[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[DENYA]

Пишу с телефона, поэтому вкратце... потом приеду, расшифрую..

Борис. Ты имеешь ввиду что в связке Тикстри1.8.2+МТ4до 950 (?) Не правильное отображение посадки пропадает? Поясни что значит "РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО..."

Старик. Да, сделаю. Чуть позже и выложу. Сейчас заняты компу оптимизацией. Раздельно на бай и на селл. 2 компа. Очень интересные неожиданные результаты.

Линур. Мог бы подтвердить ты актуальность вложенного предыдущего сета? (Предпоследнего). Я его итак и сяк гонял-он сливной. Очень опасный. Я смотрел у тебя тест был не по 99% котировках? Тестировал я за год с разных дат старта.

Всем. Я вот слушаю ваши рассуждения мол более тонко надо оптить. Полностью согласен. Но вот только никто из вас не добавил мол если даже 7 параметров оптить -уйдут на от МЕСЯЦА! Про все 44 параметра я вообще молчу! Это проблема. Я готов оптить, но не больше недели на один опт, а это 5 параметров по 10 значений....

У меня есть решение этой головоломки.... Об этом позже...

Изменено 31 декабря, 2016 пользователем DENYA

[kitaro_777]

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%

Подскажите, ilnur17021992, а для депо 9к начальный лот увеличиваем в 3 раза, т.е 0,09? Или здесь другая прогресивная шкала?

[Boris1961]

Борис. Ты имеешь ввиду что в связке Тикстри1.8.2+МТ4до 950 (?) Не правильное отображение посадки пропадает? Поясни что значит "РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО..."

Я имею в виду только то, что написал.
У меня работает Tickstory Light 1.8.2 на Build 988 и TDS 2.1.8 на Build 950.
После оптимизации при прогонах (Как в TS, так и в TDS) в тестере Setka v1.413 optimization (это версия 1.41 от 24.12.2016) я задавал разные значения CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и проверял, на каком уровне просадки бот принудительно закрывает сетки. Функция CloseAllOrders_ByDrawdownMoney РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО. А в двух предыдущих версиях 1.41 она работала неправильно.

[ilnur17021992]

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%

Подскажите, ilnur17021992, а для депо 9к начальный лот увеличиваем в 3 раза, т.е 0,09? Или здесь другая прогресивная шкала?

Да все верно лот должен увеличиваться пропорционально депозиту.

Проверил в модели (слегка нарушается геометрия сетки, но не критично):

Спойлер

Проверил на истории:
Индикаторный вход:

Спойлер

Безиндикаторный вход:

Спойлер

[xFalcon]

Господа и коллеги!!! Всех с уже совсем наступающим Новым Годом... Пусть он Вам и Вашим близким принесет только хорошее, пусть осуществятся Ваши самые сокровенные мечты и желания, как только они сбудутся - появятся новые цели и стремления. Старик, я правда снимаю шляпу перед ВАМИ с Qj. Вы реально огромные молодцы. Отвечая на Ваш пост хочу сказать я не питаю иллюзий по поводу того что может быть слив... Ден не даст соврать, у меня абсолютно другой стиль торговли, в котором вообще не роботов... никаких. Я не ищу легких денег и заработка. Пока у меня маленький отпуск, хочу просто сделать что-то полезное для хорошей ветки с очень качественным продуктом и адекватной поддержкой. Сет под GBPUSD мы подбирали с Деном. Если Вас не затруднит гляньте его своим профессиональным взглядом. Критика только приветствуется.
P.S. По поводу каскадеров - почти в точку. Не много но 7 лет слыжбы в определенных структурах... Поэтому знаю цену риска не только деньгами но и жизнью. Еще раз спасибо ВАМ!!! Файлы ниже

gbpusd261215-151216.rar

[DENYA]

Итак. Поясню почему трудновато оптимизировать по идеальной схеме.
Как известно, тестер МТ4 работает по принципу прогона параметров на истории и выдает результат в виде краткой информации с основными результатами проведенного теста. При оптимизации мы задаем какой параметр мы хотим оптимизировать, выбираем ДИАПАЗОН оптимизации и шаг с которым будет перебор параметров внутри данного диапазона. Если допустим мы выбрали 1 параметр в советнике, который хотим прооптимизировать, скажем ТП сетки от 10 до 20 с шагом 1. То у нас получается 10 вариантов, тоесть 10 прогонов в тестере.
Если мы захотели еще один параметр добавить, скажем так число разрешенных к открытию колен. Также от 5 до 15, то это еще 10 вариантов. Так вот если умножить вариацию по 1-му параметру на вариацию по 2-му параметру, будет уже 100! вариантов. Добавляем еще 1 параметр к тесту, также с 10 вариантами. У нас уже 1 000 вариантов. Если еще добавть, их вариантов уже будет 10 000, если еще один, то 100 000.
Итак, при ооооочень скудном, я бы даже сказал ГРУБОМ наборе вариантов у нас получается 100 000 вариантов перебора.

