Кака Кака

[nixxer]

Обнулить массив маркет версии можно только на лету в отладчике, статичную копию так не сделать (у меня нет таких инструментов для маркета)

либо же обнулять в облачной\обычной версии советника.

[ditven]

16 часов назад, Rigal сказал:

Ну есть шанс, что массив содержит значения для предыдущих лет?

Если бы у нас была версия советника с обнуленным массивом, можно было бы протестировать в прошлом.

Ну, или если @nixxer сравнит...

В этом году она и вправду не набирала особо колен, у меня работает минлотом, или около того.

Но если выяснится, что просадка без подгонки вдесятеро больше на истории - нужно снять

Как раз именно у этого советника раз в 10 просадки больше, если анализировать графики, там дохрена подозрительных участков где советник не открывает сделки.

 

 

Изменено 24 октября, 2022 пользователем ditven

[Rigal]

10 часов назад, ditven сказал:

Как раз именно у этого советника раз в 10 просадки больше, если анализировать графики, там дохрена подозрительных участков где советник не открывает сделки.

 

 

Это, конечно, очень полезное замечание про подозрительные участки, где советник не открывает сделки - но никак не помогает ответить на вопрос, уворачивается ли он от этих неудачных сделок, используя гениальную логику фильтрации подозрительных участков, или автор закодил отсутствие торговли в определенные даты/диапазоны дат.

И даже если предположить, что автор отфильтровал участки, это никак не помогает оценить просадку, которую автор спрятал таким образом.

Поэтому хотелось бы все же проверить гипотезу, так сказать, на практике - а не заниматься спекуляциями в топике.

[SebastianPerreira]

 

 

З.Ы.  "Показания не сходятся".

З.Ы.Ы.  Я, конечно, перепроверю, но пока получается так.

 

WakaWaka_CHECK_2016-2021.7z WakaWaka_CHECK_2016-2021_aka_2000-2005.7z

[trader3000]

Сдвигать нужно так, чтобы дни недели не поехали, на 28 лет. У вас же рабочие дни в сдвинутых данных стали выходными, а выходные - рабочими, поэтому и число сделок упало и тест нерелевантен.

[melkrobert]

В 22.08.2022 в 15:12, Shaiba9490 сказал:

Начиная со строки 1256 замени типы переменных на double 
   double     tmp_bo_1;
   double     tmp_do_2;
   double     tmp_in_3;
   double     tmp_in_4;
   double     tmp_do_5;
   double     tmp_do_6;

Подозреваю, что нашел еще ошибки в декомпиляции. На реал лучше не ставить эту версию.

Подскажите, пожалуйста, где можно изменить цвет информационной панели? Я нашла нужный размер, но не цвет

[nixxer]

Есть достаточно простой способ проверить подгонки и прочие неурядицы: оставить советник как есть на демо счете  и следить за его успехами длительный период времени. Будущее он точно не предскажет

[ditven]

1 час назад, melkrobert сказал:

Подскажите, пожалуйста, где можно изменить цвет информационной панели? Я нашла нужный размер, но не цвет

Хотите побить рекорд продаж? Данный советник тоже имеет заплатки и подозрительные участки. Пока я нашел только одно место, но их там больше.

 

Изменено 25 октября, 2022 пользователем ditven

[ditven]

8 минут назад, nixxer сказал:

Есть достаточно простой способ проверить подгонки и прочие неурядицы: оставить советник как есть на демо счете  и следить за его успехами длительный период времени. Будущее он точно не предскажет

Сама логика стратегии Ваки очень плохая. В этой стратегии много сделок  внутри шума, а точнее во флете, тут и так понятно, что часть сделок останется во флете при выходе в без откатном тренде. Я намеренно анализировал логику и графики. Плюс этот советник не имеет логики разгрузки корзины динамически, частями для решения проблемы дальних ордерв которые остались во флете.

Изменено 25 октября, 2022 пользователем ditven

[ditven]

В том виде в каком сейчас существует советник Вака на текущий момент достаточно сырой материал, который нужно допиливать.

[ditven]

13 часов назад, Rigal сказал:

Это, конечно, очень полезное замечание про подозрительные участки, где советник не открывает сделки - но никак не помогает ответить на вопрос, уворачивается ли он от этих неудачных сделок, используя гениальную логику фильтрации подозрительных участков, или автор закодил отсутствие торговли в определенные даты/диапазоны дат.

И даже если предположить, что автор отфильтровал участки, это никак не помогает оценить просадку, которую автор спрятал таким образом.

Поэтому хотелось бы все же проверить гипотезу, так сказать, на практике - а не заниматься спекуляциями в топике.

