[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Gremlin_denis]

Прочитав последние пару страницу- маленько запутался. Версия бота 1.41 поддерживает ли работу "старых" сетов под версию 1.39 ? Перед инаугурацией завершил работу 1.39, на выходных планирую перенести сет на 1.41.

[Genry_05]

Прочитав последние пару страницу- маленько запутался. Версия бота 1.41 поддерживает ли работу "старых" сетов под версию 1.39 ? Перед инаугурацией завершил работу 1.39, на выходных планирую перенести сет на 1.41.

Я думаю Старик разберется в этой коллизии. Пишу еще раз:
1. я полный лузер в настройках данного бота;
2. поэтому мне простительно взять последнюю версию бота, взять первопопавшийся сет для GBPUSD
из поста с знакомым мне ником maxand, проигнорировав версию 1.39, но обратив внимание на цифру $1000, сунуть этот сет в последнюю версию 1.41;
3. затем поставить для тестирования на usdcad - одну из валют на которой я торгую сеточником
на индикаторе Квантум, то что Сетка работает на долларовых парах я прочитал;
4. перед запуском оптимизации я просмотрел параметры Сетки, поправил те, которые мне захотелось
поправить ...
5. ... и запустил оптимизацию;
6. получив результат, очень удивился приличному доходу и позднему сливу на новой для сета
валютной паре;
7. написал пост сюда, чтобы выразить свое восхищение ботом, который позволяет доходно торговать
одним сетом на разных валютах.

Разумеется я не предполагал выкладывать свой "от фонаря" созданный сет или относится к нему серьезно.
Думал, что подобная доходность для бота - норма жизни, а мой вариант протянул только полгода и
интереса представлять не может. Хотя доходность для старта с 1000$ восхитила!

Поэтому не надо всерьез анализировать мои действия. Единственное что заслуживает внимания: валютная
пара - ее выбрал не случайно. Если в сете было рациональное зерно найденное случайно, думаю
Старик его вычислит и добавит в генофонд ЕА.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ЗЫ. Если изучу документацию к ЕА и начну осознанно экспериментировать с его параметрами,
то у моих сетов будет совсем иная маркировка. Пользуюсь ей в ветке Квантума, т.к. к ней привык и
в таком виде сеты хранятся вместе с соответствующей им версией советника.

Только добавлю к маркировке версию бота:
UsdCad_m5_0102-110916#4999_16444-3598(3107-386)263-383(4743-1145)_(0.04-0.01)x1.42.set
__1_____2___3____4______5_____6____7___8____9__10__11__12__13____14___15___16

1. Валюта
2. TF
3. начало оптимизации
4. конец периода оптимизации
5. номер варианта
6. прибыль за период оптимизации
7. прибыль форварда
8. ДД бэктеста
9. ДД форварда
10. количество сделок бэка
11. количество сделок форварда
12. убыток бэка
13. убыток форварда
14. стартовый лот бэка
15. стартовый лот форварда
16. множитель Изменено 21 января, 2017 пользователем Genry_05

[resolance]

В приложении тест, сделаный на основе Aptu. Тест проводил на Альпах,988 билд, спред фиксированный 20, бот 1.41.EURUSD
Идея, максимально приблизить к реал , поэтому CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000. Стартуем с 1500-2000. Смущает только форвард тест, за 2 последних месяца. В целом с 1.5к за год делаем 9к. Это при условии регулярного вывода.
В общем хотелось бы коммент старших.

Так же прикладываю результат дня торговли реал и теста. Брокер Альп цент. В тесте котировки dukas загруженные тикстори и параметры стянутые им же - скриптом в МТ4(Спасибо Denya за инфу.) Видно, что отличается позы, хоть и очень похожи. Хотелось у создателей уточнить, какие потенциальные причины могут быть таких расхождений, чтоб учитывать в торговле. Понимаю, что вопрос широкий, но учитывая опыт и тактичность Ув.Старика, буду благодарен настаническому совету :)

EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-20spred-9K-2kdrop.rar
EAQj_-_Setka_v1.41_-EURUSD__start_2000$-20160101-20170120-20spred-9K-2kdrop.gif
РеалАльп.jpg
ТестерАльп.jpg

Изменено 21 января, 2017 пользователем resolance

[mike55997086]

Специализируюсь именно на разгонных сетах, и продолжу их разрабатывать.
Данный сет на 2000 депо. Я стартовал с 1000.
Риски в данном сете колоссально завышены, и в другой раз мог бы и не пройти с 1000.
Имеет ли вообще смысл работать с минорными парами?
Кто может потестить с 99% точностью?
P.S. и там 1.41 робот, ошибся в названии просто.

1.43_setka_-NZDSGD_drawdawn_6000money.set
NZDSGD.gif
NZDSGD.htm

Изменено 21 января, 2017 пользователем mike55997086

[Старик]

Genry_05, позже обстоятельней напишу.
Но не напрягайтесь: даже если вы чуток и похулиганили - то не более чем на админпротокол. :d
Всё нормально - работаем! :)

-----

Gremlin_denis, на 2-х последних страницах персонально для вас объявлений не делают!
Будьте любезны читать всё, начиная, как минимум, от поста релиза текущей версии бота.

Нет, параметры бота не менялись.
Был исключён один - но его отсутствие не мешает применять более старые сэты.

-----

mike55997086,
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум"
Не будете выполнять правила наименования файлов - буду сносить посты с такими файлами!
Это относится ко всем!
Пытающихся внести хаос буду расстреливать из пулемёта.

-----

В приложении тест, сделаный на основе Aptu. Тест проводил на Альпах,988 билд, спред фиксированный 20, бот 1.41.EURUSD
Идея, максимально приблизить к реал , поэтому CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000. Стартуем с 1500-2000. Смущает только форвард тест, за 2 последних месяца. В целом с 1.5к за год делаем 9к. Это при условии регулярного вывода.
В общем хотелось бы коммент старших.

Ну что, тест очень интересный: и прибыльный - и познавательный.

