[Ланс Бегс] «Камень, ножницы, бумага» – аналогия в трейдинге

[!!NIKA!!]

Да... Я серьезно!

Камень, ножницы, бумага!

Я знаю, что все другие учителя по трейдингу обязательно упоминают о покере и об уроках, которые можно извлечь из него, которые касаются размера позиции и торговой психологии. Было бы круто говорить о «техасском холдеме», «тузах над королями» или о любых других великолепных комбинациях. Но дело в том, что я, прежде всего, боюсь неправильно выразиться о покере. И, полагаю, я не один такой.

Итак, перед вами фанат многих игр, кроме игры в покер... Речь пойдет об игре, которую знают все, и она дает отличный урок трейдерам.

Если вы не знаете игру «Камень, ножницы, бумага», ознакомьтесь с ней в Википедии или на сайте “World RPS Society”. Именно!.. Есть всемирное учреждение, занимающееся продвижением этой игры, стандартизацией ее правил и наблюдением за ежегодными Международными чемпионатами мира.

По сути, «Камень, ножницы, бумага» – это игра, которая широко используется для принятия решений или разрешения споров. Два игрока одновременно показывают при помощи руки один из трёх знаков: камень (сжатый кулак), ножницы (кулак, но с выпрямленными указательным и средним пальцами, представляющим два лезвия ножниц) или бумагу (открытая ладонь, обращенная вниз):

• Камень тупит ножницы;
• Ножницы режут бумагу;
• Бумага покрывает камень.

Как правило, в неофициальной обстановке, победитель будет определяться лучшим по трем броскам, хотя иногда можно наблюдать однократный проигрышный бросок с выбыванием. При посещении чемпионата мира по игре «Камень, ножницы, бумага» (RPS), вы увидите, что победителем будет определяться лучший из трех команд, в каждой из которой выигрывает лучший по трем броскам.

Если вы запутались, не переживайте – персональные тренеры по игре «Камень, ножницы, бумага» к вашим услугам.

Итак, какое отношение к трейдингу имеет игра «Камень, ножницы, бумага»?

Давайте сначала рассмотрим суть игры. На первый взгляд, результат каждой игры кажется случайным. В целом игра похожа на подбрасывание монеты, только с тремя результатами вместо двух: выигрыш, проигрыш или ничья. Но, если внимательно присмотреться, вы поймете, что реальность сильно отличается. В отличие от подбрасывания монеты, результат каждой игры зависит от решений, принятых участниками.

И принятие человеческого решения НИКОГДА не бывает случайным, особенно когда ставки высоки.

Ваше решение относительно выбора камня, ножниц или бумаги во многом будет зависеть от ваших убеждений касательно решения ваших конкурентов. Если вы будете знать, какой выбор они могут сделать, вы скорректируете свой ход так, чтобы он побил их выбор.

Прекрасным тому примером является разрешение спора между Лизой и Бартом в эпизоде Симпсонов сезон 9, серия 16.

• Лиза: «Слушай, есть только один способ решить эту проблему - игра камень, ножницы, бумага»;
• Лиза мысленно: «Бедный предсказуемый Барт. Всегда выбирает камень»;
• Барт мысленно: «Хорошо сделать старый надежный выбор – камень. Он всегда побеждает»;
• Выбор Барта: Камень;
• Выбор Лизы: Бумага;
• Барт: «Вот черт!»

Результат в этом примере далеко не случайный. Лизе удалось выиграть этот поединок с помощью понимания системы убеждений ее противника.

На самом деле, похоже, многие из нас рассуждают подобно Барту Симпсону.

Всемирное общество игры «Камень, ножницы, бумага» предоставляет статистику по данной игре из ряда источников. Самая большая выборка поступает из приложения Roshambull на Facebook, в котором на момент составления отчетов было зарегистрировано более 10 миллионов бросков из более чем 1,6 миллиона игр. В этом примере статистика такова: в 36% случаев выбирали камень, в 30% – бумагу и в 34% – ножницы. Выходит, что в состязании «Камень, ножницы, бумага» люди чаще всего выбирают камень.

Если вы сомневаетесь, что в игре «Камень, ножницы, бумага» большую роль играет психология, поэкспериментируйте ее с членами своей семьи или друзьями. Делайте высокие ставки, но ставьте на кон нечто безобидное: например, проигравший должен мыть машину выигравшему каждые две недели в течение следующих 12 месяцев. Вы обнаружите, что ваши броски будут вовсе не случайны – вы скорее будете отчаянно пытаться спрогнозировать выбор ваших противников, используя всевозможные имеющиеся у вас знания в плане того, как мыслит ваш противник.

Прежде чем планировать эту игру, давайте быстро рассмотрим, как вы можете получить преимущество в игре «Камень, ножницы, бумага».

Во-первых, из приведенных выше исследований мы знаем, что выбор несколько смещен в пользу камня. Итак, если мы соревнуемся с новичками, нашим изначальным преимуществом будет выбор в пользу бумаги, поскольку в бумагу можно завернуть камень. Это хоть и небольшое, но всё же преимущество.

Если ваш противник имеет немного больше опыта или вы играете против кого-то, кто понимает неслучайный характер данной игры, то ваша стратегия, естественно, должна быть иной. Эти люди будут ожидать, что мы бросим бумагу, чтобы побить их «очевидный» камень. В результате они с большей вероятностью будут выбирать ножницы в попытке побить вашу бумагу. Таким образом, вместо бумаги, мы будем выбирать камень, чтобы побить их ножницы.

Всё дело в том, чтобы мыслить на шаг впереди своих противников.

И это ещё не всё... Следите за тем, какой выбор делает ваш противник два раза подряд. Люди очень опасаются быть слишком предсказуемыми. Если ваш противник два раза подряд сделал одинаковый выбор, то с большой долей вероятности его следующий выбор будет иным. Например, допустим, он два раза подряд выбирал камень. Не желая быть слишком предсказуемыми, он, скорее всего, на третий бросок выберет бумагу или ножницы. Таким образом, ваш выбор должен быть ножницы, так как они победят его бумагу или, если он тоже выберет ножницы, будет ничья.

Еще одним отличным вариантом будет предположить вслух выбор вашего противника. Представьте свою реакцию, если бы при соревновании со мной я сказал вам: «Вас очень легко предсказать: ваш следующий выбор будет бумага». Этим маневром я подсознательно вложил в вас желание избежать бумаги. Вы не хотите быть предсказуемым, следовательно, вы с большей вероятностью сделаете выбор в пользу камня или ножниц. И это облегчит мой выбор. Моим преимуществом было бы сделать выбор в пользу камня, потому что он побьет ваши ножницы или, в худшем случае, будет ничья, если противник выберет камень.

Противоположностью этому: заявление о своих намерениях перед броском. Я мог бы, например, сказать: «Я собираюсь сразить вас на этом финале. Приготовьтесь к моему камню». Последнее, что бы вы ожидали сейчас: я действительно должен был быть настолько глупым, чтобы выбрать камень. Следовательно, вы ожидаете, что я выберу бумагу или ножницы, и это заставит вас сделать вероятный выбор в пользу ножниц, чтобы победить меня или выйти в ничью. Я же просто выбираю то, что я упомянул – камень – и побеждаю ваши ножницы.

Супер!

Конечно, всё не так просто. На веб-сайте “World RPS Society” есть руководство по стратегии ведения данной игры, если вам интересно, изучите его. И не забывайте: вы играете против людей. Мало того, что их решения не случайны, но люди также зачастую иррациональны. Т.е., даже при наличии явного преимущества, вы всё еще можете проиграть, если количество сыгранных игр будет маленьким. И ни в коем случае не делайте ставку на то, что вы не можете себе позволить потерять.

Прослеживаете аналогию с трейдингом?

Новички ошибочно полагают, что «Камень, ножницы, бумага» – это азартная игра.

