Стратегии, правила и советы для внутридневной торговли на валютном рынке

[!!NIKA!!]

 

 

Мне часто задают вопросы:

 

- Какие стратегии торговли на валютном рынке можно использовать?

- Можете ли вы порекомендовать какие-либо правила для внутридневной торговли на валютном рынке?

- Должен ли я иметь какие-то особые навыки для внутридневной торговли на валютном рынке?

 

Личное сообщение от меня:

 

 

Я никогда не относился к категории трейдеров, которые могут торговать только на высоких или только на низких таймфреймах. Технически я бы мог, но в этом случае мне бы пришлось зависеть от того, где я живу в мире и в каком часовом поясе я нахожусь.

 

Но когда дело доходит до зарабатывания денег в трейдинге, вы должны делать наиболее естественные для вашего мышления и работы вещи. 15 лет назад, когда я работал брокером на валютном рынке, я понял, что мой мозг предпочитает активную деятельность. Мои умственные способности одинаково хорошо проявляют себя как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле.

 

Я также чувствую, что в обоих случаях мои навыки дают мне больше возможностей заработать деньги на рынке.

 

Всё, что я могу вам посоветовать, – это найти те вещи, которые являются наиболее естественными для вашего повседневного мышления, способностей и навыков. Некоторые из вас найдут себя только во внутридневной торговле. Многие другие – в торговле на колебаниях или в позиционной торговле на более высоких таймфреймах. Небольшая же доля трейдеров сможет совмещать одно с другим.

 

Данная статья предназначена для тех, кого привлекает внутридневная торговля или кто заинтересован в изучении навыков и преимуществ внутридневной торговли.

 

Преимущества внутридневной торговли

 

Здоровый способ взглянуть на внутридневную торговлю – это изучить параллельную профессию и навыки игроков в онлайн-покер.

 

В трейдинге и онлайн-покере имеются наборы навыков, которые невероятно схожи (управление рисками, контроль ваших эмоций, расчет вероятностей и т. д.). Следовательно, если у вас есть хорошие навыки заработка денег в качестве трейдера, то у вас, скорее всего, есть и солидный набор навыков, необходимых для заработка денег в онлайн-покере (и наоборот).

 

Я провел много ночей со своими друзьями по трейдингу, играя с ними в покер в казино и на различных частных столах. 75% времени мы зарабатываем деньги. В последний раз, когда я в казино заходил в зал для игры в покер с моим другом по трейдингу, я удвоил свой бай-ин, и во многом этот успех был связан с моими навыками прибыльного трейдера.

 

Когда вы смотрите на игроков в онлайн-покер, вы почти никогда не увидите, чтобы они играли в покер только за одним столом. Более 80% из них играют за несколькими столами одновременно, а некоторые из них, насколько я знаю, принимают участие в 16 столах одновременно по несколько часов подряд.

 

Теперь вы должны спросить себя: почему игроки в онлайн-покер предпочитают играть за несколькими столами, а не только за одним?

 

Ответ прост: МАТЕМАТИКА! Если я хороший игрок в покер и у меня есть преимущество в игре за одним столом, то, если я смогу повторить свое преимущество на нескольких столах, я смогу заработать больше денег.

 

То же самое касается внутридневной торговли. Если у вас есть прибыльная торговая стратегия и определенный набор навыков, то чем больше вы совершаете сделок, тем больше денег вы зарабатываете, поскольку ваше преимущество отрабатывает себя Х раз за день.

 

Большее количество сделок (технически) = больше возможностей заработать деньги. Это одно из преимуществ внутридневной торговли по сравнению с торговлей на колебаниях.

 

Еще одно важное преимущество внутридневной торговли состоит в том, что вы быстрее получаете большую отдачу.

 

Чем больше сделок вы совершаете по какой-либо конкретной стратегии, тем быстрее вы изучаете открытие и закрытие позиций по этой стратегии, например, в каких ситуациях она работает лучше всего, а в каких хуже.

