[Советник] Incognito Scalper

[Bag-76]

Только что, Rigal сказал:

Мне, честно говоря, лень тратить время на прочесывание топика и собирания цитат

Давайте воспользуемся данным конкретным примером, как лакмусовой бумажкой. Отделим людей, которые говорят только о том, в чем разбираются, от пустомель.

Выложите два прогона, пожалуйста, подкрепите свое утверждение.

Или уже разок признайте свою ошибку - как это неоднократно и с готовностью делаю я, здесь в этом топике, да и везде.

Давайте, это же десять минут делов?

Вы о чём?

Я же написал, что Вы правы по поводу времени прогонов в тестере.

[Rigal]

5 минут назад, Bag-76 сказал:

не вижу смысла в принципе вступать с Вами в какие-либо дискуссии.

разумное решение. Уровень не дотягивает

[Bag-76]

Только что, Rigal сказал:

разумное решение. Уровень не дотягивает

да куда уж мне )))

[Rigal]

13 минут назад, Bag-76 сказал:

да куда уж мне )))

Хотя должен признать, тройные свопы оказались полезной идеей. Спасибо.

[Bag-76]

2 минуты назад, Rigal сказал:

Хотя должен признать, тройные свопы оказались полезной идеей. Спасибо.

Ну хоть за что-то спасибо!

Уже радует. Не всё так плохо, как казалось :)

Жаль, что за ненамеренное вылавливание багов получил звание прокладки между рулём и сиденьем ))).

Мои советники работают по времени терминала, поэтому я всегда ставлю в TDS-2 США.

При тестировании вашего сова также ставлю США + США. Хотя, тут это неважно.

А как советник поведёт себя в реале? Когда часы переведут?

Например, если торговать в Тикмилле и Альпари?

В Тикмилле часы уйдут на час вперёд уже 8 марта, а в Альпари только 29-го марта.

(Сразу скажу, - что вопрос без подвоха, не задаю я таких вопросов в принципе.)

Если можно, как-то на примерах.

Не получится так, что где-то советник будет торговать на час позже или час раньше, чем должен?

[Rigal]

55 минут назад, Bag-76 сказал:

Ну хоть за что-то спасибо!

Уже радует. Не всё так плохо, как казалось :)

Жаль, что за ненамеренное вылавливание багов получил звание прокладки между рулём и сиденьем ))).

Мои советники работают по времени терминала, поэтому я всегда ставлю в TDS-2 США.

При тестировании вашего сова также ставлю США + США. Хотя, тут это неважно.

А как советник поведёт себя в реале? Когда часы переведут?

Например, если торговать в Тикмилле и Альпари?

В Тикмилле часы уйдут на час вперёд уже 8 марта, а в Альпари только 29-го марта.

(Сразу скажу, - что вопрос без подвоха, не задаю я таких вопросов в принципе.)

Если можно, как-то на примерах.

Не получится так, что где-то советник будет торговать на час позже или час раньше, чем должен?

На реале настройки пояса и перехода не важны - он сверяет время с GMT в терминале и со внешним источником и автоматически определяет правильное GMT

Из него вычисляет правильное, в соответствии с американскими правилами перехода, время США.

И это все, что ему нужно, чтобы работать по расписанию - независимо от того, какое время у брокера.

 

В тесте нет возможности "сверить часы", котировки/время терминала являются единственной привязкой.

Поэтому нам приходится "подсказывать" советнику, как переводить это время в GMT - указывая, какое смещение у котировок, и как переводятся часы.

Если вы укажете то смещение, которое ему скармливает ТДС, каково бы оно ни было, он пересчитает в правильные координаты.

Изменено 16 февраля, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

Кстати, вниманию всех, кто использует советник

Я обнаружил баг, когда советник открывал сделки в последний ролловер недели, если настройки позволяли ему открываться в ролловер, игнорируя расписание, в котором пятница отсутствует. И тут же закрывал, ибо время не торговое.

Обновитесь на версию 1.5, в ней поправлено.

