Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Алексей (Falcon) доделал оптимизацию USDJPY.


DENYA, вы могли бы выложить здесь сеты оптимизированных EURUSD и USDJPY, по которым нужно сделать backtest? Чтобы вручную всё не вбивать со скринов. Могу прогнать на TDS2.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Оптимизация окончена. Оптимизация по EURUSD, 01.01.2016-22.12.2016, по 4-м основным параметрам.
За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257


Один хрен не могу разобраться с точным сэтом выложенного тобой теста eurusd.

Тест по этому (с оптимизационными уточнениями) сэту приведен в твоем посте?
я правильно понял какой в твоем тесте был сэт и правильно его воссоздал?

Вопрос надо дожать: скрины теста есть - а сэта к скринам нет, есть лишь догадки о его настройках.

Подтверди (или уточни) такой или нет сэт в 228 тесте. :)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_10000$_из_опта_№228.set

Изменено пользователем Старик
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Алексей (Falcon) доделал оптимизацию USDJPY.


DENYA, вы могли бы выложить здесь сеты оптимизированных EURUSD и USDJPY, по которым нужно сделать backtest? Чтобы вручную всё не вбивать со скринов. Могу прогнать на TDS2.
Да, это будет здорово. Чуток позже сделаю. Так много надо сделать!

В приоритете:

1. Ответ Старику. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329613 Так много он нужного написал, надо систематизировать наши совместные потуги. Сделать целеполагание ЧТО мы ищем и ЧЕГО добиваемся и КАК это организовать.
2. Потом сеты, но все же видно на скрине. Всего лишь 4 параметра исправить. Все описал в спойлере "КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:" Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney полностью работает, если смотреть по графику и логам от бота, но почему-то тестер 1010 сборки выдает какую-то чушь по поводу максимальной просадки.
  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Добрый вечер всем и с наступающим!!! Сет по USDJPY, который с Дена спрашивали

EAQj_-_Setka_v1.41_USDJPY_#68_20000$_99%_20151212-20161223.set

  • Лайк 10
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Оптимизация окончена. Оптимизация по EURUSD, 01.01.2016-22.12.2016, по 4-м основным параметрам.
За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257


Один хрен не могу разобраться с точным сэтом выложенного тобой теста eurusd.

Тест по этому (с оптимизационными уточнениями) сэту приведен в твоем посте?
я правильно понял какой в твоем тесте был сэт и правильно его воссоздал?

Вопрос надо дожать: скрины теста есть - а сэта к скринам нет, есть лишь догадки о его настройках.

Подтверди (или уточни) такой или нет сэт в 228 тесте. :)
Дожмем :d
Вот тест того же сета №228 с депо 7000. Разгон с 7 до 53тыс за год.

Добавлено: 27-12-2016 22:12:59


CloseAllOrders_ByDrawdownMoney полностью работает, если смотреть по графику и логам от бота, но почему-то тестер 1010 сборки выдает какую-то чушь по поводу максимальной просадки.

Печально, какой вывод?
1.Использовать другую версию тикстори.
2.Найти причину не соответствия и успокоится ....
3.Забросить это трудное дело оптимизации ... :)

Я покапаюсь на форумах про тикстори и МТ4, может быть описание такой ошибки было

2016-12-28_0-52-19.jpg
EAQj_-_Setka_v1.41_-#228_12-185п_EURUSD_start_7000$.set.set

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Вот тест того же сета №228 с депо 7000. Разгон с 7 до 53тыс за год.


Прогнал на TDS2 (в приложении скрины всех настроек)... Хороший сет :)) Насколько я понимаю, глядя на график теста с принудительным закрытием при просадке в 7000, мы получаем всего три неудачных входа (приводящие к сливу депо) за год.

EAQj_-_Setka_v1.41_-228_12-185п_EURUSD_start_7000_USD_-_2015.12.12-2016.12.22_+CloseAObyDM_7K.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-228_12-185п_EURUSD_start_7000_USD_-_2015.12.12-2016.12.22_+CloseAObyDM_7K.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-228_12-185п_EURUSD_start_7000_USD_-_2015.12.12-2016.12.22.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-228_12-185п_EURUSD_start_7000_USD_-_2015.12.12-2016.12.22.gif
Как_я_тестирую_в_TDS-2.zip

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Вот тест того же сета №228 с депо 7000. Разгон с 7 до 53тыс за год.


