Схема успешного трейдинга

[88]

Схема успешного трейдинга

ДРУГИЕ СТАТЬИ/ВЕБИНАРЫ ТОМА ДАНТЕ:

[Интервью с крупными трейдерами] Том Данте
[Статья] То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить
[Статья] Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой
[Статья] Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдинге



Вступление переводчика: Сегодня в качестве трейдерского чтива предлагаю вам вебинар Тома Данте, переведенный и оформленный в виде статьи. Том Данте – опытный форекс-трейдер из Великобритании, подкупающий своей прямотой. Содержимое статьи будет полезно в первую очередь дейтрейдерам, но и приверженцы старших таймфреймов смогут найти в ней полезные идеи. Приятного чтения!

***

Итак… Сегодня вечером я подробно расскажу вам о том, что, как я считаю, является схемой успешного трейдинга. Я не собираюсь рассказывать вам о своей стратегии, показывать, где нужно ставить стоп-лосс, тейк-профит и так далее. Нет, я буду говорить о бизнесе в целом, о самых важных нюансах, учитывать которые просто необходимо.

Стратегические цели
1. Сохранение капитала;
2. Генерирование дохода;
3. Наращивание депозита.

Таковы стратегические цели трейдинга. Во-первых, сохранение капитала. Очевидно, об этом нужно думать в первую очередь! А уже потом о доходах и о наращивании оборотов. Потому что вы не сможете получать доход, если у вас не будет капитала, на который вы будете торговать. Так что сохранение капитала – ключевой аспект. Только осознав это, можно переходить к следующему шагу – к генерированию дохода. Что, в свою очередь, приведет к росту депозита.

В основе трейдерского бизнеса лежит несколько важных аспектов. Сейчас мы по ним пройдемся! Если к концу вебинара у вас останутся вопросы – отвечу! Составные части схемы успешного трейдинга я буду приводить не в порядке значимости, так что отнеситесь с должным вниманием к каждой из них!

Контроль капитала
1. Не храните у брокера все свои торговые средства

Начнем с контроля капитала. И первейшее правило – храните у брокера лишь небольшой процент своих средств. Придерживаться этого правила – вопрос выживания. Я храню у своего брокера только десять процентов средств, отведенных на торговлю. Нужно оценить, какой размер депозита является для вас комфортным. Это – ваша банка c деньгами на трейдинг. Девяносто процентов этой суммы положите в банк, чтобы с них вам капали проценты. А десять процентов держите у брокера и торгуйте на них. Очевидно, раз все мы торгуем с маржей, нет необходимости держать у брокера все сто процентов. Мне становится нехорошо, когда я вижу, как люди заводят огромные суммы денег на депозит к брокеру, который, как говорится, сегодня есть, а завтра нет. Тут, конечно, найдутся желающие возразить, что есть же фирмы с хорошей репутацией. Но мне доводилось видеть, как закрываются и такие фирмы! С отличной репутацией, с долгой историей. Бывает!

Инструменты
1. Торгуйте у надежного брокера. Не нужно терпеть плохое исполнение;
2. Используйте хорошие графики с достоверными данными;
3. Используйте достойный новостной сервис с подробным календарем;
4. Ведите торговый журнал и имейте блокнот для записи личных наблюдений.

Следующая составляющая – ваши инструменты. Уверен, раз вы торгуете, инструменты у вас есть! Но я не перестаю удивляться, как много людей в этой теме не разбираются и используют дрянные инструменты.

Бога ради, торгуйте у достойного брокера! И не нужно терпеть плохое исполнение ордеров. Окей? Хватит терпеть постоянные проскальзывания! Знаете, именно так некоторые брокеры компенсируют свои узкие спреды. Я понимаю, что проскальзывания – это нормально, и всем время от времени приходится с ними сталкиваться. Но я видел брокеров, у которых проскальзывания случались буквально на каждой сделке! Причем не важно, какие там объемы, даже на медленных рынках они снимают с вас по пункту. Опасайтесь этого! Если вы замечаете, что у вас проскальзывает большинство сделок, сваливайте от этого брокера как можно скорее.

Также не нужно мириться со спредами, большими настолько, что автобус может проехать. Я знаю, что спред, бывает, расширяется в периоды снижения ликвидности, в моменты выхода ключевых событий. Сам я торгую у TD Direct – они предоставляют фиксированный спред. Не важно, какое время, хоть открытие рынка в ночь воскресенья – спред фиксирован, один пункт! Один этот факт – уже отличный бонус к перевесу. Опять же, не перестаю удивляться, как люди умудряются торговать у брокеров, у которых по некоторым парам спред в тридцать пунктов! Это же просто нелепо. Не забывайте, что плавающий спред (хоть он и считается нормальным) – это, по сути, выданная брокеру лицензия на ваше убийство. Так что торгуйте у достойных брокеров. И если вы начинаете чувствовать, что с вами играют в игры – найдите другого. Как можно скорее.

Говоря о графиках – тут, я знаю, многие используют MT4. MT4 хорош! Для форекс, даже для отдельных акций, если вы их торгуете. Но не используйте эту платформу для фьючерсов! Мне не известен ни один брокер, который в ролловер корректирует графики в MT4 на графики фьючерсов. Если проведете небольшое исследование, обнаружите, что большинство профессионалов используют именно скорректированные графики. Так что если вы используете графики на MT4 для того, чтобы торговать что-то типа нефти – шансы, что вы смотрите на тот же график, что и профессионалы, почти нулевые. Если вы по поводу таких вещей не беспокоитесь – что ж, а следовало бы! Еще раз, в том, что касается дейтрейдинга фьючерсов, лично я бы к MT4 не приближался даже на пушечный выстрел. Потому что там вы будете наблюдать графики пост-ролл, но не сможете положиться на уровни пре-ролла, так как они будут неточные.