Изменено 16 февраля, 2020 пользователем Rigal

[Bag-76]

11 минут назад, Rigal сказал:

Из него вычисляет правильное, в соответствии с американскими правилами перехода, время США.

А да! Точно!

Спасибо за пояснение!

[MrWeb]

19 часов назад, Rigal сказал:

Лучше AUDNZD, если несложно. В аттаче стартовая точка.

В опте проскальзывание не нужно. Модификатор спреда можно оставить единицей.

Я, если честно, тестирую, не меняя своп и комиссию - то есть по правилам тикмилла, но на дукасовских котировках.

В конечном прогоне можно включать проскальзывание.

Окей! Закачиваю историю и приступлю к оптимизации

[MrWeb]

3 часа назад, MrWeb сказал:

Закачиваю историю

Может кто-то поделиться данными скачанными по котировкам? Скачивание 6 лет отнимает 3-4 часа (а весят они 300 Мб)? Буду благодарен! 
Кстати! Повторный ключ от триала TDS2 не прокатил, но переустановка Винды спасла! Программа стала и триал обнулился (хотя на форумах писали, что переустановка Windows не спасала). 

Изменено 16 февраля, 2020 пользователем MrWeb

[DENYA]

7 часов назад, MrWeb сказал:

Может кто-то поделиться данными скачанными по котировкам? Скачивание 6 лет отнимает 3-4 часа (а весят они 300 Мб)? Буду благодарен! 
Кстати! Повторный ключ от триала TDS2 не прокатил, но переустановка Винды спасла! Программа стала и триал обнулился (хотя на форумах писали, что переустановка Windows не спасала). 

Вот это полезная информация ... 

Интересно, а на виртуальной машине (Oracle VM VirtualBox) прокатит обнуление триала? Не думаю что разработчики ТДС2 такие профаны ... но вдруг!

Изменено 17 февраля, 2020 пользователем DENYA

[MrWeb]

1 час назад, DENYA сказал:

а на виртуальной машине (Oracle VM VirtualBox) прокатит обнуление триала?

Пробовал на ноуте, на котором когда-то  стоял TDS2. Использовал VM Pro, но не удалось установить программу из-за ошибки установщика. Хотя все библиотеки типа фреймворков и т.д. были установлены...Возможно, установщик проверяет на наличие среды виртуальной машины,хотя я ее полностью изолировал (как мне казалось). Как-нибудь попробую с другой виртуалкой.

 

И еще способ (сработал на ноуте, где также был установлен TDS2 раньше,но переустановка Винды не спасла):

Спойлер

Необходимо изменить MAC-адреса сетевых адаптеров оборудования вручную, либо сторонним программным обеспечением (идея взята из журнала "Хакер") 

 

 

 

Изменено 17 февраля, 2020 пользователем MrWeb

[Greem4ik]

Немного о том, как работает Tickmill Real. Это я к тому что как не тестируй бота, а все равно у каждого будет по своему через "Ж"

Поясню, сделка в нормальных условиях не может закрыться в воздухе, по несуществующей цене. Ктото скажет сперд....я следил за позициями в это время, по этой паре у этого брокера (tickmill) сперд был 29 пунктов. От уровня закрытия оредра, до лоу первой свечи 44 пункта, тоже не получается. 

[Rigal]

4 часа назад, Greem4ik сказал:

Немного о том, как работает Tickmill Real. Это я к тому что как не тестируй бота, а все равно у каждого будет по своему через "Ж"

Поясню, сделка в нормальных условиях не может закрыться в воздухе, по несуществующей цене. Ктото скажет сперд....я следил за позициями в это время, по этой паре у этого брокера (tickmill) сперд был 29 пунктов. От уровня закрытия оредра, до лоу первой свечи 44 пункта, тоже не получается. 

Я, конечно, про эту сделку ничего сказать не могу, но гэп обычно выглядит вот так:

 

Так что я из тех, кто скажет спред. На таких величинах спреда не то, что в воздухе - в космосе закроется. 

Ну и тоже, тейка там не было у ордера?

