[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

корнет, это известная и очень редко возникающая проблема вероятного закрытия сетки в минус на/после ролловера в полночь.
Случается раз в год в Робо, может тоже где-то раз в год-полгода приключиться и в каком-то другом ДЦ.

Бот контролирует достижение ценой ТР сетки - чтобы активировать блок зачистки после, возможно неполного, закрытия сетки по ТР.
И запоминает, что цена достигла ТР и сетку надо закрывать.

Но 2 минуты после полуночи в Робо (и до 5-ти минут вокруг полуночи в некоторых других ДЦ) торги не ведутся - рынок закрыт, market closed.
И бот в это время не может работать с ордерами по причине отключки со стороны ДЦ - но, в некоторых ДЦ, может следить за метаниями цены, не имя возможности вмешаться.

У вас в Робо, скорее всего, произошло следующее:
1) во время ролловера с 00:00 до 00:02, когда рынок был ДЦ закрыт, цена скачком достигла уровня ТР - но сетка по ТР не закрылась ввиду отключки серверов ДЦ.
2) бот факт достижения ценой ТР сетки зафиксировал и сформировал приказ на немедленную зачистку сетки - исполнение которого было отложено ввиду отключки серверов ДЦ.
3) цена с вытаращенными глазами и гыканьем развернулась и буквально ускакала в минус - и всё это в течение 2-х минут.
4) когда в 00:02+ ДЦ снял блокировку и закрытие ордеров стало опять возможным, блок зачистки сетки программно закрыл все ордера сетки - но в минус.

В общем, об этой редкой проблеме для не всех, а только особо хитромудрых, ДЦ мы знаем и она у нас в плане работ.
Но задача не из простых - иногда ДЦ скрывает факт, что работа с ордерами временно запрещена.
Шутка у ДЦ такая: цена зашла за ТР сетки - а серверам пофиг, что ТР...
Но задачу мы решим - мы её знаем и решим.

------

cakrani, посмотрю сегодня позже. Может и мой баг.
Некоторые формулы в модели удлинились более чем вдвое и даже не помещаются в строку на широком мониторе.
У меня так раздвигать глаза, чтобы видеть всю формулу, просто не получается. :d
Сегодня позже внимательно вычитаю формулы - мог ошибиться при коррекции новых вторых половин особо длинных формул.
Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Старик

[Qj]

Очень странно мы сейчас уже игнорируем цену при закрытом рынке. Сегодня посмотрю ближе к ночи что случилось. Благодарю за логи.

[Старик]

Очень странно мы сейчас уже игнорируем цену при закрытом рынке.
Сегодня посмотрю ближе к ночи что случилось. Благодарю за логи.

У корнет 1.37, а контроль закрытого рынка с 1.38 - и мы забыли включить еще и это в описание суперрелиза?! :)

------

cakrani, посмотрел - в модели и в боте при CalcLotType=MinOrder мульт всегда умножается на лот первого ордера сетки.
Где вы в модели увидели/рассмотрели иное?! :)

MultLevel2 и MultLevel3 указывают с каких колен будет изменяться мульт - именно мульт.
Конечно, изменение величины мульта будет влиять на лот ордера соответствующего колена.

Но на принцип CalcLotType=MinOrder (умножать мульт только на лот первого ордера сетки) - активация MultLevel2 и MultLevel3 и изменение величины мульта от колена к колену не влияют никак.

[корнет]

Очень странно мы сейчас уже игнорируем цену при закрытом рынке. Сегодня посмотрю ближе к ночи что случилось. Благодарю за логи.

Логи в предыдущем посте заменил, сразу не те вложил.
Наверное надо планировщиком наглухо запрещать работу бота с 23-55 до 00-05.

