Доработка советников: общая тема

[0ll]

Закрытия полностью совпадают.

Sergey5
А каково соотношение совпавших сделок к общему кол-ву открытых Базой-2? или по открытию всё совсем печально?

[Sergey5]

Закрытия полностью совпадают.

Sergey5
А каково соотношение совпавших сделок к общему кол-ву открытых Базой-2? или по открытию всё совсем печально?

Ноябрь 14 EURUSD M15
Триал 38 сделок.
База 2 = 54 зоны открытия сделок (многолотность).
Полное совпадение = 21.
Лишние входы = 33.

Из 38 триаловских 17 отсеяны фильтром по барам.
В т.ч.
прибыльных = 8
убыточных = 9.

Но много сделок коротких по размеру хода,
поэтому эту статистику надо смотреть аккуратно.
И если сделать в фильтре сдвиг на х пп раньше,
то многие сделки не отсеятся.

[0ll]

Sergey5 Спасибо за стату. Вы-же на 99% делали?
Видимо фильтра по барам, всё-таки нет в оригинале, имхо.
Особенно интересны условия открытия сделок, совершённых оригиналом и не попавших в зоны открытия базы...

[Sergey5]

0ll,
1. Тесты обычные - 90%, пока этого достаточно.
2. Именно такого, возможно нет. Но что-то подобное.
3. Триальные сделки, отсеянные барным фильтром,
открывались на 0,1-3 пункта раньше.
А в "Базе" их нет, т.к. значения инди уже ушли к тому моменту.

Спойлер

Триал

База

Спойлер

Триал

База

Попробуй поставить отступ внутрь для бар-фильтра.

[0ll]

Sergey5
Тестов 90% точности недостаточно для тикового бота - имхо. Тестер моделирует сглаженные тики и они отличаются на разных проходах теста, поэтому, возможно, есть пропуски в открытии и закрытии. Мы с Мамотаро даже обсуждали возможность записи и визуализации тиковых значений сси и рси для дальнейших раскопок по данному боту. Изменено 21 января, 2015 пользователем 0ll

[Sergey5]

0ll,
не такой уж он и тиковый - в одном баре нет 2 открытий (триал).

[0ll]

не такой уж он и тиковый - в одном баре нет 2 открытий (триал).

Стоит запрет. База тоже только 1 раз на баре входит...

[Sergey5]

Ну вот смотри:

Спойлер

Как бы тики тут не "гуляли" внутри свечки, сделка всё равно должна была открыться
примерно на этом уровне.

[dzennn2]

Если у вас такая вера в тики 99%, то есть у вас варианты как объяснить почему нет входа при урезанных по самые помидоры котировках.

[Sergey5]

Если у вас такая вера в тики 99%, то есть у вас варианты как объяснить почему нет входа при урезанных по самые помидоры котировках.

По-моему, ты не там ищешь тёмную кошку b-)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
0ll,
давай рассмотрим пример.
Условие открытия - РСИ=55.
1-я свеча закрылась по 100, при этом РСИ=50.
2-я cвеча OHLC=100\120\95\115.
Вариант А
2-я свеча открылась по 100 и растёт через 3 мин до 110.
При этом РСИ сейчас стал=55.
Сделка открылась по 110.
Цена падает до 95 и растёт до 120, закрываясь по 115.
Вариант В
2-я свеча открылась по 100 и падает до 95. РСИ=45.
Цена растёт до 110, РСИ=55, сделка открылась.
Цена продолжает расти до 120 и закрывается по 115.

---

Добавлено: 21-01-2015 16:35:23

---

dzennn2,
если сделка открывается по инди, а ты урезаешь историю, то и инди изменятся. Изменено 21 января, 2015 пользователем Sergey5

[dzennn2]

Если у вас такая вера в тики 99%, то есть у вас варианты как объяснить почему нет входа при урезанных по самые помидоры котировках.