В мультивалютных торгах, в которых деньги работают более умно и активно, я (для себя) различаю 5 уровней депо:
1) стартовый - минимальная сумма, с которой есть шанс успешно стартовать торги/тест без немедленного слива из-за тупо нехватки денег ни на что
2) затребованный/используемый (рабочий) - максимальная сумма денег (просадка+залог), использовавшаяся в торгах/тесте на какой-то момент времени
3) минимально безопасный - сумма, при которой минимум одна сетка развернется по максимуму, а остальные максимум до половины.
4) вероятно безопасный - сумма, при которой все сетки раскроются до начала старших колен, а минимум одна полностью
5) расчетный - сумма депо для полного развертывания сеток всех торгуемых пар согласно настроек/сэта каждой пары, вычисленных в модели.

Какой из депо был у вас базовым в анализе, когда вы приняли решение задать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000?
У вас хрен знает сколько срабатываний стопов! Почему так много? Если много стопов в тестах - часто бывает слишком коротким стоп.
Вы модель сэта делали или только тестер дергаете?! Какой депо расчетный и какой использованный/затребованный в тесте с отключенным стопом? Может, согласно модели и тестов нужен CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3187 или =4211?! А может и 8001?!
Потестируйте и подумайте.

Примечание. В тестовых торгах xFalcon на eurusd, gbpusd, usdjpy на конец 1-го месяца торгов данные таковы:
1) стартовый депо мог быть ~4000 (возможно, даже 3000-2000 хватило бы для старта) :)
2) затребованный/используемый/рабочий (на сейчас за месяц) ~7000
3) минимально безопасный ~14000-23000 (в зависимости от того, сетка какой из пар будет развернута по максимуму, а какие средне)
4) вероятно весьма безопасный ~30000-35000
5) расчетный депо всех 3-х пар ~50000

Порядок цифр понятен?!
При хороших разгонных сэтах есть некий шанс (вероятность) успешно стартовать с очень малой суммы (даже 10% от расчетного депо?) - но, в ходе торгов, может понадобиться намного (в разы) больше оборотных средств, чтобы не хватать стоп за стопом и заработать максимум прибыли.
То есть при разгоне почти гарантирована необходимость прибыль какого-то периода (месяц-два?) держать на счете как рабочий депо, как оборотные средства - рискуя при этом потерять стартовый депо и прибыль за какой-то период. Но только в случае торги могут стать намного стабильней, а прибыль максимальной.
Одна из ваших главных задач, может важнейшая, это определить при каком значении CloseAllOrders_ByDrawdownMoney ваша прибыль и базовые характеристики теста/торгов будут оптимальны.
И вам никто не обещал, что много зарабатывать будет легко - и тем более безопасно... :)

Так же прикладываю результат дня торговли реал и теста. Брокер Альп цент. В тесте котировки dukas загруженные тикстори и параметры стянутые им же - скриптом в МТ4(Спасибо Denya за инфу.) Видно, что отличается позы, хоть и очень похожи. Хотелось у создателей уточнить, какие потенциальные причины могут быть таких расхождений, чтоб учитывать в торговле. Понимаю, что вопрос широкий, но учитывая опыт и тактичность Ув.Старика, буду благодарен настаническому совету :)

читаем http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-struktura-brokerov-na-rynke-foreks/14156
есть и другие, более строгие, но всё равно понятные материалы о структуре форекса.

Торги на форексе как купание в реке: вы (ваши боты) можете заходить в реку плечом к плечу - но никого из вас не будет омывать одна и та же вода, каждый будет плавать в своей.
Более того, даже если бы вы один входил бы в реку каждую минуту - вы входили бы в разную воду.
Помните библейское "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку"? Это великая мудрость - так и есть.

Поэтому, в общем случае, в точности не совпадает вообще ничего: ни онлайн торги на одной паре в разных ДЦ - ни даже онлайн торги на одной паре в одном ДЦ, но на разных счетах.
И тесты в точности не совпадают с торгами онлайн - в т.ч. и потому, что бот в тестере и онлайн работает несколько по разному.

А вы хотели, чтобы до пипочки всё совпадало?!
А вот фиг вам - сообща учимся серьезно торговать вероятности. :( :d Изменено 22 января, 2017 пользователем Старик

[maxand]

хотелось бы поделиться некоторыми вчерашними наблюдениями, м.б. это окажется полезным разработчикам сетов..
хмм, даже как-то неловко делается.. :^O ну ладно..
так вот, на последних нескольких страницах так часто упоминали мое имя, и некий сет на 1000 депозита.. да, он был чисто экспериментальный, не ставилась задача найти максимум прибыли, то было другое совсем.. не в этом суть.. вчера прогнал за последние три года нечто подобное, сет а'ля 1000 депозита.. все настройки по дефолту, кроме фильтра на вход, там так:

т.е. одна свеча D1, и от 200 до 350 ее размер, входим после закрытия..

получилось вот что:_http://www.myfxbook.com/strategies/ea-qj-141-d1/113322

Спойлер

так вот к чему это все ?.. к тому, что тест делался с 2014-го года, а сделки начали открываться только с января 2015-го.. самые же активные торги начались уже в 2016-м.. т.е. рынок сейчас кардинально поменялся в связи с событиями, о которых неустанно повторяет нам Старик.. но что интересно, рынок начал меняться за год до брекзита, и сейчас он другой.. экспериментальный сет лишний раз подтверждает это..
что же является особенностью существующего рынка ?.. - резкие амплитудные импульсы, длинной в сутки-двое, затем инерция до одной-двух недель в сторону импульса, затем коррекция назад.. соответственно на этих импульсах получаем основную нагрузку на депозит, а это, повторяюсь, - всего сутки-двое.. дальше уже движение б.м. адекватное, и приемлемое для торговли сеткой.. и его вполне можно брать без того, чтобы думать о валидоле.. так вот этот самый импульс вполне можно учитывать, если его пропускать, и входить уже на второй его фазе, - инерции.. если сможем подобрать такие параметры, - сможем с этим легко управляться, и торговать на полном автомате.. хотя есть и другой вариант, - дождаться импульса, пропустить взрывную волну над собой, и только после того как она прокатится, - входить в торги, давая разрешение на открытие первого ордера..
в общем, - это мысли вслух.. глядишь, кого и подвигнет к чему интересному..

