[Статья] Методы входа в рынок - где следует открывать позицию и как

[!!NIKA!!]

Уважаемые трейдеры!

Я часто упоминаю о важности определения того, присутствует ли на рынке тренд. Вполне логично при наличии на рынке тренда иметь возможность торговать в его направлении или применять разворотные сигналы. Если рынок торгуется в диапазоне, то трейдеру лучше всего будет применять тактику торговли в диапазоне. Давайте посмотрим, как определить лучшие методы входа в валютный рынок и какие инструменты для этого лучше использовать.

Структура рынка

Очевидно, что валютным трейдерам важно знать, в какой среде рынок работает в настоящий момент, чтобы они могли использовать наиболее подходящие тактики и стратегии в любой конкретный момент времени. Некоторые спекулянты склонны специализироваться на одном стиле торговли, другие могут успешно применять разные стили - в любом случае при построении своих ТС разумно понимать следующие факторы:

a) на какой рыночной структуре вы хотите торговать?
б) используете ли вы какой-то один стиль торговли или несколько разных?

I) Если трейдер специализируется на каком-то одном стиле, ему в качестве компенсации необходимо просматривать большее количество валютных пар;
II) Если трейдер является специалистом широкого профиля в своем подходе к торговле, он может сосредоточиться на одной-двух валютных парах.

Определение тренда

Определение тренда является важным фактором для вышеупомянутого процесса. Правильным шагом является классическое определение более высоких максимумов и более высоких минимумов по сравнению с более низкими минимумами и более низкими максимумами. Но на практике имеется много места для интерпретации тренда на разных таймфреймах, поэтому очень полезно и важно иметь четкие принципы и правила. В принципе, четкое определение тренда равноценно стоимости золота, или, применительно к понятию валютного трейдера, это стоит взятия с рынка хорошей прибыли в пунктах. Есть ли у вас это в вашем торговом плане? Чувствуете ли вы себя комфортно, применительно к вашей практике определения тренда, или же у вас есть кое-какие моменты, которые стоит исправить?

Варианты входа в рынок

Независимо от типа торговых стратегий и рыночной конъюнктуры, которую вы ищите для торговли, методы определения точки входа в рынок могут быть классифицированы или сгруппированы в 3 различные категории, а именно:

1) 1-я группа: выбор уровня/уровней, ранний вход;
2) 2-я группа: подтверждающие сигналы для данного уровня;
3) 3-я группа: импульсные входы в рынок на пробой определенной области/уровня.

Независимо от фактического сигнала для входа, думаю, что любой из них соответствует одной из трех выше упомянутых групп.

Вот несколько примеров для каждой из вышеперечисленных ситуаций:

1) Вход в рынок, основанный на уровнях коррекции Фибоначчи я бы отнес к группе выбора уровней, поскольку трейдер ожидает, что цена развернется точно в этом месте. Трейдер ожидает разворота без каких-либо текущих доказательств. Разумеется, тут есть основанные на исторических данных доказательства того, что методология входа является успешной, все точки входа можно отследить на истории;
2) Вход на сигнале подтверждения будет в том случае, когда трейдер использует уровень коррекции Фибоначчи, но на этот раз открывает позицию только тогда, когда он видит формирование свечи, которая подтверждает, что цена соблюдает данный уровень Фибоначчи;
3) Импульсный вход – это когда валютный трейдер ждет пробоя ключевого уровня. Такие точки входа всегда ждут, когда цена протестирует инструмент, отображенный на графиках, например, трендовую линию. Такие трейдеры, как правило, работают на пробоях.

Инструменты для входа

Вот список инструментов, используемых этими трейдерами:

1) Трейдеры, открывающие позиции на уровнях:

1. Вершины и основания;
2. Максимумы и минимумы;
3. Уровни коррекции Фибоначчи;
4. Цели Фибоначчи;
5. Отбитие цены от трендовой линии;
6. Верхние и нижние границы диапазона;
7. Отбой цены (на графическом паттерне).

