[open source] [Советник] Impulse Candle H1

[Silentspec]

 

Impulse Candle H1

 

Год выпуска: 2014
Валютные пары: пока usdchf, gbpusd, eurusd, usdcad
Таймфрейм: Н1
Актуальная версия: 1.02
Описание:

Спойлер

Идея для советника взята из статьи Кристиана Стерна "Как разработать свою прибыльную торговую стратегию"

Вот суть этой идеи:


После заметно большой свечи, как правило, следует откат, после которого движение продолжается по направлению этой самой большой импульсной свечи.
Я взял предложенную автором идею и немного переработал ее на свой лад.
Высота импульсной свечи измеряется не в пунктах, а в ATR, умноженном на коэффициент. Таким образом высота свечи должна быть не меньше ImpulseCandleMin и не больше ImpulseCandleMax, чтобы пропускать слишком уж сильные движения (как на франке пару лет назад).
Тем не менее, можно посмотреть и базовый вариант, для этого есть настройка ImpulseCandlePip - минимальная высота свечи в пунктах. При этом CandleVariant нужно выбрать "Свеча по пунктам", а не "Свеча по атр".
Далее следует настройка EnterVariant с вариантами "Вход по базовым правилам" и "Вход по WPR". Дело в том, что в стратегии, предложенной автором, предлагалось просто после появления импульсной ожидать EnterCandle свечей и после этого входить в сделку. Предполагается, что за это время откат как раз завершится и движение в сторону свечи продолжится. Я подумал, что ситуации бывают разные и ждать конкретное количество свечей не очень верно и поэтому ввел такое правило: Если в течение EnterCandle свечей с момента появления импульсной свечи индикатор WPR с периодом WPRPer станет выше/ниже WPRLevel, то можно входить в сделку. То есть по сути окончание отката определяется осциллятором и если показания осциллятора подходящие и прошло не больше, чем EnterCandle свечей, можно входить. При желании всегда можно переключиться на базовые правила (EnterVariant).
И последний мой фильтр состоит в том, чтобы брать сделки на импульсах только в направлении тренда. Для этого мы смотрим на машку с периодом TrendMAPer (по факту это всегда 100) и на цену закрытия последней свечи - если цена выше, только покупки, если ниже - только продажи.

Стоп лосс для стратегии определяется по ATR (SLCoef) исходя из текущей волатильности. Тейк присутствует, но по факту не используется (TPProc = 900 - это 900% от величины стопа).

Выходы.
В тс включено 4 варианта выхода - базовый, по истечении ExitCandle свечей сделка автоматом закрывается, выход по ADX, по WPR и по Stochastic.

Выход по ADX с периодом EADXPer - три варианта на выбор:
Выше уровня EADXLevel
Пересек уровень EADXLevel
Падает 3 свечи подряд и пересек уровень EADXLevel
Выход осуществится, если с момента открытия ордера прошло не менее ExitProfitMinutesADX свечей

Выход по WPR с периодом EWPRPer - также три варианта:
Выше верхнего уровня EWPRLevel
Была выше верхнего уровня, стала ниже EWPRLevel
Пересек -50
Выход осуществится, если с момента открытия ордера прошло не менее ExitProfitMinutesWPR свечей

Выход по Stochastic с периодами ESTOKPer, ESTODPer, ESTOSPer:
Выше верхнего уровня ESTOLevel
Была выше верхнего уровня, стала ниже ESTOLevel
Пересек 50
Пересек сигнальную
Пересек сигнальную выше нуля
Пересек сигнальную выше уровня ESTOLevel
Выход осуществится, если с момента открытия ордера прошло не менее ExitProfitMinutesSTO свечей

Тралы.
Позиции переводятся в безубыток при достижении прибыли в BEPerc % от величины стопа.
Также применяется трал по скользящей средней, по теням свечей и по АТР.

Кроме того, в бот встроен удобный планировщик. Можно отключать торговлю в отдельные дни недели или часы. Предусмотрен GMTOffset для применения у различных брокеров, авто перевод на летнее/зимнее время (CalculateDST) по европейским или американским стандартам (DSTVariant).

