Внутренний бар: затишье перед бурей

[!!NIKA!!]

 

Фильтрация сделок

 

Внутренний бар: затишье перед бурей

 

 

Цитата

 

Некоторые ценовые паттерны могут использоваться для фильтрации сделок. Узнайте, какое влияние оказывает «внутренний бар» на стратегии следования за трендом. В этой статье опубликован код для определения частоты внутренних баров на различных рынках и пример кода для торговли.

Андреа Ангер

 

 

В февральском выпуске журнала за 2023 год в статье о ценовом паттерне «внешний бар» я писал, что он является редким паттерном и мощным фильтром, с помощью которого можно выполнять отбор сделок.

 

В этой статье я расскажу о ценовом паттерне «внутренний бар». Данный паттерн может представлять собой «затишье перед бурей» на рынках. Я покажу, почему это так и какое влияние он оказывает на некоторые стратегии следования за трендом.

 

Что такое внутренний бар?

 

Бар называется внутренним баром (ВБ), когда его максимум ниже максимума предыдущего бара, а его минимум выше минимума предыдущего бара.

 

В этой статье я буду ссылаться на ВБ на дневном таймфрейме. Рисунок 1 демонстрирует этот паттерн. Справа вы видите дневной бар с ценами вчерашней торговой сессии, диапазон которой находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии, то есть той, что была два дня назад.

 

Таким образом, данный паттерн показывает снижение волатильности и не обязательно указывает направление движения рынка. Другими словами, ВБ говорит нам, что покупатели и продавцы поочерёдно демонстрировали преимущество во время вчерашней торговой сессии без каких-либо значительных максимумов или минимумов в ценовом тренде.

 

 

Рисунок 1. Внутренний бар на дневном таймфрейме. Справа находится дневной ценовой бар вчерашней торговой сессии, диапазон которого находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии.

 

 

Рисунок 2. Как часто возникает паттерн внутренний бар? Для подсчёта всех генерируемых рынком ВБ и связи их с общим количеством сессий мы можем использовать простую программу. В этой таблице показана частота возникновения ВБ в процентах на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день.

 

Часто ли встречается этот паттерн?

 

Как часто этот ценовой паттерн встречается на рынках?

 

Чтобы ответить на этот вопрос, можно использовать простой программный код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts) для расчёта процентной частоты возникновения ВБ на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день:

 

 

Мы можем подсчитать все сформированные рынком ВБ и связать их с общим количеством сессий (см. рисунок 2).

 

Если мы используем этот паттерн в качестве сигнала для входа в рынок (например, торговать только в том случае, если ВБ сформировался вчера), то количество сделок, совершаемых нашей системой, значительно сократится – на целых 85%.

 

Простая система тестирования, которую можно применять на разных рынках

 

Перейдём к анализу влияния данного паттерна на активы, имеющие разные характеристики. Мы создадим корзину, содержащую фьючерсы Чикагской товарной биржи (CME) на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические фьючерсы, и проанализируем каждый актив на 15-минутном таймфрейме. В частности, мы будем использовать фьючерсы @CL, @RB, @HO, @GC, @HG, @ES и @US.

 

Теперь нам нужен код для запуска первоначального тестирования всех базовых активов:

 

 

Этот код содержит зеркальные ордера, как длинные, так и короткие, размещаемые в канале, состоящем из максимума и минимума последних двух дней.

 

Обратите внимание, что функции HighD(n) и LowD(n) рассчитывают максимум и минимум соответственно n дней назад с учётом календарного дня, а не рыночной сессии. Продолжительность канала соответствует продолжительности сделок, которые закрываются здесь в конце сессии.

 

Мы применяем торговый временно́й интервал, то есть допускаем открытие сделок только в том случае, если находимся во временно́м диапазоне с 00:00 до 13:00 по биржевому времени.

 

Торговая сессия анализируемых рынков закрывается в 16:00 или 17:00. Таким образом, конец временно́го интервала даёт сделкам несколько часов для отработки после их открытия.

 

Временно́й интервал ассоциировался с булевой переменной TimeOK, которая рассчитывается следующим образом:

 

 

В нашем коде мы использовали другую булевую переменную, Mypattern, которая имеет значение true, если ВБ возник во время вчерашней торговой сессии; в противном случае её значение false.

 

 

Из этой части кода мы видим, что система открывает как длинные, так и короткие позиции на уровнях максимума и минимума канала соответственно, с ордерами стоп-лосс, но только если:

 

а) мы находимся в торговом временно́м интервале

б) во время вчерашней торговой сессии сформировался ВБ

в) мы ещё не открыли ни одной сделки

 

Обратите внимание, что мы не применяем стоп-лосс, потому что на этом этапе мы хотим понять, как рынки реагируют на ВБ без добавления дополнительных условий, которые затруднят чтение результатов. Тем не менее, мы применяем временно́й стоп-лосс, закрывая позицию в конце сессии.

