[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

7.Спред должен быть "реальный" за промежуток с 3:00 до 23:00 с добавлением 30% к его величине (имитация проскальзывания, задержек и расширения спреда).

Согласно процитированного, наверно, надо дописать в

3.В собранной статистике смотрю на верхние значения спреда. Четко виден верхний порог спреда. Именно к нему и прибавляю 30%.

что "смотрю" с 3:00 до 23:00 с привязкой к GMT (как понимаю, это GMT+2 + включенный DST).

Насколько понимаю, время/интервал выборки критичны для корректной выборки максимумов спрэда в торговый период форекс и ты смотришь спрэд от открытия япов до закрытия амеров по времени Альпов, Робо и множества зарубежных ДЦ.
Верно же?

----------

cakrani, коллега:

1) подожди 1.43 - там ты сможешь больше.

2) имхо, для фунта, иены и канадца с баксом сетки менее 200+ пп часто нежизнеспособны.
Для этих пар 200 пп безотката практически норма.
Скажем, иена часто падает почти всё время (нередко 2-3 дня подряд) просто потому, что плавающие %% по амерскому госдолгу чуть-чуть выросли и японские инвесторы продают иену и покупают амерский госдолг. %% по госдолгам в норме долго не растут, это 2-3 дня обычно - и в неделе где-то иену начинают выкупать по обратной причине параллельно (часто независимо) с каким-то новостным фоном. То есть иена "дышит" амерским госдолгом и только на этом может проскакать 200+ пипсов просто так, без видимых новостных и ТА причин.

3) по евре сценарии на весну от 0.97-1.02-1.04 до 1.08 в зависимости от развития политической ситуации, в первую очередь во Франции.
По фунту правительство Британии будет пытаться начать процесс выхода из ЕС до конца марта и никто не знает что будет как - причем резко растет шанс повторного референдума о выходе Шотландии из Великобритании.
Я в большинстве мажоров перехожу на асимметричные (в пользу бакса) сетки: не меняю сетки покупки бакса - но удлиняю в пипсах и снижаю лотность в сетках продажи бакса. Депо обеих сеток при этом примерно одинаков.
В такие рисковые периоды высокой неопределенности асимметричность сеток спасение - сохраняющее возможность зарабатывать даже в бурю.
А наш бот среди, может, единиц в мире, кто торговать асимметричными сетками - может! Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[МиссВселенная]

Советник потихонечку отрабатывает усилия, потраченные на него .... :d
Со старта 28.01.2017 по 28.02.2017, то есть за месяц принес около 137% прибыли ...

Denya, это у Вас результат суммарный по 4 парам(gbpusd,eurusd,usdjpy,audusd)?

[Старик]

Советник потихонечку отрабатывает усилия, потраченные на него .... :d
Со старта 28.01.2017 по 28.02.2017, то есть за месяц принес около 137% прибыли ...

Denya, это у Вас результат суммарный по 4 парам(gbpusd,eurusd,usdjpy,audusd)?

Да. я не Дэн, но за динамикой эксперимента парней следил с неустанным интересом. :)

Причем если бы Дэн стартовал еще на месяц раньше, то у него было бы где-то 700% - а прибыль ~40000+. :d
Звучит не реально - но было бы именно так в торгах онлайн.
Январь был крайне благоприятный для рубки бабла со стартом на депо ~10%-15% от расчетного - под НГ можно было даже с 3000 стартовать и за 2 месяца заработать 40000+.

Такое редко бывает...
А вот весна может быть проблемной и посмотрим как бот сможет выстоять в сверх агрессивных торгах де-факто разгонными сэтами где-то на четверти нужных денег... :d Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[magnatan]

DENYA

Вопрос напрашивается сам :) А не могли бы вы поделиться с народом этими сетами?

