[Стратегия] Стратегия ловли «падающих ножей» на валютном рынке

[!!NIKA!!]

Когда плохое превращается в хорошее

Рынки периодически совершают неожиданные движения. Когда случается что-то необычное или непредвиденное, особенно если оно идет вразрез с тем, чего ожидает основная масса рыночных игроков, цена сильно меняется. Именно тогда рынки становятся волатильными и могут вносить хаос в результаты вашей торговли.

Этот вид ценового движения обычно называют «падающим ножом», и иногда он может предоставлять возможности для открытия позиций, особенно на валютных рынках. Но эти виды ценовых движений также могут быть рискованными, поэтому, когда вы, как говорится, ловите падающие ножи - вам нужно учитывать некоторые факторы.

Для начала важно войти в рынок в нужное время, потому что, сталкиваясь с падением цены на рынках, трейдерам нередко кажется, что цена достигла дна. Зачастую случается, что трейдеры, в итоге, открывают длинные позиции, а цены падают еще ниже. Как можно избежать такой ситуации?

После необычного медвежьего рынка имеет смысл открывать длинную позицию. Это похоже на то, словно вы получаете шанс. Но рынки могут продолжать падение, поэтому вам нужно добавить эффективный технический фильтр, чтобы определить, действительно ли происходит сдвиг в тренде.

Вам нужно убедиться, что цена уже развернулась и движется вверх. Чтобы помочь себе определить время «падающих ножей», я использую на H4 графике экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 20. Если цена на H4 графике выше EMA-20, это указывает на то, что цена движется вверх. Хорошая идея – искать падающий нож на дневном графике, прежде чем опускаться ниже (до 4-х часового ТФ). Эта простая идея помогла мне избежать большого количества убыточных сделок и получить больше прибыльных.

Эту стратегию я применяю следующим образом. Падающий нож должен иметь минимум 1000 пунктов в течение нескольких дней или, предпочтительно, в течение 24 часов. После падающего ножа на 4-х часовом графике я открываю длинную позицию, когда цена пересекает EMA-20 снизу вверх, закрывается над ней и формирует последующую бычью свечу.

Рисунок 1: Австралийский доллар во время медвежьего движения в 2008 году. Пара AUDUSD упала более чем на 3810 пунктов с максимума 0,9849 до минимума 0,6008, после чего последовало восстановление цены на 3300 пунктов в следующем году. Многие валютные пары и кроссы также продемонстрировали значительное падение в 2008 году, создавая возможности для тех, кто знал, как быстро подхватывать хорошие бычьи сетапы.

Рисунок 2: Пара CADJPY в марте 2011 – еще один пример падающего ножа. Землетрясение в Японии в 2011 году сказалось на валютных рынках с иеной, как это видно на кроссе CADJPY, который упал на 8300 пунктов, после чего рынок поднялся на 12400 пунктов.

Информация по данной позиции

Стоп лосс: 250 пунктов
Тейк профит: 500 пунктов
Отношение риска к прибыли: 1:2
Размер позиции: используйте 0,01 лота на каждые 2 000 USD (то есть 0,05 лота на 10 000 USD); или 0,1 лота на каждые 20 000 центов в центовом счете (0,5 лота на каждые 100 000 центов).
Переместите стоп лосс на уровень безубыточности после получения прибыли в 100 пунктов.
Трейлинг-стоп не используется по причине рыночной волатильности.
Максимальная продолжительность позиции: один месяц на каждую сделку
Правило закрытия позиции: позиция остается открытой до пробития уровня стоп лосс (включая стоп лосс, перемещенный до уровня безубыточности), или тейк профит, или до истечения срока в один месяц.

Примеры падающих ножей

Во время медвежьего рынка 2008 года валютная пара AUDUSD упала более чем на 3810 пунктов - с максимума 0,9849 до минимума 0,6008. После этого последовало восстановление цены на 3300 пунктов в следующем году (рисунок 1). Подобное движение могло бы предоставить возможности для тех, кто знал, как подхватывать хорошие бычьи сигналы.

