[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[xgeorgix]

Добрый время суток господа,
представляю на суд форумчан свою модификацию модели с функциями для сохранения SET'ов.

За основу взят эталон от уважаемого Старика.
На основном листе добавлены 3 кнопки (перенос параметро в Sell и Buy переменные, создание файла) и параметр ReflectSellSettingsToBuy, на листе "Set_Sell" можно править все параметры совы. В поле имени файла соблюдайте ограничение как и при сохранении(не использовать определенные символы [] и т.п. ) .

Файл настроек сохраняется в директории самой модели.
Приятных тестов и с наступающим Новым Годом!!!

EAQj_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m06_-_20161214_-_эталон_малый-set.xlsm

[aptu]

добрый день. подскажите, пожалуйста, принципиальные отличия торговли на демо-счете и реальном. кроме комиссий и проскальзываний в чем еще отличия.

поставил мод сетки v1.39 на демо счет в альпари с депо в 2000 баксов, торговля на 4 валютных парах. счет ecn-demo - результат один, с таким же депо и теми же парами реальный счет альпари ecn показывает совершенно другие результаты и если бы не доливка в один момент 1700 долларов депозит был бы слит.

более того сейчас мод сетки v1.39 стоит на демо в альпари с депо 1000 на 8 валютных пар, с увеличенным в 4 раза минимальным лотом и показывает результат с 14 декабря + 225%. я понимаю что скоро последует слив, но все же подскажите в чем принципиальные отличия демо счета от реального?

заранее спасибо

Я бы вам посоветовал дождаться закрытия сетки на реальном торговом счете и приостановить работу до момента полного освоения советника и того, что вы им делаете! К тому же доливка в большинстве случаев не спасает от стопаута, завтра к примеру безоткатное движение будет более сильным и ваши 1700 долларов ничем не помогут...

[Dimas245]

Я бы вам посоветовал дождаться закрытия сетки на реальном торговом счете и приостановить работу до момента полного освоения советника и того, что вы им делаете! К тому же доливка в большинстве случаев не спасает от стопаута, завтра к примеру безоткатное движение будет более сильным и ваши 1700 долларов ничем не помогут...

спасибо за совет. как раз доливка спасла депозит от слива и сетка на реальном счету уже закрыта.
тут вопрос не в освоении работы советника. риски я прекрасно осознаю и настройки с рекомендациями я знаю.
вопрос был в другом, смотрите выше

[cakrani]

Я бы вам посоветовал дождаться закрытия сетки на реальном торговом счете и приостановить работу до момента полного освоения советника и того, что вы им делаете! К тому же доливка в большинстве случаев не спасает от стопаута, завтра к примеру безоткатное движение будет более сильным и ваши 1700 долларов ничем не помогут...

спасибо за совет. как раз доливка спасла депозит от слива и сетка на реальном счету уже закрыта.
тут вопрос не в освоении работы советника. риски я прекрасно осознаю и настройки с рекомендациями я знаю.
вопрос был в другом, смотрите выше

Принципиально ничем не отличается, а чем отличается вы уже сами знаете (про коммисии и реквоты и т.д.).
Изменено 21 декабря, 2016 пользователем cakrani

[aptu]

Я бы вам посоветовал дождаться закрытия сетки на реальном торговом счете и приостановить работу до момента полного освоения советника и того, что вы им делаете! К тому же доливка в большинстве случаев не спасает от стопаута, завтра к примеру безоткатное движение будет более сильным и ваши 1700 долларов ничем не помогут...

спасибо за совет. как раз доливка спасла депозит от слива и сетка на реальном счету уже закрыта.
тут вопрос не в освоении работы советника. риски я прекрасно осознаю и настройки с рекомендациями я знаю.
вопрос был в другом, смотрите выше

Ну если вы действительно осознаете риски это хорошо. Касаемо разницы в демо счете и реальном, то они могут отличаться в том числе котировками, к тому же демо счет не знает, что такое ликвидность...

