[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[maxand]

В целом я всё же рассчитываю, что в недалеком будущем мы сподобимся сделать какой-нибудь не заумный фильтр безоткатов и тогда бота станет очень сложно завалить.
Так-то бота под осмысленную обработку не только импульсов, но и безоткатов, мы день за днем выстраиваем.
Надо придумать фильтрик безоткатных участков - и бот станет практически неубиенным.
Идеи и предложения принимаются, в т.ч. простейшие. Желательно с обоснованиями и примерами, скринами, конечно.
На мой взгляд, существенным решением вопроса просадок был бы тоже пока отсутствующий фильтр безоткатов, ограничивающий торговую активность бота на участках, где цена тупо гонит.
И вот на теме фильтра безоткатов я бы и предложил сфокусировать внимание.

допустим у меня есть идея такого фильтра, но (!) есть одна существенная проблема, - распознать начало безотката в его начале практически невозможно.. вероятность продолжения изо дня в день, - да, практически 95%, но Вы ведь сторонник идеи непрерывных торгов.. хорошо, предположим на 2-й, 3-й день нам становится понятно, что идет безоткат, и что мы будем делать с уже открытыми 10-12 коленами сетки ?..

[Старик]

maxand, в боте реализовано потиковая обработка графика - и, в этом смысле, да торги непрерывные.
Кроме того, мы (и не только мы) не видим явного преимущества открытия очередного ордера лишь на новой свече - хотя м1/м5 в этом плане мы отдельно пока не анализировали.
Ну и допустимы разные алгоритмы входа первым ордером сетки, допускающие изрядные паузы в торгах - хотя входы раз в неделю нам не по душе совсем и таких ботов уже просто тьма. Но паузы в открытии сеток внутри дня, входы на границах всевозможных динамических каналов, имхо, вполне допустимы если обоснованы тестами.
Иное пока не обсуждалось и не планировалось.

Да, через 2-3 дня узнать, что уже 2-3 дня идет безоткат, будет поздновато - сетка уже будет развернута.
Со всеми вытекающими последствиями. И все это понимаем.
И хотя инфа о вероятном развитии событий в ближайшие дни была бы весьма полезной, а может и критически важной для принятия важного решения даже в этой ситуации, можно сказать, что относительно момента формирования сетки информация о безоткате будет устаревшей.

Даже на следующий день узнать, что вчера шаг сетки нужен был больший, реально уже поздно.
Хотя и такие вещи люди пытаются реализовывать в данном подфоруме и при этом надеются на успех.

На мой взгляд, для данного бота необходим и достаточен некий фильтр внутридневных безоткатных участков.
Просто сообщающий (или намекающий) о том, что фунт уже прошёл 50-70-100 пипсов и это движение не тормозится.
Причем не важно, стандартные или пользовательские или целенаправленно разработанные индикаторы об этом будут говорить.
Или будет для этого специально придуман некий алгоритм.
Важно, что любой сигнал типа "пока безоткатим" наш бот может обработать весьма эффективно - в чем бота очень важное отличие.

[maxand]

На мой взгляд, для данного бота необходим и достаточен некий фильтр внутридневных безоткатных участков.
Просто сообщающий (или намекающий) о том, что фунт уже прошёл 50-70-100 пипсов и это движение не тормозится.
Причем не важно, стандартные или пользовательские или целенаправленно разработанные индикаторы об этом будут говорить.
Или будет для этого специально придуман некий алгоритм.

имхо, - найти такой алгоритм/индикатор - невозможно.. :-/ для того, в обычной практике трейдинга, и существуют стоп-лоссы.. но что действительно возможно, так это держаться подальше от хай/лоу.. да, мы теряем некую часть возможной прибыли, но кто нам запретит компенсировать ее потерю неким механизмом/алгоритмом ?.. в конце-концов "есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти.." ;) Изменено 2 июня, 2016 пользователем maxand

[Chex]

Внесу свои пять копеек в обсуждение темы безотката.

Как насчет простого измерения скорости изменения цены? Под скоростью изменения цены будем понимать количество пунктов, которое цена прошла за определенный промежуток времени. Если скорость изменения цены превышает пороговое значение, значит имеет место хорошее трендовое движение и либо увеличиваем шаг сетки, либо вообще новые ордера не открываем.
Для большей эффективности можно измерять скорость на 2-х 3-х временных интервалах.

[Старик]

Chex, скорость изменения цены, имхо, всё же второй фактор.
но да, замерять не лишне и сравнивать на разных интервалах тоже.
и из этого можно делать существенные выводы.

имхо, более важно контролировать однонаправленность движения цены на смежных интервалах - безоткаты бывают очень даже медленными, но пипс в минуту за 3 часа легко дает 180 пипсов совершенно безоткатного безотката.

Но да, думаем мы примерно в одну сторону. :)

-----

maxand, я, как и все, не обладаю истиной в последней инстанции...

Вполне возможно, что ту идею фильтра безотката, которую я считаю оптимальной для бота, как раз невозможно реализовать.

Но, во-первых, я не вполне уверен, что мы вполне поняли друг друга.
Люди, думающие каждый о своем и каждый имеющий свой опыт, даже глаза в глаза очень плохо понимают друг друга.
Тем более, если для каждого приоритетными являются решения, кажущиеся (но не обязательно являющиеся) альтернативными.
Но совершенно не факт, что вы точно и детально поняли о чём я - и я на 100% уверен, что не в точности понимаю все нюансы ваших поисков.
Ну, мы и не можем все думать одинаково: но если вести себя адекватно, пытаться услышать и понять друг друга - когда-то и услышишь, и поймешь.

Во-вторых, через фильтр безоткатов надо пройти.
По любому об этом надо хорошо подумать, хорошо поговорить и попробовать разные варианты.
Идеальное решение на не идеальном рынке в принципе недостижимо - но попробовать найти и реализовать хорошее решение мы можем.

