Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
Старик, я тоже размышлял о том, что можно начать и с 5000$. В тестах за 2015 год в мае происходит слив, но до этого сов увеличивает депо в 7 раз...

P.S. Вообще в мае и августе 2015 творились какие-то жуткие безоткаты, которых в 2016, судя по тестам, не было...

EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$_99%_20150101-20160101.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$_99%_20150101-20160101.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$_99%_20160101-20161210.gif
EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$_99%_20160101-20161210.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$.png
EAQj_-_Setka_v1.41_-_12-185п_EURUSD__start_5000$.set

  • Лайк 11
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Я взял тесты aptu только потому что это первый попавшийся мне отчет тестера с фикс лотом, а поэтому каждое колено имеет строго определенную лотность. Теперь о методике. Я просто загнал отчет в ексель и отсортировал результаты по лотам, потом суммировал прибыль/убыток для каждого колена и получилось что для всех сделок с лотом 0,01 результат отрицательный, для лота 0,02 тоже и тд. Теперь немного почитав последние сообщения понял что неким похожим аналогом предложенной идеи может быть BigFoot. Позволяющий отсечь нарастание лотов в начале сети. Также неким аналогом может быть безиндикаторный блок, отсекающий несколько колен от последнего экстремума.
Цитировать
Но я вообще не очень понимаю ваш подход: сетка это математически выверенный набор позиции, закрытой в плюс - правомерно ли вообще закрытую в общий плюс позицию потом делить на прибыльную или убыточную часть?!
Мы ж как бы на рынке: входим когда есть условия - выходим когда есть возможность...
Я ведь не предлагаю менять математику сети или точки входов\выходов. Просто всю сеть надо строить и сопровождать виртуально в мозгах бота, и на рынок выводить только старшие колена. Аналогично работают некоторые брокеры, у себя внутри ведут клиентские сделки, а дальше пропускают только общую позицию. Самым близким и легким в реализации будет запустить вашего бота на демо счете с большим депо и через какой нибудь сигнальный сервис копировать сделки, подобрав коэффициент отсекающий первые колена.


А зачем вообще отсекать первые "мизерные в цене" начальные колена?! от них просадки толком нет, собственно как и большой прибыли... но и бываю они чаще в маленьком профите, чем растянутая сетка, даже если и дает профит в ~ 0,1 - 1% к депо от этого кому то становиться хуже?!
Сетку вполне можно построить чтобы как раз первые колени колебались в диапазоне 50-100пп, не нагружая депо, а затем она с геометрической прогрессией наращивала лот и сокращала закрываемость.. Тут вам и частое ТР с мелких колен и реже крупные ордера если все же растенулась сетка. Изменено пользователем cakrani
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Я взял тесты aptu только потому что это первый попавшийся мне отчет тестера с фикс лотом, а поэтому каждое колено имеет строго определенную лотность.
Теперь о методике. Я просто загнал отчет в ексель и отсортировал результаты по лотам, потом суммировал прибыль/убыток для каждого колена и получилось что для всех сделок с лотом 0,01 результат отрицательный, для лота 0,02 тоже и тд.
Теперь немного почитав последние сообщения понял что неким похожим аналогом предложенной идеи может быть BigFoot. Позволяющий отсечь нарастание лотов в начале сети.
Также неким аналогом может быть безиндикаторный блок, отсекающий несколько колен от последнего экстремума.



difussion, любопытно!
Но по вашему расчету у меня есть вопросы, на которые ответы придется найти.

Первый вопрос - о чём вообще мы с вами говорим?!...
Если верить вашим цифрам, сумма "прибыли колен" = 37563
Если посмотреть в исходный тест, прибыль теста = 181068
Вы можете объяснить как "прибыль колен" оказалась в 5 раз меньше прибыли теста и что за цифры вообще у вас?!
Я не понимаю как вы получили свои цифры, но то, что они 100% должны в сумме совпадать с прибылью исходного теста - это без вариантов!

Второй вопрос, если хотя бы пропорции цифр у вас верные.
Убыток якобы "убыточных колен" у вас -397 из 37563 суммы "прибыли колен" или ~1% - один процент!!
Вы понимаете, что было бы просто безумием вообще этим заниматься и радикально усложнять бота ради такой сущей фигни?!
Конечно, ваши цифры надо привести в чувства: но если пропорции сохранятся - то предмета для разговора как бы нет вообще.