В советнике с мартином никто не оценивает просадку (частое заблуждение). Это не та просадка, что и со стоп-лоссом, совсем разные просадки.

Основная задача состоит: компенсирует ли генерация сделок и логика слив депозита. Слив депо это ваш стоп-лосс (слили депо потеряли 2% на сделку).

 

Изменено 25 октября, 2022 пользователем ditven

[Serzhik]

2 часа назад, nixxer сказал:

Есть достаточно простой способ проверить подгонки и прочие неурядицы: оставить советник как есть на демо счете  и следить за его успехами длительный период времени. Будущее он точно не предскажет

Дело в том, что оригинальной версии 2.12 с маркета вот уже ровно год, и больше она не обновлялась. И весь этот год на сигнале идёт торговля. Сравнил последние сделки со своей торговле, вроде все совпадают. 

 

Значит последний год торговля и без "заплаток" идёт хорошо (с приемлемой посадкой), иначе версии постоянно бы обновлялись для переподгона. Да и тут люди в теме торгуют и на демо и на реале уже давно. Возможно сейчас удачный период, но сколько ещё ждать и следить? Вот в чем вопрос. 

[ditven]

1 час назад, Serzhik сказал:

Дело в том, что оригинальной версии 2.12 с маркета вот уже ровно год, и больше она не обновлялась. И весь этот год на сигнале идёт торговля. Сравнил последние сделки со своей торговле, вроде все совпадают. 

 

Значит последний год торговля и без "заплаток" идёт хорошо (с приемлемой посадкой), иначе версии постоянно бы обновлялись для переподгона. Да и тут люди в теме торгуют и на демо и на реале уже давно. Возможно сейчас удачный период, но сколько ещё ждать и следить? Вот в чем вопрос. 

На самом деле у этого советника есть элементы которые не дают ему слить депо, плюс если  советник сольет весь депо, вероятность частоты повторных сливов не такая высокая. Даже при заплатках. Такой советник нужно торговать на максимальном риске чтобы прибыль обгоняла сливы депо (то есть стоп-лоссы). По сути вся корзина это одна сделка как у обычного советника без мартина, слив депо ваш стоп-лосс (2% на сделку).

Изменено 25 октября, 2022 пользователем ditven

[ditven]

Заплатки в советнике сделаны для продажи для красивой динамики эквити при тестировании. В реальности все хуже, но в целом автор скорее всего верит, что генерация сделок и логика заложенная в советник будут компенсировать вероятные будущие сливы стоп-лоссы (2% на слитый депо).

[Serzhik]

15 минут назад, ditven сказал:

На самом деле у этого советника есть элементы которые не дают ему слить депо, плюс если  советник сольет весь депо, вероятность частоты повторных сливов не такая высокая. Даже при заплатках. Такой советник нужно торговать на максимальном риске чтобы прибыль обгоняла сливы депо (то есть стоп-лоссы). По сути вся корзина это одна сделка как у обычного советника без мартина, слив депо ваш стоп-лосс (2% на сделку).

Да понятно, тут два варианта торговли. Или ставить риск как сейчас на авторском мониторинге 0.01 на 2500 и тогда Депозит может проживёт годами, если не случится аномалий с этими тремя парами, с доходностью 20-30% годовых. Или заряжать 0.01 на 150-200 и успевать снимать прибыль... Если повезёт, то что то можно будет заработать. 

[andd7272]

15 минут назад, Serzhik сказал:

Да понятно, тут два варианта торговли. Или ставить риск как сейчас на авторском мониторинге 0.01 на 2500 и тогда Депозит может проживёт годами, если не случится аномалий с этими тремя парами, с доходностью 20-30% годовых. Или заряжать 0.01 на 150-200 и успевать снимать прибыль... Если повезёт, то что то можно будет заработать. 

Может кому то и повезет… 😁😁😁

Скорее всего продавану

[Serzhik]

5 минут назад, andd7272 сказал:

Может кому то и повезет… 😁😁😁

Скорее всего продавану

Ну я то продавану ничего платить не буду. 

 

Кстити обрати внимание, Вака зарабатывает только продажей бота, на сигналы выставлена заградительная цена. А вот на Нью продаван хорошо рубит с сигналов, а на сам бот выставлена не реальная цена. 

[andd7272]

3 минуты назад, Serzhik сказал:

Ну я то продавану ничего платить не буду. 

 

Кстити обрати внимание, Вака зарабатывает только продажей бота, на сигналы выставлена заградительная цена. А вот на Нью продаван хорошо рубит с сигналов, а на сам бот выставлена не реальная цена. 