GBPUSD.JPG

Изменено 16 сентября, 2016 пользователем корнет

[Старик]

корнет, наверно стоит подождать, пока Qj глянет сделал он этот пункт в 1.38 или нет...
Может защиту уже и поставили в 1.38.
А то пока записка по этой проблеме у нас в облаке в Предложениях и не ясно реализовано уже или только обдумывалось.

cakrani, я разочаровал ответом? :)

[cakrani]

cakrani, посмотрел - в модели и в боте при CalcLotType=MinOrder мульт всегда умножается на лот первого ордера сетки.
Где вы в модели увидели/рассмотрели иное?! :)

MultLevel2 и MultLevel3 указывают с каких колен будет изменяться мульт - именно мульт.
Конечно, изменение величины мульта будет влиять на лот ордера соответствующего колена.

Но на принцип CalcLotType=MinOrder (умножать мульт только на лот первого ордера сетки) - активация MultLevel2 и MultLevel3 и изменение величины мульта от колена к колену не влияют никак.

cakrani, я разочаровал ответом? :)

Старик, все в порядке, я видимо переработал за сегодня и немного не так понял формулу.
Вернее расчет модели не клеился с тем что хотел от неё увидеть )
Пересчитал, вник, все ок, работаем, идеи использования уже имеются, за выходные постараюсь реализовать в модели.

[qq123]

Парни, как правильно перевести советник с 1.37 на 1.38, или на другой ПК с тем же торговым счетом? Открытые сделки корректно подхватываются? Есть какие-то нюансы?

[cakrani]

Парни, как правильно перевести советник с 1.37 на 1.38, или на другой ПК с тем же торговым счетом? Открытые сделки корректно подхватываются? Есть какие-то нюансы?

1. Ну самый простой вариант это дождаться закрытия текущих активных ордеров с помощью - S_OpenFirstOrder=false ,B_OpenFirstOrder=false,
т.е. после взятия профита новые сетки не строить, далее переустановить версию.
если же невтерпежажпипец как надо, то к следующему пункту - 2.
2. Если переносить на новую версию вместе с открытыми ордерами, то необходимо следующее:
2.1. Первым делом сохранить "пресеты" (.set) по каждой валютной паре на активном терминале с v1.37 (пока кнопка АВТОторговли - включена)
2.2. Подготовить второй терминал на который вы хотите все перенести с установленной новой версией v1.38. (кнопка АВТОторговли - выключена)
2.3. Загрузите такие же графики с торгуемыми парами в новый терминал и заранее сохраненные "пресеты".
2.4. После того как убедитесь что все гуд и настроено точно так же (мэйджики совпадают, сеты те же, пары те же) - то на v1.37 кнопку АВТОторговли выключайте,
а на новом соответственно включайте. должен все подхватить. (другие настройки новой версии пока не трогайте (!) только загрузка "пресетов")
Посмотрите так же логи журнала эксперта в терминале (должен прописать по идее по открытым ордерам.).

Может некоторые вещи описал банально, а от себя, настоятельно рекомендую вам использовать первый вариант (он самый безгеморойный),
а на новом уже спокойно загрузите свои "пресеты" и продолжите торговать.

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем cakrani

[ilnur17021992]

Первый кастом для 1.38

Модель "Закрывашка"
Основная идея: закрытие сетки на ближайшем 30%ом откате/коррекции тренда
Депо/Запас прочности сетки: 1к/360пп, 2к/440пп, 3к/500пп, 4к/540пп, 5к/580пп ... 10к/720пп

Спойлер

Модель_1.38_Закрывашка_v.1.xls

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем ilnur17021992

[Старик]

Парни, как правильно перевести советник с 1.37 на 1.38, или на другой ПК с тем же торговым счетом? Открытые сделки корректно подхватываются? Есть какие-то нюансы?

