[Советник] Incognito Scalper

[Crank]

В 05.01.2020 в 18:08, Rigal сказал:

При закрытии мы указываем цену закрытия, фиксируя точную разницу между ценой открытия и закрытия.

И проскальзывание, которое мы готовы принять - это диапазон, в котором брокер может нас наказать.

Они не могут закрыть по другой цене.

Они могут отказать с реквотом - тогда нам придется пытаться снова.

Реквоты могут возникать только на счетах с типом исполнения Instant execution, а это в основном, всякие центовики и прочие кухонные счета. На ECN/STP счетах (на которых и надо запускать ночных скальперов) тип исполнения - Market execution, реквот не бывает, вместо них возможны проскальзывания. На сильных движениях мне попадались проскальзывания в много десятков и даже больше сотни пунктов. Но адекватные брокеры допускают и положительные проскальзывания (например, тейков) в десятки пунктов при сильном движении в нашу строну.

[Rigal]

27 минут назад, Crank сказал:

Реквоты могут возникать только на счетах с типом исполнения Instant execution, а это в основном, всякие центовики и прочие кухонные счета. На ECN/STP счетах (на которых и надо запускать ночных скальперов) тип исполнения - Market execution, реквот не бывает, вместо них возможны проскальзывания. На сильных движениях мне попадались проскальзывания в много десятков и даже больше сотни пунктов. Но адекватные брокеры допускают и положительные проскальзывания (например, тейков) в десятки пунктов при сильном движении в нашу строну.

Это полезно, спасибо, я не знал...

Но и тут контроль спреда не поможет.

А как же наш параметр Slippage, который мы передаем вместе с операцией, обозначая серверу, какого масштаба проскальзывание мы готовы принять в этой операции? Из Вашего абзаца как бы следует, что брокер может проигнорировать его?

[FERRARI2009]

16 минут назад, Rigal сказал:

Это полезно, спасибо, я не знал...

Но и тут контроль спреда не поможет.

А как же наш параметр Slippage, который мы передаем вместе с операцией, обозначая серверу, какого масштаба проскальзывание мы готовы принять в этой операции? Из Вашего абзаца как бы следует, что брокер может проигнорировать его?

Slippage параметр может работать только на счетах с типом исполнения Instant execution, т.е. для ECN/STP счетов вещь бесполезная... Брокер, при исполнении нашего рыночного ордера, может "проскользить" его хоть на тысячу пунктов и никакими средствами мы его ограничить не можем, к сожалению... Только если лимитными ордерами входить, но большинство брокеров и лимитные ордера исполняет как рыночные, с неограниченными скольжениями против трейдера. Но даже те немногочисленные ECN брокеры, у которых в регламенте прописано, что рыночные ордера не могут исполняться по цене хуже заявленной, могут нагло исполнять намного хуже заявленной цены и плевать они хотели на свой же собственный регламент (яркий тому пример Альпари).

Изменено 7 января, 2020 пользователем FERRARI2009

[Crank]

27 минут назад, Rigal сказал:

Это полезно, спасибо, я не знал...

Но и тут контроль спреда не поможет.

А как же наш параметр Slippage, который мы передаем вместе с операцией, обозначая серверу, какого масштаба проскальзывание мы готовы принять в этой операции? Из Вашего абзаца как бы следует, что брокер может проигнорировать его?

Да, для счетов с исполнением Market Execution параметр Slippage в OrderSend() не имеет абсолютно никакого значения

Некоторые рыночные брокеры предлагают решения по контролю проскальзываний рыночных ордеров (№1, №2 ), но всё это имеет немало минусов и ограничений.

 

И да, как отметил выше FERRARI2009 лимитные ордера и тейкпрофиты по идее никогда не должны скользить в минус. Но и тут свои проблемы   1. гарантия цены не дает гарантию исполнения  2. немало брокеров исполняют лимитные ордера и тейки как обычные рыночные.  3. даже те, которые исполняют правильно, могут внезапно "передумать" и дать немалые отрицательные проскальзывания (как Альпы в мае прошлого года)

Изменено 7 января, 2020 пользователем Crank

[Rigal]

Это печально. При такой постановке вопроса скальпинг мертв, как класс торговой стратегии

[Crank]

Не то чтобы мёртв.