Прогнал на TDS2 (в приложении скрины всех настроек)... Хороший сет :)) Насколько я понимаю, глядя на график теста с принудительным закрытием при просадке в 7000, мы получаем всего три неудачных входа (приводящие к сливу депо) за год.
Ну Семен Семеныч! В TDS2:
1.СтопАут поставь 10 вместо 30!
2.Плечо поставь 1000 вместо 500
3.Комиссию поставь 0

И что касается теста, возвращаемся к отображению резултатов. На моем скрине макс просадка 6850, что при депо 7000 конечно же в притирочку, поэтому при принудительном закрытии надо бы посавить может быть и больше 7000. Ведь помимо просадки нам должно же хватить депо для открытия ордера (свободная маржа должна быть) ..... Надо высчитывать точно, но думаю 8000 пройдут. Точный ответ даст экселевская модель, вот в ней и точно можно всерассчитать, И ТО! в модели не учтены проскальзывания и задержка в открытии ордеров (фильтры внутри бота разные ...)
В итоге ДОЛЖНЫ получить картинку БЕЗ сливов, как на 1-м твоем скрине ....

2016-12-28_2-17-48.jpg
2016-12-28_2-18-35.jpg

Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
DENYA, что делать с тестером мы тоже пока не вполне понимаем...
Но в тестах/перетестах бот вроде работает нормально - отклонений в работе бота не видно.
даже в твоих логах все срабатывания CloseAllOrders_ByDrawdownMoney были по заданной тобой сумме.

Ситуация, конечно, странноватая и напрягающая. Мне она тоже очень не нравится.
я хорошо понимаю о какой проблеме речь...

Но мы пока не видим способа её изменить - пока не видим того, что работает не так как должно и что можно подкорректировать так, чтобы всё стало опять идеально.
Будем еще тестировать и думать - я, пока не разберусь, не уймусь.



Вот тест того же сета №228 с депо 7000. Разгон с 7 до 53тыс за год.


Прогнал на TDS2 (в приложении скрины всех настроек)... Хороший сет :))
Насколько я понимаю, глядя на график теста с принудительным закрытием при просадке в 7000, мы получаем всего три неудачных входа (приводящие к сливу депо) за год.

:d
Хороший вопрос! ;)
Но не факт, что на 100% правильный. :)

Правильный ответ, как всегда, ищем в модели! :)
После некоторой паузы выяснилось, что и на eurusd, и на usdjpy в первичной оптимизации оптимальным оказался минимально подкорректированный начальный сэт aptu.
Причём, что вообще поражает до глубины души, так это то, что сэты для eurusd и usdjpy практически полностью одинаковы - в иене только на 2 колена больше (14 вместо 12).
Ну, может, последующие дооптимизации привнесут больше разнообразия в сэты столь разных пар - но пока сэты практически близнены! :-o :d

Но под эти сэты модель всё же отличается от выкладывавшейся мною выше "голой" модели без дополнительных настроек шага, мульта и ТР!
И в прилагаемой уточненной модели (уже с динамичными шагом, мультом и ТР) потребность в деньгах несколько повыше.

Но модель подтверждает стартовые депо, указанные в сэтах.
Правда, суммы это реально минимальные - например, в них нет резерва на "растягивание" максимальной сетки на новости.

Имхо, при такой высокой ожидаемой доходности выглядит разумным и допустимым прибыль от 1 (одного) месяца торгов держать на счете (не снимать) как "горячий" резерв и оборотные средства сверх расчетного минимального депо.
В торгах всяко бывает и быть готовым вернуть рынку месячную прибыль - это разумный компромисс с собственной жадностью и трампобрэкзитным рынком.

