[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[kommanch]

kommanch, очень интересно!
Типа разгона - но выглядит в целом сбалансировано для пары с волатильностью ниже средней.

Да, оптимизировал именно разгонный вариант, но не безумный на всю катлету, а с мониторингом состояния рынка и надвигающихся штормов.

p/s/ Прошу прощения, в сообщении выше прикрутил сет от другого стейтмента, сет во вложении был оптимизирован на f4u, а на стейтменте оптимизация на альпах, чуть позже отредактирую сообщение, доступа к впс пока нет.

[bvc]

Наконец победил котировки с dukascopy. Результат получился ближе к истине.

Может кому и пригодится:
Оптимизировал eur/usd, сет нельзя назвать консервативным, но на текущем рынке пока живет...

Попробовал прогнать ваш сет, для теста. График вроде такой же, но вот цифры..

---

Добавлено: 26-10-2016 15:35:02

---

Пардон, лишний месяц захватил.

сет_EG10.jpg
сет_EG10.gif
сет_kommanch.jpg
сет_kommanch.gif
1.jpg
1.gif

Изменено 26 октября, 2016 пользователем bvc

[Старик]

bvc, поздравляю - это нее у всех выходит! :d Я серьезно...

Но для сопоставимости результатов тестов надо во всех сэтах либо выключить, либо включить ММ.
Для теста меньше года я бы рекомендовал фиксированный лот.

И все же в описании к результатам тестов крайне желательно пояснять что за тест.
Вот 3-я пара скринов - это что за тест?! :)

Вы можете, при коррекции поста, "галочкой" указывать какие прикрепленные файлы оставить, а какие открепить.

[atb.dmitriy]

Мне вот так нагляднее:

2016-10-26_205322.jpg
2016-10-26_205239.jpg
2016-10-26_203603.jpg

[kommanch]

Наконец победил котировки с dukascopy. Результат получился ближе к истине.

Может кому и пригодится:
Оптимизировал eur/usd, сет нельзя назвать консервативным, но на текущем рынке пока живет...

Попробовал прогнать ваш сет, для теста. График вроде такой же, но вот цифры..

---

Добавлено: 26-10-2016 15:35:02

---

Пардон, лишний месяц захватил.

Да, все верно, именно об этом и упомянул на предыдущей странице, сет с прошлой страницы является результатом другого стейтмента, там и мм другой и брокер и настройки немного изменены, оптимизировал вариант на наибольшую прибыль за текущий год. Сейчас данный сет стоит на реале, в случае сильных колебаний на рынке или на новостном фоне пересмотрю сет на более консервативный вариант...

[bvc]

bvc, поздравляю - это нее у всех выходит! :d Я серьезно...

Но для сопоставимости результатов тестов надо во всех сэтах либо выключить, либо включить ММ.
Для теста меньше года я бы рекомендовал фиксированный лот.

И все же в описании к результатам тестов крайне желательно пояснять что за тест.
Вот 3-я пара скринов - это что за тест?! :)

Вы можете, при коррекции поста, "галочкой" указывать какие прикрепленные файлы оставить, а какие открепить.

Блин, я теперь сам не уверен ~x(. Четвертый день разбираюсь с темой, уже мозги кипят. Сейчас прогнал тесты несколько раз подряд не меняя настроек. Это нормально, что количество сделок все время разнится в пределах 10-15 штук, и соответственно профит незначительно отличается?

[Nioin]

Как насчет того, что бы прицепить озимандиума?

[maxand]

Как насчет того, что бы прицепить озимандиума?

да что хотите цепляйте, и делитесь результатами.. здесь обсуждение собственно сетки.. :-/

[Старик]

Как насчет того, что бы прицепить озимандиума?

Стесняюсь спросить - к чему?... :"> :)
Но в целом не возражаю - цепляйте.

Мне вот так нагляднее:

Да, весьма интересно.
Надо продумать (при всей условности сравнений тестов) как сравнивать разные тесты.

Тесту EG10 реально минимально необходим депо где-то $4000 (это с малым запасом).
Тесту kommanch (кстати, сэт уже тот что на скринах теста или всё еще неправильный?) реально минимально необходим депо где-то $12000 (это с малым запасом).
С учетом этого сэты дают намного более близкие результаты - но сэт kommanch всё же на 1/3 прибыльней.

Сэты канадца оба мои - оба какое-то время были в работе на отдельном тестовом счете (8-ом из 11). :)
Там интересно, что в начале года есть лишь одна большая просадка (на провале всего рынка после НГ) - который один сэт прошел, а другой нет... Интересно сравнить на чем застряли - и почему...
Но по канадцу интересно то, что после единственной просадки в начале года, 9 месяцев торгов без проблем/просадок с вполне пристойной прибыльностью.