Просто ночной скальпинг - это ожесточённая битва как с самим рынком, так и с брокерами, и даже с их поставщиками ликвидности.  Сюда можно добавить и возмутителей ночного спокойствия по типу твиттера Трампа. В 2019 году ещё и общее понижение волатильности на форексе добавилось как негативный фактор.

Иначе  подобного рода стратегии были бы настоящим Граалем

Этот советник перспективный, пока присматриваюсь к нему, возможно, что-то выйдет и путное в реальных торгах.

2 часа назад, Rigal сказал:

Но и тут контроль спреда не поможет.

Контроль спреда на закрытии всех проблем не решает. Но с ним однозначно лучше, чем без него.

Изменено 7 января, 2020 пользователем Crank

[Rigal]

Давайте формализуем: если спред на закрытие больше некоторого порогового значения, не пытаться закрыть, даже если профит удовлетворяет нашим целям?

использовать тот же параметр, что и на открытие, или отдельный?

разделять покупки и продажи, или нет?

Изменено 7 января, 2020 пользователем Rigal

[ostapbender]

1 час назад, Rigal сказал:

Давайте формализуем: если спред на закрытие больше некоторого порогового значения, не пытаться закрыть, даже если профит удовлетворяет нашим целям?

Если профит удовлетворяет, то закрывать.

 

1 час назад, Rigal сказал:

использовать тот же параметр, что и на открытие, или отдельный?

разделять покупки и продажи, или нет?

На открытие Покупок спред важен, а на закрытие нет. И обратно для Продаж.

[Rigal]

41 минуту назад, ostapbender сказал:

Если профит удовлетворяет, то закрывать.

Тогда в логике закрытия ничего не меняется.

42 минуты назад, ostapbender сказал:

На открытие Покупок спред важен, а на закрытие нет. И обратно для Продаж.

Вот этот совет я слышу не впервые, но мне кажется, это требуется, когда мы опираемся исключительно на бид при принятии решения об открытии/закрытии

Например, мы используем канал, построенный на биде (как в любом стандартном индикаторе) - тогда да, в покупку нам сразу надо свериться, а осмысленно наше решение в отношении аска, или он в этот момент вовсе не выскочил из канала?

Этот советник, я повторюсь, строит каналы с учетом бида и аска раздельно (при UseMidPrice = false), или по средней цене (при UseMidPrice = true), что тоже учитывает обе цены.

То есть, решение о входе в покупку принимается уже на основании аска, а не бида - иначе говоря, мы уже учитываем спред.

Решение о выходе принимается по достижения определенного профита. Эта цель может меняться со временем, но мы закрываем сделку только если достигнут определенный заданный профит, который является целью в этом интервале.

Поэтому фильтр спреда в нем является защитным механизмом: если спред очень высок, возможно, сейчас неподходящий момент торговать.

Я надеюсь, я не запутал аудиторию еще сильнее - но с моего ракурса выглядит так, что никакая дополнительная фильтрация не нужна.

Разжуйте мне, пожалуйста, если я что-то упускаю.

[ostapbender]

6 минут назад, Rigal сказал:

Этот советник, я повторюсь, строит каналы с учетом бида и аска раздельно (при UseMidPrice = false), или по средней цене (при UseMidPrice = true), что тоже учитывает обе цены.

То есть, решение о входе в покупку принимается уже на основании аска, а не бида - иначе говоря, мы уже учитываем спред.

 

7 минут назад, Rigal сказал:

Я надеюсь, я не запутал аудиторию еще сильнее - но с моего ракурса выглядит так, что никакая дополнительная фильтрация не нужна.

Если раздельные каналы, значит доп фильтрация не нужна.