Что касается ММ, то тут выбор невелик - либо фиксированный лот FixLot, либо % от депозита Risk. Выбор между вариантами осуществляется параметром LotVariant.

В версии 1.01 добавлено:
1. Убрал размер импульсной свечи в пунктах совсем.
2. Добавил несколько вариантов стопа: Фикс в пунктах (SL), По ATR (SLCoef), BBandsStop (BBSMA_Length, BBSDeviation, BBSDev_Length, BBSMoneyRisk) и по экстремуму (SLHist, SLDev)
3. Добавил фикс тейк (TP), за переключение отвечает TakeVariant: 0-Фикс, 1-в % от стопа
4. Добавил трал по Трал по BBandsStop.
5. Добавил фильтр ADR - MaxADR - максимальное движение с начала дня в % от среднего АДР, после которого входить нельзя.
6. Добавил выход по STOJMA
7. Добавил выход по AbsoluteStrength
8. Добавил трал по TrendEnv1
9. Добавил фильтр RangeFilter
10. Добавил фильтр по AbsoluteStrength
11. Добавил фильтр по STOJMA
12. Добавил ММ по кривой баланса: MAMMPer и MADev - период и отклонение боллинджера, CCIMMPer - период CCI. FallCoef - постоянный понижательный коэффициент лота для баланса ниже нижней ББ, RizeCoef - постоянный повышательный коэффициент лота для баланса выше верхней ББ, DecrCoef - понижательный коэффициент для нижней части ББ, IncrCoef - повышательный коэффициент для нижней части ББ. В верхней части - торговля базовым лотом.

Версия 1.02
Техническая. Подчищены баги.

Версия ImpulseCandle 1.02 Exp - экспериментальный образец.
Суть эксперимента - бот на автомате проводит оптимизацию и форвард тестирование. Для отбора проходов с периода оптимизации используются различные критерии, анализирующие отклонение различных статистических характеристик на периодах оптимизации и форвард теста. Затем происходит автоматическое определение лучшего сета. Также проводится тест System Parameter Randomisation для лучшего сета. Смысл его в том, что берется сет, который автоматически отобрал советник в качестве лучшего и настройки сета изменяются рандомно в пределах 30% вверх или 30% вниз. Проводится 1000 тестов с разными настройками и по итогам определяется лучший и худший вариант. Лучший - то, как может торговать бот в лучшем сценарии. Худший - в худшем. То есть это тест устойчивости к изменениям рынка. Так вот, задача эксперимента - определить перспективы и результаты такого подхода.

Что уже интересного удалось выяснить. Условно характеристики любого бота можно разделить на три группы по влиянию на его устойчивость к изменениям рынка. Самое сильное влияние - правила входа, тейки и стопы, а также тралы, среднее - условия выхода. Слабо влияет на устойчивость фильтрация по времени (часам, дням недели и так далее), практически не оказывает влияния.

Добавлен автооптимизатор.
OptCriteria - критерий оптимизации
OptVariant - стадия оптимизации:
OPTVAR0=0, // Init optimisation - оптимизация всех параметров, какие захочется
OPTVAR1=1, // Init forvard - форвард тест этих параметров
OPTVAR2=2, // Init filtration - выбор лучшего сета
OPTVAR3=3, // Init SPR - тест спр
OPTVAR4=4, // Block optimisation - оптимизация параметров конкретного блока
OPTVAR5=5, // Block forvard - ...
OPTVAR6=6, // Block filtration - ...
OPTVAR7=7, // Block SPR - ...
OPTVAR8=8, // Final Test - финальный тест, сохранение настроек
OPTVAR9=9, // Final SPR - тест спр конечных настроек
OPTVAR10=10, // Final trade - режим торговли и тестов начисто

1. Ставим даты с 2000 года по настоящий день
2. Ставим Init optimisation и оптим любые параметры. Создается файл оптимизации.
3. Проводим фильтрацию. Вариант FilVariant. Создается файл Best_all. Открываем и переносим в настройки совы.
4. Можно провести тест спр для определения устойчивости, в режиме теста. F3 для просмотра рез-тов.
5. Для блоков то же самое, так же переносим лучшие параметры из Бест файла в параметры совы руками
6. Final Test - сохраняет настройки совы (текущие) в файл Final
7. Можно провести Final SPR.
8. Final trade - режим для тестов с настройками по файлу Final. На нем и торговать на реале.

В итоге нужно перенести из tester/files в mql4/files все файлы final и mm для каждой валюты.

Алгоритм оптимизации бота Exp.
1. Ставим Init testing, загружаем сет Template init opt, ставим дату с 2000 года по сегодня, проводим инициализирующую оптимизацию. Нам не сильно важны хорошие данные, просто нужен + и побольше сделок. Рекомендую тф М15, по ценам открытия.
2. Все параметры совы разделены на блоки. Начинаем с блока 1. Ставим OptVariant = Optimisation, проставляем все галочки в блоке, не забываем поставить генетику, оптим, ждем. В папке тестера files появятся файлы OptReport_OptBlock(номер блока)_Optim_ImpulseCandle_(пара)_(тф).htm и txt - это все результаты оптимизации. Оптимизация автоматом идет на 2/3 истории, даты менять не надо.
3. Жмем F3, находим переменную count, копируем значение и удаляем все глобальные переменные. Открываем настройки совы, убираем все галочки. Скопированное значение вставляем в стоп для Counter, ставим галочку. Должно получиться старт 100001, шаг 1, стоп то, что было в глобальной переменной. Режим выбираем Forvard, удираем генетику. Жмем оптимизацию. По окончании в папке появятся новые файлы, не Optim, а Forvard или типа того. Там будут все настройки блока, которые прошли удачно форвард период (1/3 истории, даты менять не надо). Критерии для форварда: минимальное кол-во сделок (100), минимальный профит фактор (1,3), максимальная просадка (10%) - если на форварде этого нет, проход отсеивается. И еще два самых главных критерия - максимальное расхождение PF и DD в %. Если на периоде оптимизации и на периоде форварда профит фактор или просадка различаются более, чем на заданное количество процентов, проход в топку. В итоге остаются проходы, которые успешно прошли форвард тест.
4. Стадия Filtration. За нее отвечает настройка FilVariant. Будет фильтровать все сеты из предыдущего этапа и оставит один лучший согласно выбранному критерию. Рекомендую "По кастомному критерию оптимизации". Чтобы начать фильтровать, снимаем все галочки в настройках совы, жмем F3, удаляем все глобальные переменные, в режиме теста запускаем сову. Останется лучший вариант, на его тест можно сразу и посмотреть. Появится файл с названием Best.
5. Стадия SPR. Смысл тут в том, что все параметры блока рандомно изменяются SPRCounter раз в пределах заданного % от начального значения. Это нужно, чтобы оценить, что будет с совой, если рынок изменится. SPRCounter ставим галочку, чистим глобальные, запускаем оптимизацию. Нажимаем F3 и видим минимальные и максимальные значения баланса, просадки, профит фактора. Особое внимание нужно обратить на минимальные - это то, как будет торговать бот в худшем сценарии.
6. Если все ок, OptBlock1 ставим false, OptBlock2 true, чистим все глобальные, убираем галочки, проставляем галочки у параметров блока 2, галочку на генетику и погнали второй заход с блоком 2. Потом 3, 4, 5 и так далее, пока не пройдем все блоки. Все файлы, кстати, можно удалить, кроме файлов Best.
7. Когда прошли по всем блокам, выбираем Final Test. Он соберет все настройки из файлов Best блоков в один файл Best для пары. И сделает тест с лучшими настройками. Не забудьте глобальные переменные снова почистить.
8. Далее у нас Final SPR. Тут все так же, жмем F3 и смотрим, но уже не по блоку, а целиковые настройки. Если все ок, приступаем к новой паре.
9. Когда все готово к торговле, нужно файлы Best для пар перенести в папку files в mql4 из папки tester. Настройки все подгрузятся автоматом, магики тоже будут разные для разных пар, типа 10001, 10003, 10021 и так далее. Все короче само установится, кроме ММ и настроек GMT (стоит 2, DST true и перевод - Америка - для альпари настройки). Нужно накинуть бота на график нужной пары и выставить мм, который вам подходит.
10. Дальше можно наслаждаться.

Исправлена ошибка с лотами (для бота Exp)
Добавлен режим MM Testing - создает файл с данными тестирования мм - результаты сделок. Их он будет использовать в дальнейшей торговле, чтобы не копить сначала 30-60 сделок для расчета.
Добавлен режим Real - торговля на реале с автозагрузкой всех настроек.
Файл Final и MM нужно класть в mql4/files.

 

Мониторинг в Роботесте:

 

 

ImpulseCandle.mq4
Impulse_Candle_sets.rar
ImpulseCandle_v1.02.rar
Impulse_Candle_102.rar

[andy.lugansk]

Выход по WPR /.../ Пересекла ноль

unreal

[Silentspec]

Выход по WPR /.../ Пересекла ноль

unreal

Ой, все!

[Nurn28]

годно. >0

[Silentspec]

Думаю на демку, пока слабоваты резы на мой взгляд. Надо чтоб народ покатал, может какие идеи возникнут. Потому и в исходниках выложил.

[rvstas]

понаблюдаем!

Изменено 2 марта, 2018 пользователем rvstas

[Silentspec]

rvstas, забыл с фикс лота на % от депо мм переставить. Риски высокие, отсюда и профит такой. С 1000 должен лотом 0,02-0,04 торговать по идее.

---

Добавлено: 14-01-2018 09:52:28

---

1. Вариант свечи по пунктам заметно хуже, чем по атр. Оставил просто для тестов.
2. Безиндикаторый трал можно, но он обычно фигово работает, как и тп в пунктах. Рынок поменяется и все, трал с тп уже не оптимальны. Поэтому я их в принципе никогда не использую. Но если есть непреодолимое желание, могу и добавить.
3. Со стопом по фракталам дельно, можно добавить.
4. Не совсем понял - трал по пивотам имеется ввиду? Или начальный стоп? По пивотам каким - дневным, недельным, месячным?
Вообще в идеале не хотелось бы ограничивать выходы чем-то, как есть сигнал, так и вышел. Не очень хорошо - в самом начале ограничивать прибыль. Сколько дает рынок, столько и берем в идеале.
5. Тоже идея неплохая, надо попробовать. Изменено 14 января, 2018 пользователем Silentspec

[rvstas]

rvstas, забыл с фикс лота на % от депо мм переставить.

переставил

[Silentspec]

Выкатываю экспериментальный образец бота.
Что изменилось:
1. Убрал размер импульсной свечи в пунктах совсем.
2. Добавил несколько вариантов стопа: Фикс в пунктах (SL), По ATR (SLCoef), BBandsStop (BBSMA_Length, BBSDeviation, BBSDev_Length, BBSMoneyRisk) и по экстремуму (SLHist, SLDev)
3. Добавил фикс тейк (TP), за переключение отвечает TakeVariant: 0-Фикс, 1-в % от стопа
4. Добавил трал по Трал по BBandsStop.
5. Добавил фильтр ADR - MaxADR - максимальное движение с начала дня в % от среднего АДР, после которого входить нельзя.
6. Добавил выход по STOJMA
7. Добавил выход по AbsoluteStrength
8. Добавил трал по TrendEnv1
9. Добавил фильтр RangeFilter
10. Добавил фильтр по AbsoluteStrength
11. Добавил фильтр по STOJMA
12. Добавил ММ по кривой баланса: MAMMPer и MADev - период и отклонение боллинджера, CCIMMPer - период CCI. FallCoef - постоянный понижательный коэффициент лота для баланса ниже нижней ББ, RizeCoef - постоянный повышательный коэффициент лота для баланса выше верхней ББ, DecrCoef - понижательный коэффициент для нижней части ББ, IncrCoef - повышательный коэффициент для нижней части ББ. В верхней части - торговля базовым лотом.
13. Добавлен автооптимизатор.
OptCriteria - критерий оптимизации
OptVariant - стадия оптимизации:
Real - тесты, режим с выключенным автооптимизатором
Init testing - инициализирующая оптимизация
Final SPR - финальный тест System Parameter Randomisation.
Final Test - просто финальный тест, реальная торговля с автозагрузкой лучших настроек
SPR - тест System Parameter Randomisation для блока
Filtration - фильтрация лучших настроек для блока
Forward - форвард тест для блока
Optimisation - оптимизация для блока.

Алгоритм оптимизации бота.
1. Ставим Init testing, загружаем сет Template init opt, ставим дату с 2000 года по сегодня, проводим инициализирующую оптимизацию. Нам не сильно важны хорошие данные, просто нужен + и побольше сделок. Рекомендую тф М15, по ценам открытия.
2. Все параметры совы разделены на блоки. Начинаем с блока 1. Ставим OptVariant = Optimisation, проставляем все галочки в блоке, не забываем поставить генетику, оптим, ждем. В папке тестера files появятся файлы OptReport_OptBlock(номер блока)_Optim_ImpulseCandle_(пара)_(тф).htm и txt - это все результаты оптимизации. Оптимизация автоматом идет на 2/3 истории, даты менять не надо.
3. Жмем F3, находим переменную count, копируем значение и удаляем все глобальные переменные. Открываем настройки совы, убираем все галочки. Скопированное значение вставляем в стоп для Counter, ставим галочку. Должно получиться старт 100001, шаг 1, стоп то, что было в глобальной переменной. Режим выбираем Forvard, удираем генетику. Жмем оптимизацию. По окончании в папке появятся новые файлы, не Optim, а Forvard или типа того. Там будут все настройки блока, которые прошли удачно форвард период (1/3 истории, даты менять не надо). Критерии для форварда: минимальное кол-во сделок (100), минимальный профит фактор (1,3), максимальная просадка (10%) - если на форварде этого нет, проход отсеивается. И еще два самых главных критерия - максимальное расхождение PF и DD в %. Если на периоде оптимизации и на периоде форварда профит фактор или просадка различаются более, чем на заданное количество процентов, проход в топку. В итоге остаются проходы, которые успешно прошли форвард тест.
4. Стадия Filtration. За нее отвечает настройка FilVariant. Будет фильтровать все сеты из предыдущего этапа и оставит один лучший согласно выбранному критерию. Рекомендую "По кастомному критерию оптимизации". Чтобы начать фильтровать, снимаем все галочки в настройках совы, жмем F3, удаляем все глобальные переменные, в режиме теста запускаем сову. Останется лучший вариант, на его тест можно сразу и посмотреть. Появится файл с названием Best.
5. Стадия SPR. Смысл тут в том, что все параметры блока рандомно изменяются SPRCounter раз в пределах заданного % от начального значения. Это нужно, чтобы оценить, что будет с совой, если рынок изменится. SPRCounter ставим галочку, чистим глобальные, запускаем оптимизацию. Нажимаем F3 и видим минимальные и максимальные значения баланса, просадки, профит фактора. Особое внимание нужно обратить на минимальные - это то, как будет торговать бот в худшем сценарии.
6. Если все ок, OptBlock1 ставим false, OptBlock2 true, чистим все глобальные, убираем галочки, проставляем галочки у параметров блока 2, галочку на генетику и погнали второй заход с блоком 2. Потом 3, 4, 5 и так далее, пока не пройдем все блоки. Все файлы, кстати, можно удалить, кроме файлов Best.
7. Когда прошли по всем блокам, выбираем Final Test. Он соберет все настройки из файлов Best блоков в один файл Best для пары. И сделает тест с лучшими настройками. Не забудьте глобальные переменные снова почистить.
8. Далее у нас Final SPR. Тут все так же, жмем F3 и смотрим, но уже не по блоку, а целиковые настройки. Если все ок, приступаем к новой паре.
9. Когда все готово к торговле, нужно файлы Best для пар перенести в папку files в mql4 из папки tester. Настройки все подгрузятся автоматом, магики тоже будут разные для разных пар, типа 10001, 10003, 10021 и так далее. Все короче само установится, кроме ММ и настроек GMT (стоит 2, DST true и перевод - Америка - для Альпари настройки). Нужно накинуть бота на график нужной пары и выставить мм, который вам подходит.
10. Дальше можно наслаждаться.

ImpulseCandle.ex4
ImpulseCandle_20180116_Template_init_opt.set
ImpulseCandle_20180116_Индюки.rar

Изменено 16 января, 2018 пользователем Старик

[rvstas]

Silentspec заменить первою версию мониторинге на новою или оставить как есть?

[Silentspec]

Оставить, версия без сетов пока.

---

Добавлено: 17-01-2018 04:59:12

---

Последний вариант совы в исходном коде без оптимизатора на случай, если кому нововведение не по нраву. Бот без оптимизатора - размером 100 кб. С оптимизатором - 200 8-}
В принципе, действительно, половина кода бота по обьему - это оптимизатор.

ImpulseCandle_1.01.mq4

Изменено 17 января, 2018 пользователем Silentspec

[Silentspec]

Цитата

EnterCandle если ставить ниже значения 9 входов нету.

Должны быть, но их должно быть мало.
Вот код, использующий параметр EnterCandle:

   ATR = iATR(_Symbol,SignalPeriod,14,1);
   WPR = iWPR(_Symbol,SignalPeriod,WPRPer,1);
   for(i = EnterCandle;i>=2;i--)
   {
      OpenCand = iOpen(_Symbol,SignalPeriod,i);
      CloseCand = iClose(_Symbol,SignalPeriod,i);
      if(WPR>WPRLevel-100&&OpenCand-CloseCand>ATR*ImpulseCandleMin&&OpenCand-CloseCand      if(WPRATR*ImpulseCandleMin&&CloseCand-OpenCand   }

EnterCandle - просто ограничение на поиск сигнала вглубь истории. При EnterCandle=9 если текущие условия на сделку есть (прошли все фильтры DealsFilter и WPR подал сигнал о завершении отката), сов будет искать импульсную свечу в пределах от второй до девятой свечи назад в историю. И если не найдет, сделки не будет.

Цитата

Время ставишь(выбранный час) ноль а он все равно торгует в час ночи.

Какой выставлен GMT? Если GMT=0 и DST=true, то он действительно не должен торговать в 1 ночи при Hour0=false.

Цитата

Сигналы обычно запоздалые,продает когда уже все продано и наоборот.

За определение сигнала отвечают фильтры и WPR. Выключи все фильтры, поставь период WPR=2 и уровень WPR=50 и сов будет входить всегда на 2-3 свече после импульсной.

Цитата

Молчит по несколько месяцев.

Настройки такие

[Eng-in]

Не могу понять причину, стоит фикс лот 0,01, бот открывает 0,57. Где копать?

Изменено 23 января, 2018 пользователем pavlus777

[Silentspec]

Ошибку нашел, сегодня поправлю и выложу вечером.

---

Добавлено: 23-01-2018 15:01:54

---

Исправлена ошибка с лотами.
Добавлен режим MM Testing - создает файл с данными тестирования мм - результаты сделок. Их он будет использовать в дальнейшей торговле, чтобы не копить сначала 30-60 сделок для расчета.
Добавлен режим Real - торговля на реале с автозагрузкой всех настроек.
Файл Final и MM нужно класть в mql4/files. Изменено 23 января, 2018 пользователем Silentspec

[izeran6565]

Что-то у меня бэктест не проходит, терминал чистый от альпари, установил пару часов назад, для теста, так как сам торгую у другого брокера, счет ecn демо, котировки тоже от альпари загруженные с 2000 года, никаких манипуляций со своей стороны не проводил, взял базовый советник с первого поста ImpulseCandle, и базовые сеты к нему, сделал бэктест EURUSD с 2005-2017 на H1 по одному из сетов и получил такие результаты

111.jpg

[Eng-in]

"Исправлена ошибка с лотами (для бота Exp)" - означает ли это, что в основном боте ImpulseCandle (под который разработаны сеты) ошибка не исправлена?

