[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Genry_05]

Genry_05приятно, что не остаетесь равнодушным..

Рад вас видеть!

Старик, - сторонник прежде всего грамотной модели, и его успехи в поисках такой модели очевидны.. мы все с удовольствием пользуемся предложенными им сетами..

Да, предложенный подход в построении модели и его связь с реализацией от Qj - дает некоторый слом мышления в распространенном на форексе подходе при торговле советниками.
Это еще один предмет моего восхищения! \M/ Изменено 23 января, 2017 пользователем Genry_05

[xFalcon]

Для тех кому лень или некогда прочитать ветку, а также всем, кто нашел волшебную кнопку бабло :-b. Мартингейл опасен, придуман около 300 лет назад (плюс минус) Принцип его прост удвоение ставки при потере, чтобы 1 ставкой перекрыть убытки от предыдущих. В неумелых, неопытных руках приводит к сливу. Всегда, везде. Запомните это. Хороший способ подарить свои деньги ДЦ. Нельзя взять стратегию, основанную на мартине и просто рубить $. Этого не будет. Хочешь зарабатывать - читай, учись, копай. Нет - добро пожаловть в унитаз т.е. слив. Рынок беспощаден помните об этом. Надо думать дорабатывать искать. Ищущему да откроется истина. Не пытайтесь прочитав 1-2-3 сообщения становится миллионерами. Падение будет больное, не факт, что Вы сможете от него оправится и восстановится. Учитывайте ММ, используйте модель Старика, копайте в сетах, меняйте их и будет счастье, только не пытайтесь сразу стать миллионерами (покупать машины, виллы острова, нужное подчеркнуть). Учитесь сначала читать, потом думать, потом работать, последовательность выбираете Сами. а, да, забыл. Рынок нам ничего не должен. Золотое правило 20 процентов усилий приносит 80 процентов результата. Спасибо.

[mike55997086]

Cтарик, прочел выше ваше послание, полностью согласен, что связь с реальностью терять нельзя, наверное поэтому все дальше тестов и не зайдет.
Т.е. ниже выложенные 90% тесты не имеют ничего общего с реальностью и можно даже не заморачиваться их создавать ?

NZDSGD2016_stop10%.gif
NZDSGD2016_stop42%.gif

[marketir]

Почему то сегодня блок контроля закрыл всю сетку, депо 3600, блок по депозиту стоит 3000, просадка была 1500, в логах ночью сов стал крыть по параметру блока, ни у кого таких нюансов не было?
думаю выставлять параметр 0
сет Старика * [EA][Qj] - Setka v1.40 - 20161123 - gbpusd - minlot - экспериментальный.set

[Старик]

Почему то сегодня блок контроля закрыл всю сетку, депо 3600, блок по депозиту стоит 3000, просадка была 1500, в логах ночью сов стал крыть по параметру блока, ни у кого таких нюансов не было?
думаю выставлять параметр 0
сет Старика * [EA][Qj] - Setka v1.40 - 20161123 - gbpusd - minlot - экспериментальный.set

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

и у вас должна быть версия 1.41 от 24 декабря 2016 года.

Без логов ваше обращение рассматриваться не может и не будет - вы не предоставили информации, протоколов/логов работы бота для идентификации и устранения вашей проблемы.


Коллеги, я уже наверно в 50 раз пишу...
Какие бы душераздирающие истории вы не рассказывали, как бы мы с Qj вместе с вами не оплакивали ваше горе - мы абсолютно ничем не сможем вам помочь, пока вы не выложите логи работы бота за тот день, когда что-то пошло не так.
Андэстэнд?!

[xFalcon]

Кривой сет и нарушение ММ заставили очень сильно понервничать... Сетка по фунту раскрылась полностью... Прошел по острию бритвы x_x

2017-01-24_10-48-58.png

[maxand]

Кривой сет и нарушение ММ заставили очень сильно понервничать... Сетка по фунту раскрылась полностью... Прошел по острию бритвы x_x

ну, терь можно и мегалотом в селл заходить.. :d

[xFalcon]

На 14 колене там и так 20 было =))

Изменено 24 января, 2017 пользователем xFalcon

[ilnur17021992]

Кривой сет и нарушение ММ заставили очень сильно понервничать... Сетка по фунту раскрылась полностью... Прошел по острию бритвы x_x

На 14 колене там и так 20 было =))

Надеюсь вы осознаете, что рано или поздно это закончится Stop Out'ом?

