[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Chex]

Также в топике громко страдали о невозможности торговать в Робо и т.п. на счетах с мин 0.1 лота - торгуем уже?!

Да. Robo 1.42 работает как надо. Спасибо.

[xFalcon]

Коллеги!!!! Поздравляю Всех с настоящим мужским праздником!!! Все мужества, профитов, сил для нелегкой борьбы с рынком. Всем всего самого лучшего. Троекратное УРААА <:-p>Разработчикам огромное спасибо за новый релиз. Ваш труд уникален, спасибо Вам за Ваше терпение, непосильную ношу!!! Вы лучшие. С праздником еще раз

[Chex]

Коллеги, как может быть просадка в тестере меньше расчетной в модели? Для открытия 15-ти колен залог + просадка = 131405 Cent, а в тестере максимальная просадка 118312 Cent, в тоже время в результатах теста 15-е колена есть.

Как это понимать? Тестер не учитывает залог? Ошибка (в тестере, модели, боте)?

Сет и тест прилагаю.

Снимок_экрана_2017-02-23_в_12.21.18.png
Снимок_экрана_2017-02-23_в_12.15.14.png
EAQj_-_Setka_v1.42-_StrategyTester_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_1500$_2015.01.01-2017.02.21.htm
EAQj_-_Setka_v1.42_-_StrategyTester_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_1500$_2015.01.01-2017.02.21.gif
EAQj_-_Setka_v1.42_-_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_1500$.set

[jocker]

Как это понимать? Тестер не учитывает залог?

Да, именно так. Тестер не учитывает залог.

[mynightfly]

Как это понимать? Тестер не учитывает залог?

Да, именно так. Тестер не учитывает залог.

TDS2 умеет учитывать залог с учетом плеча.

[Boris1961]

Boris1961, пожалуйста, проверьте и вариант с Вабанком - PauseOnClose Qj тоже вылечен.

Прогнал на Setka 1.42 сэт, выложенный мною здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335427 с включенным параметром PauseOnClose.
Всё работает, ошибок в тестере нет, сделок стало меньше (так и должно быть, бот пишет в логе, что он "засыпает" на время, указанное в PauseOnClose)
Результаты прогона прилагаю.

Прогон этого же сэта на Setka 1.41 для сравнения (без PauseOnClose) можно посмотреть по этой же ссылке.
Проблема была описана здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335574

Спасибо, баг устранен.

EAQj-Setka_v1.42-USDCAD-VaBank-Spring-2010-2016-Boris1961-20170223.gif
EAQj-Setka_v1.42-USDCAD-VaBank-Spring-2010-2016-Boris1961-20170223.htm

[Старик]

Boris1961, чрезвычайно интересно!
Интересно, что в тесте за много лет было не более 4-х колен.

Но, насколько понимаю, это лишь эксперимент, проверка технической возможности применения нашего бота для автоматизации торгов по варианту ТС Ва-банк и подобных на высоких ТФ.
Насколько понимаю, сейчас проверяется лишь одна из гипотез о возможной структуре сетки - а какие допустимы/оптимальны сетки, покажет лишь моделирование и оптимизация.

Для освоения этой идеи/проекта понадобится гигантский объем работы.
Подумайте об открытии отдельного топика - люди всегда охотно работали над этой ТС.

[МиссВселенная]

Коллеги!!!! Поздравляю Всех с настоящим мужским праздником!!! Все мужества, профитов, сил для нелегкой борьбы с рынком. Всем всего самого лучшего. Троекратное УРААА <:-p>Разработчикам огромное спасибо за новый релиз. Ваш труд уникален, спасибо Вам за Ваше терпение, непосильную ношу!!! Вы лучшие. С праздником еще раз

про непосильную ношу хочется сказать: ноша даётся каждому по его силам...

[magnatan]

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5
Результаты прогона и сэт в приложении.

Что это, грааль или совпадение?

Я может чего не понимаю? НО ~3% прибыли за 7 лет! ГРООООАЛЬ?

