[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Genry_05]

Подскажите пожалуйста, не получается протестировать версию 1.41 с котировками 99 %. Закачал программу Tickstorelite 1.5.3. Она не видит последние версии терминала, из нее терминал не открывается. Ранние версии терминала открывает, но советник для тестирования недоступен, я думаю из-за того, что скомпилирован он на последних версиях. Придется наверное приобретать платную версию tickstorylite.

Привет, Коллеги!

В 2013 мы делали проект по анализу тиковых объемов МТ. Для тестирования ПО с 23 мая 2014 был начат сбор тиков по трем брокерам: GKFX, Admiral Маркетс и Альпари. База в свободном доступе, актуальна и пополняется до сих пор. Ее можно использовать для тестирования с качеством 99% ЕА.

Если кому-то интересно, то можете найти по этой фразе:
"На этой странице приведена база данных тиков, собранных на 24-х различных символах у брокеров GKFX, Alpari (5-изначные котировки) и Admiral Markets (4-хзначные котировки). Относительное время серверов: GMT+3 (летнее) и GMT+2 (зимнее)." :)

ЗЫ. К базе есть индикатор- сборщик тиков. Можете сами формировать базу тиков своего брокера.
Все ПО в открытом коде (автор кода: Scriptong (Игорь Герасько)) Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Genry_05

[Zenia]

Подскажите пожалуйста, не получается протестировать версию 1.41 с котировками 99 %. Закачал программу Tickstorelite 1.5.3. Она не видит последние версии терминала, из нее терминал не открывается. Ранние версии терминала открывает, но советник для тестирования недоступен, я думаю из-за того, что скомпилирован он на последних версиях. Придется наверное приобретать платную версию tickstorylite.

С терминалом 1010 полет нормальный. Пользуйтесь на здоровье ;)
Только если будет умолять обновить, Вы не ведитесь))

TickStory_1.8.3.zip

[jocker]

Для тестирования ПО с 23 мая 2014 был начат сбор тиков по трем брокерам: GKFX, Admiral Маркетс и Альпари. База в свободном доступе, актуальна и пополняется до сих пор. Ее можно использовать для тестирования с качеством 99% ЕА.

Недавно отвечал в соседней теме. Сорри за оффтоп здесь, но перенесу всё в спойлере. Источники тиковых данных:

Спойлер

Все больше и больше брокеров начинают выкладывать историю потиковых котировок. Надо вести учет, чтобы не запутаться
1. Первым номером, понятно, Dukascopy - он пионер в этом деле.
28 пар, в большинстве случаев с 2003 г.
Самый простой и удобный метод загрузки - через StrategyQuant Tick Data Downloader

2. Котировки от межбанковской системы Integral
15 валютных пар, с 2009 г.
Про то как грузить и готовить котировки, написано здесь (https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html).

3. Котировки от FxOpen
Предоставлются не только тиковые Bid и Ask данные, но и - редкий случай - Level 2 данные (стакан заявок).
Чтобы скачивать данные, надо заморочиться и поставить их специальное приложение FXOpen Quotes Downloader и запросить доступ к серверу (бесплатно).
Вот здесь написано как (Как получить тиковые котировки от FxOpen:
http://forum.fxopen.com/showthread.php?87322-FDK&p=1732027#post1732027
Приложение FXOpen Quotes Downloader позволит вам загружать историю котировок или тиков от FXOpen ECN по любому финансовуму инструменту за выбранный промежуток времени.
1) Зарегистрируйте демо счет по ссылке http://tpdemo.fxopen.com/AccountRegistrationWebSite/ ;
или Live счет по ссылке http://tplive.fxopen.com/AccountRegistrationWebSite/
2) загрузите и установите приложение Quotes Downloader
3) Введите данные, которые получили при регистрации в пункте 1. И нажмите «Connect».
4) Далее вам надо выбрать временной интервал, тип данных (тики, бары, итд) и папку на вашем компьютере, куда будет загружен файл.).

4. Котировки от Альпари
Живут здесь http://ticks.alpari.org/
Много валютных пар + индексы, с 2013 г.