Используйте качественный сервис для новостей. Годы идут, а трейдеры по-прежнему не в курсе, когда выходят новости... Не поймите меня неправильно, я знаю кучу людей, которые в новостных данных не заинтересованы, они торгуют по Price Action, фундамент их не заботит. Но все равно, момент выхода новостей важно знать! Ведь произойдет скачок волатильности. Вы бы удивились, если бы узнали, как много народу понятия не имеет, когда выходят новости и какие рынки они затронут. Еще раз – качественный сервис для новостей с подробным календарем!

Время от времени я торгую по новостям. Не в том смысле, что открываю позиции, предсказывая значения пейроллов. Торговые идеи я черпаю из характера движения рынка. Например, если новости вышли хорошие – движется ли рынок вверх? Если у рынка с этим проблемы – это очень важный знак! Еще можно очень эффективно торговать, опираясь на слухи. Примеров с графиками тут я не дам, но расскажу на словах: если рынок совершает резкое движение, и вы узнаете, что за этим стоит какой-то слух, а слух этот оказывается неверным – в подавляющем большинстве случаев рынок откатит к тому месту, с которого началась движуха. Так можно открывать просто отличные сделки. Но без хорошего новостного сервиса у вас не будет ни малейшей идеи, что движет рынком, так что лично я считаю, что он свою стоимость оправдывает. Но как самый минимум – хотя бы отслеживайте новостной календарь!

Также необходимо вести торговый журнал, записывать сделки. Я – большой фанат этого дела, я убежден, что это – важная составляющая моего перевеса. Я использую сервис Edgewank, но вы, наверное, и так в курсе, слишком уж много раз я об этом говорил! Понимаю, не всем нравится вести журнал. Но вам стоит приучить себя любить это дело. Как абсолютный минимум – держите под рукой блокнот, чтобы записывать личные наблюдения по поводу ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь на рынках в течение торгового дня. Обращайте внимание, какое влияние они на вас оказывают.

На вебинарах я часто показываю эту таблицу. Слева у нас список проблем, с которыми часто сталкиваются трейдеры – слишком ранние выходы, слишком поздние входы, завышение лотности, отклонение от намеченного плана… Обычно я даю эту таблицу ученикам и говорю – каждый раз, когда вы совершаете ошибку, вносите ее в список. Совершая ее повторно – ставьте галочку. Так вы быстро сможете определить, какие ошибки встречаются у вас наиболее часто. Это проще сделать, когда под рукой есть такая таблица – не придется трудиться, вспоминая, как часто с вами что-то там случалось… Прямо сегодня один парень мне ляпнул: «Думаю, я выхожу из сделок слишком рано». «Думаю»? Какой толк от думаний? Выходишь ты слишком рано или нет? Где доказательства? Где был тейк-профит, где был совершен выход? Какая разница в пунктах? Может, это плохо сказалось на паре последних трейдов, но на дистанции это на самом деле прибыльно? Все это нужно учитывать! Когда трейдер отказывается от ведения журнала, он сдается на милость своей краткосрочной памяти. Что, по-моему, настоящая беда. Люди совершают самые разные ошибки, и Demon Finder не определит их все. Но если вы обнаружите, что все-таки совершаете какую-либо ошибку – убедитесь, что вы это осознаете.

Я часто рисую такие каракули в качестве примера, люблю такое твитить. Это – типичнейшая трейдерская ошибка, совершаемая на каждодневной основе. Это интересный пример! Но если она случается с вами два, три, четыре, пять, шесть раз… Это просто знак, что вы бьетесь головой о стену. Если вы продолжите совершать эту ошибку, вы ничего не добьетесь. Я недавно вел на эту тему перископ, рассказывал там о самых распространенных ошибках, но эта – классика! Люди намечают уровень, от которого собираются продавать, но пропускают вход. Например, потому что рынок не дошел пару пунктов до их отложки и ушел вниз. Тут трейдеров охватывает страх, что они пропустят большое движение, которого так долго ждали… Рынок продолжает снижаться, и они все думают, не стоит ли войти. Они не знают, что делать, потому что у них нет четкого плана. Цена опускается ниже предыдущего свинг-лоу, и они решают, что все, происходит обвал, и входят в продажи. И тут цена разворачивается и пробивает свинг-хай! И они думают – ну, блин! Очевидно, рынок вниз не идет, так что надо выходить из продаж и вставать в покупки, раз мы пробили уровень! И они открываются в лонг там, где изначально планировали шортить! И наблюдают, как рынок обваливается... Это весело! Поначалу. Но я видел, как люди повторяют эту ошибку раз за разом. Синдром упущенной выгоды – большая проблема.

Вот еще один классический пример! Его я тоже твитил. Резкое движение вниз, но нет нормального отката. Я постоянно наблюдаю такое на бундах (ставки по 10-летним облигациям Германии), чтобы их торговать, нужно обладать терпением святого.

Смотрите, движение по параболе просто ни с того, ни с сего, и никаких откатов! Приходится как-то сохранять терпение. Нет отката – нет входа. Как мы наблюдали на предыдущем примере, на сильном движении вниз трейдер думает, что откаты слишком слабые, и пропускает входы на продажу. Вся ситуация подкрепляется еще и пробитием предыдущего свинг-лоу большой свечой, возможно, еще и на новостях. Вы продаете на лоу – и наблюдаете, как формируется откат, которого вы так долго ждали.

Так что если вы совершаете подобные ошибки – записывайте их! Будьте в курсе. Скажу одно: когда речь заходит об ошибках, убедитесь, что принимаете необходимые меры. Если бы мне дали по пенни за каждый раз, когда мне рассказывали о своих ошибках или проблемах – было бы весьма неплохо! Но вот что скажу, если бы мне дали еще по пенни за каждый раз, когда человек после констатации своей ошибки совершал ее снова – я был бы мультимиллионером, я был бы самым богатым парнем на этой чертовой планете! Люди обожают ныть, люди ненавидят прикладывать усилия. Так что не забывайте – недостаточно просто записывать свои проблемы, нужно с ними еще и делать что-то.

