[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[The NorD]

Полностью согласен, пора отвлечься от всего и уже наконец начать копать в сторону стабильности и не сливаемости, это будет началом разработки действительно качественной сетки. Иначе это не дело, если есть шанс проснуться однажды ночью и увидеть что бот слит, всего за какие то 300-400п движения, которые могут пройти за сутки-двое, либо просто попасть в затяжной тренд(которых на примере за эти два года уже более 6). Старик недавно анализировал мониторинг Мерлина, так вот, если бы баланс был такой же как на старте (т.е 25000), то бот за этот год бы уже почти два раза слил (просадка 80%), а это еще демо счет, где условия чуть получше и спред, я понимаю что этот советник очень сильно переделан, но по тестам делается лишь один вывод - сливают они одинаково.

Я лично до последнего придерживаюсь мнения о том, что самое важное это стабильность работы. А ставить советник который на тестере сливает прошлый год, и за этот год несколько раз... ну как то совсем рискованно если планируешь работать не со 100 - 250 долларами.

[Genry_05]

maxand, мда, картинка с перерисовкой ТМА феерическая... :d
Без ордеров онлайн оно как бы приемлемо - но с ордерами степень перерисовки ошеломляет....

День добрый!
Проходил мимо в ветку Квантума, прочел про ТМА, решил внести свои 5 копеек ;)
Искал в свое время нерисующий ТМА-канал, остановился на этом.

Перезагрузка кода индикатора.
Внесены исправления с учетом нового билда MQL4 для устранения ошибок компиляции.
Всем пострадавшим - еще один нерисующий вариант ТМА в качестве бонуса. :)

TmaTrue_with_Distances_1.mq4
TmaTrue.mq4

Изменено 25 июля, 2016 пользователем Genry_05

[ilnur17021992]

Мой вариант сетки на 300пп для депо 3к с высокой вероятностью закрытия на старших коленах :)

mysetka.JPG

[Старик]

пожалуйста, в каких случаях бот открывает стоп ордера?

Спойлер

...
В данном топике многократно упоминалась и объяснялось что подразумевается под гэпом применительно к данному боту...
Речь идет о введенном нами понятии мартин-гэпа - нарушения геометрии выставления ордеров в сетке, возникшим по любым причинам.
От понедельничного гэпа до разрыва связи, от пролили кофе на комп до забыли заплатить за инет, от Драги сказал и цена долбанулася до Драги что-то забыл сказать и цена долбанулась еще сильнее...
Неважно по какой причине не были выставлены один или более ордеров сетки - только факт, что цена прошла дальше, а ордера где должен нет.
То есть мартин-гэп - это отсутствие рыночных ордеров там, где ордер/ордера должны быть на графике согласно настроек.
Разрыва котировок (как в понедельник) в мартин-гэпе может и не быть - есть лишь разрыв в последовательности выставления ордеров сетки, например, вследствие импульса и осмысленного пропуска ботом этого резкого движения цены.
Мартин-гэпы у нас реально бывали и в 5, и в 120 4-хзначных пипсов - с пропуском открытия 4-5 ордеров.
Мартин-гэпы могут случиться и в 300 пипсов, если забудете включить в воскресенье комп или слетит VPS.
Или если увидите резкий безоткат и, посреди сетки, запретите боту открывать новые ордера.
И вот когда мартин-гэп возник и бот по любым причинам не выставил хотя бы 1 ордер где он должен был быть, в соответствующий момент включается блок обработки гэпов - и бот выбранным вами вариантом обрабатывает образовавшееся отклонение в геометрии и арифметике сетки.
И выставляет бот отложки, если надо, "в тылу" вместо (на месте) не выставленных рыночных ордеров - избавляя от просадки, но гарантируя закрытие по ближайшему из возможных ТР...
...

Марта, разрабатываемый в топике Бот - это определенная концепция, подход к торговле мартин-ботом, которую надо знать и понимать.
в Боте реализован широкий набор опций/режимов, совокупность которых позволяет реализовывать самые разнообразные торговые идеи на разных торговых инструментах.
Но в возможность настолько гибких и прогнозируемых торгов надо въехать.

Поэтому я снова рекомендую вам найти время и засесть за изучение проекта, начиная с его начала с начала лета 2015.
Это если хотите разобраться в теме по максимуму и понимать почему Бот делается таким, а не другим - и что из этого следует.
Это не будет легко, там была глубокая и обширная дискуссия с обсуждением множества вещей.
Это потребует от вас времени и интеллектуальных усилий.
Но если вы действительно хотите разобраться в том как зарабатывать на форексе, торгуя мартином, то - вперед.

-----

Спойлер

maxand, pegaskrs, то, что вы надумали делать, делать надо - однозначно.
Причём обстоятельно и по взрослому.

Но хотелось бы понять риски именно чего вы пытаетесь уменьшить.
Потому что вход первым ордером это лишь вход минимальным первым ордером и риск импульса/безотката потом индикаторы не предотвратят.
Да, есть широкий де-факто консенсус, что индикаторы применимы лишь на первом ордере - а потом нужна математически обоснованная сетка.
Но всё же хотелось бы понимать риск именно чего вы хотите предотвратить или значительно уменьшить.

риск слива, Старик, что же еще можно уменьшать ?..
не секрет, что расчетного депо в 5000 единиц не хватит, чтобы пройти весь 2015-й год.. конец августа-начало сентября ну никак не пройти..
что мы делаем с помощью каналов ?.. оптимизируем входы для уверенного прохождения ботом любого периода торгов, с бОльшей вероятностью, нежели без таковых..
это еще один фильтр, и он привязан напрямую к изменению динамики рынка..
в боте Qj есть все необходимое, для успешной торговли мартином, а такого фильтра нет.. вот и вся мысыль наша, неглубокая.. ;)
конечно же за счет потери части прибыли.. а иначе никак.. >:d

Полностью согласен, пора отвлечься от всего и уже наконец начать копать в сторону стабильности и не сливаемости, это будет началом разработки действительно качественной сетки.
...
я понимаю что этот советник очень сильно переделан, но по тестам делается лишь один вывод - сливают они одинаково.
...

xNorDx, во-первых, еще раз повторюсь: наш Бот не переделан - наш Бот в каждом байте абсолютно сам по себе.
Настолько сам по себе, что аналогов я не встречал - да и вы вряд ли найдете.
Скоро вы снова получите исходники, раз Qj пообещал - попробуйте с ними разобраться и вы узнаете, что о программировании вы знаете намного меньше, чем предполагали. :)
А о Боте и его возможностях, насколько понимаю, вы пока узнали тоже далеко не всё.

