[Стратегии] Простое механическое следование за трендом

[!!NIKA!!]

Пытаться заработать деньги на устойчивом импульсе – одна из наиболее часто используемых и успешных во все времена стратегий, применяемых в трейдинге. Однако, у большинства трейдеров возникают проблемы с применением таких систем, поскольку они чрезмерно усложняют понятие следования за трендом, обычно используя довольно запутанные подходы, которые сосредоточены на очень сложных вычислениях, которые в целом увеличивают смещение и отклонение данных. В этой статье мы оценим очень простой подход следования за трендом на шести различных торговых инструментах рынка Forex, смоделированный на рыночных данных, взятых на протяжении более чем 28 лет.

Если вы хотите создать простейший возможный подход следования за трендом, вам нужно использовать самую простую систему измерений и избегать использования каких-либо дополнительных параметров выхода, кроме применения простого стоп лосса, используемого для управления рисками. Можно представить себе очень простую систему, которая соблюдает некоторые основные правила следования за трендом на дневном таймфрейме:

• Если у вас нет никаких открытых позиций и появляется сигнал для открытия длинной позиции, открывайте длинную позицию;
• Если у вас нет никаких открытых позиций и появляется сигнал для открытия короткой позиции, открывайте короткую позицию;
• При открытии новой позиции размещайте стоп лосс, размер которого равен определенному % от уровня ATR-20 от текущей цены входа;
• Размеры лота для открытия новых позиций рассчитываются таким образом, что потери при срабатывании стоп лосса составляют 1%;
• При наличии открытой позиции и получении сигнала для торговли в том же направлении перемещайте стоп лосс, словно вы только что открыли новую позицию по текущей цене открытия;
• При наличии открытой позиции и получении сигнала в противоположном направлении закройте текущую позицию и откройте новую в направлении сигнала.

Указанная система имеет несколько целесообразных характеристик. Она содержит только два параметра: контрольный период (N), используемый для оценки направления тренда, и размер стоп лосс (SL), равный определенному проценту от индикатора ATR-20 на дневном графике. Обратите внимание, что данная система может иметь только одну открытую позицию в конкретный период времени, и она не содержит каких-либо иных критериев выхода, кроме уровня стоп лосс и появления противоположного сигнала. Другой очень важной характеристикой этой стратегии является обновление уровня стоп лосс, когда на рынке генерируются сигналы в том же направлении. Фактически это трансформирует наш стоп лосс в трейлинг-стоп без необходимости определения каких-либо дополнительных параметров. Такое очень небольшое количество параметров и их многократное использование в этой стратегии гарантирует надежность ТС.

Для бэк-тестирования этой стратегии я использовал данные дневных графиков валютного рынка с 1986 по 2016 год для валютных пар EURUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и GBPUSD. Затраты на спред для EURUSD, USDJPY, USDCHF и GBPUSD постоянно составляли по 3 пункта, а для EURJPY и GBPJPY – 5 пунктов на одну позицию. Все расчеты предполагали, что депозит должен быть в долларах США, и все применяемые конвертации, где это было необходимо, пересчитывали торговую прибыль в доллары США по соответствующему на то время валютному курсу. В моделировании также учитывались и затраты на своп с учетом исторических процентных ставок центрального банка – они начислялись/списывались ежедневно в 17 часов по GMT +1/+2, с учетом тройного дебета/кредита по средам.

Широкомасштабная оптимизация с использованием следующих значений была выполнена для всех символов:

N: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120]
SL: [0,5, 1,0, 1,5, 2,0]

Оптимальные значения – лучший коэффициент Шарпа – для различных пар показаны в таблице 1. Как мы видим, значения параметров для всех пар, содержащих JPY, одинаковы, в то же время они значительно отличаются от валютных пар EURUSD, GBPUSD и USDCHF. В общем, значение SL намного меньше в этих парах – это в основном объясняется тем, что валютные пары, содержащие йену, более волатильны, в частности EURJPY и GBPJPY. Периоды перемещения стоп лосса N также значительно варьируются для валютных пар EURUSD и GBPUSD. Как ни удивительно, но оптимальный ретроспективный период для USDCHF очень продолжителен и сочетается с очень жестким SL, что является особенностью этой валютной пары: прибыль по ней можно взять в основном при следовании за очень долгосрочными трендами с очень малым допуском для разворотов.

Таблица 1. Оптимальные значения параметров для N и SL для шести исследуемых валютных пар.

Рисунок 1

Мы также можем изучить кривые прироста капитала, сгенерированные для каждой системы на рисунке 1. Как видно, самой прибыльной является пара EURUSD, в то время как пара GBPJPY демонстрирует наименее прибыльный результат. Результат для пары USDCHF также является наиболее волатильным – в значительной степени из-за сравнительно небольшого SL – в то время как результаты по паре JPY, как правило, гораздо менее волатильны, благодаря бо́льшему SL и в целом меньшей частоте торговли. Наиболее интересным аспектом этих результатов является значительное отсутствие корреляции между несколькими из этих валютных пар в течение многих периодов просадки. Например, в 2016 году пары EURUSD, GBPUSD и USDCHF имели случаи просадки, в то время как пары GBPJPY и EURJPY вышли в прибыль. Это означает, что мы можем потенциально улучшить результаты всей торговой системы путем формирования торгового портфеля с использованием всех пар.