Распорядок
1. Спланируйте подготовку к торговой сессии;
2. В течение активной сессии сосредотачивайтесь на торговле;
3. Спланируйте, что будете делать после торговой сессии.

Следующая ключевая составляющая успешного трейдинга – распорядок. План нужно иметь не только на торговую сессию, но и на подготовку к ней и на завершение ее. В мою подготовку входит разметка всех уровней, проведение оценки, решение, в каких зонах на графике я хочу сегодня поучаствовать. Не буду расписывать все свои сетапы, покажу только один пример. Я как раз отслеживаю сейчас ситуацию по паре EURGBP. План на завтра у меня уже готов, так что, когда рынок начнет движение, я не буду сидеть и думать, что же мне делать.

Так вот, если мы взглянем на дневной график еврофунта, мы увидим бычью модель поглощения, которая сформировалась прямо после последнего свинг-лоу. Кроме того, цена пробила уровень сопротивления. Очень бычий день!

Я планирую закупаться на откате к этому уровню. Вот так просто! Если натянуть фибо, станет видно, что уровень в 50% находится как раз в районе предыдущего хая. На этой голубой зоне я и буду закупаться. Может, завтра отката и не случится, но если случится – я буду в лонгах! Да и в последующие дни я буду отслеживать эту ситуацию. Если же завтра цена не пойдет вниз, а помчится наверх, буду ли я за ней гнаться? Нет. Потому что впереди нас ждут уровни сопротивления. Но и продавать я на них не буду, потому что предыдущий день был очень бычий! Единственный интересующий меня вариант в данной ситуации – закупиться на откате. Больше тут и делать нечего. Таков мой план на один рынок из тех 17, что я торгую. Я поддерживаю организованность, я понимаю, что делаю. Поверьте, было время, когда я просыпал открытие Лондона, вскакивал, смотрел на свои 17 графиков, котировки скачут, и я такой думаю: «Ох… На чем бы мне сегодня заработать?..» Этот подход просто ужасен. Зарабатывать в таких условиях невозможно! Так что наладьте свой распорядок.

В течение торгового дня важно сохранять сосредоточенность, но нужен свой подход и к его завершению. В конце дня я заполняю свой журнал. Еще я люблю говорить с самим собой. Знаете, как в старом анекдоте: если мне потребуется совет эксперта, я поговорю сам с собой. Но у меня и правда разворачиваются настоящие диалоги! Если выдался плохой день, я сяду и поразмыслю, почему так произошло. Одно дело – сказать себе, что ты нормально торговал, плана придерживался, просто иногда не везет. Совсем другое – найти силы признаться себе, что ты проспал, пропустил лучший вход за день, начал торговать из мести, получил минус, взбесился, получил второй минус... Каждый день нужно пытаться усвоить что-то новое! Хорошо ли вы сегодня торговали? Не важно, каков финансовый исход дня, прибыль или убыток (это скажется лишь на вашем эго, да и то в краткосроке), хорошо ли вы сегодня торговали? Это важно! Следовали ли вы процессу? Вам придется стать самому себе психологом, и разговоры с самим собой – это один из способов. Вам никто не поможет – так что придется помогать себе самому! Итак, распорядок мы обсудили, давайте перейдем к исполнению.

Исполнение
Чтобы вести этот бизнес эффективно, требуется:
1. Знать, что конкретно вы хотите увидеть на графиках;
2. Знать, где вы хотите это увидеть;
3. Знать, когда вы хотите это увидеть;
4. Старайтесь входить максимально близко к тому уровню, на котором будет ясно, что вы ошиблись;
5. Решите, что делать не только с прибыльными, но и с убыточными сделками.

Я верю в существование основных принципов эффективного ведения бизнеса. Их можно свести к первым трем правилам. Вы должны знать, что вы хотите увидеть на графиках, где именно и когда именно. Что, где, когда! «Что» – это то, какой тип движения должна совершить цена. Может, то, как именно она движется, вас не заботит – а зря! Стоит продумать все заранее. К примеру, при отторговке уровней я хочу видеть резкие движения. Чего я не хочу видеть – так это «дрейф смерти», медленное, но верное движение, которое часто путают с угасанием импульса цены. Влезешь перед дрейфом смерти – тебя переедет.

Так вот, я знаю, какое именно движение цены я хочу увидеть. Далее – «где». Возвращаясь к графику еврофунта, который я вам уже показал – я знаю, что та область – ключевая для покупок! Складываем два и два – я хочу увидеть резкое движение цены к намеченному уровню. «Когда» – на открытии Франкфурта, на открытии Лондона? Я знаю точно, когда я не хочу видеть сетап – вечером! В семь вечера, когда за рынком уже никто не следит. Не хочу я видеть их также днем в пятницу. Недавно один из моих учеников рассказал, что открыл сделку по австралийскому доллару в пятницу, в шесть вечера! Кто торгует внутри дня в шесть вечера в пятницу? Какое движение вы ожидаете в это время увидеть? Придется удерживать позицию все выходные, брать на себя дополнительный риск. На мой взгляд, не лучший ход. Так что учитывайте эти три вопроса, «что-где-когда».

Конечно, у вас должен быть торговый план. Для своей торговли я составил бизнес-план, который занимает шестьдесят страниц. Есть у меня и визуальный план, я показывал его много, много раз, так что не буду тратить на него сейчас время. Издалека он выглядит вот так…

Прошу прощения за качество – так в оригинале. Впрочем, если вам все-таки интересно, что из себя представляет его стратегия... Вооружившись лупой, мне удалось разобрать и перевести ее почти целиком, огромная картинка доступна по ссылке.