Любопытно, что на канадце (отчасти и на евре сэтом kommanch) почти весь год можно было торговать с намного большим мультом и раза под 2 большей прибыльностью где-то на тех же деньгах.
Посмотрите на 2 левых графиках где и какие были просадки: после пиковой просадки на посленовогодней волатильности - на этих парах чуть ли не флэт.
Понятно, что это на истории - но любопытно и поучительно для поиска разгонно-устойчивых сэтов.
9 месяцев флэта на довольно многих парах можно обрабатывать с высокой прибыльностью, если суметь флэт использовать... Изменено 27 октября, 2016 пользователем Старик

[pegaskrs]

Хрензадниум прицепите ,и радуйтесь
не превращайте эту тему в генерика ,а то авторы увидят что собрались "серьезные дядьки" с 99 процентными подгонами под историю и вагон и маленькая тележка модостроителей,и покинут эту тему как автор генерика и не где будет почитать умных людей и посмотреть на то как надо вести разработку ,и будем только читать умных дядек что надо прикрутить в следующий раз,и что в элементарных ошибках их модов виноват , впс сервер или брокер или вообще что так изначально дядьки задумывали .

Пример из жизни : :))
Для людей знакомых с мкл откройте код популярного скальпера ,найдите функцию открытия ордера и подумайте что курили или до сих пор курят эти люди ладно на начальной стадии разработки можно и по не досмотру такое учудить ,не знаю как люди тестируют того бота с качеством 99% и на чём тестируют и
есть ли возможность моделировать задержки исполнения и обрабатывает ли их тестер Sleep-ы ,одним словом сомнительно вести таким образом разработку советника для реальной торговли!

Здесь люди разрабатываю качественного бота и пытаются бороться с ошибками торговли и нежданчиками на сколько это возможно и позволяет брокер (форекс4ю. не в счёт это их фишка)

Я думаю надо не много терпения и всё будет, у пользователей в лучшем виде ,и не надо торопить или бежать впереди авторов !
Не каждый мод достоин иметь в своём названии или описании такие слова как QJ и Старик

[kommanch]

Решил не редактировать сообщение с предыдущей страницы, внесу обновление здесь, не сочтите за набивание постов ;)

Первый вариант разгонный, старт депо 10000, AutoMM на 13000. Сразу отмечу, что все пиковые просадки закрывались на 13 колене сетки, мин лот к тому времени был уже разогнан в несколько раз, на пике мин лот был уже 0,1 но 13 коленом сетка закрылась в большой плюс.

Второй вариант c тем же сетом, но отключен ММ, мин. лот фиксирован, контроль просадки по уровню стартового депо, стартовый депо 20000.

EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000$_AutoMM_13000$_1.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000$_AutoMM_13000$_2.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000$_AutoMM.set
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_20000_AutoMM_off_DrawdownMoney_20000_1.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_20000_AutoMM_off_DrawdownMoney_20000_2.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_20000_AutoMM_off_DrawdownMoney_20000.set

[bvc]

Решил не редактировать сообщение с предыдущей страницы, внесу обновление здесь, не сочтите за набивание постов ;)

Первый вариант разгонный, старт депо 10000, AutoMM на 13000. Сразу отмечу, что все пиковые просадки закрывались на 13 колене сетки, мин лот к тому времени был уже разогнан в несколько раз, на пике мин лот был уже 0,1 но 13 коленом сетка закрылась в большой плюс.

Первый вариант полностью идентичен варианту с предыдущей страницы.

Безымянный.jpg

[kommanch]

Решил не редактировать сообщение с предыдущей страницы, внесу обновление здесь, не сочтите за набивание постов ;)

Первый вариант разгонный, старт депо 10000, AutoMM на 13000. Сразу отмечу, что все пиковые просадки закрывались на 13 колене сетки, мин лот к тому времени был уже разогнан в несколько раз, на пике мин лот был уже 0,1 но 13 коленом сетка закрылась в большой плюс.

Первый вариант полностью идентичен варианту с предыдущей страницы.

Так и есть, выше я писал что прикрепил не тот стейтмент (отчет), но сет был именно тот который нужен. В общем чтобы не было путаницы - сообщение с предыдущей страницы можно не смотреть, актуальные сет и отчет с прогонами, включая октябрь, находятся в моем предыдущем посте. Прошу прощения если ввел в заблуждение, это было не намеренно, просто прогоны оптимизации делал в начале октября, сетов и отчетов было много, с тех пор оптимизацию не проводил пока, жду начала ноября. Вчера прогнал используемый сет для сохранения актуального отчета, а после этого оптимизировал его под фиксированный лот и контроль просадки, их и выложил в предыдущем посте. Изменено 27 октября, 2016 пользователем kommanch

[Nioin]

Может кому будет интересно

StrategyTester.gif
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_H1_1000$_Nioin_-_StrategyTester.htm
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_H1_1000$_Nioin.set

Изменено 28 октября, 2016 пользователем Старик

[Старик]

Коллеги, не расслабляйтесь - ноябрь с самых первых дней может быть ураганным.
сначала серия ставок ЦБ (включая США, Японию и Британию), потом нонки - и тут же выборы президента США
И это всё за менее чем 10 календарных дней.
Такое флэтовые микросеточки порвёт легко - примите меры.

