[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ilnur17021992]

В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания
Add^
В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
3.В форме эксель нажимаем кнопку (в которой VBA скрипт) загрузить даные.
4.Выбираем НТМЛ результат бэктеста
5.Результаты бэктеста загружаются на 1-й лист экселя.
5.Отображение всей необходимой статистики автоматом появляется на ВТОРОМ листе.
7.Ну а формулы на втором листе можно допиливать на свое усморение и извращенность. Все данные формул мы берем с 1-го листа, то есть с загруженных данных бэктеста.
8.Кстати настройки советника внутри бэктеста ТАКЖЕ ведь отображаются? Что это нам дает? Трам парарам.
У нас есть сейчас экселевская табличка с рассчетами геометрии сеток, потребности маржи, количеству колен итд. Сейчас данные все мы проставляем туда вручную. При реализации моей задумки большинство первичных вводных данных (шаг, ТП, мульти, количество колен итд) мы можем через формулу брать именно с 1-го листа с загруженными с бэктеста данными! Оптимизация нашего времени!

КТО взялся бы за реализацию такого проекта?????

Вашу идею я понял, попробую реализовать стандартными методами, без VBA :)

Додик может все, но Додик не может все сразу..

Пытливый ум и деятельная натура ilnur17021992 не могли не подвигнуть его на попытку сверхсрочного создания "нашего круглосуточного ответа Generic A-TLP". :d
Ну что ж - почему ж нет?! :)
Исследовать и эту возможность можно и стоит - если сделать без компромиссов.

Да примерно так и получилось :). Для этого пришлось в сверх скоростном режиме пройти процесс обучения основ языка MQL4, хотя еще неделю назад программный код казался темными джунглями северной америки :-b

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю M/:

EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_-_201612228.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_source_code_-_20161228.zip

Изменено 28 декабря, 2016 пользователем ilnur17021992

[Старик]

Доделал оптимизацию USDCAD.

Спойлер

Тестовый период: 01.12.2015-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Результаты так себе ...
ADDED:
Нашел причину почему оптимизация ТАК себе. При бэктестах видны явно выбивающиеся сиси. Канадец очень волатилен при выходе новостей про нефть и при заседании BOC (банка канады). Данные дни по любому пропускаем!!!! Сись будет меньше, размер депо радикально сокращается.
Плавно подходим уже к этапу, когда можно собрать несколько пар на одном счете.

Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР!

Да, Дэн, твою энергию как-то надо направлять в мирных целях. :d
Ну это нормально: будем говорить - и когда-то начнем лучше понимать что нам с тобой вместе делать. :)
Притремся. :)

По стандартной технологии оптимизации и с учетом ограничений мт4, вы начинаете делать то, что делали раньше на других ботах.
Но наш большой бот, вероятно, требует всё же несколько иных подходов - как минимум, более тщательного планирования оптимизации.
Давайте начнем сближать понимание как работать с нашим ботом и как эффективнее разрабатывать к нему сэты.

Первое.
Это математический бот, в торгах которым всё по максимуму заранее просчитывается/моделируется, чтобы в торгах был минимум неожиданностей.
Поэтому привожу "схему" базовой математики ДЦ для системного использования в оптимизации и разработке сэтов.

Данные приводятся для $, для плеча 1:500 (залог для 1 лота) и 4-х знака:
xxxusd залог=цена*$200 цена_пункта = $10 (всегда)
usdyyy залог=$200 цена_пункта 1,0)

xxxyyy залог=цена_xxxusd*$200 цена_пункта = цене_пункта usdyyy

Насколько понимаю, эта страшная тайна мною записана верно...
Так вот, от этих пропорций (и текущих цен) стратегически зависит геометрия и математика сеток каждой валютной пары порознь.
Самая "тяжелая" пара из популярных eurgbp: сегодня залог $208 - а цена пункта $12.23.
При этом на сейчас:
залог nzdusd ($138.34) лишь 66% от залога eurgbp
цена пункта xxxcad ($7.37) лишь 60% от цены пункта eurgbp.
В общем, для каждой пары, в зависимости от её финансовых параметров и прочих характеристик, схема сэта может/должна быть своя - и они очень, иногда радикально разные.

Сет каждой пары может стать примерно оптимальным лишь тогда, когда в настройках задействовано где-то 2/3 из 22 настроек - для начала хотя бы симметричного сэта.
Без/до этого нашего умненького бота достаточно точно на валютную пару не настроишь и безопасно-прибыльные торги не получишь.
Оптимальным же сэт каждой пары станет лишь тогда, когда будут найдены оптимальные настройки sell и buy сеток раздельно.

Ну как бы никто и не обещал, что будет легко - правда?! :)
Ну, опытные трейдеры наверно ж легкости и не ждали...


Второе. Волатильность пар.
Тоже всем всё понятно - даже гондон подбирается хоть примерно по размеру. :d
Пытаться натягивать сэт тихоходной евры на марафонские xxxcad или xxxjpy практически бесполезно - лопнет.
Как минимум, не подойдет - что уже и видим прямо сейчас на канадце.

