[Нил Фуллер] Размещаете ли вы слишком «тесный» стоп лосс?

[!!NIKA!!]

Что общего между брюками и стоп лоссом? На самом деле, мало чего. Мне приходит на ум видео известного комика Уилла Феррелла, где он уморительно снялся в узких брюках, – слишком тугие брюки могут навредить вам. В похожем смысле слишком тесный стоп лосс также может навредить вам, только в другой, финансовой, сфере...

Уверен, вы понимаете важность уровня, на котором вы должны размещать свой стоп лосс. Однако, размещая более широкие стоп лоссы, вы достигнете лучших результатов в своей торговле, чем с помощью более тесных стоп лоссов. Давайте обсудим важность размещения более широких стопов и недостатки тесных (коротких).

Спустя более чем 15-летний период своей торговли и пообщавшись более чем с 20 000 членов моего торгового сообщества, посвященного торговле на сигналах Прайс Экшен, я вижу, что многие трейдеры могут успешно определять направление рыночного движения, однако их обычно слишком быстро выбивает по стопам, иногда прямо перед тем, как рынок меняет направление и начинает двигаться в нужную вам сторону. Знакома ли вам такая ситуация???

Причина подобного кроется в том, что трейдеры размещают слишком короткие стоп лоссы, т.е. они размещают их слишком близко к текущей рыночной цене.

Когда дело доходит до установки ордера стоп лосс, имеет значение его размер...

Прежде чем мы перейдем к «сути» сегодняшнего урока, просто должен вам сказать, что в некоторых формах торговли и в некоторых рыночных сценариях очень важно устанавливать короткие стоп лоссы. Но сегодня я хочу сосредоточиться на торговле на дневных графиках и на более длительных таймфреймах. Позиционная торговля является моим основным стилем работы - она принесла мне основную массу денег в течение всех этих лет.

Я хочу начать с обсуждения того факта, что ежедневно и еженедельно рынки движутся в среднем диапазоне – он отражается посредством индикатора ATR (среднего истинного диапазона), который вы можете применить к своим графикам на платформе Metatrader 4. Торгуя на дневных или недельных графиках, мы должны знать этот диапазон ATR, главным образом, чтобы мы могли четко видеть, что стоп лосс находится за его пределами. Нет смысла размещать стоп лосс внутри этого диапазона: в этом случае мы рискуем, что он сработает и нас выбросит из рынка просто по причине обычной ежедневной волатильности цен.

В приведенном ниже примере графика мы видим следующее:

1. ATR учитывает ценовое движение в течение нескольких последних дней (в данном примере 14), включая несколько дней, колебания внутри которых были более 100 пунктов. Таким образом, при открытии позиции индикатор ATR дает нам изначально хорошую подсказку о количестве пунктов, чтобы разместить свой стоп лосс за пределами этого диапазона. В данном примере, на сигнале пин-бара на покупку в точке 2, ATR составлял около 100 пунктов.
2. Сигнал пин-бара в точке 2 на приведенном ниже графике имел диапазон всего 75 пунктов, но многие трейдеры совершают большую ошибку, просто устанавливая стоп лосс на 75 пунктов, т.е. на расстояние от точки входа (по всей видимости, вблизи максимума пин-бара) до его минимума. Поскольку мы знаем, что ATR равен 100 пунктам, нам следует разместить стоп лосс на расстоянии более 100 пунктов, в идеале где-то 100-150 пунктов (чем шире, тем лучше).
3. В точке 3 можно видеть, что из этого бы получилось: установив стоп лосс шире обычного, вы бы в этой позиции получили прибыль, несмотря на то, что цена пробила минимум пин-бара. В ЭТОМ заключается разница между победителями и проигравшими на рынке Форекс.


Дневной график генерирует мощные сигналы, но, как я часто говорю, позициям необходимо время, чтобы отыграться. Следовательно, если наш стоп лосс будет слишком коротким, мы рискуем быть выброшенными из рынка до того момента, как сигнал начнет отрабатывать. Видели ли вы когда-нибудь, как рынок резко меняет свое направление в течение нескольких дней или недель, или даже приближается к стоп уровню, а затем быстро разворачивается и идет назад? Такое происходит очень часто, как вы, вероятно, уже знаете, и вам нужно избегать преждевременного срабатывания стопа...

Далее важно помнить, что устанавливать стоп лосс необходимо за пределами областей или уровней на графике, на которых крупные рыночные игроки (банки и фонды) могут попытаться выбросить нас из рынка. Обычно это проявляется резким ценовым движением ниже максимумов/минимумов хвостов свечей или ключевых уровней ценовых колебаний. К примеру, зачастую можно видеть, как цена почти доходит до уровня тени сигнала пин-бара, а затем разворачивается и идет в нужном направлении. Эту ситуацию демонстрирует приведенный ниже пример. Обратите внимание на пин-бар, а затем на ценовое движение спустя несколько дней: цена выбила бы многих трейдеров по стопам, прежде чем снова пойти выше. Именно поэтому рекомендуется размещать стоп лосс за пределами диапазона ATR, как упоминалось выше, на безопасном расстоянии за тенью пин-бара, а не просто на один пункт выше или ниже.