В-третьих, не стоит недооценивать специфику и возможности алготрейдинга и то, что могут настойчивые и опытные программисты.
Конечно, глаз, опыт и интуицию человека невозможно подменить.
Но бот может накапливать и обрабатывать массу информации о поведении цены в моменте и чрезвычайно быстро вычислять и сравнивать, допустим, размеры хвостов свечей на разных ТФ и интервалах, их направления и соотношения с телами - что, в свою очередь, позволило бы "почувствовать" торможение цены на уровнях, о которых боту и даже пользователю ничего не известно.
Как и "почувствовать" продолжение скольжения цены без явного сопротивления... :)

В общем, надо думать, общаться и пробовать продвигаться к цели - фильтру безотката.
Имхо, это решаемо и это посильно.

[maxand]

В-третьих, не стоит недооценивать специфику и возможности алготрейдинга и то, что могут настойчивые и опытные программисты.
Конечно, глаз, опыт и интуицию человека невозможно подменить.
Но бот может накапливать и обрабатывать массу информации о поведении цены в моменте и чрезвычайно быстро вычислять и сравнивать, допустим, размеры хвостов свечей на разных ТФ и интервалах, их направления и соотношения с телами - что, в свою очередь, позволило бы "почувствовать" торможение цены на уровнях, о которых боту и даже пользователю ничего не известно.
Как и "почувствовать" продолжение скольжения цены без явного сопротивления... :)

я об этом-же, Старик, все, о чем Вы говорите выше, это далеко НЕ элемент внутридневного анализа.. внутри дня слишком много шума, а большое (великое) видится только на расстоянии.. ;)

[0ll]

я вижу пока только один способ идентификации безотката:
безоткаты бывают разные ( на вид ), но в любом случае вне зависимости от его продолжительности плечи того-же зиг-зага будут перекошены в сторону тренда от их обычного среднего значения.
Предлагаю индюк который собирает стату о средних плечах зиг-зага или лучше фракталов за 7 ( например ) дней и вот когда текущие значения индюка по одному направлению превышают средние в х-раз, а по встречному меньше среднего - безоткат детектед - раздвигаем шаг контр-трендовой сетки до уровня у*трендовое_плечо_индюка.
Эта идея нуждается в шлифовке.
и не нужно забывать что плечи шире в америку и уже ночью, т.е. стату собирать с учётом внутридневной волатильности.

[nixxer]

Видимо я один не понимаю зачем началось обсуждение поиска безотката. Не торговать в тренде? Торговать в тренде? Не открывать 7-ое колено когда ширина сетки уже 210 пунктов?
Или что? Все решения по тому как интерпретировать набор цен за прошлые периоды в тренд должен трейдер. Должна быть интерактивность: захотел остановить торговлю - остановил, почуял неладное - сменил лотмульт у старших ордеров. Все это уже есть в боте. А добавление логики, которая не считывается интуитивно из настроек советника без чтения документации - сомнительный подход.

[pegaskrs]

Не реально вычислять безоткат в смысле вычислить то его примерный размер по истории реально,а что дальше ???? сидеть ждать пока цена пройдет размер безотката а только потом входить в рынок или заоптить настройки на этих безоткатах и получить либо начальный депозит нереальных размеров либо мега растянутую сетку по размеру и по времени где до тейка нужен откат чуть ли не на половину безотката при этом имея мизерную прибыль
1) в данном боте мы уже всё имеем для построения контртрендовой сетки для безотката
2) осталось совсем малость воспользоваться направлением по тренду (самое простое не один раз уже проскакивало в теме)
хотелось бы краешком глаза взглянуть на результаты тестов за 14 год с адекватной прибылью и начальным
депо есть у кого красивые картинки :)?

пока писал пост появился : судя по нему обсуждение поиска прибыльных алгоритмов и способов уйти от
полуавтоматической торговли к полному автомату не интересно нашим гуру :(

может наш Гуру Qj ,если будет время создаст лайт версию с кодом попроще, многим бы было проще добавлять свои хотелки

примерные картинки за год 1.05.14 по 1.05.15 сов без индикаторный принудительное открытие сетки по тренду

т_1.png
т_2.png
т_3.png

Изменено 2 июня, 2016 пользователем pegaskrs

[Старик]

maxand, а где написано, что мартину нужно большое и даже великое?!
То есть хорошее видение далей и понимание перспектив, конечно, лишним никому не будет - и мартину тоже!! Дальнозоркий мартин - вообще зверь!
Но мы не монумент пока строим - мы грабли для сгребания денег делаем.
Постамент из бронзы для грабель вещь необязательная...
Даже если грабли с парой микросхем - это всё равно грабли. :)

Мартин очень практичная вещь: прошла цена 100+пп и скорректировалась на 38-45 - оп-па прибыль и, сразу или позже, новая сетка!
И совершенно по барабану, что эти 100 пп входят в тренд 1000 пп - для мартина это 10х100 или 3Х350.
Потому что тренды в 1000пп практически не бывают таким же безоткатом.
Потому что банки все равно возвращаются забрать погорячившихся потеряшек, да и остопить слишком жадных и шустрых и обрезать прибыль дальновидным просто обязанность хорошего маркетмейкера.

И, наверно конечно, лучше обрабатывать очередные 100пп как входящие в тренд 500-1000 пп - но, имхо, лучше это делать без снобизма и без фанатизма.
Ведь первые 100пп это лишь первые 100пп, которыми обычно и заканчиваются +-98% сеток практически без нагрузки на депо.
А вот над дальнейшим движением уже можно подумать и пообстоятельней - в том числе и посмотреть а не слишком ли цена гонит...

