[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Boris1961]

Boris1961, это не баг а особенности тестирования в ТДС2 с рандомными проскальзываниями.

Спойлер

Для сравнения версий необходимо проводить тестовые прогоны с абсолютно одинаковыми тестовыми условиями. Прогнал Ваш сет на тиках с фиксированным спредом в версиях ([EA][Qj] - Setka v1.41 - 20161224.zip) для оптимизации и обычной - результаты абсолютно идентичны (см. архив в аттаче).

Возможно, попробую прогнать на ТДС2 с отключенным проскальзыванием и отпишусь.

Да, jocker, Вы правы. С отключенным проскальзыванием результаты идентичны.
Сорри, вопрос закрыт.

[xFalcon]

эксперименты продолжаются =)) Старик, спасибо =d> _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

[zagrik]

эксперименты продолжаются Старик, спасибо _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Неплохой так профит за один месяц \M/

[xFalcon]

Месяц будет только 26 :))

[Qj]

https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Я так понимаю это центовый?

[xFalcon]

Конечно, центовый. Просто не переношу демо счета... А так картина, почти приближенная к реальности :d

[Старик]

Конечно, центовый. Просто не переношу демо счета... А так картина, почти приближенная к реальности :d

Ну и слава Богу!
А то мы с Qj уже волноваться начали... :d

[aptu]

Господа, у меня при старте оптимизации полной версии 1.41 в журнале появляется запись "invalid pointer access is gc.mgh 50,3", кто нибудь сталкивался с этим? :-?

[Qj]

Господа, у меня при старте оптимизации полной версии 1.41 в журнале появляется запись "invalid pointer access is gc.mgh 50,3", кто нибудь сталкивался с этим? :-?

А при просто тестирование?

[aptu]

Господа, у меня при старте оптимизации полной версии 1.41 в журнале появляется запись "invalid pointer access is gc.mgh 50,3", кто нибудь сталкивался с этим? :-?

А при просто тестирование?

При обычном тестировании всё гуд! :(

[Boris1961]

Господа, у меня при старте оптимизации полной версии 1.41 в журнале появляется запись "invalid pointer access is gc.mgh 50,3", кто нибудь сталкивался с этим? :-?

Я писал об этом здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=331447

[aptu]

Господа, у меня при старте оптимизации полной версии 1.41 в журнале появляется запись "invalid pointer access is gc.mgh 50,3", кто нибудь сталкивался с этим? :-?

Я писал об этом здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=331447

Не углядел, извиняюсь! Спасибо!

[Qj]

Версия бота для оптимизации отличается от обычной:

• Отсутствием логирования.


• Отсутствием проверки символа и мэджика при сборе позиции.


• Отсутствием работы с глобальными параметрами (API для индикаторов)

Обычную версию бота можно запускать только при простом прогоне в тестере либо на счетах. При попытке оптимизировать бот не будет открывать ордера.
Версия для оптимизации работает только при тестирование или оптимизации. При попытке поставить ее на счет бот не будет открывать ордера.
В следующем релизе версию для оптимизации так же будет запрещено запускать на обычное тестирование.

Ошибка "invalid pointer access is gc.mgh 50,3" была связана с тем что бот ничего не открывал.
В данный момент это исправлено и бот будет пропускать ордера и не сыпаться по окончанию прогона.

Использование обычной версии при оптимизации это лишь трата большого кол-ва времени и электричества. Изменено 10 января, 2017 пользователем Старик

[Старик]

И пройти с доходностью, о которой скальперы только мечтают...

Эй эй эй ... Не обижай скальперов :d
Если ты имел ввиду БОТЫ скальперские, то полностью согласен, сетки+мартины (правда умные, индикаторные ...) приносят больше прибыли нежели трендовые и скальпинговые боты.
Если ты имел ввиду РУЧНУЮ торговлю - то скальпингу просто нет равных по доходности ... :)

Спойлер

Сет за 3 года в 7 раз, при просадке 9300, что составляет 93%, или риск слить очень велик по моему субъективному мнению не очень хороший сет. Я лично при оптимизации разных сеток сразу откидываю сеты с риск/ревард меньше 6 в год.
При практически 100% риске слить (так как просадка 93%) получаем удвоение за пол года. Ну а в ручном скальпинге удвоение при аналогичных рисках за день-два.
Ну это маленькое отступление, теперь по делу:

Я не гонял этот сет в бэктесте, но сделаю предположение что график будет с сисями, но не короткими, которые хорошие сиси, а такими полными, с зависанием на несколько дней-недель. Это будет следствием 12 колен, которых может явно не хватать для срабатывания ТП, так как ТП и БУ при маленьком мульте будет на большом расстоянии от открытия последнего ордера.
Посему, пожалуйста, выложите ГРАФИК данного сета.
Спасибо.

---

Добавлено: 09-01-2017 10:54:35

---

а ... увидел у Бориса в архиве график. Ну вот, там хорошо видны ЗАВИСНЫЕ сиси. Они могут и месяц и 2 висеть ...
Мы когда с Алексеем (фалкон) гоняли фунт на оптимизации, принаравились такие вот большие сиси обходить. Подгоняли либо дополнительным ордером колена, либо мартином (чтобы ТП был поближе ..) И с таким подходом избавились вообще от зависных сись ...

В зависных сетках есть несколько существенных минусов:
1.При затяжной сетке торговля замораживается на время и в связи с отсутсвием открытых/закрытых сделок в данное время мы теряем в прибыли.
2.Психологический аспект. Не знаю как вы, яж скальпер все таки, но я не могу терпеть зависную сетку более 2-х дней. А уж тем более месяцами ... Очень сильный удар по психологии.
3.В случае затяжной сетки повышается вероятность неприятного исхода при красной новости. Так как мы в рынке, мы просто не успеем ДО новости закрыть всю сетку.

Да, конечно - я имел в виду ботов-скальперов.
Профи-скальперы-ручники шаманы и меня наблюдение за их торгами каждый раз доводит до предынфарктного состояния.
То есть сначала хватаешься за сердце, глядя на их резкие торги - а потом глядя на их запредельные прибыли. :d

Дэн, я согласен с большинством тобой написанного.
Но, имхо, есть важные нюансы.

Одним из вероятных открытий нашего проекта может оказаться, что торги сетками могут быть средне- и долгосрочными - и интрадей-скальпинг.
Долгосрочные сетки рассчитаны на многолетние тесты/торги, допускают сколько-то дневные подвисания(?), достаточно длинные и умеренно консервативные.
Интрадей-сетки или сетки-гусеницы вырабатываются на меньших интервалах, обычно короткие, агрессивные, с чрезвычайно хорошей закрываемостью и рассчитаны на безусловное закрытие на первом-втором же отскоке в течение суток - иначе могут быть проблемы.
Первым направлением традиционно занимается большинство - а вот сетки-гусенницы разной агрессивности и видов тестируют cakrani, EG10, kommanch, aptu, ты, xFalcon и некоторые другие коллеги.

Ну, попытками создания классификации сеток заниматься пока рано, всему своё время...
Но это я к тому, что критерии и методы разработки скальперских сеток-гусениц могут быть 1:1 и НЕ применимы к долгосрочным сеткам.
Это разные хренечки - долгосрок и интрадей...

Что касается сэта Boris1961, то я бы тоже над ним еще поработал.
1) у меня есть вопрос по началу периода оптимизации - он приходится на середину гигантского обвала ауди.
Может, начинать оптимизацию стоило с мая или апреля 2014?!
2) я бы 3-х летний финальный тест сэта выполнял в 3 прохода: по/до сейчас - но с начала 2014, 2015 и 2016.
Крайне интересно посмотреть как меняется просадка и прибыль по мере приближения к настоящему времени и действительно ли оптимален сэт за последние год и полгода.
3) я бы попробовал выполнить пост оптимизационный анализ и оптимизацию сетки/сэта.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=331085
То есть выоптимизированный сэт вбиваешь в модель, вычисляешь по просадке в деньгах насколько была глубока просадка в пипсах - и смотришь а не лучше ли было добавить еще колено-два или немного изменить геометрию сетки.
И снова выполняешь небольшую оптимизацию только измененных параметров и смотришь лучше или как...
4)

Ну, я в торгах допускаю CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=расчетный/стартовый депо + прибыль за месяц.
Как бы разумный компромисс жадности и осторожности - позволяющей торговать немного решительней....

