[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[lefantos]

Установил Forex Setka Trader Mod, но не открывает сделки, что же не так?!

[Старик]

Установил Forex Setka Trader Mod, но не открывает сделки, что же не так?!

Представления не имеем что у вас не так!
И даже не будем пытаться догадываться.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=263839
Либо вы в мельчайших деталях описываете что вы точно делаете (какой бот, какой счет, какие пары и сколько графиков...) - либо общайтесь сами с собой.

------------------

к вопросу выбора подходящего торгового счета.. счета в Альпари и Робофорекс, оба ECN демо, настройки бота одинаковые.. в альпах чуть выше спред, он заменяет комиссию, в робо есть комиссия, но спред чуть ниже..
как говорится, - выбирайте сами, что для вас лучше, - экономить на комиссии или на валерьянке.. :-/

Коллеги, большая просьба ко всем на будущее.
Во-первых, выкладывайте весь (целиком) скрин графика, на котором происходили чем-то удивившие вас торги/тест.
Разработчикам нужно максимум инфы о торгах бота, особенно на штормовых участках графика.
Во-вторых, крайне желательно к скрину всегда прикладывать лог торгов/теста бота - опять таки для перепроверки работы бота разработчиками.

Это не праздное любопытство, это для нас лишняя работа.
Но каждая такая перепроверка повышает корректность и надежность бота - в чём, в итоге, заинтересованы мы все.

Поэтому, коллеги, какой бы инфой о торгах ботом вы ни хотели бы поделиться с форумом, выкладывайте не жалея - скрин, лог, (сэт...)...
Это в интересах каждого из нас.

:)

Если же по существу, то ваше предположение/объяснение, формально говоря, не единственно возможное.
Не говоря о том, что это лишь один эпизод, в котором развитие событий могло решить пара пипсов - и вряд ли на этой основе можно делать общий вывод.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

В боте, конечно, дохренище параметров. :(
Тем не менее, коллеги, используя счета с разными характеристиками, стоит оценивать какие параметры стоит уточнять именно под особенности конкретного счета.

---

Добавлено: 14-06-2016 11:06:40

---

maxand, ваши графики как вариант входа первым ордером выглядят нормально - я бы даже сказал, убедительно.
Возможно, эта ваша идея заслуживает стать штатной опцией бота - альтернативным входом первым ордером сеток.

Но я не вижу и не понимаю экономики ваших сеток, поскольку не вижу тестового депо, соответствующего ему сета или модели.
То есть сколько денег зарабатывает ваша схема входа, не понятно и не протестируешь.
Если вы считаете, что ваша схема рабочая, дайте намного больше инфы и будем, по мере возможности, пробовать разбираться.

maxand, что касается ADX, то первое впечатление, что выглядит неплохо - как минимум, допустимо.
Буду смотреть дальше - о чём подумать есть.


erkon, с каналами Кельтнера что-то пока разобраться не получается - пока не въехал как их можно применять в мартинах.
Из основных динамических каналов он самый "узкий" и сигналы на пробой выдает "раньше всех" - еще в пределах торговых диапазонов других индикаторов.
Если скальпить на пробой, то, возможно, на каналах Кельтнера скальпить и лучше, чем на других динамических каналах: можно "урвать" больше входов с ТР в несколько пипсов - что тесты арголаба и показали.
Но как их применять для выявления безоткатных движений в мартинах, что-то пока не понимаю: Кельтнер раньше показывает минимальные движения - но он вроде поздно показывает истечение импульса и вроде запаздывает с показом откока/коррекции к безоткату.
В общем, надо смотреть - но пока как их приспособить, не вполне понятно.

Изменено 14 июня, 2016 пользователем Старик

[Qj]

Следующая публикация исходных кодов бота будет при переезде в отдельный топик. Исходный код будет распространяться под лицензией GNU General Public License 3.

[maxand]

maxand, ваши графики как вариант входа первым ордером выглядят нормально - я бы даже сказал, убедительно.
Возможно, эта ваша идея заслуживает стать штатной опцией бота - альтернативным входом первым ордером сеток.

Но я не вижу и не понимаю экономики ваших сеток, поскольку не вижу тестового депо, соответствующего ему сета или модели.
То есть сколько денег зарабатывает ваша схема входа, не понятно и не протестируешь.
Если вы считаете, что ваша схема рабочая, дайте намного больше инфы и будем, по мере возможности, пробовать разбираться.