Во-вторых, тесты, для начала, надо делать правильно.
В нашем Боте сетку можно создать под любой актив и любую волатильность - зряче высчитав и сетку, и адекватный ММ.
И условий входа по свечным комбинациям первым ордером вариантов, насколько понимаю, минимум несколько тысяч - включая ультраконсервативные.
И если вы в тестах сливаете, то это значит лишь то, что вы до сих пор просто не разработали надлежащие сетки и не высчитали правильный ММ.
Это не считая того, что в тестере часть фильтров бота не работает или работает несколько хуже реала - и в тестере Бот торгует хуже, чем в реале.
И вы должны абсолютно четко понимать, что это не отмазка, а принципиальное заявление: спроектируйте правильную сетку, высчитайте адекватный ММ, подберите адекватные активу и сэту условия входа первым ордером - и вы нашим Ботом не сольете!
Если задача только не слить и заработать не меньше, чем любым не мартином.

xNorDx, ради Бога, не обижайтесь - но вы, что называется, своим постом сделали мой день! :)
я объясню и, думаю, вы тоже улыбнетесь.

Понимаете, разработка Бота ведется по технологии, напоминающей работу японских или западных инженеров.
Сначала ставится задача сделать какое-то изделие с некими высокими потребительскими свойствами.
Потом детально прописываются эти самые необходимые потребительские свойства, опции.
Потом каждая опция реализуется с максимально возможной тщательностью и на максимально высоком уровне.
И на выходе получается чудесное полнофункциональное изделие - будь то телефон, видеокамера или стиральная машина.
Очень удобное, надёжное и долговечное.

Так вот Бота мы создаем точно так же.
Хотя наши с Qj рабочие столы за 1000+ км, но реально мы работаем как 2 инженера в белых халатах за соседними столами.
Мы уже год+ истово чертим, пишем и обмениваемся записками, которых у нас на столах уже так много, что и нас уже за ними не видно.
И каждая новая опция Бота - это кирпичик в здание стабильности и не сливаемости.
Или вы знаете иной способ добиться стабильности, кроме создания Бота опция за опцией, фильтр за фильтром?!

А на мониторах у нас уже 10+ месяцев в 10 терминалах на 12 графиках идут тесты Бота онлайн.
И Бот у нас, при том что применялись сотни самых разных сэтов, в целом, не сливает - даже 16-17 колен большая редкость.
Ну, если настройки/ММ нормальные: а не, по-славянски, вход пятерочкой и мульт 3 - или грудь в крестах, или голова в кустах.
Или если/когда мы целенаправленно не провоцируем сливы, чтобы проверить корректно ли Бот отрабатывает все опции контроля просадок - на одной паре или в мультиторгах, в гладких торгах и при рестарте.
Ну, это специфические, тестовые счета - для проверки корректности работы непрерывно растущего и меняющегося Бота...
Но, в целом, даже такие тесты в режиме круглогодичного издевательства и дорабатываемого/глючащего Бота, на тестовых счетах идут нормальные.

И глаза у нас уже узкие и раскосые, как у японцев: от хронического недосыпа - и от прищуренного пристального всматривания в опции и в ослепительно прекрасное будущее. :)

И вот врываетесь вы со знаменем с надписью "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным" - и начинаете горячо рассказывать нам, что всё льет и "пора отвлечься от всего и уже наконец начать копать в сторону стабильности и не сливаемости, это будет началом разработки действительно качественной сетки".
Ну не скажу, что это для нас как взрыв бомбы - но листочки со столов разлетелись, а глаза от удивления утратили японские мотивы и округлились до более чем исходного состояния. :d

Мы без колебаний согласны быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными!!
Мы всей душой ЗА стабильность и несливаемость!!
Мы морально готовы торговать на серьезных деньгах!!
Но нам всё же очень хочется услышать от вас 2 вещи: что ж у вас там так истово льёт - и какие у вас есть конкретные предложения?!

Уважаемый коллега, ну согласитесь, что наш диалог не может не вызвать улыбку - вы убедительно призываете нас к тому, над чем мы и так уже год+ работам день и ночь! :)
И мы готовы быть богатыми и здоровыми!
Наверно, эту часть мы могли бы пропустить и сразу переходить к конкретике, согласны?! :)

-----

ОК, парни.

Ну так как вас обоих я не первый год знаю и знаю, что вы уже далеко не пацаны, с правильными мозгами и значительными опытом и знаниями, то давайте и общаться на уровне уже очень взрослых и изрядно битых жизней дядей. :d
Мастерство/опыт оно мастерство и есть - вот и давайте его применять по назначению.

-----

Уважаемый коллега maxand, даже когда может сильно показаться, что я тупо задрачиваю - поверьте, это не так! ;) :d
Да, пока меня не убедили в необходимости использования индикаторов в боте - я всё еще считаю, что практически любую нужную сетку можно выявить в моделировании и тестах и успешно торговать.
Но, как инженеры, мы предельно дотошны и честны - и мы обязаны проверить все возможные разумные варианты сеток и торгов, включая вход по динамическим каналам!
Обязаны проверить и, если результаты будут оптимальны, обязаны исследованное и выявленное применять.
Поэтому мое мнение, что ваши тесты не просто будут полезны - а они нужны, даже категорически нужны.
Иначе мы никакие исследователи и инженеры.

То, что вы с pegaskrs начинаете делать - это очень серьезные, обширные и тонкие тесты онлайн, которые займут много месяцев.
А осмысление и оптимизация хода и результатов этих тестов потребует множество времени, сил и будет той еще головной болью.
Насчет этого у меня иллюзий нет - надеюсь, нет и у вас.
Учитывая это, надо максимально продумать организацию этого тестирования и какие еще вопросы в ходе длительного теста онлайн можно рассматривать параллельно.