Спойлер

1. Ну самый простой вариант это дождаться закрытия текущих активных ордеров с помощью - S_OpenFirstOrder=false ,B_OpenFirstOrder=false,
т.е. после взятия профита новые сетки не строить, далее переустановить версию.
если же невтерпежажпипец как надо, то к следующему пункту - 2.
2. Если переносить на новую версию вместе с открытыми ордерами, то необходимо следующее:
2.1. Первым делом сохранить "пресеты" (.set) по каждой валютной паре на активном терминале с v1.37 (пока кнопка АВТОторговли - включена)
2.2. Подготовить второй терминал на который вы хотите все перенести с установленной новой версией v1.38. (кнопка АВТОторговли - выключена)
2.3. Загрузите такие же графики с торгуемыми парами в новый терминал и заранее сохраненные "пресеты".
2.4. После того как убедитесь что все гуд и настроено точно так же (мэйджики совпадают, сеты те же, пары те же) - то на v1.37 кнопку АВТОторговли выключайте,
а на новом соответственно включайте. должен все подхватить. (другие настройки новой версии пока не трогайте (!) только загрузка "пресетов")
Посмотрите так же логи журнала эксперта в терминале (должен прописать по идее по открытым ордерам.).

Может некоторые вещи описал банально, а от себя, настоятельно рекомендую вам использовать первый вариант (он самый безгеморойный),
а на новом уже спокойно загрузите свои "пресеты" и продолжите торговать.

Да, верно.
Бот с мозгами, при рестарте выполняет огромный объем "осмыслительной" работы и пользователям лишних проблем не создает.

qq123, достаточно придерживаться общих правил: меняя версию бота или терминал - вы должны стартующей копии (нового или старого) бота прямо объяснить какие ордера и как надо обрабатывать.

Какие ордера для бота "свои" определяется по мэджику - в стартующем боте мэджик должен быть тот же, что и у отключаемого бота.
Тогда новый бот начнет отслеживать уже открытые ордера - по мэджику.

Как надо обрабатывать ордера (какую сетку строить), задано в ваших настройках - которые надо сохранить в set файле.

Загрузив и применив set файл со старыми настройками в новой копии бота на графике пары, вы одновременно объясните новому боту и какие ордера надо сопровождать, и какие сетки он должен строить.

В принципе, бот "хватает всё на лету".
Вы в любое время за 30 секунд :) можете сохранить сэт файл 1.37, удалить 1.37, прикрепить к графику 1.38, загрузить в 1.38 и применить сэт из 1.37 - и бот 1.38 должен сразу нормально приступить к работе.
Танцы с бубном и многочисленные поклоны не обязательны - хотя и лишними не будут, кашу маслом не испортишь! :)

Кстати, начало торгов тоже ждать не обязательно, можно заменить версию и в выходные, вне торгов - бот разберется.

==========================================================

Первый кастом для 1.38

Модель "Закрывашка"
Основная идея: закрытие сетки на ближайшем 30%ом откате/коррекции тренда
Депо/Запас прочности сетки: 1к/360пп, 2к/440пп, 3к/500пп, 4к/540пп, 5к/580пп ... 10к/720пп

Спойлер

Очень интересно! =d>
Как минимум, теоретически и методологически интересно.
Вы прям вселяете в меня веру, но наши с Qj год+ работы над ботом после работы по ночам всё же принесет нам всем денег!
Причем мне интересен именно сам подход - попытка формализованного проектирования торгов с заданными свойствами.

Особенно интересно, что это с CalcLotType=MinOrder.
Я как бы понимал, что MinOrder нужен и вписывает в концепцию "бота-конструктора с множеством технологических возможностей", но я не был вполне уверен в востребованности такой вообще-то нестандартной возможности.
И вот пожалуйста - у вас опция легла в модель как родная. :)

Но есть вопросы и информация.

Мне не очень нравится доходность модели.
Да, модель дает исключительно высокую вероятность закрытия сеток на не то что коррекции, а даже на первом же хорошем отскоке.
Причем, возможно, подобный сэт можно использовать на высоковолатильных и "ходких" парах типа иеновых или сырьевых с баксом.
Но такая сетка во всю длину разворачиваться будет не часто, в основном будет работать первая половина сетки.
А первая половина сетки имеет очевидно скромную доходность - да и вторая половина жадностью точно не страдает.
И надо подумать можно ли и как поднять доходность - добавлением 2%-3% к уровню закрытия, манипулированием ТР, более гибким управлением мультом/лотностью и/или шагом.

