[Советник] Incognito Scalper

[Lozovoy]

22 минуты назад, Rigal сказал:

Почему? Я использую Нью-Йоркскую версию, она точно так же входит на час назад при упомянутых настройках.

Чем тебе дорога версия G? Если есть какие-то причины ее поддерживать я, в целом, не возражаю.

я изначально пробовал ny версию,но  тяжело было разобраться про время ny и перешел на G(так как формат GMT более понятен мне и думаю местному населению)

сейчас она мне уже не дорога,так как я разобрался во времени ny и его конвертации в GMT,но новичкам в теме она точно поможет

Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Lozovoy

[andy.lugansk]

В 02.02.2020 в 16:30, Rigal сказал:

Давайте разберемся: выгоднее торговать, если летом попадать в интервал с 16 до 18 по нью-йорку а зимой с 17 до 19.
Предположим, что это связано с каким-то рынком, который не переводит часы. Например, Сингапуром

Не, я не о Сингапуре... И у него большой разрыв с сессией амеров. Т.е. от закрытия амеров и до открытия Сингапура у нас будет как масса входов, так и масса выходов.

 

Велингтон и Сидней.

Особенность - когда в Америке (Европе, у нас) ЗИМНЕЕ время - у них ЛЕТНЕЕ.

И если сейчас от закрытия Нью-Йорка до открытия Сиднея 2 часа (или полтора... там именно по работе бирж вроде не стандартные, не цельночисловые отклонения), то летом они "встречают" друг друга. А Велинтон сейчас "встречает" закрытие Америки, а по "нашему летнему" времени- перекрывает амеров.

 

Может есть смысл попробовать привязаться к открытию Велингтона или Сиднея?

Не от сюда ли тесты дают прирост с открытием летом (нашим летним) на час раньше?

Изменено 4 февраля, 2020 пользователем andy.lugansk

[Rigal]

2 часа назад, andy.lugansk сказал:

Особенность - когда в Америке (Европе, у нас) ЗИМНЕЕ время - у них ЛЕТНЕЕ.

О! Вот это очень здравая мысль. То есть нашим летом они переводят часы назад, а нью-йорк вперед.

Тогда так:

Нашей зимой, когда в Нью-Йорке 17 часов, в Сиднее 9 утра (GMT = 22)

Нашим летом, когда в Нью-Йорке 17 часов, в Сиднее 7 утра (GMT = 21)

И получается, что сессия Сиднея (8:00) нашей зимой стартует в 16:00 по Нью-Йорку, а летом - в 18:00.

Тоже не попадает.

 

Хотя гипотеза сама по себе очень интересная. Взорвала мне мозг - я совершенно забыл про южное полушарие!

Версия с двойным расписанием готова. Я тестирую, есть ли смысл сделать зимой 16-19 а летом 16-18.

UPD: смысл есть. Теперь тестирую (раз уж мы открываемся до ролловера), имеет ли смысл прикрывать сделки в слабом плюсе в ролловер.

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Rigal

[Старик]

@andy.lugansk зачетно, коллега!

 

На самом деле это вообще-то еще один новый иной ночник - но для торгов ну абсолютно в то же время, что и другие вокруг ролловерные ночники.

Пусть иные ночные торги - но вокруг полуночи/ролловера...

При всей разности торговых идей, реализаций и целей, может многолетняя статистика, торговые интервалы одно ордерного Генерика что-то подскажут?!

[Bag-76]

 

6 часов назад, Rigal сказал:

Хотя гипотеза сама по себе очень интересная. Взорвала мне мозг - я совершенно забыл про южное полушарие!

Версия с двойным расписанием готова. Я тестирую, есть ли смысл сделать зимой 16-19 а летом 16-18.

UPD: смысл есть.

Думаю, что смысла нет.

А вот ограничить торговлю до ролловера только на продажу, смысл есть определённо. Покупки дают минус, особенно по средам. Из-за свопа прежде всего.

Если бы была версия с простым тайм-менеджментом, привязанным только ко времени терминала без всяких этих офсетов, GMT и DST, то с помощью TDS провести тесты по австралийскому времени не составило бы труда с 2003-го года (по евродоллару). А так пришлось извращаться и тесты только с 10 марта 2019-го года, когда был перевод с зимнего на летнее время.

Но и эти небольшие тесты показывают, что заморачиваться ещё и с "австралийской версией" не стоит.

Я провёл общий тест с 10.03.2019г. по 02.02.2020г. по времени GMT 22-23 и получил профит 134,12$

Ещё один тест с 10.03.2019г. по 03.11.2019г. по времени GMT 21-22 с профитом 21,49$

И тест с 03.11.2019г. по 02.02.2020г. по времени GMT 22-23 с профитом 34,55$.

Итого, общий профит при привязке к австралийцам получился 56,04$

Поскольку очевидно, что при торговле до ролловера длинные сделки приносят убыток, я провёл ещё дополнительный тест, только на продажи.

 

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Bag-76

[Rigal]

38 минут назад, Bag-76 сказал:

Думаю, что смысла нет.

