Усовершенствованный паттерн «трёхбаровый откат»

[!!NIKA!!]

 

Усовершенствованный паттерн «трёхбаровый откат»

 

 

Цитата

 

Узнайте, как усовершенствовать базовый паттерн «трёхбаровый откат» для проведения трендовых сделок при свинговой и позиционной торговле.

Гален Вудс

 

 

Входы на откатах очень популярны среди трейдеров, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Однако, несмотря на простую концепцию входа на откате, вы найдёте много различных стратегий из-за множества способов определения трендов и откатов. В этой статье рассмотрим один из самых простых методов определения отката с использованием только Прайс Экшен: трёхбаровый откат.

 

В статье журнала «Фьючерсный и опционный трейдер» (“Futures & Options Trader”) за август 2008 года Ли Лейбфарт предложил усовершенствовать паттерн «трёхбаровый откат». (Журнал “Futures & Options Trader” пришёл на смену журналу “Active Trader” в связи с тем, что последний прекратил свою деятельность.)

 

В этой статье в качестве отправной точки мы используем его вариант трёхбарового отката.

 

Правила торговли усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат»

 

Для определения тренда Ли Лейбфарт использовал индикатор TRIX.

 

TRIX – это впечатляющий индикатор, который выходит за рамки тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и работает как осциллятор.

 

Линия TRIX отображает скорость изменения (наклон) тройной сглаженной EMA и добавляет сигнальную линию для интерпретации её движения. Сигнальная линия в индикаторе TRIX представляет собой EMA.

 

Параметры индикатора TRIX

 

Индикатор TRIX имеет два параметра: период ретроспективного анализа и период сигнальной линии.

 

Мы используем следующие настройки:

• Период ретроспективного анализа: 9
• Период сигнальной линии: 3

 

Открытие длинной позиции 

1. Индикатор TRIX с периодом 9 находится выше сигнальной линии, что указывает на бычий тренд.
2. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вниз (три последовательно закрывшихся красных бара).
3. Размещайте ордер buy stop чуть выше последнего бара паттерна «трёхбаровый откат».

 

Открытие короткой позиции

1. Индикатор TRIX с периодом 9 находится ниже сигнальной линии, что указывает на медвежий тренд.
2. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вверх (три последовательно закрывшихся зелёных бара).
3. Размещайте ордер sell stop чуть ниже последнего бара паттерна «трёхбаровый откат».

 

Если вы ищете инструмент для определения паттернов «трёхбаровый откат», см. ниже раздел «Дополнительные ресурсы».

 

Примеры торговли паттерна «трёхбаровый откат»

 

Давайте рассмотрим четыре примера. 

• В первых двух примерах мы будем строго следовать приведённым выше правилам торговли.
• В третьем примере рассмотрим альтернативные входы с использованием ценовых паттернов.
• И, наконец, в последнем примере для открытия сделки мы воспользуемся сигналом дивергенции индикатора TRIX.

 

На представленных ниже графиках на нижней панели отображается индикатор TRIX с линией TRIX чёрного цвета и сигнальной линией красного цвета.

 

Пример №1. Прибыльная сделка на бычьем паттерне

 

Это дневной график акции Apple Inc. (тикер AAPL на NYSE).

 

 

 

1. Чёрная линия TRIX поднялась над красной сигнальной линией, что означает восходящий тренд.
2. Вскоре после этого мы видим паттерн «трёхбаровый откат», который подтолкнул рынок вниз.
3. Первым баром паттерна был доджи. Следующий бар имел более крупное тело, а последний был выраженным медвежьим трендовым баром. Каждый бар в откате был сильнее предыдущего, что свидетельствует о кульминационном движении. Однако, несмотря на сильный импульс, рынок не достиг последнего минимума ценового колебания (пунктирная линия). Это бычий знак для трейдеров, учитывающих рыночный контекст. (Обратите внимание, что на протяжении всего отката индикатор TRIX оставался бычьим.)