Дальше, если мы выбрали в тестере МТ4 "генетический алгоритм", то часть (по моим наблюдениям в 15 раз меньше) вариантов отсеются. Также по моим наблюдениям, 4 параметра для опта по 15 вариантов в каждом дадут вам от 1 до 2-х дней беспрерывной работы компьютера, для того чтобы все прооптимизировать (с учетом исключенных вариантов по генетическому алгоритму).
Ну а дальше арифметика простая. При 5 параметрах на оптимизацию уйдет 25 дней, при 6-ти ГОД!!!! ....
Именно поэтому, услышьте меня, я пооооолностью согласен со всеми, кто говорит что надо оптимизировать как можно больше параметров. Кто бы спорил, надо. Вопрос весь в том КАК ....

Зная такое вот неприятное ограничение в МТ4, я выбрал 4 самых весомых для оптимизации, от которых зависит ВСЕ! ....
Дальше. можно отдельно оптить сетки на БАЙ и на СЕЛЛ. Для этого подключил к оптимизации 2-й комп.

Ну а дальше, давайте поразмышляем, по какому пути в оптимизации нам пойти? Добавлять больше параметрв к опту - идея правильная, но утопическая. Поэтому есть другой вариант:
1.По результатам оптимизации прогоняются 5-10 сетов из топа оптимизации. В данном подходе анализируется "красота" графика, отсутствие явных сись и зависных просадок. Это самое важное. После данной процедуры из ВЫБРАННОГО сета победителя выбирается БЛОК, который уже именно по данному сету будет поставлен на оптимизацию.

Скажем так:
1.Блок растягивания сетки, в котором можно выбрать 4-6 параметров, и именно их и поставить на оптимизацию.
2.Блок задержки в открытии 1-го ордера. Также можно 4-мя параметрами зарядить на оптимизацию.
3.Прочие блоки .....

Решение не идеальное, но оно хотя бы рабочее и выполнимое.
=============================================================================

Доделал оптимизацию EURUSD. Только БАЙ. Только СЕЛЛ пока еще трудится ... результаты уже осле НГ будут. При одинаковых параметрах из-за разных процессоров на компах в 2 раза дольше идет оптимизация ....
Тестовый период: 01.01.2016-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Результаты нормальные, НО ... похоже на переоптимизацию ... ...

КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:

Спойлер

(для тех кто хочет сделать САМ бэктест). Схема действий такая:
1.Загружаете через тикстори ( у меня Tickstory 1.6.3 под MT4b1010) качественные котировки. (для данного ТИПА работы бота - только тиковые данные! По минуткам будет результат обманчивый).
2.Выбираете бот, фиксированный спред.
3.Загружаете в него сет из этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
4.Поменяли только 4 параметра, которые ВИДНЫ в принтскрине оптимизации ....
Все. Никаких доп. инструкций от меня не надо. Все видно на скринах ...

С вас бэктест :d >:d
НАСТРОЙКИ TickStory+MT4b1010

Спойлер

Ладно, а кому ВООБЩЕ ЛЕНЬ заморачиваться, или не знаете как оптить, как качать котировки, что такое МТ4, то помогу:
Ссылка на Тикстори1.6.3+МТ4b1010

Спойлер

https://goo.gl/QW2vqL

Видео КАК устанавливать тикстори, качать котировки, настраивать тестовый МТ4:

Файл настроек для тикстори для брокера FortFS(1:1000, SO=10%, хрошие спреды):

Спойлер

https://goo.gl/hJiOpW

=================================================

Результаты прогона сета №26.
EURUSD, 01.01.2016-23.01.2016 только БАЙ

Сет более похож на ПЕРЕоптимизацию. Разгон за год с 2 000 до 19 000. То есть явный подгон под историю.
Большой шаг=30п, мультиплеер=4.2, ТП=14п ... и 14 колен, хотя по факту сработало ... хммм... надо анализировать, где то 10-е судя по картинке.

Есть за год 2 места с большим объемом ордеров.Просадки большой нигде не наблюдаю.

2016-12-30_23-40-44.jpg
2_601514061045170292.jpg
2016-12-31_17-29-14.jpg
2016-12-31_17-32-48.jpg

Изменено 31 декабря, 2016 пользователем DENYA

[Старик]

Коллеги, 2016 год был хороший год!
Мы все много и осмысленно работали и смогли немало сделать.
Очень похоже, что в 2017 мы сможем начать пользоваться результатами нашего умного и большого коллективного труда!