Это – моя торговая стратегия, представленная в виде схемы. Тут описаны все мои действия с момента первого взгляда на графики до момента записи сделок в торговый журнал в конце дня. Спланированы все варианты развития событий. Давайте для примера взглянем поближе на какую-нибудь часть... Цена подходит к уровню – есть ли там свободное пространство? Происходит ли скругленный ретест уровня? Тут либо «да», либо «нет». И если «нет» – я знаю, что такую сделку я пропущу. Если ответ «да» – я размещаю ордер со стоп-лоссом.

Или вот дальше. «Есть ли другие ордера или открытые сделки?», если ответ «нет» – все в порядке, если ответ «да» – нужно обратиться к таблице корреляций, чтобы определить, можно ли открывать сделку. Ведь, очевидно, при торговле коррелирующими инструментами увеличиваются риски. Каждый шаг моего процесса нанесен на карту! С таким подходом к торговле не остается места сомнениям. Я недавно сидел с одним парнем, до выхода новостей оставалось пять минут. Он говорит: «У меня тут отличный уровень! Но я не уверен, стоит ли торговать на отбой, вдруг из-за новостей цена его пробьет». И вот он мучается сомнениями и, наконец, решает, что лучше не торговать, слишком уж опасно. На выходе новостей цена доходит до этого уровня, а потом отскакивает от него и улетает в том направлении, в каком он и думал. И он говорит: «*****, надо было входить, не надо было беспокоиться о новостях!» Послушайте… Как насчет подумать обо всем этом в другое время? Не за пять минут до выхода долбаных новостей? На рынках играют серьезные люди, с таким отношением вы для них будете просто пушечным мясом! Нельзя принимать решение за две минуты до выхода новостей, нужно решить заранее – либо вы торгуете во время новостей, либо нет. Это несложно!

Давайте обратим свое внимание на график S&P500, о котором я сегодня уже говорил. Закон подлости! Я пропустил эту сделку, потому что у меня не было интернета, я тут переезжаю. Прекрасная была бы сделка! Не буду расписывать ситуацию на низких таймфреймах, достаточно взглянуть, что происходило на дневках. У нас тут «Голова и Плечи», этот сетап заметили все трейдеры мира, да что там, даже их собаки заметили. Все ожидали, что рынок обрушится, все ожидали пробития уровня «шеи». И глядите, куда пошла цена! Двенадцать дней назад я твитнул: «Народ, я буду без интернета. Дайте мне знать, когда паттерн облажается». Вообще, я это больше ради шутки запостил, но прогноз оказался верен! Смысл тут в том, что я выделил для себя на графике ключевую область, в которой ожидал ложного пробоя. Это – просто отличное место для «ловушки»! Так что стоило ожидать, что цена пошлет нам ранний знак, что продавцы попали в беду. Их ордера были пойманы внизу, под уровнем лоу, а потом цена откатила и закрылась выше, образовав пин-бар. Но вишенка на торте – то, что случилось дальше. Я столько раз объяснял подобные движения, что меня от этого уже мутит, да и вас, наверное, тоже. Но после пин-бара у нас на импульсе рисуется большая свеча. После нее – свеча отката в сторону пин-бара. То есть пробитием уровня рынок подтверждает, что поймал продавцов в ловушку, а позже, при откате к уровню, подтверждает это снова! Хорошая точка для входа, взяли бы рынок за...

Хреново, что я пропустил эту сделку. Но это отличная иллюстрация того, что всегда нужно быть в теме! И нужно держать себя в руках, не выходить из себя. Почти каждый еженедельный вебинар я начинаю со слов «ненавижу S&P500, отвратительный рынок!» Но смотрите же – самая красивая сделка за последнее время! Хоть я и не люблю этот финансовый инструмент, я все же приучил себя следить за ним. Я повидал немало людей, терявших дисциплину в периоды просадки, которые случаются с каждой торговой системой. Они начинали ныть: «Ох, мои уровни не работают! Уже неделя-две в минусе!» и понемногу ослабляли хватку… Переставали записывать сделки, потому что заполнять журнал убытками некомфортно. Иногда даже можно заметить, как человек начинает просыпаться чуть позже обычного. Знаете, когда у трейдера профиты идут один за другим, он может вскакивать аж в полшестого и бежать заполнять план на день. А тут убыточная неделя – и все, человек спит до девяти. Всегда нужно быть в теме! И не ослаблять хватку. В особенности если вы в минусе! Если вас приперли к стенке – тут уж нужно максимально собраться.

Следующий пункт после «что-где-когда» – старайтесь входить максимально близко к тому уровню, на котором будет ясно, что вы неправы. Отличный тут пример – сделка по евродоллару, которую я тоже (о, ирония) пропустил. Но в качестве иллюстрации она подходит просто отлично.

Вот вам евродоллар на дневном графике. Как вы видите, у нас тут просто железобетонный уровень. Был образован пин-бар прямо над ним.

Обычно я в таких ситуациях не продаю, потому что на такой высоте над уровнем в рынок уже могло войти много покупателей. Так что я ждал, не опустится ли цена ниже. И это произошло – далее образовался всем известный паттерн! Сначала большая свеча на сильном импульсе вниз от пин-бара, после которого все трейдеры-одиночки перевели свой стоп в безубыток, а потом ретест уровня, на котором их всех выбило из рынка, и обвал вниз.

Но если мы перейдем на часовые графики и взглянем на импульс поближе, мы увидим, что у нас тут наблюдается вполне скругленный ретест. Оранжевая линия – ключевой уровень. Над ней – фибо 38. А еще выше – зона, к которой цена часто притягивалась в прошлом. На нем же располагался последний лоу, образованный до пробоя. В то же время там находится еще и фиолетовая линия – дневной ATR, отличный ориентир на разворот и возврат к среднему. В общем, целое скопление уровней.