[МиссВселенная]

вот весна может быть проблемной и посмотрим как бот сможет выстоять в сверх агрессивных торгах

похоже,главное НЕ бояться в реализации своих намерений

[Oleg Snegov]

Привет.
Лично я РЕАЛЬНЫЙ спред вылавливаю с помощью индикатора IceFX.SpreadMonitor. Алгоритм действий такой:

4.Всплески спреда, которые бывают ночью на релловере и на новостях ТАК И ТАК настроенный "Фильтр спреда" пропустит, поэтому на всплески при оптимизации обращать внимание по моему субъективному мнению не стоит.

Спасибо, а где его взять? Посмотрел вложения в топике - не выкладывался здесь.

В 4-м пункте ТАК и ТАК - ссылки не прописались

[xFalcon]

Спасибо, а где его взять?

Этот индюк с маркета. IceFX DrawProfit называется

[Старик]

вот весна может быть проблемной и посмотрим как бот сможет выстоять в сверх агрессивных торгах

похоже,главное НЕ бояться в реализации своих намерений

Мартин это контратака против всегда превосходящего вас врага.
Если вы ошиблись - депо погиб.
Победить можно только умом и совершенным оружием - а не трусить это лишь само собой. :)

Совершенное оружие мы создаем 20+ месяцев.
Ум требуется свой. :)

--------

Oleg Snegov, индюк в прицепе - но лучше свежий из маркета.

IceFX.SpreadMonitor_v1.3.2_+_1.2.0_mq4.rar

Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Скажем, иена часто падает почти всё время (нередко 2-3 дня подряд) просто потому, что плавающие %% по амерскому госдолгу чуть-чуть выросли и японские инвесторы продают иену и покупают амерский госдолг. %% по госдолгам в норме долго не растут, это 2-3 дня обычно - и в неделе где-то иену начинают выкупать по обратной причине параллельно (часто независимо) с каким-то новостным фоном. То есть иена "дышит" амерским госдолгом и только на этом может проскакать 200+ пипсов просто так, без видимых новостных и ТА причин.

Старик, когда то я видел Ваше развернутое описание поведения иены и ее внутренние пружины (там про то, что японские инвесторы имеют много бабла и принцип его вложения) - по глупости не поставил отметку. Дайте ссылку, если знаете о каком я посте - думаю, что не только мне - и многим полезно будет почитать.

По поводу госдолга - в последнее время посматриваю сюда

https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

видна корелляция. Ставка начала расти 28.02 в 12:00 иена стартовала в начале амер сессии в 19:00. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Oleg Snegov, http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758 этот?
И смежный http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298775

DENYA

Вопрос напрашивается сам :) А не могли бы вы поделиться с народом этими сетами?

часть этих сэтов от Дэна и xFalcon в топике. Потрудитесь найти.
Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Oleg Snegov, http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758 этот?

Y-e-e-s !!!

[magnatan]

часть этих сэтов от Дэна и xFalcon в топике. Потрудитесь найти.

С радостью бы, если бы топик не был 330+ страниц, да и не известно, те ли сеты в топиках что на реале стоят:)

[astera]

часть этих сэтов от Дэна и xFalcon в топике. Потрудитесь найти.

С радостью бы, если бы топик не был 330+ страниц, да и не известно, те ли сеты в топиках что на реале стоят:)

Наверху есть кнопочка "Все вложения". ;)

[buhalichfx]

Как отличить закономерность от подгона?
Как минимум, необходимо делать форвард-тест.