сет дефолтный во всех случаях.. для более точного подхода и бэктестирования нужно внедрять эту опцию в бот.. пока у меня стоит вспомогательный костыльчик на параллельном графике.. индючек канальный прицеплю, решите прикрутить его, - так тому и быть.. хочу еще раз повторить, что разницы принципиальной не вижу никакой между выбором канала.. подойдет любой, - ценовой, ATR, FIBO, пивоты, Envelopes, TMA, BB, и т.п., при работе на пробой/отбой границы.. насчет депо, - все опять же нужно тестировать, я пробую 1000-1500 единиц, вроде получается.. по кр.мере выложенный мониторинг соответствует 1000 ед.начального депо, хотя в посл время фунт ведет себя непредсказуемо, все возможно..

maxand, что касается ADX, то первое впечатление, что выглядит неплохо - как минимум, допустимо.
Буду смотреть дальше - о чём подумать есть.

мне тоже так показалось, имхо, как фильтр сильных выбросов вполне подойдет.. окончательно только тестирование покажет..

ATR_Channels_EA.mq4

Изменено 16 июня, 2016 пользователем maxand

[Старик]

Очередная 02 версия модели, пока более расширять не намерен - если от вас не будет замечаний/предложений.
Добавил пропущенный столбец "просадка в % от депо" и несколько комментариев.

Рекомендации по пользованию моделью выпишу позже - там есть нюансы и надо пописать, чтобы всё охватить.
Отсутствие рекомендаций пользование моделью и ботом не ограничивает - рекомендации лишь для лучшего понимания как наш бот работает и какие могут быть в ходе торгов отклонения от модели.

EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160605.xls
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160605_=_Qj-EA_вариант_сэта_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_из_Роботеста.xls
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_=_Анализ_сэта_Forex_Setka_Trader_Mod6Tlp_из_Роботеста.png

[VVVitaliy]

Очередная 02 версия модели, пока более расширять не намерен - если от вас не будет замечаний/предложений.
Добавил пропущенный столбец "просадка в % от депо" и несколько комментариев.

Рекомендации по пользованию моделью выпишу позже - там есть нюансы и надо пописать, чтобы всё охватить.
Отсутствие рекомендаций пользование моделью и ботом не ограничивает - рекомендации лишь для лучшего понимания как наш бот работает и какие могут быть в ходе торгов отклонения от модели.

Старик, спасибо. Можете снять защиту с файлов для внесения изменений, у моего брокера немного другие стоимости пипсов. Спасибо.

[jocker]

Спойлер

Очередная 02 версия модели, пока более расширять не намерен - если от вас не будет замечаний/предложений.
Добавил пропущенный столбец "просадка в % от депо" и несколько комментариев.

Рекомендации по пользованию моделью выпишу позже - там есть нюансы и надо пописать, чтобы всё охватить.
Отсутствие рекомендаций пользование моделью и ботом не ограничивает - рекомендации лишь для лучшего понимания как наш бот работает и какие могут быть в ходе торгов отклонения от модели.

Старик, спасибо. Можете снять защиту с файлов для внесения изменений, у моего брокера немного другие стоимости пипсов. Спасибо.

Там защита безпарольная, снимайте через меню excel.

[Старик]

VVVitaliy, стоимость пипса обычно зависит от курса конкретной валюты (или обеих валют кросса) с баксом, значности счета и меняется на каждом тике.
То есть это ежесекундно меняющаяся переменная величина, которую я расположил и вам надо вводить в незащищенной ячейке таблицы.

Формульная часть таблиц защищена беспарольной защитой - но вам не надо менять формулы.
Я использую тотальную защиту формул таблиц от случайного стирания уже лет 15 и сотни раз убеждался в правильности применения этой возможности.

Разберитесь с этим вопросом и, если вам всё же куда-то надо внести стоимость пункта, куда защита не позволяет, то обязательно сообщите мне название листа модели и номер нужной вам ячейки.
Может и я ошибся и случайно защитил в модели ячейки, которые должны быть вам доступны.

[VVVitaliy]

Спасибо, Старик. Посмотрю и сообщу. :-H Возможно я не разобрался.

[Nil]

У кого-нибудь есть сет для торговли на 1000 - 2000 единиц депозита ?

[cakrani]

QJ , Старик , прежде всего спасибо за старания, и не зря потраченное время.. качественный продукт получается.
И хотел бы внести на всеобщее рассмотрение и предложить еще +2 или 3 внешних переменных для еще большей гибкости настроек бота, а именно:
extern double Plus_Lot = 0.1; // добавка(вычет) лота к следующему колену;
extern int Level1_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_1 добавка(вычет) лота;
extern int Level2_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_2 добавка(вычет) лота;
Думаю при моделировании сетки в таблице получится почти с ювелирной точностью подгонять необходимую лотность колен сетки ордеров (MultCorr естественно оставить).