Трейдеры часто размещают стоп лоссы на графике в произвольных местах только ради того, чтобы выставить стоп без реальной на то причины. Это плохо. Стоп лосс ВСЕГДА должен основываться на логике и стратегии, т. е. на области или уровне на графике, которые нивелируют торговый сигнал, например, выше или ниже максимумов или минимумов сигнала, или за пределами ключевого уровня графика, таких, как горизонтальный уровень сопротивления, точка колебания или даже скользящая средняя.

Ставя более широкой стоп лосс, вы не только будете оставаться в хороших позициях и не будете выбиты из рынка, прежде чем он пойдет в вашу сторону, но вы также и дадите рынку шанс показать вам реальный сигнал для выхода, а не будете выходить в произвольной точке.

Делая это, мы убиваем двух зайцев: во-первых, мы даем рынку возможность отработать нашу позицию, и, во-вторых, у рынка будет достаточно места для формирования противоположного сигнала или паттерна, на котором мы можем закрыть позицию с меньшими потерями или даже с прибылью.

В приведенном ниже примере я включил в график индикатор ATR. Он показывает, что во время возникновения сигнала на покупку на пин-баре ATR составлял около 100 пунктов. Как я уже упомянул, вам необходимо размещать стоп лосс за пределами диапазона ATR, т.е. в данном случае стоп лосс должен быть выше 100 пунктов – и вы оставались бы в позиции даже после того, как цена пробила бы минимум пин-бара. Это позволило бы вам взять с рынка прибыль, а сформировавшийся позже контр-трендовый пин-бар можно было бы использовать в качестве очевидной точки выхода.

МИФ: В отношении более широких стоп лоссов бытует один МИФ, который я считаю нужным развеять, прежде чем завершить сегодняшний урок. Этот миф гласит, что более широкие стопы означают бо́льшие потери. Многие трейдеры-новички попадаются на эту уловку, и причина этого заблуждения кроется в том, что они не имеют понятия о размере позиции. Вам всего лишь нужно выбрать правильный размер своей позиции, чтобы он был соразмерен вашему уровню стоп лосс и, соответственно, вы будете поддерживать постоянную величину риска в денежном эквиваленте.

Заключение

Надеюсь, из сегодняшнего урока вы четко уясните важность расстановки более широких уровней стоп лосс. Возможно, это звучит шаблонно, но правильное размещение ордеров стоп лосс действительно поможет трейдеру достичь успеха в торговле. Трейдер, который больше времени уделяет размещению своих стопов, чем точкам входа, вероятнее всего, будет гораздо более прибыльным, чем тот, кто просто бегло размещает стоп лоссы. Есть одно надежное правило управления рисками и размещения уровней стоп лосс: если у вас возникают сомнения (независимо от того, идет ли речь о точке входа, или об уровне размещения стоп лосс, или о размере позиции), выбирайте МЕНЬШИЙ РАЗМЕР позиции и размещайте БОЛЕЕ ШИРОКИЙ СТОП ЛОСС.

Скорее всего, наиболее прибыльным аспектом более широких стопов является то, что они дают время для отработки ваших позиций, так как большинство трейдеров обычно правильно выбирают направление движения рынка, но ошибаются на стоп лоссах. Следовательно, чем больше места позиции вы даете, расставляя более широкие стопы, тем больше времени вы даете рынку потенциально отыграться в вашу пользу. Нет ничего хуже, чем правильно определить направление рынка, но неправильно разместить стоп лосс, что в результате приведет к потере, которая должна была стать победой!

Любой трейдер, который был в двух шагах от цели, скажет вам, что правильная точка входа и управление позицией идут рука об руку, формируя успешный долгосрочный подход к торговле. И пренебрежение тем или иным будет равносильно потере колес у мчащейся машины. Размещение стоп лосс не должно вызывать стресса, наоборот, оно должно уменьшать ваш стресс, потому что, если вы сделаете это правильно - вы сможете заниматься другими делами, не беспокоясь о каждом рыночном тике.

В моих статьях основное внимание уделяется не только поиску точек входа в рынок, но и многим другим важным вещам, включая размещение стоп лосса и целевых уровней для эффективного управления соотношением риска к прибыли, и как объединить все это в комплексный торговый план. Мой подход к торговле заключается в упрощении, и не только ради простоты, но, прежде всего, потому, что именно простой подход ко всем аспектам и приводит к прибыльной торговле. Правильные точки входа, правильное размещение уровней стоп лосс, управление рисками и торговая психология в комплексе составляют простой, минималистический подход – и именно так это работает.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 6 марта, 2019 пользователем ju.vskv

[BIZ KI]

Хотел бы добавить, что не всегда целесообразным решением является установка стопа ниже/выше хвоста пин бара. Иногда наилучшим решением будет установка стопа на уровне 50% или 61,8% размера самого пин бара. Все зависит от текущей ситуации и нельзя каждый пин бар рассматривать по одному шаблону.