[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[maxand]

Brexit, как это было в картинках.. жаль, конечно, что у меня весь период торговала не последняя версия бота, но даже 1.32 может дать некоторое наглядное представление о происходившем в тот непростой день, и около него.. сет дефолтный, исполнение ECN-demo от Альпари..

---

Добавлено: 29-06-2016 21:12:04

---

на счету, где сетка работает от границ канала ATR, с сегодняшнего дня, меняю некоторые параметры с дефолтных на слегка подшпиленные.. а именно: Mult = 1,35; MultStart = 2; пробуем немного подстегнуть профит, т.к. депозит уже слегка приподняли.. касается в первую очередь всех следящих за событиями в этом варианте торгов.. на неделе Брекзит, робот был приостановлен ввиду угрозы увеличения маржинальных требований, и как оказалось, зря.. кажется на демо, Альпы, условий не меняли.. ну ладно.. :-/ продолжаем следить..

GBPUSD_M15_132_16_24_062016.png
GBPUSD_M15_132_24_28_062016.png
GBPUSD_M5_132_24_062016.png
EURGBP_M15_132_24_27_062016.png
EURGBP_M15_132_24_062016.png

Изменено 29 июня, 2016 пользователем maxand

[ANTSD]

Добрый день, уважаемые!
Ниже пара вопросов к создателям данного бота.
1. Какой минимальный лот рекомендуется для начала работы с советником Setka v1.37
2. Советник с дефолтным сетом ставится на пару GBPUSD, таимфрейм М1?
Заранее спасибо.

[maxand]

Добрый день, уважаемые!
Ниже пара вопросов к создателям данного бота.
1. Какой минимальный лот рекомендуется для начала работы с советником Setka v1.37
2. Советник с дефолтным сетом ставится на пару GBPUSD, таимфрейм М1?
Заранее спасибо.

Здравствуйте!..
в конце этой ветки рассматривается уже несколько иной бот, нежели в начале, поэтому советую Вам поискать самому, откуда именно это обсуждение началось.. приложите некоторый труд, чтобы во всем разобраться.. ни создатели бота, ни участники обсуждения не станут Вам ничего советовать конкретно.. есть бот, есть дефолтный сет, но нет никаких особых привязок к валютной паре.. прочитав, и опробовав в тестере/на демо-счете, Вы поймете, как это работает.. поймите всех нас правильно, - это бесплатный бот, плод коллективного труда, и никто тут не может быть заинтересован в Вашем личном успехе, кроме только Вас самого.. думаю разберетесь, если не поленитесь.. будут вопросы по существу, - задавайте.. хотя, при прочтении ветки, многие из них отпадут сами-собой.. "ищущий - находит, и стучащему - отворяют.." практически всегда.. >:dУдачи!.. Изменено 30 июня, 2016 пользователем maxand

[вуьшгкп]

Добрый день, уважаемые!
Ниже пара вопросов к создателям данного бота.
1. Какой минимальный лот рекомендуется для начала работы с советником Setka v1.37
2. Советник с дефолтным сетом ставится на пару GBPUSD, таимфрейм М1?
Заранее спасибо.

1) минимальный лот сильно зависит от валютной пары
2) ставится. Технически ничего не мешает. Другой вопрос подходит ли дефолтный сет под данную пару - ответ достигается только эмпирическим путем, то есть методом проб и ошибок. Есть таблица представленная Стариком для проб и изменений числа колен, их длины и прочего. Ее на изучение и прогоны прогоны и еще раз прогоны в тестировании :) большего никто не скажет.

[NeonIX]

Коллеги, как-то мы пересуетились и ухитрились не протестировать Брэкзит на gbpusd онлайн.
Большинство мажоров на Брэкзите онлайн протестировали, а фунта нет.
Непростительно облажались. :">

Спасибо коллеге maxand, который отторговал Брэкзит на gbpusd онлайн - Бот 1.32 с дефолтным сэтом Брэкзит прошел.
А то на форуме отчеты о торгах ботами чуть ли не онлайн...
Ну так вот, у нас тоже все хорошо в этом апокалипсисе - даже бот 1.32 падение на gbpusd 1800 пипсов с дефолтными настройками выдержал! :d
Да и на eurjpy 1200 4-хзначных пипсов одолел с ветерком. :)

Вообще-то по этому поводу следовало бы организовать недетский праздник - девушки купаются в шампанским и т.п.
Редкий мартин на дефолте долетит до середины падения в 18 фигур!! Такого даже в 2008 не было - такое впервые...
А наш бот, как Брюс Ли, справился с ситуацией.
И это важный момент, потому что мы теперь знаем: нам могут не очень нравиться какие-то тесты - но когда настает настоящий пиздец, бот не сдаст.
То есть кому-то бот может показаться наивным и даже примитивным - но он хорошо обученный боец.
А это дорогого стоит.


Тем не менее вы должны понимать, что дефолтный сэт это лишь средняя температура и средний курс лечения всех больных по больнице. :d
Необходимо на таких апокалиптических движениях либо вообще не торговать, либо всё же устанавливать более адекватный шаг сетки.
Не говоря о том, что для каждой пары надо подбирать индивидуальный сэт.

Мы в данное время продолжим тестирование бота на пост Брэкзитных скачках gbpusd с параметрами
S_GridStep=24
В_GridStep=24
Другие параметры пока не меняем.

Эти значения не есть результат многодневных расчетов: мне кажутся они допустимыми - я в тесты их и поставил.
Понятно, что для сетки с шагом в 1.5-2 раза большим нужен и больший депо - проверяйте на Модели.

Коллеги, если еще кто-то тестровал бота на gbpusd вокруг и после Брэкзита - выкладывайте результаты. :)

Ну вот, как то так. http://www.myfxbook.com/members/NeonIX/setka/1681497
Советники из этой ветки версия Forex_Grid_M6.1TLP.610, настройки стандарт на М1. Кроме него торгует QJ - [EA][Qj] - Setka v1.37 - дефолтный, из этой же ветки.

[Старик]

NeonIX, вы меня простите, но у вас на мониторинге хаос и я представления не имею как из этого почерпнуть хоть какую-то полезную информацию.
myfxbook показывает разных ботов с одинаковыми мэджиками - вы с одинаковыми мэджиками разных ботов тестируете?!...
на одном мониторинге сведены сверхагрессивная старая сетка трейдер, для которой нужен депо в 2.5 раза больше - и наш бот с дефолтными настройками, для которого и половины стартового депо много.
Вы этот мониторинг всюду на форуме выкладываете - но, имхо, при такой организации тестирования полезной информации там около нуля.

Если я не прав, что-то не понял - поправьте меня и покажите как из вашего мониторинга извлечь хоть какую-то осмысленную информацию... Изменено 30 июня, 2016 пользователем Старик

[NeonIX]

NeonIX, вы меня простите, но у вас на мониторинге хаос и я представления не имею как из этого почерпнуть хоть какую-то полезную информацию.
myfxbook показывает разных ботов с одинаковыми мэджиками - вы с одинаковыми мэджиками разных ботов тестируете?!...
на одном мониторинге сведены сверхагрессивная старая сетка трейдер, для которой нужен депо в 2.5 раза больше - и наш бот с дефолтными настройками, для которого и половины стартового депо много.
Вы этот мониторинг всюду на форуме выкладываете - но, имхо, при такой организации тестирования полезной информации там около нуля.

Если я не прав, что-то не понял - поправьте меня и покажите как из вашего мониторинга извлечь хоть какую-то осмысленную информацию...

QJ мэджик -1110, FG long мэджик - 2024536, FG Short мэджик - 2024537. По моему более чем понятно. А, что депо, то советник фактически поднял его до рекомендуемого.
А если у Вас возникнут дополнительные сложности с получением информации, то можете воспользоваться вот этими данными:
Логин в MetaTrader: 9796444
Пароль в MetaTrader: (investor: vfn5inf)
Но, по моему здесь максимально все понятно (смотрите вложение).