Теперь давайте анализировать более тщательно.
Вы взяли тест из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329045
Другого теста с фиксированным лотом на тот момент, насколько понимаю, не было.
В статистике теста написано "непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-7537.86)", что для большого мульта 1.8+ соответствует сетке в 15 колен.
Проверяем и видим, что в тесте за 2 года есть:
ордер 13-го колена 11.70 лота
ордер 14-го колена 23.99 (14 раз)
ордер 15-го колена 49.77 (3 раза)
Цифры, конечно, страшненькие - но какие есть.
Скорее всего, геометрия сетки далека от оптимальности.

Учитывая, что лоты ордеров 2-х первых колен в тесте были равны 0.01, у вас должна быть "прибыль 14 колен" вместо ваших 12.
А сумма "прибылей колен" должна точно совпадать с прибылью теста.
difussion, разбирайтесь что вы там насчитали вообще...


aptu, а кто сказал, что будет легко?! :)
Вы сейчас только бантик развязали на упаковке коробки с бутылью, в которой джинн. :d
И еще месяцы придётся повозиться, пока пробку сможете из бутыли извлечь - а потом придется укрощать вырвавшегося джинна...
Но скучно не будет - гарантирую! :) Изменено пользователем Старик
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Старик вы правы, вкралась ошибка, наверно не вся история попала в ексель. Сделал анализ заново - результаты ниже.

lot sum
0,01 -510,42
0,02 -78,62
0,03 8,73
0,06 -93,62
0,11 254,1
0,21 1644,98
0,39 2739,48
0,75 5870,52
1,46 10894,25
2,89 19955,72
5,78 12573,96
11,77 36012,31
23,99 58246,26
49,77 33550,58
all 181068,23

Цитата

Второй вопрос, если хотя бы пропорции цифр у вас верные.
Убыток якобы "убыточных колен" у вас -397 из 37563 суммы "прибыли колен" или ~1% - один процент!!
Вы понимаете, что было бы просто безумием вообще этим заниматься и радикально усложнять бота ради такой сущей фигни?!
Конечно, ваши цифры надо привести в чувства: но если пропорции сохранятся - то предмета для разговора как бы нет вообще.


Я согласен что речь едет о ~1% и ради Этого чем то заниматься не стоит. Но если выводить в данном примере на рынок сеть начиная с 0,11 лота преобразованного в 0,01 нужно будет в 10 раз меньший депозит.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Провожу оптимизацию по EURUSD, 01.01.2016-22.12.2016, по 4-м основным параметрам. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Если Старик не против, выкладываю промежуточные результаты, еще оптится будет 22 часа ... Сортировка опта по "Результаты OnTest" ...
Интересные варианты УЖЕ просматриваются ... Например №23, при просадке 2600 дает прибыли за год 16650 ...
=======================================================================

Если есть аргументированные идеи КАКИЕ параметры лучше оптимизировать и каким диапозоном, прошу делитесь, проведу оптимизацию и по ним. Я, насколько вижу, выделил 4 основных параметра, которые ЯВНО влияют на всю логику торговли советника .... В любом случае оптить больше 5-ти параметров - это уже тупик. Попадаем на встроенные ограниения по количеству прогонов внутри МТ4, кроме того количество часов на оптимизацию возрастет координально.
Поэтому посоветуйте 4-6 параметров, которые стоит поставить на опт.


Добавлено: 26-12-2016 14:28:24

Публикую результаты оптимизации по 4-м параметрам.

Прикладываю 3 картинки с разной сортировкой результатов по :
1.Прибыльности
2.Просадке
3.OnTest

В нашем случае наиболее показательна сортировка результатов по OnTest. Посему, предлагаю коллективную работу.
Необходимо провести бэктест сетов из первой десятки для проведения ВИЗУАЛЬНОГО анализа качества сетов. Оптимизации сделать мало, необходимо также и визуально проверить график бэктеста, выявить СЛАБЫЕ места данного сета. Поэтому прошу вашего подключения к проведению данной работы. Спасибо.

Кому надо, немного теории:

Спойлер

Profit factor, прибыльность, показывает отношение между общей прибылью и общим убытком:



ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss


Expected payoff, математическое ожидание выигрыша рассчитывается по следующей формуле:

Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) -
(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)
где:

TotalTrades - общее количество сделок;

ProfitTrades - количество прибыльных сделок;

LossTrades - количество убыточных сделок;

GrossProfit - общая прибыль;

GrossLoss - общий убыток.



