Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S)

[!!NIKA!!]

 

Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S)

 

Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки.

 

Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен.

 

В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда.

 

Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение.

 

 

Пример волн Прайс Экшен

1-я волна, восходящее движение

1-я волна, нисходящее движение

2-я волна, восходящее движение

2-я волна, нисходящее движение

 

Правила торговли на двухфазном откате к MA

 

Сетап для длинной позиции (M2B)

1. Сильный восходящий тренд
2. Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20
3. Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20

 

Сетап для короткой позиции (M2S)

1. Сильный нисходящий тренд
2. Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20
3. Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20

 

Примеры сделок на двухфазном откате к MA

 

Пример прибыльной короткой сделки (M2S)

 

Прибыльная сделка на двухфазном откате

 

 

1. Признаки отбития цены от МА
2. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд
3. Двухфазный откат от MA

 

Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате.

 

1. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё.
2. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд.
3. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов.

 

Пример убыточной длинной сделки (M2B)

 

Убыточная сделка на двухфазном откате

 

 

1. Давление покупателей
2. Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров
3. Бычий разворотный бар

 

Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini.

 

1. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей.
2. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей.
3. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс.

 

Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло.

 

Резюме торговли на двухфазном откате к MA

 

Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки.

 

Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке.

 

Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами.

 

Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах.

 

Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”).

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

Изменено 19 марта пользователем ju.vskv