2016-07-01_07-44-17.png

Изменено 30 июня, 2016 пользователем NeonIX

[Старик]

NeonIX, у меня нет проблем с пониманием структурированной информации.

Просто я не люблю есть первое, второе и третье, перемешав их в одной тарелке и при этом стоя на голове.
Кушать желательно степенно, сидя, в оборудованном помещении - и блюда по очереди.

Понимаете, даже скромность должна быть разумной.
У вас дефицит демо счетов - один и не больше?
Может, у вас дефицит демо денег: максимум 10000, 40% депо для старой сетки - и больше никак?
Что именно вам мешало тестировать разных ботов на разных демо счетах?
или, как минимум, задать адекватный депо - и, по каждому боту, задать лотность пропорционально выделенной под него баланса демо счета?!

У вас 5 мэджиков, а не 3 - и у вас 3 пары, из которых audnzd для торгов старой сеткой никем не рекомендовалась.
Но это-то фигня - просто для непонятности... :)

На самом деле вы, строго говоря, не имели право ставить старую сетку трейдер на иное депо, кроме рекомендованного 25000.
Потому что прибыль в %% наполовину определяется размером выделенного вами депо: и раз у вас депо занижен в 2.5 раза - то, значит, вы получаете завышенную в 2.5 раза в %% демо прибыль.
Если бы вы это никому не показывали, то это было бы ваше дело.
Но так как вы по всему форуму активно постите этот мониторинг, то вам надо в комментариях к нему писать, что депо у меня занижен в 2.5 раза - а демо прибыль в %% в 2.5 раза из-за этого просто "накручена".
Понимаете?
Я понимаю, что личной выгоды у вас в этом нет - но даже бесплатно стоит ли дурить людей?!

Что касается того, что вы неделю назад поставили на демо счет и нашего бота, для нас, конечно, высокая честь.
Но что он там делает? Каков в этом смысл?
Если вы хотели сравнить работу 2-х ботов, то каждому надо было выделить по 25000 демо денег и в нашем боте, как минимум, задать лот 0.05.
А по нормальному нашему боту нужны радикально другие настройки для сравнения ботов - причем эти настройки я выложил в ветке еще до того, как вы начали свой тест.
Но каков смысл в том, чтобы поставить нашего бота с консервативными дефолтными настройками на приторможенную евру параллельно со сверхагрессивной старой сетка трейдер на бьющемся в конвульсиях фунте?!
Полученные цифры всё равно будут ни о чём...

NeonIX, мне нравится ваш энтузиазм и я всегда с симпатией относился к увлеченным людям. :)
Но даже тесты ботов даже на демо должны иметь выраженный смысл.
Я уже ж неоднократно писал, что вы делаете что-то не так...
Переспросить у опытного коллеги "что я делаю не так?" для вас проблема?!

[NeonIX]

"На самом деле вы, строго говоря, не имели право ставить старую сетку трейдер на иное депо, кроме рекомендованного 25000."
Это в каком отражено правоустанавливающем документе, может быть кодексе?
"Но каков смысл в том, чтобы поставить нашего бота с консервативными дефолтными настройками на приторможенную евру параллельно со сверхагрессивной старой сетка трейдер на бьющемся в конвульсиях фунте?!
Полученные цифры всё равно будут ни о чём..."
Ну в таком случае и результаты торговли всех советников на "приторможенной евре и на бьющемся в конвульсиях фунте ни о чем..."?

[Старик]

"Но каков смысл в том, чтобы поставить нашего бота с консервативными дефолтными настройками на приторможенную евру параллельно со сверхагрессивной старой сетка трейдер на бьющемся в конвульсиях фунте?!
Полученные цифры всё равно будут ни о чём..."
Ну в таком случае и результаты торговли всех советников на "приторможенной евре и на бьющемся в конвульсиях фунте ни о чем..."?

Сведенные на одном мониторинге 2 разных бота с разными парами и кардинально различающимися (сверхагрессив/консерватив) настройками и, для обеих ботов, неверными подобранными депо дают на сводном мониторинге общую цифру совершенно ни о чем.
Пользовательский анализ в мониторинге по мэджику/паре в этом случае не дает удобной информации уже хотя бы потому, что каждый из ботов стоит на нерасчетном депо - да и с разнохарактерными настройками.

Однородные или одинаковые боты на сопоставимых парах и настройках и корректно подобранных депо дают очень ценную информацию как в целом, так и по частям.

Тестить разных ботов на одном депо можно - но делать это надо корректно. Вроде с этим всё понятно...

"На самом деле вы, строго говоря, не имели право ставить старую сетку трейдер на иное депо, кроме рекомендованного 25000."
Это в каком отражено правоустанавливающем документе, может быть кодексе?

NeonIX, вы 2.5 года на форуме и пишите, что больше 5 лет на форе...
Давайте не будем пробовать пиписьками меряться и просто избегать ситуаций, когда модераторы вынуждены вам делать типа замечания, хорошо?!

Есть 2 варианта поведения на форуме: вы тестируете что хотите и НЕ показываете - или вы тестируете и показываете.
В первом случае вы можете тестить как вашей душе угодно - во втором вы обязаны сообщать ключевые детали тестов, когда выкладываете результат.

Депо 25000 было вычислено автором 6-го мода ApMSoft для данного бота и сэта, использовалось им в реале - и используется в тесте в роботесте.
Модель работы Forex_Grid_M6.1TLP.610 с дефолтным сэтом для депо 25000 выкладывалась мною ранее http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=282625 и http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=290440

Собственно, претензия к вам одна: многократно публикуя этот демо мониторинг в разных топиках, вы обязаны информировать людей о существенных условиях теста - что для одного агрессивного из 2-х ботов депо занижен более чем в 2.5 раза, а прибыль в %% более чем в 2.5 раза завышена.
И что результаты этого теста надо смотреть только в режиме пользовательского анализа, каждый раз самостоятельно нормализуя результаты тестов в %% путем приведения полученных в тесте цифр к расчетному депо по каждому боту.

Насколько понимаю, ваш тест на счете со стартовым демо депо 10000 можно нормализовать путем примерно следующих пересчетов:
1) просадку и прибыль теста Forex_Grid_M6.1TLP.610 в %% надо делить примерно на 2.5-3.
Депо занижен в разы и даже он не весь доступен боту, потому что ботов на мониторинге два.
2) просадку и прибыль теста [EA][Qj] - Setka v1.37 в %% надо умножать в 2-3 раза.
Потому что для нашего бота расчетный депо до 5000 (вдвое меньше) и даже он мог быть в полном объеме недоступен боту для торгов, так как Forex_Grid_M6.1TLP.610 крайне прожорлив в просадке.
Нормальные поправочки для просто корректной интерпретации вашего теста - правда?! :)

Еще раз повторюсь - Вы, тем более на демо, можете тестировать что угодно и как угодно. Выкладывать или не выкладывать тесты.
Но если вы выкладываете результаты, то у вас (и ни у кого) нет права даже невольно вводить форумчан в заблуждение, не давая разъяснений как корректно интерпретировать ваш тест.
О чём я и вынужден вам сообщить.
Надеюсь, что наша дискуссия на этом исчерпана и вы в будущем учтете мою абсолютно обоснованную просьбу/замечание.

===============================================

Что касается тестирования и анализа сэта Forex_Grid_M6.1TLP.610...
5 июня, как водится, в ночь я пытался написать пост с рабочим названием "Forex Setka Trader Mod6Tlp из Роботеста - анализ по мониторингу и Модели".
Но сил и ночи не хватило и пост был немного недописан.
16 июня я выложил Модель 02 в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=290440 - куда по ошибке прикрепил файлы скрина анализа сета Forex_Grid_M6.1TLP.610 и модель с вариантом сэта для нашего бота а-ля торги Forex_Grid_M6.1TLP.610

Но вопрос остался нераскрытым и есть смысл собрать воедино словесный анализ торгов Forex_Grid_M6.1TLP.610 в роботесте и скрины, которые для этого поста подготовлены.
Поэтому прикрепляю к данному посту файлы вариантов сэтов и, собственно, незавершенной 5 июня пост о торгах Forex_Grid_M6.1TLP.610 в роботесте.

