Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен

[!!NIKA!!]

 

Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен

 

В этом комплексном учебном пособии вы узнаете о торговле на сигналах Прайс Экшен. Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Как она может помочь вам повысить эффективность торговли?

 

Если вы новичок в торговле на сигналах Прайс Экшен, то в данном учебном пособии вы узнаете об этом увлекательном аналитическом подходе. Помимо получения детального обзора, вы также найдёте ссылки на множество ресурсов, которые помогут вам перейти на следующий уровень.

 

Краткое содержание

 

В этом пособии мы рассмотрим следующее:

1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен
2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен
3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен
4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен
5. Методы торговли
6. Заключение

 

1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен

 

Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен?

 

Это процесс наблюдения за движением цены на рынке с целью прогнозирования будущего направления. И, что важно, его задача состоит в том, чтобы дать нам возможность совершать сделки на рынке для получения прибыли.

 

Этот метод использует прошлое и текущее ценовое движение (Прайс Экшен) для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Иными словами, это отдельная сфера технического анализа. Традиционные формы технического анализа базируются на изучении графических паттернов, таких как «двойная вершина», «двойное дно», «голова и плечи», «перевернутые голова и плечи», «вымпелы», «флаги» и т. д.

 

Тем не менее, понятие Прайс Экшен всё чаще используется как общий термин, который включает в себя:

• Графические паттерны
• Баровые паттерны
• Свечные паттерны

 

В контексте данной статьи основное внимание уделяется краткосрочным баровым и свечным паттернам. Примеры ниже включают в себя пин-бар, внутренний бар, свечу поглощения, свечу харами.

 

Прайс Экшен в сравнении с индикаторами

 

Торговля на сигналах Прайс Экшен обычно отличается от торговли по индикаторам, которые генерируют сигналы на основе математических формул.

 

Торговля на чистом Прайс Экшен исключает использование любого торгового индикатора. Однако анализ Прайс Экшен и торговых индикаторов не является взаимоисключающим. Напротив, вы обнаружите, что многие индикаторы дополняют стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен.

 

2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен

 

Этот раздел мы посвятим развитию торговли на сигналах Прайс Экшен, начиная с теории Доу.

 

Здесь важно отметить, что торговля на сигналах Прайс Экшен существовала задолго до того, как этот термин стал популярным. На протяжении многих лет трейдеры акцентировали внимание на различных аспектах, прежде чем прийти к пониманию этой темы как отдельного направления.

 

Если кратко, то анализ Прайс Экшен развивался ранее и будет развиваться дальше.

 

Теория Доу

 

Торговля на сигналах Прайс Экшен имеет те же корни, что и технический анализ, основанный на теории Доу.

 

 

Чарльз Доу – отец технического анализа

 

Эта теория объясняет поведение рынка и фокусируется на рыночных трендах. Один из принципов теории Доу заключается в том, что рыночная цена учитывает всё. Цена – это совокупный результат всей рыночной информации.

По этой причине технические аналитики используют в своих исследованиях рынков ценовые графики и графические паттерны.

 

Более детальную информацию о техническом анализе трендов и графических паттернов вы можете получить из следующих книг:

• «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (“Technical Analysis of Stock Trends”), десятое издание (Роберт Д. Эдвардс, Джон Маги и У.Х.К. Бассетти)
• «Энциклопедия графических паттернов» (издательство “Wiley Trading”) (Томас Булковски)

 

Также мы нашли семь качественных сайтов для изучения технического анализа.

 

Свечные (баровые) паттерны

 

По мере того, как трейдеры стали активно изучать Прайс Экшен, появились краткосрочные баровые паттерны, такие как внутренний бар, NR7 и ключевые разворотные бары.

 

После того, как Стив Нисон представил западной аудитории японские свечные паттерны, краткосрочные ценовые паттерны пережили ренессанс. С тех пор свечные графики стали одним из самых популярных видов графиков для анализа Прайс Экшен.

 

На рисунке ниже показаны характеристики свечи на графике в рамках соответствующего таймфрейма. Например, если таймфрейм дневной, то максимум, минимум и цены открытия и закрытия будут характеризовать торговый день.

 

 

Характеристики свечи

Верхняя тень

Тело свечи

Нижняя тень

Максимум

Цена закрытия

Цена открытия

Минимум

 

• Верхняя и нижняя тени (или фитили) свечи показывают давление со стороны продавцов и покупателей.
• Тело свечи представляет собой результирующее рыночное настроение. Если цена закрытия свечи выше, чем ее цена открытия, такая свеча является бычьей. Если она ниже, то это медвежья свеча. Если же цена закрытия находится вблизи цены открытия, рыночное настроение является неясным, и такая свеча называется доджи.
• Весь диапазон свечи (расстояние между её максимумом и минимумом) означает волатильность.

