[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[mike55997086]

Вчера вечером, засыпая, подумал о такой вещи, как возможность добавления в одном из следующих релизов - закрытия общей сетки по индикатору (по типу болинджер бэндс или других), возможно это дало бы колоссальную живучесть сетки, или попросту сделало бы ее неубиваемой(конечно при определенном снижении прибыльности). Появились бы совершенно другие сеты, направленные ни на разгон а на устойчивость. Опять же функция это могла быть опциональной ( хочешь использовать стандартную модель сетки - используй). Рынок изменчив, сегодня все работает, а завтра гипертренд в 1500 пунктов. Может бы стоило добавить немного гибкости сетке? Что вы думаете, по этому поводу, Старик, QJ? Может вы уже думали об этом сами, если да, то планируется ли внедрение нового функционала в сетку?
С Уважением,

[Старик]

Повторил тест. Выложил отчет. Теперь наверное всё. Сеты отличаются в одном параметре MaxOpenOrders. Когда искал оптимальное соотношение параметров на этот не обращал внимания (тестировал с MaxOpenOrders=15, а перед тем как выложить поменял на 10 - смутила модель, там 3000 денег на 10 колен, здесь мой косяк, поторопился). Но в целом идея от этого не страдает, поменяйте MaxOpenOrders с 10 на 11 и все. Повторюсь, идея в следующем: разрешить боту сливать (отрубая хвосты, которые в геометрической прогрессии высасывают депозит) и при этом зарабатывать больше чем сливать (используя агрессивные настройки). Фильтры не использую, мое мнение - первое что делает любой фильтр - снижает прибыльность и не уберегает от закидонов на рынке (от этого спасает слив депозита, как бы это странно не звучало). Нужно 3000 денег для начала, постоянно выводить прибыль и быть всегда готовым к тому, что бот сольет и нужно будет депозит обновить (успеет он удвоиться пока не сольет или нет не важно). Либо его увеличить, но это уже вторая часть стратегии (double Martin повторятся не буду писал пару страниц назад).

Как я уже писал, вашу идею считаю рабочей, сам давно думал о том же - но не было технической возможности
В нашего бота целенаправленно был заложен обязательный для возможности выполнения таких торгов функционал.
И реализация ваша мне очень нравится - достаточно комплексный подход. И бесстрашный - как и я люблю. :d

Но есть пара нюансов вашей реализации, которые меня несколько смущают - отключение контроля входа и ММ.
Мне кажется, что вы пытаетесь навязать рынку свои принципы/шаблоны, чего рынок не любит и часто не прощает...

На мой взгляд, как минимум CandlesToOpen1Order_MaxPips=Х и ReversSignalToOpen1Order=true использовать надо.
В сочетании с входом по одной свече м1 и CandlesToOpen1Order_MinPips=0 (допустим).
В практике у нас были случаи, когда на импульсе, благодаря этим скромным фильтрам, новая сетка открывалась на 200+- пипсов лучше, чем при их отключении.
А это, почти наверное, минус один стоп с фиксом убытка в размере стартового депо.
Это надо проверять, но, имхо, минус пара-тройка стопов, полученных "на ровном месте" без веского обоснования просто из-за отключения фильтров входа, с лихвой покроют гипотетическое уменьшение прибыли от такой минимальной фильтрации входа.
Принципы/шаблоны имеют свою цену, которая, возможно, по вашей схеме платится без объективного обоснования...

Что касается ММ, то я не верю в круглые цифры - а особенно в круглые цифры в CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
По смыслу там не должно быть круглых цифр - в модели их не бывает. Доокругляет человек...

Кроме того (что почему-то обычно напрочь упускают из виду апологеты многолетних торгов), ММ всегда зависит от уровня текущих цен торгуемых активов.
Или цена пипса, или стоимость залога всегда пропорциональна уровню цены пары и/или даже входящих в пару валют против бакса.
USDJPY выросла с ~75 до ~125 и, вследствие этого, цена пипса упала где-то на 40%+ (залог у usdxxx фиксированный).
EURUSD упала с 1.40 до 1.06 и, вследствие этого, залог снизился прямо пропорционально (цена пипса у xxxusd фиксированная).
Эволюция стоимости залога audusd - это вообще математическая эпопея.
Те, кто требует сэтов, торгующих с 2008 года, вообще не знают элементарной рыночной арифметики...

И как в этом смысле ваш стоп ровно 3000 в тесте с 2014 года по сейчас?...
Имхо, да никак - ни по модели, ни по рынку.
Стоп в подобных сэтах, полагаю, надо выявить в оптимизации в диапазоне, вычисленном в модели с учетом изменения цен валют за период теста.