Добавлено: 26-12-2016 14:52:31

Провел бэктест сета №23, результаты в бэктесте и оптимизации разные! ПОЧЕМУ???!!!
Сижу вот ломаю голову ибо этого просто не может быть ....

КТО ЗНАЕТ РАЗГАДКУ ЭТОЙ ГОЛОВОЛОМКИ?
В противном случае вопрос: нахрена тогда оптимизировать, если результаты не соответсвуют бэктесту. Я вообще, если честно, в первый раз с этим сталкиваюсь. Вроде раньше результаты опта соответсвовали бэктесту. В чем же может быть причина? Ведь по сути оптимизация - это такой же бэктест ... Просто их много, происходят они НЕ визуально, но происходят же! ... Что, новые версии Tester МТ4 глючат чтоли!!??? ....

2016-12-26_1-54-29.jpg
2016-12-26_17-16-59.jpg
2016-12-26_17-24-07.jpg
2016-12-26_17-31-35.jpg
2016-12-26_17-43-11.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 13
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

В нашем случае наиболее показательна сортировка результатов по OnTest. Посему, предлагаю коллективную работу.
Необходимо провести бэктест сетов из первой десятки для проведения ВИЗУАЛЬНОГО анализа качества сетов. Оптимизации сделать мало, необходимо также и визуально проверить график бэктеста, выявить СЛАБЫЕ места данного сета. Поэтому прошу вашего подключения к проведению данной работы. Спасибо.



Прооптимизируйте еще пожалуйста блок управления импульсом, все 3 параметра - TF свечи, ее размер и время запрета открывать/выставлять ордера. Данный блок тоже очень важен и сильно влияет на результаты. Я готов помочь вам в проведении бэктестов. Напишите мне в личку параметры по всем предполагаемым сетам, которые надо протестировать.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


В нашем случае наиболее показательна сортировка результатов по OnTest. Посему, предлагаю коллективную работу.
Необходимо провести бэктест сетов из первой десятки для проведения ВИЗУАЛЬНОГО анализа качества сетов. Оптимизации сделать мало, необходимо также и визуально проверить график бэктеста, выявить СЛАБЫЕ места данного сета. Поэтому прошу вашего подключения к проведению данной работы. Спасибо.



Прооптимизируйте еще пожалуйста блок управления импульсом, все 3 параметра - TF свечи, ее размер и время запрета открывать/исправлять ордера. Я готов помочь вам в проведении бэктестов. Напишите мне в личку параметры по всем предполагаемым сетам, которые надо протестировать.
нет проблем, но мне нужен ответ на вопрос изложенный выше: результаты в бэктесте и оптимизации разные! ПОЧЕМУ???!!!
А то получается СМЫСЛ всего этого!

Ах да, и параметры же все на скрине видны! (для тех кто хочет сделать САМ бэктест). Схема действий такая:
1.Загружаете через тикстори ( у меня Tickstory 1.6.3 под MT4b1010) качественные котировки. (для данного ТИПА работы бота - только тиковыеданные! По минуткам будет результат обманчивый).
2.Выбираете бот.
3.Загружаете в него сет из этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
4.Поменяли только 4 параметра, которые ВИДНЫ в принтскрине оптимизации ....
Все. Никаких доп. инструкций от меня не надо. Все видно на скринах ... Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Провел бэктест сета №23, результаты в бэктесте и оптимизации разные! ПОЧЕМУ???!!!
Сижу вот ломаю голову ибо этого просто не может быть ....


Проверьте размер спреда, обычно такое бывает когда стоит "текущий". При запуске оптимизации был один, а при прогоне другой.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Провел бэктест сета №23, результаты в бэктесте и оптимизации разные! ПОЧЕМУ???!!!
Сижу вот ломаю голову ибо этого просто не может быть ....