Всем в 2017 и вообще здоровья, хорошего настроения и благоденствия! :)
Мы умны, сильны и можем этого достигнуть! l-) :)

Изменено 31 декабря, 2016 пользователем Старик

[EG10]

Всех с Новым Годом!!!
Пройдём 2017 на агрессиве!

2017_на_агрессиве.jpg

[jocker]

Ув. Старик и Qj!
Примите мои наилучшие пожелания и поздравления с Новым Годом!
Желаю Вам в новом году всяческих благ, успехов, терпения, достижения поставленных целей. Желаю, чтоб Вас окружали умные и успешные люди, чтоб Вы получали от жизни положительные эммоции.
Qj два слова персонально Вам:
Я Вам очень сопереживал после того шпиля на EURGBP, боялся, чтоб Вы не разочаровались и не забросили разработку (всё-таки open source бесплатен). Но Вы продолжили выпускать новые релизы, и это заслуживает огромного уважения к всему тому, что Вы делаете. Как сказал один из древних:

Цитата

Человек, способный бестрепетно выдержать удары судьбы, подобен льву, отвечающему рыком на удары грома, в отличие от убегающей в ужасе антилопы. Будьте уверены, что тот, кто смело смотрит в лицо опасности и не теряет надежды, рано или поздно вернёт первоначально утраченные деньги.

Желаю Вам реализовать все Ваши планы, я думаю, у Вас всё получится.
С Новым Годом!

[maxand]

Qj два слова персонально Вам:
Я Вам очень сопереживал после того шпиля на EURGBP, боялся, чтоб Вы не разочаровались и не забросили разработку (всё-таки open source бесплатен). Но Вы продолжили выпускать новые релизы, и это заслуживает огромного уважения к всему тому, что Вы делаете.

а в чем проблема с этим шпилем ?.. у меня сетка отработала его как полагается, +15% профита принесла.. :)
Qj и Старик!..
присоединяюсь ко всем наилучшим для вас пожеланиям!.. никогда еще не торговалось с таким удовольствием как теперь, когда вы делаете одно дело в связке!.. и надеюсь, что оно не последнее!.. M/ >0

+15% упс..

Изменено 1 января, 2017 пользователем maxand

[xFalcon]

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал??? :((... Вроде до 3 выходные =))

2017-01-02_13-12-50.png
2017-01-02_13-15-27.png

Изменено 2 января, 2017 пользователем xFalcon

[EG10]

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал... Вроде до 3 выходные

FortFS работает.

Работает.jpg

[xFalcon]

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал... Вроде до 3 выходные

FortFS работает.

Я в шоке... остальные ДЦ в спячке... а этот очухался... Самое интересное, что саппорт спит =))

---

Добавлено: 02-01-2017 10:28:28

---

и тейк не считает =))

2017-01-02_13-27-21.png

Изменено 2 января, 2017 пользователем xFalcon

[Xenofan]

Прикрепляю оптимизированный сет для NZDUSD.
Кто может, прогоните на дуковских котировках и выложите результат

ScreenShot001.jpg
Setka_NZDUSD.set

[Старик]

Прикрепляю оптимизированный сет для NZDUSD.
Кто может, прогоните на дуковских котировках и выложите результат

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум"

Для того, чтобы мы узнали к какому вообще боту ваш сэт, назовите файлы нормально, а в посте намекните о чём вы пишете вообще. :)
Очень трудно 2-го января нам отсюда догадаться что вы у себя дома на компе делаете...

и тейк не считает =))

а вот это, может, и очень нехорошо... Может быть дырочка в безопасности...
Просьба скопировать и выложить файлы 2-х логов 20170102 из вкладок Эксперты и Журнал вашего торгующего сейчас МТ4 - нам с Qj для анализа!...

И есть еще одна просьба.
Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"
Изменено 2 января, 2017 пользователем Старик

[Boris1961]

Опять некорректная работа в тестере параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
На этот раз на паре USDCHF.
Не может быть, что этот баг зависит от тестируемой пары - но на AUDUSD всё было нормально при тех же условиях.
Сэт и результаты тестов прилагаю.

Не удалось найти никакой закономерности появления этого бага.
Единственное, что удалось выяснить - советник правильно "видит" максимальную просадку, определенную тестером МТ4, то есть начинает принудительное закрытие именно с этого значения.
В данном конкретном случае:
- файл USDCHF_341_final_Buy-only.htm - максимальная просадка, определенная тестером, равна 16791 (Все значения параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney ≥ 22200 принудительно не закрывают сетку)
- файл USDCHF_341_final_Buy-only_22100.htm - "методом тыка" найдено значение параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=22100, при котором происходит принудительное закрытие сетки 18.03.2015г на "правильном" уровне просадки
- если задавать значения CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Возможно, это поможет определить, откуда ноги растут.

