[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Обновил исходный код.

Благодарю, Qj. Всё компилируется.

Немедленная перекомпиляция кода выложенного вполне рабочего советника связана с внесением изменений в код?
Имеете право, конечно - но интересно зачем.
Колитесь, уважаемый коллега! :)
Ну, военную тайну можно не публиковать... Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Старик

[Vik772]

Спасибо за новый релиз!
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка - 21:46:36.093 [EA][Qj] - Setka v1.38 EURJPY,M15: zero divide in 'setka.mqh' (281,67)

[pegaskrs]

баланс пополните :) ошибка деление на ноль

В продолжение истории про брокера :)),словил такую ошибку в функции расчёта бу для ордера ,ордер был
один и видать OrderLots() вернуло ноль ,первый раз такое увидел ,судя по журналу потеря связи и всё такое

[Vik772]

Спасибо) похоже проблема была в том, что я пополнял баланс при работающем боте. Переустановил и все заработало

[jocker]

Немедленная перекомпиляция кода выложенного вполне рабочего советника связана с внесением изменений в код?
Имеете право, конечно - но интересно зачем.
Колитесь, уважаемый коллега! :)
Ну, военную тайну можно не публиковать...

Никакой военной тайны нет, Старик. Компилировал код с целью проверки работоспособности именно исходника, и номера билда МЕ в котором всё компилируется. Никаких измененний в код не вносил ещё (практически не разбираюсь в программировании), но очень хочу пощупать бота с индикаторным входом первым ордером совместно с CurrencyForMinLot + MaxTradePairs + CurrencyBlock. Другого такого исходника с этими функциями нет (в 1.35 ещё нет этих опций). ИМХО, новые опции (реализованные в 1.38) очень неожиданные, позволяют эффективно балансировать нагрузку и думаю будут очень востребованны.

[Старик]

jocker, полноценная реализация опции CurrencyBlock у нас лишь запланирована, пока это 2-й усеченный вариант.
И 2-й вариант опции всё еще очень существенно ограничивает возможности мультиторгов.
3-я реализация опции должна быть полнофункциональной и максимально возможной - она в перечне предложений.
И вот только тогда псевдо мульти торги многими парами будут полноценно управляться запланированным нами максимальным набором опций - и вы, наконец, сможете пробовать предельно свободно торговать.

Мда, часть опций 1.38 могут показаться несколько неожиданными.
Но они задуманы и реализованы как недостающие элементы комплексной системы управления сеткой.
И они задуманы формально - чего в системе управления нет, а быть должно.
Потому что в боте-конструкторе торгов, при понятной ограниченности любой реализации, в наборе должны быть все элементы и блоки в рамках реализуемой концепции.

Так вот, по 1.37 включительно в части управления параметрами сеток не было реальных тормозов.
Шаг, мульт, лот можно было разгонять или замедлять - но резко "тормозить" можно было только "двигателем" как в машине с отказавшими тормозами.
А без реальных тормозов в машине сразу понятно как специфически надо ездить, чтобы не убиться нелепо...
И в хорошей машине каждый блок должен делать свое: двигатель придавать динамику - а тормозить должны тормоза.
Вот мы и приделали тормоза на всё - чтобы ездить как белые люди, а не как члены клуба самоубийц. :d

Что касается CalcLotType...
Опять таки формально мульт можно применять к двум объектам - предыдущему ордеру и первому ордеру сетки.
А раз так, то получайте.
Теперь от вас требуется то время, которое вы тратите на тщательное продумывание что бы вы сделали в постели со знакомой красавицей, потратить на обдумывание что вам сделать с CalcLotType=MinLot. :d
Думать можете в том же ключе, с той же интенсивностью и уровнем воображения - потому что CalcLotType=MinLot тоже выглядит достаточно симпатично. :)

-----

Спасибо за новый релиз!
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка - 21:46:36.093 [EA][Qj] - Setka v1.38 EURJPY,M15: zero divide in 'setka.mqh' (281,67)

Коллега, читаем внимательно пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах" в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616

Предоставленная вами в вопросе информация близка к нулю.
Если вы стартовали бота на счете с нулевым балансом - мы вам такую возможность в будущем наглухо перекроем.
Если сбой произошел при иных обстоятельства, нам надо серьезно разбираться.