И надо учитывать, что залог по audusd в ходе теста с 2014 года сильно падает.
Сейчас-то залог кенгуру ~$140 (1:500) менее 70% от того, что был весной 2014, большая экономия - и это позволяет намного резче работать с депо.

Также стоит посмотреть как такой или близкий сэт повел бы себя на депо 30000-50000 ($300-$500 на центовик) с намного большим и более агрессивно растущим мультом уровней 1.7-2.0.
12 колен относительно немного и можно позволить себе и с агрессивно растущим мультом побаловаться, задав больший депо.
И может выясниться, что устойчивость сэта будет та же - а доходность еще выше...

Так-то я согласен - с сэтом надо поработать...
Но гипертренд бакса сет прошел. Гипертренд с 20%+ в месяц! Это не шуточки...



Изменено 11 января, 2017 пользователем Старик

[Chex]

Выкладываю сет для NZDUSD. Бэктест с 1.01.2015 по 3.01.2017. Доходность около 130% годовых.
Депо 300000CENT.

Хочу заметить что большинство здесь собравшихся крайне мало уделяет внимания блоку безиндикаторного входа бота. Я был приятно удивлен поигравшись с этими параметрами, чего и всем желаю.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_NZDUSD_0.2_1.6_15_388п_start_300000CENT_2015.01.01-2017.01.03.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_NZDUSD_0.2_1.6_15_388п_start_300000CENT_2015.01.01-2017.01.03.htm
Снимок_экрана_2017-01-10_в_8.21.20.png
EAQj_-_Setka_v1.41_-_NSDUSD_0.2_1.6_15_388п_start_300000CENT.set.set

[Jaden]

Безиндикаторный блок при реальной торговле может помочь. При оптимизации он может помочь избежать неприятных входов на истории и дать лучшие результаты теста. Но для более объективной картины при тестировании лучше брать все сделки подряд, чтобы знать как советник будет выходить из трудных ситуаций, с неудобными входами в начале тренда и т.п.

[Chex]

Обнаружил ошибку " Не пройдены тесты на правильность работы основных функций" при старте советника [EA][Qj] - Setka v1.41. В [EA][Qj] - Setka v1.41 optimization этой проблемы нет. Перекачал версию от 24 декабря, ошибка на месте.

Запустил советника в терминале EXNESS, ошибок нет. Похоже проблема в терминале RoboForex (bild 1031). Просьба к тем у кого установлен терминал RoboForex подтвердить (опровергнуть) наличие проблемы.

Немного не по теме. В 64-битных ОС установщик mt4setup от Metaqutes устанавливает MetaTrader 5. Может кто сталкивался, как решить проблему?

[cakrani]

Обнаружил ошибку " Не пройдены тесты на правильность работы основных функций" при старте советника [EA][Qj] - Setka v1.41. В [EA][Qj] - Setka v1.41 optimization этой проблемы нет. Перекачал версию от 24 декабря, ошибка на месте.

Запустил советника в терминале EXNESS, ошибок нет. Похоже проблема в терминале RoboForex (bild 1031). Просьба к тем у кого установлен терминал RoboForex подтвердить (опровергнуть) наличие проблемы.

Немного не по теме. В 64-битных ОС установщик mt4setup от Metaqutes устанавливает MetaTrader 5. Может кто сталкивался, как решить проблему?

Кажется так и есть, логи предоставить сейчас не могу, но ошибка такая в 1.41(рабочий, не для оптимизаций) была на ROBO в тестере, причем со всеми ранее рабочими сетами, а так же с дефолтным сетом в комплекте. Одна и та же ошибка. На других терминалах не проверял. Изменено 10 января, 2017 пользователем cakrani

[kitaro_777]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я так понимаю, идея Дэна в виде дополнительного блока по обходу важных новостей, не прижилась. Отсюда несколько вопросов:
- перед какими новостями мы однозначно отключаем сову? может у кого-то есть в виде списка?
- надо ли при этом закрывать висящую сетку, даже если она в минусе, или по-прошествию опасного прериода мы просто запускаем советник и он благополучно разруливает сеть?
- за какое время до выхода опасной новости мы выключаем сову и когда включаем снова?
и наконец, может кто-то озадачивался написанием вспомогательной совы, которая бы заблаговременно информировала (скажем за сутки, или несколько часов) о предстоящей новости, опасной для "Сетки". Ведь, на сколько я понимаю, далеко не все новости высокой важности могут привести к сливу депо?

