[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ilnur17021992]

Вот maxand и pegaskrs провели и продолжают проводить, по сути, уникальное и скорее самостоятельное исследование возможностей применения канальных индикаторов и различных, иногда крайне сложных, иногда на грани понимания вариантов торгов.

Выкладываю исключительно в исследовательских целях:
[EA][Qj] - Setka v1.41 - Bollinger Bands

Добавлен блок настроек входа по Bollinger Bands:


Условие для открытия ордера: пробой и возврат цены в канал

Спойлер

EAQj_-_Setka_v1.41_-_Bollinger_Bands_source_code_-_20161223.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-__Bollinger_Bands_-_20161223.zip

Изменено 23 декабря, 2016 пользователем ilnur17021992

[maxand]

Спойлер

Вот maxand и pegaskrs провели и продолжают проводить, по сути, уникальное и скорее самостоятельное исследование возможностей применения канальных индикаторов и различных, иногда крайне сложных, иногда на грани понимания вариантов торгов.

Выкладываю исключительно в исследовательских целях:
[EA][Qj] - Setka v1.41 - Bollinger Bands

Добавлен блок настроек входа по Bollinger Bands:


Условие для открытия ордера: пробой и возврат цены в канал

Спойлер

три канальных индикатора, BB, ATR, FIBO, которые были задействованы у нас в тестировании, уже переданы Старику в разработку.. все будет со временем, как он сообщил, в последующих релизах.. на сегодняшний день планы не позволяют, так что слишком не спешите, все будет реализовано..
Додик может все, но Додик не может все сразу.. >:d Изменено 23 декабря, 2016 пользователем maxand

[Старик]

Додик может все, но Додик не может все сразу..

:d
Вот именно...
Вы даже не представляете насколько много важного и умного еще надо сделать в боте...

Пытливый ум и деятельная натура ilnur17021992 не могли не подвигнуть его на попытку сверхсрочного создания "нашего круглосуточного ответа Generic A-TLP". :d
Ну что ж - почему ж нет?! :)
Исследовать и эту возможность можно и стоит - если сделать без компромиссов.

Но, коллеги, вы услышьте меня - потому что я важные вещи написал в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=328854
Чтобы войти первым ордером сетки по ВВ, достаточно самого примитивного фиксшагового мартина 200х годов.
Для этого не нужен наш бот.
Я не говорю, что плохо входить первым ордером по ВВ - я говорю, что пока это не обязательно оптимальное использование возможностей нашего бота...
Понимаете?
Мы имеем очень гибкого бота и редкую по комплексности модель - а исследуем достаточно обычные входы по индикаторам...
Я не говорю, что этого делать вообще не надо - я говорю, что это то, на что подошли бы множество других мартинов...

Направьте свои пытливые умы на исследование математики и закономерностей сеток.
Исследуйте множество всего, что стало доступно только в рамках этой длительной комплексной разработки.
Перечень вопросов математики сеток, требующих исследований и осмысления, очень велик...
Не отвлекайтесь на то, что можно сделать и уже делают другие во множестве других мест.
Сконцентрируйтесь на исследовании того, что доступно и может быть реализовано только в рамках нашей разработки.
Сконцентрируйтесь на деньгах, которые можно заработать только здесь.

[VladimirM]

Старик, прсьба сделать мульт данного советника действительно гибким, а в частотности добавить опцию индивидуального выставления нужных значений для каждого колена.
Например, я не могу добиться простой последовательности:
1.0.01
2.0.02
3.0.03
4.0.04
5.0.05
6.0.06
7.0.07
8.0.08
9.0.09
Возможно не внимательно искал?
а также вызывает вопросы возможности уменьшения лотности в середине сетки, с дальнейшим увеличением у экстремальных значений и последующим уменьшением.

[cakrani]

Старик, прсьба сделать мульт данного советника действительно гибким, а в частотности добавить опцию индивидуального выставления нужных значений для каждого колена.
Например, я не могу добиться простой последовательности:
1.0.01
2.0.02
3.0.03
4.0.04
5.0.05
6.0.06
7.0.07
8.0.08
9.0.09
Возможно не внимательно искал?
а также вызывает вопросы возможности уменьшения лотности в середине сетки, с дальнейшим увеличением у экстремальных значений и последующим уменьшением.

