Торговля с использованием стратегии ложных пробоев

[!!NIKA!!]

 

Ключевые тезисы:

 

·      Ложные пробои предлагают отличные сетапы для торговли

·      В стратегии ложного пробоя вы можете использовать сигналы пин-баров и модели поглощения

·      Ищите сетапы ложного пробоя во время торговли в направлении тренда

 

1 часть.

 

Пытались ли вы когда-нибудь войти в рынок по сетапу ложного пробоя, после чего цена сразу же разворачивалась и шла против вас? Полагаю, подобное случалось с вами неоднократно (и даже происходит в настоящее время).

 

В связи с уменьшением рыночной волатильности в течение последних нескольких лет ложные пробои могут и будут происходить постоянно. Ключевым фактором к тому, чтобы избежать срабатывания стопов и для получения прибыли по сетапам ложных пробоев, является понимание контекста ценового движения, который зачастую предшествует им.

 

Тему ложных пробоев я разделил на две части. В первой части я дам определение ложному пробою. Далее перейду к обсуждению общего сетапа ложного пробоя, основная суть которого заключается в торговле по направлению тренда. Затем я перейду к рассмотрению основной стратегии ложного пробоя и в заключение подведу итоги.

 

Что такое ложный пробой?

 

Я склонен считать ложным пробоем один из следующих двух сценариев:

 

1.     Пробой выше/ниже уровня предыдущей свечи, которая не может закрыться выше/ниже уровня этой свечи;

2.     Пробой выше/ниже ключевого уровня, быстрый разворот от этого уровня и быстрое движение против тренда.

 

Ниже приведен пример первого вида с пин-баром + ложным пробоем уровня:

 

 

На приведенном выше графике стрелка в левом верхнем углу показывает бычье движение, наталкивающееся на уровень сопротивления. Затем цена валютной пары откатывает и делает вторую попытку пробить этот ключевой уровень.

 

Но в правом верхнем углу можно увидеть,  как образуется пин-бар + ложный пробой.

 

С точки зрения потока ордеров

 

Глядя на это с точки зрения потока ордеров, «быки» контролировали данную рыночную ситуацию, поднимая цену до уровня, и могли пробить его. Либо с их стороны произошла огромная фиксация прибыли, либо они столкнулись с крупными продавцами, находящимися рядом с уровнем.

 

Несмотря на это, продавцы превзошли покупателей и оттолкнули пару ниже ключевого уровня сопротивления. После второй попытки восстановить уровень продавцы, осознав, что они контролируют ситуацию, продали еще больше, импульсивно оттолкнув цену валютной пары.

 

Заманивание трейдеров в ловушку

 

В большинстве ложных пробоев часть трейдеров, которые открывают длинные позиции, «попадают в ловушку», когда цена валютной пары стремится к падению или наоборот. У этих пойманных в ловушку трейдеров, как только их сделки станут убыточными, скорее всего, сработают стопы, что будет способствовать дальнейшему движению против тренда.

Более опытные трейдеры, когда поймут, что оказались в ловушке, будут закрывать свои позиции вручную, в то время как у менее опытных трейдеров цена, вероятно, собьет их стопы. Ценовое движение может давать некоторые подсказки, говорящие о том, что вы оказались в ловушке, но это уже тема другой статьи.

 

Торговля ложного пробоя в направлении тренда

 

Это не должно удивлять: один из лучших сетапов ложных пробоев возникает при торговле в направлении тренда. Это потому, что основной поток ордеров очень дисбалансирован, то есть преобладает бычья или медвежья сторона.

 

Когда ложный пробой формирует движение против тренда, он обычно наталкивается на покупателей или продавцов, которые с радостью входят в рынок на откате, получая лучшую цену. Их общая сила на рынке затрудняет поддержку ложных пробоев против тренда.

 

Вот почему ложные пробои предоставляют такие большие возможности для торговли.

 

Ниже приведен классический пример торговли ложного пробоя в направлении тренда:

 

 

На приведенном выше графике в верхнем левом углу мы видим сильное импульсное движение на продажу. В конечном итоге оно приводит к отскоку, который достигает ключевого уровня сопротивления (отмечен двумя красными стрелками). После формирования нового минимума (нижняя красная линия) цена валютной пары отбивается и повторно возвращается к уровню сопротивления, тестируя медведей.