Проверьте размер спреда, обычно такое бывает когда стоит "текущий". При запуске оптимизации был один, а при прогоне другой.
Если у меня и там и там текущий стоит, то как быть? Воптимизации размер спреда я не выловлю ... При бэктесте я размер спреда вижу. Он равен 9, что у ФортФС вполне возможный спред по евро. Ты имеещь ввиду чтобы я спред НЕ ставил текущий, а ставил принудительно, например 10?
=========================================================

Вот еще один прогон сета№171
Чуете силу БОЛЬШОГО мультипликатора????? :d

2016-12-26_18-28-59.jpg

Изменено пользователем DENYA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Если у меня и там и там текущий стоит, то как быть? Воптимизации размер спреда я не выловлю ... При бэктесте я размер спреда вижу. Он равен 9, что у ФортФС вполне возможный спред по евро. Ты имеещь ввиду чтобы я спред НЕ ставил текущий, а ставил принудительно, например 10?
=========================================================


Да надо фиксировать спред, например 10.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Если у меня и там и там текущий стоит, то как быть? Воптимизации размер спреда я не выловлю ... При бэктесте я размер спреда вижу. Он равен 9, что у ФортФС вполне возможный спред по евро. Ты имеещь ввиду чтобы я спред НЕ ставил текущий, а ставил принудительно, например 10?
=========================================================


Да надо фиксировать спред, например 10.
СПС.
Вот, Пример работы сета №128 из 10 колен.
Видите КАК много сись? целых 10!!!!!
Какие мы должны сделать выводы из такой картинки?

1.много сись из за того, что НЕ открываются новые колена и НЕ хватает движения в обратную сторону чтобы закрыть сетку в плюс.
2.Просто напрашивается добавление еще как минимум одного колена.
3.Подгон депозита под данные сиси считаю утопией! их СЛИШКОМ много ... тут проблема не в депозите - а в СЕТЕ. Слишком мало колен.

ВЫВОД:
в топку данный сет. Хоть и 10 колен - но сет НЕ РАБОЧИЙ.

Добавлено: 26-12-2016 16:11:35

=======================
Очень интересный экземпляр. №117
Что видно? ОЧЕНЬ прибыльный, за счет короткой сетки с большим мультипликатором и маленьким ТП. Так же видны 5 больших ЯВНО выбивающихся сись.

ВЫВОД:
1.Еслиб сись было 2, то ОДНОЗНАЧНО сет на реал с маленьким депо. Рассчет депо бы делал по маеньким сисям. Так визуально это где то 7000. При сливе 5 раз, то есть -35000, прибыль вложенной суммы могла бы быть больше чем в данном сете, где стартовый ддепо был 10000, а просадка аж 66000!
2.Так как сись 5, то я бы конечно несколько раз взвесил бы, достойный сет или нет. Но если бы его анализировал, то а)посотрел бы на даты сись, вдруг там новости? По любому бы исключил эти дни из торгов. б)подобрал бы размер депо под средние сиси с запасом. Провел бы повторный опт с оптом параметра принудительного закрытия по просадке. Тест бы показал результаты.

2016-12-26_18-45-04.jpg
2016-12-26_18-57-29.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

В противном случае вопрос: нахрена тогда оптимизировать, если результаты не соответсвуют бэктесту. Я вообще, если честно, в первый раз с этим сталкиваюсь. Вроде раньше результаты опта соответсвовали бэктесту. В чем же может быть причина? Ведь по сути оптимизация - это такой же бэктест


DENYA, к сожелению, последние версии МТ4 не корректно работают в режиме оптимизации (при прогоне используется разный размера спреда). Используюте для оптимизации МТ4б920 и соответствующую версию Tickstory и всё будет нормально.
Boris1961 ниже предложил ещё решение. Изменено пользователем jocker
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


мне нужен ответ на вопрос изложенный выше: результаты в бэктесте и оптимизации разные! ПОЧЕМУ???!!!
А то получается СМЫСЛ всего этого!


Это глюки МТ4.
Тоже с таким сталкивался.
При оптимизации МТ берет спред, который Вы выставили при конвертации котировок из ТS в МТ4.
А при бэктесте МТ берет спред, который Вы указали в окошке "Спред" тестера.
Если эти значения будут одинаковы, то и результаты будут совпадать.
По крайней мере, у меня так на Build 988.
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Продолжение праздника! Наш форумчанин сдлал опт по GBPUSD, мы параллельно делали. У него комп помощьнее, времени на опт ушло меньше.
Результаты прикладываю, опт сделан также по 4-м ОСНОВНЫМ параметрам, только я попросил сделать их расширенными. То есть подбор мультипликатора идет аж до 3-х!!!!!, ну и размер сетки составляет: от9-ти до 13 колен.
С рождеством, с вас бэктесты :d
===================================

Форумчанин Алексей (Falcon) сделал прогон одного из сетов №5, результаты ниже:
GBPUSD
Не то чтобы идеальный сет, но весьма неплох. Что видно?
1.Мало сись. Все сиси имеют одинаковый размер. Это хорошо.
2.Маленький шаг сетки, но большой ТП. Этож фунт! Там откаты больше чем у евро, поэтому больший ТП тут выстрелил ...
3.Ну я бы поискал лучшие сеты, этот не идеальный ....

