[Стратегия] Трехбарный разворотный паттерн для дневной торговли

[!!NIKA!!]

Алтон Хилл, работающий с сервисом-симулятором дневной торговли TradingSim, написал об усовершенствованном трехбарном разворотном паттерне для дневной торговли.

По словам Алтона Хилла, трехбарный разворотный паттерн является очень распространенным на внутридневных таймфреймах. Для выбора лучших трехбарных разворотных паттернов для дневной торговли он предлагает, чтобы третий бар в этом паттерне закрывался выше максимумов первых двух баров.

Представленный ниже схематический график демонстрирует разницу между обычным трехбарным разворотным паттерном и его версией от Алтона Хилла:

Правила для открытия длинной позиции

1. Цена закрытия 1-го бара ниже цены открытия;
2. Минимум 2-го бара ниже минимума 1-го бара (и 3-го бара);
3. 3-й бар закрывается выше максимума как 1-го бара, так и 2-го бара;
4. Покупайте после закрытия 3-го бара.

Правила для открытия короткой позиции

1. Цена закрытия 1-го бара выше цены открытия;
2. Максимум 2-го бара выше максимума 1-го бара (и 3-го бара);
3. 3-й бар закрывается ниже минимума как 1-го бара, так и 2-го бара;
4. Продавайте после закрытия 3-го бара.

Прибыльная сделка

Перед нами 5-минутный график фьючерсов ES. На нем обычная торговая сессия. Я включил в этот график часть предыдущей торговой сессии, чтобы показать восходящий тренд, которым и завершился день. После нашего входа в рынок цена медленно поднималась до конца торговой сессии.

1. Предыдущая сессия завершилась сильным бычьим трендом;
2. Трехбарный разворотный паттерн сформировался к тому же на правом плече бычьего паттерна "перевернутые голова и плечи". Возможно, вы заметили, что голова в этом паттерне была обычным трехбарным разворотным паттерном. В этом случае он предоставил лучшую точку входа, чем наш усовершенствованный паттерн;
3. Последний бар в паттерне закрылся выше максимумов двух предыдущих баров. Это был наш сигнал к покупке.

Убыточная сделка

Это 5-минутный график контракта E-mini Dow. Несмотря на сильный сигнальный бар, паттерн не сработал сразу же после входа.

1. Хотя цены последовательно снижались в течение семи баров подряд, имеет место очевидное усиливающееся давление покупателей, поскольку бары показывают длинные нижние хвосты (тени);
2. Появились хвосты в верхней части баров во время отката вверх. Хвосты сверху и снизу баров демонстрируют смешанные сигналы, подразумевая, что цена в скором времени может консолидироваться;
3. Если мы проигнорировали вышеупомянутые предупреждающие сигналы и открыли короткую позицию по трехбарному разворотному паттерну, то это была худшая точка входа, какую только можно было найти.

Обзор трехбарного разворотного паттерна для дневной торговли

Этот модифицированный трехбарный разворотный паттерн производит хорошее впечатление. Простое правило превратило этот обычный паттерн в мощный сетап.

На самом деле, это дополнительное правило обеспечивает раннее подтверждение паттерна. Применяем технику смешивания свечей: если 3-й бар в обычном трехбарном разворотном паттерне хорошо отрабатывает на 4-м баре, то смешивание 3-го и 4-го баров приводит к этому усовершенствованному трехбарному разворотному паттерну.

Для поиска высоковероятностных торговых сетапов можно легко комбинировать этот паттерн с другими индикаторами или свечными паттернами. Пример прибыльной сделки – это отличная комбинация паттерна "перевернутая голова и плечи" и трехбарного разворотного паттерна.

Однако из-за этого дополнительного правила сигнальный бар (3-й бар) может иметь большой диапазон. А поскольку наши стопы обычно размещаются на противоположном конце сигнального бара, это увеличивает наш торговый риск. Следовательно, нам нужно либо сократить размер своей позиции, либо, если есть такая возможность, поставить ближе стоп лосс. Если же вы не умеете достаточно хорошо управлять рисками, советую вам пропустить данный торговый сетап.

И последнее, на что следует обратить внимание: если средний бар паттерна является поглощением, будьте очень осторожны. Модель поглощения обычно предшествует бурным и непредсказуемым ценовым движениям.

Гален Вудс,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 19 мая, 2019 пользователем Pavel888