как Вы хотели + MultLevel3 доступен для уменьшения лотности в середине (вложение).
Надеюсь был полезен :)

P.S:

Цитата

Добавлены параметры S_CalcLotType и B_CalcLotType - переключатель сомножителя мульта очередного N-го колена сетки.
Параметр CalcLotType может принимать только 2 значения (варианта) - LastOrder или MinOrder.
При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена сетки (предыдущий ордер).
Так безальтернативно вычислялся лот очередного ордера сетки по версию 1.37 включительно и с 1.38+ так вычислять тоже будет можно.
При CalcLotType = MinOrder на мульт текущего N-го колена сетки всегда умножается лот 1-го (первого) минимального ордера сетки.
Это альтернатива вводится с версии 1.38.
При CalcLotType = MinOrder все иные параметры управления мультом задаются и функционируют одинаково с CalcLotType = LastOrder.
Опция CalcLotType=MinOrder позволяет строить обычные и экзотические сетки: в т.ч. густые и многоордерные, с особо равномерным распределением лотности ордеров в сетке - или особо длинные сетки для крайне волатильных валютных пар.
Пример 1: при S_CalcLotType=MinOrder S_MinLot=0.01 S_Mult=1 S_MultStart=2 S_MultLevel2=3 и S_MultCorr=1 сетка будет 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07… лотов.
Пример 2: при S_CalcLotType=MinOrder S_MinLot=0.01 S_Mult=1 S_MultStart=2 S_MultLevel2=3 и S_MultCorr=0.25 сетка будет 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04... лотов

для_VladimirM_шаг_001.xlsx

Изменено 23 декабря, 2016 пользователем cakrani

[Старик]

Старик, прсьба сделать мульт данного советника действительно гибким, а в частотности добавить опцию индивидуального выставления нужных значений для каждого колена.

Ручное выставление шагов/лотов/ТР ордеров пока не рассматриваем.
Это радикально (на сотню+) увеличило бы число параметров бота, практически не поддающихся оптимизации.
Обоснуйте.

а также вызывает вопросы возможности уменьшения лотности в середине сетки, с дальнейшим увеличением у экстремальных значений и последующим уменьшением.

опять таки обоснуйте.
модель можно заполнять вручную - покажите примеры адекватных сеток такой структуры, какую вы считаете необходимой.

[russamurai]

В последней версии (1.41) некорректно работает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Закрывает сделки при просадке в 2 раза меньше заданной.

UPD:
Разобрался.
Баг в версии от 21.12.16, в версии от 18.12.16 все нормально.

Одно починим, другое поломаем )))

2016-12-23_18-09-49.png
2016-12-23_18-12-11_2.png

Изменено 23 декабря, 2016 пользователем russamurai

[Старик]

В последней версии (1.41) некорректно работает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Закрывает сделки при просадке в 2 раза меньше заданной.

Возможно.
Но вы не предоставили инфу об этом сбое и мы не можем его повторить и проверить.

В топике уже давно научились передавать инфу программисту - вы тоже должны её предоставить.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Просьба повторить ваш тест с полной версией бота и выложить всю инфу о тесте - в первую очередь лог и сэт.

[aptu]

Тест полной версии 1.41 с агрессивным сетом за период 01.01.2015-17.12.2016
Сет рассчитан на 13 колен и 200п безотката, но имея короткий TP успешно закрывает сетку...на истории :d

P.S. Зато доходность впечатляет! Рубить так рубить! :d

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
Безымянный.png

Изменено 23 декабря, 2016 пользователем aptu

[Старик]

aptu, сэт бы неплохо прикрепить к вашему посту - не весь сэт в стэйтменте и модели точно отражается!
И вторая коррекция шага +1 в сэте не нужна - кто-то в топике давно эту некорректность допустил и с тех пор она бродит по Европе...