P\S кто что думает, не бредово?!

У кого-нибудь есть сет для торговли на 1000 - 2000 единиц депозита ?

с помощью таблицы можно и дефолтный сет просчитать и поставить с уменьшенным мультом (пример ниже), смотря какой "выхлоп" нужен.

сет_на_2000.JPG

Изменено 21 июня, 2016 пользователем cakrani

[jocker]

Спойлер

QJ , Старик , прежде всего спасибо за старания, и не зря потраченное время.. качественный продукт получается.
И хотел бы внести на всеобщее рассмотрение и предложить еще +2 или 3 внешних переменных для еще большей гибкости настроек бота, а именно:
extern double Plus_Lot = 0.1; // добавка(вычет) лота к следующему колену;
extern int Level1_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_1 добавка(вычет) лота;
extern int Level2_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_2 добавка(вычет) лота;
Думаю при моделировании сетки в таблице получится почти с ювелирной точностью подгонять необходимую лотность колен сетки ордеров (MultCorr естественно оставить).

P\S кто что думает, не бредово?!

А зачем это? Имхо, Вы для начала покажите в excel-модели Старика работу Ваших предложений, а именно ситуацию, при которой необходимо использовать именно Ваши опции.

[cakrani]

Спойлер

QJ , Старик , прежде всего спасибо за старания, и не зря потраченное время.. качественный продукт получается.
И хотел бы внести на всеобщее рассмотрение и предложить еще +2 или 3 внешних переменных для еще большей гибкости настроек бота, а именно:
extern double Plus_Lot = 0.1; // добавка(вычет) лота к следующему колену;
extern int Level1_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_1 добавка(вычет) лота;
extern int Level2_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_2 добавка(вычет) лота;
Думаю при моделировании сетки в таблице получится почти с ювелирной точностью подгонять необходимую лотность колен сетки ордеров (MultCorr естественно оставить).

P\S кто что думает, не бредово?!

А зачем это? Имхо, Вы для начала покажите в excel-модели Старика работу Ваших предложений, а именно ситуацию, при которой необходимо использовать именно Ваши опции.

Простая ситуация на скорую руку (Пример1 и Пример2 -вложения):
После серии ордеров на 10ть колен хочу поставить общую лотность 11го колена = 2 lot;
Махинации с мультом не проходят (не устраивают), а с (+ Plus_Lot = 1,0; Level1_Plus_Lot = 11; ) у меня бы все получилось.
Пример грубый, но все таки...

пример1.JPG
пример2.JPG

[jocker]

Спойлер

Спойлер

QJ , Старик , прежде всего спасибо за старания, и не зря потраченное время.. качественный продукт получается.
И хотел бы внести на всеобщее рассмотрение и предложить еще +2 или 3 внешних переменных для еще большей гибкости настроек бота, а именно:
extern double Plus_Lot = 0.1; // добавка(вычет) лота к следующему колену;
extern int Level1_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_1 добавка(вычет) лота;
extern int Level2_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_2 добавка(вычет) лота;
Думаю при моделировании сетки в таблице получится почти с ювелирной точностью подгонять необходимую лотность колен сетки ордеров (MultCorr естественно оставить).
P\S кто что думает, не бредово?!

А зачем это? Имхо, Вы для начала покажите в excel-модели Старика работу Ваших предложений, а именно ситуацию, при которой необходимо использовать именно Ваши опции.

Простая ситуация на скорую руку (Пример1 и Пример2 -вложения):
После серии ордеров на 10ть колен хочу поставить общую лотность 11го колена = 2 lot;
Махинации с мультом не проходят (не устраивают), а с (+ Plus_Lot = 1,0; Level1_Plus_Lot = 11; ) у меня бы все получилось.
Пример грубый, но все таки...

ИМХО, так возьмите скрипт для работы с ордерами -> выставляете ордер (рыночный или отложенный) нужного объема с мэджиком бота и всё, тэйк пересчитается и все дела. Бот сопровождает ордера отлично. ИМХО, вписывать в бот невостребованную опцию, тем более, в блок работы с множителем нецелесообразно. Просто подумайте, что Вы будете делать если цена дойдет к 13-му колену...