К сожалению, я лишь недавно начал ставить сэты с высокими мультами, а до этого оптимизировал диапазон 1.4-1.6+.
Так-то у нас уже 15+ месяцев на созданном Qj сервере круглосуточно идут тесты онлайн - сейчас 11 терминалов с 20+ парами на счетах всех типов.
И статистика/сэты потихоньку нарабатываются...
Но геометрия и математика сеточек с агрессивными мультами, конечно, несколько отличается.

Тем не менее, экспериментальные сэты для xxxjpy и xxxcad я в топике выкладывал неоднократно и они достаточно успешно проходят длительные тесты онлайн у нас на сервере.
Предварительно на сейчас, это одни из наиболее точных сэтов стандартных сеток для таких высоковалатильных пар.
Так что прикрепляю гипотетический стартовый сэт для оптимизации высоковолатильных "дешевых" валютных пар типа xxxjpy и xxxcad.
Имхо, этот сэт заслуживает попыток оптимизации с более агрессивными мультами. Этот сэт - а не микросетка с евры.
Может у меня сеточка и несколько консервативна для агрессивных мультов - но она все же больше подходит для секса с этими горячими валютами. :)
Ну а дальше время и тесты покажут...


Третье.
Бот в онлайн работает лучше чем в тестере.
Ну бот для онлайн, а не для тестера и создается.
И хотя в боте внешне вроде немного типа простых фильтров, они вполне успешно справляются с всплесками волатильности.
Бот в абсолютном большинстве случаев успешно справляется с новостными импульсами - как календарными, так и внезапными.
Это одна из причин, по которым новостной фильтр в нашем боте, имхо, ни в каком виде и нафиг не нужен - как и длительные остановки торгов ввиду ожидания "страшных" новостей.
С новостными импульсами бот должен разобраться.
А если есть какая совсем ужасная новость, ну так на это есть планировщики: возьми паузу - съешь что-нибудь. :)

К сожалению, в большинстве тестов не работает фильтр спрэда - весьма активно использующийся в торгах онлайн.
В т.ч. поэтому тесты однозначно отличаются от торгов онлайн - обычно в худшую сторону, так как фильтр спрэда онлайн часто предостерегает бота от входа на предновостном "дрожании" цены.
И в тестере достаточно сложно достоверно имитировать как бы бот отработал ту или иную серьезную рыночную волатильность.
И это придется/надо учитывать, проектируя сэты.
Как минимум, оптимизированные сэты надо какое-то время перепроверять и онлайн...


Четвертое.
Просто чтобы не забыть! :)
Такие агрессивные сэты, как пытаемся разрабатывать сейчас, требуют повышенной бдительности и здоровой параноидальности.
я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

Остальное позднее. :)

Помогите, КАК сделать статистику по КОЛИЧЕСТВУ сеток с 1-м, 2-мя .... 13-ю, 14-ю коленами? И чтобы был расклад по прибыли. Не уверен, что в ЭКСТРИМАЛЬНЫХ-разгонных сетах должны мы подниматься выше 12 колена. СЛИШКОМ значительны траты депо на маржу ....при 12-ти коленах еще более менее терпимы. Ну а может быть и вообще удастся найти сет с 10-ю коленами с расчетом на несколько сливов в год, но и депо нам потребуется ой как меньше ....

Add^
В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка...
......
У нас есть сейчас экселевская табличка с рассчетами геометрии сеток, потребности маржи, количеству колен итд. Сейчас данные все мы проставляем туда вручную. При реализации моей задумки большинство первичных вводных данных (шаг, ТП, мульти, количество колен итд) мы можем через формулу брать именно с 1-го листа с загруженными с бэктеста данными! Оптимизация нашего времени!

КТО взялся бы за реализацию такого проекта?????

Не уверен, что из истории счета можно средствами эксель вытащить всю нужную инфу - как минимум, без доработки бота...

Выдача Ботом (предварительно - в перезаписываемый или накапливаемый) файл готовой статистики теста или онлайн торгов есть у нас в планах.
Думали где-то после давно запланированного минимального повышения эргономичности бота и доработки безопасности торгов делать - примерно в уровень с визуализацией хода мультивалютных торгов...
Однако этот вопрос лишь обсуждался нами в самых общих чертах, моего письменного Предложения на эту тему еще нет и никакие сроки реализации этого режима пока не запланированы.

я знаю насколько эта возможность значима при разработке сэтов и для торгов вообще и намерен этим режимом бота заняться при первой же возможности в новом году.
Как минимум, подготовить развернутое Предложение этого не такого уж простого режима.
Но пока мы лишь на стадии понимания того, что и как надо - и никаких работ по этому режиму пока не начато.

Qj, алоха, ну ты что замолчал? :)
Прости, но возможно ты не знаешь инглиш, тогда переведу что там сказано:

Спойлер

Added the NewsEA.mq4 file and the necessary source files (LibFF.mqh and mql4-http.mqh).
The NewsEA code contains an example of how to use LibFF for filtering out news events in your own EA. This is meant for coders as NewsEA does not do anything by itself. LibFF and NewsEA uses the standard object library provided by MetaQuotes as a container for news objects. Hope this is useful for anyone.

Добавлен файл NewsEA.mq4 и необходимые исходные файлы (LibFF.mqh и mql4-http.mqh).
Код NewsEA содержит пример того, как использовать LibFF для фильтрации новостей событий в вашем собственном EA. Это предназначено для кодеров, как NewsEA ничего не делает сам по себе. LibFF и NewsEA использует стандартную библиотеку объектов, представленную MetaQuotes в качестве контейнера для новостных объектов. Надеюсь, что это полезно для всех.