То есть я бы сказал, что данную модель я бы пока воспринимал как "идеальную, чертежную" схему возможных торгов.
Но надо подумать как, сделав модель может менее "идеальной", добиться большего выхлопа без критичного снижения устойчивости и закрываемости.


Ну и надо учитывать, что густые много ордерные сетки особо чувствительны к исполнению.
Тут есть о чём подумать и с точки зрения устойчивости и закрываемости, и о том как сетка будет развертываться в реале.
Имхо, такая сетка работать будет и будет работать близко к расчетной.
Но надо тщательно продумать все используемые опции бота - с учетом напряженных характеристик сетки.
В таких непростых сетках несущественных мелочей нет. Изменено 17 сентября, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

Сижу балуюсь с тестером и смотрю получается очень любопытная штуковина, хочу поделиться с вами тут.
Идея баловства следующая , а как бы нам иметь густую сетку длиной до 100 пунктов и при этом чтобы ордера крылись всегда в плюс (т.е. без убыточных),
а после 100 пунктов был жесткий выход одним жирным ордером и строилась сетка заново, да очень просто:
сама модель

Спойлер

а тут жесткий выход

Спойлер

т.е. сет получается простой как велосипед.
По идее при таком раскладе всегда будем иметь ТР ордеров в количестве от 1 до 50 всегда в профите.
Депо удваивается очень быстро, дает не один раз вывести по 100% прежде чем сольется (тестил по EURUSD)
в моем примере 0,1 лот на 10000 единиц, возможно сделать 0,01 на 1000 единиц.

Интересно, возможно ли на этом заработать вне тестера, если после первого удвоении депо, забирать свой депо,
а остальное до слива собирать сливки хоть каждый день, полдня, каждые два часа)

в общем забавная сетка попробуйте сами.
сет (во вложении) кому интересен погоняйте в тестере, только модуль ГЭП контроля отключите (или до настройте)

до_50_ордеров_всегда_в_плюс_на_100пп_длины.set

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем cakrani

[ilnur17021992]

Мне не очень нравится доходность модели.
Да, модель дает исключительно высокую вероятность закрытия сеток на не то что коррекции, а даже на первом же хорошем отскоке.
Причем, возможно, подобный сэт можно использовать на высоковолатильных и "ходких" парах типа иеновых или сырьевых с баксом.
Но такая сетка во всю длину разворачиваться будет не часто, в основном будет работать первая половина сетки.
А первая половина сетки имеет очевидно скромную доходность - да и вторая половина жадностью точно не страдает.
И надо подумать можно ли и как поднять доходность - добавлением 2%-3% к уровню закрытия, манипулированием ТР, более гибким управлением мультом/лотностью и/или шагом.

Второй вариант "Закрывашки":
сетка получилась густая, но в разы более прибыльная, без особой потери закрываемости в начале сетки (обратите внимание на уровни безубытка :d ;;))

Спойлер

Модель_1.38_Закрывашка_v.2.xls

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем ilnur17021992

[chinchi19]

ilnur17021992 Всегда с удовольствием смотрю ваши посты. Очень интересно и пробую смотреть, что в тестере выходит.
Просьба к вам, если вы модели свои сами смотрите в тестере, то если сочтете возможным вместе с моделью выкладывайте одновременно и сеты к советнику. Очень многие будут ваши сеты смотреть на истории и шлифовка сетов будет многими выполняться.
С уважением,

[va40pud]

Обновил исходный код.

Благодарю, Qj. Всё компилируется.

Немедленная перекомпиляция кода выложенного вполне рабочего советника связана с внесением изменений в код?
Имеете право, конечно - но интересно зачем.
Колитесь, уважаемый коллега! :)
Ну, военную тайну можно не публиковать...

А я люблю навешивать "бантики": линии БУ, текущие значения по суммарным лотам, балансу и тд отдельно для
лонгов и шортов, необходимый процент для отскока и тд. Добавляю входные доп параметры для инфоокна....
Спасибо за исходники!!!