В общем, коллега 777Aleksey777, я пламенный сторонник вашего эксперимента - но, имхо, его проведение следует уточнить с учётом вышеизложенного. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Старик

[usver73]

Здравствуйте.
Хочу предложить на рассмотрение небольшого вспомогательного советника- измерителя безотката.
Все пока на уровне осмысления…
В ветке видел два варианта определения максимального размаха сетки- индикатор
ea-MaxTrend и использование статистики по средней волатильности за определенный период.
Второй вариант, ИМХО, не дает четкого понимания есть ли внутри диапазона откаты или нет.
Вариант с ea-MaxTrend немного пообсуждался и заглох…
Предлагаемый советник BO (BreakOut) схож по логике с ea-MaxTrend. Его выложили на сайте ArgoLab в рамках статьи “Исследование: сколько безоткатов на рынке?”. Направление исследования у авторов шло немного в другом направлении, но их результат,надеюсь, нам тоже поможет... Кому интересно нагуглят…
В двух словах о логике:

Спойлер

Советник собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».
Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и закрывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены). Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.

Автор любезно предоставил исходник советника, поэтому я в силу своих способностей кое-что в него добавил для решения текущей задачи.
Настройки советника:

Спойлер

оригинальные настройки:
GridStepMin – минимальное значение порога,
GridStepMax – максимальное значение порога,
GridStepDelta – шаг изменения порога,
commissionPips – комиссия в пунктах.
Добавленные настройки:
--Блок безиндикаторного входа - попытка реализовать фильтр на вход по аналогии с [EA][Qj]-Setka
OpenFirstOrderTF=1;
CandlesToOpen1Order=2;
CandlesToOpen1Order_MinPips=4;
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25;
ReversSignalToOpen1Order=true;

-Параметры печати- для сокращения размера отчета можно отключать некоторые блоки
PrintCumulative -кумулятивное распределение (т.е., вероятность получить такую или более длинную сетку
PrintProbability - статистика по доле сетки в общем количестве
PrintCount -статистика по количеству сеток и их длине

Результаты сохраняются в текстовый файл tester\files.
Я погонял несколько случайных пар за 2015 и 2016 годы (отдельно).
результаты в файле “BO all pairs.xlsx”
Результаты по AUDUSD:
График длины сетки в зависимости от длины отката:

Спойлер

По нему была спроектирована сетка. Цель получить макс. прибыль не ставилась- обращал внимание на длину сетки и “ТП пипсов”

Спойлер

Результат прогона в тестере за 2016 г.:

Спойлер

и сводная статистика по сеткам (длина, количество, прибыль и т.д.)

Спойлер

Протестировал еще две пары. На одной из них также брал небольшую длину отката.
Статистика по советнику ВО совпала с фактическим прогоном. На третьей паре взял сетки откатом до 150 пп. Результат разошелся с прогнозируемым- длинные сетки так и не развернулись. Склонен списывать это на фильтрацию входов в советнике EAQj-Setka(в ВО по умолчанию вход на каждой свече ).

В каком направлении можно развивать тему(если вообще стоит):

• добавить фильтры аналогичные EAQj-Setka- точность предварительного анализа должна повыситься и подбирать варианты их комбинаций ускорится (ВО работает очень быстро);


• желающие могут поиграть со всякими индикаторными входами;


• проводить периодическую оптимизацию геометрии сеток на основе небольших прошедших периодов (например, квартал)

Надеюсь предложенный инструмент пригодится.

BO_1.2.4.mq4
EAQj-Setka_v1.42_AUDUSD_Тест_длины_сетки_2016_v.2_grid_Len.png
EAQj-Setka_v1.42_AUDUSD_model_2016.png
EAQj-Setka_v1.42_AUDUSD_Тест_длины_сетки_2016_v.2_test.png
EAQj-Setka_v1.42_AUDUSD_Тест_длины_сетки_2016_v.2_статистика.png
BO_all_pairs.xlsx

Изменено 28 февраля, 2017 пользователем PeePetc

[Chex]

Коллеги, как из таста MT4 быстро узнать количество построенных сеток? :-/
Спасибо!

[usver73]

Коллеги, как из таста MT4 быстро узнать количество построенных сеток? :-/
Спасибо!

Быстро- никак.
Простой способ: тащим результаты из сохраненного html файла в Excel, удаляем все, что не t/p, в колонку СЛ пишем "1" сортируем по дате, затем группируем по ней же, и промежуточные итоги (сумма) по колонке СЛ (количество колен), и по колонке "Прибыль".
В последствии можно провести еще раз группировку полученных ранее итогов..
п.с. можно не заморачиваться с сохранением результатов. Прямо в тестере ПКМ- копировать все.
НО! будет проблема с разделителем разрядов. Я скопированный кусок вставляю в любой текстовый редактор и делаю найти и заменить "." на ",", а уже потом копирую в Excel
Изменено 28 февраля, 2017 пользователем usver73

[cakrani]

CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney возможно подружить? что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивал согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot? :-?