Иными словами, ничего допиливать не надо. Вставляй код, библиотека есть ... (это я как НЕкодер рассуждаю .. хе)

Давайте я немного расскажу как мы с Qj 1.5+ года создаём этого бота - чтобы избежать ложных иллюзий и настроиться на конструктив.

Qj человек молодой и на форексе не так давно.
Но человек он на удивление серьёзный, здравомыслящий и обстоятельный. И со специальным образованием.
И на работе он конкретно работает: под его ответственностью много сотен сложных медицинских приборов по всей РФ - корректную работу разрабатываемого им ПО которых Qj к тому же удаленно контролирует и обеспечивает. Это серьёзная работа, я вам скажу!...
И когда Qj, ближе к ночи, приходит с работы, у нас не каждый день есть немного времени, поначалу в основном за счет сна, продолжать разработку данного бота.

Поскольку мы оба люди со специальным программистским образованием, мы в проекте разделили обязанности согласно сильных сторон и возможностей каждого.
Qj у нас Senior Programmer - его 100% большого и сложного кода бота, железо серверов, серверное ПО и тьма других сложнотехнических вопросов, правильно написать название которых я даже и не берусь. :)
Мои функции ближе всего к программисту-алгоритмисту и тестировщику: я готовлю предложения по опциям и режимам бота - и выполняю тесты разрабатываемой версии бота онлайн.
Общаемся мы исключительно письменно: под запись/лог всегда с сохранением проработки вопросов, что позволяет нам не терять ни грамма понятого - и к любому вопросу в любой момент возвращаться на уровне уже ранее понятого и сделанного.

То есть я готовлю предложение опции/режима, потом мы с Qj рассматриваем, обсуждаем, я дорабатываю, снова и снова обсуждаем - пока не выйдем на консенсус.
После этого Предложение об опции/режиме, вместе со всем обсуждением за всё время, отправляется в папку Вопросы и попадает в живую очередь Предложений опций/режимов на реализацию.
Когда у Qj образуется окошко, отбираются 1-3 опции на реализацию и он от нескольких дней пишет код и выполняет тесты в тестере.
После чего доработанный бот на 2-8 недель попадает в тесты онлайн - где уже я на всех счетах выворачиваю бота наизнанку.
Когда тесты завершаются - релиз.
Ну и по такой всё более ужесточавшейся схеме за 1.5+ года мы сделали что сделали.

К чему я всё это рассказал...
Здесь не будет обычного для многих топиков режима, когда по звонку "Аллё, гараж!" программист тут же кидается что-то пилить или строгать.
И уже на утро выставляет всю в занозах табуретку.
Не потому что мы какие-то там красавцы, а потому что мы ограничены во времени, которое может выделяться на разработку - и мы придерживаемся нормальных стандартов разработки программного обеспечения.
Поэтому ни календарей, ни локов не будет не только завтра - может, не будет никогда.

Лучше настраиваться на максимально серьезную работу с тем что есть - а есть уже ну очень немало!
Этот бот нами делается достаточно профессионально и комплексно - и, для начала, давайте осваивать имеющееся.

Но, в то же время, я официально заявляю, что все предложения о доработке бота фиксируются и будут анализироваться на должном уровне.
И мы постараемся не пропустить и, когда-то, реализовать все дельные предложения, сделанные вами, уважаемые коллеги. :)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации.set

Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Старик

[maxand]

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

Изменено 29 декабря, 2016 пользователем maxand

[DENYA]

Спойлер

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

По гороскопу "пессимист"?
Предлагаешь ничего не выкладывать и не делится мыслями? Да не вопрос ....

[maxand]

Спойлер

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

По гороскопу "пессимист"?
Предлагаешь ничего не выкладывать и не делится мыслями? Да не вопрос ....

гороскоп вообще ни при чем.. как-раз не в этом дело.. Старик, не даст соврать, что террорист из меня не меньше твоего.. дело то не в этом совсем, а в том, что Старик, пишет, а мы не замечаем важного.. то, что делаешь ты - интересно, но уже несколько десятков страниц назад об этом же говорилось.. мы ведь говорим о конкретном боте, с конкретными особенностями.. все мы делимся, и ты, и я, и Старик, но он говорит нам важное, а мы не слышим порой.. об этом и разговор.. народ подключился, создает варианты сетов, но уверяю тебя, тиковые тесты не решат всей задумки данной разработки.. ни новостной фильтр, ни еще что-то.. бот задуман таким, чтобы рыночные бзики отсеивать на автомате, а наши чаяния - решить проблему медленных затяжных безоткатов.. ну скажи, - как здесь помогут по-тиковые тесты ?.. нужны сеты.. неординарные, использующие все возможности советника, отталкивающиеся от разных подходов..