Спасибо) похоже проблема была в том, что я пополнял баланс при работающем боте. Переустановил и все заработало

Пополнение баланса при работающем боте проблемой быть не должно - тем более не должно требовать переустановок неизвестно чего неизвестно куда.
Пополнение баланса операция со счетом, к боту отношения практически не имеющая.

Вы просто выполните стандартные требования к информированию об ошибках, применяемые в данном топике, предоставьте для начала логи - и мы будем разбираться что это был за сбой.

-----

Коллеги, первая еще отпускная половина сентября истекает.
Входим в период затяжных осенних штормов - вплоть до НГ.
Кто привык на узкой сеточке летом по легкому рубить денежку - просыпаемся и думаем не пора ли что-то в настройках менять.

-----

По несогласованию опция Maxlot в 1.38 реализована как константа - лот, больше которого у ордеров в сетках не будет.
Будет дополнительный релиз 1.38, где эта опция будет переименована в MaxlotKoef и реализована согласно описания в релизе. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Старик

[Dirol]

Вопрос к разработчикам: почему решили отказаться от trailing stop'а? Было бы не плохо иметь возможность потраллить ордера с определенным настраиваемым шагом и не хилым объемом в середине-конце сетки, когда цена развернулась, прошла БУ и пошла в "нашу сторону". 8->

[Vik772]

Да, стартовал с нулевым балансом. Затем уже пополнял((

[jocker]

Вопрос к разработчикам: почему решили отказаться от trailing stop'а? Было бы не плохо иметь возможность потраллить ордера с определенным настраиваемым шагом и не хилым объемом в середине-конце сетки, когда цена развернулась, прошла БУ и пошла в "нашу сторону". 8->

Я не разработчик, но спрошу: Вас не удивляло отсутствие трала в нормальных мартинах? Ответ очень прост - трал не дает никаких преимуществ, он снижает прибыльность, не уменьшает просадку. Если у Вас есть другие результаты - пожалуйста, выложите прогон на истории 99,9 % качества, где трал существенно улучшил результаты.

[cakrani]

Вопрос к разработчикам: почему решили отказаться от trailing stop'а? Было бы не плохо иметь возможность потраллить ордера с определенным настраиваемым шагом и не хилым объемом в середине-конце сетки, когда цена развернулась, прошла БУ и пошла в "нашу сторону". 8->

Я не разработчик, но спрошу: Вас не удивляло отсутствие трала в нормальных мартинах? Ответ очень прост - трал не дает никаких преимуществ, он снижает прибыльность, не уменьшает просадку. Если у Вас есть другие результаты - пожалуйста, выложите прогон на истории 99,9 % качества, где трал существенно улучшил результаты.

Не соглашусь, я б не отказался бы от трала, не говорю про результаты, но, при проектировании узких сеток как то его не хватало, в особенности когда бывало закрывалась сетка по ТР в момент новостной или импульсной свечи, а хотелось бы ЕЩЕ(!).
Да и трал нужен не от точки БУ, а от точки гарантированного ТР +- промежуток в минимальные ПП на включение сопровождения тралом, трал желательно процентный, уровневый, ступенчатый..
А вообще здорово звучит "нормальный мартин" :)) четкий такой, а с тралом не четкий))

В общем сколько людей столько и мнений. Кто его знает может у авторов в блокнотике и запланирован он, они не озвучивали.
Тут и без него пока головняка хватит с релизом новой модели к 1.38 . Изменено 14 сентября, 2016 пользователем cakrani

[jocker]

Спойлер

Вопрос к разработчикам: почему решили отказаться от trailing stop'а? Было бы не плохо иметь возможность потраллить ордера с определенным настраиваемым шагом и не хилым объемом в середине-конце сетки, когда цена развернулась, прошла БУ и пошла в "нашу сторону". 8->

Я не разработчик, но спрошу: Вас не удивляло отсутствие трала в нормальных мартинах? Ответ очень прост - трал не дает никаких преимуществ, он снижает прибыльность, не уменьшает просадку. Если у Вас есть другие результаты - пожалуйста, выложите прогон на истории 99,9 % качества, где трал существенно улучшил результаты.