[qq123]

Поставил в тест два хардкорных сета.
Плечо считал 1к1000

Спойлер

- больше закрываемость (депо расчетное на все пары до стопа 59400)

Спойлер

- больше жадность (депо расчетное на все пары до стопа 34200)
Сетки очень короткие, но и закрываемость так же.
Мульти торги на семи парах AUDUSD, EURUSD, USDJPY, EURGBP, CADJPY, AUDCAD, NZDUSD.
Два центовых счета с одинаковым депо= 400$ (40000 цента)

мониторы:
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000300 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.1_dubble aggressive
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000301 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.02_aggressive

Стопы: для=0.1 для=0.02
AUDUSD 5200 8800
EURUSD 5200 9000
USDJPY 4800 8300
EURGBP 5300 9200
CADJPY 4600 8200
AUDCAD 4000 7100
NZDUSD 5100 8800

:d Старик, действительно очень важно было пересчитать цену пипса и залог, стопов при большей закрываемости (0.02_aggressive) не хватало!! А для второго варианта (0.1_dubble aggressive) с избытком.
Все стопы пересчитаны.

Cakrani, обратите внимание:

"6.13 Для счетов с величиной кредитного
плеча более 1:500, на протяжении одного
часа до времени закрытия рынка перед
выходными или праздниками Компания
автоматически понижает его уровень до
1:500. Клиент несёт полную ответственность
за достаточность уровня маржи на момент
понижения плеча. Размер кредитного
плеча, действовавший на счёте до момента
понижения, будет восстановлен в течение
двух часов после закрытия рынка."

[Oceani4]

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

Набросал скрипт для визуализации "закрываемости" сетки на истории.
За основу был взят старый индикатор MaxTrend от cMillion'a.

На картинке в приложении расписал – где, что обозначает.

1. Т.к. это скрипт – открываем его в Metaeditor’e и вбиваем в шапке вашу модель, сохраняем, компилируем. Базово вбиты данные из прилагаемой модели в экселе.
2. Сетки за год удобно смотреть на графике от М15 и выше.
3. Т.к. закрываемость считается по High/Low свечей, то закрываемость будет чуть лучше на меньших таймфреймах (М5, М1), чем на старших, но см. п.2
4. Дабы уменьшить какофонию на экране – сетки короче 100 пунктов – не визуализируются
5. Пока строится, например, безоткат вверх – все сетки Buy считаются 100% закрывающимися и никак не учитываются и не визуализируются. Это была базовая логика индюка MaxTrend и как ее малой кровью переписать – я не придумал, да и большого смысла думаю нет.
6. Веер возле каждой сетки – по тем ценам, на которую пришелся очередной шаг сетки (согласно шага заданного в модели) Переменная showCloseGrid – true – on / false - off
7. Каждая сетка строится из максимально неудачного места – ровно на максимуме/минимуме свечи. Гэп-контроль отсутствует. В реале все сетки будут закрываться чуточку быстрей.



P.S. прикрепил модель

P.P.S. Перезалил скрипт с частичной проверкой входных параметров

MaxTrend_идикатор.mq4
MaxTrend_идикатор.ex4
Картинка.png
Среднегустая_до_1_лота_300пп_180Depo.xlsx
Oceani4_MaxTrend_скрипт_v0.2.mq4
Oceani4_MaxTrend_скрипт_v0.2.ex4

Изменено 1 марта, 2017 пользователем Oceani4

[resolance]

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

А какой вывод то сделали? нашли ответы на свои вопросы? :)

За индюк спасибо, будем тоже анализировать.

только с ходу не совсем понятно..1) его через тестер нужно гонять?
2) если через терминал, то откуда данные берет?

опишите плз. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем resolance

[usver73]

ceani4, скажите пожалуйста, почему у меня размер сетки растет с начальным шагом, без учета корректировки согласно установкам?

Oceani4_MaxTrend_GridStep_.png

[Старик]

daniii88, у вас просадка для фикс лота 38К. Значит депо нужен не 5.3К а от 53К.

Коллеги, давайте договариваться - к любому сэту прикладывать хотя бы мою минимальную модель, можно скрин (я скриню).
Или расширенную Ильнуром модель, какая модель/скрин экрана не важно.
Но к сэту должно быть обоснование минимального депо и, если используются, стопов.

Тот, кто не понимает и, тем более, не умеет корректно заполнить и прочесть простейшую модель - просто априори не готов к торгам ботом нашего уровня.
Крутить тестер все лихо и быстро учатся, а вот анализировать накрученное уже сложнее... Модель - это самопроверка.
Но даже не это важно - а важно, что депо и стопы в выкладываемом в топик сэте должны быть подтверждены.
Мало ли чего вам кажется или хочется... Докажите! :d

---------

Коллеги, в нашей разработке чистых случайностей практически нет...
И если мы пишем "депо только $", то это означает, что может бот нормально сработает на депо и в иной валюте (что не факт, потому как не $ мы не проверяем!) - но по ряду соображений депо только в $.

Одна из причин - чтобы на начальном этапе разработка сэтов велась в одной валюте.
Конкретно, на данной странице есть сэты, почему-то разрабатывавшиеся на счете в евро.
Но евро, как должно быть известно всем, не доллар - то есть настройки сэта (депо, стоп), а также статистика теста должны пересчитываться в доллары.
Но автора сэта такие мелочи не интересуют - а остальные такого подвоха не ждут и валюту счета не перепроверяют.