По-моему, ты не там ищешь тёмную кошку b-)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Для этого момента есть два варианта

1 тестер 99% эталон и тогда все фигово

2 тестер 99% не эталон и тогда что 99 что 90 какая фиг разница, вот и все кошки)))

[Sergey5]

dzennn2.
я чуть раньше дописал в прошлом посте.
++++++++++++++++++++++++++++++
История прошлых тиков не гарантирует историю будующих тиков. :))
"Кошки не существует", как и 99% :))

[0ll]

Sergey5 если в боте есть ещё условие на дельту сси между тиками, а тестер по разному моделирует тики - один раз дал дельту 10 пип, второй раз 9 пип и сделка не состоялась. на 99% размер дельты постоянен. В принципе если после прогона на 90% поставить ридонли на файл тиковых данных, то разницы не будет.


dzennn2 - читал Ваш пост. честно говоря не до конца понял. Цель понял - поймать бота на подглядывании, не могли-бы Вы подробнее описать: сделка случилась на баре ...., время сделки ...., на втором прогоне вырезал историю от тика ...., до тика ....
Чтоб можно было серьёзно проанализировать.

История режется после сделки и значения инди до отрезания не должны меняться

[dzennn2]

dzennn2.

dzennn2,
если сделка открывается по инди, а ты урезаешь историю, то и инди изменятся.

я чуть раньше дописал в прошлом посте.
++++++++++++++++++++++++++++++
История прошлых тиков не гарантирует историю будующих тиков. :))
"Кошки не существует", как и 99% :))

Это конечно слегка оффтоп, но он вплетается в тему ибо это фундамент или точка опоры.

Берем реал и вешаем робота
- будущего нет
- идут тики
- индюк изменяется при приходе нового тика с новым Bid

Берем честного бота и гоним в тестере 99%
- в будущее бот не смотрит и поэтому будущего нет
- идут тики
- индюк изменяется при приходе нового тика с новым Bid

Полный аналог, не больше и не меньше.

Поэтому обрезал ли я будущие котировки или не обрезал в теории ну ни как не должно влиять, решения принимаются на настоящем.

---

Добавлено: 21-01-2015 17:04:07

---

Sergey5

dzennn2 - читал Ваш пост. честно говоря не до конца понял. Цель понял - поймать бота на подглядывании, не могли-бы Вы подробнее описать: сделка случилась на баре ...., время сделки ...., на втором прогоне вырезал историю от тика ...., до тика ....
Чтоб можно было серьёзно проанализировать.

История режется после сделки и значения инди до отрезания не должны меняться

Ну смотри как видно на рисунках и логе, если есть будущие котировки в тестере хотя бы 1 сутки вперед то будет вход в 12,07.
А если будущие котировки заканчиваются в 12,16 то 12,07 входа нет, ну и.... есть объяснения?
Вот какая боту разница есть после 12,16 котировки или нет?


На рисунке видно что начала формироваться следующая свеча в 12,15 и входа нет,
Изменено 21 января, 2015 пользователем dzennn2

[Sergey5]

dzennn2,
с "будущими" тиками согласен.
+++++++++++++++++++++++
0ll,
время фиксации значений у оссциляторов - закрытие свечки.
Он может гулять внутри бара, но если через 3 мин после открытия свечки
при цене 110 он был хх, и потом цена летала туда-сюда,
то в любой момент этой свечи при 110 он всё равно будет те же хх,
пока не закроется свечка и не начнётся новый отсчёт.

[Mamotaro]

dzennn2,
с "будущими" тиками согласен.
+++++++++++++++++++++++
0ll,
время фиксации значений у оссциляторов - закрытие свечки.
Он может гулять внутри бара, но если через 3 мин после открытия свечки
при цене 110 он был хх, и потом цена летала туда-сюда,
то в любой момент этой свечи при 110 он всё равно будет те же хх,
пока не закроется свечка и не начнётся новый отсчёт.

не спорьте.....если тестировать не на тиках будет пропускать сделки.... :-b

И так продолжим......0ll добавь в "Базу" условие: Открываем только когда CCI пересекает 80, снизу вверх на 0 баре (для -80 сверху вниз). Т.е. в пределах нулевого бара CCI должно принять значение меньше 80 и больше 80 только тогда входим в сделку (при чем при открытии бара CCI может быть и больше 80). Ну для -80 наоборот соответственно.....да и желательно чтобы все следующие дополнения к базе были отключаемыми..... O0

[0ll]

Sergey5 значения осцилляторов фиксировано на 1 баре, на 0- баре сильно динамично и именно его мы используем.
Mamotaro я так понял - это обратное условие по сси?