[xFalcon]

Осознаю и отдаю отчет себе полностью

[Oleg Snegov]

Добрый день,

я (для себя) различаю 5 уровней депо:
1) стартовый - минимальная сумма, с которой есть шанс успешно стартовать торги/тест без немедленного слива из-за тупо нехватки денег ни на что
2) затребованный/используемый (рабочий) - максимальная сумма денег (просадка+залог), использовавшаяся в торгах/тесте на какой-то момент времени
3) минимально безопасный - сумма, при которой минимум одна сетка развернется по максимуму, а остальные максимум до половины.
4) вероятно безопасный - сумма, при которой все сетки раскроются до начала старших колен, а минимум одна полностью
5) расчетный - сумма депо для полного развертывания сеток всех торгуемых пар согласно настроек/сэта каждой пары, вычисленных в модели.

в связи с зашедшим разговором о ММ нельзя ли формализовать и расшифровать цитату из Старика

1) стартовый - минимальная сумма .... - я так понимаю, что это сумма залога и просадки для 10 колен
2) затребованный/используемый .... - тут все понятно, смотри и наблюдай, фиксируй просадку
3) минимально безопасный ...., а остальные максимум до половины - тут вопрос - до половины колен от расчетных или до половины денег расчетных для максимального раскрытия.
4) вероятно безопасный ....., тут вопрос, что считать старшими коленьями - начиная с 10-го?
5) расчетный .... - тут все понятно

Может быть в модель добавить закладочку и назвать ее ММ? Туда внести эти данные, кроме того чуть позже есть пост Старика, дай ему здоровья, по выводу прибыли - и из него информацию переложить на эту закладочку.

Спойлер

Например (подчеркиваю - например) управление деньгами может быть таким:
1) начинаете торги стартовым, минимально достаточным депо
2) до достижения уровня (примерно вычисленного в модели) рабочего депо не снимаете прибыль вообще
3) до достижения минимально безопасного депо снимаете до 1/3 прибыли (а лучше не снимать)
4) до достижения вероятно безопасного депо снимаете не более 50% прибыли
5) для "дохода" до расчетного депо 1/3 прибыли оставляйте на счете
6) и только достигнув расчетного (по модели) депо для полного разворота сеток всех торгуемых пар, дальше можно снимать 100% прибыли.

[Старик]

xFalcon :d
Ох, блин, какая ж она скользкая и одновременно колючая та кнопка "Бабло", правда?! :)
Наблюдал онлайн - это было что-то...
И как это кардинально отличается от входа одним ордером с риском 2%, при том что и там люди валерьянку пьют литрами...

Но самое забавное то, что стартовать в вашем тесте можно было с 3000 ($30) и было бы у вас сейчас уже больше 1000% законной и реальной прибыли чуть менее чем за месяц...
Понятно, что процентами сыт не будешь: важно сколько денег бот зарабатывает за месяц - то есть масса прибыли, кэш.
И понятно, что, при одинаковой роскошной прибыли за месяц в кэше все же намного безопасней/надежней вам было стартовать с ~19000 и даже возвращать выведенную прибыль на счет для создания "подушки безопасности" даже с включенным стопом - как вы и сделали.
Но "по беспределу" в ваших торгах перед НГ можно было бы стартовать с депо 3000+ на 3-х парах и вы бы все равно набили бы текущие 30000+ прибыли за тот же месяц - и могли бы потом внукам гордо показывать мониторинг с реальными 1000%+ прибыли за месяц! :)

Чего ж я и пишу - агрессивно торгуя сетками, щипать себя надо каждый день, чтобы проверять в своём ли ты еще уме и не галлюцинации ли ты видишь в мониторе... :)
Или нашатырь, как штангисты, нюхать. :d
Потому что прии такой рубке впасть в сектанство и полностью потерять связь с реальностью действительно очень легко.
И психика нужна как у слона.

Ладно, коллега xFalcon, люди мы уже зрелые: перекрестились, выдохнули, хлопнули по стопочке - и планомерно работаем дальше. :)
Кнопка-то "Бабло" как тот трон в "Игре престолов" - долго еще придется наждачком зачищать, пока без крови нажимать на кнопку станет возможно...