2016-12-26_19-07-20.png
2016-12-26_19-48-43.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Продолжаю тестовую оптимизацию.
На этот раз решил исследовать sheduler_trade_pause_settings №3 с целью исключения из торговли периода Новогодних каникул.
Но (в полном соответствии с Таблицей Параметров) советник в этот период просто бросает сделки, не достроив сетку.

ИМХО, было бы логичнее всё-таки разрешить ему достраивать сетки, не открывая при этом новых.
Это было бы удобнее как для оптимизации, так и для реального планирования торговли.

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


В последней версии (1.41) некорректно работает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Закрывает сделки при просадке в 2 раза меньше заданной.

UPD:
Разобрался.
Баг в версии от 21.12.16, в версии от 18.12.16 все нормально.

Одно починим, другое поломаем )))

Подтверждаю, В последней версии (1.41) некорректно работает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Все по "руководству" Старика прилагаю ...

1-й скрин, задался получить 2 слива по сисям, уменьшив депо. Съэмитировать такую ситуацию помог БЫ параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney. Результаты оптимизации с 6000 по 10000 давали просадку БОЛЬШЕ, чем задано в настройках параметра. Вывод: некорректная работа параметра, надо проверить его формулу.

Сет одного из прогонов, лог, результаты бэктеста прилагаю ...

2016-12-26_18-28-59.jpg
2016-12-26_22-53-09.jpg
EAQj_-_Setka_v1.41_EURUSD_start_10000$_99%_20160101-20161222.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_EURUSD_start_10000$_99%_20160101-20161222.set
2016-12-26_22-48-25.jpg

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
DENYA, рад видеть тебя в топике через год - позже напишу чуток по оптимизации, посоветоваться надо...

По CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Бот должен быть из сборки [EA][Qj] - Setka v1.41 - 20161224.zip, полная версия, лог тестера (там бот дохрена напишет) и сэт.
В первую очередь нужен полный лог теста из тестера от полной (не оптимизационной) версии бота.

При оптимизации обязательно задействуй параметр FinalGridDate


Boris1961, пауза в планировщике сделана для пропуска краткосрочной новостной волатильности.
Опции "запрет открытия сеток и плановый выход из торгов на Рождество+НГ" в боте нет.

Изменено пользователем Старик
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Скоро ставлю на опт опять EURUSD, с уже правильным СПРЕДОМ (не текущим). FinalGridDate также поставлю 22.12.2016. Мартин увеличу в диапазон 1,8-3 (мартин дает неожиданные результаты). Колена поставлю 12-14 (результаты показали что 10-11 колени плохо себя ведут). Диапазон ТП и шага сетки оставлю.
Принимаю предложения ЧТО КОНКРЕТНО включить в оптимизацию. Опт будут где то сутки, надо не ошибиться с диапазоном и шагом параметров ...

Может быть добавить к оптимизации параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, кто что думает? диапазон скажем 2500-15000, шаг 2500 (не, только когда будет исправлен баг... снимаю предложение)

Кроме того, из приятных новостей, Алексей (Falcon) оптит Ауди и Ену. Результаты также будут.


Добавлено: 26-12-2016 20:48:24


DENYA, рад видеть тебя в топике через год - позже напишу чуток по оптимизации, посоветоваться надо...
В первую очередь нужен полный лог теста из тестера от полной (не оптимизационной) версии бота.

лог прилагаю ...

EAQj_-_Setka_v1.41_EURUSD_start_10000$_99%_20160101-20161222.zip

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

FinalGridDate также поставлю 22.12.2016


рекомендовал бы выставить FinalGridDate от 3-5 дней до конца периода опта или котиров.
к концу каждого прогона открытых (не закрытых) сеток в тесте быть не должно!