всем удачи, и новых свершений!.. :)

[cakrani]

Спойлер

Задача на логику.
Вот не пойму никак, она решаема ли?
Вот может кто поставить значения мультов такими, что бы профит с каждого ордера был = 100
Причем условия будут:
1. шаг = 10
2. ТР = 10
3. Начальный лот = 1,0
4. длина допустим на 100 пипсов (10 ордеров).
5. Безубыток не важен, а вот ТР от последнего колена =10 (!)
6. размер депо не важно.
Пример выделен красным, значения подставлены вручную.
Я уже мозг свернул.. :-/

Вашу задачу можно решить с помощью дополнительной опции Excel Поиск решения
Краткая инструкция как это сделать выложена мною тут :)

ilnur17021992, верю что можно, но никак не догоню как правильно ограничения в поиске выставить..
У Вас уже сложился опыт работы с поиском решения, подскажите каков алгоритм в данном примере?
В моей задачке "целевую ячейку" не получиться выделить т.к. выделяется только одна ячейка равной значению = 100;
Значит тут нужно ставить ордера колен как ограничения?!
пример:
R17C13=100 (колонка "прибыль $" - 1 колено)
R18C13=100 (колонка "прибыль $" - 2 колено)
R19C13=100 (колонка "прибыль $" - 3 колено)
.... и т.д.
Я так понял на одну и туже ячейку можно выставлять несколько ограничений?!
пример:
R5C11=целое (ячейка "MultStart")
R5C11>=2
И как вы обходите в поиске решений "уровни" мульта: MinLot,MultLevel2, MultLevel3 если нужно перебрать значения в трех ячейках?
Вообщем заморочка для меня пока... @-)

ilnur17021992, версия экселя принципиальна? я так понимаю у вас 2010 (в нем есть метод поиска "эволюционный"), у меня 2003 (в нем этого нет)..

[ilnur17021992]

Спойлер

Задача на логику.
Вот не пойму никак, она решаема ли?
Вот может кто поставить значения мультов такими, что бы профит с каждого ордера был = 100
Причем условия будут:
1. шаг = 10
2. ТР = 10
3. Начальный лот = 1,0
4. длина допустим на 100 пипсов (10 ордеров).
5. Безубыток не важен, а вот ТР от последнего колена =10 (!)
6. размер депо не важно.
Пример выделен красным, значения подставлены вручную.
Я уже мозг свернул.. :-/

Вашу задачу можно решить с помощью дополнительной опции Excel Поиск решения
Краткая инструкция как это сделать выложена мною тут :)

ilnur17021992, верю что можно, но никак не догоню как правильно ограничения в поиске выставить..
У Вас уже сложился опыт работы с поиском решения, подскажите каков алгоритм в данном примере?
В моей задачке "целевую ячейку" не получиться выделить т.к. выделяется только одна ячейка равной значению = 100;
Значит тут нужно ставить ордера колен как ограничения?!
пример:
R17C13=100 (колонка "прибыль $" - 1 колено)
R18C13=100 (колонка "прибыль $" - 2 колено)
R19C13=100 (колонка "прибыль $" - 3 колено)
.... и т.д.
Я так понял на одну и туже ячейку можно выставлять несколько ограничений?!
пример:
R5C11=целое (ячейка "MultStart")
R5C11>=2
И как вы обходите в поиске решений "уровни" мульта: MinLot,MultLevel2, MultLevel3 если нужно перебрать значения в трех ячейках?
Вообщем заморочка для меня пока... @-)

ilnur17021992, версия экселя принципиальна? я так понимаю у вас 2010 (в нем есть метод поиска "эволюционный"), у меня 2003 (в нем этого нет)..

Да оптимизацию нужно проводить только на эволюционном методе. У меня стоит Excel 2016.
Опция "поиск решения" совершенствуется от версии к версии, поэтому рекомендую пользоваться самой последней версией Excel'я. Изменено 22 января, 2017 пользователем ilnur17021992

[cakrani]

Спойлер

Задача на логику.
Вот не пойму никак, она решаема ли?
Вот может кто поставить значения мультов такими, что бы профит с каждого ордера был = 100
Причем условия будут:
1. шаг = 10
2. ТР = 10
3. Начальный лот = 1,0
4. длина допустим на 100 пипсов (10 ордеров).
5. Безубыток не важен, а вот ТР от последнего колена =10 (!)
6. размер депо не важно.
Пример выделен красным, значения подставлены вручную.
Я уже мозг свернул.. :-/

Вашу задачу можно решить с помощью дополнительной опции Excel Поиск решения
Краткая инструкция как это сделать выложена мною тут :)

ilnur17021992, верю что можно, но никак не догоню как правильно ограничения в поиске выставить..
У Вас уже сложился опыт работы с поиском решения, подскажите каков алгоритм в данном примере?
В моей задачке "целевую ячейку" не получиться выделить т.к. выделяется только одна ячейка равной значению = 100;
Значит тут нужно ставить ордера колен как ограничения?!
пример:
R17C13=100 (колонка "прибыль $" - 1 колено)
R18C13=100 (колонка "прибыль $" - 2 колено)
R19C13=100 (колонка "прибыль $" - 3 колено)
.... и т.д.
Я так понял на одну и туже ячейку можно выставлять несколько ограничений?!
пример:
R5C11=целое (ячейка "MultStart")
R5C11>=2
И как вы обходите в поиске решений "уровни" мульта: MinLot,MultLevel2, MultLevel3 если нужно перебрать значения в трех ячейках?
Вообщем заморочка для меня пока... @-)

ilnur17021992, версия экселя принципиальна? я так понимаю у вас 2010 (в нем есть метод поиска "эволюционный"), у меня 2003 (в нем этого нет)..

Да оптимизацию нужно проводить только на эволюционном методе. У меня стоит Excel 2016.
Опция "поиск решения" совершенствуется от версии к версии, поэтому рекомендую пользоваться самой последней версией Excel'я.