 

Теперь обратите внимание, как пара пробивает этот уровень снизу вверх очень большим синим баром, закрывшимся на максимумах. Задайтесь вопросом: если быки действительно контролировали ситуацию, почему же они не показали никаких последующих результатов?

 

Следующие две свечи доджи не продемонстрировали реальной силы и продолжения покупок, – это должно было стать еще одним предупредительным сигналом для быков. Медведи же, искавшие возможность торговать по тренду, должны были выжидать ложный пробой и закрытия свечи ниже этого уровня, – именно этот сигнал они получили на 3-й свече.

 

Точка входа, стоп лосс и тейк профит

 

Имея такой четко определенный тренд и уровень сопротивления, можно использовать два основных метода входа в рынок:

 

1.     Продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз,

2.     Дожидаться отката к ключевому уровню.

 

Более агрессивные трейдеры, которые уверены в своих навыках определения ценового движения, могут продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз. Это может дать лучшую цену для входа (а может и не дать), но у вас может не оказаться второго шанса для входа, если продавцы массово вошли в рынок на ложном пробое.

 

Более консервативные трейдеры могут дождаться отката к ключевому уровню. Если ложный пробой оказался в силе и подтвердил уровень, то сделка должна удерживаться и не переходить в отрицательную сторону.

 

Я обычно рекомендую размещать стоп лосс на несколько пунктов выше максимума (или ниже минимума) ложного пробоя в зависимости от волатильности и ликвидности инструмента.

 

Первой целью по прибыли должен быть второй уровень диапазона консолидации. Если вы хотите установить несколько целей, то вы должны искать следующий ключевой уровень поддержки или сопротивления.

 

Резюме

 

Я рассказал о ценовом движении и потоке ордеров, которые создают ложный пробой, и почему он может быть мощной торговой возможностью. Я обсудил два вида ложных пробоев, и как он вообще определяется.

 

И, наконец, я осветил вопрос, почему следует торговать на сетапах ложного пробоя в направлении тренда, показывая методы входа в рынок и размещение уровней стоп лосс и тейк профит.

 

Когда вы научитесь читать ценовое движение в режиме реального времени, вы станете легче определять ложные пробои. По мере того, как вы привыкнете их идентифицировать, вы научитесь избегать распространенных ловушек и будете получать от них бо́льшую прибыль, поскольку они предлагают бо́льшие возможности.

 

2 часть.

 

В этой части я расскажу, как вы можете торговать на ложных пробоях, используя пин-бары и бары поглощения, а также методы входа в рынок и правила размещения уровней стоп лосс и тейк профит.

 

Ниже приведен еще один пример ложного пробоя:

 

 

На представленном выше графике виден четкий нисходящий тренд, начиная от буквы A в верхнем левом углу графика. Продажа находит поддержку на уровне в точке B, который в конечном итоге становится уровнем сопротивления в точке C.

 

Далее в точке E возникает классический сетап ложного пробоя, соответствующий описанным нами критериям в предыдущей статье. Цена валютной пары пробивает ключевой уровень снизу вверх (движение против тренда), затем теряет силу и снова падает, пробивая этот уровень сверху вниз, и предлагает отличный сетап ложного пробоя.

 

Эта продажа ведет к точке F и дает прекрасную возможность получить прибыль в сделке, являясь отличным примером ложного пробоя.

 

Теперь давайте обсудим, как торговать по сетапу ложного пробоя с помощью пин-бара.

 

Сетап «пин-бар + ложный пробой»

 

Другой вид сетапа ложного пробоя – это использование разворотного паттерна пин-бар. Во многих отношениях пин-бар сам по себе может быть своего рода сигналом «ложного пробоя».

 

Это верно, если тело пин-бара располагается внутри предыдущего бара. Пробой выше/ниже уровня предыдущего бара, а затем его закрытие внутри диапазона этого бара является видом ложного пробоя.

 

Рассмотрим, как можно использовать это для стратегии торговли на ложном пробое в комплексе с пин-баром.

 

Пример пин-бара в комбинации с ложным пробоем

 

 

На приведенном выше графике мы видим, что в точке А (вверху слева) наблюдается бычье движение к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20). Продажа от уровня сопротивления к точке B занимает всего 3 бара, – это означает, что она была в 2,5 раза быстрее, чем давление покупателей в точке A.

 

С точки зрения потока ордеров продавцы сильнее, так как им потребовалось меньше времени, чтобы сместить цену на то же расстояние.