Не соглашусь, я б не отказался бы от трала, не говорю про результаты, но, при проектировании узких сеток как то его не хватало, в особенности когда бывало закрывалась сетка по ТР в момент новостного импульсной свечи, а хотелось бы ЕЩЕ(!).
Да и трал нужен не от точки БУ, а от точки гарантированного ТР +- промежуток в минимальные ПП на включение сопровождения тралом, трал желательно процентный, уровневый, ступенчатый..
А вообще здорово звучит "нормальный мартин" :)) четкий такой, а с тралом не четкий))

В общем сколько людей столько и мнений. Кто его знает может у авторов в блокнотике и запланирован он, они не озвучивали.
Тут и без него пока головняка хватит с релизом новой модели к 1.38 .

cakrani, в соседнем топике лежит илан Николауса 1.7 в котором как раз реализован точно такой трал, о котором Вы говорите:

Спойлер

а от точки гарантированного ТР +- промежуток в минимальные ПП на включение сопровождения тралом

Вы можете со мной соглашаться или нет, но просто возьмите илан 1.7, прогоните на качественной истории с тралом корзины ордеров и Вам всё станет ясно.

[nixxer]

Трал в этом моде совершенно не нужен. Он лишь отдаляет время срабатывания тейка корзины, добавляя риск выхода по тралу. Хочется тралить? ArgoTral и другие подобные сторонние советники помогут в этом.

[cakrani]

Спойлер

Вопрос к разработчикам: почему решили отказаться от trailing stop'а? Было бы не плохо иметь возможность потраллить ордера с определенным настраиваемым шагом и не хилым объемом в середине-конце сетки, когда цена развернулась, прошла БУ и пошла в "нашу сторону". 8->

Я не разработчик, но спрошу: Вас не удивляло отсутствие трала в нормальных мартинах? Ответ очень прост - трал не дает никаких преимуществ, он снижает прибыльность, не уменьшает просадку. Если у Вас есть другие результаты - пожалуйста, выложите прогон на истории 99,9 % качества, где трал существенно улучшил результаты.

Не соглашусь, я б не отказался бы от трала, не говорю про результаты, но, при проектировании узких сеток как то его не хватало, в особенности когда бывало закрывалась сетка по ТР в момент новостного импульсной свечи, а хотелось бы ЕЩЕ(!).
Да и трал нужен не от точки БУ, а от точки гарантированного ТР +- промежуток в минимальные ПП на включение сопровождения тралом, трал желательно процентный, уровневый, ступенчатый..
А вообще здорово звучит "нормальный мартин" :)) четкий такой, а с тралом не четкий))

В общем сколько людей столько и мнений. Кто его знает может у авторов в блокнотике и запланирован он, они не озвучивали.
Тут и без него пока головняка хватит с релизом новой модели к 1.38 .

cakrani, в соседнем топике лежит илан Николауса 1.7 в котором как раз реализован точно такой трал, о котором Вы говорите:

Спойлер

а от точки гарантированного ТР +- промежуток в минимальные ПП на включение сопровождения тралом

Вы можете со мной соглашаться или нет, но просто возмите илан 1.7, прогоните на качественной истории с тралом корзины ордеров и Вам всё станет ясно.

Так уж случилось что с иланами не довелось поработать..
В моем понимании траллом нужно пользоваться как бы это сказать, не с целью постоянно тралить ордера, а скорее на удачу словить импульс (5-10 пунктиков + к запланированному ТР и я уже счастлив до соплей), и многое зависит от реализаций того, чего каждый проектирует в своих настройках бота и насколько гибко его можно настраивать.
Думаю по одному илану судить не стоит, в "неволяшках" мне наоборот с тралом больше нравиться, хоть и мартин но это уже не по теме сеток, так что пока не попробую не узнаю.

Трал в этом моде совершенно не нужен. Он лишь отдаляет время срабатывания тейка корзины, добавляя риск выхода по тралу. Хочется тралить? ArgoTral и другие подобные сторонние советники помогут в этом.

Столь сложный бот QJ скрещивать со сторонними тралами точно не вариант.
Да и наверно все же соглашусь что в QJ сетке трал нормально не прикрутить.. Кроме как на пальцах порассуждать.. Логика и так сложная у него, а что там еще авторы напланировали и еще реализуют.. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем cakrani

[VladimirM]

Мне непонятны 2 момента, почему при прочих равных модель рассчитывает одно, а советник другое (отмечено на скрине) и почему при мульте 1.5 мы получаем 2 ордера по 0.02, хотя по логике должен быть 0.02*1.5=0.03?