Ибо могли тейком на открытии, у них нет обязательств больше тейка, насколько я знаю

Когда закрылась сделка, вечером в пятницу, или утром в понедельник?

 

У меня, кстати, сегодня тоже пикассо с ними на одном из счетов:

поутру мне внезапно включили пункт спреда в минимум. Было 0, стало 10.

Разбираюсь, возможно, сам напросился, но теперь мой про - это просто классик с огромной комиссией.

[Greem4ik]

3 минуты назад, Rigal сказал:

Ибо могли тейком на открытии, у них нет обязательств больше тейка, насколько я знаю

Когда закрылась сделка, вечером в пятницу, или утром в понедельник?

Сделка закрылась в понедельник при открытие рынка. Если случается гэп, допустим в нашу сторону как в примере выше, закрытие ордера должно было произойти по первому тику понедельника, а не по цене в воздухе которой небыло.  Не я первый и не последний.

[Старик]

4 часа назад, Greem4ik сказал:

Немного о том, как работает Tickmill Real. Это я к тому что как не тестируй бота, а все равно у каждого будет по своему через "Ж"

Поясню, сделка в нормальных условиях не может закрыться в воздухе, по несуществующей цене. Ктото скажет сперд....я следил за позициями в это время, по этой паре у этого брокера (tickmill) сперд был 29 пунктов. От уровня закрытия оредра, до лоу первой свечи 44 пункта, тоже не получается. 

 

Спойлер

 

Sell по ТР закрывается по Ask.

Ask на первом тике понедельника мог быть и в 200-500 5-ти значных пунктов (20-50 пипсов 4-х знак) выше Bid на вообще любой паре - особенно бездолларовых кроссах.

Если на первом тике понедельника Sell ордер закрылся по ТР по цене ровно ТР или лучше заданной в ордере, то поклонитесь и скажите спасибо.

Если бы логировали спрэд, может быть, логгер спрэда успел бы вам показать максимальный спрэд на открытии (первом тике) торгов.

 

Цены любого терминала внебиржевого форекс индикативны, заливка любого ордера в любой момент по любой цене, строго говоря, никем не гарантируется.

Тем более в ролловер с практически тотально околонулевой ликвидностью.

И то, что вы чрезвычайно хитро открылись за примерно полчаса до конца торговой недели, абсолютно не означает, что любой ДЦ себе в убыток как-то иначе закроет вам в ролловер ордер лишь для того, чтобы отметка о его закрытии по Ask коснулась индикативных свечей, отрисованных по (удаленной от Ask) цене Bid.

 

Если бы ТР перед ролловером был бы снят, возможно, после открытия торгов через пару минут вы бы закрылись по заметно лучшей цене после некоторого сужения спрэда.

[Bag-76]

46 минут назад, Rigal сказал:

Разбираюсь, возможно, сам напросился, но теперь мой про - это просто классик с огромной комиссией.

Жесть! В поддержку обращались?

Это Сейшелы, наверное? Не Британия?

[Rigal]

9 минут назад, Bag-76 сказал:

Жесть! В поддержку обращались?

Это Сейшелы, наверное? Не Британия?

пять часов бодался по всем каналам связи.

В итоге пробился сквозь [вставить непечатаемые эпитеты, характеризующие умственные способности] саппорт и пообщался несколько раз со своим Account Manager и ситуация прояснилась.

Я немного сам виноват: копался в настройках своего мониторинга на мухобойке, все вот эти системы верификации отложками и прочий хлам... и попалась же мне на глаза эта их навязчивая реклама копирования сделок с других систем.

Ну, я думаю, чтоб два раза не вставать, подключу - а потом разберусь, нужно ли мне.

Полез, а там первый шаг: напишите в саппорт, чтобы подключили ваш счет к нам, как к Introducing Broker.

Я и написал, в пятницу. А в понедельник с утра они ответили, мол, все, подключили.

Только никто ж не сказал, что это добавит десяточку к спреду.

И откатить они не могут.

И позиция у меня там есть открытая, которую не нужно сейчас закрывать.