[cakrani]

Спойлер

Спойлер

QJ , Старик , прежде всего спасибо за старания, и не зря потраченное время.. качественный продукт получается.
И хотел бы внести на всеобщее рассмотрение и предложить еще +2 или 3 внешних переменных для еще большей гибкости настроек бота, а именно:
extern double Plus_Lot = 0.1; // добавка(вычет) лота к следующему колену;
extern int Level1_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_1 добавка(вычет) лота;
extern int Level2_Plus_Lot = 0.1; // с какого колена_2 добавка(вычет) лота;
Думаю при моделировании сетки в таблице получится почти с ювелирной точностью подгонять необходимую лотность колен сетки ордеров (MultCorr естественно оставить).
P\S кто что думает, не бредово?!

А зачем это? Имхо, Вы для начала покажите в excel-модели Старика работу Ваших предложений, а именно ситуацию, при которой необходимо использовать именно Ваши опции.

Простая ситуация на скорую руку (Пример1 и Пример2 -вложения):
После серии ордеров на 10ть колен хочу поставить общую лотность 11го колена = 2 lot;
Махинации с мультом не проходят (не устраивают), а с (+ Plus_Lot = 1,0; Level1_Plus_Lot = 11; ) у меня бы все получилось.
Пример грубый, но все таки...

ИМХО, так возьмите скрипт для работы с ордерами -> выставляете ордер (рыночный или отложенный) нужного объема с мэджиком бота и всё, тэйк пересчитается и все дела. Бот сопровождает ордера отлично. ИМХО, вписывать в бот невостребованную опцию, тем более, в блок работы с множителем нецелесообразно. Просто подумайте, что Вы будете делать если цена дойдет к 13-му колену...

Из примера 13-ое коленно рассматривать не уместно, т.к в примере я как раз показал что с мультом необходимого количество общей лотности как раз и не добиться (далее 12 го колена мульт космические цифры выдает).
Блоки множителя и перерасчета тэйков останутся почти незатронутыми (тов.QJ видней).
А танцы со скриптом имхо нарушают автоматизацию процесса (предпочтительнее поставить бота на график и не лезьть в него). Могу и ошибаться.
Если имеется у Вас это скрипт, был бы благодарен взглянуть на него. (возможно он удовлетворит "хотелку")
Спасибо за высказанное мнение.

[Старик]

Цитата

После серии ордеров на 10ть колен хочу поставить общую лотность 11го колена = 2 lot;

cakrani, имхо, ваш вопрос сформулирован некорректно - он не содержит исчерпывающей информации о том, какая сетка вам нужна.
Нам теряться в догадках что именно вам надо нет смысла - давайте-ка вы сами исчерпывающе расскажете что же вам надо.

Причём не стоит начинать с рассказа как нам переделать бота - вы расскажите какую сетку вам надо.
Тем более что у нас в работе еще несколько опций, которые, может, решат и те проблемы, до которых вы еще не додумались.
В общем, давайте разделять работу: вы точно, на пальцах описываете без чего вам не жить - а мы подумаем можно ли вас спасти и, если да, то как.
Согласитесь, предлагаемое мною разделение обязанностей разумней, не так ли?! :)

Начнем с того, что не понятно сетка из скольких колен вам нужна.
Одно 11-е колено ни о чём не говорит - важно что вам нужно дальше, если нужно.

Так что давайте вы прямо в столбик напишете 3 вещи:
1) № колена (начните с 9-го) по последнее колено нужной вам сетки включительно
2) лот ордера очередного N-го колена
3) сумма лотов ордеров, включая лот очередного N-го колена
Просто распишите в столбик ту сетку, без которой вам жизни нет. :)

Лишь тогда нам станет понятно обо что вы там бьетесь, имеет ли это значение для других и нужно ли нам этим заморачиваться.

Такое решит вашу проблему?
S_MinLot=0.1
S_Mult=10
S_MultStart=11
S_MultLevel2=12
S_MultCorr=-9
S_MultLevel3=13
S_MultСorrLevel3=0.0
В данном примере ордера первых 10 колен одинаковы и =0.1лоту - а с 11 колена все последующие ордера тоже одинаковы, но =1лоту.

В общем, коллега cakrani, попробуйте в столбик написать что же вы там надумали - если это вообще возможно и вы сможете хотелку в столбик записать.
а то иногда страсть как хочется того, что арифметика не допускает. :)
а мы подумаем как такое можно сделать. Изменено 21 июня, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

Спойлер

Цитата

После серии ордеров на 10ть колен хочу поставить общую лотность 11го колена = 2 lot;

cakrani, имхо, ваш вопрос сформулирован некорректно - он не содержит исчерпывающей информации о том, какая сетка вам нужна.
Нам теряться в догадках что именно вам надо нет смысла - давайте-ка вы сами исчерпывающе расскажете что же вам надо.