[Mamotaro]

Если коротко CCI для входа в бай должно пройти через уровень 80 снизу вверх на 0 баре.
Например как у нас сейчас происходит.... 0 бар открылся CCI выше 80 при этом RSI
Правильные варианты для бай их может быть 2 варианта:
1) ССI2) CCI>80 при открытии 0 бара, CCI пересекает уровень 80 сверху вниз, после чего CCI пересекает уровень 80 снизу вверх, при этом RSI в норме....вход

Изменено 21 января, 2015 пользователем Mamotaro

[0ll]

Правильные варианты для бай их может быть 2 варианта:
1) ССI2) CCI>80 при открытии 0 бара, CCI пересекает уровень 80 сверху вниз, после чего CCI пересекает уровень 80 снизу вверх, при этом RSI в норме....вход

2 вариант сейчас отрабатывает. да и 1 тоже.
контроль сси на открытии бара не происходит (пока)

Чего делать-то? объясните толком. Mamotaro именно это всё уже реализовано. только пересечение ур.80 на тиках Изменено 21 января, 2015 пользователем 0ll

[Mamotaro]

Второй вариант как раз не отрабатывает.

Если ССI например будет подряд 10 баров выше 80 не опускаясь ниже 80, а RSI на этих 10 барах будет меньше 60....то у нас откроются 10 сделок ибо все условия выполнены......а нам нужно чтобы для открытия сделки CCI пересекло уровень! \M/


Просто добавьте флаг что при значении CCI-80 начинаем искать вход на селл.

Изменено 21 января, 2015 пользователем Mamotaro

[0ll]

Вот условие открытия бай: cci1 = CCIOpen, где сси0 текущий тик, сси1 - предыдущий.
Если это не отрабатывает, то я не знаю как по другому написать !

[Mamotaro]

Т.е. получается сейчас все входы строго по пересечению...... :-?

Значит надо вводит контроль значения CCI по закрытию первого бара. Если закрылись в диапазоне 80 и -80 ищем следующий вход на 0 баре, если закрылись выше 80 и ниже -80 то на 0 баре входить нельзя, ждем пока закроется в диапазоне ....получается так..... :-?

[0ll]

Пробуйте след мод.
параметр Check1Bar = true; // – контроль сси 1 бара.

0ll_e_Check_sys_RsiCci_Baza_2.1.ex4

[loopsider]

dzennn2 - читал Ваш пост. честно говоря не до конца понял. Цель понял - поймать бота на подглядывании, не могли-бы Вы подробнее описать: сделка случилась на баре ...., время сделки ...., на втором прогоне вырезал историю от тика ...., до тика ....
Чтоб можно было серьёзно проанализировать.

История режется после сделки и значения инди до отрезания не должны меняться

Поймать бота на подглядывании - если оно есть - должно быть несложно.
1. Делаем прогон в тестере (с стандартным 90% моделированием). Запоминаем время открытия 10и профитных сделок.
2. Идем в редактор истории (можно через F2, или в кодебазе есть более цивилизованные редакторы). Делаем из профитных сделок убыточные (на следующем баре прибавляем -500 пипс в сторону противоположную сделке).
3. Прогоняем в тестере по модифицированной истории и проверяем, что эти 10 сделок - теперь уже убыточных - остались на месте. Если сделки пропали, значит бот подглядел историю вперед и отфильтровал сделки.

[0ll]

время фиксации значений у оссциляторов - закрытие свечки.
Он может гулять внутри бара, но если через 3 мин после открытия свечки
при цене 110 он был хх, и потом цена летала туда-сюда,
то в любой момент этой свечи при 110 он всё равно будет те же хх,
пока не закроется свечка и не начнётся новый отсчёт.

наконец дошло Ваше послание... - Вы ошибаетесь. сси и рси в расчёте тиковых значений на 0-баре используют хай/лоу 0-бара - эти параметры динамичны
=> если при цене = 110 значение индюка было условно 1, то после обновления хая и возврата цены к 110, значение индюка будет отличаться от 1.