Поставил 2010, разбираюсь дальше..
(дома микроразногласия начались, жене 2003 нужен для работы, мне 2010 давай сюда.. отставить разговорчики :)) )

p.s. попробовал на простых задачках (где знаю ответ) - оптимизирует, работает теперь.. Изменено 22 января, 2017 пользователем cakrani

[ilnur17021992]

Спойлер

Задача на логику.
Вот не пойму никак, она решаема ли?
Вот может кто поставить значения мультов такими, что бы профит с каждого ордера был = 100
Причем условия будут:
1. шаг = 10
2. ТР = 10
3. Начальный лот = 1,0
4. длина допустим на 100 пипсов (10 ордеров).
5. Безубыток не важен, а вот ТР от последнего колена =10 (!)
6. размер депо не важно.
Пример выделен красным, значения подставлены вручную.
Я уже мозг свернул.. :-/

Вашу задачу можно решить с помощью дополнительной опции Excel Поиск решения
Краткая инструкция как это сделать выложена мною тут :)

ilnur17021992, верю что можно, но никак не догоню как правильно ограничения в поиске выставить..
У Вас уже сложился опыт работы с поиском решения, подскажите каков алгоритм в данном примере?
В моей задачке "целевую ячейку" не получиться выделить т.к. выделяется только одна ячейка равной значению = 100;
Значит тут нужно ставить ордера колен как ограничения?!
пример:
R17C13=100 (колонка "прибыль $" - 1 колено)
R18C13=100 (колонка "прибыль $" - 2 колено)
R19C13=100 (колонка "прибыль $" - 3 колено)
.... и т.д.
Я так понял на одну и туже ячейку можно выставлять несколько ограничений?!
пример:
R5C11=целое (ячейка "MultStart")
R5C11>=2
И как вы обходите в поиске решений "уровни" мульта: MinLot,MultLevel2, MultLevel3 если нужно перебрать значения в трех ячейках?
Вообщем заморочка для меня пока... @-)

ilnur17021992, версия экселя принципиальна? я так понимаю у вас 2010 (в нем есть метод поиска "эволюционный"), у меня 2003 (в нем этого нет)..

Да оптимизацию нужно проводить только на эволюционном методе. У меня стоит Excel 2016.
Опция "поиск решения" совершенствуется от версии к версии, поэтому рекомендую пользоваться самой последней версией Excel'я.

Поставил 2010, разбираюсь дальше..
(дома микроразногласия начались, жене 2003 нужен для работы, мне 2010 давай сюда.. отставить разговорчики :)) )

p.s. попробовал на простых задачках (где знаю ответ) - оптимизирует, работает теперь..

Оптимизация сетки в Excel'е очень не простая тема, она таит в себе множество нюансов/фишек, к которым со временем приходишь по мере освоения опции "поиск решения". Например я делаю оптимизацию в два этапа:

Первый этап - "вытягивание" сетки.
На этом этапе я максимизирую длину сетки с нужными мне параметрами: TakeProffit, TakeProffit_Level1, TakeProffit_Level1Corr, TakeProffit_Level1_5, TakeProffit_Level1_5Corr, TakeProffit_Level2, TakeProffit_Level2FixPips, GridStep, GridLevel, GridStep_AddPips, GridStep_Level2, GridStep_Level2_AddPips, GridStop.
Итог выполнения этого этапа: сетка максимально возможной длины с нужными мне параметрами блоков TakeProffit и GridStep.

Второй этап - "сжатие" сетки.
На этом этапе я сжимаю сетку до нужной мне длины (для мультивалютных торгов, в качестве длины сетки я беру волатильность пары для которой будет оптиться сетка), максимизируя прибыль/отдачу с помощью параметров: MinLot, Mult, MultStart, MultLevel2, MultCorr, MultLevel3, MultСorrLevel3, MultStop, MaxLotCoef
Итог выполнения этого этапа: сетка нужной мне длины с нужными мне параметрами блоков TakeProffit и GridStep и с максимально возможной прибыль/отдачей.

Если сразу поставить цель - максимизация прибыли, то в большинстве случаев эксель не найдет решения. Это одна из "фишек" выработанных мной, еще раз повторю тема сложная и в нее нужно вникать. :)

[Старик]

Спойлер

Прочитав последние пару страницу- маленько запутался. Версия бота 1.41 поддерживает ли работу "старых" сетов под версию 1.39 ?
Перед инаугурацией завершил работу 1.39, на выходных планирую перенести сет на 1.41.

Я думаю Старик разберется в этой коллизии. Пишу еще раз:
1. я полный лузер в настройках данного бота;
2. поэтому мне простительно взять последнюю версию бота, взять первопопавшийся сет для GBPUSD
из поста с знакомым мне ником maxand, проигнорировав версию 1.39, но обратив внимание на цифру $1000, сунуть этот сет в последнюю версию 1.41;
3. затем поставить для тестирования на usdcad - одну из валют на которой я торгую сеточником
на индикаторе Квантум, то что Сетка работает на долларовых парах я прочитал;
4. перед запуском оптимизации я просмотрел параметры Сетки, поправил те, которые мне захотелось
поправить ...
5. ... и запустил оптимизацию;
6. получив результат, очень удивился приличному доходу и позднему сливу на новой для сета
валютной паре;
7. написал пост сюда, чтобы выразить свое восхищение ботом, который позволяет доходно торговать
одним сетом на разных валютах.

Разумеется я не предполагал выкладывать свой "от фонаря" созданный сет или относится к нему серьезно.
Думал, что подобная доходность для бота - норма жизни, а мой вариант протянул только полгода и
интереса представлять не может. Хотя доходность для старта с 1000$ восхитила!

Поэтому не надо всерьез анализировать мои действия. Единственное что заслуживает внимания: валютная
пара - ее выбрал не случайно. Если в сете было рациональное зерно найденное случайно, думаю
Старик его вычислит и добавит в генофонд ЕА.