[Silentspec]

В основном боте ее не было.
В ближайшее время, скорее всего сегодня, выложу новую версию совы, как Exp, так и обычную. В обычной исправлены некоторые баги, в Exp также поправлены баги и изменен алгоритм оптимизации. Очень было неудобно, что нужно все блоки заоптить, чтобы получить конечный сет. Я много думал, как сделать проще и гибче и в итоге перекроил сам алгоритм. Описание выложу позже вместе с совой.

---

Добавлено: 24-01-2018 10:16:48

---

Базовая сова с сетами для любителей всего готовенького, ошибок нет, бери и пользуйся
Следующая версия 1.01 для любителей ковырять настройки, открытый код, сетов нет, есть некоторые дополнения к базовой
Версия Exp экспериментальный алгоритм оптимизации, сетов тоже пока нет, находится в разработке и пока постоянно изменяется

---

Добавлено: 24-01-2018 12:38:55

---

Версии обновлены

ImpulseCandle_Exp_102.rar
ImpulseCandle_v1.02.rar

Изменено 25 января, 2018 пользователем Silentspec

[Timo]

Silent, а можно сделать полностью англ версию бота? Хотел попробовать пооптить, но у меня на машине англ винда стоит и в параметрах оптимизации все в знаках вопросах тк кодировку не читает. Запускал два раза через opt variant, прогоняет раз и все, результаты не выдает где то не корректно указываю.

[jony222]

Языки поставь, введи в гугле программы показывает на кирилице или все программы показывает на не понятном языке(что-то в этом роде)

[Timo]

Silent, а можно сделать полностью англ версию бота? Хотел попробовать пооптить, но у меня на машине англ винда стоит и в параметрах оптимизации все в знаках вопросах тк кодировку не читает. Запускал два раза через opt variant, прогоняет раз и все, результаты не выдает где то не корректно указываю.

вопрос снимаю, поправил, все работает ;;)

[ZvEr83]

Дмитрий, ищу уже больше года подобный сов. Сам работаю примерно по этой же тс, только вручную (памм ниже). Пытаюсь автоматизировать процесс, но пока не получается.

За год работы с импульсами у меня такие наблюдения:

1. Импульс брать только по тренду.
2. Хорошо отрабатывают свечи не менее 500 п (для GBPUSD. EURJPY) и не менее 300 п (AUDUSD)
была еще йена и евро доллар, но исключил эти пары. Йена часто уходит вообще безоткатов. А евро непредсказуема стала после трампа. Про другие пары ничего не могу сказать, не работал)
3. Если брать все сигналы (не смотреть на тренд) то так тоже можно работать, но входить тогда нужно через день после появления сигнала, при условии что закрытие дневной свечи 2 го дня было ниже импульса. (тоже своего рода фильтр)
4. Перевод в бу (для GBPUSD. EURJPY) не менее 500 п, лучше 600п. ТП в среднем 1000-1200 п СЛ также около 500 -600 п или за хай/лоу импульсной свечи.

Вот такие наблюдения, может пригодятся в разработке совы, считаю потенциал есть. Успехов, вам!)

Изменено 28 января, 2018 пользователем ZvEr83

[Silentspec]

Собственно, тесты примерно это и показывают. Правда пока готовы только три пары.
Свеча не менее 2 атр, сделки только по фильтру ма100, без фильтра не очень. Тейки и стопы у меня по атр, доходят до 200 пп. БУ на 40% от величины стопа. Плюс тралы.

Изменено 28 января, 2018 пользователем Silentspec

[check5]

Silentspec, для 4х знака нужно ли сеты переделывать?

[Silentspec]

Не нужно

[Silentspec]

Последняя версия с сетами

Спойлер

Impulse_Candle_102.rar

Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Silentspec