Причём не стоит начинать с рассказа как нам переделать бота - вы расскажите какую сетку вам надо.
Тем более что у нас в работе еще несколько опций, которые, может, решат и те проблемы, до которых вы еще не додумались.
В общем, давайте разделять работу: вы точно, на пальцах описываете без чего вам не жить - а мы подумаем можно ли вас спасти и, если да, то как.
Согласитесь, предлагаемое мною разделение обязанностей разумней, не так ли?! :)

Начнем с того, что не понятно сетка из скольких колен вам нужна.
Одно 11-е колено ни о чём не говорит - важно что вам нужно дальше, если нужно.

Так что давайте вы прямо в столбик напишете 3 вещи:
1) № колена (начните с 9-го) по последнее колено нужной вам сетки включительно
2) лот ордера очередного N-го колена
3) сумма лотов ордеров, включая лот очередного N-го колена
Просто распишите в столбик ту сетку, без которой вам жизни нет. :)

Лишь тогда нам станет понятно обо что вы там бьетесь, имеет ли это значение для других и нужно ли нам этим заморачиваться.

Такое решит вашу проблему?
S_MinLot=0.1
S_Mult=10
S_MultStart=11
S_MultLevel2=12
S_MultCorr=-9
S_MultLevel3=13
S_MultСorrLevel3=0.0

В общем, коллега cakrani, попробуйте в столбик написать что же вы там надумали - если это вообще возможно и вы сможете хотелку в столбик записать.
а то иногда страсть как хочется того, что арифметика не допускает. :)
а мы подумаем как такое можно сделать.

Старик, нет проблем! пишу в столбик пример сетки для ясности:
1) с 1 по 10 колено лот = 0.1, шаг = 2, мульт = 1.0 (общая лотность на 10 колене = 1.0)
2) с 11 по 15 колено лот = 0.2, шаг = 4, мульт = 1.0 (общая лотность на 15 колене = 2.0)
3) с 15 колена уже подключается классический мульт неважно какой например лот=2.0, мульт = 1.2, шаг = 16

1.Весь мой замысел выше сводится к проектированию довольно густой сетки с частым закрытием по тейку в начале (с 1 по 15 колено) и с дальнейшем выходом чуть ли не в б/у (например с 15 по 25 колено) в конце.
2.Для еще большей ясности чем болеет моя голова прикрепляю сет которой проходит эксперимент на дэмке (вложение - вариант сета) и скрин периода работы в четыре неполных торговых дня из терминала (вложение - период 16-23).
3.Повторюсь что сет крайне экспериментальный и сырой (для проверки своих идей), не для реала, т.к. очень агресивен и не на небольшой запас безотката, при понедельничном гэпе EURUSD "МК" уже рядом был но пронесло. Но есть мысли сделать его куда безопасней с некоторыми "хотелками" >:d<.>

Цитата

Такое решит вашу проблему?
S_MinLot=0.1
S_Mult=10
S_MultStart=11
S_MultLevel2=12
S_MultCorr=-9
S_MultLevel3=13
S_MultСorrLevel3=0.0

проблему не решает, т.к уже не остается возможности дальнейшего использования мульта.

вариант_сета.jpg
период__16-23.jpg

Изменено 21 июня, 2016 пользователем cakrani

[Старик]

cakrani, вам нужна уникальная сетка бота Квантрум - такие мы не планировали.
Это там сетка в несколько уровней: 10 колен один лот ордеров - дальше 10 колен другой фиксированный лот и т.д.
Это абсолютно другой тип сетки - мы такую пока даже теоретически не рассматривали.

Вот только вы зря думаете, что при усреднении у вас поначалу будет "частое закрытие по тэйку".
При усреднении тэйк располагается максимально далеко и нужен отскок/откат существенно более 50% длины сетки (при усреднении БУ на 50%).

Ну и не надо думать, что ДЦ даст вам выстроить сетку через 2 пипса - поверьте, все будет хуже, а ТР много дальше, чем вам хотелось бы.

Ну и вы понимаете математику такой сетки: сначала лавинообразное нарастание заблокированных в залоге средств - а потом и лавинообразное нарастание просадки?!
То есть это откровенная :d попытка, максимально нагружая депо, успеть нарубить во флэте больше, чем придется пофиксить убытка при первом же выходе цены за пределы внутридневного диапазона.