--------

Cтарик, прочел выше ваше послание, полностью согласен, что связь с реальностью терять нельзя, наверное поэтому все дальше тестов и не зайдет.
Т.е. ниже выложенные 90% тесты не имеют ничего общего с реальностью и можно даже не заморачиваться их создавать ?

:d
Продолжать эксперименты, естественно, надо.
К сожалению, по вашим последним скринам мне непонятно всё - кроме может того, что похоже на 100% реинвест (с растущим лотом) и цифры прибыли справа завышены в десятки раз против тех, что будут в реале.

я внимательней посмотрел ваш тест и сэт по мотивам "феномена aptu" в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=334812
Цифры, конечно, умопомрачительные.
Правда, модель вы не приложили и, какие нужны рабочий и расчетный депо для таких торгов, реально не известно никому.

Ну и, к превеликому сожалению, вы там применили S_CurrencyForMinLot=2000 в сочетании с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=6000 - что радикально, до полной непонятности исказило результат тестирования.
В принципе, это грубое нарушение базовых принципов тестирования и ваши тесты надо уточнить и повторить.

Основная некорректность в том, что если CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=6000, то лот только фиксированный - т.е. S_CurrencyForMinLot=0.
В вашем случае вы правильно стартовали с минимального стартового депо-камикадзе (так как изучали разгон) и правильно, что применили ограничение просадки опцией CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - величину которой (почему 6000?) надо выяснить в модели.
Но выполнять тест надо было с фиксированным лотом!
Потому что в этом случае программный стоп изредка срабатывал бы только в случае неприемлемого для вас растягивания сетки, в остальное время длительного теста не мешая сверхагрессивному сэту работать как тот печатный станок.

Но у вас было задано S_CurrencyForMinLot=2000 и, в ходе длительного теста, минимальный ордер сетки мог вырасти в 35-50 раз с 0.01 до 0.35-0.50 лота.
Естественно, что просадка сеток росла с той же скоростью - то есть тоже выросла в 35-50 раз при фиксированном стопе 6000.
И ваши сетки как будто попали под самолетный винт: если успевали закрыться на 3-4-х коленах, то выживали - а чуть большие сетки программным стопом 6000 рубились в лапшу каждый раз с фиксом убытка 6000.
В общем, со 2-3 месяца вашего длительного теста ваши настройки вообще не давали боту торговать - а результаты теста не то что искажены, а просто ничуть не соответствуют вероятному ходу торгов бота в выбранный период тестирования.

я вообще не рекомендую тестировать с CurrencyForMinLot>0 - т.е. с реинвестом прибыли.
Проблема в том, что в ходе теста (в зависимости от развития событий) могут возникать серьезные искажения результата теста именно из-за роста лотности первых ордеров сеток.
Понимаете, если сэт хороший, то сетки закрываются чаще на не максимальных коленах - а лотность растет постепенно с умеренными просадками.
Если же сет хреновый, то в самом начале теста могут образоваться несколько стрёмных крупных сеток, которые, из-за реинвеста, резко увеличат последующую и среднюю лотность по тесту и дадут завышенную прибыль.
В реале, из-за реинвеста, получается фигня: более устойчивый и гибкий сэт может показать меньшую прибыль - а хреновый, часто спотыкающийся и завешивающий сетки сет в тестере и оптимизаторе может ложно показать большую прибыль.
В общем, использование реинвеста в тестере не просто голимые тестерные понты - но и причина искажения результатов тестов и даже выбора и применения худших сэтов.
Это всё имхо, конечно, но вы увидели причины, по которым я не использую реинвест в тестах.

Но вы не огорчайтесь: у вас ошибки технические, это легко поправимо - но есть интересное, что отрыли именно вы.
Как-то редко смотрят в сторону миноров - тем более сингапурского доллара.
А ведь, по большому счету, для агрессивных торгов нужна валюта "без явных проблем", редко выходящая из диапазонной торговли. Только на такой валюте можно добиться максимальной отдачи в агрессивной торговле.
Вот традиционный фунт не то что проблемный, а "проблема" его первое имя. И реально фунт опасен.
Нужно искать валюты с минимумом проблем и нежданчиков - и подбирать под них настройки.
И ваш взгляд на сингапурский доллар как пример, в этом смысле, может оказаться очень важным в будущем.