Так вот, задавать в CloseAllOrders_ByDrawdownMoney минимальный расчетный стартовый депо + минимум одномесячную прибыль, имхо, выглядит разумно со всех сторон.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_EURUSD_-_#228_12-185п__start_7000$.set.png
EAQj_-_Setka_v1.41_-_USDJPY_#68_20000$_99%_20151212-20161223.set.png

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

В TDS2:
1.СтопАут поставь 10 вместо 30!
2.Плечо поставь 1000 вместо 500
3.Комиссию поставь 0



Я под своего брокера делал условия... Могу и с вашими прогнать, но не уверен, что с ними будут такие же котировки. Скорее лучше со спредом х 1,5 прогнать и скольжение в два раза увеличить.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Доделал оптимизацию USDCAD.
Тестовый период: 01.12.2015-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Результаты так себе ...
ADDED:
Нашел причину почему оптимизация ТАК себе. При бэктестах видны явно выбивающиеся сиси. Канадец очень волатилен при выходе новостей про нефть и при заседании BOC (банка канады). Данные дни по любому пропускаем!!!! Сись будет меньше, размер депо радикально сокращается.
Плавно подходим уже к этапу, когда можно собрать несколько пар на одном счете. Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР!

КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:

Спойлер

(для тех кто хочет сделать САМ бэктест). Схема действий такая:
1.Загружаете через тикстори ( у меня Tickstory 1.6.3 под MT4b1010) качественные котировки. (для данного ТИПА работы бота - только тиковые данные! По минуткам будет результат обманчивый).
2.Выбираете бот, фиксированный спред.
3.Загружаете в него сет из этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
4.Поменяли только 4 параметра, которые ВИДНЫ в принтскрине оптимизации ....
Все. Никаких доп. инструкций от меня не надо. Все видно на скринах ...



С вас бэктест :d >:d
НАСТРОЙКИ TickStory+MT4b1010
Спойлер

Ладно, а кому ВООБЩЕ ЛЕНЬ заморачиваться, или не знаете как оптить, как качать котировки, что такое МТ4, то помогу:
Ссылка на Тикстори1.6.3+МТ4b1010

Спойлер

https://goo.gl/QW2vqL


Видео КАК устанавливать тикстори, качать котировки, настраивать тестовый МТ4:

Файл настроек для тикстори для брокера FortFS(1:1000, SO=10%, хрошие спреды):
Спойлер

https://goo.gl/hJiOpW



Добавлено: 28-12-2016 06:51:59

Помогите, КАК сделать статистику по КОЛИЧЕСТВУ сеток с 1-м, 2-мя .... 13-ю, 14-ю коленами? И чтобы был расклад по прибыли. Не уверен, что в ЭКСТРИМАЛЬНЫХ-разгонных сетах должны мы подниматься выше 12 колена. СЛИШКОМ значительны траты депо на маржу ....при 12-ти коленах еще более менее терпимы. Ну а может быть и вообще удастся найти сет с 10-ю коленами с расчетом на несколько сливов в год, но и депо нам потребуется ой как меньше ....

Add^
В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
3.В форме эксель нажимаем кнопку (в которой VBA скрипт) загрузить даные.
4.Выбираем НТМЛ результат бэктеста
5.Результаты бэктеста загружаются на 1-й лист экселя.
5.Отображение всей необходимой статистики автоматом появляется на ВТОРОМ листе.
7.Ну а формулы на втором листе можно допиливать на свое усморение и извращенность. Все данные формул мы берем с 1-го листа, то есть с загруженных данных бэктеста.
8.Кстати настройки советника внутри бэктеста ТАКЖЕ ведь отображаются? Что это нам дает? Трам парарам.
У нас есть сейчас экселевская табличка с рассчетами геометрии сеток, потребности маржи, количеству колен итд. Сейчас данные все мы проставляем туда вручную. При реализации моей задумки большинство первичных вводных данных (шаг, ТП, мульти, количество колен итд) мы можем через формулу брать именно с 1-го листа с загруженными с бэктеста данными! Оптимизация нашего времени!

КТО взялся бы за реализацию такого проекта?????

2016-12-27_0-22-47.jpg
2016-12-28_9-30-47.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Плавно подходим уже к этапу, когда можно собрать несколько пар на одном счете. Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР


Для этого есть планировщик или вы что-то другое хотите предложить? Изменено пользователем Qj
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Плавно подходим уже к этапу, когда можно собрать несколько пар на одном счете. Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР


Для этого есть планировщик или вы что-то другое хотите предложить?
Конечно хочу.
1.Изучи картинку (английский знаешь?), если подойдет, подгоню исходники ...