Но идея понятна - подумать можно.
В принципе, возможности подобных садистских торгов мы в бота уже год целенаправленно закладываем... Изменено 21 июня, 2016 пользователем Старик

[cakrani]

cakrani, вам нужна уникальная сетка бота Квантрум - такие мы не планировали и, честно, даже думать о такой пока смысла не вижу.
Это там сетка в несколько уровней: 10 колен один лот ордеров - дальше 10 колен другой лот и т.д.
Это абсолютно другой тип сетки - мы такую пока даже теоретически не рассматривали.

Вот только вы зря думаете, что при усреднении у вас поначалу будет "частое закрытие по тэйку".
При усреднении тэйк располагается максимально далеко и нужен отскок/откат существенно более 50% длины сетки (БУ на 50%).

Ну и не надо думать, что ДЦ даст вам выстроить сетку через 2 пипса - поверьте, все будет хуже, а ТР много дальше, чем вам хотелось бы.

Ну и вы понимаете математику такой сетки: сначала лавинообразное нарастание заблокированных в залоге средств - а потом и лавинообразное нарастание просадки?!


Но идея понятна - подумать можно.

Сеты конструирую для ночной торговли, данный эксперимент для проверки максимально быстрого уничтожения депо или "хочу 100% за 10 дней \M/", но наблюдения показывают что QJ прекрасно справляется и нареканий на неперфекционизм и кривоту выставления STEP и TP не наблюдается, версия QJ 1.37, билд 950, за это личная благодарность авторам (respect)

Цитата

То есть это откровенная :d попытка, максимально нагружая депо, успеть нарубить во флэте больше, чем придется пофиксить убытка при первом же выходе цены за пределы внутридневного диапазона.

и еще при этом еще постараться выжить - романтика)

Цитата

В принципе, возможности подобных садистских торгов мы в бота уже год целенаправленно закладываем...

Оч.хотелось бы посмотреть на вариант сверхагресивного сета(ов), можно в личку x_x Изменено 21 июня, 2016 пользователем cakrani

[jocker]

Если имеется у Вас это скрипт, был бы благодарен взглянуть на него. (возможно он удовлетворит "хотелку")
Спасибо за высказанное мнение.

Скрипты для выставления ордеров в аттаче.
Краткое описание настроек:

Спойлер

Настройки:
Direction: направление ордера (Direction =1 ордер на покупку, -1 ордер на продажу).
StopLossPips и TakeProfitPips: стоп-лосс и тейк-профит ордера в пунктах (если 0, то отключено).
StopLoss и TakeProfit: явное задание стоп-лосса и тейк-профита ордера (если 0, то отключено).
LotSize: размер лота ордера.
Magic: магик ордера.
comment: комментарий ордера.
В скрипте Открыть ххх-отложку при установке ордера ниже или выше цены, скрипт самостоятельно ставит BuyLimit или BuyStop, если параметр Direction:1 и SellLimit или SellStop, если параметр Direction:-1.

Выставлете нужную лотность, открываете ордер с magic-номером бота - бот Ваш ордер будет сопровождать.

Открыть_Buy.mq4
Открыть_Buy-отложку.mq4
Открыть_Sell.mq4
Открыть_Sell-отложку.mq4

[v27]

Уважаемые разработчики,

Просьба проверить несоответствие (по моему скромному мнению) между моделью и ботом (1.37). Лоты колен сетки в модели и в логе разные (например, 5-е колено). Соответствующие файлы прикрепляю.

Спасибо за Ваш труд,
v27

EAQj_-_Setka_v1.37_-_EURUSD_mult_check.set
EAQj_-_Setka_v1.37+_eurusd_mult_check_-_20160623.xls
20160623.log

[Старик]

v27, отклонение в расчете лотности в боте и модели есть: бот вычисляет лоты всех ордеров от 1-го ордера - а в модели используются округленные лоты ордеров предыдущего колена.
В боте лот каждого ордера вычисляется абсолютно точно.
Отклонение лотов в боте и модели, насколько видел, на 15 коленах не превышало 2%, что вполне в пределах погрешности даже совершенно спокойных торгов.

Конечно, я внимательно изучу выявленные вами расхождения.
Модель, по мере появления в боте новых опций, будет еще многократно дорабатываться - и, если будет возможность, точность счета лота ордеров я повышу.

Цитата

В принципе, возможности подобных садистских торгов мы в бота уже год целенаправленно закладываем...