Изменено 27 октября, 2016 пользователем Старик

[vladikkkk2]

Привет всем! А на Alpari nano счете советник будет торговать?

[Qj]

Привет всем! А на Alpari nano счете советник будет торговать?

Вам придется править сеты так как на Alpari Nano нано лоты.

[Старик]

Первый вариант разгонный, старт депо 10000, AutoMM на 13000.
Сразу отмечу, что все пиковые просадки закрывались на 13 колене сетки, мин лот к тому времени был уже разогнан в несколько раз, на пике мин лот был уже 0,1 но 13 коленом сетка закрылась в большой плюс.

Второй вариант c тем же сетом, но отключен ММ, мин. лот фиксирован, контроль просадки по уровню стартового депо, стартовый депо 20000.

Сразу видно, что оптимизация тестерная и в модели сэт не проверили... Вторая коррекция шага чисто тестерная... :d
А я, наоборот, не смотрю стэйтменты, пока в модели не проверю корректность параметров сетки и адекватность депо из сэта.

Настройки сеток (шаг, мульт, ТР) в 2-х сэтах совершенно одинаковые - отличие только в ММ.
Кроме ММ и собственно симметричных настроек сетки, остальное настройки бота в сэтах дефолтные.

Депо 10000 достаточно для открытия максимум 13 колен.
депо 20000 хватит открыть 14 колен.
на MaxOpenOrders=15 колен денег не хватит в обеих сэтах по любому.
Реально сэты не сбалансированы по деньгам - депо существенно недостаточен в обеих случаях, на 15 колен нужны 25000 минимум.
поэтому %% прибыли в обоих тестах невольно, но ощутимо завышены из-за заниженного депо.

Оба сэта kommanch для eurusd существенно агрессивнее, чем разгонный сэт старой сетки трейдер для gbpusd:
- строящаяся сетка такая же непристойно короткая, максимум 220+ пипсов
- а мульт агрессивный 1.8+ вместо 1.6 в старой сетке трейдер.
Мы думали, что у нас только EG10 истинный казак - а оказалось, что и kommanch тот еще рубака! :d

Реально это бреющий полет на максимальной скорости с неполными баками. :)

Но!...
Тест 99% за 2016 год пройден и, скорее всего, в реале было бы не хуже.
За счет не широкого шага и высокого мульта обеспечивается очень хорошая закрываемость сеток на любом отскоке - а "тягуны" и о чем поволноваться за год было вполне достаточно.
Все фильтры, кроме спрэда, в тесте включены - и, судя по тесту, бот справляется со всеми сложностями за 10 месяцев, включая посленовогодний провал рынка и все брэкзитные страсти.

В общем, знакомьтесь - отличный пример/тест (частично реальных) достаточно длительных (10 месяцев) агрессивных высокоприбыльных безиндикаторных торгов нашим ботом на одной паре без единого даже "технического" слива!
И здесь очень есть о чём подумать - хоть это лишь один из возможных реально интересных вариантов торгов нашим строящимся ботом... :)



P.S. Nioin, ваш тест выполнен на ТФ м1, судя по сэту.
Какой ТФ вы указали в тестере, боту по барабану - рабочий/торгуемый ТФ надо явно указывать в настройках бота.

Но да, вы правы, последние 3 месяца с сэтом kommanch был шанс высокоприбыльно отторговать и вдвое большим стартовым ТР=30.
Хотя я бы предпочёл что-то типа ТР=16 +2пипса где-то с 3-го колена - это способствовало бы более агрессивной закрываемости без заметного падения прибыльности.
Не факт - но не исключено.

EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_20000_AutoMM_off_DrawdownMoney_20000.png
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_20000_AutoMM_off_DrawdownMoney_20000.set

Изменено 28 октября, 2016 пользователем Старик

[kommanch]