 

После пробития уровня поддержки сверху вниз в точке B цена валютной пары отбивается от уровня в точке D’ в направлении точки C (тот же уровень поддержки, что и в точке A), таким образом, уровень поддержки стал уровнем сопротивления.

 

Теперь обратите внимание, как в точке C цена ненадолго пробила уровень выше точки A. Если бы покупатели действительно контролировали ситуацию, они бы продолжали толкать цену вверх. Но пин-бар сформировал ложный пробой выше максимумов синего бара (предыдущего бара).

 

Этот пробой уровня с последующим возвратом дал сигнал вероятного ложного пробоя и вызвал дальнейшее падение цены. Цена валютной пары упала от точки C к точке D, в очередной раз подтверждая сетап «пин-бар + ложный пробой».

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, как уровень поддержки в точке D’ стал уровнем сопротивления в точке D. Это отличный пример торговли в направлении тренда.

 

Точка входа, стоп лосс и тейк профит

 

Если пин-бар действительно представляет собой ложный пробой, то движение в направлении тренда должно продолжиться. Предполагая, что я правильно прочитал контекст ценового движения, я хотел бы войти в рынок с помощью одного из двух методов:

 

1.     В момент пробоя на несколько пунктов ниже/выше ключевого уровня

2.     На откате к ключевому уровню

 

Теперь, предполагая, что пин-бар является максимумом/минимумом в ценовом движении, я поставлю свой стоп чуть выше/ниже пин-бара. Что касается уровня тейк-профит, - если есть предыдущий уровень, который вызвал отскок цены, или от которого началось сильное снижение/повышение цены, которое привело к возникновению пин-бара, то свою цель я буду ставить на нем. Этот уровень можно использовать в качестве единственной цели или в качестве первой цели по прибыли (в случае, если цена продолжит свое движение).

 

Торговля по сетапу «модель поглощения + ложный пробой»

 

Фактически сетап «модель поглощения + ложный пробой» мало чем отличается от сетапа «пин-бар + ложный пробой». И я по-прежнему настроен на торговлю по этому сетапу в направлении тренда в поисках ложного пробоя с последующим баром поглощения.

 

Пример модели поглощения в комбинации с ложным пробоем

 

 

На представленном выше графике можно видеть сильные ордера sellstop в точке A. Это формирует сжатие ценового движения, которое приводит к пробою и дальнейшим продажам.

 

Цена валютной пары откатывается к точке B (уровень сопротивления в точке B являлся уровнем поддержки в точке A) и формирует ложный пробой. После этого сразу же формируется модель поглощения.

 

Теперь задайте себе вопрос: если быки действительно контролировали рынок, почему же тогда цена сразу развернулась, дойдя до уровня точки A? Это должно быть ключевым фактором в наблюдении за ложным пробоем.

 

Можно заметить, как сразу же после модели поглощения сформировался пин-бар. Это неудачная попытка подъема цены, показывающая, что покупатели пытались продвинуться выше, но их попытки не увенчались успехом. В результате цена резко пошла вниз с момента открытия следующего бара до точки C, а затем к точке E, что привело к получению хорошей прибыли.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Взгляните на движение от точки C к точке D. Это корректирующий откат после импульсного движения. Корректирующий откат произошел к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20), после чего возобновились сильные продажи.

 

Это был отличный откат и хороший пример того, как проявляются импульсные и корректирующие движения.

 

Точка входа, стоп лосс и тейк профит

 

Методы входа в рынок, а также размещение уровней стоп лосс и тейк профит осуществляются по тем же правилам, как и в сетапе «пин-бар + ложный пробой». Единственным отличием будет то, что цена закрытия модели поглощения будет ниже/выше ключевого уровня.

 

Если это произойдет, я постараюсь войти на откате цены к бару поглощения, что будет гораздо более оптимальной точкой входа в рынок. 

 

Резюме

 

В сегодняшней статье о стратегии торговли на ложных пробоях я рассказал о том, как ложные пробои являются прекрасными сетапами для торговли в направлении тренда. Далее я рассмотрел еще несколько примеров торговли по ложным пробоям, продемонстрировав, как вы можете торговать их в комбинации с пин-барами и моделью поглощения.

 

Я показал методы входа и размещения уровней стоп лосс и тейк профит, а также объяснил ценовое движение и поток ордеров, лежащих в основе этих замечательных сетапов.

 

 

Крис Капрэ,

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 14 августа, 2019 пользователем ju.vskv