EAQj_-_Setka_v1.413_Wrong_CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.rar

[DENYA]

Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

Хммм .... Старик, извини, не понял ЧТО конкретно тебе выложить?

Оптимизация по Фунту проведена за год. С 01.01.2016-23.12.2016. То есть с учетом брекситов и еще 2-х "сложных" периодов в 2016 году. Результаты оптимизации выложены в этом посте: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329509
Там же выложен один прогон наиболее удачного сета.
Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

[maxand]

Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

так, а планировщиком разве нельзя исключить нежелательные периоды из теста ?.. :-/

[Старик]

Спойлер

Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

Хммм .... Старик, извини, не понял ЧТО конкретно тебе выложить?

Оптимизация по Фунту проведена за год. С 01.01.2016-23.12.2016. То есть с учетом брекситов и еще 2-х "сложных" периодов в 2016 году. Результаты оптимизации выложены в этом посте: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329509
Там же выложен один прогон наиболее удачного сета.
Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

Дэн, я просил, если не сложно, на ваших котирах с этим сэтом выполнить 1 тест полной версией бота и заскринить первый экран результатов теста - наподобие приложенного, только нормально, с графиком снизу.
Этот контрольно-эталонный тест как авторская подпись под сэтом и то, чего люди должны добиваться/повторять в своих компах.

Странно, но чего-то у нас последнее время выкладывают гигантские стэйтменты вместо содержащего почти всю итоговую инфу скрина первого экрана отчета теста.
Собственно, только выполнить прогон сэта у вас на котирах и выложить скрин с контрольным тестом я и просил. :)
Наверно, после праздника высказался нечленораздельно... :"> :)

Но я всё же объясню чего я об этом попросил...
Не надувая раньше времени щёки и не бронзовея как памятник :d , я не исключаю, что этот сэт и проходимый с ним тест могут войти в историю мартинов.
Понимаешь, проходить брэкзит сверхагрессивным сэтом коротенькой сеточкой - это что-то во всех отношениях...
И авторский контрольный тест этого, может быть, исторического события я хотел бы иметь перед глазами. :)

Ну а рынок нам разъяснит насколько обоснованы наши ожидания.
Сетка чрезвычайно агрессивная для любой пары, тем более для фунта - так что тестируем и тестируем...

p.s. планировщик №3 работает в точности как фильтр новостей - ты мог исключить из оптимизации 5 любых интервалов любой длительности в течение оптимизируемого периода.
Этот планировщик заменяет фильтр единиц значимых новостей в тестах и онлайн.
и работает точно как фильтр новостей - тупо блокирует открытие новых ордеров.

EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000$_AutoMM_50000$_1.jpg

Изменено 2 января, 2017 пользователем Старик

[DENYA]

Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

так, а планировщиком разве нельзя исключить нежелательные периоды из теста ?.. :-/

В принципе можно. Дата брексита просто напрашивается на исключение из торгов. ЗА сутки ДО и 2-е суток после .... Как пример. А вот с ОСТАЛЬНЫМИ датами, которые стоит исключить - труднее. Кто может так вот сидя на диване вспомнить ТОП5 красных новостей по Британии за 2016 год?

Но в принципе это выход, ты прав. Так же можно определиться с Евро, по каким новостям мы бы ставили паузу, загнать их в планировщик, и вперед оптимизировать ....

[Старик]

Я согласен что речь едет о ~1% и ради Этого чем то заниматься не стоит.

Но если выводить в данном примере на рынок сеть начиная с 0,11 лота преобразованного в 0,01 нужно будет в 10 раз меньший депозит.

Вот давайте мы будем думать как степенные и образованные люди - последовательно и столько, сколько надо, чтобы прийти к окончательным выводам или обоснованным предположениям для их дальнейшего тестирования/осмысления.
Цифры проверяем и анализируем - выводы и предположения тщательно обдумываем и выписываем, чтобы всем было точно понятно о чём речь.
Мы потратили целых 2 дня на горячее обсуждение никто не понял чего.
Хватит шарахаться - нервно вскрикивать "надо переделать всё!", потом в 10 раз уменьшать депо...
Мы анализируем крайне многообещающий тест http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329045.
Начинаем думать о гипотетическом улучшении сэта такого теста как должно - долго и обстоятельно. :)

-----

Старик вы правы, вкралась ошибка, наверно не вся история попала в ексель. Сделал анализ заново - результаты ниже.

lot sum
0,01 -510,42
0,02 -78,62
0,03 8,73
0,06 -93,62
0,11 254,1
0,21 1644,98
0,39 2739,48
0,75 5870,52
1,46 10894,25
2,89 19955,72
5,78 12573,96
11,77 36012,31
23,99 58246,26
49,77 33550,58
all 181068,23

Что касается ваших новых в 5 раз больших цифр - стало только хуже.
Убыток от "убыточных" первых 5 колен составляет 0,37% от прибыли теста - внимание на него "по деньгам" как бы обращать вообще не стоит при такой гигантской прибыли.
Такой минусок можно отнести на издержки процесса печатания денег - типа затраты на кофе и сэндвичи персоналу за счет фирмы. :d

Тем не менее, продолжаю анализировать щедро генерируемые вами глобальные предложения о перестройке всей системы торгов нашим ботом.