-------

Коллеги, мы живо обсуждаем разгонные сэты и торги, потому что это интересно и исследуется недавно.
Но это лишь одна из возможностей нашего бота.
У нас с Qj в тестах и сейчас мульт 1.8 есть лишь на одном графике из 20+, на остальных от 1.4.
По итогам месяца потрясающих тестовых торгов коллеги xFalcon я, конечно, углублю проработку этой темы.

Но разгоны это крайние риски, которые не все и не всегда могут себе позволить.
И нам надо продолжать всесторонне изучать разные варианты торгов нашим ботом, изучать все возможности.

Разгоны не конец эволюции нашего проекта - это ещё одна яркая лампа, осветившая часть нашего пути к прибыли. :)
Всё ОК - продолжаем движение вперед!

[Boris1961]

Наконец-то нашел время попробовать Spring - модификацию ВаБанка в исполнении Setka.

Ничего не подбирал специально и не оптимизировал!

Не самая волатильная пара USDCAD.
Период прохода - последние 7 лет.
Сначала настроил, как в топике Spring: Шаг 50, ТП 50, размер недельной свечи 200п. + выставил ограничение MaxOpenOrders=5
Советник прошел 7 лет успешно, но с одной сисей (по терминологии DENYA).

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5
Результаты прогона и сэт в приложении.

Что это, грааль или совпадение? :-?

EAQj-Setka_v1.41-USDCAD-VaBank-Spring-2010-2016-Boris1961-20170124.gif
EAQj-Setka_v1.41-USDCAD-VaBank-Spring-2010-2016-Boris1961-20170124.htm
EAQj-Setka_v1.41-USDCAD-VaBank-Spring-Boris1961-20170124.set

[Boris1961]

Спойлер

Период прохода - последние 7 лет.
Сначала настроил, как в топике Spring: Шаг 50, ТП 50, размер недельной свечи 200п. + выставил ограничение MaxOpenOrders=5
Советник прошел 7 лет успешно, но с одной сисей (по терминологии DENYA).

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5

TF?

M1 - всё видно в отчете и сэте.
А вообще, советнику всё равно, на каком ТФ работать.

[Boris1961]

M1 - всё видно в отчете и сэте.
А вообще, советнику всё равно, на каком ТФ работать.

Спасибо, не обратил внимание.
А почему настройки Buy/Sell сеток разные?

Потому что ReflectSellSettingsToBuy=true

[mynightfly]

Потому что ReflectSellSettingsToBuy=true

всё время на это попадаюсь :)

Прогнал в TDS2, потом засунул в EA Analyzer. Прикладываю результаты. Интересное применение для сеточника! Насколько я понимаю, большое количество сделок было в последние два года, видимо, волатильность пары повысилась.

EAQj-Setka_v1.41-USDCAD-VaBank-Spring-Boris1961-20170124_-_2012-2017.gif
EAQj-Setka_v1.41-USDCAD-VaBank-Spring-Boris1961-20170124_-_2012-2017.htm
USDCAD_analysis.png

[resolance]

Ну, приступим. Видя красивые графики с единичными сисями, думаеешь, ну все- заживу.Ща поставлю и буду банки 3х литровые готовить под капусту.Но присмотревшись, видишь, что просадки могут быть 10ки тыс$, но на фоне общей прибыли это внушает ложную уверенность. Правильно Ув.Старик подчеркнул, нельзя войти в одну реку дважды. Начиная тесты с начала года, красиво, но проводишь форвард тест и слив. Многие утверждают, ну так выводи. Ок, если выводить ежемесячно все что выше депо*2. далеко не многие сеты выложенные здесь проходят это условие.+ в середине месяца может быть слив, и тогда и депо*2 и все что заработал в течении месяца туда же. Начинает появляться мысль, а все ли здесь торгуют на реале? Или просто у всех есть свой граль, который таят в себе и подторговывают потихоньку. Поэтому я решил не обманывать себя, и просто посчитать, как это может быть на реале с моей точки зрения.