Оч.хотелось бы посмотреть на вариант сверхагресивного сета(ов), можно в личку x_x

Не, коллега, суперприбыльных сэтов мы тайно в лички не рассылаем. :)
Qj и я, последовательно опция за опцией строим бота - примерно как асфальтоукладочная машина создает дорогу. :d
А сэты мы будем разрабатывать вместе с вами - если вы еще раньше сами чудные сэты не разработаете.

Но есть возможность слегка облегчить вам жизнь в ваших экспериментах, более агрессивно используя модель.
Можно снять защиту со столбцов Шаг и Ордер, чтобы заполнять их руками - а остальное модель правильно обсчитает.
Восстановить формулы в запорченных вами вручную ячейках можно, скопировав ячейку с сохранившейся формулой и вставив её в восстанавливаемые ячейки через Правая_кнопка-Специальная_вставка-Формулы.
Образцы прилагаются.

Ну и я бы предложил не переоценивать значимость очень жесткой структуры сетки типа 10 колен 2 пипса и потом 5 колен 4 пипса...
В реальных торгах ДЦ будет всё равно туда-сюда двигать ордера при открытии...
так что если вы, например, с 6 колена начнете увеличивать шаг на пипс, уж совсем радикально и принципиально сетка от задуманной вами в реальных торгах отличаться не будет...
Просто учитывайте, что, даже в сотнях сеток, в каждой все равно будет какое-то отличие в построении на графике.

EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160605_=_cakrani.png
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160605_=_cakrani.xls

[cakrani]

Спойлер

v27, отклонение в расчете лотности в боте и модели есть: бот вычисляет лоты всех ордеров от 1-го ордера - а в модели используются округленные лоты ордеров предыдущего колена.
В боте лот каждого ордера вычисляется абсолютно точно.
Отклонение лотов в боте и модели, насколько видел, на 15 коленах не превышало 2%, что вполне в пределах погрешности даже совершенно спокойных торгов.

Конечно, я внимательно изучу выявленные вами расхождения.
Модель, по мере появления в боте новых опций, будет еще многократно дорабатываться - и, если будет возможность, точность счета лота ордеров я повышу.

Цитата

В принципе, возможности подобных садистских торгов мы в бота уже год целенаправленно закладываем...

Оч.хотелось бы посмотреть на вариант сверхагресивного сета(ов), можно в личку x_x

Не, коллега, суперприбыльных сэтов мы тайно в лички не рассылаем. :)
Qj и я, последовательно опция за опцией строим бота - примерно как асфальтоукладочная машина создает дорогу. :d
А сэты мы будем разрабатывать вместе с вами - если вы еще раньше сами чудные сэты не разработаете.

Но есть возможность слегка облегчить вам жизнь в ваших экспериментах, более агрессивно используя модель.
Можно снять защиту со столбцов Шаг и Ордер, чтобы заполнять их руками - а остальное модель правильно обсчитает.
Восстановить формулы в запорченных вами вручную ячейках можно, скопировав ячейку с сохранившейся формулой и вставив её в восстанавливаемые ячейки через Правая_кнопка-Специальная_вставка-Формулы.
Образцы прилагаются.

Ну и я бы предложил не переоценивать значимость очень жесткой структуры сетки типа 10 колен 2 пипса и потом 5 колен 4 пипса...
В реальных торгах ДЦ будет всё равно туда-сюда двигать ордера при открытии...
так что если вы, например, с 6 колена начнете увеличивать шаг на пипс, уж совсем радикально и принципиально сетка от задуманной вами в реальных торгах отличаться не будет...
Просто учитывайте, что, даже в сотнях сеток, в каждой все равно будет какое-то отличие в построении на графике.

Цитата

Но есть возможность слегка облегчить вам жизнь в ваших экспериментах, более агрессивно используя модель.
Можно снять защиту со столбцов Шаг и Ордер, чтобы заполнять их руками - а остальное модель правильно обсчитает.

Старик, не знаю как, но на шаг вперед читаете мои мысли :-?, я пару часов убил с листочком, ручкой и калькулятором создав предварительный расчет-гистограмму соотношения X-длины сетки к Y-необходимого кол-ва объема/n-колена, и тут бац и таблица модели где мне остается только указать необходимое кол-во объема в ордере, ну не прекрасно ли?! >:d

Цитата

с 6 колена начнете увеличивать шаг на пипс, уж совсем радикально и принципиально сетка от задуманной вами в реальных торгах отличаться не будет...