Дэн, очень хорошо, что с большим мультом оптимизируется именно eurusd.
Потенциально относительно малоподвижная eurusd сейчас вроде неплохая пара для предельно агрессивной обторговки.
Может, еврофранк и еврофунт также окажутся в списке относительно низковолатильных пар для агрессивных торгов.
Условно низковолатильные пары в первую очередь и надо прощупывать на предмет возможной оптимизации для агрессивных торгов.
Остальные же мажоры, не понимающие как быть с баксом, и многие кроссы сейчас не то: их можно обторговывать достаточно консервативно - но с их 400-500+ пипсовыми загонами агрессив не прилепишь, вынесут.

Однако оптимизируемый вами и Алексеем вариант/набор настроек (из-за ограничения по количеству 4-6) пока не просто грубый, а дубовый - на уровне самых примитивных "одноклеточных прямоходных" древних мартинов 2011-12 годов типа хакеда и старой сетки трейдер.
Срабатывание части фильтров нашего бота (безиндкаторного входа и волатильности, а также обработка мартин-гэпов) несколько улучшает ситуацию и насколько-то "вытаскивают" результаты тестов.
Но всё равно перечень оптимизируемых параметров настолько мал, что с ним крайне трудно выйти на хорошие результаты оптимизации для торгов в жестком агрессиве.

Для понимания насколько пока груба ваша начальная оптимизация посмотри на параметры одной исследуемой мною сетки-камикадзе на 12 колен.
Спойлер


у меня свойства сетки задают (слева направо) 5 из 7 параметров ТР, 5 из 6 параметров шага и 8 из 10 параметров управления мультом/лотностью.
5/7+5/6+8/9 - условно моя формула (по количеству используемых параметров) точного писания свойств исследуемой мной сетки.
1/7+1/6+3-4(?)/9 - насколько понимаю, ты вынужден оптимизировать сетки с такой "точностью" (а это де-факто лишь скудный набор параметров примитивного хакеда 2011 года разработки, а никак не наш бот).
То есть в части сетки (при симметричных настройках) вы оптимизируете 4-6 из 22 параметров.
И при этом речь даже не идет о том, что у нас настройки бай и сэлл сеток раздельны и, по идее, точнее могли бы оптимизироваться полностью раздельно (или параллельно, но с разными диапазонами оптимизации параметров)...
А это означает, что реально вы оптимизируете 4-6 из 44 параметров настроек раздельно sell и buy сеток.
К тому же у нас 2 принципиально отличающихся схемы исчисления лотности ордеров - по предшествующему ордеру и по минимальному ордеру, что де-факто удваивает количество вариантов сеток. Причем математика сетки при 2-й схеме вычисления лота ордеров чуть ли не зеркально отличается от математики привычной сетки и позволяет строить радикально другие сетки!...
То есть пока вы оптимизируете 4-6 из 80+ параметров только геометрии и математики сеток.
Конечно, параметры/настройки геометрии и математики сетки есть разновесные, базовые и уточняющие - но каждый из них меняет геометрию/математику сетки и как-то влияет на структуру сетки и ход торгов.
И это только блок параметров геометрии и математики сетки.

Отдельно стоит блок безиндикаторного входа - пока только безиндикаторного.
Этот блок отвечает за частоту и место открытия первых ордеров новых сеток.
Настройки этого блока позволяют задавать крайне отличающиеся по интенсивности и месту торги - то есть задавать очень разные торги, от осторожных редких до безбашенных частых.
Ну и очень сильно смещать места открытия новых сеток.
Если у вас сейчас дефолтные настройки на м1, то бот открывает 1-й ордер сетки при более чем 4-х пипсах движения в любую сторону за 3 однонаправленных свечи. Это достаточно свободный вход в рынок - кроме глухого флэта и шипов.
Если заменить только вход с м1 на м5 - то мы получим абсолютно другие торги, к которым нужны и другие настройки фильтров безиндикаторного входа.
Где и как часто открывать сетки в зависимости от волатильности пар, оптимизировать в какой-то части тоже надо - и это будет сложно.

Ну и наборы фильтров, отвечающих за то, чтобы бот не лез торговать ни в рыночную волатильность, ни в глухой флэт.
Фильтры очень активно используются в торгах и тоже могут очень существенно влиять и на ход торгов, и на его результат.
Это фильтры спрэда (в тестере, увы, не работает - точнее, работа только в платной Сюите2 с плавающим спрэдом), фильтр волатильности/импульса и фильтры блока безиндкаторного входа.
Скажем, масенький фильтр волатильности в тестере практически единственное, что защищает наши деньги от рыночного беспредела и включает авторские наработки умной обработки краткосрочных бесчинств кукла.
По крайней мере часть фильтров тоже подлежит оптимизации - и волатильности (это вроде относительно просто), и безиндикаточного входа (это намного сложнее).