Давайте вспомним о нашей теме – о входах максимально близко к стоп-лоссам. Свои стоп-лоссы я обычно располагаю над пробойными свечами. В данном случае он был бы над первой длинной красной пробойной свечой. В данной ситуации я мог бы продать на уровне лоу – и стоп был бы 26 пунктов. Либо я мог бы продать на уровне ATR – и стоп был бы размером в 6-7 пунктов. Большая разница! В этой сделке, кстати, еще и новости выходили. Кажется, это были как раз последние Non-farm Payrolls! Я как раз готовился, что цена может выйти за нижнюю границу зоны, и можно было бы войти на откате. Так все и произошло! Правда, вход я пропустил, отложенный ордер у меня стоял на 81, а цена дошла только до 78. Не хватило менее трех пунктов… Но смысл тут в том, что нужно искать дешевые входы. Определите, в какой точке вы точно будете не правы, и старайтесь войти к ней как можно ближе, чтобы добиться наилучшего соотношения риска к прибыли. Таков мой подход! Эту фразу, «старайтесь входить максимально близко к тому уровню, на котором будет ясно, что вы неправы», время от времени люди плохо понимают, так что я постарался расписать вам все поподробнее. Кстати, этот совет мне дал трейдер-гигант, мужик, делавший по 250 тысяч долларов в неделю на постоянной основе.

При исполнении ордеров, конечно, также важно планирование. Подумайте, что вы будете делать, когда цена пойдет против вас. Я не в том положении, чтобы указывать, как именно нужно торговать и как сопровождать сделки. Тем не менее, мне кажется, что если вы постоянно получаете полноразмерные стоп-лоссы, то вы что-то делаете не так. Не знаю, имею ли я право это утверждать, у каждого же свой подход, но для меня, для моей стратегии это справедливо. Я хочу сказать, что если я вхожу в рынок со стопом в сорок пунктов, то потерять все сорок пунктов для меня – большая редкость. Только открыв сделку, я сразу начинаю искать признаки того, что рынок собирается меня кинуть. Я не сижу и не думаю: «Ну, у меня стоп в сорок пунктов, если его вынесет, я потеряю всего лишь два процента от депозита, ничего страшного». Нет, я думаю: «У меня стоп в сорок пунктов. И, черт подери, я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как его выносят». Если ситуация выглядит так, что рынок идет против меня, нужно что-то делать. Какими могут быть знаки того, что я оказался в ловушке не на той стороне уровня? Пример: я увидел пробой уровня ценой вверх, вошел в покупки на откате к нему, а тут цена пробивает его снова, совершает новый откат и рисует следующий лоу. В такой ситуации меня в рынке уже и след простыл! Опять же, я провел много времени, изучая свои сделки в торговом журнале. И уже знаю, в каких ситуациях я буду вынужден получить полноценный стоп-лосс. Так что во всех других я теперь могу выходить так быстро, как это возможно.

Личный подход
1. Берите деньги только у тех, кто не знает, как вы торгуете;
2. Старайтесь, чтобы тех, кто знает, было как можно меньше.

Переходим к личному подходу – к тому, что определяет вас, как трейдера. Скажу вам честно, народ! Кто-то мне сейчас не поверит, но это полная правда... Ваш перевес в смысле вашей торговой стратегии далеко не так важен, как то, как вы себя ведете. Мало кто осознает, что вы – и есть перевес! Люди смотрят на прибыльных трейдеров и думают: «Покажи мне уже, как ты торгуешь!» Они не понимают, что сам трейдер – и есть перевес! Не его стратегия! Если перевес – это торговая стратегия, почему среди трейдеров-учеников так низок процент успеха? Если вы учите кого-то своему перевесу – они должны пойти и сделать деньги! Но факты таковы, что люди не в состоянии строго следовать стратегиям, они страдают ото всех этих психологических проблем. Я верю, что нужно постоянно работать над собой. И описание этой составляющей – «берите деньги только у тех, кто не знает, как вы торгуете» – опять же, я добавил в шутку, таков уж мой стиль. Но! Вырваться вперед других вы можете, только делая то, к чему другие были не подготовлены. Иногда я вижу, что люди берут сетапы, которые, как я знаю, имеют очень низкую вероятность отработки. Я никак это не комментирую, потому что не хочу прослыть всезнайкой. Но я понимаю, как высоки шансы, что они получат убыток. Давайте дам пример из сегодняшнего графика бундов.

Те, кто в курсе моих методов – что у нас тут было утром на профиле рынка? Движуха на открытии. Статистическую вероятность вы должны знать, ведь я совсем недавно проводил с вами вебинар на эту тему, так что никаких оправданий! Хотя, конечно, я не могу ожидать, что все смотрят мои вебинары… Так что, в двух словах…

В твиттере я заметил, что кто-то планирует продавать на ретесте уровня:

Но мы знаем, что существует вероятность в 80%, что рынок поднимется выше этого уровня! После движухи на открытии вниз цена возвращается на пункт выше открытия. Так что какой смысл тут шортить? Это подход с низкой вероятностью отработки! Причем тот парень ожидал не маленького движения, а формирования нового лоу. Аргументировал это тем, что на часовом графике образовалась медвежья модель поглощения… Но я знаю, что шансы на это просто никакие, потому что я потратил долгие, долгие, долгие часы, изучая статистику. Это жуть как скучно. Но знаете, что не скучно? Делать деньги (смеется). Так что смотрите на это с такой точки зрения.

Давайте кратко пройдемся по этой теме. Я собираю статистику для множества рыночных ситуаций. Вот, к примеру, статистика по гэпам на евродолларе.

Тут собраны статы по каждому открытию рынка ночью в воскресенье, начиная с января 2012 года. Размер гэпа, направление гэпа, максимальное расстояние, которое цена прошла от гэпа до того, как закрыть его, коэффициент. Все эти данные были собраны и добавлены в Excel вручную. И знаете, что? Когда по евродоллару появляется гэп, я не сижу и не думаю: «Ох, как же быть?.. Торговать в сторону гэпа?.. Торговать на его закрытие?..», нет, я знаю, что делать! Я не выпендриваюсь, строя из себя всезнайку, всего я не знаю. Но если я открываю сделку, я желаю быть настолько информированным, насколько это возможно, потому что мы тут, все-таки, деньгами рискуем. Это не шутки! Так что отнеситесь серьезно.