[Boris1961]

Boris1961, чрезвычайно интересно!
Интересно, что в тесте за много лет было не более 4-х колен.

Но, насколько понимаю, это лишь эксперимент, проверка технической возможности применения нашего бота для автоматизации торгов по варианту ТС Ва-банк и подобных на высоких ТФ.
Насколько понимаю, сейчас проверяется лишь одна из гипотез о возможной структуре сетки - а какие допустимы/оптимальны сетки, покажет лишь моделирование и оптимизация.

Для освоения этой идеи/проекта понадобится гигантский объем работы.
Подумайте об открытии отдельного топика - люди всегда охотно работали над этой ТС.

Да, Вы правы, это был всего лишь эксперимент - и выбор пары, и выбор геометрии сетки, как и полученный результат, случайны.
И я, как никто другой, понимаю, что "понадобится гигантский объем работы" - уже было потрачено много времени на сэты для ВаБанк с практически нулевым результатом.

Если честно, не знаю с какой стороны подступиться к этой теме.
Вы очень правильно сформулировали основную проблему: неразрешимый конфликт репрезентативности и актуальности на больших ТФ.
Но если следовать Вашему совету

Спойлер

1) учитывая крайне негативное влияние гипертренда бакса 2014-15 годов на адекватность статистики, из периода оптимизации ТС на больших ТФ этот период стоит исключить.
То есть с мая 2014 по март 2015 не оптим - как минимум, отбойные стратегии на неделях.
2) Условно приемлемым 1-м периодом оптимизации долгосрочных ТС я бы считал 2011-2013 годы.
Можно по 2-3 месяца добавить с обеих сторон - но это предел.
Форвардом может быть период с апреля 2015 по настоящее время.
На периоде форварда также надо выполнить повторную оптимизацию и посмотреть возможное улучшение сэтов для актуального рынка.

то, исходя из уже выполненного теста, за 2011-2013 годы мы получим около 20-25 входов, что опять таки совершенно нерепрезентативно.

Можно, конечно, пойти по пути уменьшения минимального размера недельной свечи и использования более волатильных пар, но это уже будет "подгонка фигуры под костюм".

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет :()

[maxand]

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет :()

а что тут думать ?.. просадка - менее 2% на депозите от 100К.. это вариант торгов для бОльшего начального лота.. копайте в этом направлении..
или подгоняйте размер депозита под это дело.. тогда и %% вырастет.. >:d

[DENYA]

Коллеги, кто нибудь EURJPY оптил? Или бэктест проводил?
Я уже пол дня бьюсь над ошибкой. ЧТО только не перепробовал.
2017.02.23 21:13:13.281 2017.02.21 23:59 [EA] - Setka v1.42 optimization OnTester returns 0.00000000000000

Причем на [EA] - Setka v1.42 такой ошибки НЕТ (бэктест по EURJPY стартует, проходит), она проявляется исключительно на [EA] - Setka v1.42 optimization (Не стартует бэктест, оптимизация НЕ идет, я вижу, быстро прокручивает варианты, я вижу что по времени не может так быстро пройти прогон при оптимизации). То есть проблема думаю в боте "optimization"

---

Добавлено: 23-02-2017 18:27:13

---

ADD^
перед оптом EURJPY без проблем на другом компьютере, на ноутбуке, запустил опт AUDUSD на [EA] - Setka v1.42 optimization. Там нииииикаких кривляк не было. Все запустилось и опт идет без ошибок....
Будет над чем голову поломать QJ :d

ADD^
попробовал запустить оптимизацию по EURJPY на [EA] - Setka v1.42. Такой же эффект, вижу что БЫСТРО перебирает варианты, в результатах опта - ниодногорезультата, вижу что НЕ МОЖЕТ так быстро проходить прогон при оптимизации. Вывод - на оптимизации бот [EA] - Setka v1.42 также не работает, работает только на бэктестах ....

Чешу голову чтож это за ошибка .... Подключайтесь коллеги, попробуйте запустить опт по EURJPY у себя ...