[ilnur17021992]

ilnur17021992 Всегда с удовольствием смотрю ваши посты. Очень интересно и пробую смотреть, что в тестере выходит.
Просьба к вам, если вы модели свои сами смотрите в тестере, то если сочтете возможным вместе с моделью выкладывайте одновременно и сеты к советнику. Очень многие будут ваши сеты смотреть на истории и шлифовка сетов будет многими выполняться.
С уважением,

Пожалуйста :)

---

Добавлено: 18-09-2016 18:13:16

---

Так же прилагаю результаты теста приложенного сета с начала года по сей день:

Спойлер

Брексит прошел, за качество котировок извиняйте. У кого есть 99% котировки, погоняйте, будет интересно посмотреть :)

Z_v.2.set
StrategyTester.zip

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем ilnur17021992

[LLLYTKA]

Так же прилагаю результаты теста приложенного сета с начала года по сей день:

Спойлер

Брексит прошел, за качество котировок извиняйте. У кого есть 99% котировки, погоняйте, будет интересно посмотреть :)

2015 год сливает.
2016 практически как у вас, и заставляет слегка нервничать :)

Спойлер

StrategyTester.htm

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем LLLYTKA

[Старик]

cakrani, сетку с шагом 2 пипса в реале выстроить вряд ли дадут.
Ориентируйтесь на минимальный шаг от примерно вдвое большего stoplevel для валютной пары (см. скрипт MarketBrowse.mq4) и больший обычного спрэда.
Для eurusd и gbpusd минимальный шаг скорее 4 пипса, чем 3 и совсем вряд ли 2.

Не забывайте про чудный параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - это вещь! :)

-----

ilnur17021992, имхо, начальный шаг у вас по прежнему большой.
Есть такое понятие 1% волатильности: если евра или фунт пройдут за день 1% цены - об этом часто сообщают мировые бизнес информагенства, поскольку это намекает или на вероятный откат, или на начало тренда.
А ведь речь идет от отклонении цены за день на 115-135 пипсов всего-то.
У вас же шаг сетки на этих уровнях лишь начинает минимально и неторопливо сужаться.
В общем-то, с начальным шагом 30, похоже, что ваша сетка будет разворачиваться неохотно и достаточно редко.
Истиной в последней инстанции не владеет никто - но посмотрите начальную часть сетки на предмет её большей активности.

Также я рекомендовал бы вам перепроверять модель для MinLot=0.1 лота.
Это заметно по разному работающие сеточки с начальным лотом 0.01 и 0.1 лота...
Вы моделируете торги, если для центов, для депо $30 - а надо проверять и чуть иначе работающие $300 центовики.

------

va40pud, как навешаете на бота все свои любимые бантика и плюшки :), пожалуйста, залейте скрин монитора и модифицированные вами исходники на какой-то файлхостинг и дайте нам с Qj ссылочку.
Может что-то из наработанного вами и мы используем в каком-то виде в будущем.

Пока мы с Qj заняты ключевыми летными характеристиками бота и нам не до дизайна пассажирского салона...
Нам важней всего, чтобы летал не падая. :)
Хотя знаем, что советский дизайн устарел и, во времена мониторов в спинках кресел, людям в салоне самолета на табуретках сидеть не гоже...
Но времени на дизайн, даже на просто кричащее, пока нет.
А у вас есть время на дизайн и это стоит, хоть в какой-то части, конструктивно использовать в разработке.

-------

Коллеги, давайте попробуем не генерировать хаос.
Хаос сам воссоздается с невероятной силой и ходя бы не поддерживать нарастание хаоса - наша обязанность.

[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.set
[EA][Qj] - Setka v1.38 - eurusd - до 50 ордеров всегда в плюс на 100пп длины.set
Понятно почему я так переименовал у себя ваши от балды названные файлы? :)

[EA][Qj] - Setka v1.38 (2016.09.15 22:10).zip
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Таблица параметров - 20160915.doc
[EA][Qj] - Setka v1.38 - дефолтный - 20160915.set
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - m03 - 20160915.xls
А почему так и ни на пробел или символ иначе из релиза в релиз называются наши файлы релизов?