Обращаю внимание, что данный анализ выполнялся до Брэкзит 24 июня с его гигантским падением на 1800 пипсов за ночь.
В принципе, волатильность фунта после Брэкзита какое-то время может оставаться выше средней.
Тем не менее, через какое-то время волатильность фунтобакса может нормализоваться и приведенная инфа вполне может остаться актуальной.

---

а тем временем молоток из первого поста закрыл вчера 14 колен :) просто и со вкусом

:d x_x =d> :d

Мартины это просто - только надо понимать что же ты реально, млин, делаешь! :d

Еще раз цепляю модель сетки бота Forex Sеtka Trader Mod, на которую на трезвую голову смотреть страшно!
Просто мороз по коже! :d

Длина сетки 210 пипсов.
Прописью: сетка 15 ордеров суммой 12 лотов - двести десять пипсов.
Реально это весьма агрессивная сетка - хотя, что любопытно, при открытии последнего 15 колена просадка составляет всего 12% от депо 25000.
То есть, с учетом залога, более 70% депо резервируется под то, чтобы не слить полностью развернутую сетку, когда цена уйдет гулять далеко.

Депо 25000 до StopOut хватит на 377 пипсов от первого ордера.
Если я не ошибаюсь в расчетах, один раз цена отходила от первого ордера на 360 пипсов и была в пределах не более 20 пипсов от стопаута.
Но факт и то, что в gbpusd с января 2015 года, от любого уровня на графике, цена ни разу не отходила более чем на 360 пипсов - без последующего отката в районе 50%+.
И это стоит запомнить.

Для закрытия максимальной сетки по ТР цена всегда (всегда, Карл!) должна вернуться на отметку +162 пипса от первого ордера сетки - что недоходит до 12 колена.
То есть даже если цена ушла на 350-360 пипсов - для закрытия по ТР цена по любому должна вернуться назад на 200+- пипсов на отметку +162 пипса от первого ордера.
То есть для закрытия этой узкой сетки по ТР может быть нужна коррекция 53% и более от движения цены.
Но, что любопытно, коррекция в 61.8% для закрытия неслившйся сетки по ТР не требуется - ТР будет чуть-чуть, но всё же всегда ближе 60% движения загулявшей цены.

И что мы видим на мониторинге с января 2015 года за 17 месяцев теста?!
Мы видим 527% прибыли - причем из них более половины за последние 5 месяцев или ~40% времени теста.
Мы видим, что пиковая просадка достигла 84% где-то в сентябре 2015.
Мы видим, что действительно длительно (от 2-х недель до месяца) в просадке сетка висела раз 6 - то есть раз в квартал, что не так уж и много для вообще-то короткой сетки всего-то в 210 пипсов.
Но, на самом деле, это крайне опасно - минимум раз в квартал сетка разворачивается полностью и цена уходит в свободный полет на 2-4 недели (!!) с реальным риском не вернуться и слить депо 25000!
И что больше всего поражает, цена всегда возвращалась к ТР сетки на отметку +162 от первого ордера сетки - а то и ближе!!

Смотреть реально на это страшно - такие игры и риски на депо 25000!!
Но, блин, рынок так работает на gbpusd!...
Вот хоть что, можешь верить, а можешь не верить своим глазам - а 527% прибыли на мониторинге и бот не слился.

Зрелище, я вам скажу, для понимающих - но не для слабонервных! :d x_x :d

Но вообще-то, если разобраться, это не торги, а форменный маразм.
Ну прямо скажем - дебильный бот и торги такие же.
Смотрим только на один факт: ежеквартально от 1/6 до 1/3 времени (до месяца из квартала!) бот не торгует, а висит в просадке при полностью развернутой сетке - а трейдер всё это время молится и/или бухает.
Ну вообще нормально, а?!
И то, что до месяца в квартал бот де-факто висит и практически не торгует - и то, что до месяца в квартал надо молиться о спасении депо 25000?!


Не, ребята, это не наш путь! :d
У нас есть правильный Бот, у нас есть правильная Модель - и мозгов у нас тоже явно не меньше, чем у создателя этого шедевра алкотрейдинга.
Давайте попробуем применить имеющиеся у нас активы для модификации этих типа торгов во что-то вменяемое.
И посмотрим что можно выжать из нормального депо, минимизируя при этом НЕобоснованные риски, создаваемые дебильно простым ботом.


Делаем первый вариант набора сэтов для нашего бота - для более агрессивных торгов с доходностью на уровне старой сетки.
Предполагал целую серию постов "Учимся торговать нормальным мартином" - но некогда и пока ограничимся этим.

Сетку строим на большее расстояние, чем в старой сетке трейдер - так как волатильность несколько выше.
Наш бот должен с запасом хотя бы в 50 пипсов перекрывать сетку с депо 25000.
Шаг сетки делаем простым - примерно дефолтный вариант для начала подойдет.
Наша сетка в 15 колен 340 пипсов вместо 210 - и наша сетка не будет висеть в просадке месяцами, а будет закрываться за максимум 2-3 дня по любому.

Депо 25000 на нормальную сетку не нужен - на сетку 340+ хватит и 20000, то есть на 20% меньше.
Нормальной достаточно агрессивной сетке 20000 депо по минимуму хватит на 420+ пипсов - а если с гэпами, так и на 500-600 и даже более.
На обычном тестовом депо 1800 пипсов на Брэкзите проскакали и выжили же - с отложечками... :)
Ну а так как депо нужен меньше, то даже растяжение сетки не должно привести к падению отдачи на вложенные деньги.

ТР пока трогать не будем - оставляем тупо фиксировано 23 пипса. Можете менять в тестах - это не догма.

А вот с мультом мы чуть-чуть поиграемся...
0) мульт как в старой сетке трейдер
1) мульт по структуре примерно как в текущем дефолтном сэте
2) мульт по структуре примерно как в будущем дефолтном сэте, который я сейчас тестирую на куче терминалов.

Ну что, коллеги - смотрим варианты, тестируем, предлагаем свои.
Пора привыкать к мысли, что скоро нашим ботом начнем зарабатывать.

EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_=_Анализ_сэта_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_из_Роботеста.png
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160702_=_Qj-EA_вариант_сэта_а-ля_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_-_вар0.png
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160702_=_Qj-EA_вариант_сэта_а-ля_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_-_вар1.png
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160702_=_Qj-EA_вариант_сэта_а-ля_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_-_вар2.png

[cakrani]

Доброго дня товарищи!)
мучает один вопрос по этому боту.
Стоит он у меня на ВПСке, все хорошо.
Но с ВПСками иногда случаются калапсы (не подключается или там севак падает и т.д и т.п)
Собственно вопрос как избежать мне данного канфуза? Верно ли я сделаю если при очередном колапсе ВПСки пока бравый саппорт борется за спасение всего, я открою например "домашний" терминал и запущу точную копию данного Бота с такими же сетами и мейджиками и на тойже валютной паре, подхватит ли бот старые сделки?!
И если например ВПСка заработала и получается открыто два терминала одновременно, не будут ли открываться двойные ордера?
Сам не эксперементировал, может у кого опыт был?! Как перестраховаться мне?

[qweqweqwe73]

не будут ли открываться двойные ордера?

При одновременной работе впс и включении терминала дома у меня открылось два ордера на одном уровне.

[Старик]

не будут ли открываться двойные ордера?

При одновременной работе впс и включении терминала дома у меня открылось два ордера на одном уровне.