Форвард-тест - это лажа. Самообман. Вы просто берёте на себя часть работы оптимизатора.
Допустим, мы оптимизируем стратегию за 2010-2017 год без форварда и получаем множество Х прибыльных сетов. Из них, например, 1% останется прибыльным в 2017 году. Шансов попасть мало, имеем тупо подгон.
Теперь мы оптимизируем за 2010-2015 и получаем множество Y прибыльных сетов. Очевидно, что множество Y содержит в себе множество Х. Затем мы делаем форвард и выбираем из множества Y 1% сетов, прибыльных за 2015-2017 год (множество Z).
Так вот, если немного подумать, то понятно, что множество Z - это та часть множества Y, которая пересекается с множеством Х. То есть, с помощью форварда мы выбрали из множества Y несколько элементов множества Х. Каков шанс, что эти элементы будут прибыльные в 2017? Такой же, как и у всех элементов множества Х - крайне низкий.
Вот поэтому у вас ничего и не получается)

[Старик]

buhalichfx, коллега, вы топиком/форумом не ошиблись?! :)

С нарастающими опасениями жду дальнейших ниспровержений и развенчаний в вашем 2-м посте...

---

Добавлено: 02-03-2017 13:31:45

---

часть этих сэтов от Дэна и xFalcon в топике. Потрудитесь найти.

С радостью бы, если бы топик не был 330+ страниц, да и не известно, те ли сеты в топиках что на реале стоят:)

Работать за вас никто не будет.
Ссылка на 300 страниц абсолютно несостоятельна - тесты стартовали перед НГ, длятся 2 месяца и, значит, искать вам надо с последней недели 2016.
Что то, что выложена часть боевых сэтов, вам написал я.

Коллега, все как всегда: включаем мозги, поднимаем задницу - и идем работать.
Или вы полагаете, что я вам должен их найти и выложить вам ссылочку?! Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[buhalichfx]

buhalichfx, коллега, вы топиком/форумом не ошиблись?!

С нарастающими опасениями жду дальнейших ниспровержений и развенчаний в вашем 2-м посте...

Этот пост можно было бы написать почти в любой теме. Как вы могли заметить, я пишу тут редко)).... но читаю много. И почти все здешние начинания в конце концов сводятся к бесконечной оптимизации, которая никогда не приводит к положительному результату, зато отнимает кучу времени. ИМХО, оптимизация наиболее вредна для сеточников, поэтому тут я уже не выдержал)...
Касательно форвард тестов напишите, в чём моя неправда....
Я как и все трейдеры, заинтересован в том, чтобы на просторах интернета рождались и развивались хорошие торговые стратегии. Если некоторые толковые товарищи обратят внимание на мой пост, это может привести к очень хорошим результатам. Если не обратят.... ну потому я и не принимаю участия в создании и доработке местных роботов)

[Старик]

buhalichfx, коллега, вы топиком/форумом не ошиблись?!

С нарастающими опасениями жду дальнейших ниспровержений и развенчаний в вашем 2-м посте...

Этот пост можно было бы написать почти в любой теме. Как вы могли заметить, я пишу тут редко))....

ну да, это все ваши 2 поста за полтора года. :d

ОК, мнение услышано. :)

[Chex]

Этот пост можно было бы написать почти в любой теме. Как вы могли заметить, я пишу тут редко)).... но читаю много. И почти все здешние начинания в конце концов сводятся к бесконечной оптимизации, которая никогда не приводит к положительному результату, зато отнимает кучу времени. ИМХО, оптимизация наиболее вредна для сеточников, поэтому тут я уже не выдержал)...
Касательно форвард тестов напишите, в чём моя неправда....
Я как и все трейдеры, заинтересован в том, чтобы на просторах интернета рождались и развивались хорошие торговые стратегии. Если некоторые толковые товарищи обратят внимание на мой пост, это может привести к очень хорошим результатам. Если не обратят.... ну потому я и не принимаю участия в создании и доработке местных роботов)

buhalichfx, предложите свой метод разработки и проверки сетов, а то у вас столько много слов, а толку 0!

[buhalichfx]

buhalichfx, предложите свой метод разработки и проверки сетов, а то у вас столько много слов, а толку 0!