Во-первых, надо озвучить и зафиксировать главную цель теста.
Потому что в ходе многомесячных разноплановых тестов будет происходить множество всего - и надо четко классифицировать цели и результаты.
Вы назвали главную, но не единственную цель предстоящих многомесячных тестов онлайн - ОК, мы цель определили так.
На мой взгляд, это слишком широкое и общее определение - но важно пусть широко, но всё же обозначить и назвать главную цель длительных работ.

Во-вторых, имхо, индикаторный вход радикально снизит количество сеток и доходность. Возможно и скорее всего, в разы.
Возможно, что вам уже сейчас стоить подумать об иных сэтах/ММ, которые бы существенно компенсировали снижение количества сеток - для более адекватных и сопоставимых результатов тестов.
Возможно, такие сэты применимы лишь на части тестовых счетов - но обдумать другие сэты для первого индикаторного входа стоит.

В-третьих, просьба рассмотреть возможность замены и теста не рисующей ТМА от Genry_05 - очень грамотного форумчанина, квалифицировано и доброжелательно работающего на форуме и на форум.
Этот человек плохого никому не советовал! :)

В-четвертых, крайне важно, чтобы параллельно шли контрольные тесты бота в автомате, в ход которых вам вмешиваться не желательно.
Это даст вам возможность сравнивать ход торгов и более адекватно оценивать и планировать свои тесты.
Я бы попросил к тому контрольному тесту, который вы уже добавили, на тот же счет и, может, и ту же пару навесить еще одного бота просто с дефолтным сэтом.
Отличия в торгах будут очень существенны между парой контрольных разных тестов и вашими индикаторными тестами - но, в совокупности, они дадут инфу для анализа и помогут сохранить ощущение хода времени и адекватности тестирования.

В-пятых, выполняя такие длительные и тяжелые тесты онлайн, надо стараться собрать за это время максимум информации.
Я бы попросил вас, выполняя тесты входа первым ордером с ордерами, размещать на графиках индикаторы с разными настройками и просматривать торги на предмет использования одного из ваших индикаторов как фильтра безотката.
Просто понимайте, что если побочным продуктом ваших тестов станет один-два индикатора с понятными настройками как хороший фильтр безотката внутри сетки - то вы на 100% решили бы самую важную на сейчас проблему и ваши тесты были бы офигительно успешными.
Раз уже будете долго тестировать онлайн - попытайтесь исследовать и смежные важнейшие вопросы! :)

-----

Уважаемый коллега xNorDx, есть пожелания и предложения и к вам. :)

Во-первых, мы действительно были бы рады получить от вас больше информации о ваших неудачных тестах.

1) Понимаете, в торгах все взаимосвязано и просто утверждение, что что-то где-то льет, не содержит полезной информации.
Вы знаете, что мы тут технологию торгов ботом разрабатываем - которую, для несливаемости, вы должны соблюдать?!
2) о какой паре речь вообще и за какой период? Одной паре, нескольких - каких?
3) какой для этой/каждой пары вы определили торговый диапазон (300-500-700-1000 пипсов), который вам надо перекрывать сеткой? сетка 300-400 пипсов, которая вас так волновала, ни разу не апокалипсис, определяйтесь какая сетка нужна. Вам никто не запрещает торговать движения и в 1000 пипсов. :)
4) вы спроектировали сетку и ММ для каждой пары/диапазона на Модели? Можно, конечно, и в тестере на глазок циферки менять - но у нас есть Модель для глубокого анализа сетки. Депо для каждой сетки/теста вами вычислен правильно?
5) вы подобрали оптимальные свечные комбинации и фильтры для входа первым ордером для торгов на вашей паре?
Например, 3 свечи м5 для вашей пары норма или редкость - или можно остаться на 3м1 или ограничиться 2м5?
Или пара настолько безумная, что 2 или 3 больших свечи м15 надо искать, чтобы разрешить войти первым ордером?
Какие у свечей средние размеры, какие значения критично важных фильтров входа первым ордером оптимально задать?
Анализировать будете тела свечей или пара буйная и лучше работать хай/лоу свечей?
В какую сторону входить будете - по свечам или против?
Всё это важно: вы можете крайне серьезно управлять частотой и уровнем вверх/вниз открытия первого ордера сетки - но чем жестче фильтры, тем реже входы и короче сетки.
6) правильно подготовленный к тестам/торгам Бот сливать не должен.
А чего Боту сливать, если настройки на пару согласно её волатильности, выверены до пипса и цента в Модели и вход первым ордером адекватен паре?!
Если в тесте слив - ищите почему.
Поскольку вы о тестах не сообщили ничего, ничем другим не могу помочь и я.
А как торговать нашим Ботом по уму - я рассказал. Перепроверяйте тесты.

Во-вторых, xNorDx, хотелось бы услышать от вас и предложения о доработке Бота.
Если вы считаете, что здесь всё неправильно, то, надо полагать, вы знаете или предполагаете как правильно.
Мы тоже хотели бы это узнать.

На самом деле я определенным образом рассчитываю на вас, так как знаю, что вы программирование осваиваете и даже мартин бота ваяете, очень хорошо ориентируетесь во всевозможных сигналах и ПАММах и замечательно себя чувствуете в недрах форексфактори.
Так что я понимаю, что вы действительно весьма информированный человек и, при благоприятных обстоятельствах, можете предложить что-то интересное.

Разработку Бота плановую, мы, естественно, прекращать не намерены.
Тем более что мы сейчас в разработке целого пакета условно небольших опций, которые, тем не менее, существенно повысят гибкость и разнообразие сеток, и отчасти и безопасность торгов.
В том числе потому, что надежность и безопасность торгов Ботом всегда состоит из набора возможностей, реализованных в Боте.

Что касается направления поиска, то я уже не раз его озвучивал - это фильтр безотката. l-)
Для нас нет проблемы в пропуске торгов на любом безоткатном участке графика - мы это обработаем по уму.
Сделать нашего Бота сверхнадежным очень просто - нужен фильтр безотката. :)

Желательно услышать предложения по надежной идентификации безоткатных движений - особенно медленных.
Желательно увидеть и какие-то близкие к теме коды, кои в огромном инете быть должны.