[ostapbender]

Имеет смысл только отключение стопа в ролловер. 

 

Или для безопасности не убирать вообще, а выставить 2 стопа+макс спред в ролловер по данной паре.

Изменено 7 января, 2020 пользователем ostapbender

[madmax999]

 

версии 134 и 143

[Rigal]

1 час назад, madmax999 сказал:

 

версии 134 и 143

А что за брокер, если не секрет?

И, я так понимаю, демо?

[madmax999]

24 минуты назад, Rigal сказал:

А что за брокер, если не секрет?

И, я так понимаю, демо?

 

Да. Это демо от тикмила.

[yuriy150]

Работа за вчера. С воскресенья на понедельник сделок не было
 

Спойлер

 

 

[shammet]

1 час назад, yuriy150 сказал:

Работа за вчера. С воскресенья на понедельник сделок не было

какой сет используете? счет реал? 

Всех с Рождеством Христовым! 

[yuriy150]

1 час назад, shammet сказал:

какой сет используете? счет реал? 

Всех с Рождеством Христовым! 

счет демо, настройки по умолчанию , версия 1.4.3     завтра поставлю на реал цент. брокер Робофорекс. буду выкидывать результаты.

[ilnur17021992]

22 минуты назад, yuriy150 сказал:

завтра поставлю на реал цент. брокер Робофорекс. буду выкидывать результаты.

А лучше сделайте мониторинг, думаю многим будет интересно посмотреть 

[yuriy150]

57 минут назад, ilnur17021992 сказал:

А лучше сделайте мониторинг, думаю многим будет интересно посмотреть 

конечно

[Фарид84]

14 часов назад, Rigal сказал:

Давайте формализуем: если спред на закрытие больше некоторого порогового значения, не пытаться закрыть, даже если профит удовлетворяет нашим целям?

использовать тот же параметр, что и на открытие, или отдельный?

разделять покупки и продажи, или нет?

Не знаю поможет или нет, но возможно ли сделать так: если сред в течении n минут после ролловера имеет отклонение в несколько пипсов (для каждой пары по разному), то можно закрывать. Т.е. при устаканивании спреда только разрешать сову закрывать сделку.

[Greem4ik]

26 минут назад, Фарид84 сказал:

Не знаю поможет или нет, но возможно ли сделать так: если сред в течении n минут после ролловера имеет отклонение в несколько пипсов (для каждой пары по разному), то можно закрывать. Т.е. при устаканивании спреда только разрешать сову закрывать сделку.

Такой себе вариант, так как при сигнале на закрытие к примеру может быть спред 1-2 пункта, а в момент закрытия снова расширится до 4-5 пунктов.

Что касается спредов в ролловер и брокеров, всегда можно воспользоваться сервисом _https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads выбрать нужные пары и посмотреть в 23:55-01:00. Данные отстают буквально на пару секунд, сам проверял лично.

 

[Фарид84]

35 минут назад, Greem4ik сказал:

Такой себе вариант, так как при сигнале на закрытие к примеру может быть спред 1-2 пункта, а в момент закрытия снова расширится до 4-5 пунктов.

Что касается спредов в ролловер и брокеров, всегда можно воспользоваться сервисом _https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads выбрать нужные пары и посмотреть в 23:55-01:00. Данные отстают буквально на пару секунд, сам проверял лично.

 

Читайте внимательнее. Не в момент а в течении N минут.

[Greem4ik]

5 минут назад, Фарид84 сказал:

Читайте внимательнее. Не в момент а в течении N минут.

В период 00:00-00:30 (может даже до 01:00) это гадание пальцем в небо, так как он может продержать N мину 1-2 а в момент закрытия снова расшириться. Так как тут заработок в пунктах не велик, приходится бороться за каждый пункт.

[Greem4ik]

Торги за сегодня ICM Demo

Изменено 8 января, 2020 пользователем Greem4ik

[yuriy150]

работа за сегодня