Всё остальное пока вне оптимизации.
5 планировщиков времени торгов, все опции управления мультивалютными торгами и почти все опции контроля просадки/прибыли - о них пока придется забыть.
Пока речь идет лишь о попытке начала оптимизации простейшего варианта торгов.

Наш бот условно простой - он делает то и только то, что ему приказал пользователь.
Он чисто математический - настолько, что к нему есть полноценная эксель модель.
Бот позволяет очень точно управлять сетками и торгами - по точности он микроскоп.
Мы пока учимся его использовать хотя бы как молоток.
Но даже просто научиться для начала ровно забивать нашим ботом хотя бы гвозди - уже задача не из простых.
и я рад, что хоть её начали решать потихоньку.


Что касается диапазонов оптимизируемых параметров... Сложный вопрос.
я бы рекомендовал, выбирая диапазоны для оптимизации, сначала использовать модель для предварительной грубой оценки вменяемости оптимизируемых значений.
Потому что моделировать можно сутками и лучше исключить прогоны с заведомой фигней.

Сверхидея текущей оптимизации сетки для агрессивных и сверхагрессивных торгов на условно низковолатильной евре - создать минимально возможно для eurusd короткую, но достаточно гибкую насыщенную деньгами сетку, закрывающуюся практически на каждом обычном для евры внутридневном колебании 40-50 пипсов.
Это непростая сетка-гусенница - она должна быть математически гармоничной и очень хорошо ложиться на любое место графика.
Очень вряд ли эта сетка окажется с фиксированными шагом, мультом и ТР - она должна быть умнее.
Скорее всего, шаг и мульт все же должны постепенно расти - а ТР сначала расти, а к концу снижаться.
Так что очень вряд ли что-то хотя бы приблизительно оптимальное удастся найти сходу...

Что касается цифр...
длина сетки для евры 220-300+ пп - с учетом возможности перехода евры в смежный торговый диапазон меньше вряд ли.
менее 13-15 колен вряд ли - иначе даже при очень агрессивном мульте критично снизятся гибкость и закрываемость, начнутся просадки.
Сетка 15 колен с мультом 1.8 - это депо примерно 50000, что дохрена даже для центовика.
Поэтому, при 13-15 коленах, мульты вне 1.7-2.2, имхо, маловероятны.
Возьмите модель и поставьте мульт 3 - я на это даже смотреть боюся. :)

А вот как геометрия и математика оптимальной для eurusd сетки должна изменяться в динамике - это и надо вымоделировать в модели и тестере.


P.S. лучшие сэты из моделирования всегда стоит проверять и в полной версии - она тоже весьма быстрая.
Так-то боты одинаковые - но полная версия может рассказать очень-очень много интересного.

P.P.S. Ближе к ночи дополнительно перепроверим что с версией для оптимизации не так.

Добавлено: 27-12-2016 13:40:56

пример торговой идеи нашим ботом для gbpusd.
Фунт фундаментально под давлением, внизу бездна - но падение времени займет много и неслабые отскоки вверх более чем вероятны.
Нужны асимметричные сетки.

Вариант для всё равно одинакового депо:
buy - вниз - шаг шире и активней растет, мульт меньше и растет неагрессивно (лотность умеренная), ТР умеренный и в конце сетки уменьшается.
sell - вверх - шаг меньше и растет медленней, мульт больше и растет агрессивней (лотность выше), ТР к концу сетки существенно растет.

В итоге:
вниз терпим и говорим спасибо за всё, что кукл дал
вверх кукл шутит и мы борзеем. :)

По сумме масса и норма прибыли выходят нормальные. Изменено пользователем Старик
  • Лайк 13
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Оптимизация окончена. Оптимизация по EURUSD, 01.01.2016-22.12.2016, по 4-м основным параметрам. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:

Спойлер

(для тех кто хочет сделать САМ бэктест). Схема действий такая:
1.Загружаете через тикстори ( у меня Tickstory 1.6.3 под MT4b1010) качественные котировки. (для данного ТИПА работы бота - только тиковые данные! По минуткам будет результат обманчивый).
2.Выбираете бот, фиксированный спред.
3.Загружаете в него сет из этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
4.Поменяли только 4 параметра, которые ВИДНЫ в принтскрине оптимизации ....
Все. Никаких доп. инструкций от меня не надо. Все видно на скринах ...