Бот видит при рестарте или после разрыва связи все ранее открытые им ордера и корректно их подхватывает и обрабатывает.
Qj и я предельно серьезно эти вопросы обдумываем и отрабатываем: это безопасность ваших денег - и это наш абсолютный приоритет.
Это изнурительно - но мы это делаем.

Например, отдельно будет контролироваться крайне маловероятная ситуация, что была просадка выше разрешенной, из-за этого был запрет открывать новые ордера, потом просадка снизилась до ниже запретной - но еще не достигла уровня разрешения снова открывать ордера.
Так вот, если в эти (возможно, считанные) секунды вы или ВПС ухитритесь рестартовать терминал (или поменять ТФ) и этим "промыть" боту мозги, рестартовав его - то бот все равно запомнит, что разрешения снова открывать ордера еще не было и будет ждать снижения просадки до разрешенного уровня.
это я об опциях
StopTrade_ByDrawdownPercent
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off
StopTrade_ByDrawdownMoney
StopTrade_ByDrawdownMoney_Off

Еще одна мерзость, с которой мы сейчас боремся - это тупо закрытие рынка, тотальный запрет торговать, которое практикуется многими ДЦ (Робо, Альпари...) в районе около полуночи по МСК и/или новых суток в понимании ДЦ.
Длится это редко больше чем 2-5 минут, никто (и бот) в это время торговать не может - но движения в это время в тончайшем рынке иногда бывают и на десятки пипсов со всеми вытекающими из этого последствиями.
Qj и с этим разберется - хотя это достаточно непросто.
Но любителей сеток через 2 пипса я предупреждаю об этом особо - вы вряд ли знаете обо всех своих проблемах с ДЦ...

Что касается вопроса cakrani, то qweqweqwe73 ответил абсолютно верно - 2 копии бота в разных местах работают абсолютно одинаково и, параллельно глядя на одну и ту же сетку, каждый бот откроет по ордеру минимум единожды.
Поэтому вторую копию бота ставить на один график категорически не рекомендуется.
На ситуациях параллельной работы 2-х копий бота из разных мест (ВПС, на работе, дома...) попали на проблемы десятки форумчан - так что стартовать дополнительные копии бота ни в коем случае не рекомендуется.
Старт 2-й копии бота на одном графике допустим только в исключительных ситуациях: вы не оплатили ВПС - или реально сдох ваш комп...


P.S. cakrani, если вы уже выяснили какая сетка вам нужна, то вам лучше рассказать об этом мне.
На исполнение любых хотелок мы с Qj не подписывались - но если мы их не будем знать, то даже реализуемые хотелки могут быть не реализованы.

Коллеги, это относится ко всем - делитесь пожеланиями, в топике или в личку. l-)
Тайна исповеди, в большинстве случаев, нами гарантируется. :d

[cakrani]

Спасибо за ответ, с ВПСом теперь ясно, но вытекает следующий вопрос при открытии двух ордеров.
Допустим произошла ситуация и в двух терминалах бот открыл одинаковые ордера, как себя поведет бот при исползовании опции B(S)_OpenFirstOrders (false) на одной из копий? Закроется одна сетка ордеров и бот встанет на паузу или обе?!

По поводу сета:
Старик, я пока подстроился под то что доступно в данной (1.37) версии, т.к. нахожусь в отпуске (ранее говорил) до 15го числа и в отъезд на юх с собой взял только телефон и планшет) но с таблицей я немного пороботал и хотел посоветоваться с Вами по длине сетки для пары ЕВРО/ДОЛ, какая оптимальная длина сетки приемлима на Ваш опыт для этой пары? У меня пока просчитана на 268 пипсов при БУ последнего ордера 43%, с последующей модернизацией БУ до 30% за счет прибыли. Так же могу с тем же процентом БУ увеличить до 400 пипсов.

P.S (Пример сета выложу через пару часов), с телефона крайне неудобно.

[Старик]

Спасибо за ответ, с ВПСом теперь ясно, но вытекает следующий вопрос при открытии двух ордеров.
Допустим произошла ситуация и в двух терминалах бот открыл одинаковые ордера, как себя поведет бот при использовании опции B(S)_OpenFirstOrders (false) на одной из копий?
Закроется одна сетка ордеров и бот встанет на паузу или обе?!

Данная опция приводит к блокированию открытия только первых (First) ордеров сеток и не блокирует открытие 2-го и последующего ордеров существующих сеток - и не закрывает существующие сетки раньше их самозакрытия по ТР.
Поэтому параллельная работа 2-х копий бота на одном графике будет продолжаться с труднопросчитываемым и явно нерасчетным развитием событий.
Скорее всего, обе копии бота будут продолжать параллельно открывать сдвоенные ордера пока не будет достигнут MaxOpenOrders - а сетка с двойными ордерами при этом будет существенно короче расчетной с максимальным риском слить депо раньше, чем закроется по ТР.

Но если депо выживет и сетка с нарушенной геометрией и сдвоенными ордерами всё же закроется по ТР, то B(S)_OpenFirstOrders=false на одной из копий бота заблокирует открытие новых сеток этой копией бота и, в дальнейшем, другая копия бота будет строить не более одной сетки по направлению и они будут с расчетной геометрией и лотностью.

По поводу сета:
Старик, я пока подстроился под то что доступно в данной (1.37) версии, т.к. нахожусь в отпуске (ранее говорил) до 15го числа и в отъезд на юх с собой взял только телефон и планшет)
но с таблицей я немного пороботал и хотел посоветоваться с Вами по длине сетки для пары ЕВРО/ДОЛ, какая оптимальная длина сетки приемлима на Ваш опыт для этой пары?
У меня пока просчитана на 268 пипсов при БУ последнего ордера 43%, с последующей модернизацией БУ до 30% за счет прибыли.
Так же могу с тем же процентом БУ увеличить до 400 пипсов.

P.S (Пример сета выложу через пару часов), с телефона крайне неудобно.

я только что посмотрел торги eurusd на 4-х терминалах в период за последние 2 недели, включая Брэкзит.
более 12 колен (или безоткатов более ~280+- пипсов) у меня не зафиксировано нигде - даже на Брэкзите.
Так что, на первый взгляд, ваша цифра вполне в пределах допустимого.

Но это также означает, что все мои сетки в 10-11-12 колен оперативно закрывались по ТР - а вот хватит ли таких откатов для вашей высоколотной и "тяжелой" в просадке от начала сетки, я сказать не могу.
Евра не высокооткатный фунт, коррекции в 61.8% у неё не самые любимые...

Так-то в принципе eurusd волатильной назвать трудно - больше узко флэтит, иногда переходя из одного торгового коридора в смежный.
На самом деле эта пара так себе для мартинов - чтобы на ней зарабатывать, очень хитрый нужен бот и сэт...

Я бы вам посоветовал присмотреться к eurjpy - эта худенькая, легенькая девочка танцевать любит, но стриптизом не грешит...
Нашим ботом отрабатывается очень хорошо.
Сетка там может понадобиться чуть другая, с большим шагом - но результаты могут вас приятно удивить.

Ну и поставьте прилагаемый индюк, показывающий фибу на диапазоне вчерашнего дня.
Вы будете часто удивляться тому, как любопытно работает цена относительно вчерашних торгов.

spudfibo.ex4
spudfibo.mq4

Изменено 2 июля, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

Спойлер

Спасибо за ответ, с ВПСом теперь ясно, но вытекает следующий вопрос при открытии двух ордеров.
Допустим произошла ситуация и в двух терминалах бот открыл одинаковые ордера, как себя поведет бот при использовании опции B(S)_OpenFirstOrders (false) на одной из копий?
Закроется одна сетка ордеров и бот встанет на паузу или обе?!