В результате другие пытаются тестировать выложенный сет на традиционно долларовых счетах и в тестах выясняют, что в $ просадки больше и нужен больший депо - и, что хуже, не замечают, что стоп (в евро) занижен (если в долларах) и режет (в долларах) раньше, чем надо.
И сэт не вызывает интереса и, де-факто, отправляется в мусорную корзину.
Что прямо противоположно интересам как разработчика сэта, так и всех форумчан.

Коллеги, хоть это и бесплатная разработка, но продукт у нас профессиональный.
И это предполагает весьма профессиональный подход и пользователей.
Мелочей нет: валюта депозита, корректные залог и цена пипса с учетом цен тестируемой пары за весь период тестирования, обязательная модель - профи должны все делать безупречно. :)

---------

CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney возможно подружить?
что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивал согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot? :-?

Можно, но в планах пока нет. Есть много намного более важного и срочного.
Но вопрос в моих записках сохраню - на будущее.

---------

Коллеги, как из таста MT4 быстро узнать количество построенных сеток? :-/
Спасибо!

Быстро- никак.
Простой способ: тащим результаты из сохраненного html файла в Excel, удаляем все, что не t/p, в колонку СЛ пишем "1" сортируем по дате, затем группируем по ней же, и промежуточные итоги (сумма) по колонке СЛ (количество колен), и по колонке "Прибыль".
В последствии можно провести еще раз группировку полученных ранее итогов..

п.с. можно не заморачиваться с сохранением результатов. Прямо в тестере ПКМ- копировать все.
НО! будет проблема с разделителем разрядов. Я скопированный кусок вставляю в любой текстовый редактор и делаю найти и заменить "." на ",", а уже потом копирую в Excel

Количество сеток вообще, имхо, коллеге Chex и нафиг не нужно. :)
Вам нужна статистика сеток с разбивкой по количеству колен в тесте или интервале торгов.
Формирование такой статы ботом в планах у нас есть, причём не в дальних - не сроков пока нет и реально вопрос не прорабатывался.
Вопрос не то чтобы очень сложный, но достаточно трудоемкий и надо выделить достаточно времени, чтобы его реализовать.
Пока времени на это у нас не было - по прежнему есть вопросы намного более важные и срочные.

Вообще-то для альтернативного сбора статистики сеток мы год назад заложили минимально необходимую инфу в комментарии ордеров бота.
Комментарий начинается символами xxxxxxxx, где:
- хххххххх тикет 1-го ордера сетки в ордерах 2+ колен (у 1-го ордера сетки 00000000),
- №п/п колена сетки.
Вычленить эти фиксированные группы символов и выявить сетки чрезмерной трудности как бы не составляет...
Это было сделано для того, что пока мы полноценно в боте статистику сделаем, из истории счета или стэйтмента, прямо или через файл, умельцы могли почти полную статистику сеток теста или выбранного периода торгов вытаскивать и обобщать.
Но умельцев чего-то статистика сеток, важная для разработки оптимальных сэтов, пока не заинтересовала... :)

Что касается по быстренькому выяснить руками были ли сетки с задаваемым количеством колен, то это можно и прямо по стэйтменту теста или выбранного периода торгов из "Истории счета".
Естественно, в истории счета и тестере надо включить вывод комментариев ордеров - и стандартное "сохранить как отчет".
Отчет/стэйтмент сохраняется в файле и визуализируется во вкладке в браузере по умолчанию.
В любом браузере есть опция поиска, обычно клавиши CTRL+F - и в хроме в опции поиска есть еще и счетчик обнаружений.

надо выяснить были ли сетки 15 и более колен?
Вбиваете в поиск в браузере на вкладке стэйтмента и, если в поиске есть счетчик обнаружений, видите сколько раз найдены записи об ордерах 15-го колена.
Только в отчете число обнаружений надо делить на 3, поскольку разными строками оформляется открытие, модификация ТР и закрытие ордера - и счетчик поиска в отчете каждую запись об ордере приплюсовывает отдельно.
То есть если вы ввели и счетчик поиска показал 9, то ордеров 15-го колена в тесте или торгах было 9:3=3. Изменено 1 марта, 2017 пользователем Старик

[Oceani4]

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

А какой вывод то сделали? нашли ответы на свои вопросы? :)

За индюк спасибо, будем тоже анализировать.

только с ходу не совсем понятно..1) его через тестер нужно гонять?
2) если через терминал, то откуда данные берет?

опишите плз.

Мои выводы - а я все еще в поиске, но:
- если работать с минимальным лотом, то первые 300 пунктов сетки хочется погуще, а вот дальше лотность сильно растет и дальнейшую сетку планирую строить руками с возможными частичными локами, перекрытиями и т.д.
- можно накидать агресивный сет для максимальной закрываемости на 50-150, а дальше руками, потом локи, потом перекрытия

Глядя на выкладываемые модели, меня очень смущает, что начиная сетку со скромных 0.01 лота, мы быстро переходим на ордера в 1-5-10-100 лотов.., а суммарная лотность так и просто зашкаливает.

Приложенная модель абсолютно не оптимальна по прибыльности/закрываемости и т.д. Просто черновик. Вполне возможно, что наиболее прибыльной сеткой окажется старт не с мин лот (0,01) и частый шаг, а например 0,03 и средний шаг и с одинаковой закрываемостью в контрольных точках - 200, 300, 400.. Для этого планирую перечитать посты Ильнура и научится оптить модель в экселе.


По работе. Просто кидаете скрипт на график. Работает он мгновенно, данные берет с текущего таймфрейма по ценам хай-лоу каждой свечи. Главное, чтобы история была подгружена.
Например для тренда вверх. На минимуме предыдущего безотката вниз "открываем первый виртуальный селл ордер". Дальше цена идет вверх и мы открываем следующие селл ордера согласно модели и на каждом баре смотрим - если рассчитанный TP для данной сетки выше Low текущего бара - значит сетка закрылась, нет - дальше строим сетку и на каждом баре сравниваем TP и Low бара. Закрылась сетка Селл - начинаем строить сетку в бай от самого верха селл сетки.

---

Добавлено: 01-03-2017 07:46:41

---

ceani4, скажите пожалуйста, почему у меня размер сетки растет с начальным шагом, без учета корректировки согласно установкам?

У вас в параметрах сказано добавлять 8 пунктов с GridLeve1 = 3 (т.е. c 3-го колена) и по GridLevel2 =0 (по нулевое).
Скрипт рассчитан на 100 колен ( int MaxGridSize = 100; ) - можете просто указать GridLevel2 =98, GridLevel3 = 99;

Должно выполняться:

GridLevel3 > GridLevel2 > GridLevel1
MultLevel3 > MultLevel2 > MultLevel1
GridTPLevel3 > GridTPLevel2 > GridTPLevel1


Добавил проверку данных условий в скрипт и обновил его в моем стартовом посте.
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Oceani4

[daniii88]

Старик, сеты подбираются естественно под мое депо, а депо у меня увы в евро...
Насчет модели с тобой согласен, виноват, буду в следующий раз более тщательно разбирать сеты и обосновывать параметры.

Спасибо тебе и Qj что даете нам возможность управлять таким мощным инструментом (хотя и не самым простым)!!

[Старик]

daniii88, коллега, открываете демо или реал счет в $ и тестируете/оптите на нем.
Так вы синхронизуетесь с коллегами - чьи тесты вы на таком счете тоже сможете тестить корректно.
А понадобиться ставить на евросчет - один раз сделаете пересчет параметров в евро. Но лишь единожды.
Не надо еще и самому себе создавать проблемы - желающих создавать нам на форексе проблемы очень много, почти все! :d

Вы ж учтите, если счет евро, то и в модели для корректности залог и цену пункта надо указывать в евро!
Не запутайтесь! :)

А что инструмент непростой, так рынок еще сложнее...
Простые инструменты, увы, не работают...

[usver73]

Добавлено: Сегодня в 12:46:41

Цитата

Цитата: usver73 от Сегодня в 00:02:03
oceani4, скажите пожалуйста, почему у меня размер сетки растет с начальным шагом, без учета корректировки согласно установкам?

У вас в параметрах сказано добавлять 8 пунктов с GridLeve1 = 3 (т.е. c 3-го колена) и по GridLevel2 =0 (по нулевое).
Скрипт рассчитан на 100 колен ( int MaxGridSize = 100; ) - можете просто указать GridLevel2 =98, GridLevel3 = 99;
Должно выполняться:


GridLevel3 > GridLevel2 > GridLevel1
MultLevel3 > MultLevel2 > MultLevel1
GridTPLevel3 > GridTPLevel2 > GridTPLevel1

Но в оригинальной модели не такая логика: я волен с GridLevel2 ставить 0 значение, т.е. работает предыдущая ненулевая установка (в данном случае GridLeve1).
По-моему необходимо максимально соблюдать логику оригинального советника/модели.
И еще из хотелок: а нельзя скрипт сделать в виде индикатора? Не очень технологично все время в МЕ лазить...

Grid_for_Oceani.png

Изменено 1 марта, 2017 пользователем usver73

[ilnur17021992]

Спойлер

Здравствуйте.
Хочу предложить на рассмотрение небольшого вспомогательного советника- измерителя безотката.
Все пока на уровне осмысления…
В ветке видел два варианта определения максимального размаха сетки- индикатор
ea-MaxTrend и использование статистики по средней волатильности за определенный период.
Второй вариант, ИМХО, не дает четкого понимания есть ли внутри диапазона откаты или нет.
Вариант с ea-MaxTrend немного пообсуждался и заглох…
Предлагаемый советник BO (BreakOut) схож по логике с ea-MaxTrend. Его выложили на сайте ArgoLab в рамках статьи “Исследование: сколько безоткатов на рынке?”. Направление исследования у авторов шло немного в другом направлении, но их результат,надеюсь, нам тоже поможет... Кому интересно нагуглят…
В двух словах о логике:

Спойлер

Советник собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».
Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и закрывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены). Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.