5. Котировки от MB Trading
Американский ECN брокер
30 валютных пар, с 2011 г.
Чтобы получить доступ к котировкам, надо открыть хотя бы демо счет (бесплатно).
https://www.mbtrading.com/clientArea/Login.aspx?ReturnUrl=/clientArea/TickDownload.aspx
Котировки разбиты по дням -- собрать вместе занятие для неленивых.

[Старик]

Euro and oil have a decent downside on a Le Pen victory: euro could fall about 10 cents (10%) to about 0.98 over a few weeks and oil could decline by 5-10%.

В случае победы Ле Пен на президентских выборах во Франции, евро рухнет на 10% за считанные недели - и нефть туда же...

Не спим :)

[NeonIX]

Euro and oil have a decent downside on a Le Pen victory: euro could fall about 10 cents (10%) to about 0.98 over a few weeks and oil could decline by 5-10%.

В случае победы Ле Пен на президентских выборах во Франции, евро рухнет на 10% за считанные недели - и нефть туда же...

Не спим :)

И рубль за нефтью

[va40pud]

Уважаемые разработчики Старик и Qj, при тестировании EU 1M за весь 2016 год "лихим" сетом на 1010 тереме замечено не совсем штатное открытие.
При S_MinLot=0.02 и S_MaxLotCoef = 100.00 д.б. максимальный лот 2, а несколько раз открывается 4-й ордер размером 10.24.
Первый сбой происходит 27 января. Я для сокращения лога взял неделю с 25 по 29 января и сбоя нет.
Когда я взял две недели с 18 по 29 января появился сбой, но если начинать с 19, 20 и т.д., то сбой не проявляется.
Возможно, я что-то не догнал в сете - поправьте меня. Сет и лог прилагаю.
Спасибо.

20170221_—open_#153_sell_10.24_EURUSD.log
Error_S_MaxLotCoef_=_100.00.set

Изменено 21 февраля, 2017 пользователем va40pud

[Qj]

S_MaxLotCoef

Используется для гэп контроля увеличенным лотом, а не максимально допустимый лот.
Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Qj

[va40pud]

Уважаемый Qj, это короткий сет.

---

Добавлено: 21-02-2017 14:18:39

---

В сете, с которым происходит не штатная ситуация стоит LogVerbose=4.
С уважением, va40pud.

Error_S_MaxLotCoef.set

Изменено 21 февраля, 2017 пользователем va40pud

[Qj]

Уважаемый Qj, это короткий сет.

---

Добавлено: 21-02-2017 14:18:39

---

В сете, с которым происходит не штатная ситуация стоит LogVerbose=4.
С уважением, va40pud.

Все отрабатывает правильно. Посмотрите внимательнее свой сет. Почему вы предположили что максимальный лот будет 2.00?

[va40pud]

Все отрабатывает правильно. Посмотрите внимательнее свой сет. Почему вы предположили что максимальный лот будет 2.00?

Да, с сетом буду разбираться, т.к. я руководствовался тем, что показывает модель.
Спасибо.

K__S_MaxLotCoef.set.png

[daniii88]

Небольшой вопрос насчет плавающего спрэда...
Какой смысл имеет запрет открытия ордера при спрэде больше чем MaxSpread? Я так понимаю что большой спрэд влияет именно на закрытие ордэра так как при этом теряется часть прибыли.... можно вкратце пояснить пожалуйста?...

[Chex]

Небольшой вопрос насчет плавающего спрэда...
Какой смысл имеет запрет открытия ордера при спрэде больше чем MaxSpread? Я так понимаю что большой спрэд влияет именно на закрытие ордэра так как при этом теряется часть прибыли.... можно вкратце пояснить пожалуйста?...

Если вкратце, то когда споед превышает средневзвешенный для конкретного брокера, то на рынке неадекватная ситуация и котировки можно назвать не рыночными...

[alex100]

Небольшой вопрос насчет плавающего спрэда...
Какой смысл имеет запрет открытия ордера при спрэде больше чем MaxSpread? Я так понимаю что большой спрэд влияет именно на закрытие ордэра так как при этом теряется часть прибыли.... можно вкратце пояснить пожалуйста?...