Итак, (применительно к этому и только этому тесту!) отмечаем, что:
1) данный тест лютый разгон.
мы берем тяжелую и вообще-то ограниченную в движении eurusd и ищем способ заработать максимум бабла именно на евриной относительно низкой волатильности.
Наша цель в анализируемом тесте не минимальный депо как самоцель - а максимум прибыли в деньгах на необходимом для этого минимальном стартовом депо.
Но при этом крайне желательно, чтобы прибыли в ходе торгов генерировалось так много, что, начав с минимально возможного депо, наиболее сложные торги выполнялись уже на "деньгах казино" - прибыли, люто нарубленной с использования относительно небольшого стартового депо.
А для этого надо, чтобы младшие и средние колени сеток, торгуясь во флэте, приносили прибыль настолько большую, чтобы стартовое депо успело вырасти многократно до того момента, когда потребуется всё расчетное депо (~50000) в полном объеме на сетку максимальной длины.
2) 15-е колено "отвечало" за 18,5% прибыли (справочно - потому что это не совсем так, как минимум в цифрах).
3) 14-е колено "отвечало" за 32,2% прибыли (справочно).
4) 13-е колено "отвечало" за 19.9% прибыли (справочно).
5) 13-15 колени "отвечали" за 70,6% прибыли в тесте (справочно).
6) 1-12 колени "отвечали" за 29,4% прибыли в тесте, то есть за 53000 - что соответствует 5-ти кратному росту стартового депо 10000 (справочно).
7) в геометрии сетки что в тесте, из первой дюжины колен, максимум прибыли принесло 11 колено - открывавшееся в 160 пипсах от 1-го ордера сетки (справочно).
8) в тесте ордер 15-го колена в 5000 (пять тысяч) раз больше стартового 0.01 лота и в 385 раз больше суммы лотов первых 5 колен 0.13 лотов.
ордера 14-го и 13-го колен тоже гигантские и в тысячи раз превышают стартовый ордер 0.01.
Если смотреть на это с точки зрения попыток "экономии" необходимого для торгов полного депо, то по барабану есть в сетке первые 5 колен или нет - реально нифига не сэкономишь.
9) статистику прибыли младших и средних ордеров сетки испортили их большие минуса в длинных сетках.
Но если бы младшие и средние колени сеток не приносили значительной реальной прибыли во флэте, просто не сформировалось бы достаточное депо для разворачивания сеток с максимальными коленами.
И сразу требовались бы вкладывать 100% (минимум 2/3) расчетного депо, а не старт на лишь 20% расчетного депо.
10) имхо, выполненный вами формальный анализ методологически неверен: надо учитывать прибыль закрытых сделок/сеток - а не отдельных ордеров, участвовавших во всегда прибыльных сделках/сетках.

Спойлер

Как видно из примера анализа коллеги va40pud, убыточных сделок/сеток у бота не бывает и быть не может просто потому, что сетка закрывается лишь тогда и только тогда, когда совокупная позиция из всех ордеров сетки достигает заданной в пипсах прибыли.
11) имхо, методологически неверно и смешение статистики даже однолотовых бай и сэлл ордеров - потому что в трендовые периоды допустимы и требуются асимметричные сетки с существенно разной статистикой торгов/сеток.
Статистика бай и сэлл торгов отличается всегда и просто сложить бай и сэлл ордера - это как замерить вес всех мужчин и женщин в городе и просуммировать.
Даже если не задавать вопрос зачем всех взвешивать - всё равно остается вопрос правомерно ли суммировать веса мужчин и женщин...

-----

Экономисты различают массу прибыли (прибыль в деньгах) и норму прибыли (прибыль/депо=рентабельность в %%).
При очевидной прямой взаимосвязи этих показателей, надо определяться какова истинная цель торгов.
Торговать с высокой рентабельностью можно на любом малом депо - и чем меньше депо/знаменатель, тем выше рентабельность в %%.
Этим с удовольствием пользуются ПАММоводы и сигнальщики, знающие, что если первые сделки провести на микроскопическом недостаточном депо, то любая прибыль в %% потом будет ого-го! Но дутые %% на хлеб не намажешь...
А чтобы иметь большую массу прибыли, на которую можно хотя бы есть, то нужно много (как минимум - крупно) торговать и иметь адекватный активным/крупным торгам депо.
Но на микродепо, как в %% не торгуй, но нормальную для жизни массу прибыли не заработаешь - какая бы прибыль в %% ни была...
Ну это как бы вещи общеизвестные, но значение терминов я решил всё же напомнить - поскольку они могут понадобиться ниже.