Данная опция приводит к блокированию открытия только первых (First) ордеров сеток и не блокирует открытие 2-го и последующего ордеров существующих сеток - и не закрывает существующие сетки раньше их самозакрытия по ТР.
Поэтому параллельная работа 2-х копий бота на одном графике будет продолжаться с труднопросчитываемым и явно нерасчетным развитием событий.
Скорее всего, обе копии бота будут продолжать параллельно открывать сдвоенные ордера пока не будет достигнут MaxOpenOrders - а сетка с двойными ордерами при этом будет существенно короче расчетной с максимальным риском слить депо раньше, чем закроется по ТР.

Но если депо выживет и сетка с нарушенной геометрией и сдвоенными ордерами всё же закроется по ТР, то B(S)_OpenFirstOrders=false на одной из копий бота заблокирует открытие новых сеток этой копией бота и, в дальнейшем, другая копия бота будет строить не более одной сетки по направлению и они будут с расчетной геометрией и лотностью.

По поводу сета:
Старик, я пока подстроился под то что доступно в данной (1.37) версии, т.к. нахожусь в отпуске (ранее говорил) до 15го числа и в отъезд на юх с собой взял только телефон и планшет)
но с таблицей я немного пороботал и хотел посоветоваться с Вами по длине сетки для пары ЕВРО/ДОЛ, какая оптимальная длина сетки приемлима на Ваш опыт для этой пары?
У меня пока просчитана на 268 пипсов при БУ последнего ордера 43%, с последующей модернизацией БУ до 30% за счет прибыли.
Так же могу с тем же процентом БУ увеличить до 400 пипсов.

P.S (Пример сета выложу через пару часов), с телефона крайне неудобно.

я только что посмотрел торги eurusd на 4-х терминалах в период за последние 2 недели, включая Брэкзит.
более 12 колен (или безоткатов более ~280+- пипсов) у меня не зафиксировано нигде - даже на Брэкзите.
Так что, на первый взгляд, ваша цифра вполне в пределах допустимого.

Но это также означает, что все мои сетки в 10-11-12 колен оперативно закрывались по ТР - а вот хватит ли таких откатов для вашей высоколотной и "тяжелой" в просадке от начала сетки, я сказать не могу.
Евра не высокооткатный фунт, коррекции в 61.8% у неё не самые любимые...

Так-то в принципе eurusd волатильной назвать трудно - больше узко флэтит, иногда переходя из одного торгового коридора в смежный.
На самом деле эта пара так себе для мартинов - чтобы на ней зарабатывать, очень хитрый нужен бот и сэт...

Я бы вам посоветовал присмотреться к eurjpy - эта худенькая, легенькая девочка танцевать любит, но стриптизом не грешит...
Нашим ботом отрабатывается очень хорошо.
Сетка там может понадобиться чуть другая, с большим шагом - но результаты могут вас приятно удивить.

Ну и поставьте прилагаемый индюк, показывающий фибу на диапазоне вчерашнего дня.
Вы будете часто удивляться тому, как любопытно работает цена относительно вчерашних торгов.

Цитата

Но если депо выживет и сетка с нарушенной геометрией и сдвоенными ордерами всё же закроется по ТР, то B(S)_OpenFirstOrders=false на одной из копий бота заблокирует открытие новых сеток этой копией бота и, в дальнейшем, другая копия бота будет строить не более одной сетки по направлению и они будут с расчетной геометрией и лотностью.

сам алгоритм опции мне оч.понятен, мне главное что бы копии ботов понимали хотя бы "где чье" или делили при не понимании хотя бы поровну :) билибирда, думаю найти время и можно самому попробовать организовать этот хаос на демках и в живую понаблюдать как бот с ботом будет "по братски" делить ордера.

Цитата

Я бы вам посоветовал присмотреться к eurjpy - эта худенькая, легенькая девочка танцевать любит, но стриптизом не грешит...
Нашим ботом отрабатывается очень хорошо.
Сетка там может понадобиться чуть другая, с большим шагом - но результаты могут вас приятно удивить.

обязательно присмотрюсь как добью начатое, а то за все хвататься - нигде не успеть.
в перспективе не хочу ограничиваться одной парой.

Цитата

я только что посмотрел торги eurusd на 4-х терминалах в период за последние 2 недели, включая Брэкзит.
более 12 колен (или безоткатов более ~280+- пипсов) у меня не зафиксировано нигде - даже на Брэкзите.
Так что, на первый взгляд, ваша цифра вполне в пределах допустимого.
Так-то в принципе eurusd волатильной назвать трудно - больше узко флэтит, иногда переходя из одного торгового коридора в смежный.
На самом деле эта пара так себе для мартинов - чтобы на ней зарабатывать, очень хитрый нужен бот и сэт...

для перестраховки думаю все же 268 пипсов маловато, для старта сойдет но с условием модернизации до 400 пипсов при удвоении депо. Прилагаю пример сета как писал выше для депо=20000, длина=268пп, БУ=43% от последнего колена (за качество извиняюсь, скрин с малюсенького экрана разбит на два вложения)
сет оч.тяжелой сетки с максимальной загрузкой депо.
Как вариант компромиса как раз для флэта.

пример_1-1_сета_депо=20к_длина_268_пипс_БУ=43.JPG
пример_1-2_сета_депо=20к_длина_268_пипс_БУ=43.JPG

Изменено 2 июля, 2016 пользователем cakrani

[Старик]

Цитата

Но если депо выживет и сетка с нарушенной геометрией и сдвоенными ордерами всё же закроется по ТР, то B(S)_OpenFirstOrders=false на одной из копий бота заблокирует открытие новых сеток этой копией бота и, в дальнейшем, другая копия бота будет строить не более одной сетки по направлению и они будут с расчетной геометрией и лотностью.

сам алгоритм опции мне оч.понятен, мне главное что бы копии ботов понимали хотя бы "где чье" или делили при не понимании хотя бы поровну :) билибирда, думаю найти время и можно самому попробовать организовать этот хаос на демках и в живую понаблюдать как бот с ботом будет "по братски" делить ордера.

Да не будут боты "делить ордера" - каждый независимо от другого будет рассматривать все ордера как единолично свои.
Вы же на одну пару ставите 2-х ботов с одним мэджиком - т.е. раздельно приказываете каждому из них сопровождать все ордера на графике.
Вот каждый из них раздельно и будет выполнять ваш личный приказ. :)

Практически исключена вероятность, что один из ботов будет отрабатывать график настолько быстрее второго бота, что второй бот увидит очередной ордер первого бота и не примет решения открыть дублирующий ордер.
Для этого один комп и его инет должны запаздывать более чем на секунду - что не исключено, но таки маловероятно.
А будет, скорее всего, так, как выше описал я.

Цитата

я только что посмотрел торги eurusd на 4-х терминалах в период за последние 2 недели, включая Брэкзит.
более 12 колен (или безоткатов более ~280+- пипсов) у меня не зафиксировано нигде - даже на Брэкзите.
Так что, на первый взгляд, ваша цифра вполне в пределах допустимого.
Так-то в принципе eurusd волатильной назвать трудно - больше узко флэтит, иногда переходя из одного торгового коридора в смежный.
На самом деле эта пара так себе для мартинов - чтобы на ней зарабатывать, очень хитрый нужен бот и сэт...

для перестраховки думаю все же 268 пипсов маловато, для старта сойдет но с условием модернизации до 400 пипсов при удвоении депо.
Прилагаю пример сета как писал выше для депо=20000, длина=268пп, БУ=43% от последнего колена (за качество извиняюсь, скрин с малюсенького экрана разбит на два вложения)
сет оч.тяжелой сетки с максимальной загрузкой депо.
Как вариант компромиса как раз для флэта.

Надо пробовать как оно будет в реальности при всегда не идеальном исполнении на графике.

GridStep_Level2 и GridStep_Level2_AddPips м.б. =0, GridLevel=11 и GridStep_AddPips=1 достаточно.
Комиссию среднюю лучше задать - на большинстве счетов она есть.
Залог лучше задавать для плеча 500 - вдвое больший.
Стопаут 10% редкость, обычно 20%-40%.
В модели нужны счета со средними параметрами - а не райские условия моделировать.

