[Стратегия] Стратегия торговли в диапазоне

[!!NIKA!!]

Рынки движутся в трендах и рынки движутся в торговых диапазонах. Если взглянуть на любой график, то совершенно очевидно, что трейдер может зарабатывать деньги в период трендов, но мы не должны исключать возможности успешной торговли во время торговых диапазонов. Вот как это делает один валютный трейдер.

Диапазон – это когда цена движется в пределах между верхним и нижним уровнями. Диапазоны возникают в результате нерешительности покупателей и продавцов. Ни одна из групп не может подтолкнуть цену валютной пары за пределы верхней или нижней границы диапазона, или уровня сопротивления и поддержки соответственно. Такое движение рынка известно как торговля в диапазоне. Когда цены колеблются между этими уровнями и между ними имеется достаточное расстояние, на таком рынке также можно торговать. Но если рынок в диапазоне часто меняет свое направление - торговать на нем не стоит. Нестабильный рынок плотно консолидируется и расстояние между уровнями недостаточно для того, чтобы обеспечить хорошее соотношение риска к прибыли.

Какие правила или условия необходимо выполнить, чтобы торговать на рынке в диапазоне? Предлагаем некоторые рекомендации, которые могут вам помочь.

Рекомендации для диапазонной торговли

1. Определите устоявшийся диапазон

Определите устоявшийся диапазон, в котором цена, как минимум, два-три раза протестировала зоны сопротивления и поддержки. Созданные ценовые максимумы и минимумы не обязательно должны быть на одном и том же уровне, они будут относительно близко друг к другу. Вы можете установить уровень сопротивления, соединив максимумы цены горизонтальной линией. Аналогично, соединив минимумы горизонтальной линией, вы устанавливаете линию поддержки. Поскольку все максимумы и минимумы не имеют одинаковой цены, различия между ними приводят к возникновению зоны сопротивления и поддержки соответственно. Чем большее количество раз рынок достигает этих зон, тем сильнее становится этот диапазон. Этот сильный уровень, вероятно, в конечном итоге будет пробит.

Трейдер, торгующий в диапазоне, будет открывать короткие позиции вблизи зоны сопротивления и открывать длинные позиции вблизи зоны поддержки. На дневном графике EURGBP на рисунке 1 видно, что:

• Цена достигла трех максимумов в разных ценовых значениях;
• Цена достигла пяти минимумов в разных ценовых значениях;
• Расстояние между уровнями поддержки и сопротивления имеет достаточно хороший для торговли диапазон.

2. Определите время входа в рынок

После того, как вы нашли рынок, торгующийся в диапазоне, вам нужно запланировать время входа в него. Один из способов сделать это – использовать осциллятор, например индекс относительной силы (RSI), стохастик или индикатор CCI. RSI движется в диапазоне от 0 до 100. Когда RSI движется выше 70 уровня, это значит, что цена перекуплена и она может начать дальнейшее нисходящее движение. Аналогичным образом, когда RSI движется ниже 30 уровня, это значит, что цена перепродана и она может начать дальнейшее восходящее движение.

Вот три возможных способа входа в рынок в зависимости от рыночных условий:

• Используйте уровни перекупленности/перепроданности.

Когда рынок перекуплен, не открывайте сразу короткую позицию, потому что вы не знаете, будет ли цена продолжать расти. Вместо этого открывайте короткую позицию, когда RSI опустится ниже 70 уровня. Это даст вам возможность открыть высоковероятностную позицию. Аналогичным образом, если рынок перепродан, открывайте длинную позицию, как только RSI поднимается выше 30 уровня.

• Дождитесь ложного пробоя, затем действуйте. Подождите, пока рынок не сделает ложный пробой торгового диапазона. В любом торговом диапазоне будет, по крайней мере, один ложный пробой. Ложный пробой – это когда цена выходит за пределы установленного диапазона, а затем возвращается в него обратно. Открывайте короткую позицию, если цена закроется в зоне сопротивления; открывайте длинную позицию, если цена закроется в зоне поддержки.

• Используйте пин-бары. Ищите бычьи и медвежьи пин-бары на ключевых уровнях. Их можно легко определить, поскольку они значительно выступают из окружающих баров. Открывайте короткую позицию, когда медвежий пин-бар закроется на уровне сопротивления. Открывайте длинную позицию, когда бычий пин-бар закроется на уровне поддержки.