ADD^
Что пробовал:
1.Сразу исключаем ошибку настройки терминала, тикстори. ДРУГИЕ пары оптятся без проблем.
2.Пробовал поменять с USD на EUR валюту депозита в свойства эксперта/тестирование. Не помогло (есть на просторах инета совет по борьбе с такими ошибками ...)
3.Вручную перепроверял СВОЙСТВА пары в тикстори. Вроде ошибок нет.
4.В тикстори пробовал выгружать с валютой депозита Евро, а не доллар. Не помогло.
5.Менял даты опта, чтобы исключить вероятность ДЫР в котировках - не помогло ....

20170223.log
2017-02-23_21-28-24.jpg

Изменено 23 февраля, 2017 пользователем DENYA

[Boris1961]

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет :()

а что тут думать ?.. просадка - менее 2% на депозите от 100К.. это вариант торгов для бОльшего начального лота.. копайте в этом направлении..
или подгоняйте размер депозита под это дело.. тогда и %% вырастет.. >:d

Будем считать, что я оценил вашу шутку. Но вопрос был задан серьезно и совсем не об этом.

[Chex]

Можно, конечно, пойти по пути уменьшения минимального размера недельной свечи и использования более волатильных пар, но это уже будет "подгонка фигуры под костюм".

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет )

Разве оптимизация не суть подгон? Он самый! Что касается самой стратеги, то на мой взгляд очень интересна и вполне стоит чтобы ей заняться.

[Boris1961]

Спойлер

Можно, конечно, пойти по пути уменьшения минимального размера недельной свечи и использования более волатильных пар, но это уже будет "подгонка фигуры под костюм".

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет )

Разве оптимизация не суть подгон? Он самый! Что касается самой стратеги, то на мой взгляд очень интересна и вполне стоит чтобы ей заняться.

Я уже высказал своё мнение по этому поводу здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335751

[Qj]

Спойлер

Коллеги, кто нибудь EURJPY оптил? Или бэктест проводил?
Я уже пол дня бьюсь над ошибкой. ЧТО только не перепробовал.
2017.02.23 21:13:13.281 2017.02.21 23:59 [EA] - Setka v1.42 optimization OnTester returns 0.00000000000000

Причем на [EA] - Setka v1.42 такой ошибки НЕТ (бэктест по EURJPY стартует, проходит), она проявляется исключительно на [EA] - Setka v1.42 optimization (Не стартует бэктест, оптимизация НЕ идет, я вижу, быстро прокручивает варианты, я вижу что по времени не может так быстро пройти прогон при оптимизации). То есть проблема думаю в боте "optimization"

---

Добавлено: 23-02-2017 18:27:13

---

ADD^
перед оптом EURJPY без проблем на другом компьютере, на ноутбуке, запустил опт AUDUSD на [EA] - Setka v1.42 optimization. Там нииииикаких кривляк не было. Все запустилось и опт идет без ошибок....
Будет над чем голову поломать QJ :d

ADD^
попробовал запустить оптимизацию по EURJPY на [EA] - Setka v1.42. Такой же эффект, вижу что БЫСТРО перебирает варианты, в результатах опта - ниодногорезультата, вижу что НЕ МОЖЕТ так быстро проходить прогон при оптимизации. Вывод - на оптимизации бот [EA] - Setka v1.42 также не работает, работает только на бэктестах ....

Чешу голову чтож это за ошибка .... Подключайтесь коллеги, попробуйте запустить опт по EURJPY у себя ...

ADD^
Что пробовал:
1.Сразу исключаем ошибку настройки терминала, тикстори. ДРУГИЕ пары оптятся без проблем.
2.Пробовал поменять с USD на EUR валюту депозита в свойства эксперта/тестирование. Не помогло (есть на просторах инета совет по борьбе с такими ошибками ...)
3.Вручную перепроверял СВОЙСТВА пары в тикстори. Вроде ошибок нет.
4.В тикстори пробовал выгружать с валютой депозита Евро, а не доллар. Не помогло.
5.Менял даты опта, чтобы исключить вероятность ДЫР в котировках - не помогло ....

