Доработка советников: общая тема

[hoz]

maga156, если обоснуешь мне, что сова хоть как-то имеет адекватное мат. ожидание - напишу. Иначе не возьмусь.

[maga156]

Спасибо за внимание. Его писать нет необходимости его уже написали, только подправить 3 модели. По поводу мат ожидания - здесь сложнее так как я в ходе анализа пришел к выводу что советник ставить на автомате не правильно(не прибыльно), и действительно в соответствии со стратегией Герчика(как он и делает) включать советник на дневном отбое от уровня, и ставить советник на меньший ТФ, чтобы он там находил патерны. Но я как понимаю вам это будет не интересно, это не полный автомат.

[hoz]

Спасибо за внимание. Его писать нет необходимости его уже написали, только подправить 3 модели. По поводу мат ожидания - здесь сложнее так как я в ходе анализа пришел к выводу что советник ставить на автомате не правильно(не прибыльно), и действительно в соответствии со стратегией Герчика(как он и делает) включать советник на дневном отбое от уровня, и ставить советник на меньший ТФ, чтобы он там находил патерны. Но я как понимаю вам это будет не интересно, это не полный автомат.

Ну а какой тогда резон его писать, если это не автомат? Какие сложности то?
Либо это сигнализатор, что тоже имеет место быть. Либо сова полноценная. Если не то, и не то... то резона писать вообще нет.
Не важно полный автомат это, или не полный. Главное, что бы был сигнал адекватный. А если вообще конченый алгоритм, то да.. это не интересно не только мне, а вообще кому-либо ещё...
Но, если даже полуручной алгоритм, но интересный, то.. можно реализовать.

[JKS]

прелюдия:
есть открытый советник, приносит прибыль.
Есть идея, как улучшить. Самую малость.
ТЗ: При пробитии фрактала (к примеру, на Н4) выставляется лимит-ордер на определенное количество пунктов (10 по дефолту), уничтожаемый по тайм-фрейму.

В советниках выставляются соп ордера (до срабатывания наших). Показывают хорошие результаты, но хочется лучше.

Может кто написать?

---

Добавлено: 23-12-2015 10:32:25

---

Fractal_Grid_Ver_9_1.mq4
Fractal_Grider_v02.mq4

[0ll]

JKS
1. Не смог получить "хорошего" результата.
2. почему нельзя лимиты устанавливать вместе со стопами? подерутся?
3. избегайте таких названий темы. иначе никто, кроме меня не заинтересуется, а мне тоже может быть не интересно.

ПС: не в тот раздел запостили...

[Гость]

Уважаемые программисты, есть одна идея, которую хочу проверить, но нужно переделать советник илан1.7николаус, вставить в него функцию закрытия всех ордеров в четверг или пятницу на выбор. Т.е сделать так, чтобы советник торговал с понедельника по четверг или пятницу, потом все сделки закрывал, не зависимо от того, в плюс они или в минус, и со следующего понедельника начинал все по новой.
Для облегчения процесса я нашел одну из модификаци илана, 425_Ilan1.6_PipStep_Time. Там эта функция реализованна так, как мне нужно. Возможно, просто нужно скопировать часть кода из советнкиа 425_Ilan1.6_PipStep_Tim в илан1.7николаус.
Оба советника прилагаю. Буду очень благодарен за помощь. За ранее спасибо!

425_Ilan1.6_PipStep_Time.mq4
Ilan1.7byNikolaus.mq4

Изменено 3 января, 2016 пользователем Romantik

[Старик]

Это, скорее, в топике Николауса можно/уместней запросить...

[Sapphire]

Я пас, для меня слишком мудрено.

[Гость]

Спасибо, что пытался помочь!

[Алексей7779000]

Здравствуйте. Подскажите, может есть индикатор, который можно привинтить к советнику, или может это надо прописать каким нибудь кодом?

Надо чтоб советник видел движение, допустим в 20п. без коррекции в 30%. И если было такое движение, то он уже совершал сделку. Причём чтобы расстояние в пунктах и процент коррекции, были переменными которые можно было бы, менять для оптимизации.