2) Трейдеры, открывающие позиции на сигналах подтверждения:

1. Свечные паттерны в зонах ожидаемой поддержки и сопротивления, основанные на различных инструментах и индикаторах;
2. Подтверждающие индикаторы;
3. Пробой фрактала в ожидаемом направлении движения.

3) Трейдеры, работающие на пробое:

1. Пробой трендовой линии;
2. Пробой свечных паттернов;
3. Пробой фрактала;
4. Пробой вершины или основания;
5. Пробой максимума или минимума.

Контр-трендовые входы в рынок

Независимо от того, торгуете ли вы в направлении трендов, используете ли контр-трендовую стратегию или торгуете в диапазонах - все мы сталкиваемся с выбором, как точно войти на рынок. Наша парадигма такова:

1) Определяет структуру рынка (наличие тренда);
2) Находит возможность;
3) Проверяет фильтры, блокирующие открытие позиций;
4) Определяет точную точку входа.

Поэтому, как только трейдеры прошли первые три шага, они должны решить, как они хотят войти в рынок. Иногда возможность открытия позиции для одного трейдера будет являться точкой входа для другого. Трейдер, работающий на пробоях, может рассмотреть возможность отката цены в качестве возможности, но при этом фактически зайти в рынок на пробое трендовой линии, в то время как трейдер, открывающий позиции на уровне, может использовать сам откат для фактического входа в рынок.

Преимущества и недостатки

Применение различных сигналов для входа в рынок несет в себе некоторые преимущества и недостатки. Большинство из них довольно прямолинейны, и я уверен, что у них гораздо больше элементов, аспектов, плюсов и минусов, чем у тех, о которых я упоминаю ниже, поэтому, пожалуйста, напишите ниже свои комментарии!

Ранний вход в рынок:

а) Подходит для трейдеров, открывающих долгосрочные позиции, которые торгуют на больших ценовых колебаниях на рынке;
б) Менее проблематично определить точную точку входа; в случаях с вершинами и основаниями более сложно определить оптимальный уровень стоп лосса, а в случаях с уровнями Фибоначчи уровень стоп лосса определяется более точно;
в) Подходит для трейдеров, которые хотят отслеживать менее интенсивное развитие ценовых движений;
г) Такие позиции таят в себе более высокий риск (из-за отсутствия доказательств разворота), а торговые вероятности, как правило, ниже, что должно компенсироваться более высоким соотношением прибыли к риску;
д) Открытой позиции требуется больше времени для отработки по сравнению с другими двумя группами.

Вход в рынок на сигналах подтверждения:

а) Трейдеры могут дождаться реакции рынка на желаемый уровень, которая для некоторых трейдеров может облегчить открытие позиции;
б) Сигнал подтверждения может в какой-то степени подтвердить данный уровень, но, тем не менее, цена продолжит свое движение в том же направлении (подтверждение оказалось небольшим откатом для продолжения импульса, противоположного желаемому направлению);
в) Точка входа и уровень стоп лосс определяются легко;
г) Соотношение прибыли к риску иногда может быть очень высоким: тесный стоп лосс над уровнем коррекции, нацеленный на ценовое движение в направлении продолжения тренда, может предоставить высокое R:R.

Импульсный вход:

а) Подходит для трейдеров, которые хотят оптимизировать свою точку входа и установить точный уровень стоп лосс;
б) Подходит для трейдеров, которые очень активны на рынке;
в) Эти точки входа имеют более высокий шанс пропустить боковое ценовое движение и уловить его более быструю импульсивную составляющую, что обычно означает более короткий период открытой позиции;
г) Имеется опасность открыть позицию на ложных пробоях и быть выбитым из рынка;
д) Точное определение точек входа и уровней стоп лосс зависят от того, где происходит пробой.