Читаем еще раз http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=344260 Это уже ранее обсуждалось.

[DENYA]

Читаем еще раз http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=344260 Это уже ранее обсуждалось.

Оп ... спасибо что не обругал.
Бэктест проверял просто потому что задолбался искать ПРИЧИНУ того, почему не оптится на [EA] - Setka v1.42 optimization. Теперь вижу, что проверять на [EA] - Setka v1.42 оптимизацию бесполезно, так и задумано что не будет оптимизации на [EA] - Setka v1.42.....

У тебя запускается опт по EURJPY на [EA] - Setka v1.42 optimization?
У меня быстро работает счетчик прогонов оптимизации, причем в результатах все пусто .... Вот я и сделал вывод что оптимизация НЕ ИДЕТ на EURJPY.
Как докопаюсь до истины - дам знать ... (или извинюсь за лишний шум ... хе :d )

---

Добавлено: 23-02-2017 20:29:47

---

ADD^
Извините за лишний шум, оптимизация пошла ... Видимо EURJPY шальная пара где РЕДКИ положительные результаты оптимизации .... Результатов не было, я стал очковать :d Изменено 23 февраля, 2017 пользователем DENYA

[VladimirM]

2017.02.23 21:13:13.281 2017.02.21 23:59 [EA] - Setka v1.42 optimization OnTester returns 0.00000000000000

Причем на [EA] - Setka v1.42 такой ошибки НЕТ (бэктест по EURJPY стартует, проходит), она проявляется исключительно на [EA] - Setka v1.42 optimization (Не стартует бэктест, оптимизация НЕ идет

Оптимизация идёт, а вот тест стартовать не будет, потому, как написано "Setka v1.42 optimization"

[Старик]

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5
Результаты прогона и сэт в приложении.
Что это, грааль или совпадение?

Я может чего не понимаю? НО ~3% прибыли за 7 лет! ГРООООАЛЬ?

Девиз нашего топика: разуваем глаза - и включаем мозги! :d
Поэтому разуваем и включаем. :)

Рассмотрим 7-ми летний тест Boris1961 из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=344523
Тест по мотивам ТС Ва-Банк

Спойлер

Про "Прибыльность 16.97 Матожидание выигрыша 26.07" читаем матчасть на досуге.
например, https://www.mql5.com/ru/articles/1486
Но на взлет - цифры офигительные. :)

Про 3% прибыли... :)
Максимальная просадка $1300, залог 5 ордеров при плече 1:500 $100 - итого $1400.
Тест на ура можно повторить на депо $1500 и получить прибыль 250% - что несколько больше так разочаровавших коллегу 3%.
Ну, и если учесть, что в тесте всего-то 2 входа в 5 недель (что обычно для Ва-банка), то 250% очень даже душевно.

Но по этой ТС торгуют многими парами - то есть это заведомо мультиторги.
И, учитывая асинхронность редких входов множества пар и поочередное использование денег общего депо, депо для 6-10+ пар может быть в 2-3(5?) раза меньше, чем сумма расчетного депо для всех пар вместе.
То есть в мультиторгах на эту же одну пару, вероятно, хватило бы и $500 депо - вместо $1500 в моновалютных торгах.
А это означает, что в мультиторгах на малом общем депо этот сет принес бы до 750% за 7 тестируемых лет - пропорционально выделяемого под каждую пару депо.
И, в мультиторгах, этот (и подобный) сэт на тестируемом периоде приносил бы 100% в год на выделенных на каждую пару деньгах.
А депо для мультиторгов по этой схеме/ТС с наивным сэтом типа данного приносил бы минимум 100%+ годовых.