И еще где то видел, надо найти, библиотека, которая качает историю новостей допустим за 5 лет. В файле ВСЕ даты и время красных новостей за 5 лет. Можем это исользовать ПРИ проведении бэктестов и оптимизации, когда мы это время исключим из торгов. Разные варианты исключения. Описал ниже ....

Как можно использовать:
1.ЛОК ПОЗИЦИИ. При красной настраиваемой новости происходит лок позицуий. Отдельно сеток бай, отдельно селл. Настраиваем ВРЕМЯ держания лока. Допустим спустя час после красной новости снимаем лок. Получается страховка. В какую бы сторону не шатнуло цену на новости, у нас все равно лок. После 1 часа и закрытия локовой позиции мы в исходном положении, КАК ДО новости.
2.За 2-3 часа до новости прекращать строить новые сетки.
3.В момент новости закрываем ВСЕ плюсовые, остальные переводим в БУ.
4.Прочие разновидности работы с ордерами в новости ...

2016-12-28_11-49-01.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?

Статистика.xls

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано



EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?
Ну по экселям и просчету математики сеток тут Старик с несколькими ребятами в форуме спец, думаю они прокомментируют результат.
У меня вопросы:
1. Что такое ДлинаСеткиПП? Где то 0, где то значения ...
2. У тебя были минусовые сетки?

Еще раз опишу что хотелось бы видеть:
1.1-й лист эксель. Наверху кнопка "Нажми меня!" хе ... Нажимаем, выбираем файл html с результатами сохраненного бэктеста.
2.1-й лист. Как нажали кнопку - ниже сразу появились 2 поля. 1-е поле: НАСТРОЙКИ СОВЕТНИКА. 2-е поле (ниже) РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ.
3.2-й лист экселя. Табличка с эталоном расширенным на сетки ТОЛЬКО БАЙ. Как с файла [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161218 - эталон расширенный. Настройки параметров АВТОМАТОМ берутся с 1-го листа, где у нас выгружены данные (и настройки сова) с бэктеста.
4.3-й лист экселя. Табличка с эталоном расширенным на сетки ТОЛЬКО СЕЛЛ. Как с файла [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161218 - эталон расширенный. Настройки параметров АВТОМАТОМ берутся с 1-го листа, где у нас выгружены данные (и настройки сова) с бэктеста.
5.4-й лист экселя. Результаты статистики торгов по сеткам только БАЙ. Как основа конечно подойдет твои результаты. Как это красиво и читабельно оформить - думаю лучше подскажут ребята со Стариком (которые знают математику сеток).
6.5-й лист экселя. Результаты статистики торгов по сеткам только СЕЛЛ. Как основа конечно подойдет твои результаты. Как это красиво и читабельно оформить - думаю лучше подскажут ребята со Стариком (которые знают математику сеток).


Теоретически, лист 4 можно совместить с листом 2, а 5 с 3. Просто в модели файла [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161218 - эталон расширенный добавить НОВЫЕ столбики с отображением сеток, просуммировав их .... Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано



EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?

Для начала неплохо! :)
Но, в итоге, нужно нечто, отдаленно напоминающее ниже приведенный скрин.
Спойлер


Ну, у коллеги va40pud своеобразная манера именования и отражения сводной информации.
Она не вполне соответствует стандартам, коим меня учили в институте.

Но, в основном, набор статпараметров у человека верный и отражение инфы приемлемое.
За прототип его таблицу взять вряд ли можно - но о чём идет речь, из его наработки очевидно.
Условно похожие таблицы должны генерироваться ботом по итогам выбранного интервала торгов или теста в тестере.

Возможна ли 100% реализация того, что реально нужно, средствами экселя на основе стэйтмента торгов или теста - я сомневаюсь.
Думаю, что это всё же наша с Qj задача - создание файла отчета о тесте/торгах на уровне бота.

Но максимально глубокое прощупывание вопроса с использованием экселя приветствуется двумя руками!! l-)
Вам зачет и 2 мощных плюса от меня! :)

Может, всё же, в ходе проработки, удастся разработать неплохое решение в эксель - которое, пусть ограниченно, но поможет в практике разработки сэтов.
Или, как минимум, в ходе таких исследований мы приобретем полезные знания/навыки.