А так да, предположения подтверждаются: медленно, но расширяющаяся сетка, высокий стартовый мульт и агрессивное его приращивание - дают очень короткий ТР и изумительную закрываемость сеток на любом отскоке.
:d

Кстати, вполне себе неплохой агрессивный сэтик: смело - но не безумно...
По казацки так: шашку наголо - и вперед! :)


P.S. вы еще безбашенней, чем я. :d =d> :d Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Старик

[maxand]

Кстати, вполне себе неплохой агрессивный сэтик: смело - но не безумно...
По казацки так: шашку наголо - и вперед! :)

смущает только просадка в 47К$.. :-ss @-) Старик, нисколечки не безумно.. :->

[Старик]

aptu, так у вас безиндикаторный вход по 3 свечкам м1?
А в тестере м15 задавали?
Для очистки совести прогоните тест на ТФ=OpenFirstOrderTF...
Хорошо бы и с фикслотом 0.01.

Кстати, вполне себе неплохой агрессивный сэтик: смело - но не безумно...
По казацки так: шашку наголо - и вперед! :)

смущает только просадка в 47К$.. :-ss @-) Старик, нисколечки не безумно.. :->

aptu для красоты 50000 на 0.01 лота сделал, чем конкретно смазал статистику.
Но в пятницу вечером провокация это нормально... :d

Но средний лот теста 0.02 - так что ни о каких 100% в месяц на фикслоте 0.01 и речи нет.
И прибыль на фикслоте 0.01 д.б. меньше 100К за 2 года - т.е. много, но не безумно много, где-то 35%+- в месяц.
А такие цифры у нас люди и онлайн по 3-4 месяца показывали на намного менее агрессивных сэтах.

А что касается 74% просадки, то это конечно некрасивость.
Но на 2-хлетнем тесте сеткой чуть более 200 пипсов не может не быть, чтобы хоть раз такая просадка не случилась.
за 2 года хотя бы раз она неизбежна, неотвратима.
В тесте реально все просадки граничные - особенно зимы 2015...
Увы, но для такой короткой сетки это нормально - минимум раз за 2 года её никак не избежать.

Но этот безиндикаторный тест действительно интересен!
Во-первых, это как-никак 2 года, за которые евра 1600+ 4-хзначных пипсов ходила - с отменой потолка ШНБ, QE ЕЦБ, первой и второй ставкой ФРС, брэкзитами и трампами...
Это не шутки!
А во-вторых, сэт безиндикаторный. Вдумайтесь - безиндикаторный!
Ну и фильтром волатильности человек красиво отработал...

[aptu]

Спойлер

aptu, так у вас безиндикаторный вход по 3 свечкам м1?
А в тестере м15 задавали?
Для очистки совести прогоните тест на ТФ=OpenFirstOrderTF...
Хорошо бы и с фикслотом 0.01.

Кстати, вполне себе неплохой агрессивный сэтик: смело - но не безумно...
По казацки так: шашку наголо - и вперед! :)

смущает только просадка в 47К$.. :-ss @-) Старик, нисколечки не безумно.. :->

aptu для красоты 50000 на 0.01 лота сделал, чем конкретно смазал статистику.
Но в пятницу вечером провокация это нормально... :d

Но средний лот теста 0.02 - так что ни о каких 100% в месяц на фикслоте 0.01 и речи нет.
И прибыль на фикслоте 0.01 д.б. меньше 100К за 2 года - т.е. много, но не безумно много, где-то 35%+- в месяц.
А такие цифры у нас люди и онлайн по 3-4 месяца показывали на намного менее агрессивных сэтах.

А что касается 74% просадки, то это конечно некрасивость.
Но на 2-хлетнем тесте сеткой чуть более 200 пипсов не может не быть, чтобы хоть раз такая просадка не случилась.
за 2 года хотя бы раз она неизбежна, неотвратима.
В тесте реально все просадки граничные - особенно зимы 2015...
Увы, но для такой короткой сетки это нормально - минимум раз за 2 года её никак не избежать.

Но этот безиндикаторный тест действительно интересен!
Во-первых, это как-никак 2 года, за которые евра 1600+ 4-хзначных пипсов ходила - с отменой потолка ШНБ, QE ЕЦБ, первой и второй ставкой ФРС, брэкзитами и трампами...
Это не шутки!
А во-вторых, сэт безиндикаторный. Вдумайтесь - безиндикаторный!
Ну и фильтром волатильности человек красиво отработал...