Бэктест прогона №228 на скрине.
Вполне стабильный сет.
15 колен (не уверен что 15-е сработало), большой шаг и большой ТП. Мультипликатор 1.8

Сиси есть, все равного размера, это хорошо.
Что видно? Делать сет с 2-мя сливами НЕТ необходимости. 2 сиси, которые я выделил не отличаются ярко выраженным большим размером по сравнению с другими, посему сет должен быть по данному графике НЕ сливным.

Ну и конечно же проверяем по каждой сиси НОВОСТИ (4 новости). Если есть - то данный участок мы бы итак пропустили, сиси не было бы.

2016-12-27_0-22-47.jpg
2016-12-27_20-04-56.jpg
2016-12-27_19-56-18.jpg

  • Лайк 10
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

DENYA! Просьба есть к тебе и не только, а ко всем, кто делится своими результатами. К "картинкам" прикладывать сет c расширением @set@ и с названием, как СТАРИК подсказывал. Может и наши кривые руки что-то накрутят дельное... Все на пользу будет, да и сет воткнуть к посту не длинное дело...

Крутил твой сет по евре выложенный раньше и видел, что в сете и отчете СПРЕД 10 на 5-ти знаке.

Маловат спред, могут и результаты быть завышены. Может лучше по мажорам ставить спред при оптимизации и прогоне 20, а по кроссам все 40 (5 знаков). Может это ближе будет к раельным торгам?

С уважением,

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Может лучше по мажорам ставить спред при оптимизации и прогоне 20, а по кроссам все 40 (5 знаков)


а почему не хотите в TDS2 с реальным спредом прогнать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
DENYA, интересный сэт!

Есть эмпирическое наблюдение для сеток такого классического типа:
для мультов для мультов 1.8+ колен в сетке = "непрерывных проигрышей" + 2

Так что то, что в тесте "непрерывных проигрышей"=10, очень странно и очень интересно.
Сеточка выходит всего-то 200 пп...

Имхо, отменная заготовка для тонкой оптимизации + подтверждение теории, что низковолатильные пары нашим ботом можно пробовать агрессивно торговать.
Изменено пользователем Старик
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

а почему не хотите в TDS2 с реальным спредом прогнать?



Есть пока Тиксторелайт. Скинте ссылочку как приспособить ТДС2, может где-то есть ветка по этой системе?
Желательно на русском. Ангоязычный не осилю.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Алексей (Falcon) доделал оптимизацию USDJPY.
Тестовый период: 01.12.2015-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:

Спойлер

(для тех кто хочет сделать САМ бэктест). Схема действий такая:
1.Загружаете через тикстори ( у меня Tickstory 1.6.3 под MT4b1010) качественные котировки. (для данного ТИПА работы бота - только тиковые данные! По минуткам будет результат обманчивый).
2.Выбираете бот, фиксированный спред.
3.Загружаете в него сет из этого поста: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
4.Поменяли только 4 параметра, которые ВИДНЫ в принтскрине оптимизации ....
Все. Никаких доп. инструкций от меня не надо. Все видно на скринах ...


Заморачиваться не буду, USDJPY котировки не качал, с вас бэктест :d >:d
Добавлено: 27-12-2016 20:58:37

Ладно, а кому ВООБЩЕ ЛЕНЬ заморачиваться, или не знаете как оптить, как качать котировки, что такое МТ4, то помогу:
Ссылка на Тикстори1.6.3+МТ4b1010
Спойлер

https://goo.gl/QW2vqL


Видео КАК устанавливать тикстори, качать котировки, настраивать тестовый МТ4:

Файл настроек для тикстори для брокера FortFS(1:1000, SO=10%, хрошие спреды):
Спойлер

https://goo.gl/hJiOpW



Добавлено: 27-12-2016 21:12:29

Алексей провел бэктест прогона №68 по USDJPY. Результат выкладываю.

2016-12-27_23-39-48.jpg
2016-12-27_23-21-27.png
2016-12-28_0-08-05.jpg
2016-12-28_0-06-23.jpg
EAQj_-_Setka_v1.41_USDJPY_#68_20000$_99%_20151212-20161223.set

Изменено пользователем DENYA
  • Лайк 8
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Старик changed the title to [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka
  • pavlus777 locked this тема
  • pavlus777 unlocked this тема
  • Старик featured this тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...