Конечно, можно пробовать торговать отбой в каналах уровня н1 и н4 - это никем и ни разу не запрещено.
Не знаю почему вы это рассматриваете как альтернативу фильтру безоткатиков - имхо, это не альтернатива, это иная возможность.
И вход на отбой может быть вполне эффективным и уж точно спокойнее.
Хотя и там свои проблемы - надо очень хорошо считать можно ли позволить себе существенно меньший депо или большие ордера, чтобы компенсировать падение доходности от радикального уменьшения частоты торгов.
Ведь мартин это вопрос распределения денег: тратим копейки, начиная с первых пипсов и собирая всё движение - или тратим уже доллары, входя на сотню пипсов дальше.
Но задачу собирать именно массу прибыли не отменяет ни один из вариантов входа - в любом случае деньги у рынка надо забрать и в любом случае нужна пропорционально большая лотность и достаточная активность.
И лотность надо обеспечить - в любом случае. Иначе откуда прибыль?!

Ну и, традиционно, в одних терминах ли мы говорим...
Возможно, Вы размышляете о Безоткате Стратегическом?! в 400-600 пп?!
Я же, как человек приземленный, думаю о безоткатах тактических в 70-100-200 пп: если цена в моменте разогналась - в какой-то момент временно приостановить открытие рыночных ордеров и попробовать выставить ближе к цене 2-3 отложки вместо 3-6 рыночных.
Это будет более чем достаточно для радикального повышения устойчивости депо ценой не критичного ухудшения условий закрытия сетки и снижения прибыльности.
Ну а если цена флэтит, то много рыночных ордеров наш хлеб - и чем больше, тем лучше.
Можно начиная от экстремумов: купить на хае - продать на лое диапазона. Зачем себе отказывать в этом?

-----

Видимо я один не понимаю зачем началось обсуждение поиска безотката.
Не торговать в тренде? Торговать в тренде? Не открывать 7-ое колено когда ширина сетки уже 210 пунктов?
Или что? Все решения по тому как интерпретировать набор цен за прошлые периоды в тренд должен трейдер.
Должна быть интерактивность: захотел остановить торговлю - остановил, почуял неладное - сменил лотмульт у старших ордеров.
Все это уже есть в боте.
А добавление логики, которая не считывается интуитивно из настроек советника без чтения документации - сомнительный подход.

В этом боте никому ничего не навязывают, все on|off и с всё применяется не ранее, чем с явно указанного колена.
Трейдер все ключевые решения принимает сам - в том числе насколько передать боту управление ходом торгов.

Пока это обсуждение возможных подходов и идей.
Ну чего умным людям на трезвую голову не пообщаться насчет денег побольше урвать?! :)

Возможно, я огорчу высокое собрание моей прямо таки женской приземленностью и бескрылостью, но, имхо, надо подумать и попробовать выявлять внутридневные участки выражено однонаправленного движения цены - и, используя уже имеющийся у бота инструментарий, пробовать выставлять отложенные ордера вместо такого же или большего количества рыночных ордеров.
Пойдет цена взад - достаточного количества правильно расставленных отложек хватит закрыть сетку по ТР на первом же откате и с вполне приемлемой прибылью.
Будет цена упорствовать и безоткатить дальше - ну и хорошо, отложки в тылу вместо рыночных еще ни одного депо не слили. :)
А будет цена беспредельничать и безоткатить не останавливаясь, так мы и переставлять отложки вслед за ценой бота обучили.

Надо лишь понять: безоткатим в моменте и можно притормозить открытие рыночных с последующим замещением несколькими stop отложками - или флэтим помалу и лепим рыночные без раздумий.
И ничего святого и великого у меня в этой теме нет.
Если RSI, так RSI. Ну и что что это пошло и банально - по барабану.
Если на м5 ма3 ниже ма5, а ма5 ниже ма7 - значит тупо падаем и это микро безоткат.
Цель оправдывает средства - а средства могут быть любые, хоть самые банальные. Вообще без комплексов в этом.

Мы с Qj пытаемся разработать бота технологически совершенным.
Качественные технологии позволяют решать ранее нерешаемые задачи.
Ведь мало детектировать внутридневный безоткат - надо иметь очень непростой механизм обработки таких участков отложками.
Мы это можем - мы это долго сосредоточенно делали и сделали.
Осталось научиться различать участки внутридневных (а можно и многодневных, нам всё равно) безоткатов - любыми средствами.
И тогда всё изменится существенно к лучшему.

[scout]

xNorDx, коллега, ваш вопрос некорректен. :)
Для начала надо бы указать пару - или перечень пар. Надо понимать о чём вы, во-первых. :)
Во-вторых, обторговать можно что угодно на любой паре - ну может только франк в январе 2015 разумно вряд ли обторгуешь, хотя выраженные импульсы наш бот видит и пропускает/обторговывает успешно.
Это вопрос настроек - обторговать что угодно.
Нашего бота можно настроить практически на что угодно: задайте настройки - и торгуйте хоть 20-40 фигурные тренды.

xNorDx, тут надо учитывать и то, что рынок же совсем вслепую торговать нельзя - надо ж понимать что в рынке происходит.
Май-октябрь 2014 для опытных трейдеров не были полной неожиданностью и перейти на консервативные и сверхконсервативные сэты времени было более чем достаточно.
Если же пытаться торговать этот трендовый период настройками для флэта - то, конечно, сольешься.
И в тестере, и в реале.
Но это ж вопрос не к боту, а к ботоводу, который пожадничал/непонял и вовремя не поставил консервативный сэт, верно же?!

Старик, пытаюсь осмыслить поток полезной информации в этой ветке. Зацепился за это сообщение, т.к меня тоже волнует вопрос как распознать конкретную фазу рынка и, соответственно, принять необходимые меры по изменению настроек мартина. Понимаю, что однозначного ответа быть не может, но может поделитесь своим опытом? Где, например, можно было узнать о грядущих событиях 2014 года? Какими источниками и соображениями Вы пользуетесь?

[Старик]

scout, единого подхода нет - надо следить за рынком в целом.
И самые значительные события рынок обрабатывает заранее - за месяцы и даже полгода и более.

2014 был особенный.
Насколько помню, весной 2014 начала муссироваться тема завершения QE ФРС (что в конце года и произошло) параллельно с темой новых QE от ЕЦБ и БЯ (что тоже позднее произошло).
В то же время впервые возникла тема повышения ставки ФРС впервые с 2006 и после 2008.
Вследствие этого возникала стратегическая дивергенция монетарных политик главных ЦБ мира с могучим перекосом в пользу бакса.
Должно было долбануть и долбануло - почти сразу.

Первым начало заваливаться сырье и сырьевые, далее не по децки вступили мажоры.
Но времени перейти на ультраконсервативные и крайне асимметричные сетки было с месяц, а то и два.

Оно как бы хорошо сейчас рассказывать и быть жутко прозорливым после всего. :d
Но поверьте, и тогда было понятно, что долбанет так, что не то что штукатурка, но и стены обвалятся.
Хотя, конечно, в то время масштабы будущих разрушений очевидными не были.

Кстати, в то время очень хорошо показали себя технари долгосрочники.
И на форуме, и среди моих знакомых есть люди, взявшие по 15-30 фигур на одной и более парах и вошедшие в рынок практически на экстремумах.
Они прочли рынок и увидели, что он выставлен на серьезное движение.
И входили с целями от 10 фигур.

-----

REUTERS POLL-BRITISH POUND WOULD FALL 9 PERCENT IN IMMEDIATE AFTERMATH OF BREXIT VOTE TO LEAVE EUROPEAN UNION (7 PCT SEEN IN APRIL POLL)-FX STRATEGISTS 2016.06.02 13:34:00
REUTERS POLL-BRITISH POUND WOULD GAIN 4 PERCENT IN IMMEDIATE AFTERMATH OF VOTE TO REMAIN IN EUROPEAN UNION (SAME AS IN APRIL POLL)-FX STRATEGISTS 2016.06.02 13:35:00

Вот текущий/последний опрос REUTERS по прогнозу движения gbpusd при объявлении итогов референдума 23 июня:
-9% (-1300 пипсов) если проголосуют за выход из ЕС
+6% (+850 пипсов) если проголосуют остаться в ЕС.
Это вероятная немедленная реакция пары на итоги голосования - импульсы в среднем 1000пп 4-хзнак!!

Эта информация опубликована в вашем терминале сегодня в обед.
Для начала просто просматривайте новости в терминале, особенно статистику, опросы и солидные прогнозы.
Они не исполняются прям все, много мимо - но представление о возможном масштабе и сроках событий получить можно. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Старик

[maxand]

Ну и, традиционно, в одних терминах ли мы говорим...
Возможно, Вы размышляете о Безоткате Стратегическом?! в 400-600 пп?!
Я же, как человек приземленный, думаю о безоткатах тактических в 70-100-200 пп: если цена в моменте разогналась - в какой-то момент временно приостановить открытие рыночных ордеров и попробовать выставить ближе к цене 2-3 отложки вместо 3-6 рыночных.
Это будет более чем достаточно для радикального повышения устойчивости депо ценой не критичного ухудшения условий закрытия сетки и снижения прибыльности.
Ну а если цена флэтит, то много рыночных ордеров наш хлеб - и чем больше, тем лучше.
Можно начиная от экстремумов: купить на хае - продать на лое диапазона. Зачем себе отказывать в этом?

говоря о безоткате, я разумею прежде всего таковой, какой будет трудно преодолим для нашего бота.. по кр.мере с дефолтным сетом, адаптированным к основной массе движений (95% рыночных).. но сливаем то мы в последние 5%.. вот о таких безоткатах и идет речь.. и неважно, какие они в смысле скоростной составляющей (медленные/быстрые), важно, что наш бот эти участки не проходит без потерь.. для примера рассмотрим периоды с 25.08.2015-04.09.2015 и 14.12.2015-21.012016.. вроде бы 2 безотката, и второй страшнее первого, ан нет, нам первый страшен, второй мы проходим на ура..

[scout]

scout, единого подхода нет - надо следить за рынком в целом.
И самые значительные события рынок обрабатывает заранее - за месяцы и даже полгода и более.

2014 был особенный.
Насколько помню, весной 2014 начала муссироваться тема завершения QE ФРС (что в конце года и произошло) параллельно с темой новых QE от ЕЦБ и БЯ (что тоже позднее произошло).
В то же время впервые возникла тема повышения ставки ФРС впервые с 2006 и после 2008.
Вследствие этого возникала стратегическая дивергенция монетарных политик главных ЦБ мира с могучим перекосом в пользу бакса.
Должно было долбануть и долбануло - почти сразу.

Первым начало заваливаться сырье и сырьевые, далее не по децки вступили мажоры.
Но времени перейти на ультраконсервативные и крайне асимметричные сетки было с месяц, а то и два.

Оно как бы хорошо сейчас рассказывать и быть жутко прозорливым после всего. :d
Но поверьте, и тогда было понятно, что долбанет так, что не то что штукатурка, но и стены обвалятся.
Хотя, конечно, в то время масштабы будущих разрушений очевидными не были.

Фундаментальный анализ я пока применять не умею - это объемная и неизученная мной тема.
Наверно умение им пользоваться - это и есть самый лучший фильтр безотката :)

Кстати, в то время очень хорошо показали себя технари долгосрочники.
И на форуме, и среди моих знакомых есть люди, взявшие по 15-30 фигур и вошедшие в рынок практически на экстремумах.
Они прочли рынок и увидели, что он выставлен на серьезное движение.
И входили с целями от 10 фигур.

А вот тут я не понимаю. Как можно используя теханализ определить потенциал столь сильных движений? Ведь, если я правильно понимаю, подобные движения определяются фундаментальными факторами.

-----

REUTERS POLL-BRITISH POUND WOULD FALL 9 PERCENT IN IMMEDIATE AFTERMATH OF BREXIT VOTE TO LEAVE EUROPEAN UNION (7 PCT SEEN IN APRIL POLL)-FX STRATEGISTS 2016.06.02 13:34:00
REUTERS POLL-BRITISH POUND WOULD GAIN 4 PERCENT IN IMMEDIATE AFTERMATH OF VOTE TO REMAIN IN EUROPEAN UNION (SAME AS IN APRIL POLL)-FX STRATEGISTS 2016.06.02 13:35:00

Вот опрос REUTERS по gbpusd по итогам референдума 23 июня:
-9% (-1300 пипсов) если проголосуют за выход из ЕС
+6% (+850 пипсов) если проголосуют остаться в ЕС.
Это вероятная немедленная реакция пары на итоги голосования.

Для начала просто просматривайте новости в терминале, особенно статистику, опросы и солидные прогнозы.
Они не исполняются прям все, много мимо - но представление о возможном масштабе и сроках событий получить можно.

Просматривать новости можно, но их столько, что понять что на что влияет не представляется возможным для меня.
Подскажите, какими ресурсами пользуетесь для чтения опросов и солидных прогнозов?

[Старик]

scout, давайте разделять проблемы ваши и всех остальных.
Вы спросили как определять вероятное сильное движение, я ответил - ФА, ФА+ТА, ТА+ФА, ТА, РА, ВА...
Большинство знакомых мне опытных трейдеров в разной степени используют и волновой анализ, и свечной - даже Ганна.
Профи редко используют какой-то единственный вид анализа.
Если у вас проблемы с любым из этих компонентов, то только вам их и решать.

Что касается новостей, то их желательно читать на иностранных новостных сайтах (можно где календари) и ленте терминала на английском.
На русский не переводят до 2/3 и очень много из важного.
Если у вас проблемы и с английским, то подумайте о другой работе.

-----

Спойлер

Ну и, традиционно, в одних терминах ли мы говорим...
Возможно, Вы размышляете о Безоткате Стратегическом?! в 400-600 пп?!
Я же, как человек приземленный, думаю о безоткатах тактических в 70-100-200 пп: если цена в моменте разогналась - в какой-то момент временно приостановить открытие рыночных ордеров и попробовать выставить ближе к цене 2-3 отложки вместо 3-6 рыночных.
Это будет более чем достаточно для радикального повышения устойчивости депо ценой не критичного ухудшения условий закрытия сетки и снижения прибыльности.
Ну а если цена флэтит, то много рыночных ордеров наш хлеб - и чем больше, тем лучше.
Можно начиная от экстремумов: купить на хае - продать на лое диапазона. Зачем себе отказывать в этом?

говоря о безоткате, я разумею прежде всего таковой, какой будет трудно преодолим для нашего бота.. по кр.мере с дефолтным сетом, адаптированным к основной массе движений (95% рыночных).. но сливаем то мы в последние 5%.. вот о таких безоткатах и идет речь.. и неважно, какие они в смысле скоростной составляющей (медленные/быстрые), важно, что наш бот эти участки не проходит без потерь.. для примера рассмотрим периоды с 25.08.2015-04.09.2015 и 14.12.2015-21.012016.. вроде бы 2 безотката, и второй страшнее первого, ан нет, нам первый страшен, второй мы проходим на ура..

Значит, мы говорим оба в прикладном смысле и оба примерно об одном и том же.

Мы научили правильно настроенного бота обрабатывать импульсы, не открывать сетки в периоды волатильности и пропускать торги в периоды расширенного ДЦ спрэда.
Мы научили бота обрабатывать любой мартин-гэп: даже если вырубить бота на несколько дней и дать цене убежать вплоть до нескольких фиг - если денег достаточно, бот осмысленно обработает такой ценовой разрыв оптимальным для закрытия сетки образом.
Теперь надо научить бота видеть и распознавать безоткатные участки внутридневного движения цены - и бот и эти участки будет обрабатывать как мартин-гэпы оптимальным для депо и сетки образом.

Научим бота видеть и обрабатывать внутридневные безоткаты ("длительные" импульсы) как мартин-гэпы - бояться станет почти нечего.

Задача научиться достаточно надежно и, главное, оперативно идентифицировать внутридневные безоткаты - любым способом.
Тогда даже вдвое растянувшаяся сетка, на обморочном для остальных мартинов безоткате, для нашего бота вряд ли станет поводом даже для волнений. :)

Не, ну может я неисправимый оптимист... :d
Но мы к этому шли с самого начала уже год+ и пока не видим неодолимых причин почему этому не быть.

Коллеги, давайте обсуждать идеи фильтров внутридневных и многодневных безоткатов.
Реально мы уже очень близко к мартин боту, которого крайне трудно будет вынудить слить.


P.S. В Предложениях по доработке Бота у нас с Qj пункта "фильтр безоткатов" пока нет.
Материалы мы, конечно, собирали и поверхностно обсуждали - но пока есть еще немало других работ, коими Qj загружен больше некуда.
Так что пока мы с вами обсуждаем возможные идеи фильтра безоткатов.
Но если идеи будут хорошие, то можно будет и в Предложения оперативно включить, и план работ подкорректировать.
В конце концов, это во всех нас общих интересах!!

Просто задумайтесь - например, включаем в нашего бота тупо фильтр из илана динамика, например.
Но наш бот не илан динамик: мульт 2-3 нам не нужен - наш бот и с мультом 1.4-1.6 построит вполне нормальную сеточку, готовую к закрытию на первом заурядном откате.
Причем с хорошей, в разы большей доходностью, чем динамик.

То есть для начала старинные, но готовые и вполне выгодные решения есть.
Но в нашем топике собралась очень достойная команда.
И хотелось бы создать фильтр безоткатов, соответствующего уровню собравшейся кампании и уже более чем годичного проекта. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Старик

[LLLYTKA]

И хотелось бы создать фильтр безоткатов, соответствующего уровню собравшейся кампании и уже более чем годичного проекта.

А почему не подумать о локировании и "откусывания" части ордеров по принципу Интегры:

Спойлер

http://ruforum.mt5.com/threads/38630-arhiv-integra

или как здесь разруливатель:

Спойлер

http://ea-signal.com/module/

[pegaskrs]

И хотелось бы создать фильтр безоткатов, соответствующего уровню собравшейся кампании и уже более чем годичного проекта.

А почему не подумать о локировании и "откусывания" части ордеров по принципу Интегры:

Спойлер

http://ruforum.mt5.com/threads/38630-arhiv-integra

или как здесь разруливатель:

Спойлер

http://ea-signal.com/module/

только зачем что то думать если там всё есть готовое ,можно взять потестить и выкинуть
везде где встречал перекрытие изначально откусывание построенно не правильно откусывают либо с первых либо с последних если откусывать так кусать , максимальный ордер который за линией профита,если еще и ласты используем то за линией предыдущего профита,те же ласты вроде и помогают
баланс накрошить но не дают закрыть сетку так как постоянно последний ордер то по тралу то бу кроется.
Вход первым ордером процентом от просевшей серии,неплохая идея только пока не получилось остановить этот маятник до мин лотности ,получается что мы сначала пытаемся вытягивать бай засчёт селлов потом наступает момент когда надо вытягивать селл ордера так и получается замкнутый круг на повышенной лотности

идей то много можно найти ,вопрос в другом насколько они работают идеи из интегры мучаю потихоньку если чего интересного найду обязательно поделюсь всякие сырые идеи не надо пихать бот QJ и так хорош на данном этапе

а тем временем молоток из первого поста закрыл вчера 14 колен :) просто и со вкусом

Integra_v2.8.16_.mq4

Изменено 3 июня, 2016 пользователем pegaskrs

[maxand]

... хотелось бы создать фильтр безоткатов...

чтож, предлагаю.. где-то уже излагал.. :-/ ну ладно.. реализация кажется не сильно проблемной, вот собственно..
классический ADX.. суть проста, ловим начало сильного выброса, (для примера сегодня по кабелю) и последующее движение до первой "передышки", там отключаем..
итак, ADX.. собственно индикатор силы трэнда (голубенькай), и два индикатора направления, +DI (зелененькай), и -DI (красненькай), прям как мечи у джедаев и ситхов.. :d
используемый таймфрейм М15 (это можно/нужно вывести в настройки), т.к. нам важно поймать внутридневной выброс..
все, что потребуется, это поймать индикатор направления (+DI/-DI), выше индикатора тренда.. ну или не собственно выше, а вот как, - он должен его пересечь, и в итоге оказаться не внутри него, а снаружи, вот так:

Спойлер

как только он выпрыгивает над ADX, - фильтр включаем, ныряет под ADX, - отключаем.. вроде все просто, но результат конечно нужно будет смотреть в тестах..

[erkon]

классический ADX... - сравнивали полдюжины фильтров тренда, в т.ч. ADX - к-й показал самые плохие результаты из всех,
фактически он единственный(!) оказался ... контртрендовым ))) .

Самые лучшие и правдоподобные результаты показал Keltner Cannels (не перерисовывается) .

[maxand]

классический ADX... - сравнивали полдюжины фильтров тренда, в т.ч. ADX - к-й показал самые плохие результаты из всех,
фактически он единственный(!) оказался ... контртрендовым ))) .

Самые лучшие и правдоподобные результаты показал Keltner Cannels (не перерисовывается) .

erkon, со всем уважением!.. но давайте не станем здесь обсуждать какой индикатор лучше/хуже в нашем конкретном случае.. иначе мы завязнем в этом по горло, отвлекшись от основной цели.. Вы считаете, что КС даст бОльший эффект ?.. чтож, опишите суть, нарисуйте на графике/картинке как Вы это видите, и все.. пусть разработчики думают, что и как им применить, думаю, что мы уже можем им доверить этот выбор/решение..

[Qj]

Тестовая версия 1.37 (Собрана под 950 build)

---

Добавлено:

• Добавлен параметр CurrencyForMinLot для вычисления лота первых ордеров сеток в зависимости от баланса счета (Мини ММ).
  К примеру, если вы задали B_CurrencyForMinLot = 3000 и B_MinLot = 0.01, то при балансе счета менее 6000 первый ордер buy сетки будет 0.01 лота - а при балансе счета от 6000 до 8999 первый ордер buy сетки будет 0.02 лота.
  Если S_CurrencyForMinLot=0 и B_CurrencyForMinLot=0, то ММ отключен, лоты первых ордеров сеток фиксированные и равны S_MinLot и B_MinLot.
  Поскольку параметр является раздельным для buy и sell сеток, допустимо, чтобы лот первого ордера одной из сеток был фиксированным, а в другой сетке лот первого ордера вычислялся согласно CurrencyForMinLot>0.
  
  Каждая копия бота на одном счете, если задано CurrencyForMinLot>0, вычисляет лоты первых ордеров сеток от полного баланса счета и не учитывает наличие и настройки других копий бота на счете.
  Понятно, что, при мультивалютных торгах, это создает достаточно непрозрачную и потенциально весьма рискованную ситуацию, которая уже достаточно детально анализировалась.
  
  Спойлер

  
  

  
  Старик, выскажу идею на Ваше рассмотрение. Неплохо было бы опционально сделать в боте авто мани менеджмент.
  Например 0,01 лот на 1500 депозита и чтобы при увеличении баланса на 1500 депозита автоматически увеличивался лот.
  Мне кажется очень полезная функция, ведь при расчете сетки мы опираемся на изначальный депозит, а прибыль по ходу торгов тем временем болтается без дела.
  