В 2011 году землетрясение в Японии оставило след на всех финансовых рынках. Также пострадали и валютные рынки, и это было особенно заметно на парах с JPY. На рисунке 2 видно, что курс валютной пары CADJPY упал на 8300 пунктов, после чего рынок взлетел на 12400 пунктов.

На рисунке 3 видно влияние Швейцарского национального банка (SNB) 15 января 2015 года, когда он позволил своей валюте свободно торговаться против евро по парам с CHF. Видны падающие ножи на парах NZDCHF и EURCHF (стрелки вниз), а затем хорошие бычьи сигналы, когда цены в каждом случае пересекали EMA-20. Бычьи сигналы отмечены овалами. Валютная пара EURCHF поднялась вверх и достигла цели в 500 пунктов, как и пара NZDCHF.

24 июня 2016 года, после референдума о Брексите, пары с GBP упали как свинцовый груз. На 4-х часовом графике GBPUSD на рисунке 4 видно, как быки предпринимали попытки создать ралли на этих рынках. Несмотря на то, что их усилия, возможно, не сработали в их пользу, пара GBPUSD, скорее всего, в ближайшем будущем начнет расти с этого момента.

Если бы вы последовали за моей стратегией падающих ножей, вы бы открыли длинную позицию по паре GBPUSD, когда она пересекла EMA-20 снизу вверх (красная линия) и вслед за ней последовала еще одна бычья свеча. После открытия длинной позиции вы установили бы тейк профит в 500 пунктов и стоп лосс в 250 пунктов.

Рисунок 3: Беспрецедентная волатильность. 15 января 2015 года Швейцарский национальный банк принял важное решение, повлиявшее на валютные рынки. Его влияние очевидно на валютных парах NZDCHF и EURCHF. На обоих графиках видны падающие ножи (стрелки вниз), и вслед за ними последовали бычьи сигналы, когда цены пересекали EMA-20 снизу вверх.

Рисунок 4: Эффект Брексита. Результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года показали падение GBPUSD на 1700 пунктов – большие падающие ножи – с дальнейшим нисходящим движением в течение следующих нескольких торговых дней.

Эта простая идея помогла мне избежать большого количества убыточных сделок и получить больше прибыльных сделок.

Подхватите движение валюты

Когда вы видите внезапный всплеск на дневном графике валютного рынка, который подтверждается на 4-х часовом графике, дождитесь, пока цена не пересечет EMA-20 снизу вверх и закроется над ней. Именно в этом месте генерируется сигнал на открытие длинной позиции. Но прежде чем вы установите свои цели, разместите свои стопы и откроете позицию, вы должны увидеть еще одну бычью свечу после пересечения с EMA-20. Когда вы увидите это на графиках, это будет свидетельствовать о том, что отныне быки готовы толкать цены вверх.

Это стратегия на валютных рынках является жизнеспособной, поскольку валютные пары и кроссы имеют тенденцию к среднему возврату ценового движения. С акциями дело обстоит несколько иначе. Компании могут закрыть свою деятельность, и, если это произойдет, цены уже не вернутся. Да, при использовании стратегии падающих ножей вы должны проявлять терпение, но терпение является обязательным навыком для всех трейдеров любого рынка.

Азиз Мустафа является профессиональным валютным трейдером, аналитиком группы компаний “Instaforex”, блоггером сайта ADVFN.com, провайдером сигналов для некоторых веб-сайтов и внештатным автором статей.

Азиз Мустафа,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 16 сентября, 2018 пользователем pavlus777

[alex100]

Это часом не тот самый Мустафа который продаёт MBFX?

[pavlus777]

Это часом не тот самый Мустафа который продаёт MBFX?

Нет.
Аналитик зарубежного инстафорекс