ты немало сделал/делаешь для форума, гораздо больше меня, например, но тут наскоком не взять.. Сайлент, тоже делает немало, за три последних года он освоил прогерство на очень высоком уровне.. любая из его разработок способна приносить прибыль, но почему-то не приносят ожидаемого результата ?.. видимо не усилиями и энергией только дело делается, а верным направлением прежде всего, и мы тут ищем эти направления, и каждый копаем в эту сторону.. :-b

а обижаться оставь, - тут ничего личного.. :-/ Изменено 29 декабря, 2016 пользователем maxand

[Роман26rus]

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю M/:

Спасибо. :X вообще тема!!!! Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Старик

[ilnur17021992]

Спойлер

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю \M/:

Спасибо. :X вообще тема!!!!

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%:

Спойлер

Этот же сет, на безиндикаторном входе со стандартными параметрами:

Спойлер

Как видим графики получились без особо больших, как любят тут выражаться любители фильмов для взрослых :d, сисек. Структура сетки в этом сете - результат оптимизации в Excel'e. Думаю, если прооптить параметры открытия первого ордера в оптимизаторе МТ4, можно добиться еще более лучших результатов :-$.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_experimental_EURUSD_-_20161229.set

[Роман26rus]

Спойлер

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю \M/:

Спасибо. :X вообще тема!!!!

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%:

Спойлер

Этот же сет, на безиндикаторном входе со стандартными параметрами:

Спойлер

Как видим графики получились без особо больших, как любят тут выражаться любители фильмов для взрослых :d, сисек. Структура сетки в этом сете - результат оптимизации в Excel'e. Думаю, если прооптить параметры открытия первого ордера в оптимизаторе МТ4, можно добиться еще более лучших результатов :-$.

Спасибо будем работать

[xFalcon]

Коллеги, всех еще раз с наступающим!!! Всем позитива и профита... Пока у меня перерыв в торговле до числа 12 января =) решил сделать что-то полезное для Вашей ветки, компы свободны. Старик, если не трудно, выложите ТЗ по поводу тестов: валютные пары и параметры, которые Вы и Qj хотели бы увидеть. Проведу все исследования =) на благо общего дела. Только прошу учесть, что торговля роботами для меня край неизведанный (торгую по PA), поэтому сильно не пинайте... К сожалению AUDUSD результаты мне не понравились... Сейчас поставил на повторный прогон.. Видимо к утру будет что-то готово... Еще раз ВСЕХ с наступающим... Ребята Вы реально молодцы, так держать!!!

---

Добавлено: 29-12-2016 20:02:57

---

Мдаа... Первые резульаты по AUDUSD меня не радуют... Мне так кажется что они Вам, ребята не очень помогут и подойдут... Запустил еще раз...

AUDUSD.rar

Изменено 29 декабря, 2016 пользователем xFalcon

[jocker]

Старик, у меня вопрос: Вы как-то в чате писали, что в Qj-setka планируется глобально изменить название параметров (насколько я понял, для улучшения юзабилити для пользователей). Это изменение будет в следующем релизе? Это будут финальные названия (т.е. больше кардинально менятся не будут) ?

[Старик]

Спойлер

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

По гороскопу "пессимист"?
Предлагаешь ничего не выкладывать и не делится мыслями? Да не вопрос ....

Парни, я вас умоляю - не грузите без дела друг друга и меня.
Так мало времени и так много нам всем надо сделать...

Коллеги, рынок безмерен, враждебен и беспощаден - как другая планета.
И наша задача суметь выжить и колонизовать сначала маленькие обособленные участки - кто где сможет зацепиться и выжить.
А потом построить большой общий город под куполом, в котором мы, колонисты, сможем безопасно и сытно жить. :)

Мы, такие разные, не обязаны и не можем все друг друга любить.
У нас разные опыт, темперамент, манера общаться... Это нормально.

Но, в ситуации объединяющей нас всех борьбы с рынком, максимальные обмен информацией и взаимоподдержка в наших общих критичных интересах.
Даже если вы не согласны со взглядами/подходами других - всё равно лучше ограничиться лишь обменом информацией в конструктивном русле.
То есть не "я считаю то, что ты делаешь, сущей фигней" - а "попробуй сделать вот так, может будет лучше".
Ну, на крайний случай, нейтрально указать на недостатки делаемого - а не делающего.... :d

Важно делать - пусть даже поначалу не то и не так.
Всё равно есть шанс, что делающий либо сам придет к успеху - либо, по его стопам, к успеху смогут прийти другие.
Если мы будем хорошо делать разное и будем конструктивны, мы все придем к успеху - и этот успех будет общим!


Парни, попробуйте представить, что мы на войне - на войне с рынком.
И мы все добровольцы - здесь нет ни одного принудительно мобилизованного. :)
Задача - не просто выстоять, а завоевать кусочек территории, где мы сможем с семьями жить.
И относиться к друг другу есть смысл как к товарищу по оружию - к тому, с кем ты в одном окопе всю войну.
В этой ситуации совершенно неважно рыжий твой товарищ или негр.
Важно только одно - умеет ли он стрелять и не бросит ли тебя одного, когда станет крайне горячо.
И относиться к друг другу есть смысл с уважением - как к тем, с кем сейчас сражаешься бок о бок, а в будущем будешь рядом жить! :)

------

Теперь по существу.

Как по мне, выборочные оптимизации проводить можно и нужно. Я бы сказал, давно пора.
И то, что DENYA и xFalcon решительно взялись за это - это замечательно!