  
  Вопрос сложней, чем кажется - точнее, выгодность этой опции не такая уж очевидная, а применимость так и не везде.
  
  Эта опция оптимальна в ботах-скальперах и подобных одноордерных, не сеточниках.
  Там, в зависимости от депо и результатов предшествующих сделок (серии стопов или профитов), лотность ордера может меняться в очень широких границах, даже на десятки %%.
  В таких ботах подобная опция безальтернативно необходима.
  Но там резервируемый на 0.01 лота баланс относительно невелик - часто в десятки раз меньше, чем в мартинах.
  
  На реальном счете с мартином у вас, скорее, будет депо от 3000 на 0,01 - и дальше в сторону 10000.
  Достаточно мало пар и настроек, на которых можно пробовать торговать де-факто на депо-камикадзе 1500.
  Подобрать можно практически всё - но это будет так консервативно, что скорее не воодушевит.
  Так что необходимость в автоматическом повышении лота, скорее всего, будет возникать не так уж часто.
  Намного больше шансов, что, даже при включенном жестком контроле просадки, вы будете выводить полученную прибыль и кушать её или аккумулировать для использования в других ботах.
  Так что, имхо, это не очень актуальная опция при торгах ботом на одной паре на реале.
  
  Отчасти исключением может быть центовый счет, на котором депо позволяет торговать минимальными ордерами от, например, 0.05 лота.
  В этом случае да, при росте прибыли переход к минимальному ордеру 0.06, 0.07 лота такой опцией мог бы осуществляться автоматически.
  Но и это относится к торгам на центовом счете на одной паре, где не возникнет конфликт ММ нескольких копий бота.
  
  Потому что если вы, хоть и на центовом счете, торгуете на 2-3-х и более парах разными копиями бота, то через такую опцию становится весьма трудно корректно задать лот минимального ордера.
  Если вы всем (например 3-м) копиям бота зададите 0.01 лота на 1500, то при приросте баланса на 1500 увеличат лот все 3 копии бота.
  А прибыли у вас добавилось на увеличение лота лишь в одной из 3-х копий бота - и если лот увеличится сразу у всех, то у вас резко возрастает риск слива...
  Если вы зададите всем 0.01 на 4500 (1500х3), то все боты будет торговать меньшим лотом даже тогда, когда есть, скажем 3000 прибыли и 1 или даже 2 бота уже могли бы торговать увеличенным лотом.
  Дальше упражняться я вам предоставлю самому - но можно и сильно притомиться, пытаясь объяснить 3-м независимым копиям бота каким лотом им торговать на общем баланса счета. :)
  Думаю, что вы довольно быстро решите, что лучше лотность задавать руками.
  
  В общем, в мартине и нашем боте такая опция возможна - но она редко востребована и далеко не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд.
  

  
  В итоге, опция всё же была реализована - в том числе для повышения достоверности тестирования длительных интервалов в тестере и для моновалютной торговли на центовых счетах, в т.ч. для экспериментов с депо-камикадзе.
  Но вы должны помнить, что, при торговле на разных валютных парах на одном счете нескольких копий бота, данной опцией надо пользоваться с предельной осторожностью и предельно внимательно высчитывать и задавать значения CurrencyForMinLot в каждой копии бота, учитывая параллельную работу нескольких копий бота с одними и теми же деньгами баланса счета.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.37.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.37.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике.
В терминале должны быть разрешены/заданы торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий.
Корректная работа версии бота для тестера вне тестера на графиках демо и реал счетов НЕ гарантируется.

Мы пока в тестовом периоде - помните об этом!
Бота ставить только на USD счета!

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые этим на себе берете!

Прошлые версии

1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.02
1.01
1.00
0.99

EAQj_-_Setka_v1.37_-_дефолтный.set
EAQj_-_Setka_v1.37_-_Таблица_параметров_-_20160605.docx
EAQj_-_Setka_v1.37_-_Модель_дефолтного_сэта_для_gbpusd_в_RoboForex.png
EAQj_-_Setka_v1.37.zip
EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160605.xls

Изменено 8 июля, 2016 пользователем Старик

[Старик]

Коллеги, в 1.37 по дефолту должно быть S_MultLevel3=0 и B_MultLevel3=0 - поскольку теперь рекомендуется S_MaxOpenOrders=15 и B_MaxOpenOrders=15.

Корректный дефолтный сэт и обновленная Таблица параметров в пост релиза 1.37 добавлены.

Бот 1.37 обновлен и перезалит 05.06.2016 в 13:40 МСК - просьба скачивать обновленную версию.

-----

И хотелось бы создать фильтр безоткатов, соответствующего уровню собравшейся кампании и уже более чем годичного проекта.

А почему не подумать о локировании и "откусывания" части ордеров по принципу Интегры:

Спойлер

http://ruforum.mt5.com/threads/38630-arhiv-integra

или как здесь разруливатель:

Спойлер

http://ea-signal.com/module/

Вы знаете, конечно, как бы понятно, что подумать можно. И даже попробовать.
Но я сторонник того, чтобы тщательно проверять работоспособность подобных сложных идей в тех ботах, в которых они уже полноценно реализованы.
И если те боты вообще не сливают, то можно/надо алгоритмы оттуда брать.
А если всё же сливают, то, имхо, тогда к подобным идеям стоит относиться с тройной осторожность.
И в данном боте сконцентрироваться на лучшей, более умной работе с рынком как профилактике ситуаций, которые надо спасать локами.

Но думать надо - придется и будем...

