6 статистических данных по трейдингу, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка

[!!NIKA!!]

 

Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге на валютном (или любом другом) рынке, вам понадобится знание некоторой статистики для повышения эффективности вашей торговли. Когда дело доходит до улучшения вашей торговой эффективности, то в 9 случаях из 10 вы должны опираться на данные, а не на мнения.

 

Я обучил тысячи трейдеров, и зачастую разница между получением прибыли и убытка сводилась к одному пункту статистических данных, максимум к 2-3 из них.

 

В сегодняшней статье я поделюсь с вами 6-ю статистическими данными, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка (и все трейдеры в целом). Итак, начнем...

 

Статистические данные № 1: лучше иметь положительное соотношение риска к прибыли

 

В одном очень увлекательном исследовании брокером FXCM был проведен анализ трейдеров с отрицательным соотношением риска к прибыли (ниже 1:1) по сравнению с трейдерами с положительным соотношением риска к прибыли (1:1 или выше).

 

Для тех из вас, кто не знает, что означает соотношение риска к прибыли (риск/прибыль), отмечу, что оно измеряет риск, связанный с вашей сделкой, в сравнении с вашей потенциальной прибылью в ней. Приведу несколько примеров:

 

1) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли равно 1:1;

 

2) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю < 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является отрицательным, то есть я рискую большей суммой, чем пытаюсь заработать;

 

3) И наоборот, если я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 2 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является положительным и составляет 1:2.

 

Возвращаясь к исследованию, проведенному брокером FXCM: они обнаружили, что торговые стратегии с отрицательным соотношением риска к прибыли (т.е. < 1:1) имели шанс на прибыльную торговлю всего 17%.

 

В то время как у торговой стратегии, имеющей соотношение риска к прибыли 1:1 или выше, шанс на прибыльную торговлю составлял 53% (см. рисунок ниже).

 

 

И с другой стороны: если ваша торговая стратегия имеет отрицательные соотношение риска к прибыли, то ваш шанс потерять деньги составляет 300% по сравнению с трейдером, который использует равное или положительное соотношение риска к прибыли.

 

Итак, когда речь идет об установлении целевых показателей прибыли и построении торговой стратегии, вы должны понимать две важные вещи:

 

1. Всегда старайтесь, чтобы ваше минимальное соотношение риска к прибыли составляло 1:1 в каждой сделке;

2. НЕ жертвуйте своим соотношением риска к прибыли (и не устанавливайте его отрицательным) только для того, чтобы повысить % точности.

 

Статистические данные № 2: риск разорения

 

Первоначально разработанный для игр и казино риск разорения (RoR) является одним из самых важных статистических данных в трейдинге, которые вам нужно знать. Проще говоря, RoR математически скажет вам, находитесь вы на пути к зарабатыванию денег или на пути к потере своего торгового счета.

 

Статистика риска разорения в основном учитывает ваш общий коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), ваш % точности и ваш % риска в сделке. В рамках достаточного количества сделок (100 и более) вы можете определить свой риск разорения и узнать, исходя из вашей текущей торговой стратегии, будете ли вы зарабатывать деньги или же сольете свой торговый счет.

 

Ниже приведена таблица, показывающая статистику риска разорения с использованием 1% риска в сделке, оценку различных коэффициентов выплат и % точности.

 

 

Если вы попадаете в поле красного цвета, значит, у вас есть 100% вероятность слить свой счет. Если вы попадаете в поле зеленого цвета, вы будете зарабатывать деньги в трейдинге. Число внутри ячеек указывает на % вероятности того, что вы сольете свой торговый счет.

 

Если ваш RoR равен 0, это означает, что ваши шансы слить свой счет равны 0%. Следовательно, если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свой риск разорения.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: У нас есть БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор риска разорения, который вы можете использовать, перейдя по ссылке.

 

Статистические данные № 3: долговечность торговой стратегии

 

Долговечность вашей торговой стратегии имеет решающее значение. Рынки всегда находятся в движении, а это также означает, что ваш процент точности, и, следовательно, ваша продуктивность всегда будут в движении.

 

Большинство прибыльных торговых стратегий работают в диапазоне. Поэтому, если точность вашей торговой стратегии в среднем составляет 60%, то по причине наличия прибыльных и убыточных полос точность вашей торговой стратегии может колебаться (~ от 50% до 70%).

 

Таким образом, важно иметь стратегию, которая может иметь низкие показатели эффективности, но при этом иметь достаточный запас погрешности для торговли на реальные деньги.

 

Сейчас, когда вы проверяете риск разорения по таблице сверху, замечаете ли вы какие-либо закономерности, когда речь идет о прибыльности? Если двигаться вправо по верхней/горизонтальной оси, увеличивая коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), то можно заметить, что шансы на то, что вы сольете свой торговый счет, уменьшаются, а шансы на то, что вы можете зарабатывать деньги в трейдинге, повышаются.

 

Иными словами:

 

При более низких коэффициентах выплат у вас больше шансов потерять деньги и значительно меньше шансов заработать деньги в трейдинге.

 

 

Из этого следует очевидное соотношение:

 

Чем больше ваш коэффициент выплат, тем больше у вас шансов заработать в трейдинге, и, следовательно, тем меньше шансов потерять деньги.