Риск
1. Знайте свой риск на сделку;
2. Знайте свой риск на день;
3. Следите за изменением риска;
4. Распределяйте риски между стратегиями, основываясь на статистике;
5. Будьте в курсе своих лимитов по максимальной просадке.

Переходим к рискам. Риск – несомненно, ключевой момент. Знайте свои риски на отдельную сделку и общий риск на день! Многие не определяют риски на день, но это, по-моему, просто жизненно необходимо. Кто-то может не согласиться и сказать – просто торгуй сетапы! Не останавливайся, если получил убыток в трех сделках подряд, появился четвертый – торгуй! Но я лично считаю, что иногда случаются непростые дни, когда рынки не слишком подходят для моего стиля торговли. Так что стоп на день у меня есть. И это, опять же, составляющая моего перевеса. Если мне не нравится, как рынок себя ведет – я хочу уйти у него с дороги как можно скорее! Нет ничего постыдного в том, чтобы признать: «Сегодня у меня не получается обыграть рынок».

Следите за переменным риском – ну, тут в двух словах. Если кто из новичков не в курсе, многие преподаватели трактуют соотношение прибыли к риску слишком просто. Например, «у вас при открытии сделки стоп стоит на 10 пунктов, цель на 20 пунктов, соотношение 1:2», и все. Но нельзя забывать, что риск может меняться в ходе изменения цены. Предположим, у вас и правда стоп в 10, тейк в 20. Рынок проходит в вашу сторону 19 пунктов. И тут вы решаете перенести стоп на уровень безубытка… Сделав это, получается, что вы рискуете 19 пунктами, чтобы заработать 1. Многие этого не понимают! И выдают печально известную фразу, которая меня просто сводит с ума. «Да не важно, это же бесплатная сделка». Это не бесплатная сделка! Простите! Если вы не понимаете этого, вы, наверное, выбрали для себя неподходящее дело. Потому что если вы в плюсе на 19 пунктов, а рынок разворачивается и выбивает вас по безубытку, 19 пунктов вы теряете, ничего бесплатного тут нет!

«Распределяйте риски между стратегиями, основываясь на статистике» – я использую в торговле несколько стратегий, и, если какая-то показывает хорошие результаты, я перенаправляю на нее больше капитала. Но это пригодится только тем, кто торгует сразу по нескольким стратегиям.

«Будьте в курсе своих лимитов по максимальной просадке» – тоже очень важно. Какую просадку вы готовы вытерпеть, на каком моменте вы прекратите свою торговлю? Для меня это – десять стоп-лоссов. Если значение моей просадки дойдет до суммы десяти стоп-лоссов, я полностью прекращу торговлю. И я не начну торговать, пока не проведу полное расследование. Я не буду пытаться выторговать себя из этой ямы... Худшая просадка, какая со мной случалась (я торгую в плюс с лета 2007) – это 12 стоп-лоссов. И это было просто жесть. Очень болезненно! Но такое может случиться, а значит, у вас должен быть план. Нельзя зарывать голову в песок и надеяться, что до этого не дойдет. До такого вполне может дойти, более того, это вероятно, что в какой-то момент до этого дойдет! Нужно быть готовым. Вы – трейдеры, и вы должны учитывать риски.

Психология
Чтобы эффективно решать проблемы, задайтесь такими вопросами:
1. В чем заключается проблема?
2. Почему я столкнулся с этой проблемой?
3. Как мне ее решить?

Вот три шага по эффективному решению проблем. Для достижения успеха в трейдинге это критично! Всегда спрашивайте себя: в чем проблема? Откуда она взялась? Как ее решить?

Я нарисовал небольшую картинку по этому вопросу, твитил ее когда-то давным-давно. Важно понимать… Игнорировать проблему – это просто. Признать, что у вас есть проблема, бывает очень нелегко. Но это первый шаг к ее решению. Важный момент – с какой бы проблемой вы ни столкнулись, существует почти что стопроцентная вероятность, что она уже случалась с другими трейдерами. Вы не одиноки! Но, как я и сказал ранее, проблему недостаточно просто признать, ее надо решить.

Ключевой шаг, который пропускают многие люди – второй! Почему я столкнулся с этой проблемой? Как правило, люди сразу переходят от «в чем заключается проблема» к «как ее решить». Но если вы не понимаете, откуда она у вас взялась, вы никогда не сможете полностью от нее избавиться. Одна очень распространенная проблема – стремление дать позиции вырасти как можно больше. Трейдер вышел в плюс на 30 пунктов и думает: «Конечно, сейчас может произойти откат, но лучше я все-таки подержу позицию открытой, пусть дойдет до 200!». Самая распространенная причина тут, как мне кажется, в том, что люди торгуют слишком маленькими депозитами. Но они не задумываются о причине, они думают – в чем проблема? В том, что я слишком долго удерживаю сделку. Как мне ее решить? Ну, просто перестану это делать, буду быстро выходить на первом же уровне. Но откуда взялась эта проблема?

Очень часто это происходит из-за желания побольше заработать, мне и самому пришлось с этим столкнуться. У вас маленький депозит, вы используете приличный мани менеджмент. Ждете сделку весь день, наконец-то входите в нее, цена доходит прямо до следующего уровня. Вы смотрите на свою прибыль – 20 долларов. Какого черта… Да это же просто унизительно. Потратили весь день за терминалом – и двадцать баксов? Просто нелепица какая-то! Но, может, позволить прибыли расти?.. Ведь если цена дойдет до следующего недельного уровня, прибыль будет уже 60 долларов! Уже поприличней. Черт, а если цена пробьет трендовую линию и дойдет до ключевого уровня сопротивления, прибыль будет уже 150 долларов, что довольно неплохо!