Продалжая работать над своей мыслью, провел оптимизацию выложенного ранее сета. Ув.Старик верно заметил, что оптимизации небыло. Я сначала расстроился, ведь весь вечер просидел у компа анализируя и строя модели. Но это заставило пересмотреть подход и получилось следующее. Повторю основные постулаты:
Максимально приблизить сет к реальным торгам. Поэтому сеты, в которых зарабатываем десятки тысяч $ стартуя всего то с 7$-15к$ не совсем вписывается.Кстати, мне интересно,есть кто торгует сетками такие суммы на реале?
Поэтому, на мой взгляд есть 3 варианта:
а) торговать центовиками, открывать несколько центовиков, рубить капусту в 10ки тыс$ центов и медленной тропинкой идти к своей цели. Я рассматриваю такой вариант. Можно прикинуть "на пальцах" с 10к получаем примерно на базе выложенных сетов 60-90к$(с 100 получаем от 600-900) в принципе, если таких 10-20 счетов, получим 6к-18к в год, что в общем хорошо, при условии диверсификации по разным кухням. какие плюсы?
+ Меньше привлекаешь внимания кухни
+ Управляешь машиной, состоящей из N независимых узлов, которые можно вкл-выкл, Эксперементировать и тп
+ Добавить свое..(возможно есть, что не учел)
Минусы
- Необходимо контролировать большое кол-во счетов. Операционной работы больше
- Соответственно содержание терминалов+VPS Дополнительный расход. Хороший VPS примерно 10-30$ в месяц.
- и Самый главный недостаток, это в таких сетах, как правило, мы имеем просадку и открытие колен по максимуму. Так как это все же сетка есть вариант 50\50, рано или поздно она схлопнется в качергу.Поэтому у меня так и не укладывается "регулярно выводить"(про 50 на 50- вероятность встретить динозавра, либо встречу либо нет. ФОрекс - еще тот динозавр.)
- Нервы, когда сетка открывается во всей красе, к такому нельзя быть равнодушным даже на Центовиках(тем более N-шт.).
- Добавить свое..

Хотел бы узнать у вас, кто идет по этому пути? Поделитесь мыслями, наработками.

б) оптимизировать сет, для начального депо в 1.5-2к$ денег.(Вариант, который я сейчас прорабатываю). Робот может много, значит может и такой вариант. Ставим начальный депо по мере своих возможностей, оптимизируем. Ставим DropdownMoney - сумму, +-депо*2. Торговать допустимыми суммами с допустимой просадкой. Так сказать - по взрослому. Быть морально готовым, т.к. ты знаешь уровень твоего стопа. Поэтому кочерга исключена.(После работы над сетом, стал немного понимать о чем говорил УВ.Старик в своем посте. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335043 Но когда тебе просто говорят, это одно. Человеку ведь нужно либо "леща" от жизни выхватить, либо самому все проверить и убедиться, либо чтоб толком объяснили почему, но каждому Ув.Старик не объяснит, а многим даже 10 страниц лениво прочитать. Да и с первого раза не понять - нужно вникать, разбираться. Я до сих пор процентов 5% с натяжкой усвоил.)
+ Знаешь стоп. Слив не всего депо а потенциально допстимого.Т.о. при входе в рынок в любой момент времени мы рискуем только заложенной просадкой.(Можно возразить, в центовиках это все можно тоже сделать. Да можно, но с оговорками и ньюансами. + если мы держим депо для расскрытия полной сетки, то в рынке больше денег, что уже не хорошо)
+ Потенциальная возможность выводить ежемесячно суммы, т.к. у нас заложен риск.
+ Масса прибыль потенциально больше.
+ Необходим один - два брокера.
+ Можно поставить робота на надежный VPS с минимальным пингом до дЦ
+ т.к. риски потенциально ограничены DropDown уже морально готов. И если цена проваливается в безоткат - спасибо нет, я выйду(в отличии от полной сетки и кочерги).

+ добавить свое

Минусы
- Все же допустимая просадка "болючая".
- Начинаешь привлекать ДЦ. и понимать, дадут ли вывести прибыль.(здесь я не сталкивался, но масса постов, на форуме, что появляются "ньюансы" (недавно читал про торговлю на новостях, что противоречило якобы уловиям компании- итог не дали вывести бОльшую часть денег.. Найду ссылку прикреплю.)
- возможны несколько просадок подряд.
- добавить свое
- Комиссии, свопы
- Стопоут, плечи другие(не 1:1000).

Второй путь- мое убеждение. Считаю либо очень сильно нужно заморочиться с центовиками, либо только этот путь ведет дальше к бОльшим деньгам.
в) И 3ий вариант. ну тут все понятно )) То, что хотят все. центы в реале (: На этом уровне небыл. Даже представить не могу держать на форексе на счету 30к-50к денег для торговли на ФОРЕКСЕ..Кто тут или был тут, скажите как) косить 80-90к в год и выводить их из ДЦ. Еще и если торговать такие суммы, значит должен быть запас какой-то... Ну дальше включаем вооброжение и визуализируем ) Возможно и я буду в этой касте.