-----

я практически на 100% полагаю, что ваш вариант анализа методологически некорректен - а выводы и предложения, соответственно, ошибочные.
Причем методологически недопустимо не только "разбирать на части" закрытые в плановый плюс сетки - но и совместно учитывать sell и buy ордера.
Но главное всё же то, что большой убыток младших ордеров сетки в больших сетках фиксируется не потому, что младшие ордера чем-то "хуже" средних и старших, а потому, что вся сетка/позиция достигла расчетной огромной прибыли - и прибыль от всей сетки/позиции и фиксируется.
То есть сетка/сделка/позиция была выстроена такой длины и лотности, которые потребовало большее или меньшее движение цены - и мы закрываем сетку/сделку/позицию в плюс лишь тогда, когда вышли на плановую прибыль от сетки/сделки/позиции!
Я считаю неправомерным и некорректным потом формально, в лоб расписывать прибыль/убытки по отдельным ордерам, которые в момент зарабатывания прибыли работали как единая позиция/сделка...
И уж тем более из в лоб расписанных по ордерам прибылям/убыткам делать какие-то выводы...

Ну ладно - думаем дальше.
-----

Допустим, difussion, ваше нечётко сформулированное предложение мы хотим принять...
В итоге многих ваших предложений осталось как бы одно: не открывать/пропускать первые 5 ордеров всех сеток - и от этого будет нам некое счастье!
Давайте разберем эту вашу дебютную идею и оценим её последствия.

Если по русски, то, применительно к данному тесту, ваше предложение звучит примерно так:
1) первые 5 колен не открываются/выставляются вообще
2) первый ордер мы открываем на расстоянии не менее 75 4-хзначных пипсов от любого места на графике, где бот вошел бы по дефолту.
То есть примерно вверх и вниз от текущей цены есть 75-100+ пипсовая "мертвая" зона/коридор, внутри которого ордеров быть вообще не должно.
3) когда (может, через несколько дней) цена выйдет из этого мертвого коридора, мы открываем некий ордер.

Есть масса вариантов как обеспечить "мертвый" коридор - фильтрами безиндкаторного входа, настройками шага сетки, канальным индикатором...
Давайте обдумаем это ваше предложение.


Вопросов по вашему предложению возникает 3 группы.
№1) цена вопроса - то есть сколько мы потеряем, отказавшись от открытия не только первых 5-ти колен больших сеток, но и от вообще всех сеток по 5 колен включительно.
№2) когда мы выйдем из мертвого коридора и как бы пробьем уровень - в какую сторону входить/открывать ордер.
2а) ReversSignalToOpen1Order=true "на отбой", входим против движения цены в сторону покинутого мертвого коридора
2б) ReversSignalToOpen1Order=false "на пробой", входим по движению цены, уходя от покинутого мёртвого коридора.
№3) каков будет лот первого ордера, открываемого вне "мертвого" коридора:
3а) 0.11 - т.е. с 6-го ордера продолжаем строить сетку, первые 5 ордеров которой не были открыты вообще.
3б) 0.01 - т.е. начинаем строить сетку де-факто с нуля (ну или с 1-2 колена).
3в) 0.06+- - т.е. после отступа без ордеров 5-ти колен, первым открывается ордер не 6-го, а некоего промежуточного 5-го, 4-го или иного (но не минимального 1-го) пропущенного колена.
Анализируем.


№1 цена вопроса.
Посеточной статистики теста aptu нет. Но можно провести грубую аналогию с анализом совсем другого теста от va40pud.
В приведенном анализе va40pud 5 младших сеток принесли прибыль 740,25:3188,48=23,2% и 616,09:4346,02=14.2%
Вместе (sell+buy) 1356,34:7534,5=18%.
Применительно к тесту aptu это ~32600 - это прибыль от сеток до 5 колен, которой в тесте не будет, потому что этих сеток не будет вообще.
Конечно, была бы и некая неизвестная "экономия" от отсутствия младших ордеров в средних и больших сетках.
Но я не думаю, что на ограниченном количестве средних и длинных сеток на модели сетки полной длиной всего-то ~200 пипсов удастся много сэкономить на отсутствии минимальных ордеров суммой аж 0.13 лота на где-то сотне пипсов... Это ведь экономия $130-$150 максимум на считанных единицах сеток в 13-14 колен... А что касается лотности наибольших ордеров, то см. п 8) выше по тексту - старшие ордера агрессивных сеток в тысячи раз больше начальных ордеров сетки...
Имхо, убрать первые 5 колен по любому будет стоить потери большой прибыли - нельзя безнаказанно вырубить всё торги во флэте, выкинув 70%-80% от общего числа сеток!...
Никаким способом так серьезно ограничивать торги безнаказанным не останется - масса прибыли просядет конкретно...