 

Кроме того, подвергая себя воздействию гораздо большего количества свечей, контексту ценового движения и структурам, вы создаете более обширный набор данных для осмысления, запоминания и работы с ним.

 

Я мог бы перечислить и целый ряд других преимуществ (например, отсутствие риска переноса позиции через ночь), но, полагаю, сейчас вы уже понимаете, почему внутридневная торговля имеет некоторые серьезные преимущества.

 

А пока давайте рассмотрим несколько советов, тактик и стратегий для внутридневной торговли.

 

Совет для внутридневной торговли № 1: не торгуйте против импульса!

 

Первая базовая модель, которую я использую для торговли контекстом ценового движения на любом таймфрейме, особенно на внутридневном, – это импульсное и корректирующее ценовое движение.

 

 

Теперь, когда вы знаете, что такое импульсное движение на валютном рынке, я бы хотел, чтобы вы провели эксперимент:

 

Посмотрите на все ваши убыточные позиции, особенно на те, в которых после открытия позиция почти сразу уходила в минус и в конечном итоге закрывалась в убыток.

 

Взгляните на ценовое движение на графиках непосредственно перед вашим входом в рынок и на то, как после этого двигалась цена, и посчитайте, сколько раз вы торговали против импульсных движений. Смею предположить, что в большинстве этих убыточных сделок вы торговали против импульса.

 

Если вы обнаружите, что так и есть, то внутри дня вам следует как можно больше торговать в направлении импульсных движений.

 

Совет для внутридневной торговли № 2: всегда торгуйте с минимальным риском по отношению к вознаграждению

 

В одной из моих последних статей я рассказал о 6 статистических данных о трейдинге, которые вы должны знать, если хотите зарабатывать в этой сфере. Одними из них был результат исследования, проведенного брокером FXCM, в котором замечено, что трейдеры, у которых соотношение риска к прибыли составляло 1:1, имели на 300% больше шансов на получение прибыли по сравнению с трейдерами, которые использовали отрицательное соотношение риска к прибыли.

 

 

Эта статистика применяется ко всем таймфреймам и категориям трейдеров (внутридневным и свинг-трейдерам). Поскольку вы более активны во внутридневной торговле, вы чаще применяете свои преимущества на валютном рынке. Вы должны быть очень внимательны и всегда должны убеждаться в том, что математика работает в вашу пользу, поскольку вы торгуете более быстрыми темпами и, соответственно, чаще подвергаете риску свой капитал.

 

Следовательно, во внутридневной торговле используйте соотношение риска к прибыли не ниже 1:1.

 

Совет для внутридневной торговли № 3: ограничьте количество инструментов, которыми вы торгуете

 

В условиях жестких временных ограничений внутридневной торговли каждый ваш расчет, анализ и решение должны выполняться быстрее. Такая более высокая скорость обработки информации в вашем мозге также обременяет вашу рабочую память и, как следствие, увеличивает вашу когнитивную нагрузку.

 

 

Чтобы уменьшить эту нагрузку на ваш мозг, я бы посоветовал использовать во внутридневной торговле буквально несколько инструментов (валютных пар) или даже одну.

 

Если вы торгуете только на валютном рынке, я бы предложил использовать одну основную пару, одну второстепенную и одну экзотическую с целью внести в вашу торговлю некую остроту. 

 

В идеале вам следует выбирать такие валютные пары, которые наиболее соответствуют вашему региону и времени суток. Если вы находитесь в Великобритании, Европе или Северной Америке, вам бы подошли доллары США и европейские валюты. Для Азиатского региона, Австралии и Новой Зеландии я бы предложил как минимум 2 валюты из вашего региона (JPY, AUD, NZD, CNY, SGD, KRW) и одну валютную пару с долларом США.

 

Для внутридневной торговли на фондовом рынке я бы порекомендовал вам один или два индекса из вашего региона и, например, одну стабильно волатильную акцию из вашего региона. Можете выбрать их на ETF (торгуемом индексном фонде).