Всем, кто работает с информацией, от библиотекарей до IT-шников, известно что такое кодификация - упорядочение информации.
Имена файлов тоже являются объектом кодификации и могут как безудержно генерировать хаос, так и создавать порядок и порождать однозначность.

Если без лишних деталей, то имя файла должно содержать групповое имя (слева) и детализацию правее.
В итоге из имени файла, даже без заглядывания в файл, должно быть понятно это файл какого бота - и содержимое файла.
При этом имя файла может быть довольно длинным - но, в итоге понятным и автоматически группирующимся в папках по алфавиту.

Так вот Сидоров Иван Петрович - это имя бота, его версия и детализация.
[EA][Qj] - Setka --> это Сидоров
v1.38 --> это Иван (Сидоров Иван)
v1.37 --> это Дмитрий (Сидоров Дмитрий)
Таблица параметров - 20160915 или дефолтный - 20160915 --> это Петрович

В итоге
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Таблица параметров - 20160915.doc и
[EA][Qj] - Setka v1.38 - дефолтный - 20160915.set
И всем всё понятно прямо из названий файлов - не понявших о чём эти файлы нет!

Исключения исключены.
Сидоров это только Сидоров - до буквы и только в таком написании.
доров нет (это Сидоров без Си)
СиДоРоВ нет.
Сидров нет.
Все искажения фамилии (первой части группового имени) будут хаотически сортироваться в папках и создавать файловый хаос.
Сидоров это Сидоров и никогда никак иначе - до написания каждой буквы и № каждого символа в фамилии.

При этом дата указывается только в формате ГГГГММДД - иначе она не отсортируется в хронологически правильном порядке (сортировка имен посимвольно слева направо).

Понятно ли почему я переименовывал файлы в
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.set
Потому что в этом и только в этом случае хоть примерно понятно о чём вообще речь и начиная с бота какой версии это богохульство применимо! :d

Хотя допустимо убрать детализацию "+ - Модель" и записать
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Закрывашка v.2.set
Всё таки кодификация это принципы однозначного именования информации/файлов - а вот степень детализации пояснительной части имени файла можно варьировать на ваше усмотрение.
Важно лишь, чтобы из имени файла было понятно какого это бота файл (но имя бота чётко!) и о чем этот файл.

Не надо думать, что корректно называть файлы это ужас как сложно.
К этому надо привыкнуть - но делать это легче невозможно даже придумать.
Надо избавиться лишь от одной крайне вредной привычки - называть каждый файл как в этот момент в голову взбредет.

Правильно надо назвать только первый файл - причем можно не в процесс сохранения, а сразу после.
Дальше, при сохранении очередного файла, надо лишь кликнуть по имени файла с наиболее близким названием - и внизу в строке сохранения изменить часть старого названия на новое.
Это занимает лишь на несколько секунд больше времени, но файлы у вас в папке начинают сами сортироваться в алфавитном и хронологическом порядке.

Коллеги, давайте учиться правильно, осмысленно называть файлы.
Поймите, если вы от балды назвали файл и выложили его на форум - вы передаете создаваемый вами хаос десяткам других людей.
Назвав же файл согласно общепринятых правил, вы поддержите порядок с файлами не только у себя, но и передадите свою инфу с удобным названием, по которому ваш труд/файл потом будет легко опознать и с ним работать.
И вы не внедрите свой хаос в архивы десяткам своих коллег - а это проявление уважения и взаимоподдержки! :)

[deuvskiy]

Сижу балуюсь с тестером и смотрю получается очень любопытная штуковина, хочу поделиться с вами тут.
Идея баловства следующая , а как бы нам иметь густую сетку длиной до 100 пунктов и при этом чтобы ордера крылись всегда в плюс (т.е. без убыточных),
а после 100 пунктов был жесткий выход одним жирным ордером и строилась сетка заново, да очень просто:
сама модель

Спойлер

а тут жесткий выход

Спойлер

т.е. сет получается простой как велосипед.
По идее при таком раскладе всегда будем иметь ТР ордеров в количестве от 1 до 50 всегда в профите.
Депо удваивается очень быстро, дает не один раз вывести по 100% прежде чем сольется (тестил по EURUSD)
в моем примере 0,1 лот на 10000 единиц, возможно сделать 0,01 на 1000 единиц.