Видите, как работает мышление? Трейдер начинает торговать не рынок, а свой депозит, и весь анализ рыночной структуры вылетает в окно. Все, о чем он думает – о том, сколько мог бы заработать. Видите, если вы понимаете, что эта проблема у вас из-за небольшого депозита, вы теперь не будете пытаться решить ее методом «ну, я просто перестану это делать». Вы поймете, что иногда стоит оставлять позицию в рынке, но иногда не стоит! И нужно сосредоточиться на процессе, выходить на нужных уровнях и перестать обращать внимание на прибыль.

Устройте мозговой штурм, определите все возможные решения для всех проблем, что у вас есть, и выберите то решение, которое покажется вам наиболее эффективным. И – ключевой момент – примените его. Позже нужно регулярно возвращаться к этой проблеме и оценивать, насколько эффективно вы ее решили. Нельзя раз за разом совершать одни и те же ошибки! Потому что тогда на достижение стабильно прибыльной торговли у вас уйдет много, очень много времени.

Непрерывное самосовершенствование
1. Ведите торговый журнал;
2. Анализируйте свою торговлю;
3. Генерируйте новые идеи и тестируйте их;
4. Сосредотачивайтесь на том, что работает, и прекращайте делать то, что не работает.

И, наконец, финальная часть – непрерывное самосовершенствование. Записывайте сделки в журнал! Я действительно верю, что это необходимо. Мне кажется, это единственный способ улучшить свою торговлю. К примеру, возьмем максимальное неблагоприятное отклонение. Соберите все свои прибыльные сделки и взгляните, насколько далеко в них цена проходила против вас. Я знаю людей, которые значительно увеличили свой перевес, просто записывая свое максимальное неблагоприятное отклонение на прибыльных сделках. К примеру, они торговали со стопом в 50 пунктов. И каждая их прибыльная сделка уходила в небольшой минус перед тем, как дойти до тейк-профита. Но ни одна не уходила в минус более, чем на 20 пунктов. Это – информация просто невероятной ценности! Потому что если вы можете сократить свой стоп с 50 до 25 пунктов, и это никак не повлияет на соотношение количества прибыльных сделок к убыточным, вы удвоите свою окупаемость! Что значительно улучшит ваши итоговые показатели. И все это только благодаря ведению статистики!

Другой хороший метод – если вы из тех трейдеров, которые используют тейк-профиты, но при этом активно сопровождают сделки (то есть могут закрыть позицию до того, как цена дойдет до тейк-профита), сравните такие показатели: сколько вы зарабатываете, активно сопровождая сделки, по сравнению с тем, сколько бы вы зарабатывали, не делая абсолютно ничего и позволяя цене дойти до тейк-профита или стоп-лосса. Я знаю многих ребят, которым не стоило бы лишний раз трогать свои сделки. Но они просто зарывают голову в песок! Потому что им либо нравится активно сопровождать сделки, либо они просто не дают себе труда провести анализ и убедиться, что не стоит им этого делать. Кто знает! Но я на практике вижу, как много людей ставят тейк-профит, но никогда не позволяют цене дойти до него, выходят слишком рано. Задумайтесь об этом.

Часто приходится слышать такой термин: «святой грааль трейдинга». Все ищут грааль! Однажды я спросил в твиттере, что лучше – зарабатывать восемь процентов в месяц, работая по часу в день, или десять процентов в месяц, работая по десять часов в день? И нашлись жалкие ублюдки, ответившие, что десять процентов – это лучше! Они предпочли бы работать по девять дополнительных часов в день ради лишних двух процентов в месяц! Издеваетесь, что ли? Займитесь своей жизнью! Время – ваш самый ценный актив, зачем пускать его на ветер без нужды? Я не пытаюсь сейчас создать впечатление, будто можно срубать горы бабла, не тратя на это время. Потому что я сам отвожу на трейдинг больше времени, чем кто-либо из моих знакомых. Но это – мой перевес! А кто-то может обнаружить, что ему удается зарабатывать больше без активного сопровождения сделок. Если вы можете торговать в плюс, открывая сделки со стопом и тейк-профитом и выключая после этого терминал – вы нашли святой грааль! Потому что вы нашли способ зарабатывать больше денег, тратя меньше времени. К этому же все стремятся, верно? Активно сопровождая сделки, лично я показываю более хорошие результаты. Разница небольшая, но она есть. Вот почему я и занимаюсь этим. Но я знаю, что не всем это подходит, так что воодушевляю вас разобраться с этим вопросом самостоятельно.

Все, в конце концов, сводится к анализу своей торговли. Вся эта статистика по гэпам на евродолларе и движухам на открытии бундов… Мне часто в голову приходят новые идеи. А когда они приходят, я хочу их протестировать. На рынке большой гэп – нужно задуматься, какова вероятность, что он закроется? Многие просто не представляют, что нужно делать в подобных ситуациях. Если вы из таких людей – разберитесь! Какова вероятность, что гэп закроется в тот же день по DAX, по любому другому рынку, который вы отслеживаете? Когда наступают выходные, когда выдается свободный часок, когда вы собираетесь глянуть какую-нибудь фигню по нетфликсу… Откройте лучше Excel и потратьте пару часов на счетоводство. Потому что эта пара часов потом окупится с лихвой. Это скучно! Но, как я и сказал, не скучно делать деньги.