Автор любезно предоставил исходник советника, поэтому я в силу своих способностей кое-что в него добавил для решения текущей задачи.
Настройки советника:

Спойлер

оригинальные настройки:
GridStepMin – минимальное значение порога,
GridStepMax – максимальное значение порога,
GridStepDelta – шаг изменения порога,
commissionPips – комиссия в пунктах.
Добавленные настройки:
--Блок безиндикаторного входа - попытка реализовать фильтр на вход по аналогии с [EA][Qj]-Setka
OpenFirstOrderTF=1;
CandlesToOpen1Order=2;
CandlesToOpen1Order_MinPips=4;
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25;
ReversSignalToOpen1Order=true;

-Параметры печати- для сокращения размера отчета можно отключать некоторые блоки
PrintCumulative -кумулятивное распределение (т.е., вероятность получить такую или более длинную сетку
PrintProbability - статистика по доле сетки в общем количестве
PrintCount -статистика по количеству сеток и их длине

Результаты сохраняются в текстовый файл tester\files.
Я погонял несколько случайных пар за 2015 и 2016 годы (отдельно).
результаты в файле “BO all pairs.xlsx”
Результаты по AUDUSD:
График длины сетки в зависимости от длины отката:

Спойлер

По нему была спроектирована сетка. Цель получить макс. прибыль не ставилась- обращал внимание на длину сетки и “ТП пипсов”

Спойлер

Результат прогона в тестере за 2016 г.:

Спойлер

и сводная статистика по сеткам (длина, количество, прибыль и т.д.)

Спойлер

Протестировал еще две пары. На одной из них также брал небольшую длину отката.
Статистика по советнику ВО совпала с фактическим прогоном. На третьей паре взял сетки откатом до 150 пп. Результат разошелся с прогнозируемым- длинные сетки так и не развернулись. Склонен списывать это на фильтрацию входов в советнике EAQj-Setka(в ВО по умолчанию вход на каждой свече ).

В каком направлении можно развивать тему(если вообще стоит):

• добавить фильтры аналогичные EAQj-Setka- точность предварительного анализа должна повыситься и подбирать варианты их комбинаций ускорится (ВО работает очень быстро);


• желающие могут поиграть со всякими индикаторными входами;


• проводить периодическую оптимизацию геометрии сеток на основе небольших прошедших периодов (например, квартал)

Надеюсь предложенный инструмент пригодится.

Спойлер

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

Набросал скрипт для визуализации "закрываемости" сетки на истории.
За основу был взят старый индикатор MaxTrend от cMillion'a.

На картинке в приложении расписал – где, что обозначает.

1. Т.к. это скрипт – открываем его в Metaeditor’e и вбиваем в шапке вашу модель, сохраняем, компилируем. Базово вбиты данные из прилагаемой модели в экселе.
2. Сетки за год удобно смотреть на графике от М15 и выше.
3. Т.к. закрываемость считается по High/Low свечей, то закрываемость будет чуть лучше на меньших таймфреймах (М5, М1), чем на старших, но см. п.2
4. Дабы уменьшить какофонию на экране – сетки короче 100 пунктов – не визуализируются
5. Пока строится, например, безоткат вверх – все сетки Buy считаются 100% закрывающимися и никак не учитываются и не визуализируются. Это была базовая логика индюка MaxTrend и как ее малой кровью переписать – я не придумал, да и большого смысла думаю нет.
6. Веер возле каждой сетки – по тем ценам, на которую пришелся очередной шаг сетки (согласно шага заданного в модели) Переменная showCloseGrid – true – on / false - off
7. Каждая сетка строится из максимально неудачного места – ровно на максимуме/минимуме свечи. Гэп-контроль отсутствует. В реале все сетки будут закрываться чуточку быстрей.



P.S. прикрепил модель

P.P.S. Перезалил скрипт с частичной проверкой входных параметров

Ваши идеи по исследованию истории очень интересны. =d> Предлагаю вам объединить усилия и создать полноценный, вспомогательный индикатор/советник, который будет анализировать доступную историю (желательно тиковую и независимую от ТФ), собирать информацию (выводить на экран либо записывать в файл) по всем трендам, измерять их длины и необходимый откат для закрытия. Далее эту информацию можно будет учитывать при проектировании сетки. Изменено 1 марта, 2017 пользователем ilnur17021992

[Zenia]

надо выяснить были ли сетки 15 и более колен?
Вбиваете в поиск в браузере на вкладке стэйтмента и, если в поиске есть счетчик обнаружений, видите сколько раз найдены записи об ордерах 15-го колена.
Только в отчете число обнаружений надо делить на 3, поскольку разными строками оформляется открытие, модификация ТР и закрытие ордера - и счетчик поиска в отчете каждую запись об ордере приплюсовывает отдельно.
То есть если вы ввели и счетчик поиска показал 9, то ордеров 15-го колена в тесте или торгах было 9:3=3.

Спасибо за хорошую наводку! Единственное, что хотел бы добавить, что видимо не всегда актуально деление на 3. Сохранил как отчет историю с терминала(FortFS). Вбил в поиск , выдает 1 совпадение. То же самое с другими запросами - на 3 не делится.
Или деление актуально только для отчета с тестера?