Интересно, возможно ли на этом заработать вне тестера, если после первого удвоении депо, забирать свой депо,
а остальное до слива собирать сливки хоть каждый день, полдня, каждые два часа)

в общем забавная сетка попробуйте сами.
сет (во вложении) кому интересен погоняйте в тестере, только модуль ГЭП контроля отключите (или до настройте)

Напишите пожалуйста, как у вас при расчете - модель показывает больше 20-ти колен, у меня дальше 20-го колена расчет не показывает.

[cakrani]

Спойлер

Сижу балуюсь с тестером и смотрю получается очень любопытная штуковина, хочу поделиться с вами тут.
Идея баловства следующая , а как бы нам иметь густую сетку длиной до 100 пунктов и при этом чтобы ордера крылись всегда в плюс (т.е. без убыточных),
а после 100 пунктов был жесткий выход одним жирным ордером и строилась сетка заново, да очень просто:
сама модель

Спойлер

а тут жесткий выход

Спойлер

т.е. сет получается простой как велосипед.
По идее при таком раскладе всегда будем иметь ТР ордеров в количестве от 1 до 50 всегда в профите.
Депо удваивается очень быстро, дает не один раз вывести по 100% прежде чем сольется (тестил по EURUSD)
в моем примере 0,1 лот на 10000 единиц, возможно сделать 0,01 на 1000 единиц.

Интересно, возможно ли на этом заработать вне тестера, если после первого удвоении депо, забирать свой депо,
а остальное до слива собирать сливки хоть каждый день, полдня, каждые два часа)

в общем забавная сетка попробуйте сами.
сет (во вложении) кому интересен погоняйте в тестере, только модуль ГЭП контроля отключите (или до настройте)

Напишите пожалуйста, как у вас при расчете - модель показывает больше 20-ти колен, у меня дальше 20-го колена расчет не показывает.

Если Вы имеете ввиду как расширилась таблица до 50+ ордеров, то в самом экселе снимите защиту с файла (см.у себя в меню), выделите нижнюю строчку последнего 20-го колена и тяните мышкой вниз на сколько вам нужно строк.
Либо пользуйтесь на 100 колен во вложении.

ПС Да, 1,37 дает возможность построения очень гибкой сетки. Но все равно, лично мне для реализации всех идей не хватает корректирующих уровней, таких как:
TakeProffit_Level1, TakeProffit_Level1Corr
GridLevel, GridStep_AddPips
MultLevel2, MultCorr
и возможности задавать фиксированные значения в блоках расчета шагов сетки и лотов, как это реализовано в блоке тейк профит (TakeProffit_Level2, TakeProffit_Level2FixPips)

TakeProffit_Level, TakeProffit_LevelCorr тоже часто упираюсь в нехватку уровней для ТР...
Особенно с 1.38 релизом.
Или аппетит растет во время еды :)

EAQj_-_Setka_v1.38_-_eurusd_-_модель_-_до_50_ордеров_всегда_в_плюс_на_100пп_длины_v1.xls

Изменено 20 сентября, 2016 пользователем cakrani

[Foxonn]

Поставил 21.09.2016 советник [EA][Qj]-Setka v 1.38 на тест, пара GBPUSD M1, установлен дефолтный сет, взятый от сюда

Спойлер

_http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=307212

Брокер RoboForex, счет Demo.
Баланс: 10000.