Да, мы знаем, что в тестере, кроме использования TDS2, бот будет работать не так как в реале. Иногда существенно не так.
И это очень большая проблема, по любому делающая результаты любых оптимизаций, увы, лишь предварительными и нуждающимися в последующей проверке в тестах онлайн!
Но, в то же время, должен сказать, что мы до сих пор не фиксировали однозначно худших результатов тестов онлайн на счетах с фиксированным спрэдом - понимаете?!... У меня на счетах с фиксированным спрэдом иена и канадец - по иене всё ОК, на канадце старшие ордера, но не запредельно... Правда, на 5-тизнаке сетки канадца закрылись давно. В общем, неоднозначно...
Но сказать, что с фиксированным спрэдом (то есть в онлайн торгах наподобие тестерных) какие-то явные проблемы, я однозначно не могу.
То есть проблема несколько иной работы бота в тестере есть, мы её знаем, мы её опасаемся и мы понимаем, что результаты тестера надо перепроверять.
Но, имхо, от тестера полностью отказываться нельзя.
С оговорками, пониманием проблем и предосторожностями, но оптимизировать надо.

Очень большая проблема и непонятки с просадкой в прогонах: будем разбираться - и надо рыть, пока не доковыряемся до истины!!
Имхо, нам надо оперативно провести выборочные контрольные тесты и попробовать убедиться в том, что показываемая в прогонах просадка действительно существовала и это не глюк тестера.
По нашим данным это таки тупо глюк тестера в части оптимизации, причём абсолютно критичный - но надо, чтобы в этом объективно убедились и вы лично.
В этом вопросе нужна безоговорочная, бескомпромиссная ясность!!
Для прояснения ситуации надо исключить фактор "разных котировок": типа вы на своих котирах видите одно - а мы на своих видим другое...
Необходимые для этого тесты очень просты и я прошу их оперативно выполнить и сообщить о результатах для всеобщего однозначного понимания.

Спойлер

Контрольные тесты коротки:
1) берите 2 любых строки из скрина Дэна с "неправильной" просадкой, выше значения CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
2) берете 2 версии бота (полную и для оптимизации)
3) по очереди обеими ботами выполняете единичный тест на тех же котирах за тот же период с выбранными вами настройками из вашего скрина (всего 4 теста - 2х2).
Вот пару прогонов из оптимизации, где у вас была завышенная просадка - выполните повторно 1:1 отдельными раздельными тестами полной и оптимизационной версиями бота.
4) по каждому тесту смотрите отчеты и кривые эквити на графике теста - есть или нет просадки выше CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и не срабатывание этой опции при просадке, явно больше разрешенной вами.
Если выловите несрабатывание опции CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, выкладывайте в топик все: стэйтмент теста, сэт и лог теста - будем разбираться.
Но если не найдете глюков CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - то мы сообща окончательно поймаем тестер терминала МТ4 на лжи...
А мы с Qj потом подумаем как дать вам возможность этот глюк тестера нашим ботом обходить - думаю, придумаем... ;)


Также пока крайне значимой проблемой есть то, что ни код, ни мы с Qj в полной мере пока не готовы к глубокой оптимизации.
Qj на праздниках (наверно, в 2 релиза) планировал серьезную доработку кода, направленную, в том числе, на ну очень существенное повышение возможностей оптимизации сэтов.
У меня тоже буквально сегодня "сбился прицел" в вопросах оптимизации и я, видимо, сейчас смогу лишь в самых общих чертах подсказать куда оптимизаторам рыть...
В принципе, при ограниченном числе одновременно оптимизируемые параметров, критично важным будет правильно подобрать стартовые сэты - с чем я в первую очередь и надеялся помочь.
Но, видимо, и мне понадобится какое-то время для выработки понимания что и как оптимизировать. Увы...
Пока выкладываю еще один, более агрессивный (сетка короче), вариант стартового сэта для иеновых и канадцевых - для попыток выоптимизации агрессивных сэтов с мультами 1.7+.

-----

Мда, недооценил я фундаментальные математические свойства больших/растущих мультов...
Было подозрение, что в этом что-то есть, и для проверки надо было лишь пару цифр в модель вбить - но не сделал это я с полгода назад...
А зря, ну очень зря... Нюх подвёл - старею! :( :)
Но сегодня меня пробило, наконец, тупо сравнить в модели как меняются свойства сеток одинаковой геометрии (ТР=шаг=18пп) в зависимости от мульта.

Спойлер

Коллеги, прикиньте - для одинаковых сеток уровень БУ для мульта 1.8 почти в 2 раза меньше, чем для мульта 1.4!!!
И это не временная "рыночная неоптимальность" - это математическая закономерность, которая будет такой всегда! l-)

Это феерическое "открытие" плод коллективного труда: aptu выполнил и выложил качественные тесты агрессивного сэта - а учуявший запах больших денег многоопытный DENYA, сметая все преграды на своем пути, тут же начал искать возможность заработать по максимуму.
Ну а я, глядя на подозрительно большие цифры профита, подумал "чё за фигня!" и тут же решил проверить в модели действительно ли это закономерность или парни случайно подогнали сэт.
И модель подтвердила - парни нащупали важнейшую закономерность в математике сеток, ранее нами не использовавшуюся!