я не скажу, что это грааль - но это цифры качественного теста за 7 лет, включая много чего и гипертренд бакса туда же.
и это намекает на то, что эту ТС нашим ботом даже с простейшими настройками типа баксокада можно пробовать торговать на нормальном депо на не центовом счете с доходностью 100%+ годовых.
О чем, как я слышал, мечтают 99,99% всех трейдеров и инвестфондов мира.

Но самое интересное даже не это - хотя и это было весьма и весьма интересно... :d
Это лишь вершина айсберга.

Хотя статистика торгов мартинами плохо совмещается со стандартной, но в данном случае цифры впечатляют.
Прибыльные сделки (% от всех) 126 (87.50%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (12.50%)
Средний непрерывный выигрыш 8 Средний непрерывный проигрыш 1
непрерывных проигрышей (убыток) 2
Для мартинов это уникальные цифры - я даже не припоминаю видел ли я подобное хоть когда-то...
А для безиндикаторного бота это точно беспрецедентно.

Так вот, если всмотреться, то выясняется, что за 7 (семь) лет теста цена никогда (никогда, Карл!) не шла против первого ордера даже на 120 (сто двадцать) 4-хзначных пипсов.
Потому что не было сеток более чем из 4-х ордеров и 5-й ордер в 120 пипсах от первого за 7 лет ни разу не открылся.
И всегда происходили откат или коррекция, достаточные для закрытия даже совершенно омерзительной по закрываемости сетки.

7 лет теста очень большой срок и просто стечением обстоятельств на 100+ входах это быть почти никак не может...
И из этого следуют достаточно важные выводы.

В-первых, как минимум в этом тесте на данной паре с текущими настройками пофиг на гипертренд бакса, а также бэктест и форвард.
Пофиг потому, что если цена 7 лет всегда ходит в 100 пипсах от точки входа, то перепроверять форвардом здесь просто нечего - это не подгонка, потому что слишком узкий и стабильный диапазон движения цены после входа.
Максимальна вероятность того, что и в будущем цена будет вести себя подобным же образом - при настройках, близких к текущим.
То есть мы явно видим, что, возможно не всегда и лишь при каких-то настройках, может лишь на неделях и днях? - но даже оптимизация на всей доступной истории допустима без комплексов.
Но надо анализировать результаты - в первую очередь однородность.

Во-вторых, если цена 7 лет заходит за первый ордер не более чем на 120 пипсов, то в эти 120 пипсов можно встроить запредельно агрессивную сетку - и грести деньги лопатой.
Тест был выполнен дубовой жидкой сеткой-усреднялкой - в соответствие с заветами трейдера Spring.
Видно, что тот человек в мартинах нулевой: его сетка ненавидит прибыль - и закрывается с видимым отвращением.
Но даже такая никакая сетка была вынуждена прибыль брать - потому что в 100 пипсах 7 лет подряд начиналась коррекция!
Замените жидкую сетку на разновидность агрессивного aptu-подобного сета - и у кого хочешь глаза от изумления вылезут на лоб.
А про мультиторги такими агрессивными сетками даже думать страшно.
Но при правильных настройках - почему нет?!
Мы ж тут профи по сеткам - в отличие от просто трейдера Spring...


Тема, конечно, колоссальная по объему.
Надо ж анализировать и по годам или периодам рынка - какие свечи, частота входов, сколько каких сеток...
Нужна детальнейшая инфа по каждой анализируемой паре - а пар желательно подобрать 8-10+.
Потом под каждую пару делать свою сеточку - в зависимости от торгового диапазона первой сетки недели.
Но если найти несколько пар с разумными по размеру стабильными торговыми диапазонами - грааль де-факто собран! :)


В общем, коллеги, помним боевой девиз нашего топика: разуваем глаза - и включаем мозги.
Вариантов заработка нашим ботом море - аж глаза разбегаются. :d
За работу, товарищи! l-) :) Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Старик

[maxand]

Boris1961

А что по этому поводу думают другие форумчане? (Кроме тех, кого не устраивает ~3% прибыли за 7 лет :()

а что тут думать ?.. просадка - менее 2% на депозите от 100К.. это вариант торгов для бОльшего начального лота.. копайте в этом направлении..
или подгоняйте размер депозита под это дело.. тогда и %% вырастет.. >:d

Будем считать, что я оценил вашу шутку. Но вопрос был задан серьезно и совсем не об этом.