Теперь к практике.
В приложении сет. Терминал 988. ДЦ Альпы. Параметры своп, спред и пр. стянуты TickStory.Период 2016-2017. Стартовый депо 2000. просадка - 5000. Спред 20. Версия сов.1.41
Оптимизация велась по ТП, DropDownMoney, Mult, Multcorr.
ВИдим, что сиси есть - но они ВСЕ в предалах наших допущений. Депозит не приседал. Можно сделать предположение, если мы на рынке продержались 2 мес. - дальше только горы.. ) и можно выводить.

Ищу единомышленников - 3человека. Предлагаю погонять сет месяц. на центе. Скинуться по 500$ и поставить на реал.Поставить мониторинг. Что хочу из этого получить:
1) если единомышленники будут, значит есть рациональное зерно в моих словах. ) и не одного меня это беспокоит.
2) По результату торгов получить прибыль и опыт.

На данном пункте остановлюсь подробнее.Понятно, что чел такой нарисовался предлагает ему скинуться по пятишки.. - ВОТ ОН ФОРЕКС )). Поэтому, прошу Ув.СТарика выступить в данном случае в лице банковской гарантии. Думаю 2к$ не стоят той репутации, заработанной годами здесь. Т.е. мы(4 человека) скидываем по 500$ на счет открытый Ув.Стариком. Принимаем риски, о том, что вероятность с ними попращаться 50\50. Либо заработаем либо да. Он открывает мониторинг на мухобойке. Доводим до депо*2. И каждый месяц выводим прибыль до этого несжимаемого остатка. Делим ее на 5х. 4 участника + банк (в лице Ув.Старика и QJ, далее по тексту "ув.Старик". Просто он работает с общественностью, но мы знаем обоих героев "в лицо"). Считаю ситуация WIN-WIN. Перед тем как запилить бота с сетом на реал мы его тестим. Далее получаем прибыль и опыт. Это не Памм счет, поэтому видим все подводные камни,как если бы тестили сами при меньших вложениях = х/4. Получаем большую массу денег, чем если бы ставили сами кучу центовых счетов. Можно обсуждать сетку в процессе торгов, создав группу в скайпе, бот у самих творцов под крылом. Для Ув.Старика - возможность теста на дополнительном реальном НЕ центовом счете, получение финансовой отдачи от проделанной работы.

Допускаю, что мог что-то упустить или не знать. Конструктив приветствую.

EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-varspred-22K-4kdrop.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-varspred-22K-4kdrop.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-varspred-28K-67kdrop.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-varspred-28K-67kdrop.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-varspred-28K-67kdrop.jpg
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-20spred-31K-66kdrop.set

Изменено 24 января, 2017 пользователем resolance

[Boris1961]

Спойлер

Потому что ReflectSellSettingsToBuy=true

всё время на это попадаюсь :)

Прогнал в TDS2, потом засунул в EA Analyzer. Прикладываю результаты. Интересное применение для сеточника!

Насколько я понимаю, большое количество сделок было в последние два года, видимо, волатильность пары повысилась.

Судя по EA Analyzer, Вы правы.
Но особо обольщаться по поводу этого сэта я бы не стал - около 70 входов за 7 лет, это не презентабельно.
Можно попробовать за весь период доступности котировок и с форвардом.
Вы в этом уже преуспели (я имею в виду Ваши успехи по подготовке сэтов для Дженерика) :)

[mynightfly]

Вы в этом уже преуспели (я имею в виду Ваши успехи по подготовке сэтов для Дженерика)

поставил оптить размер свечи и другие параметры. Посмотрим, самому интересно :) Период такой выбрал потому, что только на нём можно поставить в планировщике обход НГ.

[Boris1961]

Спойлер

Вы в этом уже преуспели (я имею в виду Ваши успехи по подготовке сэтов для Дженерика)

поставил оптить размер свечи и другие параметры. Посмотрим, самому интересно :) Период такой выбрал потому, что только на нём можно поставить в планировщике обход НГ.

Это нужно проверять: обход НГ неполноценно реализован - сетки не достраиваются, а просто останавливается открытие ВСЕХ ордеров во время заданного периода.