 

Для внутридневной торговли на товарном рынке рекомендую выбрать такие природные ресурсы, как нефть марки WTI или природный газ, один из драгоценных металлов, такой как золото/серебро, и один сельскохозяйственный продукт.

 

Количество инструментов не является фиксированным. Хорошее эмпирическое правило: торгуйте только таким количеством инструментов, с которым вы можете умственно справиться. Если это слишком напрягает ваш мозг, значит, вы, вероятно, используете для торговли слишком большое количество инструментов.

 

Совет для внутридневной торговли № 4: имейте профиль максимального риска

 

Я предполагаю, что многие из испытывающих сложности трейдеров уже поняли, как легко можно впасть в азарт и забыть о риск-менеджменте, особенно когда вы начинаете получать прибыль после серии убыточных позиций. Чтобы выдержать эти рамки и не начать торговать чрезмерно, я рекомендую вам, как  внутридневному трейдеру, иметь профиль максимального риска.

 

Профиль максимального риска – это своего рода линия на песке; если ваши убытки в течение дня, недели или месяца пересекут эту линию, вы прекратите торговать и выполните перегруппировку.

 

 

Если бы вы могли иметь только один профиль максимального риска, то это был бы максимальный риск в месяц. Если же вы готовы иметь два из них (по моему мнению, самый минимум), то это будет максимальный риск в месяц и максимальный риск в сделке. Более надежный профиль риска будет содержать максимальный риск в месяц/в день/в сделке.

 

Я всегда рекомендую рисковать фиксированным % в сделке и обычно не рекомендую более 1% в  сделке (а поначалу < 1% в сделке). В день я бы рекомендовал не более 4-5R; следовательно, ваш максимальный риск в день составляет 4-5%. В месяц максимальный риск на уровне 9,9%.

 

Почему 9,9%? Потому что статистика показывает, что на каждую двузначную просадку, которую вы имеете в месяц, ваши шансы на восстановление вашего депозита просто до уровня безубыточности снижаются в геометрической прогрессии.

 

Наличие профиля максимального риска защитит вас в долгосрочной перспективе и сохранит вас в игре в сложной ситуации, предоставив вам возможность прийти в норму и достичь прибыльности.

 

Совет для внутридневной торговли №5: планируйте ее заранее

 

Как внутридневной трейдер, вы часто используете много кратковременной памяти и возможности префронтальной коры мозга обрабатывать полученную информацию в отношении всех решений, расчетов и анализа, которые вы должны моментально делать в режиме реального времени.

 

 

Это может увеличивать когнитивную нагрузку и, следовательно, вызывать чрезмерное напряжение вашего мозга, оставляя всё меньшее количество клеток, не задействованных в данном процессе, для принятия важных торговых решений в режиме реального времени.

 

По этой причине я рекомендую вам заранее планировать следующие две вещи:

 

1. Заранее планируйте свои сделки. Это включает в себя предварительный анализ контекста ценового движения, а также заблаговременное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и видов торговых сетапов, которые вы хотите использовать.

 

Конечно, мы всегда должны быть гибкими, открывая новые сделки при их появлении, но всегда нужно по возможности всё планировать заранее для того, чтобы, когда пришло время открыть позицию, вы уже были готовы и могли просто нажать на курок.

 

2. Заранее планируйте сценарии «если-то». Прилагаю некоторые примеры сценариев «если-то», к которым вы можете подготовиться:

 

- направление вашего тренда меняется на противоположное;

- сработал ваш стоп лосс, и рынок показывает разворотный сетап;

- рынок пробивает ключевой уровень, который, по вашему мнению, должен был удерживаться.

 

Заранее планируя это, вы избегаете возможности идти на поводу у рынка, сохраняя при этом гибкость, поэтому вы можете воспользоваться преимуществами и не переживать о том, что рынок внезапно изменит направление, когда вы меньше всего этого ожидаете.