 

Исходя из наших правил торговли, мы должны совершить покупку на пробое максимума последнего бара паттерна. В данном случае нам повезло, и мы поймали первый откат нового бычьего тренда. Индикатор TRIX тоже неплохо отработал.

 

Пример №2. Убыточная сделка на бычьем паттерне

 

В этом примере показан дневной график биржевого фонда S&P (тикер SPY на NYSE).

 

В своей статье Ли Лейбфарт протестировал эту стратегию на дневном графике фьючерсов S&P E-mini, и результаты оказались обнадёживающими. Но в данном примере мы обсудим менее идеальный сетап.

 

 

 

1. Индикатор TRIX двигался над сигнальной линией, тем самым определяя бычий тренд.
2. На графике сформировался медвежий трёхбаровый откат. Последний бар был внешним баром, и мы разместили ордер buy stop чуть выше него. Через два дня рынок открылся с гэпом вверх и активировал наш ордер buy stop.
3. После входа в течение нескольких дней рынок открывался с гэпом вниз, а закрывался выше. Если смотреть на все эти дни по отдельности, то они были бычьими. Однако спустя несколько дней рынок не показал бычьего настроя. В итоге стало понятно, что начался флэт и тренд не возобновится.

 

Извилистое поведение цены после нашего входа побудило нас закрыть сделку преждевременно. К сожалению, это означает, что даже лучший результат данной сделки был в районе безубыточности.

 

Пример №3. Альтернативные входы

 

В этом примере мы рассмотрим триггер для входа отдельно от паттерна «трёхбаровый откат».

 

Хотя трёхбаровый откат по-прежнему является способом выявления отката, триггер для входа не обязательно должен зависеть от него. По мере формирования трёхбарового отката мы можем использовать любой разворотный паттерн в качестве триггера для входа в рынок.

 

В данном примере представлен графике валютной пары EUR/USD. На нём показаны две сделки: одна на покупку и одна на продажу.

 

 

1. Линия индикатора TRIX двигалась над сигнальной линией, подчёркивая бычий тренд.
2. Этот трёхбаровый откат был очевиден, и мы разместили ордер buy stop выше максимума последнего бара (пунктирная линия). Когда паттерн «трёхбаровый откат» завершился, индикатор TRIX был очень близок к смене на медвежий, но этого не произошло. Следовательно, сетап всё еще был технически действительным, хотя консервативный трейдер мог пропустить эту сделку.
3. Этот бычий двухбаровый разворот предложил солидный альтернативный триггер с лучшей ценой входа. (Тем не менее, в этот момент индикатор TRIX уже был медвежьим, и было бы разумнее пропустить данный сетап.)
4. Теперь посмотрим на вторую половину графика. Здесь линия индикатора TRIX находилась ниже сигнальной линии, что говорит о медвежьем тренде.
5. Эта серия из трёх бычьих свечей сформировала паттерн «трёхбаровый откат». Стандартным входом был минимум последнего бара в паттерне (пунктирная линия).
6. Для этого сетапа медвежий разворотный бар дал лучший вход.

 

Очень часто после трёхбарового отката будут появляться возможности для входа на основе ценовых паттернов. Для оценки вариантов обратите внимание на следующие вторичные факторы:

 

• В рассмотренном выше входе в лонг (п. 3) на уровне минимума более раннего бычьего внешнего бара сформировался двухбаровый разворот, который был потенциальным уровнем поддержки. Следовательно, возможность для входа в лонг была действительно хорошей.
• В последнем примере во входе в шорт (п. 6) медвежий разворотный бар был частью зоны консолидации, и он выглядел не очень хорошо в качестве триггера для входа. (Обратите внимание на неблагоприятное Прайс Экшен: сначала рынок поднялся и протестировал уровень цены входа, после чего возобновил падение.)

 

Пример №4. Сигнал дивергенции индикатора TRIX

 

Как уже упоминалось ранее, индикатор TRIX – это осциллятор, который в определённых случаях может быть полезен для выявления краткосрочных трендов.