  • Лайк 2
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
Qj, алоха, ну ты что замолчал? :)
Прости, но возможно ты не знаешь инглиш, тогда переведу что там сказано:
Спойлер

Added the NewsEA.mq4 file and the necessary source files (LibFF.mqh and mql4-http.mqh).
The NewsEA code contains an example of how to use LibFF for filtering out news events in your own EA. This is meant for coders as NewsEA does not do anything by itself. LibFF and NewsEA uses the standard object library provided by MetaQuotes as a container for news objects. Hope this is useful for anyone.



Добавлен файл NewsEA.mq4 и необходимые исходные файлы (LibFF.mqh и mql4-http.mqh).
Код NewsEA содержит пример того, как использовать LibFF для фильтрации новостей событий в вашем собственном EA. Это предназначено для кодеров, как NewsEA ничего не делает сам по себе. LibFF и NewsEA использует стандартную библиотеку объектов, представленную MetaQuotes в качестве контейнера для новостных объектов. Надеюсь, что это полезно для всех.

Иными словами, ничего допиливать не надо. Вставляй код, библиотека есть ... (это я как НЕкодер рассуждаю .. хе)

Добавлено: 28-12-2016 10:20:10


Но, в итоге, нужно нечто, отдаленно напоминающее ниже приведенный скрин.

Да, типа того ... я тоже так вижу. В идеале вижу продолжение вправо таблички. Так проще и нагляднее.
Да, и идеальную геометрию (с учетом проскальзываний и растягиванием по фильтрам сетки) мы конечно же не получим. С этим надо смириться, но знать это при анализе экселевских результатов в расчете первоначального депо и просадок.

2016-12-28_13-17-26.jpg

Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано




EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?
Ну по экселям и просчету математики сеток тут Старик с несколькими ребятами в форуме спец, думаю они прокомментируют результат.
У меня вопросы:
1. Что такое ДлинаСеткиПП? Где то 0, где то значения ...
2. У тебя были минусовые сетки?

Делал давненько и для себя, поэтому пока без "рюшек".
1. "Длина сетки в ПП"- разница между ценами открытия первого и последнего ордера в сетке. Может некорректно назвал...
2. Да, сетки были в минус. Почему, сейчас не отвечу.

Все это делал в Access, потому как он бодрее работает с данными. Например, Ваш прогон за неполный 2016 год- 2800 сделок, т.е. в исходнике 5600 строк. ИМХО, Excel умрет...
Я уже давно предлагал сделать что-то типа Analazer, но не нашел отклика..
Кстати, можно генерировать график эквити с шагом в 1 мин(примерно это Serg33 у себя в сове сделал), совмещать графики прогонов по разным парам/сетам/советникам, анализировать наложение т.н. "сись", учитывать реальное(ый) эквити по кроссам(например, если сегодня тестить пары с JPY за 2015 г. можно получить ошибку до 20+%).
Но вся эта канитель обходится дорого- расчет эквити за 1,5 года примерно 800 тыс. строк. Эксель не справиться..
Извините за оффтоп.
Во вложении та же статистика, но с исходными данными

Статистика.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
Спойлер





EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?
Ну по экселям и просчету математики сеток тут Старик с несколькими ребятами в форуме спец, думаю они прокомментируют результат.
У меня вопросы:
1. Что такое ДлинаСеткиПП? Где то 0, где то значения ...
2. У тебя были минусовые сетки?

Делал давненько и для себя, поэтому пока без "рюшек".
1. "Длина сетки в ПП"- разница между ценами открытия первого и последнего ордера в сетке. Может некорректно назвал...
2. Да, сетки были в минус. Почему, сейчас не отвечу.

Все это делал в Access, потому как он бодрее работает с данными. Например, Ваш прогон за неполный 2016 год- 2800 сделок, т.е. в исходнике 5600 строк. ИМХО, Excel умрет...
Я уже давно предлагал сделать что-то типа Analazer, но не нашел отклика..
Кстати, можно генерировать график эквити с шагом в 1 мин(примерно это Serg33 у себя в сове сделал), совмещать графики прогонов по разным парам/сетам/советникам, анализировать наложение т.н. "сись", учитывать реальное(ый) эквити по кроссам(например, если сегодня тестить пары с JPY за 2015 г. можно получить ошибку до 20+%).
Но вся эта канитель обходится дорого- расчет эквити за 1,5 года примерно 800 тыс. строк. Эксель не справиться..
Извините за оффтоп.
Во вложении та же статистика, но с исходными данными
Поздравляю, открываем стартап и новую компанию - убийцу StrategyQuant .... хе Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Спойлер





EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
.....