Setka.jpg

[Старик]

Мне непонятны 2 момента, почему при прочих равных модель рассчитывает одно, а советник другое (отмечено на скрине) и почему при мульте 1.5 мы получаем 2 ордера по 0.02, хотя по логике должен быть 0.02*1.5=0.03?

я уже отвечал на этот вопрос в топике. Наверно, стоит прокомментировать несколько подробнее.
лотность для любого колена в боте вычисляется с абсолютной точностью - от первого ордера сетки с учетом раздельных настроек и без промежуточного округления.
Лотность в модели 1.37 вычисляется от предшествующего ордера, подвергшегося округлению до 3-х знаков - а визуализация с округлением до 2-х знаков после запятой добавляет свое.
Лоты ордеров в модели - это не точно то что вычислено, а наиболее близкое число с 2-мя знаками после запятой (стандартное округление лотности).

Пример "при мульте 1.5 мы получаем 2 ордера по 0.02, хотя по логике должен быть 0.02*1.5=0.03" не вполне корректен.
При мульте 1.5 мы получаем:
1) лот 0.015, округляющийся до 0.02 и
2) лот 0.0225, тоже округляющийся до 0.02
И только на следующем колене мы имеем лот 0.03375, округляющийся до 0.03.
Модель считает чуть точнее, чем показывает - а в ячейках показывает лишь дважды округленный результат.

По моим оценкам/сравнениям, на уровне 15 колена погрешность лотности (суммы лотов сетки) в модели не превышает 2% - почти всегда в +.
Если память не изменяет, например, сумма лотов 15 колен старой сетки трейдер 12 лотов ровно - а в модели 12.25, т.е. +2%.
Пытаться погрешность снижать я не планирую - она не критична и обычно в большую сторону.

Но за проверку модели благодарю. =d>
Мы хоть с Qj и сверку модели 1/38 с ботом сейчас пытаемся выполнить, но взгляд со стороны на модель 1.38 лишним никак не будет.

-----

Да, стартовал с нулевым балансом. Затем уже пополнял((

Понял, спасибо, больше инфы не надо: вы нашли брешь в защите - мы брешь перекроем.

-----

Коллеги, относительно тралла.
Если кратко, то:

1) эффективность не доказана: на единицы сеток с выигрышем - десятки сеток с недобором..
Вопрос 10+ лет исследуется сотнями светлых голов, мнение абсолютного большинства - оно того не стоит.

2) Ну очень сложно технически и плохо работает в реале. БУ+х пипс и то нет 100% гарантии, что выставится на сетке.
Те, кто думает, что цена или ДЦ дадут реально тралить в 5-ти пипсах от цены десятки ордеров сетки - потерялись в мечтах.
Не дадут - точно.
Ну и просто представьте чем всё может обернуться, если сервер мт4 подвиснет как случается - и всё остановится посреди очередной модификации SL трала 40-ка ордерной сетки!...
А виртуальный трал, когда сетка закрывается не по серверному SL, а программно, за время закрытия на густой сетке может дать такой минус, что проклянешь всё на свете.

Трал тема не закрытая - но далеко не ближняя. И давайте без иллюзий - это опасные игры.
Только сложные, комбинированные алгоритмические решения могут несколько снизить риски в пользу жадности.
Но всё равно нет уверенности, что трал эффективен - ведь таки не зря в абсолютном большинстве мартинов его нет.

Бот уже дает совместно использовать много разбросанных по разным ботам возможностей и мелких, но важных преимуществ.
В этом боте важна именно комплексность функционала в сочетании с возможностью применять контролирующие параметры раздельно по парам и sell|buy направлениям.
Внешняя простота бота, вроде типичный для множества мартинов функционал обманчивы: именно совокупность опций вместе с нюансами реализации позволяют безопасней делать больше - в том числе сложного и в других ботах часто недостижимого.
Учимся использовать то что есть - там тьма разного уже есть, всматривайтесь и осмысливайте. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Старик

[leon2000]

Я извиняюсь за возможно тупой вопрос, а почему бота ставить только на USD ? В чем разница? Спасибо.

[Старик]

Я извиняюсь за возможно тупой вопрос, а почему бота ставить только на USD ? В чем разница? Спасибо.

Ответ тоже неожиданностями не блещет - нет пока в боте возможности работать с депо в других валютах, не заложили. :)
Когда-то сделаем.