№2 - так в какую сторону входить после выхода из "мертвой" зоны в 75 пипсов в любую сторону?!
Для евробакса и части еврокроссов это немало - это грубо дневной торговый диапазон, выход из которого в любую сторону может и сколько-то продолжиться...
Так куда нам входить:
- "цепляться" за диапазон, из которого вышли, в надежде вернуться (ReversSignalToOpen1Order=true) или
- изображать из бота "скальпера на пробой", входя против покинутой "мертвой" зоны в надежде на развитие движения (ReversSignalToOpen1Order=false)?
Не знаю - теоретически возможно и то, и то...
Если абстрагироваться от вопроса надо ли делать отступ и отступ сделать - куда входим?! :d
Вопрос.


№3 так каков будет лот первого ордера, открываемого вне "мертвого" коридора?
Де-факто мы начинаем строить новую сетку - пусть и сместившись на 75 пп с помощью безиндикатора, бигфута или канальника.
Причем, после отступа, строить сетку теоретически можно в обе стороны... :d
Но первый ордер после некоего отступа будет радикально определять математику будущей сетки и требующийся депо.
А наша цель улучшить результат теста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329045 - правильно?
Ну или подобрать какой-то вариант торгов, дающий как минимум сопоставимо не худший результат по прибыли при получении еще каких-то значимых и математически не случайных преимуществ - верно же?
Итак, первый ордер после отступа - перебираем все варианты.

3а) 0.11 - т.е. с 6-го ордера продолжаем строить сетку, первые 5 ордеров которой не были открыты вообще.
Количество колен в такой сетке (согласно теста?) 15-5=10 (остаются с 6-го по 15-е) - за базу взят Оригинал-модель от aptu.

Спойлер

Оригинал-модель от aptu, если я не путаюсь, следующий

Спойлер

Полное сравнение невозможно, потому что у чела вся модель в экран не влазит и депо указан не на 15 колен (которые в тесте были трижды) - а вверху дурная огромная шапка экселя.
Но, по примерному соответствию лотов ордеров и сумм лотов ордеров можно сравнить - и убедиться, что обрезание первых 5-ти крохотных ордеров реально не добавляет статистически заметной прибыли!
То есть несколько десятков тысяч $ прибыли из флэта обрезание младших 5 колен уничтожает вместе с сетками до 5-ти колен включительно - а оставшиеся ордера средних и старших колен усеченной сетки этот убыток не компенсируют просто никак!!
По просадке можно сравнить любые, например, предпоследние колена обеих сеток: в полной 10035 - в усеченной 10042.
Ну, у модели есть погрешность счета +-1% - но даже с этой погрешностью и чуть разной лотностью сопоставимых колен полной и урезанных сеток я не вижу статистически заметных отличий в просадке и требующемся депо.
Это странно даже для меня, но я вообще не вижу никаких преимуществ у сетки с обрезанными младшими ордерами и меньшим количеством ордеров - вообще не вижу!

Вы вправе полностью повторить моё моделирование и самостоятельно перепроверить написанное мною.
Но моё моделирование никаких значимых преимуществ усеченной на типа "бесполезные" первые 5 колен сетки не показало.
А вот убыток гарантируется: нельзя бесследно для прибыли выкинуть 70%-80% "флэтовых" сеток по 5-е колено включительно - потерю массы прибыли от отсутствия малых сеток оставшиеся сетки компенсировать и не думают!

Кстати, это сигнал и тем, кто тщательно "выцеливает" первый вход с целью зайти большим ордером - моё моделирование выгодности этого не подтвердило.
Так что хорошо подумайте и помоделируйте действительно правда ли то, что выглядит вроде бы крайне очевидным...

3б) 0.01 - т.е. начинаем строить сетку де-факто с нуля (ну или с 2-го, а не с 1-го колена с минимальным ордером).
То есть 75 пп от расчетного места входа по дефолту отступ без ордеров - и лишь там открываем первый минимальный ордер сетки.
Да, если есть странная цель торговать с минимальным депо, то эта цель достигается: сетка будет начинаться с лота 0.01 и состоять из максимум 10 относительно скромных ордеров - что даже для мульта 2+- требует условно небольшого депо.
Но какое отношение эта идея минимального депо и этот огрызок сетки имеет к агрессивному сэту/тесту из 15 колен с огромной прибылью даже с фиксированным лотом - как в улучшаемом сете?! Да никакого отношения не имеет - такая сетка и 5% массы прибыли исходного теста может не принести. Ну а что ждать от сетки до 10 колен с отступом от цены под 100 пп и первым ордером 0.01?! Что торгуем - то и зарабатываем!...
Ну и, чтобы попытаться вернуть прибыль исходного теста, идею увеличить стартовый лот раз в 10 не рассматриваем - в 3а) рассмотрели, ничего хорошего.