[Dimas245]

еще один вопрос от "чайника" - где можно посмотреть историю торгов? интересует именно данные на таймфрейме М1 и к примеру за апрель этого года.

проблема связана с тем что я в метатрейдере открываю график автономно, но на таком таймфрейме не прокрутить дальше декабря. при открытии автономного графика указаны даты, но их не отредактировать.

только в тестере стратегий можно? проставив определенного советника или индикатор?

[Старик]

xgeorgix, превосходно! =d> :)
Добро пожаловать в наш дружный топик!

Но к вам будет просьба - еще раз выполнить ту же работу на модели релиза 1.42 или 1.43 (сообщу дополнительно).
Модель внешне изменится, существенно добавится входного контроля - и вот уже к этой версии с новым дефолтным сэтом и будет смысл подключить блок вывода модели в сэт-файл.
Тогда это будет типа стабильного варианта модели.

подскажите, пожалуйста, принципиальные отличия торговли на демо-счете и реальном. кроме комиссий и проскальзываний в чем еще отличия.

я бы не сказал, что есть значимые отличия между демкой и реалом - для мартинов.
Комиссии, спрэды, свопы, проскальзывания для торгов на наших деньгах примерно одинаковы.

Надо лишь учитывать, что демка "по деньгам" всегда соответствует реальному, а не центовому счету.
То есть $1000 на центе это $100000 - а на демке и реале это $1000.

Что касается расхождений в торгах, то старт торгов с разницей даже в несколько минут могут на пару недель конкретно рассинхронизировать торги даже на 2-х одинаковых счетах.

Ну а что касается ваших торгов, то даже для меня это авантюра. :d
Но имеете право - деньги ваши. :)

[Qj]

Обновил бота в посту с версией 1.41 .

[Boris1961]

Обновил бота в посту с версией 1.41 .

Опишите, пожалуйста, что именно обновлено

[Старик]

Прогнал полную версию 1.41 с сетом maxand за период 01.01.2015-17.12.2016. Качество 99%

P.S. TDS2 Дукас, GMT+3 DST US, спред реальный...

Коллега, выполните, пожалуйста, тот же тест с сегодня обновленной версией 1.41 - там, кроме CloseAllOrders_ByProfitMoney, подправлен и блок безиндикаторного входа.
Блок безиндикаторного входа пока всё еще в доработке и усиленном тестировании - надо сравнивать разные тесты.
Интересно, насколько радикально будет отличие 2-х ваших тестов - а оно может быть серьезным...

Boris1961, надеюсь, ответил.

Ну тогда в честь науки ставлю эксперимент, забрал, что вложил и оставляю начальное депо в 1К уже все равно «За счет казино».

Прикрепил 1) [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161222 - дефолт камикадзе $1000 №1.png
Необходимо понимать 2 вещи:
а) что ровно $1000 это 12 колен впритирку и
б) если сеточка чуток растянется - на 12 колено денег на залог может не хватить.

Вариант 2) [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161222 - дефолт камикадзе $1200 №2.png предполагает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1000.
Это дефолт и Вы рискуете все той же 1000 - но даёте сетке хоть немного дышать и уверенней открыть 12 колено, если оно понадобится.
Это я к тому, что круглые цифры редко оптимальные: чуть устойчивей не выводить 100% вложенного - а сначала вывести меньше, при тех же рисках в 1000 оставив боту 20%-30% депо на "технологические нужды".
Понимаете, 100% или 1000 плохие цифры... Это нам с вами 1000 красиво - а рынку наши красивости до задницы. :( :)
Вычисленные оптимальные цифры очень редко бывают круглыми...

Вариант 3) [EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161222 - камикадзе $1200 чуть устойчивей №3.png понятен из названия.
Само собой, если торги "камикадзе-1000", то и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1000.

Ну и последнюю сетку на депо 5500 я бы использовал осенью-зимой вместо дефолтной.
Тоже стремненько очень, если с Трампом и Брэкзитом такой сеткой пытаться бороться - но всё же длиннее и активней в закрытии, поустойчивей и гармоничней.
Пока окончательно не решил, но, видимо, я такой комплект настроек скоро сделаю новым дефолтным.

Ну а что касается используемых мною в тестах сэтов, то я их регулярно выкладываю в топике.
Большинство из них рассчитаны на сетки от 500 пипсов - страшненько мне что-то на рынок смотреть... :)
Ну и где у меня в сэтах MinLot=0.02 и MultStart=4 - для MinLot=0.01 можно/лучше MultStart=3.

EAQj_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m06_-_20161222_-_дефолт_камикадзе_$1000_№1.png
EAQj_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m06_-_20161222_-_дефолт_камикадзе_$1200_№2.png
EAQj_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m06_-_20161222_-_камикадзе_$1200_чуть_устойчивей_№3.png
EAQj_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m06_-_20161222_-_минимальная_$5500.png

[Volkodrak]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Заинтересовался Вашим советником. Подскажите, CloseAllOrders_ByDrawdownMoney в нем сейчас работает? А то прогнал его на истории с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 300, и в результате получил максимальную просадку больше 1800$. На графике видно первая просадка почти 1000. Может я что то не так делаю? Тогда прошу прощения. Я еще новичок в этом :">

1_1.jpg
1_2.jpg
1_3.jpg

[Старик]

Volkodrak, вы повторно скачивали 1.41?
Вчера бот 1.41 был перезалит с исправлением CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Если повторно не скачивали, скачайте, повторите тест и отпишитесь.
Если уже повторно скачали, а баг остался - напишите и об этом.

P.S. мне очень трудно представить сэт, для которого CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=300 оптимально.
Что вы пытаетесь таким образом торговать? :)

[xgeorgix]

Но к вам будет просьба - еще раз выполнить ту же работу на модели релиза 1.42 или 1.43 (сообщу дополнительно).
Модель внешне изменится, существенно добавится входного контроля - и вот уже к этой версии с новым дефолтным сэтом и будет смысл подключить блок вывода модели в сэт-файл.
Тогда это будет типа стабильного варианта модели.

Непременно сделаю.

Вопрос, интересует ли функция обратного импорта из Set-файла в модель?
Допустим, мы поменяли какие то настройки бота непосредственно в MT и хотим проверить их в модели.
Я конечно понимаю, что перед тем как что-то менять в настройках совы надо проверять в модели, а не наоборот. Но у нас период оптимизации и поиска оптимальных параметров. И если с одной парой все гораздо проще, то когда заходит дело до десятка пар и такого же количества настроек Set'ов.... :-?

P.S.
в моем моде на листе "Set_Sell" блок настройка бота (столбец B) в качестве разделителя для дробных значений следует использовать точку

[ilnur17021992]

Обновил бота в посту с версией 1.41 .

Обновил мод [EA][Qj] - Setka v1.41 - RSI-CCI
Добавлен блок настроек входа по индикаторам RSI и CCI:


Пояснения по опциям:

Цитата

RsiMinimum и RsiMaximum заменил на RsiLevel, если RsiLevel например 20 то RsiMinimum=50-20=30 и RsiMaximum=50+20=70
Удобнее оптимизировать одно число.
CciLevel используется как максимум=CciLevel, минимум=-1*CciLevel
Таймфреймы и периоды индикаторов тоже вынес в настройки.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_source_code_-_20161222.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_-_20161222.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_experimental_EURUSD_-_20161218.set

[Старик]

Но к вам будет просьба - еще раз выполнить ту же работу на модели релиза 1.42 или 1.43 (сообщу дополнительно).
Модель внешне изменится, существенно добавится входного контроля - и вот уже к этой версии с новым дефолтным сэтом и будет смысл подключить блок вывода модели в сэт-файл.
Тогда это будет типа стабильного варианта модели.

Непременно сделаю.

Вопрос, интересует ли функция обратного импорта из Set-файла в модель?
Допустим, мы поменяли какие то настройки бота непосредственно в MT и хотим проверить их в модели.
Я конечно понимаю, что перед тем как что-то менять в настройках совы надо проверять в модели, а не наоборот. Но у нас период оптимизации и поиска оптимальных параметров. И если с одной парой все гораздо проще, то когда заходит дело до десятка пар и такого же количества настроек Set'ов.... :-?

P.S.
в моем моде на листе "Set_Sell" блок настройка бота (столбец B) в качестве разделителя для дробных значений следует использовать точку

Да, нужен импорт и экспорт сэтов.
Даже оптимизированные в тестере сэты проверить в модели никак не лишне.
Ну и необходимый сэту депо только в модели определяется строго, а не "на глазок".

[Volkodrak]

Старик Да, скачивал. Приведенные выше скрины с новой 1.41 версией.

Со стопом 300 хотел попробовать сет с большим мультипликатором, в данном случае 3 поставил и со второго колена и все это с небольшим стопом. То есть создавать небольшие сетки, но с большим объемом. Просто интересно было посмотреть, что получиться :)

P.S. Не знаю, важно это или нет. Когда срабатывает стоп, на графике видна просадка на ~150$, а не на 300. Может в сове срабатывают какие то защиты и перекрытия не знаю, но на всякий случай скажу об этом.

---

Добавлено: 22-12-2016 13:19:42

---

Только что провел тест на том же периоде, с тем же сетом и сов слил депо.

TesterGraph.gif

Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Volkodrak

[aptu]

Прогнал полную версию 1.41 с сетом maxand за период 01.01.2015-17.12.2016. Качество 99%

P.S. TDS2 Дукас, GMT+3 DST US, спред реальный...

Коллега, выполните, пожалуйста, тот же тест с сегодня обновленной версией 1.41 - там, кроме CloseAllOrders_ByProfitMoney, подправлен и блок безиндикаторного входа.
Блок безиндикаторного входа пока всё еще в доработке и усиленном тестировании - надо сравнивать разные тесты.
Интересно, насколько радикально будет отличие 2-х ваших тестов - а оно может быть серьезным...

Сделал :-o

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm

[Boris1961]

Обновил мод [EA][Qj] - Setka v1.41 - RSI-CCI

1. ИМХО по [EA][Qj] - Setka v1.41 - RSI-CCI:
- Применение только RSI и CCI недостаточно для получения качественных входов. По крайней мере, мне в процессе оптимизации удалось добиться лучших результатов от безиндикаторного входа (каким он был в Setka 1.39), чем от этих двух индикаторов.
- В результате вставки этих индикаторов в советник безиндикаторный вход не работает совсем (См. скрин внизу). Хотя его использование совместно с RSI и CCI, возможно, улучшило бы картину.

Думаю, что этот мод требует доработки.
------------------
2. Setka + ATR
Считаю, что эксперименты, проведенные maxand, незаслуженно забыты.
Но работа с костыльком для запуска первых ордеров по каналу ATR делает невозможным использовать параметры Setka для мультивалютных торгов, да и оптимизацию никак не сделаешь.

Может, кто-нибудь возьмется интегрировать костылек в Setka (С сохранением работы безиндикаторного входа)?

EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_-Безинд_вход.JPG

[Роман26rus]

Извините если что за вопрос а можно сделать так чтоб при достижении просадки например в 20% в роботе включалась функция закрытие в безубыток?то есть не ждать тейка а сразу если баланс положительный закрывалась. Так бы можно было избежать многих сливов, может это уже реализовано в сетке?

[jocker]

Применение только RSI и CCI недостаточно для получения качественных входов.

Ок, Boris1961, пожалуйста, тогда, приведите Ваши полученные результаты на одном временном интервале, с безиндикаторным входом и с индикаторным. Гляньте это мое сообщение (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=313763) там есть и сеты и тесты (99,9%) версии RSI + CCI, и общий результат. Имхо, результаты нормальные. Изменено 22 декабря, 2016 пользователем jocker

[Старик]

Коллеги, завязывали бы вы с левой самодеятельностью с индикаторами в нашем боте!...
Вот просто рекомендую - завязывайте...
Не запрещаю - но обосновано рекомендую.

Набора из 2-х индикаторов когда-то страсть как захотелось юному трейдеру monroff - который уже с квартал в топике не появлялся.
Нет абсолютно никаких доказательств, что эта цепочка индикаторов оптимальна: человек в то время немного индикаторов узнал - вот из них и запросил пару...
Но нам ли следовать его пионерским заветам...
Извините, но в топике вменяемых и квалифицированных людей достаточно, накапливается и статистика разнообразных экспериментов...
И где написано, что что-то кем-то незаслуженно забыто?!
Когда придет время, тогда, на основе накопленной информации, что нам надо и будем решать.

Реализация и подключения этой индикаторной сборки тоже пока просто никакие.
Во-первых, млять, индюки даже раздельно не подключаются - хотя это элементарно, пара лишних скобок и логических операторов.
Во-вторых, практически к любому индикаторному входу все равно нужны все фильтры бота - в т.ч. реально важные фильтры блока безиндикаторного входа.
У maxand, если кто не знает, фильтры бота подменены, но есть...
Нормальные индюки надо будет в бота встраивать и встраивать по уму.

Ну и, парни, мы всё ещё строим эту машину...
Что-то в процессе построения ломается и надо заменять - что-то надо создавать заново...
Но для дальних поездок колеса пока не затянуты и двигатель нормально не закреплен...
И пока мы всё, что надо не сделаем, никто никуда не поедет.
Я понимаю желание поскорее своими руками поставить GPS и приделать климатконтроль...
Но пока конструкторы не оботрут тряпочками руки и не скажут "Заводи!", никто дальше ближайшего угла реально не уедет.

В любом случае ждите стабильного бота.
Пока то, что вы уже видите, не будет работать как часы и не будет навешана минимальная дополнительная защита торгов - дальше идти реально возможности нет.

Осваивайте то, что уже есть.
В сетках множество математических тайн и их раскрытие задача высокого уровня.

Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Старик

[jocker]

Извините если что за вопрос а можно сделать так чтоб при достижении просадки например в 20% в роботе включалась функция закрытие в безубыток?то есть не ждать тейка а сразу если баланс положительный закрывалась. Так бы можно было избежать многих сливов, может это уже реализовано в сетке?

Используйте опцию CloseAllOrders_ByProfitPercent или CloseAllOrders_ByProfitMoney для закрытия ордеров по прибыли. (см. табл. параметров.)
Закрытие в безубыток реализовано в опциях: TakeProffit_Level2, TakeProffit_Level2FixPips, TakeProffitControlNoLossFixPips. Устанавливаете TakeProffit_Level2FixPips=0, TakeProffitControlNoLossFixPips=0, а в опции TakeProffit_Level2 устанавливаете номер (а процент просадки будет зависеть от выбранного Вами ММ) колена, при открытии которого ТР установленного и всех последующих колен будет установлен в безубыток (т.е. в 0).

[Старик]

не знаю понимаете ли вы до конца специфику применения очень больших ТФ для безиндикаторного входа.
...
Тут надо помнить, что длительность разрешающего сигнала на открытие новой сетки равно OpenFirstOrderTF - пока новая свеча не закроется и не отменит разрешение (если еще отменит), будет разрешено открывать новые сетки, причем лишь в одну сторону.
Так вот, если OpenFirstOrderTF дневка, то разрешение немедленно и по любой цене открывать сетки в одну сторону действует в течение суток!!
Конечно, включенные многочисленные фильтры (которые включены) будут работать и, если в рынке уж совсем полеты, то открытие новых сеток в одну сторону притормозится на несколько минут.
Но если чего-то экстраординарного нет, при OpenFirstOrderTF=1440 бот будет снова и снова открывать сетки в одну сторону по цене "где стоит" немедленно после закрытия предшествующей сетки - в течение суток подряд.

Спойлер

Прогнал полную версию 1.41 с сетом maxand за период 01.01.2015-17.12.2016. Качество 99%

P.S. TDS2 Дукас, GMT+3 DST US, спред реальный...

Коллега, выполните, пожалуйста, тот же тест с сегодня обновленной версией 1.41 - там, кроме CloseAllOrders_ByProfitMoney, подправлен и блок безиндикаторного входа.
Блок безиндикаторного входа пока всё еще в доработке и усиленном тестировании - надо сравнивать разные тесты.
Интересно, насколько радикально будет отличие 2-х ваших тестов - а оно может быть серьезным...

Сделал :-o

:d
Ну а вы как хотели?! maxand мне друг - но истина дороже! :)
И истина требует сломать благостную картинку, нарисованную им - gbpusd на $1000 с безиндикаторным входом даже на дневках не выторгуешь.

На самом деле сет maxand де-факто является эталонным тестом блока безиндикаторного входа.
Глянул я на его график и моё звериное "верхнее чутьё" включило во мне сигнал тревоги - количество ордеров там явно не сходилось, было слишком мало...
А торговать такой сэт должен так, как я исчерпывающе описал выше - и это много ордеров (пусть не каждый день) и могут быть самые большие сетки.

В итоге блок безиндикаторного входа был подкорректирован и, по итогам еще не законченных тестов, вроде стал работать так как должен.
Это еще не 100% факт - но пока длящиеся длительные тесты багов не выявили.

сет maxand на $1000 на gbpusd работать перестал.
Ну как бы и не должен был, но работал вследствие бага в боте - а теперь не работает.

Для проверки идеи сета maxand входа на дневках нужно тестирование с нуля - на большем депо, на более консервативном сэте или на большем депо и более консервативном сэте вместе.
Предыдущий "всё проходящий" результат был не более чем иллюзия, возникшая вследствие бага в боте.

[Boris1961]

Коллеги, завязывали бы вы с левой самодеятельностью с индикаторами в нашем боте!...
Вот просто рекомендую - завязывайте...

Старик, каюсь :"> Начал изучать RCI-CCI, чтобы скоротать время, пока починят безиндикаторный вход.
Будем ждать команды "Заводи!"
Хотя, с другой стороны, нет предела совершенству....

jocker, согласен, Ваши результаты хорошие.
Я делал тесты, начиная с 2010. Мои результаты выложены здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=326391
Своё мнение по RSI-CCI высказал потому, что не удалось добиться сколько нибудь значимых стабильных результатов на этом промежутке времени. Поэтому и выкладывать нечего. Хотя, честно говоря, глубоко не копал - оптимизировал только вход на сетке с дефолтным сэтом.
Нисколько не хотел своим постом приуменьшить результаты Вашей работы.
В любом случае, думаю, Вы со мной согласитесь - мод нужно дорабатывать.

[Старик]

Коллеги, завязывали бы вы с левой самодеятельностью с индикаторами в нашем боте!...
Вот просто рекомендую - завязывайте...

Старик, каюсь :"> Начал изучать RCI-CCI, чтобы скоротать время, пока починят безиндикаторный вход.
Будем ждать команды "Заводи!"
Хотя, с другой стороны, нет предела совершенству....

Вы ж понимаете - запрета нет...
Но и смысла глубокого тоже не вижу.
Первая попавшаяся произвольная комбинация из 2-х индикаторов - именно в этом наше светлое будущее?!... :)
Кто это сказал??!! И почему этих, а не других?! :)
Тем более что в тестах ни один из этих индикаторов даже в статусе кандидата не был...

В математике сетки есть потрясающе интересные вещи!...
Но всех, по привычке, тянет лепить индикаторы и на годах тестов искать сэты с входом раз в неделю...
Да по барабану, что другие так делают в других ботах!... У нас своя голова на плечах!
На входе раз в неделю денег нет - большие деньги в непрерывной или частой оптимальной работе с ценой.

Ну нельзя работать на 1/8 ставки и зарабатывать на поесть - нельзя!... :)
Для заработать на поесть надо работать намного больше - и, самое главное, намного умней!...