Естественно, что свои соображения у меня есть. И я их думаю.
Кстати, проверявшиеся индикаторы из простейших пока ничего хорошего не показали - но их много и тесты продолжаются.
Но есть много вариантов осмысленного понимания движения цены и обработки этого Ботом.

Но я жду предложения форума.
Как для перепроверки моих идей - так и для анализа новых.
Пока предложений нет и это плохо.
Разве не все хотят быть богатыми и здоровыми?! :)

Давайте, коллеги, подключайтесь!
Подключайтесь к разработке хороших сэтов, методов анализа и оценки волатильности и откатности валютных пар и методов идентификации безоткатных участков торгов - особенно медленных безоткатов.

Вперед, коллеги! :)

[svf]

Прочёл весь топик, спасибо за огромную проделанную работу! Но основная проблема этого Бота, как и всех мартинов, это безоткаты, вот и появилась идея когда, например, цена идёт на север и строится сетка на sell с мультом скажем 1.5 , то параллельно должна строится сетка примерно такая-же, или с большим шагом, сетка на buy, но с меньшим мультом, ну где-то 1.2, что снизит нагрузку на депозит. А когда пойдёт откат обе эти сетки закроются в плюсе.Лотэкспонент и шаг можно подобрать. Может идея не новая, но мне кажется должно работать

[Старик]

svf, нарисуйте о чем вы.
Сделайте пример с цифрами прямо на графике.
Если сможете нарисовать - покажите нам. :)

[Гость Сергей С]

пожалуйста, в каких случаях бот открывает стоп ордера?

Спойлер

...
В данном топике многократно упоминалась и объяснялось что подразумевается под гэпом применительно к данному боту...
Речь идет о введенном нами понятии мартин-гэпа - нарушения геометрии выставления ордеров в сетке, возникшим по любым причинам.
От понедельничного гэпа до разрыва связи, от пролили кофе на комп до забыли заплатить за инет, от Драги сказал и цена долбанулася до Драги что-то забыл сказать и цена долбанулась еще сильнее...
Неважно по какой причине не были выставлены один или более ордеров сетки - только факт, что цена прошла дальше, а ордера где должен нет.
То есть мартин-гэп - это отсутствие рыночных ордеров там, где ордер/ордера должны быть на графике согласно настроек.
Разрыва котировок (как в понедельник) в мартин-гэпе может и не быть - есть лишь разрыв в последовательности выставления ордеров сетки, например, вследствие импульса и осмысленного пропуска ботом этого резкого движения цены.
Мартин-гэпы у нас реально бывали и в 5, и в 120 4-хзначных пипсов - с пропуском открытия 4-5 ордеров.
Мартин-гэпы могут случиться и в 300 пипсов, если забудете включить в воскресенье комп или слетит VPS.
Или если увидите резкий безоткат и, посреди сетки, запретите боту открывать новые ордера.
И вот когда мартин-гэп возник и бот по любым причинам не выставил хотя бы 1 ордер где он должен был быть, в соответствующий момент включается блок обработки гэпов - и бот выбранным вами вариантом обрабатывает образовавшееся отклонение в геометрии и арифметике сетки.
И выставляет бот отложки, если надо, "в тылу" вместо (на месте) не выставленных рыночных ордеров - избавляя от просадки, но гарантируя закрытие по ближайшему из возможных ТР...
...

Марта, разрабатываемый в топике Бот - это определенная концепция, подход к торговле мартин-ботом, которую надо знать и понимать.
в Боте реализован широкий набор опций/режимов, совокупность которых позволяет реализовывать самые разнообразные торговые идеи на разных торговых инструментах.
Но в возможность настолько гибких и прогнозируемых торгов надо въехать.

Поэтому я снова рекомендую вам найти время и засесть за изучение проекта, начиная с его начала с начала лета 2015.
Это если хотите разобраться в теме по максимуму и понимать почему Бот делается таким, а не другим - и что из этого следует.
Это не будет легко, там была глубокая и обширная дискуссия с обсуждением множества вещей.
Это потребует от вас времени и интеллектуальных усилий.
Но если вы действительно хотите разобраться в том как зарабатывать на форексе, торгуя мартином, то - вперед.

-----

я так поняла что мои бай стоп ордера открылись вследствие импульса, с разницей в 2 сек, при падении, по разным ценам(разница в шаг 15пп) , со СЛ и ТП по 3 пункта. цена ушла вниз ордера висят в ожидании,думаю закрыть,хотя и при срабатывании не сильно навредят... :-W
проект изучаю , у меня свои темпы(дети , внуки и т.д) :).
пробою сетку и сейчас поставила ваше творение, скажу вам -супер штука, пока результаты в плюсе не меньше сеточных , а просадка в 2 раза меньше, очень гибкий и я бы сказала гуманный.
интересует, как часто он сливает до нуля.
спасибо. впечатляющий проект>:d Изменено 24 июля, 2016 пользователем Марта

[svf]

Ну как-то так. Всё дело в разной лотности SELL и BUY

EURGBPH4.png

[The NorD]

Ну как-то так. Всё дело в разной лотности SELL и BUY

Если дополнительные ордера на покупку закрывать только в момент выхода всей сетки в плюс, достаточно просто снизить лот и эффект будет соответствующий

Старик, я не хотел сказать ничего плохого. Ваш робот действительно очень хорош и с огромным функционалом коих нет во множестве ботов. Но во мне говорит "отрицательный опыт" торговли подобными методами. Я понимаю, что ваш советник можно настроить так, чтоб он не слил не за один период, этого я и добиваюсь уже не первый день (снизить риски при безоткатном движении, заработав при этом). Изменено 24 июля, 2016 пользователем xNorDx

[Старик]

Марта, отложки, выставленные Ботом - это не ваша проблема.
И руками ничего править не надо.
Только посмотрите в логе журнала что был за импульс и почему Бот выставил отложки - на понимание...

Минимальные СЛ и ТР не активированных отложек присвоены для того, чтобы, даже в том крайне маловероятном случае, если вы останетесь вообще без компа или интернета и сетка в это время закроется по ТР, отложки повисят и сами закроются в минимальный плюс или минус, когда цена до них дойдет. Это страховка на крайне маловероятный случай.
Но, если вы на связи, то Бот сам удаляет неактивировавшиеся отложки, когда сетка закрывается по ТР.
Бот зачищает график от остатков закрывшейся сетки, поскольку зряче контролирует происходящее на графике.