как раз наоборот - лимит спреда больше нужен при открытии ордеров так как вход может выйти вам намного дороже. При закрытии когда есть движуха в вашу сtорону вы можете даже выиграть выйдя по лучшей цене. Поэтому спред по закрытию я выставляю побольше.

[Chex]

Небольшой вопрос насчет плавающего спрэда...
Какой смысл имеет запрет открытия ордера при спрэде больше чем MaxSpread? Я так понимаю что большой спрэд влияет именно на закрытие ордэра так как при этом теряется часть прибыли.... можно вкратце пояснить пожалуйста?...

как раз наоборот - лимит спреда больше нужен при открытии ордеров так как вход может выйти вам намного дороже. При закрытии когда есть движуха в вашу сtорону вы можете даже выиграть выйдя по лучшей цене. Поэтому спред по закрытию я выставляю побольше.

Глупость.
Болшой спред всегда плох. Выиграть от большого спреда невозможно. Спред это разнтица междуценой Bay и Sell. если вы купили пару по одной цене, то продать туже пару в ту же секунду по той эже цене вы не сможете!
Чем меньше спред - тем меньше закрытие.

Но здесь встает другой вопрос - закрытие одной сетки, создает предпосылки для открытия другой сетки, в то время как предыдущая сетка моглабы закрыться допустим через 2-3 колена. На самом деле это очень тонкая грань.
Я сейчас очень плотно работаю на EURUSD сетом и добился просто феноминальных результатов!!!
Поработаю еще над сетом и выложу в ветку.
Судить конечно форумчанам, но сет будет бомба - 200% годовых!!! >:d:d:d

[Старик]

va40pud, очень похоже на баг бота - так как модель показывает правильно.
Какое-то редчайшее плотное сочетание смен настроек (сэт очень необычный) и, возможно, котировок...
Не обещаю бегом - но перепроверим предельно внимательно, так как, на первый взгляд, действительно выглядит как что-то не так. :)

Небольшой вопрос насчет плавающего спрэда...
Какой смысл имеет запрет открытия ордера при спрэде больше чем MaxSpread?
Я так понимаю что большой спрэд влияет именно на закрытие ордэра так как при этом теряется часть прибыли.... можно вкратце пояснить пожалуйста?...

Спрэд один из свойств пары/счета/торгов, показывающих уровень напряженности и адекватности рынка в моменте.
Если рынок не в себе, на что вам спрэдом прямо указывает ДЦ - бот в рынок не лезет.
Вы ж не купаетесь в шторм - и не ныряете в бассейн без воды?! :) Вот и бот тоже не дурак...

Что касается закрытия ордера/сетки, то влияние спрэда применительно к боту вы понимаете неправильно.
Бот закрывает ордера сеток при любом спрэде - если цена дойдет до ТР сетки.
Точнее, ордера закрывает сервер ДЦ, когда цена доходит до единого уровня ТР сетки - а бот на всякий случай потом прижигает закрывшуюся сетку напалмом.
И при закрытии ордера/сетки по ТР, прибыль всегда расчетная и спрэд на её размер никак не влияет.

Расширенный спрэд требует лишь большего изменения/движения цены, чтобы цена смогла "дотянуться" до уровня ТР сетки.
И, в этом смысле, расширенный спрэд во многих случаях хуже.
Но только в этом.

---

Добавлено: 21-02-2017 19:25:22

---

Поэтому спред по закрытию я выставляю побольше.

В нашем боте нет параметра и контроля "спрэда закрытия" - только открытия.
Сетки закрываются с тем спрэдом, какой есть в моменте.
Закрывать сетки бот цене не препятствует никак. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Старик

[va40pud]

va40pud, очень похоже на баг бота - так как модель показывает правильно.
Какое-то редчайшее плотное сочетание смен настроек (сэт очень необычный) и, возможно, котировок...
Не обещаю бегом - но перепроверим предельно внимательно, так как, на первый взгляд, действительно выглядит как что-то не так. :)

Спасибо, я не спешу. А сет "лихой" - это разведка граничных условий.