Рисунок 2

На рисунке 2 показаны результаты выполнения упражнения построения одинакового весового портфеля, а это означает, что в данном портфеле каждая торговая система будет торгуется с уровнем риска 0,16% на одну позицию. Результаты значительно сглаживаются благодаря эффекту хеджирования, и мы можем видеть, что максимальная просадка стала компромиссным решением между всеми парами, достигнув значения чуть выше 15,55% в 2008 году. Кривая прироста капитала также стала значительно более линейной, а это означает, что результаты стали значительно более стабильными.

Основные недостатки этого портфеля заключаются в низком среднегодовом значении прибыли на уровне 4,3%, а максимальная длина просадки – в течение 576 дней – на удивление небольшая для портфеля инструментов, работающих по принципу следования в направлении долгосрочного тренда, для которого максимальная длина просадки обычно может длиться тысячи дней. Данный метод также на удивление устойчив во времени, учитывая, что он очень прост по своей структуре.

Представленная выше система демонстрирует очень простую механическую систему следования за трендом, которая содержит только два параметра, и является прибыльной при тестировании на исторических данных для многих различных валютных пар, а также прибыльной при тестировании на исторических данных на протяжении почти 30 лет. Это показывает, что стратегия следования за трендом не должна быть сложной, но может успешно применяться с использованием очень простых концепций, при условии, что эта стратегия разработана правильно.

Указанную систему можно определенно усовершенствовать путем добавления других валютных пар и инструментов, отличных от валютных, а также за счет совершенствования механизмов закрытия позиций. Основная идея заключается в том, чтобы не усложнять: ведь добавление дополнительных свободных параметров могло бы свести на нет все преимущества, получаемые благодаря простоте приведенной выше методики.

Даниэль Фернандез,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 28 июня, 2018 пользователем pavlus777

[enigma]

А не подскажете, что можно взять за сигнал для открытия позиции? это ведь трендовая торговля, если я не ошибаюсь. контртрендовые сигналы типа пинбаров наверно не подойдут?

[ju.vskv]

контртрендовые сигналы типа пинбаров

Пинбар может быть и сигналом продолжения тренда, показывать завершение отката. При этом уровень может быть не горизонтальным, а трендовой наклонной. http://tradelikeapro.ru/price-action-pin-baryi/

[enigma]

подскажите, пожалуйста. а можно при открытой позиции и появлении сигнала в ту же сторону, не просто ограничиться переносом стоплосса, а увеличить размер позиции? при открытом бай докупиться? при открытом шорте допродаться? есть ли смысл?

[Photo]

подскажите, пожалуйста. а можно при открытой позиции и появлении сигнала в ту же сторону, не просто ограничиться переносом стоплосса, а увеличить размер позиции? при открытом бай докупиться? при открытом шорте допродаться? есть ли смысл?

Ну так зачастую и делают, это называется пирамидинг, когда идет доливка.

[duv16]

Интересно. А кроме пинбара на окончании коррекции и ретеста пробитого сопротивления, что ещё может служить сигналом входа по тренду?

И вдогонку, что может быть сигналом окончания тренда для закрытия позиции. Ведь начало коррекции тренда может спокойно ознаменоваться разворотным пин-баром.

Изменено 1 июля, 2018 пользователем duv16

[ju.vskv]

что ещё может служить сигналом входа по тренду

Для меня это пробой предыдущего локального максимума/минимума. А выход - по достижении заданного уровня тейк-профита, не дожидаясь окончания тренда.

[BIZ KI]

что ещё может служить сигналом входа по тренду?

Другой паттерн/МА/Фибоначчи/слияние нескольких используемых вами доп.фильтров/всевозможные индикаторы и много, много, много еще чего.
Каждый определяет сам, что ему использовать в качестве сигнала для входа/выхода.

[enigma]

Для меня это пробой предыдущего локального максимума/минимума.

Я читал о таком "Торговом хаосе" Б.Вильямса. Не подскажете на сколько это эффективно?

А выход - по достижении заданного уровня тейк-профита, не дожидаясь окончания тренда.

Тогда это же немного противоречит правилам, заявленным топикстартером? Тогда Вы берете небольшую часть тренда, а не выдерживаете его до конца?

[ju.vskv]

на сколько это эффективно

Об этом способе упоминает и Л. Рашке в "Биржевых секретах". На сколько эффективно - торгую так, меня устраивает. Минус в том, что иногда стоп-лосс бывает большим.

противоречит правилам, заявленным топикстартером

Это duv16 был ответ.