Доработка советников: общая тема

[Sergey5]

Ещё и при MQlLock добавляется много кб.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Silentspec,
0ll
выложите свои версии, чтобы можно было дальше предметно заниматься.
Сравнивать сделки с триалом и подыскивать фильтр.

Изменено 10 января, 2015 пользователем Sergey5

[0ll]

Sergey5 Сов. сырой. Не выпускайте его из тестера. Нет обработок ошибок открытия. Кратко опишу неочевидные настройки:
- лот только фикс
- CCIminDelta - рывок в показаниях сси для открытия (CCI[1] - CCI[2]). Причём значения 2 бара внутри диапазона а 1 - снаружи
- сделка открывается в сторону рывка сси
- MAFiltr - период короткой МА. если = 0 - выкл., то фильтрует входы - цена должна быть дальше МА по ходу движения
- MATrend - период МА. если = 0 - выкл. по наклону (MA[1] - MA[2]) определяет и входит по тренду. SaveTrend - выход только при изменении тренда.
- MAClose - период МА. если = 0 - выкл. выход при обратном пересечении ценой.
Всё остальное вроде понятно.
Сову ещё пилить надо. Ищем ошибки и комментируем. Жду варианты для допила.

0ll_e_Check_sys_RsiCci_2.ex4

[Sergey5]

0ll, Спасибо.
CCIminDelta - это уже фильтр.
Убери его, пожалуйста, из условий открытия сделки.
Или тру/фалс. Чтобы можно было без него смотреть

[0ll]

CCIminDelta - это уже фильтр.
Убери его, пожалуйста, из условий открытия сделки.
Или тру/фалс. Чтобы можно было без него смотреть

Убирается просто = 0

[Mamotaro]

Входы не по системе, надо дорабатывать.....подробности в личке O0

[Sergey5]

И выходы то же. При одинаковых значениях для клоуз:
Триал

Спойлер

Наш тест

Спойлер

Надо вернуться на шаг назад - к логике торгов...

[0ll]

@-)
Вот условие на вход (для Бай):
cci2 CCIBuyLimit && rsi Вот на выход:
rsi > RSICloseBuy

Всякие машки не привожу (дабы не усложнять) - где тут ошибки? Разве что вместо ">" сделать ">=" ?
Сова работает по закрытию бара. с по-тиковым пока заморачиваться не хочу.

[Mamotaro]

И выходы то же. При одинаковых значениях для клоуз:
Триал

Спойлер

Наш тест

Спойлер

Надо вернуться на шаг назад - к логике торгов...

Здесь выход произошел по медленной скользящей средней.....Хотя должен быть выход по RSI 30.....

0ll выход по RSI и по средней должны работать одновременно (если не закрылись по RSI, закрываемся по медленой МА), у вас скорее всего они вбиты как взаимоисключающие алгоритмы.

---

Добавлено: 11-01-2015 13:14:46

---

@-)
Вот условие на вход (для Бай):
cci2 CCIBuyLimit && rsi Вот на выход:
rsi > RSICloseBuy

Всякие машки не привожу (дабы не усложнять) - где тут ошибки? Разве что вместо ">" сделать ">=" ?
Сова работает по закрытию бара. с по-тиковым пока заморачиваться не хочу.

Советник должен работать именно на тиках...на закрытии бара у него нет шансев......вся фишка именно в текущих значениях..... Изменено 11 января, 2015 пользователем Mamotaro

[0ll]

Что-то в по-тиковом режиме (со съёмом данных с 0-бара) мне вообще не нравиться. Даже думаю - может реверс врубить...

[Silentspec]

Нету там в условиях cci2 Более того, вообще никакой связи с предыдущими барами не уловил, только тики, только текущий бар.
Базовые условия такие:
RSI0CCIBuyLimit

Изменено 12 января, 2015 пользователем Silentspec

[0ll]

RSI0CCIBuyLimit

У меня было так раньше. Потом Mamotaro попросил условия добавить и дельту сси и МА разные... :d "Невиноватая я..."
Silentspec ну а Ваша сова? успехи есть?

[Mamotaro]

RSI0CCIBuyLimit

У меня было так раньше. Потом Mamotaro попросил условия добавить и дельту сси и МА разные... :d "Невиноватая я..."
Silentspec ну а Ваша сова? успехи есть?

Сайлент тоже в тупике пока как я понял... O0


МА и дельты это все потом.....вы сперва сделайте входы и выходы по системе....а лишнее уже потом отфильтруем....если вообще надо будет фильтровать.... ;)

Изменено 12 января, 2015 пользователем Mamotaro

[Silentspec]

Базовые условия точно верны. Иногда входит пипс в пипс, иногда раньше (вмешиваются в работы фильтры в оригинальной сове). В моем сове пока только базовые условия. Все остальное отсеялось...Дельта кстати тоже, какую бы ни применял - сов опаздывает, либо работает без изменений.