А так бот много где сложно считает деньги. Некоторые вещи бот очень сложно считает.
Для нас абсолютный приоритет, чтобы бот точно считал всем.
Возможности использования нацвалют будем вводить и перепроверять тогда, когда создадим все блоки, где считаются/контролируются деньги.

Теоретически терминал должен корректно работать с депо в любой валюте.
Практически же не врет ли иногда терминал при депо в нацвалюте и в одних ли деньгах (или в разных валютах) терминал отвечает на все запросы - надо очень серьезно перепроверять и, возможно, дорабатывать код на все возможные случаи.

Цена не всестороннего и не исчерпывающего решения вопроса нацвалют - ваш (и наши) депо.
Извините, но тему нацвалют мы будем решать лишь когда будет время и очень обстоятельно.
Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Старик

[Qj]

Спойлер

Я извиняюсь за возможно тупой вопрос, а почему бота ставить только на USD ? В чем разница? Спасибо.

Ответ тоже неожиданностями не блещет - нет пока в боте возможности работать с депо в других валютах, не заложили. :)
Когда-то сделаем.

А так бот много где сложно считает деньги. Некоторые вещи бот очень сложно считает.
Для нас абсолютный приоритет, чтобы бот точно считал всем.
Возможности использования нацвалют будем вводить и перепроверять тогда, когда создадим все блоки, где считаются/контролируются деньги.

Теоретически терминал должен корректно работать с депо в любой валюте.
Практически же не врет ли иногда терминал при депо в нацвалюте и в одних ли деньгах (или в разных валютах) терминал отвечает на все запросы - надо очень серьезно перепроверять и, возможно, дорабатывать код на все возможные случаи.

Цена не всестороннего и не исчерпывающего решения вопроса нацвалют - ваш (и наши) депо.
Извините, но тему нацвалют мы будем решать лишь когда будет время и очень обстоятельно.

Маржа плохо считается для ордеров по парам отличных от валюты счета. Нет можно конечно, но качество будет очень плохим. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Qj

[Старик]

ilnur17021992, вам в тесте на многих парах, что на мониторинге, надо в модели проверить достаточность депо для всех пар.
Скрипт для считывания инфы со всех символов счета прилагаю.

У вас могут быть хаотические, случайные сливы на отдельных парах с самыми дорогими ценой пункта и/или залогами просто из-за недостаточности депо на расчетную сетку для конкретной пары.

Сетки, даже совершенно одинаковой длины и лотности, на разных парах нуждаются в существенно разных депо.
Для уточнения депо - Модель.

Хорошо, приму к сведению.
Остановил торговлю до выхода полноценной модели к 1,38. Без нее, как без рук :)

Модель и бота сегодня окончательно сверим с Qj и, видимо, сделаем перезалив всего релиза 1.38 с уточненным MaxLot.

Что касается потребности в деньгах в зависимости от пары, то (на дефолтный сэт) минимальный депо для:
usdcad $2975
eurgbp $4774

Для одинаковой сетки, в зависимости от пары, разница в минимально необходимом депо 60%.

Очевидно, что у вас часть пар перефинансирована - а часть пар сольются на половине сетки.
Так что корректировка ваших торгов критично необходима.

[Qj]

Обновлен бот и его исходники, описание и дефолтный сэт. Правильно реализована работа MaxLotCoef.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=307212

Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Старик

[TomKein]

Маржа плохо считается для ордеров по парам отличных от валюты счета. Нет можно конечно, но качество будет очень плохим.

Терминал предоставляет достаточно инфы для пересчета ММ на любую валюту и размер контракта, правда нет уверенности что все брокеры ее корректно предоставляют. Но по крайней мере скорректировать ММ для Инсты или для рублевого счета на автомате можно. Если будут запары, могу подкинуть методу.

[Qj]

Маржа плохо считается для ордеров по парам отличных от валюты счета. Нет можно конечно, но качество будет очень плохим.

Терминал предоставляет достаточно инфы для пересчета ММ на любую валюту и размер контракта, правда нет уверенности что все брокеры ее корректно предоставляют. Но по крайней мере скорректировать ММ для Инсты или для рублевого счета на автомате можно. Если будут запары, могу подкинуть методу.