Да, Серег, я уже говорил ранее, когда слился NEW, Валерка с испуга опустил на Каке лот до минимума. Главное не прибыль от «грааля», его продажи-все по классике.

[ditven]

5 минут назад, Serzhik сказал:

Ну я то продавану ничего платить не буду. 

 

Кстити обрати внимание, Вака зарабатывает только продажей бота, на сигналы выставлена заградительная цена. А вот на Нью продаван хорошо рубит с сигналов, а на сам бот выставлена не реальная цена. 

У Павла логика более доработана, поэтому он и зарабатывает на сигналах. У Валеры заплаток больше чем у Павла. Поэтому Валера может зарабатывать только на продажах, а сигнал скорее всего будет менять после каждого слива.

[andd7272]

Только что, ditven сказал:

У Павла логика более доработана, поэтому он и зарабатывает на сигналах. У Валеры заплаток больше чем у Павла. Поэтому Валера может зарабатывать только на продажах, а сигнал скорее всего будет менять после каждого слива.

С лотом 0,01 на депо в 5к, Валера надеятся прожить еще несколько лет. А наивные покупашки будут на своих счетах задирать лотность до 80% годовых, искренне веря, что автор бота, просто не любит рисковать.

[ditven]

1 минуту назад, andd7272 сказал:

С лотом 0,01 на депо в 5к, Валера надеятся прожить еще несколько лет. А наивные покупашки будут на своих счетах задирать лотность до 80% годовых, искренне веря, что автор бота, просто не любит рисковать.

Полностью поддерживаю ваше мнение.

[Rigal]

59 минут назад, ditven сказал:

Заплатки в советнике сделаны для продажи для красивой динамики эквити при тестировании. В реальности все хуже, но в целом автор скорее всего верит, что генерация сделок и логика заложенная в советник будут компенсировать вероятные будущие сливы стоп-лоссы (2% на слитый депо).

Уважаемый, вы за сутки нагенерировали в этой ветке кучу контента о том, что вы думаете, наблюдаете и считаете.

Я не исключаю, что вы искренне считаете этот контент очень полезной информацией.

На самом деле пока выглядит как агитация и словоблудие: много слов, мало фактов. 

 

Если у вас есть какие-то данные, демонстрирующие нечистоплотность автора, или позволяющие провести количественную оценку торговли этого советника - вы делитесь этими данными, пожалуйста.

А рассказывать о том, что вы думаете про автора, сетки, осмысленность измерения исторической просадки и в целом делиться мнениями о сути бытия - не вносит полезного вклада.

К примеру, высказавшись о том, что оценивать просадку мартина неправильно - нужно уже объяснить, как правильно

А то мы тут тыкаемся без вас впотьмах, пытаемся какими-то количественными категориями оперировать.

Несите свет уже.

[ditven]

29 минут назад, Rigal сказал:

Уважаемый, вы за сутки нагенерировали в этой ветке кучу контента о том, что вы думаете, наблюдаете и считаете.

Я не исключаю, что вы искренне считаете этот контент очень полезной информацией.

На самом деле пока выглядит как агитация и словоблудие: много слов, мало фактов. 

 

Если у вас есть какие-то данные, демонстрирующие нечистоплотность автора, или позволяющие провести количественную оценку торговли этого советника - вы делитесь этими данными, пожалуйста.

А рассказывать о том, что вы думаете про автора, сетки, осмысленность измерения исторической просадки и в целом делиться мнениями о сути бытия - не вносит полезного вклада.

К примеру, высказавшись о том, что оценивать просадку мартина неправильно - нужно уже объяснить, как правильно

А то мы тут тыкаемся без вас впотьмах, пытаемся какими-то количественными категориями оперировать.

Несите свет уже.

Просадка у такого рода советника не статичный элемент и имеет нелинейное ускорение.

[Rigal]

6 минут назад, ditven сказал:

Просадка у такого рода советника не статичный элемент и имеет нелинейное ускорение.

Ну, ускорения просадка не имеет - но она нелинейна, это справедливо для любых попыток усреднения.
Это не значит, что нет смысла оценивать максимальные наблюдавшиеся значения.
В случае, если стратегия осмысленная, она может работать в устойчивый плюс даже если мы будем пресекать просадки, превышающие исторические максимумы (принимать убыток) - такое событие будет означать, что советник столкнулся с непредвиденными обстоятельствами и дальше простирается неисследованная в тестах территория.

Другое применение макс просадки - сравнительный баланс рисков для разных алгоритмов на счете.

Ну и много других полезных применений.

 

[tkretts]

а что выходит, что правильнее использовать 2.12 ?  как считаете, Коллеги?