Последствия выявления этой математической закономерности сеток сразу сложно даже представить...
Это нужно обдумать, выполнить тесты, набрать статистику...

Но, в самом первом приближении, можно указать на следующее:
1) адекватные сетки с высоким, а тем более динамически растущим lastorder мультом, для закрытия по ТР, действительно требуют существенно, а иногда и радикально (на десятки %%) меньшего отката/отскока, чем сетки с малым или средним мультами.
Вероятность закрытия по ТР сеток с высоким мультом действительно, математически выше - а вероятность зависания объективно ниже.
Парадоксально, но чем выше мульт и/или динамика роста мульта - тем закрываемость, а значит и безопасность сеток выше.
2) короткий БУ сеток с высоким мультом, в разумных пределах, допускает увеличение ТР на 1-3 пипса - с ощутимым ростом прибыльности и без этого высокодоходных торгов с высоким мультом.
3) по крайней мере для ряда пар возможно применение особого класса коротких сеток-гусениц lastorder типа с высоким и/или динамически растущим мультом.
Тема де-факто отвязки от торгового диапазона требует глубокого анализа и серьезных тестов.
Но проявляется высокий шанс стабильных высокодоходных торгов сетками-гусеницами на низко и средневолатильных парах.


В общем, парни, волшебную лампу мы слегка потёрли - джинны и вылетели!... :d
Срочно учимся джиннами управлять...

------

Старик, у меня вопрос: Вы как-то в чате писали, что в Qj-setka планируется глобально изменить название параметров (насколько я понял, для улучшения юзабилити для пользователей).
Это изменение будет в следующем релизе? Это будут финальные названия (т.е. больше кардинально менятся не будут) ?

По всем вопросам - да.
Таков план и он на сейчас не отменен.
Но сама по себе эта процедура, хоть и формальная, требует достаточно длительной работы с предельной концентрацией - иначе беда.
мы рассчитывали выпустить этот релиз до НГ.
Но предновогодний сход лавины родственников делает эти сроки всё более иллюзорными. :( :)

AccountInfo.mq4
EAQj_-_Setka_v1.41_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации_-_сетка_короче.set

[xFalcon]

Старик, снимаю перед Вами шляпу - Вы программирующий дипломат =d> Сорри за оффтоп. Если кому то интересно вот первые результаты _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Изменено 30 декабря, 2016 пользователем xFalcon

[Nioin]

Бот успешно пережил сегодняшний ночной шпиль по евре

[xFalcon]

Я бы сказал, что он его просто не заметил :))

[kitaro_777]

первые результаты _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Уважаемый xFalcon, а что за сеты, если не секрет

[xFalcon]

Сеты которые у меня получились при прогоне пар... Пока процесс изготовления сетов только постигаю... Чуть выше Ден выкладывал мои скрины и я тоже показывал... Сейчас освою правильное изготовление и выложу как нужно... Но на картинках все видно.

[Роман26rus]

Если кому интересно то вот мониторинг сетки RSI https://www.myfxbook.com/members/rama26rus/rsi/1872113

[xFalcon]

Всех еще раз с наступающим коллеги! Мы с Деном уперлись в оптимизацию: он EURUSD, я наболевшую AUDUSD :)) Параметры ниже. Много параметров одновременно нереально... Надо как-то разбивать бота на части и по 1-2 параметрам, потом дальше...

2_601514061045170292.jpg

[ilnur17021992]

Бот успешно пережил сегодняшний ночной шпиль по евре

Тоже пережил шпиль (сетка с индикаторным входом) <:-p>В тесте на реальных счетах 20+ сеток (ботов) на 20 парах (мажоры + кроссы):

Спойлер

За сегодня:

Спойлер

---

Добавлено: 30-12-2016 16:46:56

---

Кроме этого, у меня c 01/12/2016 работает 4 ДЕМО SETKA+ATR на ТФ от М1 до М30 на тех же парах, что и у maxand.
Очень хорошо работают, прошлую неделю прошли без слива. Но неудобно то, что работа с костыльком для запуска первых ордеров по каналу ATR делает невозможным использовать параметры Setka для мультивалютных торгов, да и оптимизацию никак не сделаешь.
Господа программисты, может кто-нибудь возьмется интегрировать костылек в Setka?

В костыльке используется вход по простому пересечению цены границы канала, мне показалось это не правильным, сделал вход по факту закрытия бара за границей. Получилось как то так:

Спойлер

Настройки индикатора вынес во входные параметры советника с возможностью выбора таймфрейма для ATR Channels_EA:

Спойлер

Индикатор ATR Channels_EA должен обязательно лежать в папке MQL4Indicators
Пользуйтесь :)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_ATR_Channels_source_code_-_20161230.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-_ATR_Channels_-_20161230.zip
ATR_Channels_EA.zip

Изменено 30 декабря, 2016 пользователем ilnur17021992

[xFalcon]

Коллеги я понимаю, что я дебил =) но как это возможно???? _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501 Старик и команда от меня Вам низкий поклон и как говорит молодежь... Уважуха,,,

[DENYA]

[move]$$$$$[/move]
Всех с наступающим [glow=red,2,300][shadow=red,left]НОВЫМ ГОДОМ[/shadow][/glow]!
Пусть он отблагодарит нас с лихвой за наши старания, эксперименты, творческие потуги и бессонные ночи. За наши споры и кропотливую работу, заблуждения и неудачи.