Старик, я всего пол года на форексе, могу много чего не догонять :d на выходных вплотную продолжу работу в направлении агрессивных сеток и учту все недоработки ! l-)
Изменено 23 декабря, 2016 пользователем aptu

[Старик]

aptu, да всё нормально! :)

Тест очень интересный - он подтверждает некоторые предположения разработчиков о потенциале создаваемого бота.
И он подтверждает то, о чём я сегодня неоднократно писал: в боте и модели уже реализован немалый потенциал - надо лишь погрузиться в изучение математики сеток.

Что касается собственно вашего теста, то есть не замечания, а скорее пожелания.

Не стоит задавать MaxOpenOrders от балды - в длительном тесте это ваша защита от самообмана.
Рассчитана сетка на 13 колен - значит, MaxOpenOrders=13. Допускаете 14 колен - значит, MaxOpenOrders=14. И не больше.
У бота не должно быть права на длительном тесте втихаря открывать лишние ордера - а вам самому себя обманывать.
Сколько денег депо есть - на столько и торгуем.

На тестах более 3-х месяцев можно, но не желательно использовать CurrencyForMinLot - лучше выполнять тест фиксированным лотом.
Просто нет смысла имитировать 100% реинвест в течение 2-х лет - тем более с CurrencyForMinLot, равным 5 стартовым депо (что допустимо - но крайне непропорционально).
То, как вы применили CurrencyForMinLot, крайне замутило статистику теста - и, возможно, скрыло 1-2 слива стартового депо на интервале теста.
Намного корректнее использовать фиксированный лот и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=начальному_депо (когда убедимся, что эта опция снова корректно работает).
Если бы ваш тест выполнялся с фиксированным лотом (с или без CloseAllOrders_ByDrawdownMoney), то по статистике была бы уверенность были или нет 1-2 слива стартового депо за 2 года.
А так maxand правильно напрягается на $47K просадки в тесте - есть подозрение, что хотя бы 1 слив стартового депо там спрятался с помощью не вполне корректного применения CurrencyForMinLot...

Ну и в тестере всё же лучше выполнять тест на том ТФ, который у вас указан в OpenFirstOrderTF.
Возможно, нет проблемы в том, что вы выполнили тест на ТФ м15, а в сэте OpenFirstOrderTF=м1 - может, тестер отработал корректно.
Но если бы вы выполнили тест на ТФ=OpenFirstOrderTF, то уверенность в тесте была бы выше.
Да и зрителям тогда было бы на 100% понятнее (и спокойнее) вообще-то в крайне серьезном вопросе для какого ж ТФ разработан ваш сэт...

Конечно, без полной уверенности в корректной работе CloseAllOrders_ByDrawdownMoney длительные тесты корректно выполнить сложнее.
Как бы без этой опции можно тестировать годы с фикслотом - но ход и статистика теста будут видны намного хуже.
Но это вопрос, который Qj по любому решит в разумные сроки...

Ну и когда будете щупать агрессивные тесты, проверьте возможность начинать сетку с мультом на 0.1-0.2 меньшим - а по ходу сетки наращивать мульт агрессивней/раньше.
Возможно, такой подход, без существенного снижения массы прибыли, позволит: строить сетки с лучшей закрываемостью - и/или на несколько меньшем депо. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Старик

[aptu]

Ну и когда будете щупать агрессивные тесты, проверьте возможность начинать сетку с мультом на 0.1-0.2 меньшим - а по ходу сетки наращивать мульт агрессивней/раньше.
Возможно, такой подход, без существенного снижения массы прибыли, позволит: строить сетки с лучшей закрываемостью - и/или на несколько меньшем депо.

Старик, вчера занимался тестами с начинающим мультом от 1.2 до 1.5 с увеличением вплоть до 0.1, но пока что ничего толкового у меня не получилось...

UPD: прогнал на м1, без 50.000 на 0.01 лота и чуть изменил настройки в блоке управления импульсом :d Результаты получились следующие:

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
EAQj_-_Setka_v1.41_-_13-200п_EURUSD__start_10000$.set

Изменено 23 декабря, 2016 пользователем aptu

[Qj]

Обновил бота в посте с версией 1.41. Исправлен расчет прибыли и просадки.