[mynightfly]

Это нужно проверять: обход НГ неполноценно реализован - сетки не достраиваются, а просто останавливается открытие ВСЕХ ордеров во время заданного периода.

получается, лучше прогонять отдельно каждый год, просто за неделю до НГ закрывать возможность строить новые сетки...

---

Добавлено: 24-01-2017 21:45:00

---

В приложении сет. Терминал 988. ДЦ Альпы. Параметры своп, спред и пр. стянуты TickStory.Период 2016-2017. Стартовый депо 2000. просадка - 5000. Спред 20. Версия сов.1.41
Оптимизация велась по ТП, DropDownMoney, Mult, Multcorr.
ВИдим, что сиси есть - но они ВСЕ в предалах наших допущений. Депозит не приседал. Можно сделать предположение, если мы на рынке продержались 2 мес. - дальше только горы.. ) и можно выводить.

Прогнал на TDS2 с котировками DukasCopy x1.1. Всё уже не так радужно, а если пытаться запустить в 2015 году, льёт беспробудно. В общем, осторожнее с ним на реале.

EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-20spred-31K-66kdrop_-_2016-2017.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-20spred-31K-66kdrop_-_2016-2017.gif

Изменено 24 января, 2017 пользователем mynightfly

[Старик]

Спойлер

Период прохода - последние 7 лет.
Сначала настроил, как в топике Spring: Шаг 50, ТП 50, размер недельной свечи 200п. + выставил ограничение MaxOpenOrders=5
Советник прошел 7 лет успешно, но с одной сисей (по терминологии DENYA).

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5

TF?

M1 - всё видно в отчете и сэте.
А вообще, советнику всё равно, на каком ТФ работать.

OpenFirstOrderTF=10080 ?
Это ж ва-банк - один вход в неделю в понедельник ночью.
Я бы может даже уменьшил ваш интервал открытия первых ордеров - бот-то ордер откроет мгновенно...

В этой связи не понятно о каком М1 вы здесь пишете.


P.S. Будет вам обход НГ скоро :)

[Boris1961]

Спойлер

Период прохода - последние 7 лет.
Сначала настроил, как в топике Spring: Шаг 50, ТП 50, размер недельной свечи 200п. + выставил ограничение MaxOpenOrders=5
Советник прошел 7 лет успешно, но с одной сисей (по терминологии DENYA).

Следующая настройка оказалась успешной: Шаг 30, ТП 30, размер недельной свечи 150п. + MaxOpenOrders=5

TF?

M1 - всё видно в отчете и сэте.
А вообще, советнику всё равно, на каком ТФ работать.

OpenFirstOrderTF=10080 ?
Это ж ва-банк - один вход в неделю в понедельник ночью.
Я бы может даже уменьшил ваш интервал открытия первых ордеров - бот-то ордер откроет мгновенно...

В этой связи не понятно о каком М1 вы здесь пишете.


P.S. Будет вам обход НГ скоро :)

Каков был вопрос - такой и ответ :)
Главное, что мы друг друга поняли.

Интервал открытия выставил из расчета, что, с одной стороны, в понедельник на открытии рынка ордер может не открыться сразу из-за высокого спреда, а с другой стороны, маловероятно, что ордер/сетка закроется за 1,5 часа (что даст повод боту открывать первые ордера дальше - кстати, можно ли эту функцию доработать, чтобы открывался только один первый ордер?)

[Старик]

с другой стороны, маловероятно, что ордер/сетка закроется за 1,5 часа (что даст повод боту открывать первые ордера дальше - кстати, можно ли эту функцию доработать, чтобы открывался только один первый ордер?)

Всё давно заложено в бота - S_PauseOnClose, B_PauseOnClose... :)

[Boris1961]

с другой стороны, маловероятно, что ордер/сетка закроется за 1,5 часа (что даст повод боту открывать первые ордера дальше - кстати, можно ли эту функцию доработать, чтобы открывался только один первый ордер?)

Всё давно заложено в бота - S_PauseOnClose, B_PauseOnClose... :)

Это тоже уже "попробовано".
Цитата из мануала:
PauseOnClose - Количество минут запрета открытия первого рыночного ордера сетки после закрытия сетки по ТР.

Каким образом можно задать период PauseOnClose, чтобы попасть в начало понедельника (в данном конкретном случае), если не знаешь, когда закроется уже открытая сетка?
Или я что-то не понимаю?