Такой нужен результат?
Ну по экселям и просчету математики сеток тут Старик с несколькими ребятами в форуме спец, думаю они прокомментируют результат.
У меня вопросы:
1. Что такое ДлинаСеткиПП? Где то 0, где то значения ...
2. У тебя были минусовые сетки?

Делал давненько и для себя, поэтому пока без "рюшек".
1. "Длина сетки в ПП"- разница между ценами открытия первого и последнего ордера в сетке. Может некорректно назвал...
2. Да, сетки были в минус. Почему, сейчас не отвечу.

Все это делал в Access, потому как он бодрее работает с данными. Например, Ваш прогон за неполный 2016 год- 2800 сделок, т.е. в исходнике 5600 строк. ИМХО, Excel умрет...
Я уже давно предлагал сделать что-то типа Analazer, но не нашел отклика..
Кстати, можно генерировать график эквити с шагом в 1 мин(примерно это Serg33 у себя в сове сделал), совмещать графики прогонов по разным парам/сетам/советникам, анализировать наложение т.н. "сись", учитывать реальное(ый) эквити по кроссам(например, если сегодня тестить пары с JPY за 2015 г. можно получить ошибку до 20+%).
Но вся эта канитель обходится дорого- расчет эквити за 1,5 года примерно 800 тыс. строк. Эксель не справиться..
Извините за оффтоп.
Во вложении та же статистика, но с исходными данными
Поздравляю, открываем стартап и новую компанию - убийцу StrategyQuant .... хе

Напрасно иронизируете. Никто никого не собирается убивать, но если почерпнуть хорошие идеи, Да реализовать их "по уму", то почему бы и нет... например, реализация анализа корзины у них "ниочем".
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
Спойлер


Напрасно иронизируете.....

Так яж не иронизирую. Не так понял меня. Я как раз за самые АМБИЦИОЗНЫЕ задачи. И волне знаю (не знаю, а уверен) что команда, которая есть на форуме, в которой каждый силен в чем то своем вполне способна создать отличный продукт! Это не ирония, это надежда ...
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР!


DENYA, страниц 20-30 назад master_255 выклыдывал релиз версии для оптимизации с интегрированным новостным фильтром. Вы можете посмотреть его версию, но ИМХО, результаты не оправдают Ваши ожидания. Выхлоп от фильтрации новостей нулевой, более эффективно использовать уже имеющийся блок фильтров (опции MaxSpread, MaxSpreadStopTradingTimining, MinTimeStep, VolCandleTF, VolCandleMaxSize, VolStopTradeTimining). Видел описание коммерческого бота, где основная идея фильтрации новостей была выполнена с помощью анализа размера свечей и запрета торговли при отклонениях. Тогда ещё читая, подумал, какое правильное направление реализации фильтров было выбрано, чтоб максимально эффективно использовать рабочее время. В [EA][Qj]-Setka это VolCandleTF, VolCandleMaxSize, VolStopTradeTimining. ИМХО, в [EA][Qj]-Setka на 100% целостный состав планировщиков, нет смысла пилить невостребованные опции в этот блок. Изменено пользователем jocker
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

пришел, что то не было бэктестов за целый день.
Не идет USDCAD? ..... :) Даже по евро, ене и фунту ничего не выложено .... Как же коллективный труд?
==================================
Посмотрел, мою сборку из Тикстори+МТ4 скачали 19 человек. Даже с Арабских эмират и Великобритании.
Кстати заметил баг у гугла. Крым маленький и закрашен в "другой" цвет. Надо сообщить о баге в гугл :d. Ой, простите, это просто в виде шутки.
==================================
Ну а теперь о серьезном. Уж почти сутки идет опт по EURUSD. Задача была найти короткую сетку не больше 11 колен, и с иммитацией слива через CloseAllOrders_ByDrawdownMoney. Так вот по наблюдениям, что то не то с оптимизацией. Опять максимальная просадка на соответсвует заявленным настройкам. Как же выв прошлом тестировали то?. Посему считаю правильным вам об этом сообщить и предупредить. ДО новой версии тикстори+МТ4 НЕ тестируйте с этой функцией. Что то не так ....
Скрин промежуточных данных прилагаю.