Ваши заботы совсем другие - определить средний+ торговый диапазон пары с учетом возможного перехода в соседний диапазон, в Модели построить нужную для этого широкого торгового диапазона сетку, посмотреть как торгуется пара и адекватны ли условия входа первым ордером или надо что-то уточнить...
И когда вы подготовились к торгам, включаете Бота - и дальше проблемы не ваши.

Но для каждой пары надо сеточку уточнять: разные пары - разные сетки, иногда асимметричные.
Вот у меня сейчас на фунтобаксе на одном из счетов:
S_MaxOpenOrders=16
S_GridStep=24
S_GridLevel=5
S_GridStep_AddPips=1
S_GridStep_Level2=11
S_GridStep_Level2_AddPips=7

B_MaxOpenOrders=16
B_GridStep=30
B_GridLevel=11
B_GridStep_AddPips=8
B_GridStep_Level2=16
B_GridStep_Level2_AddPips=0

есть и такой вариант фунтбакса:
B_GridLevel=6
B_GridStep_AddPips=1
B_GridStep_Level2=12
B_GridStep_Level2_AddPips=8

Видите какие разненькие сеточки?
Но даже постбрэкзитный фунт меня вообще не напрягает: только раз было 15 колен - а так 10-8 от силы.
Да, это скорее консервативные настройки - ну куда с не знающем на каком он свете фунтом-то спешить?!
Торги и зимой, и в следующем году будут - успею поагрессивничать.


svf, хорошо что вы очень наглядно нарисовали.
Но я согласен с xNorDx - бай ордера лишь дико усложняют сетку и торги, но полезной нагрузки не несут и являются де-факто паразитными.
Всё равно нагрузка на депо будет за счет разности лотов сэлл и бай сеток - как по просадке, так и по залогу.
Это лишь иллюзия разгрузки - реально её нет.

[cakrani]

Доброго времени суток!
Товарищи, есть (возможно..) некоторый недочет с внешней переменной вычисления первого лота в зависимости от баланса счета:
S_CurrencyForMinLot;

планировал с этой переменной сделать миниММ для депо = 30 000, где CurrencyForMinLot = 3000 и S_minLot = 0,01, что бы в сумме стартЛОТ = 0.1; выдает ошибку неправильное значение параметра S_MinLot, должно удовлетворять условию S_MinLot >=minLot()

думаю проблема из-за того, что у ДЦ мин.ЛОТ = 0,1;
Но я то и хочу что бы бот начал строить сетку с лота = 0.1 и в дальнейшем прибавлял на каждые +3000депо лот +0,01... т.е. 30000 = 0,1, 33000 = 0,11, 36000 = 0,12 и т.д.
понятно что у ДЦ с мин.Лотом = 0,01 это должно работать, но при условиях выше описанных нет.

лог_тестера.log
test.set

[Старик]

cakrani, да, почти 100%, что именно так.
Есть там нюансики, которые мы обсуждали, но недорешали.
Возможно, эту проблему удастся решить лишь усложнением логики входного контроля параметров.

Попробуйте указать 30000 на 0.1 лота - вроде так тоже должно работать именно так, как вы хотите.
Насколько помню дискуссию, у нас и такое должно быть заложено.


xNorDx, коллега, да всё нормально! :d
Даже (и особенно) разработчики не должны обманываться относительно реальных возможностей продукта.
Тем более что с 2014 рынок для мартинов стал очень сложным и нужны действительно очень серьезные боты/системы, чтобы и зарабатывать, и не сливать.

Прежде чем продолжать углубляться в тесты, дождитесь версию 1.38 - в ней Бот обретет и приличную дополнительную гибкость, и больше контроля.
Особенно в части лотности сетки.

[cakrani]

cakrani, да, почти 100%, что именно так.
Есть там нюансики, которые мы обсуждали, но недорешали.
Возможно, эту проблему удастся решить лишь усложнением логики входного контроля параметров.

Попробуйте указать 30000 на 0.1 лота - вроде так тоже должно работать именно так, как вы хотите.
Насколько помню дискуссию, у нас и такое должно быть заложено.

Пробовал, шаг получается большой: с 0 по 30000 = 0,1; с 30000 по 59999 = 0,2 и т.д. Совсем не то..

[Старик]

cakrani, да, почти 100%, что именно так.
Есть там нюансики, которые мы обсуждали, но недорешали.
Возможно, эту проблему удастся решить лишь усложнением логики входного контроля параметров.

Попробуйте указать 30000 на 0.1 лота - вроде так тоже должно работать именно так, как вы хотите.
Насколько помню дискуссию, у нас и такое должно быть заложено.

Пробовал, шаг получается большой: с 0 по 30000 = 0,1; с 30000 по 59999 = 0,2 и т.д. Совсем не то..

ОК.
я поднял материалы, ваш случай обсуждался 13.05.2016 7:58:22 и было принято решение именно такое, как я вам писал.
У нас это проверить было нельзя - теперь придется искать способ как-то перепроверить у нас и понять почему не работает как задумано.

[jocker]

Мы морально готовы торговать на серьезных деньгах!!

Старик, у меня нескромный вопрос -> это Ваш сигнал: __http://www.copyfx.ru/ratings/rating-all/show/26956/tab/profit/period/week/

[Старик]

jocker, нет, я сейчас не сигналю и не ПАММлю нигде и ни разу. :d
Мы с Qj энтузиасты-безсеребряники!

А с чего вы взяли, что это я? :)


cakrani, проверьте, пожалуйста, внимательно как именно высчитывается лот при S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 и балансе = 30000 и более 30000.
Мы ищем потенциальный баг по вашему тесту и очень важно, чтобы ваши данные были совершенно точны. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Старик

[jocker]

А с чего вы взяли, что это я? :)

Баланс счета (354614.22 USD) и минималка для подключения (25000 USD) такая, как Вы излагали в темах для поиска инвесторов. Мне показалось, что размер стартового торгового баланса соразмерен размеру Вашего опыта.