[Старик]

UPD: прогнал на м1, без 50.000 на 0.01 лота и чуть изменил настройки в блоке управления импульсом :d Результаты получились следующие:

ну тут есть и сетки (минимум раз) на 15 колен, и минимум 1 (а то и 2-3) сливов стартового депо в ходе 2-х летнего теста - без вариантов!
То есть существенные условия теста нарушены: колен не расчетных 13, а 15 - а просадка минимум раз превышала тройной депо.
так что реальная картинка далеко не столь благостная, как у вас выглядит в этом длительном тесте с фиксированным лотом...
а нам обманывать самих себя нельзя...

Решений как всегда 3:
1) ждем перезаливки бота 1.41 с исправленной опцией CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=10000 или
2) задаете CurrencyForMinLot=10000 и отрабатываете в режиме корректного 100% реинвеста, который закончится сливом в месте где он был или
3) увеличиваете депо до нужного на 15 колен - и пытаетесь пройти тест с CurrencyForMinLot=депо (или исправленным CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо).

и вот тогда мы и узнаем что у вас там в тестерном граале реально...

P.S. я бы рекомендовал дождаться перезаливки бота с исправленным CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Это опция как рентген просвечивает реальных ход теста и даже близкой альтернативы ей в тестере нет.

P.P.S. Сохраняя отчет тестера, настоятельно рекомендую называть отчет в точности как сэт и модель.
Например, если сэт
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.set,
то назвать отчет теста можно
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - StrategyTester или
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217 (.htm и .gif).
Аналогично по имени сэта стоит называть и скрин модели
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.png.
В идеале все 4 файла одного теста (модель, сэт и 2 файла отчета) должны называться одинаково слева (и почти одинаково правее) и отличаться только расширениями файлов.

То есть корректный набор файлов одного теста (или отчета о торгах) выглядел бы так:
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.png - скрин модели, название в основном вводится вручную
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.set - сэт, название копируется из названия файла модели
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217.htm - отчет, название копируется из названия файла модели или сэта
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217.gif - график отчета, имя файла сформирует тестер при сохранении отчета.

Таким образом, из всего комплекта 4-х файлов теста вы сам называете только первый из файлов - да и здесь часть имени скопируете откуда-то.
Дальше названия вы уже только копируете/вставляете - а файлу графика теста имя (отчета) в автомате присвоит тестер.
Это очень просто и удобно.
Но зато эти файлы ни у вас, ни у всех кто их скопируют не потеряются никогда.
Изменено 24 декабря, 2016 пользователем Старик

[difussion]

Недавно начал следить за этой веткой и у меня возникла идея сделать первые несколько колен сетки виртуальными т.е. не выводить их на рынок. а держать в "уме". Это позволит в разы снизить требования к депозиту (виртуальные колена могут иметь лот меньше 0,01). Также позволит избежать убыток от первых колен. Я сделал небольшое исследование последнего теста aptu сколько суммарно прибыли приносит каждое колено:

[list type=decimal]

-213,61

-131,52

-52,03

49,59

157,27

358,3

968,36

2034,58

5365,81

7725,77

8700,24

12600,31

В этом сете имеет смысл открываться только с 5 а то и с 6 колена.

[VladimirM]

Эта мысль не нова и реализована в советниках лет 5-7 назад - большого успеха, а в следствии этого и распространения не имела.

[Старик]

OpenFirstOrderTF = 5
CandlesToOpen1Order = 2
CandlesToOpen1Order_MinPips = 15
CandlesToOpen1Order_MaxPips = 40
ReversSignalToOpen1Order=true

На всякий случай напомню, что неким примерным (с нюансами) аналогом входа по канальным индикаторам рассматривался вот такой вариант.
Надо отметить, что такие торги по частоте будут весьма существенно отличаться от дефолтных.

Это я к тому, что кто тестит разные варианты сеток, должны помнить, что кроме собственно геометрии/математики сетки, могут в очень широком диапазоне меняться условия безиндикаторного входа и настройки фильтров - в том числе фильтра волатильности, который вынужден работать и за фильтр спрэда.

И дефолтный вход по 3-м свечам м1 - это лишь один из великого множества вариантов открытия первого ордера сетки, причём достаточно агрессивный...