 

Как меняются параметры системы при наличии ВБ и при его отсутствии?

 

Благодаря нашему коду мы можем использовать фильтр Mypattern, чтобы увидеть, как меняются результаты системы в следующих трёх случаях:

 

• Случай A: «всегда работает, как при наличии, так и при отсутствии ВБ» – для этого мы используем следующее условие:

• Случай B: «отсутствие ВБ» – при следующем условии:

• Случай C: «наличие ВБ» – при следующем условии:

 

Рассмотрим наиболее важные четыре параметра системы: средняя прибыль в сделке, количество сделок, чистая прибыль и максимальная просадка.

 

На рисунке 3 можно увидеть результаты, учитывая данные с 1 января 2010 года по сегодняшний день.

 

Из анализа результатов мы получили следующую информацию:

 

• Если мы применим фильтр Mypattern – то есть будем торговать только в том случае, если ВБ образовался в предыдущий день, – то количество сделок, как и чистая прибыль, значительно сократится, но мы уже знаем это из теста, проведённого при наличии ВБ.

С другой стороны, если мы установим условие Mypattern = false, то сохраним большинство сделок, совершаемых оригинальной системой.

• Сравнивая параметры систем B и C с параметрами системы A, отметим, что система A не показывает самой высокой средней прибыли в сделке (в $) для любого из семи проанализированных активов. В одних случаях преимуществом является отсутствие ВБ (@RB, @ HO, @ HG, @ES) – в других случаях преимуществом будет наличие ВБ (@CL, @GC, @US).
• Из результатов системы C видно, что фьючерс @CL лучше всего реагирует на нашу систему. И наоборот, фьючерс @ES демонстрирует худшую производительность как по средней прибыли в сделке, так и по максимальной просадке.

 

Система А (система работает в любых условиях)

 

Система B (сделки открываются только при отсутствии ВБ)

 

 

Система C (сделки открываются только при наличии ВБ)

 

Рисунок 3. Как изменяются параметры системы, когда для фильтрации сделок используется внутренний бар? Чтобы узнать, как меняются результаты системы при наличии или отсутствии ценового паттерна ВБ в качестве торгового фильтра, можно использовать кодирование и фильтр Mypattern.

 

 

Рисунок 4. Добавление ордера стоп-лосс. Здесь показаны обновлённые результаты системы после добавления ордера стоп-лосс размером в $ 1200, что является разумным значением для внутридневной стратегии по данному активу. Стоп-лосс можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода.

 

 

Рисунок 5. Максимальное благоприятное отклонение (МБО). С помощью параметра максимальное благоприятное отклонение (МБО), показанного на данном графике, вы можете оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Область, выделенная синим пунктирным прямоугольником, показывает сделки, в которых был откат и потеря части накопленной прибыли. Красные точки показывают сделки, которые вернули в рынок всю свою прибыль.

 

Можно ли использовать ВБ в стратегиях следования за трендом?

 

В предыдущем разделе мы увидели, что фьючерс @CL хорошо подходит для создания стратегий следования за трендом после появления ВБ. Другими словами, мы ждём, когда рынок сгенерирует ВБ во время сессии, и размещаем два стоп-ордера на уровнях минимума и максимума канала, как описано выше.

 

Когда цена пробьёт эти уровни, мы войдём в рынок в направлении тренда: откроем длинную позицию, когда цена выйдет за верхний уровень канала, или короткую позицию, когда цена упадёт ниже нижнего уровня.

 

Таким образом, наша стратегия заключается в том, чтобы подождать, пока рынок не продемонстрирует некоторую стабильность – можно назвать это «кажущимся спокойствием» – и прокатиться на предстоящем тренде, как только рынок даст чёткий сигнал о том, в каком направлении он намерен двигаться.

 

Можем ли мы добавить какие-либо другие условия для улучшения нашей стартовой системы?

 

Помните, что мы использовали фильтр ВБ с условием Mypattern, поэтому значительно сократилось количество сделок. Не стоит усердствовать, чтобы не снизить чистую прибыль данной системы. Более того, статистическая значимость наших параметров тоже снизится, и все результаты потеряют смысл.

 

Однако нам всё равно нужно размещать ордер стоп-лосс, и хотя выход в конце сессии завершает все активные сделки, нам всё равно нужно установить лимит на денежные убытки, которые могут возникнуть.

 

Следовательно, установим стоп-лосс размером в $ 1200, что является подходящим значением для внутридневной стратегии по данному активу. Мы можем сделать это, добавив в код следующие две строки:

 

 

На рисунке 4 показаны новые параметры.

 

Мы также можем оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Для этого используем параметр МБО (максимальное благоприятное отклонение), представленный на графике на рисунке 5.

 

В пунктирной области мы находим все сделки, которые, получив прибыль более $ 2000, потеряли часть накопленной прибыли на откате. Некоторые из них – представленные красными точками – вернули в рынок всю прибыль и даже закрылись с максимальным убытком в $ 1200, что соответствует установленному нами ордеру стоп-лосс.