Мы в конце концов счастливые люди, мы любим свое дело! Так желаю чтобы эта любовь была взаимной ....
[move]$$$$$[/move]

Изменено 30 декабря, 2016 пользователем DENYA

[Boris1961]

Навеяно постом Старика с утверждением "На входе раз в неделю денег нет - большие деньги в непрерывной или частой оптимальной работе с ценой" :)

Продолжаю тестовую оптимизацию.

Пара AUDUSD.
Tickstory Light 1.8.2, котировки Дукаса, для конвертации котировок использованы данные RoboForex Standard, спред 25.
Весь период теста: 01/02/14-04/12/16
Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16
Остальное - бэк и форвард.

Прогонял отдельно для Buy и Sell на лоте 0,1 для максимальной гибкости сетки.
Параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 10000 (В тестере советник для оптимизации работает, как положено; никаких сбоев на Build 950 и Build 988 не было)

Все результаты дополнительно протестированы в TDS 2.1.8 c плавающим спредом Dukascopy+20, slippage +-10.
В архиве результаты тестов в TS и TDS2 - для тех, кому будет интересно сравнить.

По расчетам, с депозитом 11500-12000, этот сет должен приносить около 20% в месяц.
Но это по расчетам....

Для горячих голов, готовых уже с понедельника ставить на реал:
1. Я бы еще неделю-другую прогнал сэт на демо и сравнил на соответствие сделок в тестере и на демо-счете.
2. Кто хочет торговать маленьким лотом (0,01, 0,02, 0,03...) - лотность колен сетки будет другая (из-за округления) и результаты торговли тоже. Нужно проверять в тестере.

P.S. Всех с наступающими праздниками! Здоровья, профита и мирного неба над головой!

EAQj-Setka_v1.413-AUDUSD-M1_007-01_10000_Boris1961_20161230.rar

[mynightfly]

Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16

а можно узнать, почему такой период оптимизации выбрали?

[Boris1961]

Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16

а можно узнать, почему такой период оптимизации выбрали?

Вопрос, конечно, интересный и на эту тему можно долго спорить.
Одни говорят, что лезть в историю дальше 3-х лет нет смысла, другие предлагают делать оптимизацию с 2000 года.
А кто-то вообще делает оптимизацию без форварда за последние несколько месяцев.
И каждый по своему прав, а я ищу золотую середину.
Если бы я знал точный ответ на вопрос, какой период выбрать в прошлом для того, чтобы создать идеальный сэт для работы на определенном промежутке в будущем, я бы его давно уже создал.

Раньше выбирал период 5-7 лет.
Но это, как когда-то давно метко выразился Старик (цитирую не дословно), всё равно что ездить на вездеходе летом по городу - медленно и бензина много уходит.

Думаю, никто не будет спорить, что рано или поздно любой сэт (не советник, а именно сэт) сольет депо.
Просто сэты нужно вовремя менять/переоптимизировать, как резину на автомобиле.
А вот когда и как, я ещё до конца не знаю, но надеюсь узнать, в том числе и с помощью всех остальных форумчан.

И, кроме того (тут я согласен с DENYA), нужны высокоприбыльные сэты, которые даже при 1-2 сливах в год, в результате по году давали бы плюс. А такие сэты на больших периодах создать у меня не получается.

Как-то так.
====================================================

Начал прогон NZDUSD в тестере и произошел сбой - больше года протестировалось, а дальше - [EA][Qj] - Setka v1.413 optimization NZDUSD,M1: OrderModify error 130 и так до конца теста.
В результате получился лог размером 946МБ
Сэт и лог прилагаю.

EAQj_-_Setka_v1.413-NZDUSD.set
20161231.rar

Изменено 31 декабря, 2016 пользователем Boris1961

[Старик]

xFalcon, мартины они такие - все хорошо, пока всё хорошо. :)
На активном флэте в 200+- пипсов мартины могут рубить бабки как угольный комбайн.
Но если сэт некорректный или неправильно высчитан депо для мульторгов, мартин может быстро и с грохотом слить.
Так что надо сохранять здравомыслие и хорошо понимать что же именно вы делаете.

Тесты по евре и иене я видел и примерно понимаю о чём речь. Они агрессивны - но под ними есть какая-то база.
Хотя я бы иену отрабатывал всё же по последнемому выложенному мною сэту-заготовке для оптимизации...
Но у вас другие результаты тестов и время покажет кто из нас прав.

А вот gbpusd, сэта и тестов по которому я не видел, вызывает у меня изрядные опасения - сеточка выглядит слишком короткой и крайне агрессивной.
Фунту сбегать 200-300 пипсов почти по прямой вообще не вопрос и я не уверен, что сеточки хватил для сопровождения Его Величества.
Так что не исключено, что ваш разгон намного разгонистей, чем вы думаете. :d
Вы бы выложили сэт, чтобы можно было понять насколько вы рискуете...

