Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI

[!!NIKA!!]

 

Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI

 

Комбинация свечных паттернов с индексом относительной силы (RSI) увеличивает шансы на успешный разворотный сетап. В этой статье вы узнаете, как определить дивергенцию на RSI.

 

В известной книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”) есть раздел о комбинации свечного анализа с осцилляторами, включая стохастики, RSI и осциллятор скользящей средней. Важно отметить, что осцилляторы являются объективными индикаторами и усиливают более субъективные свечные паттерны.

 

Данный обзор посвящён торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI), разработанным Уэллсом Уайлдером. Этот популярный индикатор измеряет импульс прибылей и убытков.

 

Что означает индекс относительной силы?

 

В формулировке Уайлдера индекс относительной силы – это отношение средней прибыли к среднему убытку. Эти средние рассчитываются аналогично экспоненциальной скользящей средней. Последующие расчёты преобразуют относительную силу в ограниченный индекс, значение которого колеблется от 0 до 100.

 

В представленных ниже торговых сетапах мы рассмотрим две характеристики: 

1. Свечные паттерны
2. Дивергенции RSI

 

Если вы не знакомы с концепцией дивергенций осциллятора, не беспокойтесь, я вкратце расскажу вам о ней.

 

Дивергенции возникают, когда RSI не поддерживает ценовое движение.

 

Представленный ниже рисунок иллюстрирует медвежью дивергенцию RSI.

 

Медвежья дивергенция RSI

 

 

Цена формирует более высокие максимумы

RSI формирует более низкие максимумы

 

• Когда Прайс Экшен формирует более высокие максимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. И если при этом RSI формирует более низкие максимумы, мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Эта ситуация показана выше.
• В противоположной ситуации, когда Прайс Экшен формирует более низкие минимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. Если же RSI формирует более высокие максимумы, мы наблюдаем бычью дивергенцию.

 

Правила торговли на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами

 

Правила просты.

 

По сути, мы отслеживаем появление дивергенции RSI, чтобы иметь контекст, и определяем точку входа с помощью свечных паттернов.

 

Сетап для открытия лонгов

1. Бычья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен
2. Входим в лонг на бычьем свечном паттерне

 

Сетап для открытия шорто́в

1. Медвежья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен
2. Входим в шорт на медвежьем свечном паттерне

 

Полезная рекомендация для выявления дивергенций RSI:

• Для выявления бычьих и медвежьих дивергенций начинайте свой анализ с уровней перепроданности или перекупленности RSI. Они добавляют ещё один уровень поддержки для разворотных сетапов, которые мы ищем.

 

Примеры сделок на сигналах RSI

 

В каждом примере мы выделили дивергенцию и свечной паттерн.

 

Пример №1. Трехточечная дивергенция

 

Этот дневной график акции International Business Machines (тикер IBM на NYSE) показывает две последовательные медвежьи дивергенции (также называемые трёхточечной дивергенцией).

 

 

Прибыльная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI

1. Первая медвежья дивергенция
2. Вторая медвежья дивергенция с «вечерней звездой»
3. Уровень предыдущего гэпа был хорошей целью по прибыли

 

1. По мере роста цены RSI достиг более низкого максимума, который завершил первую медвежью дивергенцию. Но никакого примечательного свечного разворотного паттерна не было, поэтому мы не входили в рынок.
2. После некоторого бокового движения рынок сформировал ещё один максимум. Однако RSI не показал более высокого максимума, и мы получили ещё одну медвежью дивергенцию. Хотя цена протестировала новый уровень максимума, рынок не смог закрыться выше предыдущего трендового экстремума. Эта неудача была медвежьим сигналом. После закрытия следующего дня на ценовом графике появился свечной паттерн «вечерняя звезда», и мы вошли в шорт.
3. Идеальной ценовой целью была зона более раннего гэпа.

 

Благодаря тому, что цена не смогла подняться выше экстремума тренда и сформировался свечной паттерн «вечерняя звезда», у нас появилась возможность для открытия шорта (на красной стрелке), что обеспечило нам быструю прибыль в сделке с консервативным тейком. Полноценный медвежий тренд так и не осуществился, и охотящиеся за ним трейдеры были разочарованы.

 

Пример №2. Убыточная сделка

 

В этом примере представлен 10-минутный график фьючерса на индекс крупнейших акций Германии (FDAX на бирже EUREX). Благодаря своей ликвидности и волатильности он является хорошим инструментом для активной торговли.

 

Давайте подробнее рассмотрим этот несработавший торговый сетап.

 

 

Убыточная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI

1. Бычья дивергенция
2. Бычий свечной паттерн поглощения
3. Дивергенция сохранилась, и паттерн молот подтвердил восходящее ценовое движение

 

1. Цена сформировала более низкий минимум, а RSI сформировал более высокий минимум, показав бычью дивергенцию.
2. На фоне бычьей дивергенции сформировался бычий свечной паттерн поглощения, т.е. появился сетап для длинной позиции (показан зелёной стрелкой). Тем не менее, после открытия сделки цена около часа шла в боковом направлении, и у нас сработал стоп, установленный чуть ниже бара этого сетапа.
3. Однако после нашей убыточной сделки бычья дивергенция продолжилась. После появления свечного паттерна молот длинная сделка могла стать прибыльной.
    

Убыточные сделки обычно бывают по одной из двух причин. Мы либо неправильно распознали рыночный контекст, либо неправильно выбрали время для входа в рынок. В данном случае имело место последнее.

 

В таких ситуациях важно обеспечить надлежащий контроль за рисками и иметь план для повторного входа, если это возможно. Свечной паттерн предлагал аккуратный уровень стопа, который помогал контролировать риск.

 

Пример №3. Две дивергенции (или одна?)

 

Ниже представлен дневной график акции компании Southwestern Energy (тикер SWN на NYSE).

 

Здесь отмечены две бычьи дивергенции RSI.

 

 

Пример сделки на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами

1. Первая бычья дивергенция, более слабая
2. Бычий паттерн харами
3. Вторая бычья дивергенция
4. Множественные бычьи свечи поглощения; нестабильное поведение цены, разрешающееся в пользу быков

 

1. Это первая бычья дивергенция. Она была слабее, так как второй минимум, сформированный Прайс Экшен, не сильно снизился. Следовательно, дивергенция была слабовыраженной.
2. Появившийся бычий паттерн харами предлагал очевидную возможность для лонга. Однако после этого рынок блуждал в боковом направлении и даже спустя пару дней не развернулся вверх.
3. Мы видим вторую бычью дивергенцию. Поскольку вторая дивергенция появилась вскоре после первой, она выглядела многообещающе.
4. Вторая дивергенция сформировалась в комбинации с несколькими бычьими свечами поглощения. Цена открылась гэпом вниз, но закрылась выше, демонстрируя очевидное давление со стороны покупателей. В конце концов нестабильное поведение цены разрешилось в пользу быков.

 

Крайне важно понимать, что выявление дивергенций может быть больше искусством, чем наукой. Покажем это на примере.

 

На приведённом ниже графике то же поведение цены, что и на графике выше, но только с одной отмеченной дивергенцией.

 

 

 

Была ли здесь одна дивергенция?

1. Давайте проанализируем данную формацию как единичную дивергенцию
2. Точки входа мы будем искать в этой области

 

1. Если мы сделаем небольшое отступление, то сможем проанализировать данный рыночный контекст как длительную бычью дивергенцию. Это наблюдение даст мощный контекст для бычьих разворотных сделок. (Аналогичным образом можно было определить и трёхточечную дивергенцию в примере №1.)
2. Мы будем искать точки входа в этой области для лучших результатов.

 

Резюме по торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI)

 

Такой торговый подход, сочетающий в себе свечные паттерны и дивергенцию RSI, обычно даёт разворотные торговые сетапы.

 

По сравнению с другими сетапами развороты имеют меньше шансов на успешное исполнение и более высокое соотношение прибыли к риску. Использование дивергенций RSI для поиска истощённых трендов помогает повысить шансы на успешную разворотную сделку.

 

Однако проблема с дивергенциями состоит в том, что они просто намекают на приближающийся разворот. Подсказки могут продолжать приходить и дальше, пока фактически не произойдёт этот разворот.

 

Поиск свечных паттернов помогает точнее определить момент входа, однако невозможно избежать качелей Прайс Экшен и последующих убытков.

 

Поэтому полезно быть гибкими и при возможности отменять затянувшиеся сделки. Обратите внимание на Прайс Экшен после входа. В идеале развороты происходят быстро, и вы должны увидеть на графике появление сильных баров в своем направлении в пределах двух-трёх баров от вашей точки входа. Если быстрого разворота не происходит, выходите из рынка с небольшим убытком или небольшой прибылью и ждите лучших возможностей.

 

Чтобы эффективно находить торговые возможности, можно использовать сканер акций для поиска дивергенций RSI, а затем детальнее рассматривать подходящие торговые сетапы.

 

Для получения более подробной информации о свечных паттернах и о том, как их комбинировать с другими осцилляторами, прочтите книгу Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”).

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

 

 

 

Изменено 25 марта пользователем ju.vskv