[Qj]

Уважаемые разработчики Старик и Qj, при тестировании EU 1M за весь 2016 год "лихим" сетом на 1010 тереме замечено не совсем штатное открытие.
При S_MinLot=0.02 и S_MaxLotCoef = 100.00 д.б. максимальный лот 2, а несколько раз открывается 4-й ордер размером 10.24.
Первый сбой происходит 27 января. Я для сокращения лога взял неделю с 25 по 29 января и сбоя нет.
Когда я взял две недели с 18 по 29 января появился сбой, но если начинать с 19, 20 и т.д., то сбой не проявляется.
Возможно, я что-то не догнал в сете - поправьте меня. Сет и лог прилагаю.
Спасибо.

Данная ошибка была найдена нами два дня назад тогда и исправлена, то что лот стал больше 2.00 это только ее следствие. На неделе будет опубликована новая версия с исправлениями. Надеюсь вы ее проверите на своем сете и котировках.

[Chex]

Выкладываю сет EURUSD рассчитанный на 280 пунктов. Сет основан на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342662.
Был прооптимизирован шаг сетки и уменьшен жадность ТР. Тест проводился на котировках дукас с настройками RoboForex Pro Cent, спред 16п по 5-ти знаку.
Просьба повторить тест с настройками других ДЦ и счетов и сделайте кто-нибудь тест с плавающим спредом.
Всем профита!

Снимок_экрана_2017-02-22_в_10.41.30.png
EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_EURUSD_0.14_2_11_280п_start_1000$_2014.01.01-2017.02.16.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_EURUSD_0.14_2_11_280п_start_1000$_2014.01.01-2017.02.16.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-_EURUSD_0.14_2_11_280п_start_1000$.set

[maxand]

Спойлер

Выкладываю сет EURUSD рассчитанный на 280 пунктов. Сет основан на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342662.
Был прооптимизирован шаг сетки и уменьшен жадность ТР. Тест проводился на котировках дукас с настройками RoboForex Pro Cent, спред 16п по 5-ти знаку.
Просьба повторить тест с настройками других ДЦ и счетов и сделайте кто-нибудь тест с плавающим спредом.
Всем профита!

Абсолютная просадка 62310.61 Максимальная просадка 98237.92 (31.40%) Относительная просадка 70.21% (88806.86).. x_x

[Chex]

Спойлер

Выкладываю сет EURUSD рассчитанный на 280 пунктов. Сет основан на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342662.
Был прооптимизирован шаг сетки и уменьшен жадность ТР. Тест проводился на котировках дукас с настройками RoboForex Pro Cent, спред 16п по 5-ти знаку.
Просьба повторить тест с настройками других ДЦ и счетов и сделайте кто-нибудь тест с плавающим спредом.
Всем профита!

Абсолютная просадка 62310.61 Максимальная просадка 98237.92 (31.40%) Относительная просадка 70.21% (88806.86).. x_x

Смайлик? Это всё?
Я вас не понял.

[magnatan]

Смайлик? Это всё?

Я так понял, это реакция на негодный сет, негоден из большой просадки. (Могу ошибаться)

[maxand]

Смайлик? Это всё?

Я так понял, это реакция на негодный сет, негоден из большой просадки. (Могу ошибаться)

коллеги, ну 100К это как-бэ вообще нонсенс.. нет, ну понятно, что скорее всего это центовик, но просадка те-же 100К, это многовато по-любому.. :-/

[Chex]

Цитата

коллеги, ну 100К это как-бэ вообще нонсенс.. нет, ну понятно, что скорее всего это центовик, но просадка те-же 100К, это многовато по-любому.. :-/

Ну, так сет то агрессивный, проходит гипертренд 2014-2015, брекзит и Трампа с доходностью примерно 20% в месяц. никто ведь в здравом уме не стал бы торговать ключевые события...
Вы хотите высокодоходный мартин без просадок (с маленькими просадками)?

[maxand]

Вы хотите высокодоходный мартин без просадок (с маленькими просадками)?

хотим.. :d

---

Добавлено: 22-02-2017 12:41:44

---

никто ведь в здравом уме не стал бы торговать ключевые события...

Старик торгует.. >:d

[xFalcon]

никто ведь в здравом уме не стал бы торговать ключевые события...

С удовольствием торгую и руками и ботом =)