Genry_05, да расслабьтесь - всё абсолютно нормально! :)
Вы внесли здоровое оживление и конструктив в работу и наоборот, добавилось над чем подумать!
В топик, к сожалению не так часто, заходят с форума новые хорошие люди и, не будучи зашоренными предыдущими изысканиями, делают что-то полезное и двигают разработку вперед.
Вот Дэн перед НГ небольшое землетрясение устроил: человек он нереально активный - но выоптимизированные им с Алексеем сэты пока в тестах живы и весьма приятны. :)
Поначалу новые люди могут создать шум и изумление, но в итоге-то сухой остаток и польза будет.
И вы уже принесли пользу - пару вопросов на хорошо подумать вы сходу отрыли и теперь их надо поковырять и подумать.
Это что надо всё же над сэтом maxand поколдовать - и что этот же сэт на м5 или м15 тоже может оказаться интересным, срабатывая только после сильных новостных движений...

Конечно, стартовые цифры у вас не то что беспредельные, а просто за гранью понимания - этап модели вы явно обошли. :d
Торговать вы решили примерно на 5% от расчетного депо - поскольку и maxand перед вами на 25% депо торговать пытается.
Так что ваши цифры в тесте не то что велики, а аномальны и без реинвеста могут оказаться в 10-20 раз меньше.
Но фишка в том, что даже если в итоге останутся лишь 120% годовых из теста mike55997086, то даже это будет очень даже неплохо - даже это уже будет успех и возможность торгов на не центовом счете в хорошем ДЦ. А это, как вы понимаете, дорогого стоит...

Что касается выбора usdcad как валюты тестирования, то я понимаю её преимущества - хорошую волатильность, умеренный залог и крайне низкую цену пункта, что позволяет на относительно небольших деньгах вести активные торги с использованием всех математических фишек.
Более того, геометрия сетки у нас с вами практически одинакова - хотя ваш сэт соответствует более короткому/опасному варианту моей сетки. Правда, у меня минимальный мульт 1.5, но это не принципиальная деталь - мульт требует отдельного исследования.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=330029 короткая сетка
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=331925 используемая сетка с чуть агрессивней мультом.
В любом случае это достаточно опасная пара, но её экономика лучше даже иеновых и позволяет агрессивничать и хулиганить.
Так что ваш выбор я понимаю и он мне симпатичен, хотя нюансы есть и мне кажется, что более длинная сетка всё же уместней.

У тестируемого базового сэта maxand входом на 2D1 есть только один неприятный нюанс - внутри торгового дня он предельно агрессивен, открываясь немедленно после закрытия предыдущей сетки.
И он имеет тенденции к открытию на экстремуме в направлении экстремума - так что если цена и в 3-й день пойдет в направлении движения прошедших дней, то можно получить сетку максимальной длины. В этом смысле сет уступает даже входам на м1, где иногда пусть минимально (а иногда на 100 и даже 200 пипс), но от экстремумов отходим.
Вполне может быть, что для группы сетов с входом на D1 окажется критично необходимым применение опций PauseOnClose и/или MinTimeStep!...

Genry_05, я в другом "установочном" посте хотел это выписать, но кратко скажу...
У данной разработки есть сверхидея - изучение математических и рыночных закономерностей применения сеток, выявление критериев оптимальности, оптимальных техник разработки математически/рыночно оптимальных сеток и извлечение максимальной прибыли из по возможности оптимальных торгов.
Комплексный бот и модель для этого и создавались - для изучения, выявления и применения математически/рыночно оптимальных сеток.
Уже сделано очень много, по сути бот уже в бета версии - но очень много исследований и тестов еще впереди.
Это я к тому, что мы здесь намного больше, чем найти пару разгонных сэтов, еще сделать за год-два думаем...

[Genry_05]

Genry_05, да расслабьтесь - всё абсолютно нормально! Вы внесли здоровое оживление и конструктив в работу и наоборот, добавилось над чем подумать!В топик, к сожалению не так часто, заходят с форума новые хорошие люди и, не будучи зашоренными предыдущими изысканиями, делают что-то полезное и двигают разработку вперед.

Спасибо, Старик! :)
Ваше сообщение оказалось развернутым, интересным и вышло за границы моего ожидания. Несмотря
на то что я не изучал параметры ЕА и алгоритм его работы, хотя бы раз в неделю просматривал вашу
ветку и читал обсуждения проблемы длительного безоткатного движения. Некоторых Коллег, включая
вас :), я знал по ветке Квантума и предполагал что вопрос безотката будет им интересен и в этой теме.

С мая 2016 года проводил достаточно широкий поиск фильтров способных определить зону запрета на обработку обратных сигналов входа. Т.е. если мы вошли в бай, то не имеет смысла рассматривать сигналы в селл ранее определённого уровня цены (при условии что цена идет в нужном направлении).
За прошедшее время проанализировал десятки индикаторов из разных категорий. Одним из направлений
был анализ ситуации старших ТФ. Поэтому сет от maxand привлек мое внимание.

Способность Сетки эффективно торговать в обе стороны произвела сильное впечатление. У меня в
планах было совместить индикаторную торговлю в двух направлениях, но безиндикаторный вариант
я даже не рассматривал, т.к. не сильно в него верил. В свое время испытал приличный взлет и
падение торгуя по системе Blessing.

Рабочая атмосфера вашей ветки мне очень импонирует, участники - творческие люди,
полное отсутствие флуда + серьезная разработка с долгосрочной стратегий развития.
Предполагаю что магнит такого размера будет все сильнее притягивать меня к вашей ветке.
Но на этапе детального изучения материала скорее всего это будет молчаливое присутствие. b-)

PS. Одно из последних решений, которое я рассматривал как фильтр тренда, был индикатор
конверта на Д1 по Ларри Вильямсу (indicator of Larry Williams trading method).
Scriptong (Игорь Герасько) реализовал его в качественный МТФ индикатор без перерисовки
(исключая 0 бар старшего ТФ):

Цитата

Here is formula for D1 Time frame indicator:

PROJECTED HIGH PROJECTED LOW FORMULA: [(High+Low+Close)/3]x2=A
A-High=Project Low
A-Low=Project High

Можно положить его в копилку до будущих времен ;)

PivotEnvelope.mq4

Изменено 22 января, 2017 пользователем Genry_05

[mike55997086]

УВ. Старик, не могу понять что нужно сделать, что бы заставить 1.41 начать оптимизацию.
В 1.39 была спец. версия для оптимизации, может и 1.41 есть?
Подскажите пожалста. Или ткните.

tester.png

[jocker]

что бы заставить 1.41 начать оптимизацию

Вам нужен файл [EA][Qj] - Setka v1.41 optimization.ex4, он лежит в релизном архиве [EA][Qj] - Setka v1.41 - 20161224.zip.