[cakrani]

Цитата

Надо пробовать как оно будет в реальности при всегда не идеальном исполнении на графике.

GridStep_Level2 и GridStep_Level2_AddPips м.б. =0, GridLevel=11 и GridStep_AddPips=1 достаточно.
Комиссию среднюю лучше задать - на большинстве счетов она есть.
Залог лучше задавать для плеча 500 - вдвое больший.
Стопаут 10% редкость, обычно 20%-40%.
В модели нужны счета со средними параметрами - а не райские условия моделировать.

Условия подбирались из декларируемых значений конкретного ДЦ и счета с плечом 1к1000, 5ти знак. Для других ДЦ каждый может либо оставить рекомендуемые значения по умолчанию, либо подогнать под свой счет. В данном сете плечо и залог обязательны для полноты картины т.к. и сет максимально "густой".
В реальности по работе значительных расхождений с моделью не замечено, соответственно и нареканий пока не имею :) в дальнейшем естественно что то, где то, как то, будет меняться..

[Старик]

cakrani, я еще не отмечал вроде выше, что так-то считаю ваш поиск весьма интересным! =d> :)
Конечно, это далеко не единственное направление поиска где деньги зарыты - но ваше направление поиска денег в густых сетках интересное и по любому подлежит узучению!
Собственно, бота и модель мы и делаем для того, чтобы, лишь подбором настроек, пробовать зарабатывать там, где другие боты не умеют - и другим надо делать специального бота, где наш вездеход пройдет на ура.
Так что я ваш фан в некотором смысле! :d

Позже, может и сегодня, я вам предложу дополнительные условия для моделирования - и посмотрим, что мы сможем достичь в мысленном эксперименте на модели.

Но и вы не расслабляйтесь - безкомиссионные счета с плечом 1000 зарабатывают лишь на спрэде, который может быть проблемой в тяжелой густой сетке даже на eurusd.
Помните, что ДЦ тоже надо зарабатывать даже на сверххитрых мартинах клиентов...

Ну и был еще любопытный эпизод, когда один из форумчан получил от ДЦ резкое снижение комиссии потому, что торговал очень густой сеткой на приличных деньгах и стал лидирующим кормильцем ДЦ.
Это, как бы, не система - но такое было и закоренелый трейдер сеточник-гусеничник получил от ДЦ серьезное поощрение. :)

==========

По моей просьбе master_255 доработал скрипт AccountInfo.mq4, который теперь показывает по всем выбранным на счете символам текущие плечо, залог на 1 лот и цену пипса.
Скрипт стал очень удобным для использования совместно с нашей Моделью для более точного просчета сетки.
Прилагаю к данному сообщению и рекомендую!

-----

Коллеги, я бы порекомендовал обратить внимание на последние экспериментальные скрины из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=293270

Модель вариант 1 показывает сетку вполне пристойной доходности с очень симпатичными цифрами БУ/ТР для быстрого/частого закрытия сеток.
Такая сетка на многих, даже низковолатильных, парах вряд ли даст боту и вам скучать.
А уж на средне динамичных парах со средними торговыми диапазонами и множественными отскоками типа eurjpy торги могут превратиться в реальное шоу. :d
С приятным подведением итогов владельцем шоу в конце недели. :)

Модель вариант 2 показывает сетку повышенной доходности практически без роста нагрузки на депо и без существенного ухудшения условий/частоты закрываемости.
Во-первых, на первых 5 коленах (а средних сеток до 6 колен обычно >85% сеток) прибыль выше от 1/6 до 1 раза - просто на ровном месте, за счет изменения настроек. Это позволяет даже на утомительно флэтящих парах получать большую прибыль и организовывать мультивалютные торги с хорошей доходностью из пар, любящих пофлэтить. Да и на средних коленах сеток вплоть до последних (>12) прирост доходности вполне впечатляющий и вполне ощутимый для баланса.
Во-вторых, большая прибыльность дает простор для манипуляций с размером ТР, подбирая приемлемые для каждого комбинации большей доходности и скорости закрываемости сетки. Тут каждый может подобрать оптимальные для себя комбинации - бот такую возможность уже предоставляет и эти возможности будут расширяться.
В-третьих, так как нагрузка на депо растет несущественно, можно изучить возможность применения таких настроек в торгах на депо-камикадзе. Возможно, что это окажется весьма важным и ранее недостававшим элементом таких торгов, делающих их возможным на большем количестве пар и в разные периоды торговых суток.


Об этих вариантах использования уже имеющихся возможностей бота я хотел писать позднее и существенно подробнее.
Но лучше я обращу ваше внимание на такие нюансы настроек бота не откладывая - а то что-то со временем у меня сложности. :)


Коллеги, многочисленные настройки нашего бота как истинные женщины: хрен поймешь чего им надо - но когда поймешь, будешь доволен! :d
Стоит ли упускать шанс улучшить жизнь, поменяв несколько цифр?! :)

---

Добавлено: 03-07-2016 20:30:38

---

ОК, cakrani, представьте себе, что в боте есть опция с такими свойствами:

Цитата

LotPlus = 0.1; // добавка(вычет) лота, применяется к текущему колену
LotPlusStart = 5; // с какого колена включительно действует добавка(вычет) лота
LotPlusEnd = 9; // с какого колена прекращает действовать добавка(вычет) лота

Раздельно для бай и сэлл.
Дефолтно все=0.

Дополнительные параметры дополнительной коррекции лотов ордеров сетки.

Работают после вычисления лота очередного колена с использованием всех имеющихся параметров
CurrencyForMinLot
MinLot
Mult
MultStart
MultLevel2
MultCorr
MultLevel3
MultСorrLevel3
и выполняют финальную корректировку лота ордера текущего колена до округления лота до допустимого.

Попробуйте в модели [EA][Qj] - Setka v1.37+ - Модель - m02 - 20160605 = cakrani.xls , допускающей ручную корректировку шага сетки и лотности ордеров, спроектировать оптимальную, на ваш взгляд, густую сетку.

А мы с Qj посмотрим насколько она будет хороша и тогда решим насчет дополнительных параметров управления лотностью.

---

Добавлено: 04-07-2016 09:39:34

---

maxand, чтобы долго не искать, напомните, пожалуйста, на каком ТФ работает ваш индюк и идут торги фунтом на депо-камикадзе в https://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannel/1561993

AccountInfo.mq4

Изменено 4 июля, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

Спойлер

cakrani, я еще не отмечал вроде выше, что так-то считаю ваш поиск весьма интересным! =d> :)
Конечно, это далеко не единственное направление поиска где деньги зарыты - но ваше направление поиска денег в густых сетках интересное и по любому подлежит узучению!
Собственно, бота и модель мы и делаем для того, чтобы, лишь подбором настроек, пробовать зарабатывать там, где другие боты не умеют - и другим надо делать специального бота, где наш вездеход пройдет на ура.
Так что я ваш фан в некотором смысле! :d

Позже, может и сегодня, я вам предложу дополнительные условия для моделирования - и посмотрим, что мы сможем достичь в мысленном эксперименте на модели.

Но и вы не расслабляйтесь - безкомиссионные счета с плечом 1000 зарабатывают лишь на спрэде, который может быть проблемой в тяжелой густой сетке даже на eurusd.
Помните, что ДЦ тоже надо зарабатывать даже на сверххитрых мартинах клиентов...

Ну и был еще любопытный эпизод, когда один из форумчан получил от ДЦ резкое снижение комиссии потому, что торговал очень густой сеткой на приличных деньгах и стал лидирующим кормильцем ДЦ.
Это, как бы, не система - но такое было и закоренелый трейдер сеточник-гусеничник получил от ДЦ серьезное поощрение. :)

==========

По моей просьбе master_255 доработал скрипт AccountInfo.mq4, который теперь показывает по всем выбранным на счете символам текущие плечо, залог на 1 лот и цену пипса.
Скрипт стал очень удобным для использования совместно с нашей Моделью для более точного просчета сетки.
Прилагаю к данному сообщению и рекомендую!