Некоторые трейдеры выбирают два или все вышеперечисленные стили входа в рынок - это дает им более широкие возможности открытия позиций на разных валютных парах и на разных таймфреймах. Последнее является отличным способом взять с рынка максимальную прибыль в случае выигрыша и минимизировать свои потери в случае убытка. Однако практическая реализация этой техники не так проста, как может показаться. Хорошим советом для упрощения этой части торговли является анализ каждого отдельного входа в рынок в рамках единого плана управления рисками. Пример такого совмещения может быть следующим: независимо от вашего раннего входа, который вы совершаете с опережением на определенное количество пунктов, вы хотите убедиться, что ваш вход в рынок подтверждается другими сигналами, или же импульсный вход подтверждает, что вы продуманно открыли свою позицию (даже если у вас не было раннего входа, который принес вам определенное количество пунктов прибыли), и что ваш риск менеджмент имеет адекватные параметры.

Торговый стиль и психология

Предпочтение открытия той или иной позиции будет варьироваться для каждого отдельно взятого трейдера, в зависимости от его стиля торговли и торговой психологии. Некоторые трейдеры, возможно, не смогут использовать ранние входы в рынок, так как они, скорее всего, ждут пробоя на импульсе ценового движения. Другим, возможно, будет легче торговать на откате, поскольку они могут планировать торговлю с опережением во времени. Ваш торговый стиль и торговая психология являются важными факторами, которые влияют на этот выбор, поэтому это те элементы, которые каждый должен учитывать для своей собственной торговли.

Несмотря на отдельные характеристики, все три категории имеют некоторые общие элементы, выделяющие их среди других, а именно:

При наличии тренда большинство возможностей входа считаются желательными. Разница между хорошим и идеальным – это личный выбор и спорный вопрос. Однако преимущество ожидания подтверждения и импульса в тренде заключается в том, что у вас будут более четкие указания, когда заканчивается и завершается коррекционное движение.

Когда рынок торгуется в диапазоне, лучшим для использования входом является ранний. Ожидание импульса или сигнала подтверждения может быть нормальным, если диапазон достаточно широк и имеет достаточное пространство для отработки открытой позиции и приемлемое соотношение прибыли к риску. Если диапазон слишком мал, последние два вида входа нежелательны.

Что касается торговли в направлении тренда, важно отметить, что в целом этот вид торговли считается более сложным. Если вы хотите применять стратегию контр-трендовой торговли, то ранний входной сигнал обеспечивает наилучшие перспективы как для торговли на развороте, так и для торговли на коррекции. Но, опять же, ловить разворот сложно. Вход на сигнале подтверждения считается нормальным, если трейдер ожидает разворота, но если рынок только делает коррекцию, то вход на сигнале подтверждения может произойти прямо в точке разворота в направлении продолжения тренда. Для трейдеров, торгующих против трендов, использовать импульсный вход определенно нецелесообразно.

Схема различных видов входа в рынок

В качестве наглядного примера различных видов входа в рынок представляем следующую схему.

Я изобразил ее на примере горы, чтобы дать наглядное представление о расположении различных видов входа в рынок относительно друг друга.

Вершина горы. На вершине горы трейдер очень одинок, так как он единственный, кто думает, что цена может снизиться, в то время как большинство трейдеров находятся у основания, думая, насколько выше может пойти цена. Никто еще не знает, где будет пик горы (цены), но трейдер, использующий ранний вход в рынок, принимает решение и открывает позицию на определенном уровне. Если все будет хорошо, его вход будет на пике.

На треть от вершины. Вход на сигналах подтверждения расположен примерно на треть ниже вершины. Эти трейдеры видят, как цена пробила вершину и откатилась от нее, и они входят на откате ценового движения в направлении основания.

Вблизи основания. Трейдеры, торгующие на импульсе, ждут, пока цена не опустится еще ниже и не начнет снижаться, скатываясь по склону. Они запрыгивают в рынок, когда цена набирает хорошую скорость и угол наклона и пытается поймать последний, но быстрый спуск вниз, к основанию, после чего цена снижается и вследствие своей скорости выкатывается, взбираясь на следующий холм (откат).

В любом случае, независимо от способа входа, который вы решили использовать, всегда важно планировать свою торговлю и ждать появления этих рыночных условий. Наш девиз: хватит бегать за рынком.

Это как раз относится к статье о входах. Обязательно прочтите статью о размещении уровней стоп лосс и тейк профит.

Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 31 мая, 2018 пользователем pavlus777