Спойлер

Эффективно можно работать с 2-3 средними инвесторами с такой же или даже большей, чем у 100 мелких, суммой денег.
Общение с таким количеством инвесторов не отберет слишком много времени и сил - и тогда можно полноценно торговать.
Экономику мало кто знает и понимает, а нужно, чтобы зарабатывать деньги в одиночку.
Есть понятие нормы прибыли и есть понятие массы прибыли.

Норма прибыли или рентабельность - это обычно сколько %% прибыли (к начальному или текущему депо) ты зарабатываешь в месяц, например.
В %%.
Это вообще-то в некотором смысле обманка - если начальный депо минимальный, %% будут охрененные.
Вот только серьезные инвесторы в стабильные охрененные %% не верят ни хрена и считают таких кадров пацанвой, еще не переепших сколько надо девочек.
Намного важнее масса прибыли - а именно сколько денег в деньгах ты зарабатываешь в месяц.
$1000 в месяц - это 10% прибыли от депо $10000 2-3 средних инвесторов или 100% прибыли от депо $1000 от 50 мелких инвесторов.
В первом случае ты, как взрослый человек, без чрезмерных рисков торгуешь, общаясь максимум с 3 людьми - и торгуешь долго, зарабатывая из месяца в месяц.

Плюс название сигнала SETKATRADER - FOREXSETKA и удачное первое место в рейтинге из-за размера депо. Изменено 24 июля, 2016 пользователем jocker

[Qj]

Спойлер

Доброго времени суток!
Товарищи, есть (возможно..) некоторый недочет с внешней переменной вычисления первого лота в зависимости от баланса счета:
S_CurrencyForMinLot;

планировал с этой переменной сделать миниММ для депо = 30 000, где CurrencyForMinLot = 3000 и S_minLot = 0,01, что бы в сумме стартЛОТ = 0.1; выдает ошибку неправильное значение параметра S_MinLot, должно удовлетворять условию S_MinLot >=minLot()

думаю проблема из-за того, что у ДЦ мин.ЛОТ = 0,1;
Но я то и хочу что бы бот начал строить сетку с лота = 0.1 и в дальнейшем прибавлял на каждые +3000депо лот +0,01... т.е. 30000 = 0,1, 33000 = 0,11, 36000 = 0,12 и т.д.
понятно что у ДЦ с мин.Лотом = 0,01 это должно работать, но при условиях выше описанных нет.

Данная ошибка давно исправлена в версии 1.38. Ждите мы тут задерживаем до среды.

[cakrani]

cakrani, проверьте, пожалуйста, внимательно как именно высчитывается лот при S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 и балансе = 30000 и более 30000.
Мы ищем потенциальный баг по вашему тесту и очень важно, чтобы ваши данные были совершенно точны.

Еще раз проверил, при таких значениях все нормально считается:
депо = 29900, S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,1;
депо = 59900, S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,19;
депо = 69900, S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,23;
депо = 79900, S_CurrencyForMinLot = 30000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,26;

Старик, QJ, все я въехал и разобрался! Все работает.
как говорил ниже, так ошибка:

Спойлер

Цитата

S_CurrencyForMinLot;
планировал с этой переменной сделать миниММ для депо = 30 000, где CurrencyForMinLot = 3000 и S_minLot = 0,01, что бы в сумме стартЛОТ = 0.1; выдает ошибку неправильное значение параметра S_MinLot, должно удовлетворять условию S_MinLot >=minLot()

думаю проблема из-за того, что у ДЦ мин.ЛОТ = 0,1;
Но я то и хочу что бы бот начал строить сетку с лота = 0.1 и в дальнейшем прибавлял на каждые +3000депо лот +0,01... т.е. 30000 = 0,1, 33000 = 0,11, 36000 = 0,12 и т.д.
понятно что у ДЦ с мин.Лотом = 0,01 это должно работать, но при условиях выше описанных нет.

Но если например ставить следующее:
депо = 10000, S_CurrencyForMinLot = 10000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,1;
то каждую 1000+ получаю шаг = 0,01; т.е:
депо = 11000, S_CurrencyForMinLot = 10000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,11;
депо = 12000, S_CurrencyForMinLot = 10000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,12;
депо = 13000, S_CurrencyForMinLot = 10000, S_minLot = 0,1 стартЛОТ = 0,13;
Вытекает пожелание что бы еще и ограничитель был, например все это до стартЛОТ = 0,3 и не более;
Спасибо за помощь.

Цитата

Данная ошибка давно исправлена в версии 1.38. Ждите мы тут задерживаем до среды.

8-> с нетерпением) Изменено 24 июля, 2016 пользователем cakrani

[a.serega]

я пробовал скачать советник но по какой-то причине он не окрывается в редакторе

[Старик]

a.serega, простите, какой советник в каком редакторе не открывается?
И удалось ли вам скачать?


cakrani, это ж я и предлагал. :)
А то я смотрю на ваши лоты, которые вы истово ругаете - и вижу, что они ж вроде правильные.
И как бы понятно, что кого-то заклинило - но в ночь на понедельник не сразу въедешь кого из собеседников клинит в моменте, нас или вас... :d


jocker, ну мне счет тоже понравился и я бы от него не отказался.
Но увы: хороша Маша - да не наша! :d

А Бота нашего в топах мы еще не раз увидим, думаю. :)
И Модель для паммосигнальщиков разных тоже находка: подкрути под себя - и юзай сетки на плавающем депо.

[maxand]

Спойлер

Уважаемый коллега maxand, даже когда может сильно показаться, что я тупо задрачиваю - поверьте, это не так! ;) :d
Да, пока меня не убедили в необходимости использования индикаторов в боте - я всё еще считаю, что практически любую нужную сетку можно выявить в моделировании и тестах и успешно торговать.
Но, как инженеры, мы предельно дотошны и честны - и мы обязаны проверить все возможные разумные варианты сеток и торгов, включая вход по динамическим каналам!
Обязаны проверить и, если результаты будут оптимальны, обязаны исследованное и выявленное применять.
Поэтому мое мнение, что ваши тесты не просто будут полезны - а они нужны, даже категорически нужны.
Иначе мы никакие исследователи и инженеры.