Очень внимательно отношусь к любым комментариям в данной ветке (много ценного), с сетками в начале своего пути уже не один дэпо спалил, теперь имею ясное представление что мне нужно и как нужно!) за очередной совет спасибо, все записано на "корочке")

Цитата

Не, коллега, суперприбыльных сэтов мы тайно в лички не рассылаем. :)
А сэты мы будем разрабатывать вместе с вами - если вы еще раньше сами чудные сэты не разработаете.

Ну тут я немного другое имел ввиду) интересно было насколько "садистские торги" за Вашими кулисами отличаются от моей порой бурной фантазии, так что ни разу не настаиваю.
А насчет совместной разработки сетов с коллегами и уже представленными возможностями бота, я думаю еще долго не будет ветка успакаиваться, т.к. возможности действительно потрясающие.
С первого выпуска QJ setki не пропускаю номера и не знаю сколько вы еще интересного там заготовили...
Сам же сетами вплотную займусь через месяц, в отпуск отпустили на работе, пора на юх) Все добра.

[Старик]

Цитата

Не, коллега, суперприбыльных сэтов мы тайно в лички не рассылаем. :)
А сэты мы будем разрабатывать вместе с вами - если вы еще раньше сами чудные сэты не разработаете.

Ну тут я немного другое имел ввиду)
интересно было насколько "садистские торги" за Вашими кулисами отличаются от моей порой бурной фантазии, так что ни разу не настаиваю.

Я ж не случайно про асфальтоукладчик... :d
Метр за метром - день за днем.

Для осуществления действительно экстремальных торгов мартином реально надо, чтобы в боте было достаточно много весьма специфических опций и возможностей.
Список я приводить не хочу - пусть это останется нашим маленьким конкурентным преимуществом.
В абсолютном большинстве ботов всех необходимых опций нет.
Мы же постараемся целенаправленно реализовать если не все, то абсолютное большинство опций для торгов любой экстремальности.

[Старик]

Коллеги, как-то мы пересуетились и ухитрились не протестировать Брэкзит на gbpusd онлайн.
Большинство мажоров на Брэкзите онлайн протестировали, а фунта нет.
Непростительно облажались. :">

Спасибо коллеге maxand, который отторговал Брэкзит на gbpusd онлайн - Бот 1.32 с дефолтным сэтом Брэкзит прошел.
А то на форуме отчеты о торгах ботами чуть ли не онлайн...
Ну так вот, у нас тоже все хорошо в этом апокалипсисе - даже бот 1.32 падение на gbpusd 1800 пипсов с дефолтными настройками выдержал! :d
Да и на eurjpy 1200 4-хзначных пипсов одолел с ветерком. :)

Вообще-то по этому поводу следовало бы организовать недетский праздник - девушки купаются в шампанским и т.п.
Редкий мартин на дефолте долетит до середины падения в 18 фигур!! Такого даже в 2008 не было - такое впервые...
А наш бот, как Брюс Ли, справился с ситуацией.
И это важный момент, потому что мы теперь знаем: нам могут не очень нравиться какие-то тесты - но когда настает настоящий пиздец, бот не сдаст.
То есть кому-то бот может показаться наивным и даже примитивным - но он хорошо обученный боец.
А это дорогого стоит.


Тем не менее вы должны понимать, что дефолтный сэт это лишь средняя температура и средний курс лечения всех больных по больнице. :d
Необходимо на таких апокалиптических движениях либо вообще не торговать, либо всё же устанавливать более адекватный шаг сетки.
Не говоря о том, что для каждой пары надо подбирать индивидуальный сэт.

Мы в данное время продолжим тестирование бота на пост Брэкзитных скачках gbpusd с параметрами
S_GridStep=24
В_GridStep=24
Другие параметры пока не меняем.

Эти значения не есть результат многодневных расчетов: мне кажутся они допустимыми - я в тесты их и поставил.
Понятно, что для сетки с шагом в 1.5-2 раза большим нужен и больший депо - проверяйте на Модели.

Коллеги, если еще кто-то тестровал бота на gbpusd вокруг и после Брэкзита - выкладывайте результаты. :)

EAQj_-_Setka_v1.38_-_Торги-_eurusd_-_20160624_-_Брэкзит.png
EAQj_-_Setka_v1.38_-_Торги-_usdchf_-_20160624_-_Брэкзит.png
EAQj_-_Setka_v1.38_-_Торги-_eurjpy_-_20160624_-_Брэкзит.png
EAQj_-_Setka_v1.38_-_Торги-_audusd_-_20160624_-_Брэкзит.png

Изменено 29 июня, 2016 пользователем Старик