[Qj]

УВ. Старик, не могу понять что нужно сделать, что бы заставить 1.41 начать оптимизацию.
В 1.39 была спец. версия для оптимизации, может и 1.41 есть?
Подскажите пожалста. Или ткните.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=331739

[Старик]

Спойлер

PS. Одно из последних решений, которое я рассматривал как фильтр тренда, был индикатор
конверта на Д1 по Ларри Вильямсу (indicator of Larry Williams trading method).
Scriptong (Игорь Герасько) реализовал его в качественный МТФ индикатор без перерисовки
(исключая 0 бар старшего ТФ):

Цитата

Here is formula for D1 Time frame indicator:

PROJECTED HIGH PROJECTED LOW FORMULA: [(High+Low+Close)/3]x2=A
A-High=Project Low
A-Low=Project High

Можно положить его в копилку до будущих времен ;)

Тренд не всем тренд - безоткат не всем безоткат... :)
Последний рост фунта на 400 пипсов за день начально/условно оптимальная лишь по мульту сетка разбила на 4 участка и прошла не запыхавшись.
Причем вход был дефолтный на м1...

Спойлер

Безоткат? Какой безоткат?! :d

Шутки шутками, но, имхо, стоит подумать о преодолении безоткатов за счет оптимальности сеток.
Не обходить, а проходить.
Другое дело, что надежная идентификация тренда/безотката тоже исключительно важна и ценна даже просто сама по себе - не говоря об исключительной важности для любого бота. Изменено 22 января, 2017 пользователем Старик

[mike55997086]

Вот смотрите результаты бота 1.41 на NZDSGD до 24.06.16 и после... Рынок как будто изменился напрочь.
Это к вопросу об оптимизации на 2-3 года, получается что она бессмысленна на длительное время.
Извиняюсь ,если немного флуд.
Cейчас занимаюсь разработкой сета для 1.41 с обязательным условием это стоп при Drawdown в процентах от депозита. Буду рад помощи в любых идеях на этот счет. Основная идея : получить больше прибыли до того как сработает стоп по Drawdown...

TesterGraph.gif

[Gremlin_denis]

Прошу помочь разобраться. Три терминала одного брокера, версия 1.39 работает на всех, версия 1.41 грузится только на два(счёт фикс цент, 4 знак), на третьем(счёт про цент, 5знак) не проходит тест на правильность работы основных функций. Сет везде один.

Изменено 22 января, 2017 пользователем Gremlin_denis

[maxand]

Старик писал

Спойлер

PS. Одно из последних решений, которое я рассматривал как фильтр тренда, был индикатор
конверта на Д1 по Ларри Вильямсу (indicator of Larry Williams trading method).
Scriptong (Игорь Герасько) реализовал его в качественный МТФ индикатор без перерисовки
(исключая 0 бар старшего ТФ):

Цитата

Here is formula for D1 Time frame indicator:

PROJECTED HIGH PROJECTED LOW FORMULA: [(High+Low+Close)/3]x2=A
A-High=Project Low
A-Low=Project High

Можно положить его в копилку до будущих времен ;)

Тренд не всем тренд - безоткат не всем безоткат... :)
Последний рост фунта на 400 пипсов за день начально/условно оптимальная лишь по мульту сетка разбила на 4 участка и прошла не запыхавшись.
Причем вход был дефолтный на м1...

Спойлер

Безоткат? Какой безоткат?! :d

Шутки шутками, но, имхо, стоит подумать о преодолении безоткатов за счет оптимальности сеток.
Не обходить, а проходить.
Другое дело, что надежная идентификация тренда/безотката тоже исключительно важна и ценна даже просто сама по себе - не говоря об исключительной важности для любого бота.

Старик, извини, но посмею не согласиться с тобой в этом пункте.. в жизни случается всякое, - котировки разные, связь пропадала, траблы с ВПС и прочим.. наконец, у некоторых брокеров открытие более позднее/раннее.. подобные "мелочи" способны ломать хрупкую геометрию, пусть даже математически выверенную.. на приведенном тобой скрине, - открой советник (по разным причинам, кроме заложенной в сэт фильтрации) первый ордер на десяток-полтора пунктов выше/ниже, и ппц, никакого счастливого закрытия могло и не случиться.. и что делать ?.. доливаться ?.. x_x

считаю, что фильтровать подобные безоткаты важно и нужно, т.к. овер 400 пп движения за день, это более чем, нарушает расчетные показатели сета.. и это не брекзит, и не 7-е октября, где фильтр спреда+гэп-контроль, выручали нас за семерых.. здесь было вполне себе поступательное, в рамках дозволенного по спреду, движение.. думаю, - просто повезло на этот раз.. да, красиво.. но так совпало, и наверняка не у всех..
м.б. просто предоставлять альтернативу ?.. равно как и другие опции в боте, - хочешь включай фильтрацию на автомате, хочешь, - отключай, и думай головой как тебе поступать..

везение, в вопросе торговли сеткой, не должно играть первостепенную роль, и думаю, что ты со мной согласишься в этом пункте.. по кр.мере надеюсь на это.. :-/ Изменено 22 января, 2017 пользователем maxand

[Chex]

Прошу помочь разобраться. Три терминала одного брокера, версия 1.39 работает на всех, версия 1.41 грузится только на два(счёт фикс цент, 4 знак), на третьем(счёт про цент, 5знак) не проходит тест на правильность работы основных функций. Сет везде один.

Если брокер RoboForex, то я об этом уже писал выше, на счётах RoboForex версия выше 1.39 не работает.