 

Короче говоря, попробуйте построить торговую стратегию с коэффициентом выплат больше, чем 1:1. Вам будет намного проще справляться с просадками, и вы будете быстрее восстанавливаться после них. И это, соответственно, повышает долговечность вашей торговой стратегии.

 

Статистические данные № 4: большинство начинающих трейдеров являются плохими учениками

 

Наши курсы по трейдингу посещают более 10 000 студентов, – это дало нам возможность собрать массу всевозможных статистических данных о наших студентах, особенно когда речь идет об эффективности торговли и о том, как они обучаются.

 

Мы решили провести внутреннее исследование о том, как обучаются наши студенты, и как они усваивают информацию, полученную на наших курсах онлайн-трейдинга. В результате мы обнаружили десятки интересных статистических данных. Одно из катастрофических заключений, на которое мы обратили свое внимание, было то, что большинство начинающих трейдеров плохо учатся и имеют плохие привычки к обучению.

 

 

Почему я говорю об этом?

 

Когда студенты покупают один из наших онлайн-курсов по трейдингу, первое, что они получают, – это приветственное письмо. В этом электронном приветственном письме мы недвусмысленно просим их сначала посмотреть приветственное видео, поскольку оно содержит ключевую информацию о том, как работает наш курс, какие модели обучения, на наш взгляд, являются лучшими, и как целесообразнее использовать наши методы торговли.

 

Сколько студентов на самом деле смотрят приветственное видео? < 20%. А сколько студентов на самом деле надлежащим образом посещают наши занятия? 27%. Исходя из этого, я думаю, мы можем сделать вывод, что большинство начинающих/испытывающих сложности трейдеров являются плохими учениками.

 

А теперь задайте себе один вопрос: читаете ли вы обычно главы книги не по порядку? Стараетесь ли вы перескакивать ступени получения поясов, и пропускаете ли вы отработку каких-либо навыков при обучении боевому искусству или игре на музыкальном инструменте? Нет? Почему же вы тогда позволяете себе пропускать занятия, когда дело касается обучения навыкам в трейдинге?

 

Есть масса всевозможных причин, но вывод должен быть ясным: не жертвуйте процессом обучения, позволяя своему нетерпению брать над собой верх. Это уменьшает ваши шансы зарабатывать деньги в трейдинге.

 

Статистические данные № 5: правильное управление рисками

 

Участники моего курса по ценовому движению получают бесплатную консультацию по Skype, во время которой я анализирую их торговые результаты по ряду сделок и помогаю им найти способы заработать больше денег в трейдинге.

 

Во многих случаях после 1-2 консультаций студент становится прибыльным. Недавно в своем аккаунте в твиттере я поделился подобным примером переписки с моим студентом, который за 5 месяцев заработал +11% прибыли.

 

 

Я проанализировал 1000 торговых счетов моих студентов на предмет того, сколько из них используют последовательное управление рисками по нашему первому запросу? < 30%! Что я подразумеваю под «последовательным управлением рисками»? Применение в качестве риска одного и того же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке.

 

Иначе говоря: если вы не рискуете одним и тем же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке, то вы вынуждены рисковать большим количеством своих денег (и, следовательно, увеличиваете свои потери), в то же время уменьшая возможность зарабатывать большее количество денег (то есть, получая меньше прибыли).

 

Это полный мазохизм. Если вы наверняка хотите слить свой счет, постоянно меняйте процент риска в сделке и просто делайте, что хотите. Но если вы хотите обойти стороной эту преодолимую боль и страдания, то вы должны иметь последовательную систему управления рисками и фиксированный % риска в сделке.

 

Статистические данные № 6: как потерпеть полную неудачу в трейдинге

 

За последние 12 лет мне удалось просмотреть тысячи счетов моих студентов, их статистику и эффективность торговли. Я научил многих студентов зарабатывать деньги в трейдинге и стать неизменно прибыльными трейдерами.

 

Сколько моих студентов смогли заработать в трейдинге без надлежащего управления риском и капиталом? НОЛЬ! Это не требует никаких объяснений.

 

Следовательно, если вы хотите потерпеть полный провал в трейдинге, просто рискуйте тем, чем вы хотите, не принимая во внимание какие-либо данные, математику или статистику в поддержку вашего решения.

 

 

В заключение

 

Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свою статистику и понимать, какие данные сообщают о вашей торговой эффективности. Есть много способов получить полные данные и статистику о вашей торговой эффективности. Вы можете использовать два бесплатных сервиса: myfxbook и fxblue.

 

Я бы посоветовал подключить ваш аккаунт к одной из этих служб и просмотреть свои результаты, чтобы узнать, как обстоят ваши дела. Это частично поможет вам в создании дорожной карты того, как стать прибыльным трейдером.

 

Помимо получения статистики, скорее всего, вам понадобится опытный трейдер и наставник в трейдинге, который поможет оценить вашу торговую эффективность и дать вам качественную обратную связь о том, как улучшить вашу торговлю. Всё это в комплексе с обратной связью и рекомендациями поможет вам исправить торговые ошибки и стать прибыльным трейдером.

 

 

Крис Капрэ, 
Переведено специально для Tlap.com