Спасибо за комментарии и мысли )
На самом деле, количество колен в сете даже не оптимизировал, оставил 15 по умолчанию, интерес заключался именно в том чтобы найти такой состав настроек, при котором текущий год проходил бы наиболее прибыльно. После того как оптимизация закончилась, вбил настройки в модели и убедился, что денег хватает лишь на 13 колен, но по паре, в течение года все пиковые просадки закрывались как раз 13 коленом. По хорошему, конечно нужно иметь запас, не факт что завтра не понадобится 14 или 15 колено ;) Но с такой же долей уверенности можно и сказать что если за последние 10 месяцев хватало 13 колен то не факт что завтра потребуется 14 колено, но к этому нужно быть готовым )
Если кратко - то я подгонял депозит не по модели, а сперва выяснил сколько колен требовалось в этом году и уже после этого уменьшал депозит до минимально возможного значения. По модели удобно расчитывать консервативные сеты.
В данный момент я могу себе позволить такой сет и понимаю все риски, поэтому закрываю торговлю за пару дней до важных новостных индикаторов (здесь имеются ввиду выборы, брекзиты и прочее. Безработица, недвижимость и т.п. в эти критерии не включаю)и у главных ценовых уровней (например, опасно будет позволять роботу строить сетку на продажу от паритета по паре eurusd, может отскочить так что и 20 колен не хватит на закрытие). Поэтому с данным сетом нельзя просто поставить и забыть, нужен постоянный мониторинг ситуации на рынке.

Если же целью будет именно стабильный бот за работой которого не надо будет следить каждый день и терять без того потерянные волосы на плешке то я бы ставил на депо до 17 колен, при этом мульт бы опустил до 1.6, ну и провел бы соответствующую оптимизацию. Один из вариантов такой - с текущим сетом и депо робот работает либо до слива, либо до увеличения депо по модели для 17 колен и мульта 1,6, после этого меняю настройки на оптимальные и робот продолжает уже более консервативную торговлю (конечно же имеется ввиду относительно первоначальных настроек), в этот же момент запускается новый агрессивный бот на новом счете с такой же целью как и предыдущий.

В любом случае, агрессивный сет будет мной использоваться до тех пор пока по паре хватает 13 колен при текущем шаге и депо, с контролем конечно же. Выводы после удвоений утроений и прочего не делаю, бот работает с реинвестированием, пока до вышеуказанных целей.

p/s/ Дабы не быть голословным - запилил новый реальный счет с мониторингом в подписи, сет агрессивный, можно смотреть под попкорн ) Хочу посмотреть как отработает ноябрьские события, хватит ли 13 колен.

Изменено 28 октября, 2016 пользователем kommanch

[barboss11]

Привет всем! А на Alpari nano счете советник будет торговать?

Вам придется править сеты так как на Alpari Nano нано лоты.

Минимальный лот 0,01. Торгуется нормально. Но сейчас не надо забывать, что на нано счетах ввели ограничение - максимальное кол-во лотов на счету - 25. На двух и более парах торговать с не агрессивными сетками не получится.

[Nioin]

Цитата

P.S. Nioin, ваш тест выполнен на ТФ м1, судя по сэту.
Какой ТФ вы указали в тестере, боту по барабану - рабочий/торгуемый ТФ надо явно указывать в настройках бота.

Но да, вы правы, последние 3 месяца с сэтом kommanch был шанс высокоприбыльно отторговать и вдвое большим стартовым ТР=30.
Не факт - но не исключено.

Вы правы, только сейчас увидел в настройках выбор таймфрейма

[bvc]

Еще пара безумных сетов переживших этот год >0Первый вариант - красивые конечные цифры, второй - менее красивые, но с меньшей просадкой.

63%.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000_AutoMM_63%.set
45%.jpg
EAQj_-_Setka_v1.39_-_EURUSD_start_10000_AutoMM_45%.set
Report.rar

[kommanch]

Еще пара безумных сетов переживших этот год >0Первый вариант - красивые конечные цифры, второй - менее красивые, но с меньшей просадкой.

Подскажите, терминал для тестирования запускаете через TickStoryLite или TickDataSuite ? Просто количество смоделированных тиков смущает. На том же периоде у меня моделируется 40+ кк тиков, а у вас только 15+ кк.
После оптимизации на всякий случай прогоняйте тест на боевой версии советника, имею в ввиду тот который без префикса optimization.

upd. Запускаю тесты через TDS, может поэтому и выдает качество 99.9% из-за большего количества тиков... Изменено 28 октября, 2016 пользователем kommanch

[bvc]

Подскажите, терминал для тестирования запускаете через TickStoryLite или TickDataSuite ? Просто количество смоделированных тиков смущает. На том же периоде у меня моделируется 40+ кк тиков, а у вас только 15+ кк.

Tick data suite, устанавливал все строго по статье _http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

[kommanch]

Подскажите, терминал для тестирования запускаете через TickStoryLite или TickDataSuite ? Просто количество смоделированных тиков смущает. На том же периоде у меня моделируется 40+ кк тиков, а у вас только 15+ кк.

Tick data suite, устанавливал все строго по статье _http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

оффтоп

Спойлер

Теперь понятно. Я готовил историю и загружал её в терминал с помощью Tickstory, а вот сам тестер запускал уже с помощью TDS. Видимо готовая тиковая история между этими способами отличается.