[Советник] Incognito Scalper

[Lozovoy]

8 минут назад, Rigal сказал:

Кто-то может сказать, что тогда мы, возможно, и не откроем этих потенциально интересных новых более прибыльных настроек.

я считаю что лучшие сеты уже в 1 посте и смысла нет оптить ,результаты довольно хороши  за 10 лет и оставить только:GBPUSD,EURUSD,EURCHF,USDCHF

разве ток добавить зимой доп час как ты писал ранее,по твоему тесту эт существенно увеличивает прибыль

 

 

[Rigal]

Версия 1.4.12 выдает результаты, отличающиеся от 1.4.11 со сдвинутым часом

Разбираюсь

[Bag-76]

18 минут назад, Lozovoy сказал:

я считаю что лучшие сеты уже в 1 посте и смысла нет оптить

Да почему. Можно было бы прооптить, только нет понимания как строится канал и нет визуализации.

Тупо поставить на оптимизацию непонятные циферки? Какой в этом смысл? Давно так не делаю.

Если есть понимание работы советника, то вручную накидываю индикатор, если через тестер не отображается и смотрю на графике варианты. Затем ставлю параметры и делаю несколько прогонов.

Оптимизация таким образом занимает несколько часов.

А машинная оптимизация на всех тиках хотя бы на тех же сливных 2011-2013г займёт несколько суток. И в итоге ничего толкового не выйдет.

 

[smikl]

читал и так и не понял ,где и как можно скачать этот советник?

[Fed77]

Веселуха смотрю опять с DST и тестами продолжается  У каждого брокера свой DST у Альпари Европа  , Тикмиля Америка  у Икмаркета сша . Не забывайте что в тдсе чистые котировки и надо это учитывать при тестировании. У всех разные результаты получились и опять у каждого своё мнение есть на этот счёт. Коллеги давайте уже придём к общему знаменателю и начнём правильно тестировать? Ладно это мне простительно ,я работаю сторожем и кроме своего шлагбаума  ничего не умею делать, даже перемножить 1 на 1  , но вы тут все с высшими образованиями и не одним наверное и с опытом на Форексе от 10 лет и выше, и весьма уже успешные трейдеры, а так и не умеете тестить правильно  Хорошо я вас научу договорились. Итак , комиссии у всех брокеров разные и соответственно настройки должны быть разные и заточены под конкретного брокера. Вот картинки у кого какие комиссии и на каждой паре они свои . Начинаем правильно настраивать ТД2 и запускаем оптимизацию .

Спойлер

 

 

 

 

alpary GBPUSD.set StrategyTester.htm

 

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Fed77

[eBaykal]

1 час назад, Rigal сказал:

Было много таких утверждений в этой ветке, но ни одно из них пока не вылилось в сеты, которые бы продемонстрировали, как мы можем использовать избыточную гибкость расписания.

Зачем вот нам такой вторник в сете фунтобакса? Например.

[MrWeb]

Сделал мониторинг реального счета ECN в RoboForex. Версия 1.4.11G. Сеты из первого поста. EURJPY не ставил пока в торговлю! 

За ночь понедельника сделок не было!

 

[Rigal]

1 час назад, MrWeb сказал:

За ночь понедельника сделок не было!

Понедельника?

Среда же сегодня....

Вчера ночью, кстати, на тикмиле было с десяток сделок, EURJPY поймал лося. Надо его убрать, да

[Rigal]

5 часов назад, Rigal сказал:

Версия 1.4.12 выдает результаты, отличающиеся от 1.4.11 со сдвинутым часом

Разбираюсь

Обращаюсь к более опытным товарищам, ибо уже голову сломал...

Сравнительное тестирование двух версий, 11 и 12.

Как мы знаем, версия 11, если ее прогнать на котировках с летним временем, выставив советнику DST_OFF должна торговать так же, как версия 12 на тех же котировках с правильно выставленным DST и летним интервалом, смещенным на час назад (16:00-18:00)

А результаты воспроизводимо отличаются.

Полез копаться и разница на несколько пунктов в каждом входе и выходе.