 

Совет для внутридневной торговли № 6: хорошая стратегия должна быть простой, - ежедневно ставьте цель по прибыли в 15-20 пунктов

 

Во внутридневной торговле важно, чтобы вы ставили перед собой цели по прибыли, которые можно легко достичь в течение дневной сессии или, в идеале, в течение 24 часов. Иными словами, вы должны ставить такие цели по прибыли, которые будете достигать последовательно каждый день.

 

Таким образом, независимо от того, на каких инструментах вы торгуете, будь то валюты, акции, индексы или что бы то ни было, среднесуточное движение и волатильность этого инструмента должны позволять вам легко находить сделки, которые достигнут этих целей.

 

Простой способ сделать это – вывести индикатор ATR на дневной график вашего инструмента и установить его период на значение 5. Он рассчитает средний дневной диапазон за 5-ти дневный период.

 

В приведенном ниже примере для валютной пары EURUSD индикатор ATR с периодом 5 на дневном графике дает нам в среднем 50 пунктов (максимум 69 пунктов и минимум 30 пунктов за этот год).

 

 

Это означает, что если вы хотите в течение дня торговать валютной парой EURUSD, вы можете просто ставить цель по прибыли 15-20 пунктов в день, что должно быть относительно легко для достижения.

 

Очевидно, что для этого вам понадобится стратегия, которая поможет вам фиксировать эти 15-20 пунктов в день, и на нашем сайте мы предлагаем трейдерам множество подобных стратегий. Как видно из практики, это относительно выполнимая цель, которую можно достигать каждый день, когда у вас есть правильные навыки торговли на ценовом движении.

 

В заключение

 

Я могу много говорить о внутридневной торговле на валютном или любом другом рынке. Но ключевые моменты, которые нужно помнить, состоят в следующем:

 

1) Что касается увеличения вашего дохода, внутридневная торговля имеет некоторые основные преимущества перед торговлей на колебаниях.

 

2) Внутридневная торговля также имеет некоторые специфические сложности, с которыми не сталкиваются трейдеры, торгующие на дневных графиках, поскольку они не ограничиваются временными рамками.

 

3) Торгуйте внутри дня только тогда, когда этот вид торговли подходит вам лично, и вы чувствуете себя в нем естественно.

 

4) По возможности не торгуйте против импульсных движений и старайтесь заранее планировать как можно больше своих дальнейших действий.

 

5) Создайте надлежащий профиль риска, который защитит вас в случае, когда вы исполняете далеко не лучшие сделки.

 

6) Стремитесь к разумным целям, которых можно легко достичь в течение дня.

 

Если вы научитесь делать всё вышеперечисленное, будете выполнять надлежащую подготовку и иметь правильное мышление, то сможете обнаружить, что внутридневная торговля – это очень прибыльное занятие.

 

Сделки внутри дня были одними из лучших моих сделок в трейдинге: для достижения цели в них мне требовалось буквально несколько часов. Вы будете испытывать приятное и плодотворное ощущение, когда будете закрывать в день по нескольку прибыльных сделок за несколько часов, а затем покидать рынок и наслаждаться оставшейся частью дня.

 

 

Крис Капрэ, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 10 июля, 2019 пользователем !!NIKA!!

[Fam]

Похоже здесь неправильно написано:

В 29.06.2019 в 06:35, !!NIKA!! сказал:

Одними из них был результат исследования, проведенного брокером FXCM, в котором замечено, что трейдеры, у которых соотношение риска к прибыли составляло 1:1, имели на 300% больше шансов на получение прибыли по сравнению с трейдерами, которые использовали отрицательное соотношение риска к прибыли.

 

Как соотношение риска к прибыли может быть отрицательным? О чем тут речь?

 

В 29.06.2019 в 06:35, !!NIKA!! сказал:

Следовательно, во внутридневной торговле используйте соотношение риска к прибыли не ниже 1:1.

 

Написано, соотношение риска к прибыли, а не прибыли к риску, т.к. 2:1 > 1:1, значит чем больше стоп, тем лучше?

Это неправильный перевод или что? Кто что думает?

[kinokuroman]

Имеется ввиду, что СЛ не должен быть больше ТП.