[maxand]

Спойлер

Недавно начал следить за этой веткой и у меня возникла идея сделать первые несколько колен сетки виртуальными т.е. не выводить их на рынок. а держать в "уме". Это позволит в разы снизить требования к депозиту (виртуальные колена могут иметь лот меньше 0,01). Также позволит избежать убыток от первых колен. Я сделал небольшое исследование последнего теста aptu сколько суммарно прибыли приносит каждое колено:

[list type=decimal]

-213,61

-131,52

-52,03

49,59

157,27

358,3

968,36

2034,58

5365,81

7725,77

8700,24

12600,31

В этом сете имеет смысл открываться только с 5 а то и с 6 колена.

аналогом такого отложенного входа первым ордером, как-раз и является, - индикаторный, канальный вариант.. с той лишь разницей, что индикаторный более гибок, и способен подстраиваться под текущую волатильность.. смысл такого варианта в том, что мы делаем отступ от хая/лоя, для пущей страховки на случай длительного безотката..

[therebel]

аналогом такого отложенного входа первым ордером, как-раз и является, - индикаторный, канальный вариант.. с той лишь разницей, что индикаторный более гибок, и способен подстраиваться под текущую волатильность.. смысл такого варианта в том, что мы делаем отступ от хая/лоя, для пущей страховки на случай длительного безотката..

Ну в таком случае и идея Ильнура BigFoot нелоха, отступ равный средней волатильности, затем резкий обрез шага.

2016-12-02_22-22-15.png

[maxand]

Спойлер

аналогом такого отложенного входа первым ордером, как-раз и является, - индикаторный, канальный вариант.. с той лишь разницей, что индикаторный более гибок, и способен подстраиваться под текущую волатильность.. смысл такого варианта в том, что мы делаем отступ от хая/лоя, для пущей страховки на случай длительного безотката..

Ну в таком случае и идея Ильнура BigFoot нелоха, отступ равный средней волатильности, затем резкий обрез шага.

неплоха любая идея, подтвержденная тестированием в условиях, приближенных к реальным.. идея BigFoot близка по задумке, но, к сожалению, не так хороша на деле, там еще допиливать необходимо.. по кр.мере, даже по сравнению с дефолтными параметрами, BigFoot - сет, проигрывает..

канальный индикатор предлагает всего лишь отступ входящего ордера на N-пипсов от предположительно наиболее опасного места.. на деле же, оно не всегда таковым оказывается, т.к. медленный длительный безоткат, не обязан возникать сразу от хай/лой-точки..

в сетке мы имеем дело с математикой, сдобренной некоей, уже не столь математической фильтрацией.. но рынок, поведение цены, - это не чисто математика с фильтрацией.. потому и не удавалось пока что разработать "идеальный" сет.. Старик, предлагает учитывать фундаментальные факторы, но никакой робот этого не сделает на автомате.. никакая эксель-модель не смоделирует нам результатов референдумов, вмешательства стихии, и банковских интервенций.. кое-что бот умеет делать, и всегда "наготове", и это уже здорово.. кое-что, но не все, что может случиться.. к неожиданным и резким реакциям рынка, Старик с Qj, смогли его подготовить, но медленный, спокойный, продолжительный безоткат, - был и остается настоящей занозой в заднице.. и вариантов пока нет, - только подстраиваться под текущую ситуацию ментально, и вмешиваться согласно своего понимания рыночной обстановки.. >:d

[Старик]

Спойлер

Недавно начал следить за этой веткой и у меня возникла идея сделать первые несколько колен сетки виртуальными т.е. не выводить их на рынок. а держать в "уме". Это позволит в разы снизить требования к депозиту (виртуальные колена могут иметь лот меньше 0,01). Также позволит избежать убыток от первых колен. Я сделал небольшое исследование последнего теста aptu сколько суммарно прибыли приносит каждое колено:

[list type=decimal]

-213,61

-131,52

-52,03

49,59

157,27

358,3

968,36

2034,58

5365,81

7725,77

8700,24

12600,31

В этом сете имеет смысл открываться только с 5 а то и с 6 колена.