 

Это побуждает нас протестировать введение ордера тейк-профит. На графике, представленном на рисунке 6, показана эволюция чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значения ордера тейк-профит (среднее значение не меняется, следовательно, тренд чистой прибыли и торговли не показан, поскольку общее количество сделок в среднем является одинаковым).

 

 

Рисунок 6. Добавление уровня тейк-профит в систему. Чтобы протестировать различные уровни тейк-профит, вы можете построить графики чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значений тейк-профита.

 

 

Рисунок 7. Добавление ордера тейк-профит. Таблица показывает обновлённые результаты после добавления в систему ордера тейк-профит в размере $ 2000. Данное значение выбрано потому, что в исследовании на рисунке 6 было показано, что такой уровень тейк-профит максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты. Тейк-профит (цель по прибыли) можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода.

 

 

Рисунок 8. Образец кривой капитала. Здесь представлена кривая капитала для этой системы на данном этапе её разработки. Хотя для торговой системы всегда можно протестировать большее количество условий или факторов, тем не менее, кривая капитала для данной тестируемой системы показывает стабильный рост с 2010 года по сегодняшний день, что считается удовлетворительным результатом и предполагает, что дальнейшая оптимизация или дополнения к системе не обязательно улучшат ее результаты.

 

Затем мы устанавливаем тейк-профит в размере $ 2000 – это значение максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты.

 

Для этого в код необходимо добавить следующие две строки:

Обновленные параметры показаны на рисунке 7.

 

Что ещё мы можем исследовать? Можно поиграть с временны́м периодом, оптимизировав его начальные и конечные значения, или немного увеличить продолжительность сделок, или даже закрывать их в определённый день недели или месяц.

 

Существует множество способов дальнейшего улучшения нашей системы. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не добавить слишком много условий, поскольку чрезмерная оптимизация системы на исторических данных сделает её менее надёжной.

 

В среднем сделка покрывает торговые издержки в режиме реального времени, а кривая капитала, представленная на рисунке 8, неуклонно растёт, начиная с 2010 года и по сегодняшний день. Таким образом, на этом мы можем завершить нашу разработку.

 

Заключительные ремарки и дальнейшее использование паттерна внутренний бар

 

Для всех рассмотренных здесь рынков мы показали, что торговля только при наличии или отсутствии ВБ всегда оказывала решающее влияние на параметры исходной системы. Некоторые активы демонстрировали лучшую производительность при наличии ВБ, в то время как другие показывали лучшие результаты при его отсутствии.

 

Также мы проанализировали простую стратегию торговли на фьючерсе @CL, когда его цена подскакивала в тренде после падения волатильности. Эта стратегия показывает многообещающие результаты с 2010 года.

 

Было бы целесообразно продолжить исследование и протестировать другую логику входа на ещё более разнообразной корзине активов для получения прибыли с помощью этого фильтра, который часто указывает на затишье перед бурей на рынках.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Андреа Ангер

 

 

Изменено 19 июля пользователем ju.vskv

[Аляска]

А теперь хотелось бы увидеть/услышать "трейдера", который торгует паттерн внутренний бар. Посмотреть, какой у него депозит, какие риски и вообще, что там на выходе получается. Интересно, есть такие в природе или нет....

[ju.vskv]

1 час назад, Аляска сказал:

что там на выходе получается

Да ерунда получается) хорошо выглядит только в теории, торговать его трудно из-за ложных пробоев. У меня не получилось. 

[Аляска]

26 минут назад, ju.vskv сказал:

торговать его трудно из-за ложных пробоев.

А теперь хотелось бы увидеть/услышать "трейдера", который торгует паттерн "ложного пробоя". Посмотреть, какой у него депозит, какие риски и вообще, что там на выходе получается.))) Можно подставлять в это предложение любой паттерн или что там еще бывает, о чем нам вещают уважаемые авторы публикаций. Возьму на себя ответственность дать убедительный ответ - что не подставляй, на выходе не получится ни чего. Так всегда было и будет. А теперь можете помидорами в меня кидать).

Изменено 8 июля пользователем Аляска

[Bhackta]

В 08.07.2024 в 10:24, Аляска сказал:

А теперь хотелось бы увидеть/услышать "трейдера", который торгует паттерн внутренний бар. Посмотреть, какой у него депозит, какие риски и вообще, что там на выходе получается. Интересно, есть такие в природе или нет....

Nial Fuller его торгует

[Аляска]

9 часов назад, Bhackta сказал:

Nial Fuller его торгует

Да не торгует он ничего! Раньше, может и торговал по маленькой, а потом аудиторию собрал и вошел в околорынок - статьи, интервью, реклама, каналы в соцсетях, курсы и проч. Да, он интересен, материал годный с точки зрения психологии, но на этом всё... Обычное дело)