Пример версии 11:

Те же сделки версией 12:

Заглянул в логи версии 11:

2020.02.06 00:36:33.738    2010.01.05 22:33:10  TDS: Slippage closing order at market price: 9 points (sent at market price 1.43660, executed at 1.43669)
2020.02.06 00:36:33.738    2010.01.05 22:33:10  Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: Closing BUY ticket #1: Giving up on TakeProfit, taking above the mid target
2020.02.06 00:36:33.738    2010.01.05 22:15:01  Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: EURUSD | entry slippage buy: -0.7
2020.02.06 00:36:33.738    2010.01.05 22:15:01  Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: open #1 buy 1.00 EURUSD at 1.43604 sl: 1.43455 tp: 1.43947 ok
2020.02.06 00:36:33.738    2010.01.05 22:15:01  TDS: Slippage opening market order: -7 points (sent at market price 1.43597, executed at 1.43604)
 

И в логи версии 12:

2020.02.06 00:50:41.434    2010.01.05 22:33:10  TDS: Slippage closing order at market price: -6 points (sent at market price 1.43660, executed at 1.43654)
2020.02.06 00:50:41.434    2010.01.05 22:33:10  Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: Closing BUY ticket #1: Giving up on TakeProfit, taking above the mid target
2020.02.06 00:50:41.419    2010.01.05 22:15:01  Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: EURUSD | entry slippage buy: -0.3
2020.02.06 00:50:41.419    2010.01.05 22:15:01  Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: open #1 buy 1.00 EURUSD at 1.43600 sl: 1.43455 tp: 1.43947 ok
2020.02.06 00:50:41.419    2010.01.05 22:15:01  TDS: Slippage opening market order: -3 points (sent at market price 1.43597, executed at 1.43600)
 

Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание. 

При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии

Кто-нибудь знает, почему так?

Несколько часов пропало в попытках найти мои изменения, вызывающие эту разницу

 

Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?

[Rigal]

5 часов назад, Bag-76 сказал:

Да почему. Можно было бы прооптить, только нет понимания как строится канал и нет визуализации.

Тупо поставить на оптимизацию непонятные циферки? Какой в этом смысл? Давно так не делаю.

Если есть понимание работы советника, то вручную накидываю индикатор, если через тестер не отображается и смотрю на графике варианты. Затем ставлю параметры и делаю несколько прогонов.

Оптимизация таким образом занимает несколько часов.

А машинная оптимизация на всех тиках хотя бы на тех же сливных 2011-2013г займёт несколько суток. И в итоге ничего толкового не выйдет.

 

Да, тут всем чего-то не хватает, чтобы пооптить. Как правило, и после того, как я это добавляю

В документации описан подход, позволяющий оптимизировать пошагово.

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Rigal

[Старик]

1 час назад, Rigal сказал:

Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?

Да.  В опте и сравнительных тестах включенное проскальзывание будет вносить отклонения, делающих прямо не сравнимыми даже 2 одинаковых теста подряд.

Проскальзывание скорее опция проверки сета на устойчивость.

[Semenov]

39 минут назад, Rigal сказал:

Как мы знаем, версия 11, если ее прогнать на котировках с летним временем, выставив советнику DST_OFF должна торговать так же, как версия 12 на тех же котировках с правильно выставленным DST и летним интервалом, смещенным на час назад (16:00-18:00)

А результаты воспроизводимо отличаются.

Полез копаться и разница на несколько пунктов в каждом входе и выходе.

Интуитивно - не должно быть одно и то-же.  Сейчас не могу сообразить, чет уже не думается.

Но не суть, раз у вас практически совпадают результаты тестов - то, возможно вы правы. Возможно, для этого советника.

39 минут назад, Rigal сказал:

Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание. 

При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии

Кто-нибудь знает, почему так?

Несколько часов пропало в попытках найти мои изменения, вызывающие эту разницу

 

Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?

Проскальзывание фиксируется для набора {советник-пара}.

Вы 100 раз можете прогонять с проскальзыванием один набор {советник-пара} и у вас всегда будут совпадать результаты тестов.

Но если вы переименуете советник, то результат будет другим, но тоже воспроизводимым. Есть в настройках TDS2 галочка на этот счет. 

Понятно, что в общем случае для разных пар {советник-пара} результаты будут воспроизводимо разными.

А если этот чек-бокс отжать, то результаты тестов с проскальзыванием не будут воспроизводимыми.

"Проскальзывание" хорошо для тестирования сетов на устойчивость. Для оптимизации его полезность сомнительна, не использую.

[tolyayugan]

4 часа назад, Semenov сказал:

Для оптимизации его полезность сомнительна, не использую.

Надо добавить, что если проскальзывание включено и выставлено по умолчанию, то:

- оно в оптимизации все равно участия не берет, так как в окошке настроек проскальзывания снята соответствующая галочка (верхняя правая)

- после завершения опта при выборе любого варианта из окна оптимизации результаты опта с одиночным прогоном не сойдутся.

 

Также, самими разработчиками TDS-2 прямо не рекомендуется использовать проскальзывание во время оптимизации.

 

По личному опыту:

- не использую его на промежуточных этапах опта, только в самом конце, когда из нескольких вариантов надо выбрать тот самый

- проскальзывание слабо влияет на результаты советников без мартингейла; для них стресс-тесты лучше делать с помощью мультов спреда

- функция проскальзывания очень хороша для проверки именно сеточников для выявления слабых участков, где закрытия были "в притирочку"

- для советника, который очень быстро кроет ордера с очень маленькою прибылью, проскальзывание только навредит при выборе сетов.