[drivermql]

Как вариант - расстояние от текущего Хая или Лоу до Хая-Лоу, допустим, на 3 свече. Расстояние в пунктах, естественно.

[0ll]

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

[dermitay]

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

я вот только хотел сказать что мол зачем придумывать велосипед если корректные настройки машек выполняют данный функционал))

[Алексей7779000]

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

Да, так то вы правильно написали и при таком раскладе СИТУАЦИЯ подходит под УСЛОВИЕ которое я написал, но эти цифры были просто для примера.
В том то и суть, чтобы были эти переменные, РАССТОЯНИЕ в пунктах и КОРРЕКЦИЯ в процентах. Для чего это нужно, и как это применить?: Допустим что, по результатам оптимизации, мы вычислили, что к примеру, Движение в 50 пунктов, без коррекции в 15%, случается крайне редко. Это сигнал! Когда появилось такое движение допустим вверх на сорок пунктов, советник запускает сетку вниз! С шагом примерно 10п. и увеличивающемся лотом на 2. Если цена продолжает идти вверх, то с каждым открытием нового умноженного лота, процент коррекции КО ВСЕМУ ДВИЖЕНИЮ, для закрытия ордеров в плюс, будет уменьшаться.(Все цифры примерные, точными они станут после оптимизации, когда советник изучит график и найдёт, редкие события.) :)

[dermitay]

имхо, то, что вы хотите сделать очень сильно напоминает всемм известные тестерные граали, показывающие нереальную прибыль.

да вот только момент - они работаю по тикам, "якобы" по тикам и в тестере показют грааль. в реальном же мире всё обстоит немного иначе и такой код на разных брокерах работает вобще по-разному.

мне тяжело это объяснить "на пальцах", а если объяснять технически, не "на пальцах", то вы вряд ли поймете о чем я говорю...

суть - ваша идея хороша в идеальном мире, у идеального брокера, а таких в реальном мире не существует.

[0ll]

dermitay Вы о тиковых скальперах пишите, а Алексей7779000 о сеточке мечтает.

[dermitay]

dermitay Вы о тиковых скальперах пишите, а Алексей7779000 о сеточке мечтает.

согласен. тогда я не понимаю сути вопроса топика вобще. как узнать сколько будет два плюс два чтоль? или автору нужно написать примитивнейшие математические формулы 3го класса школы, как считаются проценты? :)

[0ll]

Как я понял: начинается движение (этот момент тоже требует пояснения), цена пошла направленно, совершая некие откаты от достигнутых экстремумов, и если цена смогла пройти Х-пп без большого отката (типа не более 15%), то, как считает Алексей7779000, вероятность такого отката повышается и можно запускать сетку против движения.

[Алексей7779000]

Ну можно же сделать что то типа: Идет проверка от нулевого бара который сторится, назад к первому, если между ними нет 40п, проверка ко второму, если нет проверка к третьему и т.д. Допустим между нулевым и десятым баром, было расстояние, в 40 пунктов, должна сразу идти проверка НЕ было ли в этом промежутке противоположное движение в 15%. Если не было, то выдаётся сигнал на сделку, если было, цикл продолжается на следующей свече по новому, и так до тех пор пока не произойдёт нужное движение.

(По поводу колких комментариев, dermitay, Мне не нужны формулы третьего класса, и процент я сам высчитать могу.
Я уже не знаю как мне объяснить вам "на пальцах" чтоб вы поняли, то что я прошу, и сказали как это сделать технически :) С Уважением! :) )

[dermitay]

Ну можно же сделать что то типа: Идет проверка от нулевого бара который сторится, назад к первому, если между ними нет 40п, проверка ко второму, если нет проверка к третьему и т.д. Допустим между нулевым и десятым баром, было расстояние, в 40 пунктов, должна сразу идти проверка НЕ было ли в этом промежутке противоположное движение в 15%. Если не было, то выдаётся сигнал на сделку, если было, цикл продолжается на следующей свече по новому, и так до тех пор пока не произойдёт нужное движение.