Спасибо, но не надо. Проблема в том что если вы считаете маржу руками для отложенных ордеров, то если пара отлична от валюты счета, то вы можете рассчитать только на данный момент маржу, а не на тот момент когда отложенные ордера откроются и в итоге получается нестыковка значений так как уровень маржи скачит для отложенных ордеров.

[Старик]

[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - m03 - 20160915.xls

Кратко о структуре модели (для новичков) http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=294666

В модель m03 добавлены все новые опции управления шагом, мультом и лотностью, введенные с версии 1.38.
Модель соответствует параметрам и настройкам бота и позволяет проектировать сетки для бота [EA][Qj] - Setka v1.38.


В модель добавлен синтаксический и семантический контроль значений вводимых вами настроек сетки.
По техническим причинам добавлен не везде: во вспомогательные таблицы всюду - в Сводной таблице только в лотность.
Контроль вводимых настроек во всей модели появится после еще 1-2 релизов бота.

Бот не даст вам торговать с не корректными/противоречащими параметрами/настройками - просто не стартует.
В экселе такой возможности блокирования нет: если вы введете некорректные настройки - модель криво, но посчитает.
При не грубо некорректных настройках иногда расчет получается корректный, иногда нет - в общем, лучше перестраховаться.
Поэтому я и ввел в модель ограниченный синтаксический и семантический контроль значений вводимых вами настроек сетки.

Ничего заумного в этом нет: вы вводите данные как обычно - но если вы что-то сделаете не так или еще не закончите вводить настройки, то рядом с проблемной ячейкой подсветится красным подсказка.
Ну там 1-й уровень (колено) коррекции не должен быть больше или равен 2-му уровню коррекции - ошибка №№ колен.
Или если какой-то уровень коррекции (например, 2-й) не задан (=0), то и значение коррекции/смещения 2-го уровня должно быть равно 0.
Это подсказки скорее для новичков, которые могут заблудиться в 3-5ти настройках сетки как в 3-х соснах, чем для опытных пользователей. :)

Но смысл в этом, конечно, есть.
Потому что если во вспомогательной или сводной таблице, после ввода настроек у вас подсвечено микросообщение об ошибке или некорректности настроек, то есть риск, что модель посчитана неправильно.
А если есть прямой сигнал контроля настроек, что настройки, возможно, некорректны - то лучше расчету не доверять.
Устраните причину микро сообщения об ошибке, сделайте ваши настройки сетки непротиворечивыми.
Тогда вы будете уверены, что введенные вами настройки сетки непротиворечивы и расчет сетки/депо в модели корректен.

-------

Ну и немного информации для новичков, верящих во всё, что скачали - и думающих, что любой сэт один подходит для всех до 30-ти валютных пар.
Ну да, дефолтным сэтом можно достаточно долго и успешно торговать на многих парах: миллионов не заработаете - но и денег за два дня не потеряете, бот будет бороться.
Но это совершенно не значит, что один, даже дефолтный, сэт подготовлен и подходит для торгов на всех валютных парах в мире.

Сэты как брюки: брюки могут быть очень схожими - но не могут быть совершенно одинаковыми для всех.
Если вы выдадите 30 одинаковых брюк 30 разным мужчинам, то:
1) одни невысокие будут завязывать брюки на шее, просунув руки наружу через карманы
2) другим высоким брюк может хватить до колен
3) а третьим, с пивным брюшком и задом, брюки не налезут даже член прикрыть.
И как бы с брюками всем понятно, что брюки необходимы разной длины/роста и полноты/размера.

Но с сэтами и депо всё почти как с брюками: каждый сэт на свой рост (длину сетки) - и на размер/"полноту" валютной пары (нужный депо). :d
Так или иначе, заранее или поздно, но каждый сэт надо индивидуально подгонять под рост (торговый диапазоны, волатильность) и размер задницы (нужный депо) - для каждой валютной пары раздельно.
Вот как брюки подгоняются на каждого человека отдельно - так и сэты надо настраивать на каждую валютную пару отдельно! :)

Шутки шутками, но насколько это серьезно?! Так вот - это предельно серьезно! l-) l-)
15 сентября я провел на модели простейший тест: одинаковый сэт, 2 разных пары - насколько разный нужен депо?

Что касается потребности в деньгах в зависимости от пары, то (на дефолтный сэт) минимальный депо для:
usdcad $2975
eurgbp $4774

Для одинаковой сетки, в зависимости от пары, разница в минимально необходимом депо 60%.