Реально ведь уже де-факто созданы по своему уникальные и универсальные инструменты - бот и модель.
Парни, модель очень сильна - и потому что полная модель, и потому что это невероятно мощный эксель.
Ну так и подходить к ним надо уникально и вдумчиво.

Кто-то сравнивал экономику сеток, эффективность использования депо с мультами 1.4 - 1.8? Хотя бы с шагом 0.1 - сравнивали?
Вот у меня нет данных относительно того какой мульт обеспечивает а) наибольшую отдачу на вложенное и б) наибольшую устойчивость.
Есть какие-то одна или более зон значений мультов, где эти критерии сочетаются гармонично и имеют интересные нам значения?!

А кто-то анализировал эффективность сеток, начинающихся с мульта 1.3-1.4 и заканчивающихся мультом 1.7-1.8?
Ведь это крайне интересно и исключительно важно!
Может быть, для традиционной 15-ти ордерной сетки оптимально повышать мульт с 1.2 до 1.7?!
Может, мульт вначале надо опрокидывать - и оптимально начинать сетку с какого-то совсем смешного мульта?!
Как минимум, такие сетки должны обладать высочайшей закрываемостью - и, возможно, они крайне устойчивы...
Но этого точно не знает никто...

А геометрия и математика сетки для торгов на депо-камикадзе - и какие пары для таких торгов оптимальны?
Это вообще отдельное исследование - какие именно сетки и пары оптимальны для торгов на малых деньгах.

CalcLotType=minorder это вообще отдельная планета...
Ботов с такой возможностью в мире я знаю аж 2 - наш и соседский...
Возможно, здесь есть безопасные решение для самых "бегливых" кроссов.

А геометрия сетки в целом? Анализировалась ли гипотетически оптимальная геометрия сетки в зависимости от волатильности пар?
Ведь нет математического доказательства, что оптимальны 15 или 50 колен - а не 9 или 17...
Даже четких критериев вычисления оптимальной "коленности" сетки в зависимости от волатильности пары нет...
Мы на сейчас не знаем даже то, сетки с каким количеством колен оптимальны для разных пар - вдумайтесь!
А ведь для каждой пары оптимальным количеством колен может оказаться своё число...

Понимаете, мы создали инструментарий для исследований и применений сеток, ранее невозможных.
Возможно, это не очевидно - но это так.
Но трейдеры, по привычке и шаблону, прижав к груди дефолтный сэт, начинают шарить вокруг себя в поисках набора простейших индикаторов для входа...
Но просто, механически воткнуть в бота пару индюков не работает - даже если потом заняться проектированием сложных сеток...

Нет никаких возражений и даже всячески приветствуются выполненные корректно исследования эффективности применения индикаторов и различных схем входов применительно к нашему боту!
Вот maxand и pegaskrs провели и продолжают проводить, по сути, уникальное и скорее самостоятельное исследование возможностей применения канальных индикаторов и различных, иногда крайне сложных, иногда на грани понимания вариантов торгов.
Но их тесты индикаторов выполнялись корректно, с корректной имитацией работы бота - так, как могло быть в реальности.
А в целом результаты их длительных тестов обладают самостоятельной ценностью сами по себе.

Но даже из их тестов полностью выпало изучение математических тайн и возможностей сеток в нашем боте.
Это нормально для исследования: для сопоставимости тестов/результатов что-то одно фиксируется - и у них фиксировалась сетка как жестко дефолтный сэт.

Имхо, уже создана возможность для уникальных исследований математики и геометрии сеток - и эту работу рынок щедро вознаградит.
В топик уже выкладывались крайне интересные наработки ilnur17021992 и cakrani.
Не полностью публично, но очень вдумчиво и глубоко тематику и все возможности бота прорабатывает jocker...
Но, коллеги, это далеко не всё!
Есть множество реально крайне важных вопросов, к исследованию которых пока никто не приступал.

А цели у нас далеко не детские...
Ведь тот, кто построит и закинет математически оптимальные для океана рынка сети - получит максимальный улов! Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Старик