Я прогнал за 10 лет, с 2010 по 2020

Интервал 16-19 зимой и 16-18 летом:

 

Тот же прогон, с 17 до 19 зимой и с 16 до 18 летом:

Как мы видим, добавление часа зимой выливается в дополнительные 25% прибыли. 

Просадка увеличивается на 50% - но вполне в рамках допустимого и может быть, что оптимизация сета под новые интервалы позволит убавить просадку заметно.

[Rigal]

47 минут назад, Bag-76 сказал:

Поскольку очевидно, что при торговле до ролловера длинные сделки приносят убыток,

мне кажется, делать выводы из набора в 117 сделок немного опрометчиво.

В моих тестах выше длинные и короткие имеют примерно идентичный win rate

[Bag-76]

2 часа назад, Rigal сказал:

мне кажется, делать выводы из набора в 117 сделок немного опрометчиво.

В моих тестах выше длинные и короткие имеют примерно идентичный win rate

Вовсе нет. Это тест практически за год. Ничего опрометчивого.

Вы приобрели TDS ?

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Bag-76

[Lozovoy]

тесты за 10 лет

eurchf gmt 22-24 зима и gmt 21-23 лето(ny 17-19 зима и ny 16-18 лето)

eurchf круглый год gmt 21-23 (ny 16-18 )

eurchf круглый год gmt 22-24 (ny 17-19 )

 

 

[Bag-76]

4 минуты назад, Lozovoy сказал:

тесты за 10 лет

eurchf gmt 22-24 зима и gmt 21-23 лето(ny 17-19 зима и ny 16-18 лето)

Каким образом Вы так протестировали?

Эта версия советника не позволяет провести подобный тест.

[Lozovoy]

1 минуту назад, Bag-76 сказал:

Каким образом Вы так протестировали?

Эта версия советника не позволяет провести подобный тест.

котировки дукаса,смещение +2,dst европа

настройки советника:dst mode of your broker:no dst,gmt 22-24

[Bag-76]

2 минуты назад, Lozovoy сказал:

котировки дукаса,смещение +2,dst европа

настройки советника:dst mode of your broker:no dst,gmt 22-24

Это будет неизменные 22-24 и зимой и летом.

[Lozovoy]

7 минут назад, Bag-76 сказал:

Это будет неизменные 22-24 и зимой и летом.

вот настройки для неизменного времени:dst mode of your broker:europe(alpari)(или usa),gmt 22-24

я уже сделал десятки тестов,поэтому знаю что говорю
если все равно есть сомнения сделай два теста на двух настройках и закинь отчеты на myfxbook и посмотри время торгов по часам

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Lozovoy

[Bag-76]

5 минут назад, Lozovoy сказал:

вот настройки для неизменного времени:dst mode of your broker:europe(alpari)(или usa),gmt 22-24

я уже сделал десятки тестов,поэтому знаю что говорю

Хорошо. Что-то я не разобрался.

Попробую. По идее должно сработать.

[Rigal]

48 минут назад, Bag-76 сказал:

Вовсе нет. Это тест практически за год. Ничего опрометчивого.

Вы приобрели TDS ?

Мне дали доступ на сервер с TDS, да. Спасибо добрым людям

Осваиваю и активно использую.

32 минуты назад, Bag-76 сказал:

Это будет неизменные 22-24 и зимой и летом.

Я присоединяюсь к коллеге @Lozovoy. В тесте в таком режиме советник не переходит на летнее время, а котировки переходят.

Получается, что котировки сползают на час вперед под советником и он начинает попадать в интервал с 4 до 6.

 

На текущий момент в тесте новая версия советника, в которой можно задать раздельное расписание для зимы и лета. Как протестирую, выложу.

Там заодно поправлены все зарепорченные на текущий момент баги.

[Bag-76]

57 минут назад, Lozovoy сказал:

я уже сделал десятки тестов,поэтому знаю что говорю
если все равно есть сомнения сделай два теста на двух настройках и закинь отчеты на myfxbook и посмотри время торгов по часам

Странно, но результаты за один тот же период разные, несмотря на одинаковое количество сделок и одно время открытия.

И проблема возможно в том, что свопы не учитываются при предложенном Вами варианте тестирования.

А может быть спреды меньше рисуются.

Не знаю почему. Но это факт.

Поэтому, такой вариант тестирования никуда не годится. Самообман.

Хотя нет, количество сделок отличается. Немного. А прибыльность отличается очень сильно.

Видимо, стоит дождаться новой версии и уже нормально протестировать без искусственного смещения котировок.

 

 

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Bag-76

[Lozovoy]

36 минут назад, Bag-76 сказал:

Странно, но результаты за один тот же период разные, несмотря на одинаковое количество сделок и одно время открытия.