а это, не шутка, Boris1961.. Вы спросили, что сегодня можно сделать, - сегодня только это.. ну и мульти-торги конечно же напрашиваются сами-собой..

а в принципе ?.. - в принципе нужен вспомогательный бот, выдающий статистику по характеру долгосрочных движений, т.е. буквально, - выдающий Вам результат по текущему положению дел на D1-W1.. не знаю, есть ли такой на форуме, но знаю, что даже для среднего программиста, сделать такого бота не составит труда.. Вам нужно работать с изменяющейся статистикой и забивать ее результаты в настройки сетки.. Старик, упоминал такие боты, собирающие сведения о характере спреда, размере свечей (в т.ч. последовательностей однонаправленных), - так вот то-же самое и для Вас, Boris1961.. т.к. и Вы работаете с теми же фильтрами, только на бОльших ТФ.. тот-же Oll, автор бота для ва-банк, возможно уже сделал такого статистического бота, а если еще нет, то для него эта задача не составит большого труда.. другое дело, - интересно ли ему самому этим заниматься ?.. Ваше дело уже будет найти параметры оптимального сета для того, что получится в итоге..

тема довольно интересная, и Вы знаете, что некий подобный сет, и я пробовал делать.. так что это не шутка, это вариант использования сетки, и довольно перспективный, как и говорит выше, Старик.. ищите программиста для сбора статистики, открывайте отдельную ветку, и мы с удовольствием присоединимся к обсуждению.. :-b Изменено 24 февраля, 2017 пользователем maxand

[Роман26rus]

Boris1961, пожалуйста, проверьте и вариант с Вабанком - PauseOnClose Qj тоже вылечен.

Прогнал на Setka 1.42 сэт, выложенный мною здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335427 с включенным параметром PauseOnClose.
Всё работает, ошибок в тестере нет, сделок стало меньше (так и должно быть, бот пишет в логе, что он "засыпает" на время, указанное в PauseOnClose)
Результаты прогона прилагаю.

Прогон этого же сэта на Setka 1.41 для сравнения (без PauseOnClose) можно посмотреть по этой же ссылке.
Проблема была описана здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335574

Спасибо, баг устранен.

Спасибо Boris очень крутой сет понял теперь мне куда капнуть слелать теперь на пар 10 и вообще отлично!! или 20))
Единственно сделки открываются в ролловер а там спреды большущие Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Роман26rus

[astera]

Господа, подскажите...
Ошибка, которую я получаю при попытке тестирования, обусловлена тем, что [EA][Qj]-Setka корректно работает только с долларовыми парами?

20170224.png
20170224.log

[jocker]

Господа, подскажите...
Ошибка, которую я получаю при попытке тестирования, обусловлена тем, что [EA][Qj]-Setka корректно работает только с долларовыми парами?

Нет, Вам нужно один раз подключится к серверу, цены обновятся, и далее сможете тестировать.

[maxand]

упс, кажется выявил баг с 1,42.. сейчас экспериментирую с параметром MinTimeStep , и возникла такая ситуация..

Спойлер

т.е. бот открывает 1-й ордер, далее кидает отложки в паузу, а после перестает открывать ордера в этом направлении вообще.. Старик, Qj, можете воспроизвести эту ситуацию, стартовав с 01/03/2016 с MinTimeStep=3600, т.е. 1 час.. видимо связано именно с тем, что возникает ситуация после открытия 1-го ордера + пауза.. выставлял MinTimeStep=1800 и MinTimeStep=900, - такого не происходит.. возможно потому что 2-й ордер не попадает на паузу.. выявил совершенно случайно.. баг унаследован из предыдущей версии, т.к. в 1.41 все происходит подобным образом..

[Старик]

Лог?!