Пытаюсь разрулить с ними, педалируя на то, что включили мне спред без моего согласия - будьте добры, выключите так же.

Но интересная тема - я думал, Introducing Broker получает часть комиссии. А они, уродцы, вон как организовали...

[Bag-76]

5 минут назад, Rigal сказал:

Но интересная тема - я думал, Introducing Broker получает часть комиссии. А они, уродцы, вон как организовали...

Получается, по аналогии с так называемыми афилированными (если не ошибаюсь в названии) счетами в Робофорекс.

Жуткая вещь.

Хорошо, что есть понимание, что произошло.

Я сталкивался ещё с увеличением комиссии в 5 раз для трейдеров, работающих через партнёра одного из брокеров.

Сколько ж иждивенцев то бедный трейдер должен прокормить! )))

[Rigal]

26 минут назад, Bag-76 сказал:

Получается, по аналогии с так называемыми афилированными (если не ошибаюсь в названии) счетами в Робофорекс.

Жуткая вещь.

Хорошо, что есть понимание, что произошло.

Я сталкивался ещё с увеличением комиссии в 5 раз для трейдеров, работающих через партнёра одного из брокеров.

Сколько ж иждивенцев то бедный трейдер должен прокормить! )))

К слову, они предлагают споловинить комиссию, если завести им 50К на один аккаунт. Требования к остатку на балансе 25К, просадка не принимается в расчет.

Если они споловинят комиссию, у них довольно хорошие условия.

[Bag-76]

8 минут назад, Rigal сказал:

К слову, они предлагают споловинить комиссию, если завести им 50К на один аккаунт.

Ну было бы 50К ))))

[Fed77]

А как вам с идеей учёта свопа на каждый день , которую предложил я ? Но есть нюанс в работе советником , касается всех версий , торговать им нужно сезонно ! У меня тема дипломной работы была в вузе вы будете смеяться ,я лёгких путей не ищу, сам такую выбрал -корреляционно-регрессионный анализ управления сбытом продукции при сезонном колебании спроса с помощью многофакторного линейного уравнения . Так вот тут без применения формулы и так понятно когда торговать можно, а когда нет. Если это учесть в советнике, то грааль найден!

 

Portfolio incognito .rar

[Garry]

Я только что разговаривал со своим другом программистом из Киева, а он очень опытный программист, что оптимизация только ухудшает работу стратегии и это доказано огромным опытом и что тестирование в МТ4 даже с 99% ничего не даст по сравнению с реальной торговлей, даже с визуализацией. Так устроен МТ4. Извините, если кому то свернул мозги, мне он точно это сделал.

[Greem4ik]

12 минут назад, Garry сказал:

Я только что разговаривал со своим другом программистом из Киева, а он очень опытный программист, что оптимизация только ухудшает работу стратегии и это доказано огромным опытом и что тестирование в МТ4 даже с 99% ничего не даст по сравнению с реальной торговлей, даже с визуализацией. Так устроен МТ4. Извините, если кому то свернул мозги, мне он точно это сделал.

Предположим, чисто теоретически Вы правы. Вот у нас есть советник с входными параметрами которые надо указывать.

Откуда их брать? из воздуха?

Обсолютна любая стратегия или советник завтра может "обосраться", так как что будет завтра незнает никто. НО заведомо исключить самые плохие результаты и выбрать результаты которые работали несколько лет назад и не слили депозит, намного лучше чем брать их с воздуха.

[Garry]

32 минуты назад, Greem4ik сказал:

Предположим, чисто теоретически Вы правы. Вот у нас есть советник с входными параметрами которые надо указывать.

Откуда их брать? из воздуха?

Обсолютна любая стратегия или советник завтра может "обосраться", так как что будет завтра незнает никто. НО заведомо исключить самые плохие результаты и выбрать результаты которые работали несколько лет назад и не слили депозит, намного лучше чем брать их с воздуха.

Для любой стратегии на которой построен советник должен быть четкий вход и выход, а если оптимизировать эти четкие вход и выход получим на выходе сливной советник на 90%.