-----

Коллеги, я бы порекомендовал обратить внимание на последние экспериментальные скрины из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=293270

Модель вариант 1 показывает сетку вполне пристойной доходности с очень симпатичными цифрами БУ/ТР для быстрого/частого закрытия сеток.
Такая сетка на многих, даже низковолатильных, парах вряд ли даст боту и вам скучать.
А уж на средне динамичных парах со средними торговыми диапазонами и множественными отскоками типа eurjpy торги могут превратиться в реальное шоу. :d
С приятным подведением итогов владельцем шоу в конце недели. :)

Модель вариант 2 показывает сетку повышенной доходности практически без роста нагрузки на депо и без существенного ухудшения условий/частоты закрываемости.
Во-первых, на первых 5 коленах (а средних сеток до 6 колен обычно >85% сеток) прибыль выше от 1/6 до 1 раза - просто на ровном месте, за счет изменения настроек. Это позволяет даже на утомительно флэтящих парах получать большую прибыль и организовывать мультивалютные торги с хорошей доходностью из пар, любящих пофлэтить. Да и на средних коленах сеток вплоть до последних (>12) прирост доходности вполне впечатляющий и вполне ощутимый для баланса.
Во-вторых, большая прибыльность дает простор для манипуляций с размером ТР, подбирая приемлемые для каждого комбинации большей доходности и скорости закрываемости сетки. Тут каждый может подобрать оптимальные для себя комбинации - бот такую возможность уже предоставляет и эти возможности будут расширяться.
В-третьих, так как нагрузка на депо растет несущественно, можно изучить возможность применения таких настроек в торгах на депо-камикадзе. Возможно, что это окажется весьма важным и ранее недостававшим элементом таких торгов, делающих их возможным на большем количестве пар и в разные периоды торговых суток.


Об этих вариантах использования уже имеющихся возможностей бота я хотел писать позднее и существенно подробнее.
Но лучше я обращу ваше внимание на такие нюансы настроек бота не откладывая - а то что-то со временем у меня сложности. :)


Коллеги, многочисленные настройки нашего бота как истинные женщины: хрен поймешь чего им надо - но когда поймешь, будешь доволен! :d
Стоит ли упускать шанс улучшить жизнь, поменяв несколько цифр?! :)

---

Добавлено: 03-07-2016 20:30:38

---

ОК, cakrani, представьте себе, что в боте есть опция с такими свойствами:

Цитата

LotPlus = 0.1; // добавка(вычет) лота, применяется к текущему колену
LotPlusStart = 5; // с какого колена включительно действует добавка(вычет) лота
LotPlusEnd = 10; // с какого колена прекращает действовать добавка(вычет) лота

Раздельно для бай и сэлл.
Дефолтно все=0.

Дополнительные параметры дополнительной коррекции лотов ордеров сетки.

Работают после вычисления лота очередного колена с использованием всех имеющихся параметров
CurrencyForMinLot
MinLot
Mult
MultStart
MultLevel2
MultCorr
MultLevel3
MultСorrLevel3
и выполняют финальную корректировку лота ордера текущего колена до округления лота до допустимого.

Попробуйте в модели [EA][Qj] - Setka v1.37+ - Модель - m02 - 20160605 = cakrani.xls , допускающей ручную корректировку шага сетки и лотности ордеров, спроектировать оптимальную, на ваш взгляд, густую сетку.

А мы с Qj посмотрим насколько она будет хороша и тогда решим насчет дополнительных параметров управления лотностью.

---

Добавлено: 04-07-2016 09:39:34

---

maxand, чтобы долго не искать, напомните, пожалуйста, на каком ТФ работает ваш индюк и идут торги фунтом на депо-камикадзе в https://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannel/1561993

Цитата

ОК, cakrani, представьте себе, что в боте есть опция с такими свойствами:
Цитировать
LotPlus = 0.1; // добавка(вычет) лота, применяется к текущему колену
LotPlusStart = 5; // с какого колена включительно действует добавка(вычет) лота
LotPlusEnd = 9; // с какого колена прекращает действовать добавка(вычет) лота

Раздельно для бай и сэлл.
Дефолтно все=0.

Дополнительные параметры дополнительной коррекции лотов ордеров сетки.

Работают после вычисления лота очередного колена с использованием всех имеющихся параметров
CurrencyForMinLot
MinLot
Mult
MultStart
MultLevel2
MultCorr
MultLevel3
MultСorrLevel3
и выполняют финальную корректировку лота ордера текущего колена до округления лота до допустимого.
Попробуйте в модели [EA][Qj] - Setka v1.37+ - Модель - m02 - 20160605 = cakrani.xls , допускающей ручную корректировку шага сетки и лотности ордеров, спроектировать оптимальную, на ваш взгляд, густую сетку.

Старик, чесал затылок и ничего на ум не приходило что с этим делать, кроме того о чем говорил в посте № 3221 (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=291331), пришлось даже в винный магазин за портвейном сходить... :-? , и началась вакханалия в голове.
В общем суть да дело, появилась идея, что при таких опциях я бы начинал строить свою сетку не с лота = 0,1, а сразу бы давал газу с лотом = 1" (один! \M/ ). (см.пример)
За основу брал свой пример сета (пару постов выше (№ 3245)), изменения только в лотности первых 9 ордеров.

теперь пояснения:
1. начальный лот = 1.00
2. LotPlus = -0.1; // при каждом последующем ордере вычитаем лот
3. LotPlusStart = 1; // вычитание производим с 1 по 9 колено включительно
4. LotPlusEnd = 9; // стоп вычитание
5. далее все в штатном режиме.

В чем вижу плюс:
- т.к. статистика показывает частое закрытие сетки по ТР как раз примерно 10 колен, то профит увеличиваем тем самым до х6 раз!.
- ребейты.

Минус:
- депо придется увеличивать где то на 50% (хотя и минусом это не назовешь, т.к. и сет от балды, и ближе к делу нужно его нивелировать).

Больше сегодня думать не хочу и не могу ( *понять, простить :)* )

пример.JPG

[maxand]

maxand, чтобы долго не искать, напомните, пожалуйста, на каком ТФ работает ваш индюк и идут торги фунтом на депо-камикадзе в https://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannel/1561993

M5.. настройки по дефолту в нем..

[Старик]

maxand, понял - спасибо!
Ну да, динамические каналы на м5 вполне таки динамические и хорошо отражают движение цены.


cakrani, ладно, отдыхайте не отвлекаясь! :d Борьба с морем и портвейном требует от отпускника всех сил! :)

Опцию вы поняли совершенно не верно: эта дополнительная опция действует только на текущее колено - без накопления поправок LotPlus и без учета применения (или не применения) LotPlus к предшествующему ордеру.

Например:
MinLot=0.1
Mult=1.5
MultStart=11
...
LotPlus = 0.1 // добавка(вычет) лота, применяется к текущему колену
LotPlusStart = 6 // с какого колена включительно действует добавка(вычет) лота
LotPlusEnd = 11 // с какого колена прекращает действовать добавка(вычет) лота

Лоты колен 1-5 все =0.1лота
лоты колен 6-10 все =0.2лота
с 11 колена опция LotPlus не применяется, а применяется мульт к стартовому MinLot=0.1.

Также вы неверно сейчас интерпретировали, что сетки с 1 по десятую закрываются как-то специфически шустро.
Точнее, так как цена абсолютное большинство времени проводит во флэте, то да, большинство сеток с шагом от 15+ формируются из 1-3, максимум 5-7 колен.
И да, до 11 колен сеток за 90% от общего числа сеток.
Но шустро сетки закрываются, если лоты колен нарастают - а если лотность падает, то БУ/ТР быстро отодвигается от старшего ордера и, с каждым очередным коленом, быстро закрыть сетку всё сложнее.