Разработка сетов?.....нет, такими вещами не занимаемся)....
Ок, дабы не быть голословным, попробую изложить свой опыт создания стратегий в двух словах.
1) Как вы знаете, большинство идей пришло на форекс с фондового рынка. Чем отличается форекс? - тут больше инструментов и все они связаны.
2) Из-за жёсткой чисто математической связи всех валютных пар, невозможно сделать прогноз на основании анализа одной пары. С точки зрения одной пары, её поведение случайно и невозможно создать прибыльную стратегию.
3) Нужно разрабатывать мультивалютные стратегии. Не те, которые торгуют на нескольких парах, а те, которые для торговли по одной паре анализируют весь рынок.

Простой пример такой стратегии - расчёт Фурье-прогнозов по всем парам. Ни одна пара не пойдёт в соответствии с этим прогнозом, потому что он моновалютный. Но на основании этих расчётов можно построить карту ожиданий. Если правильно суммировать эти ожидания, можно сделать более-менее вероятный прогноз для каждой пары.

Сеточники моновалютные в принципе могут быть прибыльные.... тут должна быть правильная задумка.....но оптимизировать сеточники - увольте....

Есть у меня прибыльный сеточник - локер. Какие там параметры? Да никаких, только ММ, время работы. Входы определяются по скользящим средним. А вот периоды этих средних подбираются автоматически на основании соотношения волатильностей на различных периодах (метод "кишка в кишке")))....

[xFalcon]

Есть у меня прибыльный

Результаты в студию ?

[buhalichfx]

Результаты в студию ?

Пфф.... ну приехали.... а потом вы скажете, что резы я нарисовал и попросите саму сову.... которую я зажал и выкладывать не собирался вообще-то))

ай, да ладно покажу).... там прибыльность то 5% годовых по одной паре.... правда он работает с одними настройками на всех парах - и в этом его сила)).... да, и не нужно депо в 100000.... с некоторыми настройками и с 1000 работает...

Он прибыльный почти с любыми настройками ММ.... если множитель охота поменьше, можно поставить фильтрацию помягче (фракталы подключать не сразу или заменить на трендовые линии). Можно множитель 3, ограничение просадки 1% и режим восстановления - тоже прибыльный вариант....

Никакого подгона, все настройки из головы.... трендовые линии с разумными параметрами (чтобы рисовал как глаз видит), параметры фракталов - тоже логичные для данного ТФ, на глаз выбираются.

AUDCHF_2010-2017.htm
AUDCHF_2010-2017.gif
CADJPY_2010-2017.htm
CADJPY_2010-2017.gif

Изменено 2 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[xFalcon]

Простите, но тогда это просто слова....
P. S. На Вашу сову мне например фиолетово, её никто не спрашивает, а результатами можно по делится для ознакомления :d

[buhalichfx]

Простите, но тогда это просто слова....
P. S. На Вашу сову мне например фиолетово, её никто не спрашивает, а результатами можно по делится для ознакомления :d

Выше уже выложил.... там и идея прозрачна, можно с нуля переписать если не лень ;)

[Chex]

Похоже Bug в блоке безиндикаторного входа.
Советник открыл продажу сразу после закрытия предыдущей продажи (Старик, Qj смотрите время 16:48:29 и 16:48:34 в самом низу лога), хотя в настройка стоит две свечи M5.

Лог и сет прилагаю. v.1.42

AUDJPYM5.png
20170302.log
EAQj_-_Setka_v1.42_-_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_1500$.set
EA-20170302.log

Изменено 2 марта, 2017 пользователем Chex

[Старик]

Chex, бум смотреть - сходу мне не понравилось... Надо перепроверять.

Выше уже выложил.... там и идея прозрачна, можно с нуля переписать если не лень ;)

Разговор выходит беспредметным.
Заочно изучать не выложенную вами сову никому не интересно, пытаться её копировать по вашим намёкам желающих не знаю.
Ваша нелюбовь к форварду услышана, но не разделена.

По разрабатываемому в топике боту другие предложения, кроме написать другого бота заново, есть? :)