[Gremlin_denis]

Прошу помочь разобраться. Три терминала одного брокера, версия 1.39 работает на всех, версия 1.41 грузится только на два(счёт фикс цент, 4 знак), на третьем(счёт про цент, 5знак) не проходит тест на правильность работы основных функций. Сет везде один.

Если брокер RoboForex, то я об этом уже писал выше, на счётах RoboForex версия выше 1.39 не работает.

Интересно, с чем это связано?! Ведь робо один из немногих брокеров, которые подходят для торговли сеткой. И получается, что не работает только на определенных типах счетов, потому-что на счетах фикс цент полет нормальный. Изменено 23 января, 2017 пользователем Gremlin_denis

[Старик]

Прошу помочь разобраться.
Три терминала одного брокера, версия 1.39 работает на всех, версия 1.41 грузится только на два (счёт фикс цент, 4 знак), на третьем (счёт про цент, 5знак) не проходит тест на правильность работы основных функций.
Сет везде один.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

мы пока не смогли выяснить почему и где происходит ложное срабатывание блока самоконтроля бота.
Вам необходимо выложить (передать нам любым способом) с одного счета фикс цент и одного счета про цент текстовые файлы логов бота из вкладок терминала "Эксперты" и "Журнал" (всего 4 файла) за 22 января 2017 года.
Может, хотя вряд ли, у вас эти журналы за 23 число - в общем, те журналы, в которых мы стартовали бота перед открытием понедельника.
Где их найти - написано по ссылке.

Данный баг есть шанс найти и устранить только путем сверки и анализа протоколов работы бота и терминала на счетах, где бот стартовал и где не стартовал.
Сделайте это: это важно - вы не первый, у кого эта проблема, и надо сделать всё, чтобы её устранить.

----------

Cейчас занимаюсь разработкой сета для 1.41 с обязательным условием это стоп при Drawdown в процентах от депозита.
Буду рад помощи в любых идеях на этот счет.
Основная идея : получить больше прибыли до того как сработает стоп по Drawdown...

В приложении тест, сделаный на основе Aptu. Тест проводил на Альпах,988 билд, спред фиксированный 20, бот 1.41.EURUSD
Идея, максимально приблизить к реал , поэтому CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000. Стартуем с 1500-2000.
Смущает только форвард тест, за 2 последних месяца. В целом с 1.5к за год делаем 9к. Это при условии регулярного вывода.
В общем хотелось бы коммент старших.

..........
В мультивалютных торгах, в которых деньги работают более умно и активно, я (для себя) различаю 5 уровней депо:
1) стартовый - минимальная сумма, с которой есть шанс успешно стартовать торги/тест без немедленного слива из-за тупо нехватки денег ни на что
2) затребованный/используемый (рабочий) - максимальная сумма денег (просадка+залог), использовавшаяся в торгах/тесте на какой-то момент времени
3) минимально безопасный - сумма, при которой минимум одна сетка развернется по максимуму, а остальные максимум до половины.
4) вероятно безопасный - сумма, при которой все сетки раскроются до начала старших колен, а минимум одна полностью
5) расчетный - сумма депо для полного развертывания сеток всех торгуемых пар согласно настроек/сэта каждой пары, вычисленных в модели.

Коллега mike55997086, какой из депо вы хотели бы контролировать просадкой в % от депо?
Подумайте...
я (при разгоне?) такого не вижу...
вы точно правильно сформулировали себе задачу?
Это во-первых.

Во-вторых, если говорить о "разгонах", т.е. попытках заработать с малых сумм почти немыслимые деньги за какое-то относительно небольшое время (не годы), надо всё время проверять себя не тронулся ли ты еще умом и в реальности ли ты ещё.
Условно говоря, правое бедро у меня всё в синяках: это я себя щипаю и спрашиваю - дядя, ты еще не йопнулся, ты ещё точно здесь или уже где-то в облаках?!
Потому что, мечтая о быстром заработке, очень легко уйти в некий круг недодуманных лихорадочных мыслей, в которых как бы возможно всё, надо лишь еще 2 параметра подобрать - и в этих своих мыслях так и остаться если не навсегда, то на годы...
И это достаточно опасное состояние, когда ты совершенно уверен, что через полгода у тебя будут сотни тысяч денег - типа можно перестать заботиться о семье (через 3 месяца ж будет всем счастье!), типа можно бросить кормящую работу, типа можно под залог квартиры взять кредит в банке или у бандитов (легко ж отдам через месяц)... И очень много людей так потеряли вообще всё.
Это я к тому, что мы в топике амбициозные задачи ставим - но крайне важно сохранять критичность, тщательность, качество мышления и не терять связи с реальностью.
Риск утраты связи с реальностью реален, я за много лет трейдинга парой краткосрочных эпизодов отрыва от реальности переболел и обращаю внимание на то, что это чрезвычайно опасно и иногда нужна просто драконовская самодисциплина, чтобы из облаков вернуться к людям. Ну что-то типа уехать в деревню и несколько дней всем местным бабкам колоть дрова, пока не упадешь...
Это я к тому, что искать пути к крупному заработку можно и нужно - но регулярно нужно себя больно щипать с целью убедиться, что твои мысли еще в твоем теле, а не ушли невозвратно далеко, и что мысли и решаемые задачи реалистичны. :)

В-третьих, имхо, при попытке разгона депо в реале управление деньгами/рисками может оказаться достаточно сложным и таким, которое вряд ли можно или весьма сложно запрограммировать.
Например (подчеркиваю - например) управление деньгами может быть таким:
1) начинаете торги стартовым, минимально достаточным депо
2) до достижения уровня (примерно вычисленного в модели) рабочего депо не снимаете прибыль вообще
3) до достижения минимально безопасного депо снимаете до 1/3 прибыли (а лучше не снимать)
4) до достижения вероятно безопасного депо снимаете не более 50% прибыли
5) для "дохода" до расчетного депо 1/3 прибыли оставляйте на счете
6) и только достигнув расчетного (по модели) депо для полного разворота сеток всех торгуемых пар, дальше можно снимать 100% прибыли.