[galaxy07]

Неплохой прирост за последние дни

Спойлер

http://myfxbook.com/members/redline187/w00p/1109598

[dzennn2]

Провел небольшой эксперимент c тестером. Каждые ~30 сек запускался на автомате тестер с ботом с 2015.01.14 по 2015.01.17. Логи сохранялись отдельными файлами - приложил.
Дело происходило 16 числа, т.е. постоянно обновлялись в реал тайм котировки.

Результат 2015.01.16 в 13,00 в логах вдруг появился ордер

с временем открытия 10,47 и закрытия в 11,43
buy open= 1.19747 close=1.19909

т.е. задним числом тестер заработал 16 пунктов

Или тестер шалит, или все таки бот открывает FileOpenHistory
историю и смотрит как красиво войти. :-?

LogUSDCAD.rar

[Silentspec]

Какого качества котировки использовались? Спред был одинаков всегда?

[dzennn2]

Какого качества котировки использовались? Спред был одинаков всегда?

Тестер 90%, спред с рынка, котировки онлайн на сейчас, тест был сегодня 16, а конечная дата тестера по завтра 17. Т.е. как бы постоянное обновление котировок, терминал подключен к броку.

[0ll]

dzennn2 =d>
Даже-б не догадался так сделать...
А как Вы тестер автоматом запускали? и дата начала теста какая была? тест -же вряд-ли был с 99% качеством, а значит тестер моделировал котиры из минуток - или я не прав?
Пока писал Вы дали ответ. Значит я прав (90%). Тестер по разному моделирует тики из минуток - неоднократно замечал. Т.е. не только эта сова может по разному открывать/закрывать сделки в тесте на 90%. Данный бот использует тики - следовательно тесты на 90% качеством будут подвирать... имхо.
Изменено 16 января, 2015 пользователем 0ll

[dzennn2]

Может быть и 90% будет шалить не спорю. Ищу подвох.

Тестер автомат

FileOptim = "MQL4\\Files\\z_" + Valuta1 + ".ini /portable";

start = ShellExecuteW(0, "Open", "terminal.exe", FileOptim, PuthTerminal, 6);


ini расписан в инете



Ну уж больно красиво идет некоторые пары с 2000 года

похоже на сказку

---

Добавлено: 16-01-2015 20:12:33

---

#import "shell32.dll" //Подключим dll (входит в состав windows)
int ShellExecuteW(int hwnd, string lpOperation, string lpFile, string lpParameters, string lpDirectory, int nShowCmd);
#import


string PuthTerminal = TerminalPath();

string FileOptim = "MQL4\\Files\\z_" + Valuta1 + ".ini /portable";

start = ShellExecuteW(0, "Open", "terminal.exe", FileOptim, PuthTerminal, 6);



ini

_http://mt4.su/service/start-configuration
Изменено 16 января, 2015 пользователем dzennn2

[Silentspec]

Интересная штука, не знал. Полезно.
А по поводу теста присоединюсь к мнению 0ll.
Во первых, бот чувствителен к тикам, берет данные с нулевого бара, не дожидаясь закрытия свечи.
При тесте 90%:
1. Тики внутри свечи моделируются исходя из параметров минутки - открытие, закрытие, хай и лоу, а также тиковый объем.
Метод фрактальной интерполяции. По сути, на отдельно взятой М15 свече тики могут быть сгенерированы по разному. Более того, они на каждом новом тесте будут генерироваться по разному.
2. Спред в разный момент времени запуска теста различается.

[Sergey5]

Ну что, продолжим? b-)
Прогнал на визуале триал и по накидывал на него некоторые фильтры-индюки.
Есть кое-какие закономерности.
Я бы даже сказал - почти нашёл фильтр на вход (один из фильтров ?).
Теперь, для продолжения работы, нужна заготовка с правильными входами + лишние.
И надо в нём сделать возможность полного отключения машки.
У меня большие сомнения в её использовании.

[0ll]

Ну что, продолжим? b-)...
Теперь, для продолжения работы, нужна заготовка с правильными входами + лишние.

Давай. Только заготовки разные бывают... Дело даже не во входе, а в выходе - если будет пересиживать - пропустит другие входы и картина резко портится и наоборот при быстрых выходах - лишние входы (ну это как раз может и к лучшему).
ТЗ на заготовку дай.

[Sergey5]

0ll,
ТЗ то же:

Кроме:
- полностью убрать МА;
- работа по тикам;
- добавить фикс ТП.
На данном этапе этого будет достаточно,
если все правильные входы из триала будут в наличии.

Дальше, я прогоню триал и нашу. Поставлю их рядом и буду "отсекать лишнее". b-)

[0ll]

ТЗ то же:

Сайлент и Мамотаро отказались от дельты сси, а в ТЗ присутствует... что дельту сси используем?

[Sergey5]

ТЗ то же:

Сайлент и Мамотаро отказались от дельты сси, а в ТЗ присутствует... что дельту сси используем?

Убираем.