 

Побарный анализ Прайс Экшен

 

Впоследствии трейдеры довели до крайности принцип Доу «цена учитывает всё» и начали выполнять побарный анализ Прайс Экшен. В методы торговли на сигналах Прайс Экшен также внесли свой вклад наблюдения чтецов ленты и биржевых трейдеров.

 

Накопление информации о графических паттернах, баровых/свечных паттернах и других ценовых трендах, таких как уровни поддержки и сопротивления, привело к тому, что торговля на сигналах Прайс Экшен стала отдельной темой.

 

Несмотря на то, что торговля на сигналах Прайс Экшен широко обсуждается на торговых онлайн-форумах и курсах, лишь немногие публикации попытались упорядочить эту совокупность знаний.

 

Трехтомник Эла Брукса о торговле на сигналах Прайс Экшен был замечательной попыткой сделать это и вызвал большой интерес к данной теме.

 

3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен

 

Анализ Прайс Экшен основывается на распознавании паттернов. Следовательно, он работает на большинстве активно торгуемых рынков при наличии надёжных данных о ценах. В этом и заключается одно из преимуществ методов технического анализа.

 

Как правило, трейдеры, использующие сигналы Прайс Экшен, предпочитают торговать на валютном, фьючерсном, фондовом и даже криптовалютном рынках.

 

 

Торговля на сигналах Прайс Экшен на 15-минутном графике криптовалютной пары ETH/USD

1. Зоны консолидации, выступающие в роли зон сопротивления
2. Длинные верхние тени и многократные отскоки цены от зоны сопротивления дают сигналы для шорто́в
3. Тестирование линии тренда канала – место для возможного выхода из шорто́в
4. Двойное тестирование 200%-ой линии канала отлично подходит для фиксации прибыли и является хорошим местом для открытия лонгов на бычьих разворотах
5. Вблизи линий канала часто происходят ценовые качели и консолидации

 

Вот ещё несколько примеров анализа Прайс Экшен на различных рынках:

• фондовом
• фьючерсном
• валютном
• криптовалютном

 

Оптимальным является выбор рынков с достаточной ликвидностью и волатильностью. Эти характеристики позволяют лучше отображать ценовые паттерны и разумно исполнять сделки.

 

4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен

 

Для торговли на сигналах Прайс Экшен применяется несколько основных блоков:

1. Ценовые паттерны
2. Рыночные колебания
3. Области поддержки и сопротивления
4. Трендовые линии и каналы

 

В этом разделе вы познакомитесь с ними, а также узнаете о множестве ресурсов, которые помогут вам глубже изучить основы.

 

4.1. Ценовые паттерны

 

Существуют десятки ценовых паттернов, как краткосрочных, так и долгосрочных.

 

В подходящем рыночном контексте эти паттерны предлагают хорошие торговые возможности, также известные как торговые сетапы.

 

 

Внутренний бар

 

К популярным ценовым паттернам относятся:

• Паттерн Hikkake
• Свеча поглощения
• Внутренний бар

 

Мы также предлагаем статью по баровым паттернам.

 

4.2. Рыночные колебания

 

Рыночные цены движутся в виде колебаний. Следовательно, зигзагообразное движение формирует базовую структуру рынка.

 

В рамках торговли на сигналах Прайс Экшен восходящий тренд интерпретируется как появление более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд интерпретируется как появление более низких максимумов и более низких минимумов.

 

 

Восходящий тренд

Более высокие максимумы

Более высокие минимумы

 

Поначалу расшифровка рыночных колебаний может быть не такой интуитивно понятной. В этих случаях ценным инструментом для прояснения рыночных колебаний могут быть скользящие средние.

 

Наконец, при анализе рыночных колебаний можно применять волновую теорию Эллиотта, которая предлагает 8-волновой паттерн в качестве фрактала движения рынка. Хотя он пытается сформировать всеобъемлющую теорию, его практическая реализация неоднозначна. Если вам интересно, подробно об этой теории вы можете узнать в книге Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» (“Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior”).

 

4.3. Области поддержки и сопротивления

 

В областях поддержки цена, скорее всего, отобьётся вверх, а области сопротивления не позволят рынку подняться выше них. Эти две концепции являются критически важными для торговли на сигналах Прайс Экшен.

 

Трейдеры проецируют уровни поддержки и сопротивления, используя точки разворотов колебаний и другие ценовые формации, такие как зоны консолидаций.

 

 

Области поддержки и сопротивления, формируемые максимумами и минимумами ценовых колебаний

1. Максимумы колебаний (потенциальные зоны поддержки и сопротивления)
2. Рынок нашёл здесь зону поддержки и сформировал несколько минимумов колебаний, которые позже выступили в качестве области сопротивления
3. Зона поддержки снова превратилась в зону сопротивления

 

Области поддержки и сопротивления являются основными концепциями торговли на сигналах Прайс Экшен. Следовательно, поиск адекватных областей поддержки и сопротивления является ключом к успеху.

 

Для получения бо́льшей информации прочтите это полное руководство:

• Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен

 

4.4. Трендовые линии и каналы

 

Линии тренда соединяют разворотные точки, помогают отслеживать тренды и служат в качестве уровней поддержки и сопротивления.

 

В бычьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-минимумов. В медвежьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-максимумов.

 

Нарисовав и продлив ещё одну линию тренда, параллельную первой линии, мы можем создать полезный инструмент – торговый канал, который будет прогнозировать зоны поддержки и сопротивления.

 

На приведённом ниже графике представлен подобный пример.

 

 

Каналы трендовых линий являются универсальными торговыми инструментами. Вы можете больше узнать о них в этом учебном пособии:

• 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала

 

5. Методы торговли на сигналах Прайс Экшен

 

Большинство стратегий торговли на сигналах Прайс Экшен основаны на комбинации ценовых паттернов с областями поддержки и сопротивления.

 

Стандартный подход предполагает поиск:

• Бычьего ценового паттерна в области поддержки для совершения лонга; или
• Медвежьего ценового паттерна в области сопротивления для совершения шорта́.

 

Вы можете полностью полагаться на анализ Прайс Экшен или использовать другие инструменты для его дополнения.

 

5.1. Чистый Прайс Экшен

 

 

Без применения индикаторов

 

Некоторые трейдеры используют исключительно анализ Прайс Экшен. Они придерживаются минималистского подхода и не размещают никаких индикаторов на своих графиках.

 

Эти трейдеры обычно применяют дискреционные торговые стратегии и хорошо разбираются в ценовых паттернах и областях поддержки/сопротивления.

 

5.2. Прайс Экшен в комбинации с объёмом

 

Помните теорию Доу, которую мы обсуждали выше?

 

Ещё одним принципом теории Доу является то, что объём должен увеличиваться при торговле в направлении тренда и уменьшаться при торговле против него.

 

Поэтому неудивительно, что анализ объёма является стандартным дополнением к торговле на сигналах Прайс Экшен. Классический анализ объёма сочетает в себе паттерны объёма с графическими паттернами для оценки торговых возможностей.

 

Комбинация объёма с Прайс Экшен привела к разработке анализа спредов объёма (VSA), который основан на работе Ричарда Уайкоффа, посвящённой взаимосвязи между объёмом и спредом (диапазоном) бара.

 

 

Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме на графике SPY

1. Два столбца очень большого объёма
2. Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарного торгового диапазона
3. По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки
4. Почти идеальный отскок цены от зоны поддержки

 

Наблюдение за Прайс Экшен в комбинации с объёмом приводит к интригующим методам торговли. Однако я рекомендую добавлять объём только после тщательного анализа Прайс Экшен.

 

5.3. Прайс Экшен в комбинации с индикаторами

 

Несмотря на то, что мы ставим акцент на анализ Прайс Экшен, многие трейдеры по-прежнему находят ценность и в индикаторах.

 

Самым популярным торговым индикатором среди трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, является скользящая средняя. Она одновременно выполняет роль трендового индикатора и динамической зоны поддержки/сопротивления.

 

Примером можно назвать торговый подход Эла Брукса, который использует экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. На представленном ниже графике показана данная стратегия в действии.

 

 

 

Прибыльная сделка на двухфазном откате

1. Признаки отбития цены от МА
2. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд
3. Двухфазный откат от MA

 

В книгах Стива Нисона о японских свечах тоже рассматривается анализ свечных паттернов в комбинации с торговыми индикаторами. Если вас заинтересовал этот подход, прочтите, пожалуйста, следующие статьи:

• Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI
• Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней

 

6. Заключение

 

Мы подошли к концу краткого вводного руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен.

 

Что же дальше?

 

Я рекомендую вам следующее. Последовательно изучите, как:

1. Описывать рынок с точки зрения особенностей Прайс Экшен
2. Анализировать, что рынок делает прямо сейчас
3. Выбирать торговые сетапы

 

Большинство трейдеров почему-то сразу же переходят к поиску торговых сетапов. Но перескакивая через первые два пункта, в долгосрочной перспективе вы столкнётесь с неприятными последствиями, поскольку упустите возможность создать прочный фундамент.

 

Лучший способ обучения – самостоятельно наблюдать и изучать Прайс Экшен. Итак, откройте свои графики и начните уделять больше внимания их самой важной переменной – цене.

 

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

Изменено 5 апреля пользователем ju.vskv