То, что вы с pegaskrs начинаете делать - это очень серьезные, обширные и тонкие тесты онлайн, которые займут много месяцев.
А осмысление и оптимизация хода и результатов этих тестов потребует множество времени, сил и будет той еще головной болью.
Насчет этого у меня иллюзий нет - надеюсь, нет и у вас.
Учитывая это, надо максимально продумать организацию этого тестирования и какие еще вопросы в ходе длительного теста онлайн можно рассматривать параллельно.

Во-первых, надо озвучить и зафиксировать главную цель теста.
Потому что в ходе многомесячных разноплановых тестов будет происходить множество всего - и надо четко классифицировать цели и результаты.
Вы назвали главную, но не единственную цель предстоящих многомесячных тестов онлайн - ОК, мы цель определили так.
На мой взгляд, это слишком широкое и общее определение - но важно пусть широко, но всё же обозначить и назвать главную цель длительных работ.

Во-вторых, имхо, индикаторный вход радикально снизит количество сеток и доходность. Возможно и скорее всего, в разы.
Возможно, что вам уже сейчас стоить подумать об иных сэтах/ММ, которые бы существенно компенсировали снижение количества сеток - для более адекватных и сопоставимых результатов тестов.
Возможно, такие сэты применимы лишь на части тестовых счетов - но обдумать другие сэты для первого индикаторного входа стоит.

В-третьих, просьба рассмотреть возможность замены и теста не рисующей ТМА от Genry_05 - очень грамотного форумчанина, квалифицировано и доброжелательно работающего на форуме и на форум.
Этот человек плохого никому не советовал! :)

В-четвертых, крайне важно, чтобы параллельно шли контрольные тесты бота в автомате, в ход которых вам вмешиваться не желательно.
Это даст вам возможность сравнивать ход торгов и более адекватно оценивать и планировать свои тесты.
Я бы попросил к тому контрольному тесту, который вы уже добавили, на тот же счет и, может, и ту же пару навесить еще одного бота просто с дефолтным сэтом.
Отличия в торгах будут очень существенны между парой контрольных разных тестов и вашими индикаторными тестами - но, в совокупности, они дадут инфу для анализа и помогут сохранить ощущение хода времени и адекватности тестирования.

В-пятых, выполняя такие длительные и тяжелые тесты онлайн, надо стараться собрать за это время максимум информации.
Я бы попросил вас, выполняя тесты входа первым ордером с ордерами, размещать на графиках индикаторы с разными настройками и просматривать торги на предмет использования одного из ваших индикаторов как фильтра безотката.
Просто понимайте, что если побочным продуктом ваших тестов станет один-два индикатора с понятными настройками как хороший фильтр безотката внутри сетки - то вы на 100% решили бы самую важную на сейчас проблему и ваши тесты были бы офигительно успешными.
Раз уже будете долго тестировать онлайн - попытайтесь исследовать и смежные важнейшие вопросы! :)

тэкс, Старик, я не думаю, что Вы нас задрачиваете, но все-же.. давайте разберем несколько моментов..

в одном месте Вы говорите о том, что есть дефолтный сет, ориентированный на 5К единиц, при приблизительно 400 пп расчетного размаха сетки.. ОК.. мы, т.е., конкретно я, и коллега xNorDx, берем эти расчетные 5000 единиц, пробуем проходить 2015-й год, в тестере, и видим, что их явно не хватает.. точнее, Вы, с Вашей же подачи, NorDxу, предлагаете определиться, чего именно не хватает, размера депозита или расчетного размаха сетки ?.. не хочу понять Вас неправильно, но что Вы хотите сказать,- что это наши с xNorDxом проблемы ?.. мы неправильно рассчитали возможный безоткат ?.. и, как я понял,у нас оно сливает, а у Вас в 10 тестах нет.. чудеса !.. значит мы где-то косячим.. но где именно ?.. мы берем расчетные 5000 единиц, и видим слив.. и не один.. а Вы не видите.. как быть ?.. при этом Вы рекомендуете не вмешиваться руками при проведении тестирования, оставляя все как есть.. . так что конкретно Вы хотите сказать, Старик, нам вмешиваться согласно нашего расчетного депо или не вмешиваться ?.. можем мы брать эти самые 5000 единиц на 400 пп движения или все-таки нет ?.. да, есть модель,но ведь есть и рекомендации, и мы их придерживаемся при проведении тестов.. в одном месте мы читаем про 5000 единиц на 15/16 колен,а в другом Вы говорите xNorDxу, - возьмите и рассчитайте на угодное Вам количество единиц.. нет-нет, я не пытаюсь внести сумятицу в наш диалог,но понять, что же именно мы должны делать при проведении тестирования ?.. если каждый из нас,возьмется проводить тестирование с интересующим только его лично, размером депо/размахом сетки, то как нам тогда провести сравнительные анализы ?.. при этом сами Вы неоднократно говорили о том, что для фунта, Вы вмешались таки руками и увеличили шаг сетки.. могу я понимать так, что Ваши 10 тестов не слили только из-за того, что Вы меняете дефолтные параметры торгов согласно своего видения ситуации ?.. если это так, то о каком сравнении может идти речь ?.. мне Вы рекомендуете не вмешиваться, а сами делаете это в порядке вещей.. нет,я не пытаюсь Вам запретить это делать, я лишь хочу убедиться, что у нас действительно все серьезно, как у "исследователей и инженеров" (летчиков и моряков, как в песне поется).. :) так мы вмешиваемся все-же или нет ?.. сравниваем или не сравниваем ?.. потому что если мы сравниваем, то должны быть равные исходные условия.. или я чего-то не догоняю ?.. :-/

далее, Вы говорите о необходимости сравнения работы бота без индикаторного входа с индикаторным.. да еще и на одном депозите.. (и что мы тут вообще увидим ?..) смысл такого сравнения мне не ясен.. почему ?.. прицеплю два скрина ниже для пояснения.. один показывает работу бота до брекзит, а другой после.. в том и другом случае бот работал при дефолтных настройках, и сетка растянулась более, чем на 16 колен.. до брекзит это было более 600 пп безотката, после чего колен просто не хватило, т.к. он продолжался аж до более чем 900 пп, на скрине это видо по индикатору круглых уровней.. после брекзит это более 500 пп безотката.. от слива спасло только многократное перекрытие расчетного депозита, более 28000 единиц была просадка !.. я намеренно закинул все это на депозит в 50000 единиц,иначе не увидел бы всей картины.. так зачем нам еще раз запускать все это на дефолтных настройках, Старик ?.. чтобы еще раз убедиться в том, что оно не работает ?.. или вмешиваться руками согласно своего видения рынка ?.. тогда как мы будем что-то там сравнивать ?..
для сравнения, нижний скрин, это входы с каналом ATR.. конечно, в неделю брекзит торговля была отключена из-за ограничений брокера, но 16.06-17.06 попали в объектив, а это именно начало безотката/слива торговли с безиндикаторным входом.. да, мы потеряли возможную прибыль, но не депозит..