 

Так как TRIX является осциллятором, неудивительно, что его сигналы иногда расходятся с Прайс Экшен. В таких случаях применяется стандартная интерпретация дивергенций.

 

Ниже представлен дневной график акции Citigroup Inc. (тикер C на NYSE).

 

 

1. В этом месте линия индикатора TRIX сверху вниз пересекла сигнальную линию и начала дрейфовать вниз.
2. Однако рынок продолжал расти. Дивергенция между Прайс Экшен и индикатором TRIX показала возможную слабость восходящего движения рынка.
3. По мере того, как TRIX продолжал наклоняться вниз, на графике сформировался паттерн «трехбаровый откат». Однако «откат» был неправильным, поскольку его направление совпадало с ценовым трендом, а не против него. Тем не менее, он соответствовал нашим торговым правилам для короткого сетапа.
4. Данный шорт быстро отработал и принёс нам хорошую прибыль.

 

Как вы, наверное, уже поняли, этот сетап принципиально отличается от ранее рассмотренных. Первые три примера сосредоточены на откатах в краткосрочных трендах, а последний пример представляет собой разворотную сделку.

 

Хотя во всех четырёх примерах применялись одни и те же правила торговли, условия Прайс Экшен были разными. Это важно, поскольку рыночный контекст в каждом случае тоже будет отличаться.

 

Резюме по торговле усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат»

 

Эта стратегия демонстрирует, как можно усовершенствовать базовый паттерн Прайс Экшен (трёхбаровый откат) с помощью вашей любимой тактики (в данном случае с помощью индикатора TRIX).

 

Наши самые эффективные торговые стратегии отражают нашу индивидуальность и взгляды на рынок.

 

Использование индикатора TRIX для определения тренда лишь часть импровизации Ли Лейбфарта. Он также протестировал два набора правил для выхода из рынка, которые улучшили производительность данного паттерна. Один набор для краткосрочных сделок, а другой – для торговли в направлении тренда. Для получения более подробной информации прочтите его оригинальную статью или проведите собственное тестирование для дальнейшего изучения этого вопроса.

 

Одно важное замечание: в этой стратегии мы открываем фейдинговые сделки на паттерне «трёхбаровый откат». Но всегда есть вероятность, что трёхбаровый откат набирает импульс для продолжения движения в направлении тренда, а не для разворота. Например, серия из трёх последовательных медвежьих баров может быть началом медвежьего тренда, а не откатом в рамках бычьего тренда.

 

Такой результат противоречит нашему подходу. С этой точки зрения использование стоп-ордера помогает уменьшить риск.

 

Следовательно, полезно наблюдать за структурой рынка по отношению к паттерну «трёхбаровый откат». Например, пробил ли этот откат какой-либо значимый уровень поддержки или сопротивления? Если да, то данный сетап с бо́льшей вероятностью отработает.

 

И, конечно, нам нужно проявлять особую осторожность, если более трёх баров подряд закрываются в одном направлении.

 

(По некоторым причинам «три» – знакомое трейдерам число. Трейдеры, торгующие на основе волновой теории Эллиотта, отсчитывают три импульсные волны. У нас также есть трёхбаровый разворотный паттерн и трёхбаровые свечные паттерны, такие как утренняя/вечерняя звезда. Я не привожу никаких объяснений, это лишь несколько несущественных замечаний о числе «три», чтобы доставить вам удовольствие от чтения.)

 

Дополнительные ресурсы

 

Я создал простой индикатор на TradingView, чтобы выделить последовательные бары по трём различным условиям. (Для его использования вам понадобится как минимум бесплатный аккаунт на TradingView.)

 

1. Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой открытия текущего бара
2. Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой закрытия предыдущего бара
3. Максимум и минимум текущего бара по сравнению с максимумом и минимумом предыдущего бара

 

В частности, условие для рассмотренного нами трёхбарового отката является первым условием. Вы можете использовать его для поиска паттернов «трёхбаровый откат» и дальнейшего их изучения.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

 

 

Изменено 18 ноября пользователем ju.vskv