[riyga]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Спойлер

Я так понимаю, идея Дэна в виде дополнительного блока по обходу важных новостей, не прижилась. Отсюда несколько вопросов:
- перед какими новостями мы однозначно отключаем сову? может у кого-то есть в виде списка?
- надо ли при этом закрывать висящую сетку, даже если она в минусе, или по-прошествию опасного прериода мы просто запускаем советник и он благополучно разруливает сеть?
- за какое время до выхода опасной новости мы выключаем сову и когда включаем снова?
и наконец, может кто-то озадачивался написанием вспомогательной совы, которая бы заблаговременно информировала (скажем за сутки, или несколько часов) о предстоящей новости, опасной для "Сетки". Ведь, на сколько я понимаю, далеко не все новости высокой важности могут привести к сливу депо?

Лично я не вижу смысла в отключении перед новостями. Сову отключаю только перед какими-то серьезными событиями - брэкзит, выборы, новый год...
Закрываю параметром S/B_OpenFirstOrder=false , а по времени это смотря какая волатильность, если волатильность слабая и тейк далеко - дня за полтора до события; а если нормальная волатильность, то за пол дня.
Но это относится к моим неагрессивным сеткам (практически непотопляемые на истории с доходностью в 10%/мес.).
Для сеток "камикадзе" возможно список событий перед которыми отключается сетка и стоило бы дополнить новостями. Но эти отключения конечно же съедают прибыль...
Ваще новости опасными я бы не считал для этого бота - резкую движуху погасят фильтры. Да и после новостей чтобы цена куда-то убегала далеко и безвозвратно...не часто, пожалуй. Обычно я вижу откат после новостей.
Наиболее опасными считаю просто тренды которые без особых новостей начинаются, они себе топчут в одну сторону и даже не думают откатывать.

Но это всё мое видение рынка и мой стиль торговли, советов давать не буду.

[xFalcon]

Старик, Ваше распоряжение исполнено: бектест GBPUSD c 01.12.15-23.12.16. Сет мой. Я правильно понял, Вы это спрашивали???

StrategyTester1.gif
StrategyTester1.htm

[kitaro_777]

Но это всё мое видение рынка и мой стиль торговли, советов давать не буду.

Спасибо за ответ! По поводу неагресивных сеток абсолютно с Вами согласен. Однако хотелось бы узнать, как поступать с т.н. "камикадзе", чтобы продлить их жизнь, как можно дольше..... до очередного слива депо...))

[DENYA]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я так понимаю, идея Дэна в виде дополнительного блока по обходу важных новостей, не прижилась. Отсюда несколько вопросов:
- перед какими новостями мы однозначно отключаем сову? может у кого-то есть в виде списка?
- надо ли при этом закрывать висящую сетку, даже если она в минусе, или по-прошествию опасного прериода мы просто запускаем советник и он благополучно разруливает сеть?
- за какое время до выхода опасной новости мы выключаем сову и когда включаем снова?
и наконец, может кто-то озадачивался написанием вспомогательной совы, которая бы заблаговременно информировала (скажем за сутки, или несколько часов) о предстоящей новости, опасной для "Сетки". Ведь, на сколько я понимаю, далеко не все новости высокой важности могут привести к сливу депо?

Вообще НЕТ смысла отключать на все красные новости. У каждой валютной пары есть свои суперкрасные новости. Допустим для Евро это:
1.ЕЦБ
2.ФРС
3.Нонфармы
4.Безработные.