аналогом такого отложенного входа первым ордером, как-раз и является, - индикаторный, канальный вариант.. с той лишь разницей, что индикаторный более гибок, и способен подстраиваться под текущую волатильность.. смысл такого варианта в том, что мы делаем отступ от хая/лоя, для пущей страховки на случай длительного безотката..

По случаю католического Рождества Христова позволю себе не согласиться - с обоими и во всем! :d

difussion, имхо, возможно вы ошибаетесь, утверждая, что первые 3 колена обычной (30-35 пипсов хода цены) убыточны.
Ну, или как минимум, может не учитываете, что в массе прибыли длинных сеток есть пусть меньшая, но доля прибыли находящихся дальше ТР ордеров - и её надо вычитать из прибыли больших сеток и плюсовать к прибыли первых ордеров/сеток пропорционально лота каждого ордера.
Посмотрите колонку "$|пипс" в модели и вы увидите, что прибыль от закрытия любой сетки формируется с учетом лотов всех рыночных ордеров сетки, включая первые. Вы их учли и прибыль перераспределили по всем коленам закрываемой сетки?
Как вы собирали стату теста интересно, конечно - что вы учитывали, что нет, что вы вообще называете "прибылью колена"...
Это не говоря о том, что сетки до 3-х колен часто составляют 75%-80%+ от общего числа сеток - и, во флэтовые периоды (которых от 80% времени), являются основными кормильцами. Евра скоро 2 года условно во флэте - прикиньте...

Ну ладно, "прибыль колена" чисто ваш термин и о чём вы пишите, без изложения точной методики однозначно понимать нельзя...
и каждый комментирующий лишь строит догадки относительно ваших цифр и каждый может думать и говорить о своём и разном...
Может и я не догоняю...
Но я вообще не очень понимаю ваш подход: сетка это математически выверенный набор позиции, закрытой в плюс - правомерно ли вообще закрытую в общий плюс позицию потом делить на прибыльную или убыточную часть?!
Мы ж как бы на рынке: входим когда есть условия - выходим когда есть возможность...

Ну и давайте ж учитывать, что пока тесты aptu "рисованные" - это пока был тестерный грааль.
я выше объяснял почему...
Но тогда ж давайте учитывать, что даже если ваша методика вычисления "прибыли колен" корректна, то цифры ваши не более адекватны, чем анализировавшийся тест.
С тем тестом не всё просто: может, это и "проходящий" разгон на евре - если стартовать с 10К и держать на счете 40К прибыли на просадки...
Как минимум, цифры, даже если ваши цифры выведены корректно, они ну явно не более реалистичны, чем исходный тест...
Понимаете? :)
В общем, глубокомысленных выводов я бы делать не спешил ни разу...
Хотя нельзя совсем исключать, что ваши расчеты таки корректны, а тесты адекватны...

Ну и не стоит ждать некой глубокой переработки огромного бота, пока не выписанного еще даже в базовой версии.
Ищите другие решения.
Насколько понимаю, вы свою идею можете реализовывать прямо сейчас - в боте и модели есть более чем достаточно возможностей.
В модели спроектируйте сетку с пропуском первых колен - там можно всё! Стройте сетку с 5-го колена - кто мешает?! :)
В блоке безиндикаторного входа (или в версии с ВВ) подберите настройки, пропускающие первые 30-50 пипсов движения - и вперед!
Достаточно проверить корректность своих расчетов и предположений вы можете в тестере прямо сейчас - модель и бот очень гибкие!


maxand, вот как бы да с каналами в моновалютных торгах - реально фильтруют входы...
Но хаи/лои с последующим безоткатным движением вообще-то большая редкость.
А платим мы за это практически полной потерей всех "внутриканальных" торгов во флэте - ведь теряется 1-3 колена интенсивной внутриканальной торговли 80%+ времени торгов, да?
Внутри каналов останется только сколько-то редких единичных ордеров - ныне, правда, "объявленных" возможно вообще тотально убыточными!...
Хотя пока мы не знаем точно что такое "прибыль колен" и у нас нет никакой уверенности, что даже каналами мы пропустим/отфильтруем исключительно "плохие" первые колена сеток и не пропустим "прибыльные" старшие куски сеток...