на счет индикатора внутри сетки.. идею с нестандартным использованием ADX я предлагал выше.. реализовать ее можно только внутри имеющегося бота.. нет, конечно, pegaskrs, ведет свою разработку сеточника,и мы можем попробовать внедрить такой фильтр туда, но какой будет смысл писать о результатах в эту ветку ?.. все-равно они будут отличаться от работы Qj-сетки..

чтобы окончательно внести ясность в суть нашей с pegaskrs, работы.. мы пытаемся оптимизировать именно вход первым ордером, т.к. именно вход в наибольшей мере решает каким будет выход.. оптимизация работы индикаторного входа сводится к поискам сетов, с наибольшей отработкой/количеством запусков основного бота, при расчетном депозите в 5000 единиц на 400 пп безоткатного движения.. Уважаемый, Старик!.. если мы начнем прибавлять к этому еще и различные размеры депозитов/размах сеток, то абсолютно запутаемся в своих поисках.. а если учесть еще и многообразие параметров в самих индикаторах, наличие более чем пяти эффективных тайм-фреймов, то мы можем вообще никогда не закончить наши поиски наиболее эффективных решений..

Со всем уважением!..

GBPUSD_BEFOR_BREXIT.png
GBPUSD_AFTER_BREXIT_2.png
GBPUSD__ATRCHANEL_BEFOR_BREXIT.png

Изменено 25 июля, 2016 пользователем maxand

[Гость einshtein]

какое условие открытия первого ордера в с Боте сейчас?

[cakrani]

какое условие открытия первого ордера в с Боте сейчас?

Согласно заданным настройкам.
У Вас какое условие открытия первого ордера стоит?!

[Старик]

Марта, нам что у вас отсюда не видно.
Если вы используете дефолтный сэт, то смотрите настройки безиндикаторного входа дефолтного сэта.
Если у вас какой-то иной сэт, то всё равно смотрите все настройки у себя.


maxand, сходу на всё не отвечу - но начну.
Все ваши вопросы нормальные и правильные, давайте разберемся и восстановим рабочее взаимопонимание.

Давайте разделять 1) дефолтный сэт, 2) рабочие сэты для разных валютных пар и 3) сэты для вашего теста.

Дефолтный сэт не есть госстандарт и не есть обязательный или тестовый/проверочный сэт, который должен на всех парах проходить любой исторический период.
Дефолтный сэт есть какой-то минимальный набор настроек Боту, которые мы должны присвоить Боту при релизах.

Ну есть 2 варианта дефолтного сэта:
1) все параметры задаются равными нулю или false - и, при включении, Бот не торгует, пока не будет загружен какой-то сэт или
2) задаются некие усредненные настройки, при которых Бот начнет торговать и, на каких-то парах, может и долго и успешно.
Но дефолтный сэт никогда не декларировался как некий вездеход, который несливаем на всех парах и во все времена.
Это лишь начальные настройки Бота - достаточно вменяемые и способные обеспечить вменяемые торги Ботом на менее волатильных парах и не в период рыночных штормов.
Дефолтный сэт это лишь некий усредненный сэт с размахом около 400 пипсов и депо около 5000 - неплохой, но лишь один из тысяч возможных.

На, например, eurchf, usdchf и даже eurusd и, может, nzdusd дефолтный сэт может оказаться устойчивым для торгов на текущем рынке - и даже быть базовым для серии сэтов большей, чем в дефолтном, агрессивности.
Для пред и пост Брэкзитного фунта и иеновых точно нужны заметно иные сэты - более консервативные и на сетки в 600+ пипсов. Как минимум, сейчас - и это нормально.
Для сырьевых, скорее всего, всё же нужна сетка несколько большей длины - там случаются безоткаты, которые кормят и, в основном, не больше расчетных, но требуют осторожности.
Для каждого бездолларового кросса точно требуются наборы индивидуальных сэтов.

То есть (2) рабочие сэты для разных пар в большинстве случаев должны отличаться от (1) дефолтного, некоторые очень существенно - согласно и пропорционально волатильности и откатности разных валютных пар.
Естественно, что для каждого сэта для разных валютных пар вычисляется и свой индивидуальный необходимый дэпо.
Иначе и быть не могло - это рынок и все пары ходят по разному.

Следует признать, что с 2014 рынок стал намного хуже для мартинов: серьезных безоткатов больше - а откатов меньше и меньших.
Причем на большинстве пар внутридневная волатильность упала - а %% откатов/коррекций стал ощутимо ниже.
И торговать такой рынок надо соответствующее.

События типа Брэкзита обычно просто не торгуются.
То есть вообще: заранее даете сеткам закрыться, вырубаете Бота - и смотрите на торги как на футбол.
Иногда стоит пропускать (хотя бы задать паузу в торгах) и заседания центробанков - в частности, приближающиеся постбрэкзитные заседания Банков Японии и Англии как потенциально крайне волатильных и чреватых мощными импульсами и безоткатами.
В тестах, конечно, можно не вырубать - но, в любом случае, не следует брать в расчет много%% (12%) падение фунта на референдуме, которое заранее всеми ожидалось и в заранее известное время и произошло.
Это неторгуемые форс-мажорные рыночные события - вот и не следует их торговать и даже учитывать в моделировании сеток и ММ.
Причём даже в тестах вы можете пробовать их отключать планировщиком №3 - возможно, вам удаться не торговать Брэкзит даже в тестах на истории.

Продолжение следует... :) Изменено 25 июля, 2016 пользователем Старик