[SebastianPerreira]

8 часов назад, Rigal сказал:

Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание. 

При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии

Кэш (fxt, hst файлы). ТДС туда загоняет коты и условия и по ним потом гоняет. Если после каждого прогона чистить кэш, то резы будут разниться - кэш будет конвертироваться каждый раз заново. Или переименовывать сову каждый раз, как тут выше писали.

 

З.Ы.  Сейчас глянул в настройки ТДС - да, там можно просто галки выставить, как Semenov заметил.

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем SebastianPerreira

[MrWeb]

10 часов назад, Rigal сказал:

Понедельника?

Среда же сегодня....

Вчера ночью, кстати, на тикмиле было с десяток сделок, EURJPY поймал лося. Надо его убрать, да

Перепутал дни Со вторника на среду! Сегодня сделка по GBPUSD закрылась с небольшим профитом! Возможно отсутствие сделок вызвано широким спредом. Наблюдаю! 

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb

[MrWeb]

Вчера еще идейка возникла! Можно ли в код добавить вывод такой информации?

 

"Пробую открыть позицию buy.....по цене такой....Ширина канала 400п, допустимая 300... Открытие ордера отложено..." 

По спреду инфа выводится:

 

Было бы понятно, какое условие не выполняется для открытия позиции!

На примере Setka:

 

 

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb

[Bag-76]

Провёл несколько тестов.

Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.

Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.

По GMT - это будет время 22-23 часа.

Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.

И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:

Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.

Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.

Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.

Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.

 

 

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Bag-76

[MrWeb]

1 час назад, Bag-76 сказал:

после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.

Тоже экспериментирую со временем и во втором часу торговли прибыль малая (прогон по паре USDCHF за 2019 год)

Спойлер

время 22-23

время 23-24

но этот час (22-23) приходится на время после ролловера и спред там прыгает прилично (Robo ECN). Пример сегодня по GBPUSD

[Rigal]

2 часа назад, Bag-76 сказал:

Провёл несколько тестов.

Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.

Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.

По GMT - это будет время 22-23 часа.

Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.

И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:

Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.

Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.

Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.

Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.

 

 

Мои тесты за прошедший месяц показывают, что тикмилл вполне ему подходит - правда, я не использовал ни одного из вышеупомянутых брокеров.

[Fed77]

3 часа назад, Bag-76 сказал:

Провёл несколько тестов.

Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.

Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.

По GMT - это будет время 22-23 часа.

Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.

И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:

Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.

Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.

Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.

Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.

 

 

Не лучше с комсой Альпарышей  открывай

[master_ice]

На Робофорексе скальперам делать нечего. Посоветовал бы FxOpen (отличное исполнение!), но там комиссия большая, режет почти половину прибыли скальперам - открывай на АМаркетс.

[MrWeb]

Ранее выложенный сет по USDCHF от @valerii.badaev@gmail.com попробовал прогнать по кроссам за 2019 год. EURCHF выглядит неплохо! 

Спойлер

 

 

Отчет .rar

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb

[Bag-76]

2 часа назад, Fed77 сказал:

Не лучше с комсой Альпарышей  открывай

Года 2 или 3 назад пробовал одновременно оба с одним и тем же советником.

Обычный ECN без комиссии намного лучше. Мало того, что спреды и там и там конские, так ещё и комиссия съедает всю прибыль.

2 часа назад, master_ice сказал:

На Робофорексе скальперам делать нечего. Посоветовал бы FxOpen (отличное исполнение!), но там комиссия большая, режет почти половину прибыли скальперам - открывай на АМаркетс.

Робо не эталон. У меня там есть счёт, на который я хочу закинуть.

С Опенами связываться даже не хочу. Был негативный опыт вывода средств лет в 2014-м или 2013-м. Когда мне деньги выводили недели две-три. Вот реальные мудаки.

Амаркетс неплох, но Ранн лучше. Тем более нет в планах открывать отдельный счёт для этого советника.

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Bag-76

[Старик]

1 час назад, MrWeb сказал:

Ранее выложенный сет по USDCHF от @valerii.badaev@gmail.com попробовал прогнать по кроссам за 2019 год. EURCHF выглядит неплохо! 

тестирование вокругролловерных ночников с фиксированным спрэдом, имхо, бессмысленно и недостоверно.

На Генерике и других скальперах это как бы давно установили.

Увы, но тесты ночников/скальперов только в TDS2 с реальным спрэдом.  Безальтернативно.

[MrWeb]

45 минут назад, Старик сказал:

но только TDS2.

TDS2 триал закончился, поэтому могу только через tickstory со средним спредом из анализа графиков (+комиссию добавляю в спред). 

Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb