[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[mynightfly]

Старик, спасибо за сообщение, многое оно проясняет, новички будут благодарны! Таким образом, TF влияет только на открытие первого ордера сетки. Чем таймфрейм ниже, тем менее консервативное открытие будет у сеток, как я понимаю.

По поводу имитации вывода прибыли, всё-таки, не корректно его использовать как костыль через CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, потому что мы при таком закрытии не просто уменьшаем депо на депозит+%%, а ещё и избегаем дальнейшей просадки, которая может привести к сливу. В приложении пример двух тестов на паре GBPUSD за 2016 год, один тест с такой имитацией, другой без. С имитацией выходим на прибыль в конце теста, без имитации сливаем уже в марте! Правильней наверное все-таки сделать опцию по уменьшению баланса при достижении определённых условий. Может, конечно, это нереально...

GBPUSD_-_model_from_Excel_-_NOclose_or_CLOSE-at-DD-deposit+10_-_M1_-_start_2016.01.01.zip

Изменено 4 декабря, 2016 пользователем mynightfly

[Старик]

По поводу имитации вывода прибыли, всё-таки, не корректно его использовать как костыль через CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, потому что мы при таком закрытии не просто уменьшаем депо на депозит+%%, а ещё и избегаем дальнейшей просадки, которая может привести к сливу.
В приложении пример двух тестов на паре GBPUSD за 2016 год, один тест с такой имитацией, другой без.
С имитацией выходим на прибыль в конце теста, без имитации сливаем уже в марте!
Правильней наверное все-таки сделать опцию по уменьшению баланса при достижении определённых условий. Может, конечно, это нереально...

Чего вы его костылем обзываете!... :d
Очень даже боевая и крайне полезная опция - и далеко не во всех ботах есть.
И не нужна никакая имитация вывода прибыли - просто не надо выдумывать посложней... :)
Разуваем глаза и включаем мозги - наш девиз! :d

"Правильней наверное все-таки сделать опцию по уменьшению баланса при достижении определённых условий" - правильней почему?
Чтобы, в ходе теста, не выходить из баланса, уменьшенного на якобы выведенную прибыль?! :) Правильно? :d
Ну а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо, простите, что делает?!
Не дает вам в тесте превысить баланс, какой бы был на счете, если бы прибыль регулярно выводилась! Бинго! :)
Кстати, не надо к CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо процентиков много плюсовать - опция залог-то не учитывает и, де-факто, стартовый депо на величину залога превышает...
Тут не плюсовать, а минусовать процентики от депо впору...
Андестенд?! :)


Что касается долгосрочных тестов...
Делать-то их надо - с целью поиска сэтов, выдерживающих максимальную волатильность на каждой тестируемой паре.
И такие сэты надо иметь.

Только результаты этих тестов заранее известны: до 10% в месяц в волатильный год - и до 5% в месяц во флэтовый год.
И это очень хорошие цифры для депо от $20000 - нормальная масса прибыли (бабки на руки) ежемесячно при приемлемом уровне риска!...
Жить вполне можно.

Только фишка в том, что если торговать с учетом ситуации в рынке и гибко использовать сэты, то во флэтовый (безопасный) период рынка некоторые люди и 50%-100% в месяц зарабатывают.
На части депо или на всем - то уж кто как...
И остальные тоже так могут могут - но не зарабатывают.
Потому что ищут сэт один на всю жизнь - а не готовят, в том числе, сэт и на 2-3 месяца с целью зарабатывать до 100% в месяц.

Сэты разные нужны, нужны комплекты сэтов - и торговать нужно с пониманием.
Но, конечно, на это всё нужно время - и пахать.


P.S. Релиз 1.40 откладывается на 2-3 дня: код существенно оптимизирован в последние дни - надо 2-3 дня дополнительных тестов.
Да и я хочу всё пообъемнее описать - чтобы в топике реже на одни и те же, в основном, вопросы новичков отвечать.
Звыняйте, коллеги - мы и сами уже мечтаем начать наконец делать нужный по технологии релиз 1.41. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Старик

[mynightfly]

Пожалуйста мой сет от июня

а вот мой результат по вашему сету (начало с 10 июня 2016 г)

EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2016.06.10.htm
EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2016.06.10.gif

[Роман26rus]

Пожалуйста мой сет от июня

а вот мой результат по вашему сету (начало с 10 июня 2016 г)

Мне кажется у Вас в настройках плечо 1 к 200 поэтому и слив + у вас спред текущий стоит а на выходные он заоблачный

[mynightfly]

Плечо 1:500, спред реальный, я ж через Tick Data Suite 2 тестирую.

[Роман26rus]

Плечо 1:500, спред реальный, я ж через Tick Data Suite 2 тестирую.

Не знаю почему не проходит у тебя перепробовал плечо 500 спред 30 проходит

2016-12-04_210440.jpg
2016-12-04_211339.jpg

[mynightfly]

Плечо 1:500, спред реальный, я ж через Tick Data Suite 2 тестирую.

Не знаю почему не проходит у тебя перепробовал плечо 500 спред 30 проходит

видимо потому что у меня стоп-аут 60% на брокере
нет, ещё раз прогнал со стопаутом 10, та же кочерга (см прил)

---

Добавлено: 04-12-2016 18:22:00

---

Чего вы его костылем обзываете!... :d
Очень даже боевая и крайне полезная опция - и далеко не во всех ботах есть.
И не нужна никакая имитация вывода прибыли - просто не надо выдумывать посложней... :)
Разуваем глаза и включаем мозги - наш девиз! :d

"Правильней наверное все-таки сделать опцию по уменьшению баланса при достижении определённых условий" - правильней почему?
Чтобы, в ходе теста, не выходить из баланса, уменьшенного на якобы выведенную прибыль?! :) Правильно? :d
Ну а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо, простите, что делает?!
Не дает вам в тесте превысить баланс, какой бы был на счете, если бы прибыль регулярно выводилась! Бинго! :)
Кстати, не надо к CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо процентиков много плюсовать - опция залог-то не учитывает и, де-факто, стартовый депо на величину залога превышает...
Тут не плюсовать, а минусовать процентики от депо впору...
Андестенд?! :)

К сожалению, не андестенд :)

Я имею в виду (могу быть не прав), что мы не просто снимаем часть прибыли с депозита, когда закрываем сетку в определённой точке с заданной просадкой, мы предотвращаем дальнейшую просадку, которая была бы фатальной для счёта. То есть, если сделать два теста - один с начала года и до момента просадки, а второй тест начать перед просадкой (уменьшив баланс на изъятый депозит+%), мы получим кочергу. И первоначальный сквозной тест её не показывал. Так что не бинго.

EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2016.06.10.htm
EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2016.06.10.gif

Изменено 4 декабря, 2016 пользователем mynightfly

[Старик]

Спойлер

Всем привет выкладываю один из любимых моих сетов по евро доллару тайм м5 . Тест с качеством 99.9 не смотрите что написано n\a. Тест за 4 года по сей день

Доброго времени суток, на какое депо рассчитан сет? 100000?

Там авто риск так что с 10000 тоже нормально будет

Коллега, вот давайте в порядке освоения торгов ботом и модели проверьте на модели какую реально сетку вы торговали.
Фикслот или с ММ неважно - реально это одни те же цифры, в среднем 105% в год или Так-то, учитывая высокую устойчивость сэта, цифры очень неплохие!
кроме одного: >3/4 прибыли за 4 года принесли 2 волатильных года - а 2 флэтовых года
Размер депо вы, насколько понимаю, получили методом подгонки в тестере и на модели не проверяли.
Но реально неизвестно какое количество колен у вас было в тестах - просто нет данных, да?
а количество колен в сете, возможно, взято с потолка и длина сетки реально неизвестна - или вами высчитана?
И вы реально не знаете соответствует/достаточен ли заданный вами в тесте депо сетке, которая задана в сэте?

я по любому буду ваш тест сверять с моделью на соответствие депо и сэта.
Но сейчас некогда - готовим релиз.
Может, сами проверочку сделаете - и сообща допонимаем ваши таки очень любопытные сэты?! :)
Всем нам был бы полезен такой совместный анализ.

Посмотрите. Думаю что правильно сделал)

Не сверяли вы с моделью или ошиблись - не "бьется" у вас сэт с моделью, как говорят у бухгалтеров. :)

Ошибка у вас в разрядности: сетка в 4-хзначных пипсах (что нормально) - а вот цену пункта вы задали для 5-тизнака, что в 10 раз меньше|дешевле.
Разрядность сетки и цена пипса должны быть идентичны: если пипсы шага сетки 4-хзнак - то и цена пипса д.б. для 4-хзнака.
Если правильно задать разрядность (4), то цена пункта и просадка у вас возрастает в 10 раз.

Я пока не перепроверял насколько корректно считает переработанная Ильнуром модель, но по её данным депо 10000 у вас хватает на 59 колен на сетку в 296 4-хзначных пипсов.
Что крайне немного для падения eurusd на 3500 4-хзначных пипсов в 2014-2015 годах.
Очень интересно, что сэт у вас проходит тест с 2013 - потому что если это не глюк тестера, то это действительно поразительно устойчивый сэт и тут есть над чем подумать.

Но сэт модели у вас не соответствует - 100 разрешенных в сэте колен модель не подтверждает, депо не хватит даже на 60 колен.
И сетки на 400 пипсов у вас нет - есть лишь 300-.

Составляя такие сложные сэты и щупая их в тестере, уклонятся от использования модели нельзя.
Тестеру многое по барабану...
Если у вас ошибка в оценке необходимого депо или длины сетки, то моя бесхитростная модель вам на это однозначно укажет.

EAQj_-_Setka_v1.39_-_EurUsd_m5_от_Роман26rus_фикс.лот_нач_депо_10000_лот_0.05_Mult_1.png

[ilnur17021992]

Я пока не перепроверял насколько корректно считает переработанная Ильнуром модель, но по её данным депо 10000 у вас хватает на 59 колен на сетку в 296 4-хзначных пипсов.

Сам нашел - сам исправил ;)

Пока что все ждут релиза, выложу пожалуй окончательную проработанную модификацию модели сетки под свои именем iMod, но все еще требующей полной проверки корректности расчетов!
Добавлено/изменено:
+ В некоторых редких случаях, если задать некорректные параметры сетки, не правильно считались итоговые характеристики сетки. Исправлено!
+ Добавил индикаторную строку под шапку сводной таблицы: если строке везде нули, то все в порядке, если цифра отличная от нуля (фон становится красным), то значит на каком то колене присутствуют некорректные данные (прибыль ушла в отрицательную зону, или ордер стал меньше 0,01 и т.д. и т.п.). Сделано специально для оптимизатора Excel, т.к. он в некоторых случаях выдавал сетку с некорректными данными за идеальную модель. Естественно при ручном подборе параметров, мы сразу видим ошибку, а оптимизатору нужно четко дать понять, что прибыль и шаг сетки ну никак не могут быть отрицательными, или то что ордер не может быть равен 0,00 и вообще не должен быть меньше 0,01, так сказать дополнительный фильтр на "вшивость" для оптимизатора.

EAQj_-_Setka_v1.39_-_Модель_-_20161205_-_iMod.xlsx

Изменено 5 декабря, 2016 пользователем ilnur17021992

[Роман26rus]

Составляя такие сложные сэты и щупая их в тестере, уклонятся от использования модели нельзя.
Тестеру многое по барабану...
Если у вас ошибка в оценке необходимого депо или длины сетки, то моя бесхитростная модель вам на это однозначно укажет.

понял спасибо буду работать Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Старик

[Старик]

Спойлер

Чего вы его костылем обзываете!... :d
Очень даже боевая и крайне полезная опция - и далеко не во всех ботах есть.
И не нужна никакая имитация вывода прибыли - просто не надо выдумывать посложней... :)
Разуваем глаза и включаем мозги - наш девиз! :d

"Правильней наверное все-таки сделать опцию по уменьшению баланса при достижении определённых условий" - правильней почему?
Чтобы, в ходе теста, не выходить из баланса, уменьшенного на якобы выведенную прибыль?! :) Правильно? :d
Ну а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо, простите, что делает?!
Не дает вам в тесте превысить баланс, какой бы был на счете, если бы прибыль регулярно выводилась! Бинго! :)
Кстати, не надо к CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=депо процентиков много плюсовать - опция залог-то не учитывает и, де-факто, стартовый депо на величину залога превышает...
Тут не плюсовать, а минусовать процентики от депо впору...
Андестенд?! :)

К сожалению, не андестенд :)

Я имею в виду (могу быть не прав), что мы не просто снимаем часть прибыли с депозита, когда закрываем сетку в определённой точке с заданной просадкой, мы предотвращаем дальнейшую просадку, которая была бы фатальной для счёта. То есть, если сделать два теста - один с начала года и до момента просадки, а второй тест начать перед просадкой (уменьшив баланс на изъятый депозит+%), мы получим кочергу. И первоначальный сквозной тест её не показывал. Так что не бинго.

Не, ну теперь уже и я не андестэнд! :d
Причём я не андестэнд какого теста вы хотите: правдивого - или покрасивше?! :)
Если покрасивше, то это не ко мне - я только за правдивые/правдоподобные тесты.

В моем понимании есть 2 варианта теста с фиксированным лотом с начала года по сейчас:
1) в тесте имитируем регулярный вывод прибыли как на реале и, в любой момент времени, торгуем в пределах стартового депо.
Если просадка превышает миндепо, срабатывает защита и ордера закрываются - как было бы в реале.
2) режим тестерного грааля: вывод прибыли не имитируется - и тест ведется на всё возрастающем балансе, пересиживая на тестерной прибыли просадки, превышающие стартовый депо.

Или - или. Или по честному/реальному - или самого себя обмануть красивой, но ложной картинкой.
В первом случае мы видим как с этим сэтом шли бы торги в реале - во втором допускаем пересиживание больших просадок на балансе, существенно превышающем реалистичный миндепо.
Либо реалистично оцениваем сэт - либо "закрываем глаза" и занимаемся самообманом.
я эту ситуацию понимаю так.

При этом важно себя не путать:
1) тесты по котирам и интервалу тестирования должны быть идентичны.
2) единственное различие в тестах это CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0 и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=миндепо
3) в тесте с контролем просадки CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=миндепо стартовый баланс теста в тестере лучше задавать равным миндепо*2 или миндепо*3 - для имитации пополнения (с опережением) депозита на случаи закрытия ордеров по просадке. Это чисто технический прием для непрерывного выполнения длительных тестов с контролем просадки.

Понимаете, если срабатывает защита, это нормально - так и было бы в реале.
Но срабатывание защиты говорит о том, что не защита плоха, а либо сэт не соответствует рынку, либо минимальный (стартовый) депо вами вычислен неверно.
То есть что над сэтом надо работать дальше.

А вот о чём вы мне, я пока сейчас не андестэнд... :)

[mynightfly]

Старик, я всеми руками за реальные тесты.. может я неправильно понял, что мы хотим сымитировать? Как я понял, мы хотим смоделировать ситуацию, когда мы с 10К успешной торговлей сделали 10К сверху изначальной десятки, далее сняли 10К, торгуем дальше десяткой. Как я вижу проблему, что если мы тормознём первый тест по достижении 20К, начнём новый (второй) с той же даты и с 10К на счёте (типа сняли прибыль), ближайшая просадка, которая в едином сквозном тесте с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=миндепо заканчивалась "выводом" 10К со счёта может его убить, так как на 10К не остановится и пойдёт глубже. Мы же в случае с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=миндепо "отрезали" построенную сетку на глубине просадки 10К, а рынок-то мог и на все 100К дальше ухнуть.

---

Добавлено: 04-12-2016 21:35:22

---

Сет Роман26rus с фикс лотом депо старт 10К при тестировании с начала 2013 умер в ноябре 2013 года. Первый раз когда сработал CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=миндепо мы упали с 20К до 10К баланса, дальнейшая просадка обнулила счёт.

EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2013.01.01.htm
EURUSD_Roman26rus_-_M5_-_start_2013.01.01.gif

Изменено 4 декабря, 2016 пользователем mynightfly

[Serzhik]

а рынок-то мог и на все 100К дальше ухнуть.

Мог ухнуть, а мог и не ухнуть...
Если мы все ухнем, то к сожалению рынок не двинем...
У рынка всегда была одна проблема - это страх и жадность.
Как их победить не знает ни кто.

Старик лучше меня обьяснит... :d

[Boris1961]

Хотел сегодня приспособить Setka под одну из модификаций ВаБанк, в которой используется мартин.
Оказывается, невозможно задать CandlesToOpen1Order = 1, советник ругается.
Я понимаю, что должна быть защита от дурака, но это, по-моему, уже чересчур.
Снимите это ограничение, пожалуйста.

[leon2000]

Старик, а что вообще Qj бот делает в этой ветке, почему он не в отдельной? Насколько людям было бы проще. Там бы и топикстартер был живой, и мониторинги можно было бы прикручивать вверху свои и вообще не путать людей. Такое ощущение, что здание строите на фундаменте, которое Уже раз в десять, чем верхняя часть. Да и не фундамент уже вовсе, а так, фальшивый зависший грааль.

Граальный сет нашёл кто?

Старик с месяц назад выложил суперсет...

[Старик]

Хотел сегодня приспособить Setka под одну из модификаций ВаБанк, в которой используется мартин.
Оказывается, невозможно задать CandlesToOpen1Order = 1, советник ругается.
Я понимаю, что должна быть защита от дурака, но это, по-моему, уже чересчур.
Снимите это ограничение, пожалуйста.

Это не защита от дурака, а реализации разумного предположения о том, что понятие "направления движения цены" начинается с минимум 2-х свечей.
Это ни разу не чересчур и код безиндикаторного блока не самый простой, чтобы что-то вам заранее гарантировать...
Но Qj посмотрит и, если можно без слома всего, еще и эта степень свободы пользователям будет предоставлена.


leon2000, на форуме есть опция "показать пальцем"... :d
http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=42491 :)

[leon2000]

leon2000, на форуме есть опция "показать пальцем"... :d
http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=42491 :)

С вашего разрешения, ваши же экспериментальные сэты
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=309635

mt_0x_-_1.38_-_20160924_-_gbpusd_-_0.01_mult_1.4+_conserv.set
mt_0z_-_1.38_-_20160922_-_gbpusd_-_0.02_mult_1.5+_Middle.set

Изменено 5 декабря, 2016 пользователем Старик

[Boris1961]

Ув. Старик, собираюсь оптимизировать безиндикаторный вход (Оптимизация параметра OpenFirstOrderTF будет в диапазоне М5 - Н1) с помощью Tickstory Light и появился вопрос.
- Нужно ли загружать в терминал fxt файл для М1 для корректной работы в тестере фильтра импульса с настройкой VolCandleTF = 1 Minute?

[jocker]

Нужно ли загружать в терминал fxt файл для М1 для корректной работы в тестере фильтра импульса с настройкой VolCandleTF = 1 Minute?

Boris1961, да нужно загружать. В папке \tester\history\ должны лежать все fxt-файлы с ТФ которые используются при работе советника.

[Старик]

Ув. Старик, собираюсь оптимизировать безиндикаторный вход (Оптимизация параметра OpenFirstOrderTF будет в диапазоне М5 - Н1)

Дождитесь дотестирования бота, считанные дни - и релиза 1.40.
Если получится, и вашу просьбу реализуем.
Это будет условно-стабильный релиз, потом до конца января, а может и зимы релизы могут быть лишь технологическими.

[korn808]

верно ли я понимаю, если мы в модели уменьшим стоимость пункта в 100 раз, либо увеличим необходимый депозит в 100 раз - то данную модель можно использовать для центовиков?

[leon2000]

Уважаемый Старик, ваши экспериментальные сэты дают неплохую динамику на данный момент. Хотелось бы поинтересоваться у опытных завсегдатаев. Ну вот есть планировщик, и вроде все пишут что открытие новых ордеров лучше прекратить к 12 пятницы и начать с понедельника. А в пятницу уже открытые колена закрываете? Даже в убыток? Спасибо.

[chinchi19]

leon2000 Закрывать открытую сетку в пятницу или оставлять, этот вопрос, похоже, в данной ветке и для данного бота не обсуждался. Бот прекрасно работает с Гепами. Конечно, планировщик справится с таким заданием и закроет сетку в пятницу, если на то будет ВАША воля. Но закрытие в пятницу это актуальный вопрос для других торговых систем.
Желательно, с помощью такого инструмента как "МОДЕЛЬ", подобрать такие параметры сетки, которые обеспечат закрытие секи в плюс с допустимой для вашего ММ просадкой не оглядываясь на пятницу. Осваивайте "МОДЕЛЬ" и планируйте свой ММ и будет у нас профит...

С уважением, Изменено 8 декабря, 2016 пользователем chinch19

[leon2000]

leon2000 Закрывать открытую сетку в пятницу или оставлять, этот вопрос, похоже, в данной ветке и для данного бота не обсуждался. Бот прекрасно работает с Гепами. Конечно, планировщик справится с таким заданием и закроет сетку в пятницу, если на то будет ВАША воля. Но закрытие в пятницу это актуальный вопрос для других торговых систем.
Желательно, с помощью такого инструмента как "МОДЕЛЬ", подобрать такие параметры сетки, которые обеспечат закрытие секи в плюс с допустимой для вашего ММ просадкой. Осваивайте "МОДЕЛЬ" и планируйте свой ММ и будет у нас профит...

С уважением,

Да ну про модель, осваиваю как могу. Я задал вопрос, так сказать, имея ввиду фундаментальную основу. Спасибо.

[mike55997086]

После того как сделал модель сетки, как ее превратить в сет из экселя? Или переносить можно только ручками?
Не нашел этой информации нигде.