В общем, "морскую" модель я не понимаю и не принимаю - возвращайтесь и тогда будем еще сколько-то подумать насчет густой сетки.

[cakrani]

Про накопление поправок видемо действительно недопонял, хотя её можно ведь и по моему считать и по Вашему (подряд и ступенями), теперь понял что требовалось..
Но и при данной возможности вычита лота идею на корню я бы не рубил.

Цитата

Также вы неверно сейчас интерпретировали, что сетки с 1 по десятую закрываются как-то специфически шустро.
Точнее, так как цена абсолютное большинство времени проводит во флэте, то да, большинство сеток с шагом от 15+ формируются из 1-3, максимум 5-7 колен.
И да, до 11 колен сеток за 90% от общего числа сеток.
Но шустро сетки закрываются, если лоты колен нарастают - а если лотность падает, то БУ/ТР быстро отодвигается от старшего ордера и, с каждым очередным коленом, быстро закрыть сетку всё сложнее.

Ничего я не интерпретировал, общая длина первых 10 ордеров 20-23 пипса до тейка и закрываются часто. Далеко ходить не буду т.к даже взять сегодняшний день торгов и пара у меня закрылась по такому тейку четыре раза именно так, да и спланирован сет напомню что к большему колену БУ уменьшается. Сегодня крайне себя тошно ведет, видимо из-за пендосовских праздников, обычно чаще. И почему бы этим не пользоваться?!
Я предоставлял пример длины сетки = 268 пипсов, при БУ последнего ордера 43%, при этом я говорил что при той же длине и том же кол-ве ордеров я легко уменьшу БУ последнего ордера с 43% до 30% (за счет прибыли, можно сказать стратегия такая, модернизировать в процессе торгов между ролловерами БУ и наращивать лотстарт)..
Да и в этом сете с большими лотами можно легко посчитать БУ = 43% от последнего (пример 2), причем полностью его подогнал под основу.
И это всего лишь была идея (при наличии возможности я бы по любому бы такое испытал, почему нет, и даже бы сравнил результаты старта с малым лотом и с большим на уменьшение, и мне кажется были бы любопытные итоги).
В общем на том и договорились, после отпуска над всем поработаю с наличием нормальной техники а не на коленках с телефоном, листочком и портвейном :)

пример_2.JPG

Изменено 4 июля, 2016 пользователем cakrani

[Старик]

cakrani, всё нормально на самом деле! :d
Сейчас, в частности у нас с вами, идут стандартные рабочие не стыки и мелкие рабочие непонятки - в т.ч. терминологические.
Но сам по себе процесс создания и освоения технологического потенциала носит по прежнему совершенно осмысленный характер и, хотя является достаточно творческим, подчиняется достаточно строгим плану и технологии.

Развитый Бот, совокупность возможностей которого создают предпосылки для практически произвольных торгов, и Модель, позволяющая такие торги осмысленно и зряче проектировать, обеспечивает нам набор/совокупность технологических возможностей.
Базовый набор технологических возможностей практически единолично создали Qj и я.

Сейчас, после существенного повышения надежности Бота и разработки Модели, мы вышли на второй этап разработки - освоения и расширения нашего технологического задела/преимущества.
На этом этапе очень существенный вклад в разработку могут вносить и те, кто Ботом пользуются - как называют, пользователи. :)
Во-первых, сейчас чуть больше половины Предложений о тактической доработке Бота сформулированы по предложениям пользователей.
Во-вторых, пользователи ожидаемо могут разрабатывать различные эффективные варианты торгов, используя имеющиеся и будущие возможности Бота и Модели.

Появление новых предложений о торгах от пользователей и разработчиков предопределено.
Старые или новые участники проекта, видя технологический потенциал Бота и имея возможность в Модели описать мечту, будут искать, находить и предлагать самые разные варианты торгов ботом.
Конечно, наибольший потенциал у опытных пользователей, понимающих что они ищут - но и вопросы новичков бывают поразительно полезны. :)

Густые сетки потенциально крайне высокодоходны - а, благодаря Модели, могут быть еще и удивляюще безопасны.
Месяцы назад, помнится, MIG32 пробовал торговать густую сетку - но ни тогда, ни сейчас в Боте еще не были реализованы алгоритмы, необходимы для такого варианта торгов. Они будут - но немного позже.
Сейчас густой/многоордерной сеткой несколько иного типа занялся опытный cakrani.
Но я жду идей и от других коллег как по густым сеткам, так и по менее экстремальным вариантам торговли.

Следует иметь в виду, что каждая новая доработка сложного Бота требует от Qj всё большей концентрации и времени - а затем и не всегда простых тестов, в т.ч. онлайн.
Подходит время решения и ряда технологически сложных задач, ранее откладывавшихся до момента реализации базового набора опций Бота.
Скорость развития Бота вряд ли сохранится даже на текущем уровне.

Но, коллеги, мы уже имеем достаточный технологический задел и имеем возможность разрабатывать сэты для торгов по взрослому.
Формально Бот тестовый в разработке - но фактически Бот уже условно боевой.
Мы уже на подходе к торгам с хорошей отдачей и достаточным уровнем безопасности.
Выгляньте в окно - вроде неплохое будущее уже просматривается. :)

---

Добавлено: 05-07-2016 14:43:36

---

Вот только с фунтом пока всё же поосторожней, коллеги...
Где у него дно - х.з.
Есть прогнозы на пропасть вроде прикрепленных...

4-го за 10 минут до конца Европы шипом снял стопы выше 1.33 - и потом менее чем за сутки практически безоткатно упал более чем на 300 пипсов от хая понедельника.
И негде нее написано, что это все.

Так что если фунт и торговать, то не с дефолтными, а с более консервативными настройками.

Прогноз-_20160705_-_GBPUSD_-_1.png
Прогноз-_20160705_-_GBPUSD_-_2.jpg

Изменено 7 июля, 2016 пользователем Старик

[maxand]

Вот только с фунтом пока всё же поосторожней, коллеги...
Где у него дно - х.з.
Есть прогнозы на пропасть вроде прикрепленных...

4-го за 10 минут до конца Европы шипом снял стопы выше 1.33 - и потом менее чем за сутки практически безоткатно упал более чем на 300 пипсов от хая понедельника.
И негде нее написано, что это все.

Так что если фунт и торговать, то не с дефолтными, а с более консервативными настройками.

и где же у него кнопка ?.. :d ну вот, Сорос, сказал будет 1,15, значит там примерно и дно.. (а сам поставил тейк чуть выше) ;) Сорос, он такой Сорос.. :->

и что, же, коллеги!.. сегодняшнее событие поставило точку в мониторинге канального сова, и даже ему оказалась неподвластной дерзкая природа рыночного обвала.. как это выглядит, увидите ниже.. НО !!! самое интересное, что работающий с теми же параметрами сов на счету другого брокера даже очень не слился.. еще и по тейку успел закрыться, отработав полторы сотни пунктов себе в карман .. и, если произойдет таки долгожданная коррекция, то скорее всего закроется по ТП снова.. вот как бывает оказывается.. и это одна и та-же сетка.. как-же все-таки правильно иметь несколько мониторингов, иначе можно и веру в мартинов потерять совсем.. v:) все дело в волшебных пузырьках, именуемых спредом.. так что не жадитесь, господа, на комиссию при низком спреде.. при торговле мартинами такая комиссия может вам депозит спасти.. ну и нервов сберечь, и самоуважения прибавить, и настроение поднять (и не только настроение).. <:-p>GBPUSD_ATR_Channell_M5_AlpariECN.png
GBPUSD_ATR_Channell_M5_RoboforexECN.png
GBPUSD_ATR_Channell_M5_RoboforexECN_YES.png
Изменено 6 июля, 2016 пользователем maxand