Спойлер

http://www.myfxbook.com/members/Foxonn/eaqj-setka-v138-default-set/1791441
Номер счета: 1657854
Пароль инвестора: invest185335

Если кто подготовит настройки для других валютных пар, то готов поставить и их на тест. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Foxonn

[riyga]

Поставил 21.09.2016 советник [EA][Qj]-Setka v 1.38 на тест, пара GBPUSD M1, установлен дефолтный сет, взятый от сюда

Спойлер

_http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=307212

Брокер RoboForex, счет Demo.
Баланс: 10000.

Спойлер

_http://www.myfxbook.com/members/Foxonn/eaqj-setka-v138-default-set/1791441
Номер счета: 1657854
Пароль инвестора: invest185335

Если кто подготовит настройки для других валютных пар, то готов поставить и их на тест.

думается там на 5000 сет,не?

с мультом 1.5 становится для 10000

---

Добавлено: 22-09-2016 05:00:59

---

Приветствую!
Заметил что вчера вечером на Ф4Ю опять было [Off quotes].
Только в этот раз ничего левого не открылось.
Заметил я это, кстати, по маилбоксу ругательному, там было много сообщений с названием "Warning" (штук под 30) и содержанием типа "Rejected by weekend margin. Close position #6507671 increasing net margin. required=-1.30 free=20545.80".

Так вот я к чему, починились чтоль эта проблема? или что это было

20160921.log
20160921_mql.log

Изменено 22 сентября, 2016 пользователем riyga

[MIG32]

Пришло письмо с Альпари, на центовике теперь особо с мартином не развернёшься.


Уважаемые клиенты!

С 26 сентября 2016 года вносятся изменения в условия работы на счетах nano.mt4.

Параметр «Максимальное количество ордеров» становится равным 25.
Для счетов nano.mt4 перестают действовать условия VIP-программы.

[Smalex]

Придётся к другим идти, у меня как раз сетка там, буду выводить из торгов.

[Старик]

Приветствую!
Заметил что вчера вечером на Ф4Ю опять было [Off quotes].
Только в этот раз ничего левого не открылось.
Заметил я это, кстати, по маилбоксу ругательному, там было много сообщений с названием "Warning" (штук под 30) и содержанием типа "Rejected by weekend margin. Close position #6507671 increasing net margin. required=-1.30 free=20545.80".

Так вот я к чему, починились чтоль эта проблема? или что это было

Off quotes само по себе не ругательство - при быстром движении цены отказ в открытии рыночного ордера дело, в общем, нормальное. Если это не слишком часто...
Сбои с дублированием ордеров у них возникали лишь при определенных напрягах - типа подвисания сервера мт4, когда и возникало рассогласование между разными частями программно-технического комплекса ДЦ и проскакивали дублирующиеся левые ордера.

Коллеги, я в контакте с представителем Ф4ю и они начали разбираться с выявленной нами проблемой.
Мы с вами молодцы - мы смогли задокументировать редкий сбой и, в целом, разобраться с его природой! :)
Ф4ю, возможно, будут обращаться за дополнительной инфой ко всем, у кого сбои с дублированием ордеров были.
Просьба ко всем конструктивно общаться с представителем Ф4ю и, по возможности, предоставить им всю информацию о сбоях с дублированием ордеров.

Приведенные вами сообщения другое и надо отдельно разбираться это о чем.

[ilnur17021992]

Третий вариант "Закрывашки":
основная концепция "закрытие на 30%ом откате" сохранилась, но стала гораздо прибыльнее >:d
Сетка:

Спойлер

Прогон на истории этого года:

Спойлер

Сетка, сет и рапорт во вложении. :)
Это не конечный, а лишь промежуточный вариант. Пытаюсь подобрать вариант, уменьшив начальный шаг не теряя при этом прибыльность и "закрываемость", угнаться за двумя зайцами очень тяжело! :)

EAQj_-_Setka_v1.38+_-_Модель_-_Закрывашка_v.3.set
EAQj_-_Setka_v1.38+_-_Модель_-_Закрывашка_v.3.xls
StrategyTesterRaport_EAQj_-_Setka_v1.38+_-_Модель_-_Закрывашка_v.3.zip