На все остальные можно смело оставлять в работе советник.
Так как новостей суперкрасных мало, может быть и соглашусь тогда, что новостной блок будет лишним. Можно вручную в советнике настроить паузу в торговле. Вообще в идеале к этим новостям подходить с УЖЕ закрытыми сетками. Ну и где то после 2-х часов после новости включать бот в работу.
Другой механизм работы в новости, причем на полном автомате я описал в предыдущих постах. Назовем его ЗАМОРОЗКА на период выхода новостей, в который абсолютно становится неважно куда шатнет цену. За 30 минут заморозили ситуацию (по объему на покупку по сетке БАЙ открывается лок такого же объема в СЕЛЛ. По объему на продажу по сетке СЕЛЛ открывается лок такого же объема в БАЙ.). Спустя 30 минут локовые ордера закрываются, тем самым мы как бы вообще пропустили новость.

Что я вообще от этого ожидал? Ведь не секрет, что основной выстрел по валютной паре бывает именно в КРАСНЫЕ или ВНЕЗАПНЫЕ красные новости. Более того, ЛЮБАЯ смена тренда никогда не происходит просто так. ВСЕ они приурочены к красной новости. Ну это просто факт. Наш бот крайне чувствителен к безоткатам. В момент выстрела отката не будет (как правило). Будет выстрел, топтушки на месте, продолжение движения в сторону выстрела. И именно на этом наш бот может собрать немалое количество колен, что даст нагрузку на депо.

Смотрите, при реализации фильтра ЗАМОРОЗКИ, как я описал выше, мы боремся с безоткатами. Я ожидаю получить от этого пониженное требование к депозиту в следствии действия защитного механизма по новостям.

Вы вот можете возразить. Мол так любая движуха, любой выстрел, любое накопление колен в итоге же и дает основную прибыль. С этим я полностью согласен. НО в то же время именно этот набор колен и дает МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОСАДКУ, и как следствие требование к депо возрастает. Итак поразмыслим: мы снизили доходность за счет того что исключаем сетки в момент выхода красной новости, но в то же время мы понизили требование к депоиту, за счет чего даже при уменьшении прибыли с сеток красных новостей мы получаем большую в процентном выражении прибыль в сравнении с первоначальным депозитом.

Ожидаю что оптимизация при таком подходе даст нам хорошие сеты с пониженным требованиям к депо.
Будет или не будет это реализовано, уж решать программистам, ведущим ветки, а не мне. Но со своей стороны, если ЕСТЬ заинтересованность готов языком формул и правил описать схему действия данного фильтра ЗАМОРОЗКИ.
Спасибо.

На последок. Остается последнее зло, которое я не знаю как побороть. Это зло плавного безотката в узком диапазоне волатильности .... Ничего пока не придумал КАК бороться с этим злом. Изменено 10 января, 2017 пользователем DENYA

[cakrani]

Остается последнее зло, которое я не знаю как побороть. Это зло плавного безотката в узком диапазоне волатильности .... Ничего пока не придумал КАК бороться с этим злом.

Еще бы понимать когда это зло начинается с необратимыми последствиями, как его распознать при раннем диагнозе?! Как? Только по истории понятно что вот она попа то где..
Ставить ЛОК гигантским ордером? не факт что разлочится.
Строить более агрессивную пирамиду ордеров по тренду для закрытия убыточных ордеров? тоже, хз когда начинать..
Вот такое оно зло для сеточников.

Зато многим флет- это зло, а тут то это благо!) Изменено 10 января, 2017 пользователем cakrani

[xFalcon]

Вообще НЕТ смысла отключать на все красные новости. У каждой валютной пары есть свои суперкрасные новости. Допустим для Евро это:
1.ЕЦБ
2.ФРС
3.Нонфармы
4.Безработные.

Ден... Вот смотри какие наблюдения: бот прекрасно пережил и катаклизмы в конце года и дикие гепы в начале нового года и первые в этом году нонки... Ты меня знаешь, знаешь мой стиль торговли, вот что хочешь говори но я считаю что любой лок маленький большой, да вообще любой - это зло. Замок разрулить ох как непросто... У меня бот работает даже на моем кривом и корявом сете. Но он работает...На новостях он нормально и адекватно выполняет свою функцию - косит бабло. Мое видение - вмешиваться в торговлю, спокойно принимать убытки строить нормальные сеты и нормально использовать ММ и будет очень хорошо... Об этом мы с тобой еще поговорим =)