Разница в 60 (шестьдесят) процентов в депо для одного сэта, но разных валютных пар, просто огромна!
И эта разница в 60% однозначно подтверждает, что использование модели для уточнения нужного депо для разных валютных пар является не просто желательным и рекомендуемым, а де-факто обязательным!
Иначе вы рискуете сливать депо за депо, пока, наконец, вы высчитаете в модели какой депо нужен для конкретной сетки на конкретной валютной паре - и пока вы положите на счет депо хотя бы минимально нужного размера!

Конечно, есть вероятность, что, начав торги с депо меньше минимально необходимого, за счет прибыли вам удастся (вы успеете) пополнить депо до минимально необходимого раньше, чем весь расчетный депо вам понадобится в торгах.
Есть шанс успеть - но и есть риск не успеть нарастить депо до минимально необходимого и, на ровном месте и без веских причин, потерять депо!
Но торги ботом всё же не лотерея, в торгах вероятные риски надо стараться вычислять, анализировать - управлять рисками.

Модель лишь модель - она не даст ответы на любые ваши вопросы как торговать.
Модель не знает и не подскажет какой оптимальной длины сетка нужна сейчас для разных валютных пар.
Но модель позволит/поможет вам спроектировать оптимальную сетку нужной вам длины в пипсах.
И модель весьма точно высчитает сколько денег нужно для торгов на конкретной паре той сеткой, которую вы считаете оптимальной сейчас.



P.S. Не в первый раз, повторно прилагаю скрипты для уточнения цены пипса, залога, комиссии и стопаута в %% для конкретной валютной пары на вашем счете.
Эта информация вам нужна для разных валютных пар - для вычисления минимально необходимого депо для всех/любой сетки.

EAQj_-_Setka_v1.38+_-_Модель_-_m03_-_20160915.xls
MarketBrowse.mq4
AccountInfo.mq4

Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

Старик, прошу разъяснить по модели к 1.38 (см.вложение)
Интересуют переменные MultLevel2 и MultLevel3 при CalcLotType=MinOrder, я так понял что множитель работает только в первом блоке и всегда умножается лот 1-го (первого) минимального ордера сетки, т.е как в моем примере:


MinLot=0,1; Mult=2,0; MultStart=5
получаем ордера:
1= 0,1
2= 0,1
3= 0,1
4= 0,1
5= 0,2
6= 0,2
7= 0,2
8= 0,2
9= 0,2
далее MultLevel2=10; MultCorr=3,000 уже считается как мульт текущего N-го колена сетки умножается лот предыдущего ордера?! т.е как при CalcLotType = LastOrder? верно?

т.е. опция CalcLotType=MinOrder только для Mult1, а MultLevel2 и MultLevel3 для предыдущих ордеров, но не самого первого?!

модель_1.38.JPG

Изменено 16 сентября, 2016 пользователем cakrani

[корнет]

На [EA][Qj] - Setka v1.38 ещё не переходил, ждал модель. Сегодня впервые за более чем год тестирования [EA][Qj] - Setka v1.37 закрыла сетку в минус. закрыла не по тейку:
136253251 2016.09.15 16:51:00 продавать 0,01 gbpusd.e 1,31918 0.00000 1,32060 2016.09.16 00:02:10 1,32423 -0,05 0.00 0.00 -5,05
1110 00000000 2-1.37
136292952 2016.09.15 21:47:50 продавать 0,02 gbpusd.e 1,32397 0.00000 1,32060 2016.09.16 00:02:09 1,32423 -0,11 0.00 -0,01 -0,52
1110 136253251 2-1.37
136284442 2016.09.15 20:38:52 продавать 0,01 gbpusd.e 1,32237 0.00000 1,32060 2016.09.16 00:02:09 1,32423 -0,05 0.00 0.00 -1,86
1110 136253251 2-1.37
136268339 2016.09.15 18:35:06 продавать 0,01 gbpusd.e 1,32076 0.00000 1,32060 2016.09.16 00:02:09 1,32423 -0,05 0.00 0.00 -3,47
Робофорекс демо, билд 1010, пара GBPUSD

DetailedStatement.htm
EAQj_-_Setka_v1.37_GBPUSD.set
20160915.log
20160915.log

Изменено 16 сентября, 2016 пользователем корнет