И, наконец, один из самых важных советов – сосредотачивайтесь на том, что работает, и прекращайте делать то, что не работает. Если вы нашли что-то, что вам хорошо удается – делайте это! Нельзя относиться к таким вещам легкомысленно. А если что-то не работает – прекращайте это делать! Более того, особенно умные из вас начнут делать противоположное! Я выдумывал целые стратегии, которые основывались на нерабочих подходах. Мыслите нестандартно. Помню, я наживался на брокерских ошибках в котировках, я рассказывал об этом на подкасте «Chat With Traders». Зарабатывал легкие деньги на неверных ценах, вставая на шпильках в противоположную сторону. Скажем, нефть спокойно торговалась горизонтально. И тут вдруг цена выстреливает вверх на 150 пунктов. Я понимаю, что это ошибка в ценах. Я продаю, цена падает обратно на 150 пунктов, я закрываю сделку. Пока я этим занимался, я читал форумы, и видел там сообщения типа «о боже мой, какой ужасный брокер! Рисует шпильки! Какой хреновый брокер! Гребаные жулики! Вывожу депозит!». Люди просто не могли понять, что им дают возможность заработать легкие деньги, нет, они просто ныли по этому поводу! А все, что было нужно – поставить все с ног на голову. Уау, брокер только что подвел меня, нарисовав из-за неверных данных шпильку? Накажу его в ответ! Потому что это не реалистичная цена. Как он сделает это в следующий раз – я этим воспользуюсь. Верно? Ведь в этом и заключается цель трейдинга, в том, чтобы оборачивать все себе на пользу. Не нужно сидеть и ныть из-за проблемы, переверните их с ног на голову и сделайте на них деньги.

Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. У кого-нибудь есть вопросы? Довольно напыщенная вышла речь, не так ли? Но ведь я и вправду вижу, как люди совершают то, что мне кажется ошибками. И я симпатизирую им, потому что отлично понимаю, как сильно им хочется преуспеть в этой игре, добиться профитности. И хочется сделать это уже прямо сейчас, они не хотят проходить через семь лет боли и страданий, через которые пришлось пройти мне. А добиться профитности можно только избавившись от этих ошибок. И делая то, к чему не готово большинство. Вот так просто! Это единственный путь.

Схема успешного трейдинга

Калем тут задает вопрос насчет того, что я храню у брокера на депозите только десять процентов от своего капитала… Да, и правда, хороший вопрос, люди тут частенько путаются! Мой риск – два процента от депозита. Но у брокера я храню десять процентов. Я как-то уже рассказывал, единственная проблема тут только в том, что так вы не сможете набрать красивую статистику. К примеру, вы хотите сделать это, чтобы впечатлить фолловеров в твиттере (смеется). Или, более вероятный вариант, вы хотите попасть на работу в проп-фирму. В этом случае, конечно, все усложняется. Скажем, у вас есть 10 000. Вы храните 1 000 у брокера и 9 000 на депозите в банке. Вы открываете сделки с риском в 200, что является 2% от всех ваших денег. Если сделка обернется убытком, то это будет выглядеть, как будто вы потеряли 20%, ведь тот, кто будет смотреть на вашу статистику, будет видеть только депозит в 1 000. Проблематично! Когда я нанимался на работу в проп-фирму, мне приходилось обо всем этом очень осторожно рассказывать… «Понимаю, все это выглядит, как будто я завышаю риски, но это на самом деле не так…» В большинстве случаев от вас потребуют доказательств, что у вас были средства на стороне, ведь иначе каждый мог бы так сказать, не правда ли? Но да, отвечая на вопрос, рисковать нужно процентом от всего торгового капитала, не процентом от депозита у брокера.

«Движуха на открытии» – это когда после открытия рынка рисуется огромная свеча. После тридцати минут цена, как правило, откатывает назад с лихвой.

Ладно, легендарные мои, надеюсь, вам пригодилась эта информация. Увидимся в следующее воскресенье!

Переведено специально

для TradeLikeaPro.ru

Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Pavel888

[Дмитрий 13]

Статья отличная, огромное вам спасибо за перевод!

[Maxviolet]

отличный перевод, спасибо! :d
что мне больше всего понравилось в интервью, что Том использует как основу график D1 для торговли на меньших тф ( ^:)^)
PS интересно как он собирал статистику по парам

перевес_на_D1.png

Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Maxviolet

[AMALE]

В интервью много полезного, но вот это сильно в моих глазах снижает авторитетность его слов:

Зарабатывал легкие деньги на неверных ценах, вставая на шпильках в противоположную сторону. Скажем, нефть спокойно торговалась горизонтально. И тут вдруг цена выстреливает вверх на 150 пунктов. Я понимаю, что это ошибка в ценах. Я продаю, цена падает обратно на 150 пунктов, я закрываю сделку. Пока я этим занимался, я читал форумы, и видел там сообщения типа «о боже мой, какой ужасный брокер! Рисует шпильки! Какой хреновый брокер! Гребаные жулики! Вывожу депозит!». Люди просто не могли понять, что им дают возможность заработать легкие деньги, нет, они просто ныли по этому поводу! А все, что было нужно – поставить все с ног на голову. Уау, брокер только что подвел меня, нарисовав из-за неверных данных шпильку? Накажу его в ответ!

Т.е. в европейских брокерах или у кого он там торговал, такие сделки, в отличие от наших "кухонь" не отменяют? Слабо верится...

[Старик]

Т.е. в европейских брокерах или у кого он там торговал, такие сделки, в отличие от наших "кухонь" не отменяют? Слабо верится...

Отменят - значит ноль.
Не отменят - куча бабла, пока другие квохчут или выставляю пальцы веером.

Всё, что вам в телевизор мт4 показывает ДЦ, называя это форексом, формально легально.
И если есть любая цена и вы там вошли ордером обычного размера - это ваша прибыль...
Ну а отменят, признав нелегальным - это не ваша вина.
Но свой шанс взять прибыль вы использовали.

[pavlus777]

Т.е. в европейских брокерах или у кого он там торговал, такие сделки, в отличие от наших "кухонь" не отменяют? Слабо верится...

В пред. интервью, он об этом рассказывает.
Раньше, года до 2006 (вроде бы), не отменяли. Потом лавочка накрылась.
Вот почитайте:
http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/intervyu-s-krupnymi-treyderami-tom-dante/17165/

[valfx]

Хорошая статья. Спасибо за перевод.

[Vovchik]

Благодарю! Очень, очень взвешенный подход!!