Средние показатели прибыльных систем

[pavlus777]

 

В данном сервисе представлены усредненные показатели прибыльных стратегий с MyFxBook. Данные могут быть полезны при разработке и оптимизации торговых стратегий.

 

В анализе участвовало около 7000 реальных счетов.

 

Параметры прибыльных стратегий

[PiKG]

Классное исследование!

 Было бы очень интересно увидеть консолидированное "эквити" этих систем.

  Меня смущают следующие показатели:

Спойлер

 

Я пометил эти показатели в скрине под спойлером.

 Если сделать"экстраполяцию" этих показателей на 1000 "сделок"  то кривая эквити отрицательная.

 

Спойлер

  По идее чтобы получить положительную динамику при соотношении прибыль/убыток 0,6, нужно иметь % прибыльных сделок от 66%.

   Может у меня где то ошибка?

[pavlus777]

@PiKG

Обратите внимание на значение "средний убыток".

Т.е. ставим стоп побольше, чтобы его не вынесло, но если понятно что сигнал неверен, - выходим. 

[PiKG]

Только что, pavlus777 сказал:

@PiKG

Обратите внимание на значение "средний убыток".

Т.е. ставим стоп побольше, чтобы его не вынесло, но если понятно что сигнал неверен, - выходим. 

Да это понятно, я ориентировался на более "понятные" параметры бука (Средняя прибыль, средний убыток в пунктах).

  Реально было бы очень интересно увидеть консолидированную эквити, при озвученных параметрах.

[tooro]

В общем вывод какой, супер мега стратегий не существует, даже если есть не большой перевес, то можно делать профит при большом капитале, допустим самая прибыльная пара оказалась NZDUSD, из показателей можно посчитать, что сделав 100 сделок с риском в 1%, чистая прибыль без учета комиссий будет 9%.

[PiKG]

Только что, tooro сказал:

В общем вывод какой, супер мега стратегий не существует,

На мой взгляд вывод немного иной, если брать все прибыльные торговые стратегии, то "нормальное распределение" на определенной (короткой) дистанции будет выглядеть именно так как указано в исследовании.

  Думаю правее "колокола" будут сидеть те самые супер мега стратегии, но это скорее отклонение.

 

4 минуты назад, tooro сказал:

допустим самая прибыльная пара оказалась NZDUSD, из показателей можно посчитать, что сделав 100 сделок с риском в 1%, чистая прибыль без учета комиссий будет 9%

 Кстати да, по нзд самый хороший % прибыльных сделок.

  Вот как раз такой % может дать положительную эквити на дистанции в 1000 "сделок".

Спойлер

 

Эх, реально бы неплохо посмотреть совокупное эквити, очень не хватает визуализации эквити.

[realnotstory]

Удерживать позицию 19 часов, чтобы получить 12 пунктов прибыли. Может я конечно утрирую, но КПД профита так себе. Я бы на такие данные не смог ориентироваться при тестировании стратегии.

[realnotstory]

5 часов назад, PiKG сказал:

Я пометил эти показатели в скрине под спойлером.

 Если сделать"экстраполяцию" этих показателей на 1000 "сделок"  то кривая эквити отрицательная.

Она и будет отрицательная, потому что в Myfxbook огромное количество сливающих счетов новичков.

[The NorD]

4 часа назад, realnotstory сказал:

Она и будет отрицательная, потому что в Myfxbook огромное количество сливающих счетов новичков.

Конкретно в данной выборке были только профитные трейдеры (на момент выборки разумеется) )  с реалными счетами, и как можно больше постарались исключить  пересиживателей 

[The NorD]

C реальной эквити (просадкой в каждый момент времени) все сложнее, её никак не рассчитать самостоятельно, и она хранится только в виде диаграммы на том же myfxbook, и то не всегда корректно, например в максимальной просадке может доходит до 70%, а на графике эквити проседала только до 50%, так как просадка была зафиксирована в этот же день - на графике это не отобразилось

[Semenov]

Цитата

Средний профит в процентах	0.34%

Это процент от чего? Баланс/эквити/стоимость пары?

 

ps.

По косметике:

Цитата

Среднее соотношение тейк/стоп	0.60

наверное, все-таки "прибыль/убыток" по сделке, а не "тейк/стоп"?

Цитата

Средний тейк-профит %	21.74 п.