[astera]

Спасибо за хорошую наводку! Единственное, что хотел бы добавить, что видимо не всегда актуально деление на 3. Сохранил как отчет историю с терминала(FortFS). Вбил в поиск , выдает 1 совпадение. То же самое с другими запросами - на 3 не делится.
Или деление актуально только для отчета с тестера?

Я, конечно, не Старик, но отвечу.
Вы всё правильно понимаете).
В истории будет только закрытая сделка (т.е. делить на 3 нет необходимости), а в отчёте тестера отдельно открытая, модифицированная и закрытая (поэтому делим на 3).
Стоит добавить, что правило "делим на 3" действительно только для крайних колен. Изменено 1 марта, 2017 пользователем astera

[Старик]

надо выяснить были ли сетки 15 и более колен?
Вбиваете в поиск в браузере на вкладке стэйтмента и, если в поиске есть счетчик обнаружений, видите сколько раз найдены записи об ордерах 15-го колена.
Только в отчете число обнаружений надо делить на 3, поскольку разными строками оформляется открытие, модификация ТР и закрытие ордера - и счетчик поиска в отчете каждую запись об ордере приплюсовывает отдельно.
То есть если вы ввели и счетчик поиска показал 9, то ордеров 15-го колена в тесте или торгах было 9:3=3.

Спасибо за хорошую наводку! Единственное, что хотел бы добавить, что видимо не всегда актуально деление на 3. Сохранил как отчет историю с терминала(FortFS). Вбил в поиск , выдает 1 совпадение. То же самое с другими запросами - на 3 не делится.
Или деление актуально только для отчета с тестера?

Вы знаете, даже затрудняюсь сказать... С делением на 3 мог и напутать - давно не использовал.
я, помнится, анализировал чьи-то тесты - так что да, возможно, делить на 3 м.б. нужно лишь в отчетах о тестах.
И может быть очень разные хранения и отражение инфы об отработавших ордерах в разных ДЦ.
Поиск информации всегда немного творчество и тут важно 2 момента.

Во-первых, введенная нами в комментарии ордеров конструкция вида является универсальным ключом поиска.
Разделителями в строке поиска являются не алфавитные символы и вы их сможете найти в отчетах о торгах и тестах практически любого ДЦ кроме тех, где комментарии ордеров в Истории счета затираются (например, Ф4Ю).
Так что если вам информация о сетках с разным количеством колен важна, то, может, не получится оптить сэты в терминалах ДЦ, где комментарии ордеров стирают, калечат или перезаписывают.

Во-вторых, вы должны ясно понимать пределы возможностей такого примитивного поиска в отчёте тестера.
А отчете о торгах из "Истории счета" даже демо счета поиск работает приемлемо - но в отчете тестера много "информационного шума"
По существу, к отчёту тестера поиск можно применять весьма ограничено и, скорее, выявлять факт наличия лишь самых больших сеток указанного количества колен, чем их количество. :)
1) Например, если у вас есть сетки в 15, 14 и 13 колен, то, по поиску вы, в нагрузку, найдете все ордера 13-го колена, входившие в состав 14-ти и 15-ти коленных сеток - и это надо учитывать.
2) Делить может надо не всегда на 3, а иногда на 4, 5... - в зависимости от того как долго "висела" сетка и отдельные ордера.
Более того, для ордеров разных колен приблизительно верным может оказаться разный делитель...
Потому что бот каждые сутки, после начисления свопа, корректирует ТР сетки - о чём в отчете тестера по каждому "долговисящему" ордеру добавляется строка о модификации. Так что неоднозначность есть и она особенно большая на младших ордерах долговисящих сеток.

В общем, в отчете о торгах такой формальный поиск работает неплохо - а вот в отчете тестера намного хуже.
Но определить факт наличия сеток максимального количества колен и их примерное количество можно даже руками и очень быстро, буквально за десятки секунд.

Программисту же вполне по силам расшифровать историю торгов и тестов по заложенным нами в комментариях кодификаторам.

[maxand]

Во-первых, введенная нами в комментарии ордеров конструкция вида является универсальным ключом поиска.
Разделителями в строке поиска являются не алфавитные символы и вы их сможете найти в отчетах о торгах и тестах практически любого ДЦ кроме тех, где комментарии ордеров в Истории счета затираются (например, Ф4Ю).
Так что если вам информация о сетках с разным количеством колен важна, то, может, не получится оптить сэты в терминалах ДЦ, где комментарии ордеров стирают, калечат или перезаписывают.

всегда можно выгрузить историю из myfxbook, где она сохраняется в том виде, в каком поступила первоначально..

[Старик]

maxand, к сожалению, это тоже не полное решение.
Наибольший интерес представляет отчет тестера при разработке сэта.
И именно отчет тестера нормально можно расшифровать только программно.

[Oleg Snegov]

7.Спред должен быть "реальный" за промежуток с 3:00 до 23:00 с добавлением 30% к его величине (имитация проскальзывания, задержек и расширения спреда).

Добрый вечер, уважаемые коллеги

DENYA откуда этот спред брать?