решил проверить ,закинул два теста(смещение и одно время круглый год) на myfxbook что бы убедиться что два теста торгуют зимой(ноябрь,декабрь,январь,февраль) идентично

погрешность есть но она совсем небольшая

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Lozovoy

[Bag-76]

40 минут назад, Lozovoy сказал:

решил проверить ,закинул два теста(смещение и одно время круглый год) на myfxbook что бы убедиться что два теста торгуют зимой(ноябрь,декабрь,январь,февраль) идентично

погрешность есть но она совсем небольшая

А почему должна быть погрешность? Зимой же в ваших тестах торговля ведётся 22-24 GMT в обоих случаях.

Проблема в другом. В летней торговле. Когда, по идее торговля ведётся в 21-23 GMT.

Я уже убедился, что ваш способ не подходит для тестирования. Что-то нарушается в логике работы TDS и он выдаёт лучше результат, чем должен выдать.

[Rigal]

1 час назад, Bag-76 сказал:

Что-то нарушается в логике работы TDS

Мы ж не трогаем логику TDS

Она поставляет нам котировки с заданным смещением DST и спредом.

Дальше вопрос в том, каков множитель спреда, комиссии, свопы - это все повлияет на прибыльность.

В том числе и количество сделок будет меняться: в одном тесте сделка вышла в прибыль, закрылась и советник открыл еще одну. В другом - не вышла. И возможно словился стоп.

Если хочется идентичных результатов, нужно синхронизировать настройки ТДС.

 

При этом выбор советником торгового интервала зимой и летом никак на этот аспект не влияет.

Он просто торгует в одном варианте в одно время, в другом - в другое.

 

Версия 1.4.12/G

Изменения:

Для каждого дня недели добавлено расписание на зиму и на лето.

В будущем, когда мы вытестируем его более или менее, я выкину дни недели. Оставлю одно поле для зимы, одно для лето, в пятницу не торгуем.

Поправлены баги.

Incognito Scalper v1.4.12.G.ex4 Incognito Scalper v1.4.12.ex4

[Bag-76]

4 минуты назад, Rigal сказал:

Мы ж не трогаем логику TDS

Она поставляет нам котировки с заданным смещением DST и спредом.

Дальше вопрос в том, каков множитель спреда, комиссии, свопы - это все повлияет на прибыльность.

В том числе и количество сделок будет меняться: в одном тесте сделка вышла в прибыль, закрылась и советник открыл еще одну. В другом - не вышла. И возможно словился стоп.

Если хочется идентичных результатов, нужно синхронизировать настройки ТДС.

Хорошо. Мы не трогаем логику TDS.

Также мы не трогаем любые настройки TDS. ВСЕ НАСТРОЙКИ В ОБОИХ ТЕСТАХ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ!!!

И значит, результаты должны быть полностью идентичны!

Но они разные.

Ну да ладно. по фиг!

13 минут назад, Rigal сказал:

Он просто торгует в одном варианте в одно время, в другом - в другое.

О чём Вы? Непонятно. Я привожу пример в своём тесте одного куска истории, с одними настройками, где советник торгует в одно время с одинаковыми настройками TDS

Ну да ладно... Проехали...

Теперь есть новая версия, где можно ставить "зиму" и "лето".

Но меня больше волнует, что то что я вижу на тестах в 2011-2013гг по Евре. Там идёт просто чёткий слив продолжительностью в два года.

Такой плавный...

[eBaykal]

21 минуту назад, Rigal сказал:

я выкину дни недели.

Не надо. Должна быть возможность выкидывать дни недели из торговли).

[Lozovoy]

2 часа назад, Bag-76 сказал:

А почему должна быть погрешность?

почему есть погрешность не знаю,самому интересно

Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Lozovoy

[Rigal]

1 час назад, Bag-76 сказал:

Но меня больше волнует, что то что я вижу на тестах в 2011-2013гг по Евре. Там идёт просто чёткий слив продолжительностью в два года.

Такой плавный...

У меня евро с 2010 выглядит так:

Выделенный участок, очевидно, 11-13 годы.

Не сливает потому, что комиссия нулевая в тесте, иначе сползало бы вниз.

Я полагаю, это был период, когда брокеры переключались повально на плавающий спред. До MIFID II регламента они не обязаны были репортить каждую квоту и поэтому спред надставлялся на их усмотрение.

Это гипотеза.

[Rigal]

1 час назад, eBaykal сказал:

Не надо. Должна быть возможность выкидывать дни недели из торговли).

Было много таких утверждений в этой ветке, но ни одно из них пока не вылилось в сеты, которые бы продемонстрировали, как мы можем использовать избыточную гибкость расписания.

На данном этапе у меня складывается впечатление, что можно было бы все расписание целиком убрать под капот, оставить снаружи только настройки GMT и DST

Кто-то может сказать, что тогда мы, возможно, и не откроем этих потенциально интересных новых более прибыльных настроек.

Все верно, но... меня напрягает количество бессмысленных крутилок.

Как и любого человека, впервые открывшего настройки советника, наверняка

 

 

[Rigal]

1 час назад, Bag-76 сказал:

О чём Вы? Непонятно. Я привожу пример в своём тесте одного куска истории, с одними настройками,

Я, возможно, прочитал наискосок.

Я имел в виду сравнение с результатами от @Lozovoy