% - лишнее

[Fox1]

EUR/USD

средняя прибыль 12,49п

средний убыток -20,82п

процент приб. сделок 57,8%

При таких параметрах система не может быть прибыльной

[velikoros]

1 час назад, Fox1 сказал:

EUR/USD

средняя прибыль 12,49п

средний убыток -20,82п

процент приб. сделок 57,8%

При таких параметрах система не может быть прибыльной

Согласен, получается убыток примерно в сотку пунктов 

 

[pavlus777]

Мне кажется вы упускаете суть:

1) Форекс склонен к случайным движениям, для которых нужен большой стоп.

2) Дожидаться полного стопа вовсе не нужно, если понятно что сделка не отрабатывает выходим.

3) Не гонитесь за винрейтом 90% - это сказки для продажи курсов.

4) Сделке нужно время на развитие

5) Не гонитесь за большим тейком.

 

Вот что мы можем извлечь из этих данных. А не конкретную ТС с конкретными тейками, винрейтом и прочим.

Это же просто тысячи счетов усредненные. 

 

Цитата

Средне статистическое 

Еще по-моему Черчилль сказал - есть три вида лжи - ложь, большая ложь и статистика. Я к статистике нормально отношусь, но меня всегда вводит в ступор такой термин как "среднее". По-моему нет ничего нелепее, чем термины: "Средняя зарплата", "Средний уровень жизни", "Средняя продолжительность жизни", ибо Вася-наркоман прожил 20 лет, а его сосед-активист Петя - 90 лет, в среднем они прожили 55 лет. Или как в школьной задачке: у Маши было 4 яблока, у Саши - 0, в среднем у них было по 2 яблока. Неплохо, чо. Или так: "Сосед ест мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы". Как любили шутить физики: "Никогда не говорите мне "в среднем". Корова утонула в реке, где ей в среднем было по колено." 

 

[nevvermind]

В 16.10.2021 в 15:56, Fox1 сказал:

EUR/USD

средняя прибыль 12,49п

средний убыток -20,82п

процент приб. сделок 57,8%

При таких параметрах система не может быть прибыльной

Так это все не на одном счете происходит. Средняя температура по больнице.   И лоты у них разные, у анализируемых счетов.  И количество  счетов с бОльшим и меньшим % прибыльных сделок неизвестно.

[Vitrion]

Объединенная инфа

[PodpolkovNik]

В 16.10.2021 в 18:51, pavlus777 сказал:

Мне кажется вы упускаете суть:

1) Форекс склонен к случайным движениям, для которых нужен большой стоп.

2) Дожидаться полного стопа вовсе не нужно, если понятно что сделка не отрабатывает выходим.

3) Не гонитесь за винрейтом 90% - это сказки для продажи курсов.

4) Сделке нужно время на развитие

5) Не гонитесь за большим тейком.

 

Вот что мы можем извлечь из этих данных. А не конкретную ТС с конкретными тейками, винрейтом и прочим.

Это же просто тысячи счетов усредненные. 

 

 

Любопытно было бы посмотреть на средние показатели убыточных систем... Так сказать найти принципиальные отличия... Ведь все познается в сравнении... 

[pavlus777]

Обновили данные.

Теперь 01.01.2020 – 01.03.2022

[Kawasaki]

Добрый день!

Немного непонятно

Допустим, пара NZD/USD. Удержание 33 часа при ТП 21,77 и СЛ 92,93

Но за 33 часа (да даже за час) Эта пара способна пройти тысячу пунктов (да и не только она)

Для часовой "свечки" 100 п не предел

Или пункты здесь имеют другое значение?

Я понимаю, когда игра идет на минутном, флэтовом графике, но большое время удержания смущает, хотелось бы понять суть.

[pavlus777]

Данные обновлены

[Mariia]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где на сайте myfxbook увидеть статистику других трейдеров по отдельности ?

[Serzhik]

5 минут назад, Mariia сказал:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где на сайте myfxbook увидеть статистику других трейдеров по отдельности ?

Машутка, чего там заохотела увидеть то? Как там умные дядьки и тетьки торуют, по отдельности?

На myfxbook сплошной хлам, и там нету Трейдеров с большой буквы Б.

[Mariia]

)))))))))
Спасибо за ответ, повеселили)))
Просто хотела взглянуть, где они прячутся

[Serzhik]

15 часов назад, Mariia сказал:

Просто хотела взглянуть, где они прячутся

Явно не на myfxbook.

Эти дяденьки и тетеньки не афишируют себя.

 

Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Serzhik

[Mariia]

Павел же как-то на них смотрел, собирая данные для статистики