Но вообще-то да, интересно - если вдуматься...
Ну да, на мониторинге лютый разгон.
Но...
Первичный сэт был спроектирован в модели для чисто математического безиндикаторного бота и прощупан в тестере.
Потом вполне качественно выполнена не очень длительная и скорее лишь начальная, но оптимизация.
Для отобранных сэтов в модели перепроверен депо.
Ну да, это попытка разгона. Лютого!
Но кто-то может припомнить другой пример столь осмысленного и зрячего моделирования и проектирования разгона?! :)

Как-то это все больше напоминает серьезную работу профессиональных каскадёров :d
Ну да, профессия крайне рискованная.
Но высокооплачиваемая, чёрт возьми! :)

-----

DENYA, коллега, это вообще-то было адресовано тебе.

Спойлер

Очень большая проблема и непонятки с просадкой в прогонах: будем разбираться - и надо рыть, пока не доковыряемся до истины!!
Имхо, нам надо оперативно провести выборочные контрольные тесты и попробовать убедиться в том, что показываемая в прогонах просадка действительно существовала и это не глюк тестера.
По нашим данным это таки тупо глюк тестера в части оптимизации, причём абсолютно критичный - но надо, чтобы в этом объективно убедились и вы лично.
В этом вопросе нужна безоговорочная, бескомпромиссная ясность!!
Для прояснения ситуации надо исключить фактор "разных котировок": типа вы на своих котирах видите одно - а мы на своих видим другое...
Необходимые для этого тесты очень просты и я прошу их оперативно выполнить и сообщить о результатах для всеобщего однозначного понимания.

Спойлер

Контрольные тесты коротки:
1) берите 2 любых строки из скрина Дэна с "неправильной" просадкой, выше значения CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
2) берете 2 версии бота (полную и для оптимизации)
3) по очереди обеими ботами выполняете единичный тест на тех же котирах за тот же период с выбранными вами настройками из вашего скрина (всего 4 теста - 2х2).
Вот пару прогонов из оптимизации, где у вас была завышенная просадка - выполните повторно 1:1 отдельными раздельными тестами полной и оптимизационной версиями бота.
4) по каждому тесту смотрите отчеты и кривые эквити на графике теста - есть или нет просадки выше CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и не срабатывание этой опции при просадке, явно больше разрешенной вами.
Если выловите несрабатывание опции CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, выкладывайте в топик все: стэйтмент теста, сэт и лог теста - будем разбираться.
Но если не найдете глюков CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - то мы сообща окончательно поймаем тестер терминала МТ4 на лжи...

Нам с тобой эту ситуацию вытестировать до полной ясности - переложить на кого-то полной ясности не внесет.
Потрать 20 минут на эти 4 обычных теста: по нашим данным тестер врет - а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney работает.
Но давай на твоих котирах это перепроверим еще раз - в 4 раздельных тестах.

-----

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%:

Спойлер

Этот же сет, на безиндикаторном входе со стандартными параметрами:

Спойлер

Как видим графики получились без особо больших, как любят тут выражаться любители фильмов для взрослых :d, сисек.
Структура сетки в этом сете - результат оптимизации в Excel'e.
Думаю, если прооптить параметры открытия первого ордера в оптимизаторе МТ4, можно добиться еще более лучших результатов :-$.

Вот не знаю все ли, под давлением гигантских цифр разгонных сэтов, по достоинству оценили эти внешне скромные тесты...

За период теста почти в 4 года прошла целая экономическая эпоха с гигантскими рыночными катаклизмами.
Мало кто считает нужным разбираться в фундаменте - но в данном случае иначе не оценить...
ФРС начал сворачивать гигантское QE, начатое в 2008 году - и впервые с докризисного 2006 начал повышать ставку.
Другие же крупнейшие центробанки, наоборот, вознамерились развернуть многотриллионное стимулирование и понизить ставки до отрицательных. Причём эти решения ЦБ соответствовали состояниям и динамике экономик крупнейших стран и регионов.
А центробанки крупнейших экономик - это тектонические плиты мировой экономики.
И когда они меняют направление движения на противоположное, в мировой экономике происходят мощные землетрясения, цунами и массовый сход лавин. :)
И вот на тестируемый период всё это и пришлось.

Десятки триллионов долларов пришли в движение, энергоносители и сырье рухнули в цене в 2-3 раза, случались обвалы рынков, брэкзиты и трампы - а мажоры упали против бакса в среднем примерно на 3000 пипсов.
Конкретно евра упала против бакса на 3500 4-хзначных пипсов - а потом бодренько откорректировалась примерно на 1300 пипсов.

Все эти цифры смертельны практически для любого мартина.
Но наш бот показывает готовность даже гипертренды проходить, если правильно спроектирована модель торгов.
Причем не только в индикаторном варианте - таких ботов сколько-то единиц в инете можно найти.
Но даже в безиндикаторном варианте проходит гипертренд - и таких случаев я не припоминаю вообще...
Проход гипертренда на чистой математике и правильном боте в правильном коде - понимаете?!
С прибылью 100%+ годовых - сравните с
Да, для этого, в данном случае, пришлось разработать структуру сетки, которую я в инете не видел.
Но бот и модель допускают разработку и применение даже не имеющих аналогов сеток.
Которые могут проходить даже такое - и которые бот способен воплотить в рынке.

Бот+модель могут строить и разгонные сетки-гусеницы, и проходящие 3500 пипсовые гипертренды сетки.
Бот - может - уже!
Дело за вами. :)