В качестве примера воспользуемся дневным графиком валютной пары EURCAD на рисунке 2: вы можете войти в рынок с помощью одного из следующих способов:

• Короткая позиция: открывайте короткую позицию на уровне сопротивления, когда RSI опустится ниже 70 уровня или когда медвежий пин-бар закроется на уровне сопротивления на более низком таймфрейме.

• Длинная позиция: открывайте длинную позицию на уровне поддержки, как только RSI поднимется выше 30 уровня или когда бычий пин-бар закроется на уровне поддержки на более низком таймфрейме.

Расстояние между уровнями поддержки и сопротивления на валютной паре EURCAD, обычно, идеально подходит для торговли в диапазоне.

Не все рынки, находящиеся в боковом движении, пригодны для торговли. Между уровнями поддержки и сопротивления должно быть достаточное расстояние.

Рисунок 1: рынок в диапазоне. Торговый диапазон ограничен зонами поддержки и сопротивления, которые определяются ценовыми максимумами и минимумами. Как и в примере с данным дневным графиком EURGBP, ценовые максимумы и минимумы не будут находиться на одном и том же уровне, но они будут вблизи этих уровней.

Рисунок 2: время для входа в рынок. На этом графике EURCAD точки входа для открытия коротких позиций находятся на уровне сопротивления (верхняя часть торгового диапазона), а точки входа для открытия длинных позиций на уровне поддержки (внизу торгового диапазона); время входа определяется показаниями перекупленности/перепроданности осциллятора.

3. Используйте правила управления рисками

Управление рисками – это то, что необходимо учитывать в любой стратегии. В стратегии торговли в диапазоне трейдеры могут закрыть позицию либо по уровню стоп-лосс, либо по уровню тейк-профит. Когда вы открываете короткую позицию в зоне сопротивления диапазона, стоп-лосс следует размещать выше предыдущего максимума. И наоборот, когда вы открываете длинную позицию, стоп-лосс следует размещать ниже предыдущего минимума.

В торговле в диапазонах для получения прибыли вы можете использовать лимитные ордера. Для получения прибыли в коротких позициях установите лимитный ордер вблизи зоны поддержки. Для получения прибыли в длинных позициях установите лимитный ордер вблизи зоны сопротивления.

На примере дневного графика валютной пары EURCAD, представленного на рисунке 3, вы можете закрыть позицию одним из следующих способов:

Stop loss:

• Для закрытия длинной позиции в случае пробоя установите стоп-лосс ниже предыдущего минимума;
• Для закрытия короткой позиции в случае пробоя установите стоп-лосс выше предыдущего максимума.

Take profit:

• Для коротких позиций установите тейк профит вблизи зоны поддержки;
• Для длинных позиций установите тейк профит вблизи зоны сопротивления.

Рисунок 3: управление рисками. С целью ограничения убытка и защиты прибыли вы можете установить уровни стоп-лосс или тейк-профит в верхней и нижней частях торгового диапазона.

Уровень тейк профит для длинной позиции;
Уровень стоп лосс для короткой позиции выше предыдущего максимума для ее закрытия в случае пробоя;
Уровень тейк профит для короткой позиции;
Уровень стоп лосс для длинной позиции ниже предыдущего минимума для ее закрытия в случае пробоя.

4. Определите валютные пары, которые хорошо торгуются в диапазоне

Лучше всего в диапазонах торгуются валютные кроссы – пары, не содержащие USD. Примерами кроссов являются EURGBP, EURAUD, EURCHF и CHFJPY. Евро и швейцарский франк, обычно, торгуются в очевидном диапазоне, поскольку экономика Швейцарии тесно связана с европейской экономикой.

Боковой диапазон не всегда дает возможность для торговли

Не все валютные рынки, находящиеся в боковом тренде, обязательно пригодны для торговли. Между уровнями поддержки и сопротивления должно быть достаточное для торговли расстояние. В противном случае рынок будет торговаться разнонаправлено, и в этом случае торговать невозможно. При торговле на рынках в боковом движении вы обязательно должны иметь жесткую стратегию управления рисками, так как пробой уровней может порождать движение в обратном направлении и приводить к потерям. Пробои могут порождать тренд, а это значит, что вам придется закрывать позицию.

Соломон Чуама,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 8 декабря, 2018 пользователем pavlus777