3в) 0.06+- - т.е. после отступа без ордеров 5-ти колен, первым открывается ордер не 6-го, а некоего промежуточного 5-го, 4-го или иного (но не минимального 1-го) пропущенного колена.
Ну как бы формально идея требует рассмотрения: после отступа 75+пп с лотом первого ордера 0.11 не то, с лотом 0.01 тоже не то - а если лот посрединке может хоть что-то выйдет?!
Честно говоря, я и в этом смысла не вижу: часть "флэтовых" малоордерных сеток вместе с прибылью от них все равно теряется - а 10 колен сетки с ордерами средней лотности всё равно не даст той массы прибыли, какую приносит 15 коленная сетка анализируемого теста aptu.
Ну, в 3а) я показал как настройками трансформировать в модели 15-ти коленный исходный сэт в сэты обрезанных на сколько-то младших колен сеток. Если есть желание - пробуйте найти оптимальное сочетание депо, лотности и прибыли в усеченной сетке...
я интересного в этом направлении не вижу - но это не значит, что вы не можете там что-то попробовать найти.

-----

difussion, как видите, я хорошо подумал над вашими предложениями и свои мысли старательно записал - чтобы все их поняли и могли обсудить.
Вообще-то я склоняюсь к тому, что ваши рассуждения ошибочны - но я честно письменно выполнил анализ того потока мыслей, что вы забрасывали в топик по штуке в посте.

Было бы хорошо, если бы и вы теперь хорошо подумали над моим ответом и над своими предложениями - и качественно нам о своих мыслях сообщили.
Давайте делать революционные предложения с обоснованием полезности и выгодности всем нам предлагаемых вами революций.
Что б всё по взрослому! :)

Наверно, мы бота пока срочно переделывать не будем - подождём что вы скажете.

[xFalcon]

и тейк не считает =))

а вот это, может, и очень нехорошо... Может быть дырочка в безопасности...
Просьба скопировать и выложить файлы 2-х логов 20170102 из вкладок Эксперты и Журнал вашего торгующего сейчас МТ4 - нам с Qj для анализа!...

И есть еще одна просьба.
Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

Доброе утро коллега, по Вашей просьбе-Великому указанию =) выкладываю логи... надеюсь правильно... Тест сегодня сделаю чуть попоозже...

20170102a.log
20170102.log

[deuvskiy]

Всем привет！Поразмышлят тут я о том, что выгоднее по расстоянию до ТП и профиту на одну и ту же длину сетки и депозит делать шаги максимально маленькими, но с меньшим лотом, т.к меньше не захваченных ордерами мест на графике и естесственно меньше расстояние до ТП. Как я понимаю чем меньше лот тем пропорционально меньше спред и комиссия, так что здесь дополнительного убытка по идее не должно быть. т.е. меньше лот, но компенсирует это больше мелких ордеров. Но вбив эти 2 разных настройки в эксель модель вижу, что примерно на одинаковых уровнях от открытия колена сетки с большим шагом - доход и расстояние до ТП больше на сеткуе с меньшим шагом и лотом, Кто может обьяснить в чем подвох

Изменено 3 января, 2017 пользователем deuvskiy

[cakrani]

Всем привет！Поразмышлят тут я о том, что выгоднее по расстоянию до ТП и профиту на одну и ту же длину сетки и депозит делать шаги максимально маленькими, но с меньшим лотом, т.к меньше не захваченных ордерами мест на графике и естесственно меньше расстояние до ТП. Как я понимаю чем меньше лот тем пропорционально меньше спред и комиссия, так что здесь дополнительного убытка по идее не должно быть. т.е. меньше лот, но компенсирует это больше мелких ордеров. Но вбив эти 2 разных настройки в эксель модель вижу, что примерно на одинаковых уровнях - доход и расстояние до ТП больше на сеткуе с меньшим шагом и лотом, Кто может обьяснить в чем подвох

Можете так же и модель для наглядности приложить, куда нагляднее будет..

[deuvskiy]

Можете так же и модель для наглядности приложить, куда нагляднее будет..

Этот вариант пробовал пару месяцев назад, сейчас лежу болею по смартфону читаю форум и вспомнил этот момент, когда выздоровлю скину модель