Второй вариант, если честно, мне совсем не нравится...
Во-первых, возьмите модель и подставьте, в рассчитанную сетку, вместо начального ордера 0.01 "разруливающий" начальный ордер 0.03, 0.05 и больше - и вы наглядно увидите, что вы радикально приблизились к сливу депо на первом же нормальном откате благодаря применению якобы спасающей технологии. У нас же, в отличие от тьмы мартинов, есть Модель и вы своими глазами можете мгновенно увидеть насколько критично рискованны всего-то удвоение-утроение стартового ордера.
Во-вторых, повышение лота стартовых ордеров встречной сетки связано с тем, что в большинстве мартинов ни фига нельзя раздельно полноценно настраивать сетки. Ну да, в тренде по-трендовую сетку можно делать более агрессивной - но это ж не значит, что надо рисковать всем депо и начинать с кратного повышения первого ордера. В нашем боте сетки можно настраивать раздельно как угодно.
Поэтому данная идея мне кажется чрезмерно радикальной именно как для нашего гибкого бота - даже если делать что-то в этом направлении, у нас это можно сделать намного гибче и даже просто заранее подготовленными сэтами. :d
У нас бот с не всегда очевидной хитринкой: в нем многое не требует дополнительного программирования - достаточно задать настройки...

Что касается первого варианта...
Интегра хороший бот и делают его толковые люди.
Хотя, имхо, есть в этом боте некая странность: сначала охотно допускают возникновение проблем - а потом годами их пытаются разруливать.
Опять таки, вы можете четко сформулировать начиная с каких и до каких просадок/ситуаций есть смысл применять такие радикальные алгоритмы?! На первых 10 коленах оно вроде и нафик не надо, а дальше надо смотреть что выгоднее и более вероятно: дать сетке достроиться с нормальным шансом закрыться - или на последних коленах встрявать и начинать разруливать.
Как по мне, проще сконцентрироваться на разработке бота в направлении минимизации столь экстремальных ситуаций, которые с риском для депо надо разруливать такими алгоритмами.
Как по мне, нам пока лучше сконцентрироваться на максимализации рыночности работы бота - то есть стараться не создавать проблем.
Если мы в этом преуспеем, то нам не будут нужны столь сложные разруливатели.
Ну а если критичные проблемы всё же останутся - ну посмотрим что локировщикам из Интегры удалось сделать и не будут ли в нашем боте подобные разруливатели создавать больше проблем, чем решать.

В общем, за ссылки по любому спасибо!
На мой взгляд, сейчас подобные алгоритмы в нашем боте преждевременны.
Но вполне возможно, что когда-то придется разбираться и с такими разруливателями!... :)

-----

Самые лучшие и правдоподобные результаты показал Keltner Cannels (не перерисовывается) .

У нас топик воплощение демократии! :)
Если кто-то где-то провёл сравнительный анализ популярных индюков - давайте ссылку или максимальную цитату на эту тему.
Если вы считаете, что КС оптимален - давайте развёрнутое предложение, со скринами и буквами от себя!
Не надо оглядываться на разработчиков, мы тоже не всезнающие: есть идея - излагайте так детально, как считаете нужным, не стесняясь.
Если не пригодится нам, может кому-то в другом боте пригодится всем нам на пользу! :)

maxand, Ваше предложение услышано - будем изучать! Изменено 5 июня, 2016 пользователем Старик

[jocker]

Если кто-то где-то провёл сравнительный анализ популярных индюков - давайте ссылку или максимальную цитату на эту тему.

Старик, ИМХО erkon скорее всего имел ввиду эту статью:
Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший? (_http://www.argolab.net/izuchaem-ryinok.html)
Изменено 5 июня, 2016 пользователем nixxer

[Старик]

POLL SHOWS 29 PCT OF DAILY TELEGRAPH SUBSCRIBERS WILL VOTE TO REMAIN IN EU, 69 PCT TO LEAVE - THE DAILY TELEGRAPH 2016.06.06 00:26

TNS SAYS ONLINE POLL, CONDUCTED MAY 19 – 23, SHOWS 41 PCT OF BRITONS WOULD VOTE TO REMAIN IN EU, 43 PCT TO LEAVE 2016.06.06 02:02:00

YOUGOV BREXIT POLL FOR ITV PUTS ‘REMAIN’ AT 41 PCT, ‘LEAVE’ AT 45 PCT - BLOOMBERG 2016.06.06 02:26:00

В фунте начинается месилово...
Недели 3 это будет крайне опасное место!

[erkon]

Если кто-то где-то провёл сравнительный анализ популярных индюков - давайте ссылку или максимальную цитату на эту тему.

Старик, ИМХО erkon скорее всего имел ввиду эту статью:
Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший? (_http://www.argolab.net/izuchaem-ryinok.html)

Да, этот материал + собственные проверки и результаты обсуждений, наблюдений и выводов многими по достаточной чёткости применения Keltner Channel при поисках альтернативы/дополнений к индикаторам ТМА в ветках ТС Победа и SCALP.INC .

С особенностями же использования ADX для определения тренда, а именно, что он применим (лишь) весьма субъективно и вкупе к другим сигналам и индикаторам, лишь в некоторых узких случаях, как доп. (возможный) фильтр, столкнулся ещё ранее лично, в т.ч. и по рынку FORTS.
В общем, на деле он ведёт себя не так красиво, как предполагается по его идее.
В связи с чем индикатор был отставлен, либо подключался только в те моменты, когда ситуация на графиках была (субъективно) похожа на приемлимую для его использования (обычно это связано с "рисунком" стохастиков, RSI и дивергенциями - в общем, сложно и неоднозначно).
Тесты же, приведённые в статье, неожиданно, подтвердили в более обстоятельной форме те же личные выводы по этим индикаторам.

Посему замечание про Keltner Channel было размещено к сведению по возможному и достаточно проверенному в ручной торговле варианту фильтра,
а по ADX как информация о его некоторых неявных и возможно отличных от ожидаемого особенностях.

Сугубо к сведению, всё. Для отметки, что если будет что-то сделано с этими фильтрами - чтобы практику после было с чем сравнивать от предполагаемого.