(По поводу колких комментариев, dermitay, Мне не нужны формулы третьего класса, и процент я сам высчитать могу.
Я уже не знаю как мне объяснить вам "на пальцах" чтоб вы поняли, то что я прошу, и сказали как это сделать технически :) С Уважением! :) )

никаких подколов >:dты уже сам все технически расписал, а писать код - так это, извини друг, уже почти готовая ТС и полуготовый советник, и тебе уже надо оформлять топик с обоснованием и ТЗ для поиска человека, готового убить своё время на сову.
твой вопрос не решается парой строк кода.

[Mamotaro]

Можно конечно поиграться с зигзагом......брать последний сформировавшийся участок зигзага и фиксировать момент отката в процентах от его высоты...далее перебрав на истории найти диапазон длин волны зигзага который наиболее часто давала коррекцию на какой то процент.....но если бы это работало и приносило деньги то это было бы слишком просто..... :-?

Рынок может пройти одно и тоже расстояние по разному и без заветной коррекции в 15%, нарисовал коряво но надеюсь логика понятна:

http://joxi.ru/DrlNMbyu4K0kP2

И в каком случае будет более глубокая коррекция? И будет ли? >:d

[0ll]

Алексей7779000 нет пока системы.
Берём свечи по клоуз или хай-лоу? Что считаем за откат - тоже от лоу до хай любых свеч?
А теперь представьте: было движение 40 пп и откат 10 пп ( 25% ) - нет сигнала, потом цена прошла ещё 27 пп в итоге получилось 67 пп и мах откат 10 пп ( менее 15% ) - это сигнал?

[Mamotaro]

Предлагаю свою модификацию идеи....которая имеет хоть какой то физический смысл....и будет досточно проста в реализации....

Возьмем внутридневную модель-игру амеры против европы....и сделаем предположение что амеры не дадут европе сделать слишком большое направленное движение без отката (выбивания стопов)...

Что будем делать и считать:

1) Берем время от открытия рынка европы и до открытия амеров и строим ценовую коробку по максимумам и минимумам цены. Ближайшую к цене полку коробки на момент открытия амеров принимаем за 100% дальную полку за ноль.
2) Считаем как часто цена возвращалась на заданный процент внутрь коробки. Можно и нужно поставить фильтр на размер высоту коробки, предположим считаем процент отката только для коробок высотой больше 50 пунктов.

Т.е. наш робот будет торговать внутрь коробки пытаясь поймать заданный процент отката. Причем мы может делать очень хитро, например ставить отложку на границу коробки 100%, тем самым защитив себя от ложных пробоев и получив максимально возможный ход для цены внутрь коробки, если отложка не сработала в течении первых 2-3 часов амер сессии то убираем ее и ждем следующего дня. Тейк ставим на заданый процент отката внутрь коробки, стоп вычисляем динимически от тейка (т.е. например соотношение тп/сл должно быть не меньше 3, при этом стоп не должен быть меньше некоего заданного минимума, если такой мм в сделке не выполняется то отложку не ставим)

Вот нарисовал как это должно выглядеть:
http://joxi.ru/E2pVnBJhBvaN8r

Вот такой подход имеет физический смысл и может быть даже какой то выхлоп..... :-?

Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Mamotaro

[dermitay]

советую почитать про расширенные уровни Фибоначчии и бабочки Гартли :d 8-}

[Алексей7779000]

Mamotaro оба ваших рисунка подходят под условие, не важно много было микро коррекций к движению или нет, Важно то что образовалось общее движение в "40п" без коррекции к нему в "15%".

0ll Работать надо однозначно с хай и лоу свечей, не важно в какой момент закрывались и открывались свечи, важно где ПОБЫВАЛА цена. Касаемо ситуации которую вы описали, постарался изобразить рисунком.
Зачем считать общее движение в 67п. нас интересует только 40п. от строющейся свечи, и если на этом промежутке не было 15% коррекции, то да это сигнал.

1.jpg
2.jpg