Алексей оптит Ауди, пока по оригинальным 4-м параметрам. Потом приступит к опту Ауди с поиском коротких сеток ..
=====================

jocker, если уже была версия с новостным фильтром и не выстрелила, то мне вот интересно КАК реализован там был новостной фильтр?
Новостной Фильтр бывает 2-х видов:
1.ДЛЯ БЭКТЕСТОВ и ОПТИМИЗАЦИИ. При таком фильтре как правило пишется отельный файл, из него и черпаются ДАТЫ, ПАРА и ВРЕМЯ которые надо пропустить.
2.Для ЛАЙВ ТОРГОВЛИ. Список новостей берутся каждее 5 минут с новостных сайтов (стандартно с ФФ, но бывают и другие). Такой тип НЕ предназначен для оптимизации и бэктестов ибо у него даных по новостям ТОЛЬКО на текущий день.
Не можешь подсказать, вариант от master_255 какой тип новостного фильтра использовал?
И, вариант фильтра как у Qj конечно же хорош, спору нет. Он даже спасет от ВНЕЗАПНЫХ новостей, которых нет в календаре ...
===========================================

usver73 , было бы очень неплохо организовать вывод статистики с минимальными требованиями к железу, ты прав. Также хочется видеть результат как мы видим его в идеальном и удобном варианте.
Смотри, если ВСЕ рассчеты загнать в Access, мы можем столкнуться с проблемой, что ты пропадешь и дело будет мертвым. Access же еще та база! Она требует умения в работе с ней.
Посему предлагаю промежуточный вариант.
ВСЕ отображения графиков, расчет статистики по сеткам, улучшения и новые формулы делать исключительно в эксель. С экселем знакомо много народу, то есть есть вероятность что подключатся, докрутят, улучшат.
Access же в свою очередь будет отвечать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за обработку первичных данных. В нашем случае загон туда данных об ордерах, ну и может быть настройки и рассчет самых простых даных по сеткам....

Как думаешь?

2016-12-28_21-05-07.jpg
2016-12-28_21-15-26.jpg

Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Не можешь подсказать, вариант от master_255 какой тип новостного фильтра использовал?


1. Версия для бэктестов и оптимизации.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано



usver73 , было бы очень неплохо организовать вывод статистики с минимальными требованиями к железу, ты прав. Также хочется видеть результат как мы видим его в идеальном и удобном варианте.
Смотри, если ВСЕ рассчеты загнать в Access, мы можем столкнуться с проблемой, что ты пропадешь и дело будет мертвым. Access же еще та база! Она требует умения в работе с ней.
Посему предлагаю промежуточный вариант.
ВСЕ отображения графиков, расчет статистики по сеткам, улучшения и новые формулы делать исключительно в эксель. С экселем знакомо много народу, то есть есть вероятность что подключатся, докрутят, улучшат.
Access же в свою очередь будет отвечать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за обработку первичных данных. В нашем случае загон туда данных об ордерах, ну и может быть настройки и рассчет самых простых даных по сеткам....

Как думаешь?


Пока пропадать не собираюсь. :)
Предполагаю выкладывать в открытом виде, при необходимости есть сообщество (SQL ru), где охотно помогают...
Что значит "обработка первичных данных"? Импорт? Так это не стоит того.
Сейчас Акс генерит сводные данные запросами, их ч-з буфер толкаешь в Excel и делаешь с ними что хочешь.
Если развивать тему расчета эквити, то там только Акс (лучше полноценный SQL, но там нужен спец). Импорт котировок по одной паре 2-3 минуты за 1,5 года, а расчет самого эквити 30-40 минут на средней машине.
Пользуясь случаем хочу спросить: что означают поля: "суммарный размах", "Средний размах", "Суммарный отскок" и т.д.? Их можно посчитать располагая ТОЛЬКО данными результатов тестирования?
прицепил дополненный анализ...

Статистика3.xls

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Старик changed the title to [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka
  • pavlus777 locked this тема
  • pavlus777 unlocked this тема
  • Старик featured this тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...