[russamurai]

Спойлер

Поставил в тест два хардкорных сета.
Плечо считал 1к1000

Спойлер

- больше закрываемость (депо расчетное на все пары до стопа 59400)

Спойлер

- больше жадность (депо расчетное на все пары до стопа 34200)
Сетки очень короткие, но и закрываемость так же.
Мульти торги на семи парах AUDUSD, EURUSD, USDJPY, EURGBP, CADJPY, AUDCAD, NZDUSD.
Два центовых счета с одинаковым депо= 400$ (40000 цента)

мониторы:
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000300 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.1_dubble aggressive
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000301 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.02_aggressive

Стопы: для=0.1 для=0.02
AUDUSD 5200 8800
EURUSD 5200 9000
USDJPY 4800 8300
EURGBP 5300 9200
CADJPY 4600 8200
AUDCAD 4000 7100
NZDUSD 5100 8800

:d Старик, действительно очень важно было пересчитать цену пипса и залог, стопов при большей закрываемости (0.02_aggressive) не хватало!! А для второго варианта (0.1_dubble aggressive) с избытком.
Все стопы пересчитаны.

Уважаемый коллега, что случилось с мониторингом Ваших счетов? Изменено 2 марта, 2017 пользователем Старик

[cakrani]

Спойлер

Поставил в тест два хардкорных сета.
Плечо считал 1к1000

Спойлер

- больше закрываемость (депо расчетное на все пары до стопа 59400)

Спойлер

- больше жадность (депо расчетное на все пары до стопа 34200)
Сетки очень короткие, но и закрываемость так же.
Мульти торги на семи парах AUDUSD, EURUSD, USDJPY, EURGBP, CADJPY, AUDCAD, NZDUSD.
Два центовых счета с одинаковым депо= 400$ (40000 цента)

мониторы:
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000300 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.1_dubble aggressive
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/eaqj-setka-mult-7-start/2000301 - (EA)(Qj) - Setka #Mult_7_start_0.02_aggressive

Стопы: для=0.1 для=0.02
AUDUSD 5200 8800
EURUSD 5200 9000
USDJPY 4800 8300
EURGBP 5300 9200
CADJPY 4600 8200
AUDCAD 4000 7100
NZDUSD 5100 8800

:d Старик, действительно очень важно было пересчитать цену пипса и залог, стопов при большей закрываемости (0.02_aggressive) не хватало!! А для второго варианта (0.1_dubble aggressive) с избытком.
Все стопы пересчитаны.

Уважаемый коллега, что случилось с мониторингом Ваших счетов?

Я скрыл от всех сундук с сокровищами... :)
И нечего на него смотреть...

В общем как и предполагалось Елена (та что JPY) дала ночью затрещину для профилактики, что бы все медом не казалось, все пары с ней выбило по стопу..

Спойлер

- 0.02

Спойлер

- 0.10
с остальными парами все в порядке.
Проект считаю неудачным, либо начало такое)
В реале этой ночью перед Трампом я бы естественно не торговал(реальные счета и не торговали), а это демка проверялась на стрессо-устойчивость что собственно и провалила.

Минусы вижу тут какие:
- Сетки естественно короткие, запаса на маневр никакого.
- Мешал в какой то степени Фильтр волатильности, в коротких секах считаю он не нужен, наблюдения показали без него бы скорее всего закрылись..
плюсы:
- CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - это вещь! Полностью депо не убить..
- не отходить от правила проверять идеи на дэмке, какие бы они красивыми в тестере небыли..

Демки некоторое время открыты для анализа если нужны, далее будут заняты очередными тэстами новой идеи.
Вот только расчеты никак закончить времени не хватает..
Как говориться... Стоп! Снято.. Всем спасибо >:d Изменено 1 марта, 2017 пользователем cakrani

[DENYA]

7.Спред должен быть "реальный" за промежуток с 3:00 до 23:00 с добавлением 30% к его величине (имитация проскальзывания, задержек и расширения спреда).

Добрый вечер, уважаемые коллеги

DENYA откуда этот спред брать?

Привет.
Лично я РЕАЛЬНЫЙ спред вылавливаю с помощью индикатора IceFX.SpreadMonitor. Алгоритм действий такой:
1.Открываю график с валютой. Если УЖЕ стоит на реале, то просто в подвал на торговый график кидаю индикатор. Если пара еще не стоит на реале, то на пустой график кидаю индикатор для сбора статистики по спреду.
2.Достаточно истории из 3-х дней с мониторингом спреда. Если не терпится, то можно и за сутки уже иметь общую картину (при условии что в этот день НЕТ сильных новостей по паре).
3.В собранной статистике смотрю на верхние значения спреда. Четко виден верхний порог спреда. Именно к нему и прибавляю 30%.
4.Всплески спреда, которые бывают ночью на релловере и на новостях ТАК И ТАК настроенный "Фильтр спреда" пропустит, поэтому на всплески при оптимизации обращать внимание по моему субъективному мнению не стоит.

Советник потихонечку отрабатывает усилия, потраченные на него .... :d
Со старта 28.01.2017 по 28.02.2017, то есть за месяц принес около 137% прибыли ...

2017-03-02_4-10-14.jpg
2017-03-02_4-17-50.jpg

Изменено 2 марта, 2017 пользователем DENYA