Проблема в том, что если вы не дадите рынку достаточно денег, чтобы строить сетки как рынок считает нужным, то рынок заберет всё, за чем вы не успеете присмотреть.
У коллеги resolance в тесте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=334797 стоп 2000 за год сработал 10 раз - забрав с собой 20000 прибыли, что почти втрое больше, чем в тесте удалось заработать.
Был ли такой короткий (размером со стартовый депо) стоп оптимальным? Маловероятно - правда?
А какой был оптимальный? я не знаю! Надо смотреть модель и статистику теста...
Может, оптимальный стоп был 4000 или 5000 - он бы сработал лишь 2-3 раза и это могло удвоить прибыль теста.
Надо выполнить тест без стопа и глянуть сколько каких сеток было, анализировать модель, вычислять и проверять в тестах оптимальный размер стопа.

Сложно всё это и простых решений нет... :)

[Gremlin_denis]

Прошу помочь разобраться.
Три терминала одного брокера, версия 1.39 работает на всех, версия 1.41 грузится только на два (счёт фикс цент, 4 знак), на третьем (счёт про цент, 5знак) не проходит тест на правильность работы основных функций.
Сет везде один.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

мы пока не смогли выяснить почему и где происходит ложное срабатывание блока самоконтроля бота.
Вам необходимо выложить (передать нам любым способом) с одного счета фикс цент и одного счета про цент текстовые файлы логов бота из вкладок терминала "Эксперты" и "Журнал" (всего 4 файла) за 22 января 2017 года.
Может, хотя вряд ли, у вас эти журналы за 23 число - в общем, те журналы, в которых мы стартовали бота перед открытием понедельника.
Где их найти - написано по ссылке.

Данный баг есть шанс найти и устранить только путем сверки и анализа протоколов работы бота и терминала на счетах, где бот стартовал и где не стартовал.
Сделайте это: это важно - вы не первый, у кого эта проблема, и надо сделать всё, чтобы её устранить.

Пожалуйста

fix.20170122.log
fix20170122expert.log
pro20170122.log
pro20170122expert.log

[Genry_05]

Шутки шутками, но, имхо, стоит подумать о преодолении безоткатов за счет оптимальности сеток. Не обходить, а проходить. Другое дело, что надежная идентификация тренда/безотката тоже исключительно важна и ценна даже просто сама по себе - не говоря об исключительной важности для любого бота.

Старик, извини, но посмею не согласиться с тобой в этом пункте.. в жизни случается всякое, - котировки разные, связь пропадала, траблы с ВПС и прочим.. наконец, у некоторых брокеров открытие более позднее/раннее.. подобные "мелочи" способны ломать хрупкую геометрию, пусть даже математически выверенную.. на приведенном тобой скрине, - открой советник (по разным причинам, кроме заложенной в сэт фильтрации) первый ордер на десяток-полтора пунктов выше/ниже, и ппц, никакого счастливого закрытия могло и не случиться.. и что делать ?.. доливаться ?.. считаю, что фильтровать подобные безоткаты важно и нужно, т.к. овер 400 пп движения за день, это более чем, нарушает расчетные показатели сета.. и это не брекзит, и не 7-е октября, где фильтр спреда+гэп-контроль, выручали нас за семерых..

Если честно, то ночью, посмотрев скрин, я написал ответ, но не отправил - решил что это будет еще
одно мнение дилетанта: я вижу ситуацию только со стороны своего опыта, а он по Сетке нулевой.

Если коротко о его содержимом: пример крут, реально крут и этим меня Сетка продолжает удивлять!
При индикаторной торговле я считал бы входы на участках 1 и 2 очень ранними, несмотря на пару имеющихся коррекций. Как индикаторщику мне понятно мнение maxand - есть доля везения, но опыт разработки собственных подходов делает понятным для меня направление стратегии Cтарика:
если ЕА правильно реагирует на импульс и строит сетку с учетов возросшей волатильности, например увеличивает расстояние между ордерами, то почему бы не проходить такие участки за счет оптимальности параметров сетки?

Но так как понимания работы Сетки у меня отсутствует - буду блондинко 8->: сделаю большие глаза и начну переводить взляд со Старика на maxand и наоборот. =))

Другое дело, что надежная идентификация тренда/безотката тоже исключительно важна и ценна даже просто сама по себе - не говоря об исключительной важности для любого бота.

Чтобы была польза от этого поста, суну под спойлером пару скринов с успешной фильтрацией ранних
сигналов квантума на безоткате. Участок графика там один - торговля проверялась на м5, но тренд
не помещался на экран и пришлось сделать его в формате тф м15.

В качестве фильтра использовались границы PivotEnvelopes c D1 предыдущего дня и средняя от
трех стохастиков с текущего ТФ М5, М15 и Н4, ну и Квантум - экстремумы за 85 бар.
Интервал теста: с 02 февраля 2016 по 18 декабря 2016, депо 500$, спред 20, стартовый лот
фиксированный 0.02, множитель 1.42.
Раннее закрытие: трал не оптимизировался, проверялась фильтрация тренда.

Спойлер

Изменено 23 января, 2017 пользователем Genry_05

[maxand]

Genry_05

приятно, что не остаетесь равнодушным.. :)
в наших со Стариком рассуждениях нет спора.. с ним я согласен целиком и полностью, - сеты наше все!.. однако, это не значит, что один-два чудо-сета способны справиться с любой задачей.. пока что мы имеем дело с умной, способной, гибкой, но все-же машиной.. она обучена многое распознавать и подстраиваться.. многое, но не все абсолютно.. к абсолюту мы только еще стремимся, и понимаем, что он не достижим в принципе.. Старик, - сторонник прежде всего грамотной модели, и его успехи в поисках такой модели очевидны.. мы все с удовольствием пользуемся предложенными им сетами.. но мои доводы не нужно воспринимать как возражение, скорее как дополнение.. фунт не зря нам точит моск, - он готовит нас к неожиданностям.. и раз уж он так себя ведет, - это для нас повод задуматься, - а готовы ли мы настолько, насколько возможно ?!.. Изменено 23 января, 2017 пользователем maxand