В итоге все последние обсуждаемые предложения пока де-факто сводятся к одному: а давайте мы как-то "зафильтруем" несколько первых колен - оставив себе гипотетическую исключительно "чисто прибыль" от старших колен сеток.
Верно?
А вот х.з. реально ли это...
Проблема-то именно и только медленный безоткат - а первые ордера сеток, имхо, вряд ли проблема...
Да и неизвестно сколько старших сеток мы "зафильтруем насмерть" и вообще не создадим, борясь с младшими коленами - и сколько прибыли потеряем на этом...


Вот не знаю обратил ли кто-то внимание, что пока предполагаемо лишь тестерный грааль aptu может оказаться и не только тестерный...
Жадность и дерзость теста aptu может оказаться и здоровой! :d
Фишка в том, что безбашенный и даже увеличивающийся мульт в сочетании с условно устойчивой околодефолтной геометрией сэтки генерирует очень большую массу прибыли - где-то от 7000 (?) в месяц с лота 0.01. А это много, очень много и очень важно...
Так вот, если стартовать с 10000-20000 и первые 30000-40000 прибыли не снимать (CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=50000-60000?) и оставить допустимыми 15 колен - то торги на таких оборотных средствах на евре могут оказаться достаточно устойчивыми и проходящими все просадки 2-х непростых лет.

И это, возможно, не подгонка под историю...
Не факт что подгонка!!
Потому что тут есть другие, не то чтобы скрытые, но еще менее очевидные фишки:
- для 15 колен с мультом 1.8 расчетный депо 50000+-
- закрываемость сеток с мультом 1.8+ исключительно высока.
И первые 12+- колен редко требуют более 20% депо - посмотрите модель, даже с 15%-10% можно пробовать стартовать по 12 колен.
А 12-13 колен вообще-то немало - они не каждый месяц не на каждой паре бывают...

То есть схема теста aptu может не такая авантюра, как сначала кажется - при определенных допущениях это математически весьма гармонично...

Просто надо понять и принять, что это разгон: стартуем с 10000-20000, набиваем до 50000-60000 - и на этих деньгах дальше торгуем, начиная снимать прибыль.
Ну или увеличивать лот...
Помните тест с CurrencyForMinLot=50000?! Он даже формально был проходной - понимаете?!
Мутный, со смазанной статистикой, потому что не прямой - но проходной!! l-) :d

Не было в тестах aptu совсем случайностей...
можно сомневаться, но вплоть до 8-10 подъёмов стартового (12+- коленного) микро депо в год (на интервале от 1.5 лет) по такой схеме просматриваются. :-? :d
Просматриваются, млин! :d
Понимаю, что звучит дико...
Но смотрите модель и тесты aptu - там все вроде случайности, если всмотреться, скорее математические закономерности, подсвеченные моделью... Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Старик

[difussion]

Я взял тесты aptu только потому что это первый попавшийся мне отчет тестера с фикс лотом, а поэтому каждое колено имеет строго определенную лотность. Теперь о методике. Я просто загнал отчет в ексель и отсортировал результаты по лотам, потом суммировал прибыль/убыток для каждого колена и получилось что для всех сделок с лотом 0,01 результат отрицательный, для лота 0,02 тоже и тд. Теперь немного почитав последние сообщения понял что неким похожим аналогом предложенной идеи может быть BigFoot. Позволяющий отсечь нарастание лотов в начале сети. Также неким аналогом может быть безиндикаторный блок, отсекающий несколько колен от последнего экстремума.

Цитата

Но я вообще не очень понимаю ваш подход: сетка это математически выверенный набор позиции, закрытой в плюс - правомерно ли вообще закрытую в общий плюс позицию потом делить на прибыльную или убыточную часть?!
Мы ж как бы на рынке: входим когда есть условия - выходим когда есть возможность...

Я ведь не предлагаю менять математику сети или точки входов\выходов. Просто всю сеть надо строить и сопровождать виртуально в мозгах бота, и на рынок выводить только старшие колена. Аналогично работают некоторые брокеры, у себя внутри ведут клиентские сделки, а дальше пропускают только общую позицию. Самым близким и легким в реализации будет запустить вашего бота на демо счете с большим депо и через какой нибудь сигнальный сервис копировать сделки, подобрав коэффициент отсекающий первые колена. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем difussion