Как мы уже видели, «Камень, ножницы, бумага» на самом деле является игрой, которая основана на навыках и стратегии, и успех в которой состоит в том, что вы можете читать своего оппонента, адаптируя свою игру, чтобы получить прибыль от своих действий с высокой вероятностью. Ни один конкретный бросок не гарантирует вам успеха, но если вы можете успешно проникнуть в сознание своего оппонента, вы получите преимущество, которое позволит вам победить его в серии бросков.

То же и в трейдинге...

Некоторые новички считают, что это игра, которая базируется на фундаментальных данных. Они будут изучать отчеты компаний, коэффициенты цена/прибыль, доходность от дивидендов и другие значимые экономические факторы, такие как показатели розничной торговли или заработной платы. Они стремятся найти акцию или валютную пару, реальная ценность которой будет иной по сравнению с той, что, по их мнению, является ее истинной фундаментальной ценностью. После этого они войдут в рынок, полагаясь на фундаментальные факторы, которые должны подтолкнуть цену к их воспринимаемой «правильной» ценности.

Другие новички считают, что это игра, основанная на техническом анализе. Они будут использовать индикаторы, которые, по сути, являются производными цены, в попытке предсказать предстоящее ценовое движение. По мере того, как цена движется в определенном направлении, индикаторы будут следовать за ценой, в конечном счете, затягивая в рынок нашего начинающего трейдера. Вряд ли здесь присутствует какая-либо мысль о том, что вызвало первоначальное ценовое движение, или способствует ли данный контекст текущего рынка дальнейшему ценовому движению. В основе всех их действий лежит всего лишь надежда, что ценовое движение, которое привело их к открытию позиции, продолжится в том же направлении.

На самом деле, не правы ни те, ни другие. Трейдинг не является игрой фундаментального или технического анализа.

Подобно игре «Камень, ножницы, бумага», трейдинг – это игра, основанная на понимании людей и того, как они принимают решения.

Правда, вашим конкурентом является не один человек. Вы торгуете против коллективного рынка, который состоит из миллионов других трейдеров и инвесторов, которые принимают индивидуальные решения о покупке и продаже.

Цена движется в ответ на поток чистых ордеров, который является результатом всех этих индивидуальных решений о покупке и продаже. Если поток чистых ордеров бычий, цена будет расти. Если поток чистых ордеров медвежий, цена будет падать. Это ведь так просто. Фундаментальные данные не движут цену. Технический анализ тоже не движет цену. Цену движет поток ордеров.

Таким образом, трейдинг – это одна из тех сфер, где, прежде чем открыть позицию, необходимо четко понимать, почему ее стоит открывать, и только потом входить в рынок. Неважно, используете ли вы фундаментальные данные, технический анализ или любые другие виды анализа. Если вы понимаете это на долгосрочной основе, значит, у вас есть преимущество.

Понимая ход мыслей других трейдеров, вы можете скоординировать свои действия для увеличения вероятности получения прибыли.

Для достижения этого есть масса способов. Простым примером является использование несработавших паттернов. Чем более очевиден графический паттерн, тем лучше. Технически превосходный паттерн «голова и плечи» будет приводить к возникновению большого потока коротких ордеров, как только цена пробьет линию шеи. Но если этот паттерн не сработает, то вслед за ним будет еще больший поток длинных ордеров, поскольку медведи будут всячески стараться отбить свои потери. Зная, как будут действовать трейдеры, если паттерн не сработает, я могу открывать соответствующие позиции (в данном случае длинные), чтобы сразу же войти в этот момент и использовать увеличение потока бычьих ордеров.

Итак, изучите свой торговый подход. Независимо от того, основан ли он на фундаментальном, техническом, количественном, астрологическом или любом другом виде анализа, убедитесь, что вы понимаете психологию рынка: то, как мыслят и принимают торговые решения другие трейдеры.

Речь идет не о технических или фундаментальных принципах. Речь идет о понимании хода мыслей ваших конкурентов.

Подобно игре «Камень, ножницы, бумага», если вы знаете ход мыслей и наиболее вероятные действия своего конкурента, вы будете знать, как скоординировать свои действия для достижения успеха.

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 октября, 2017 пользователем pavlus777

[pavlus777]

Это та самая статья, о которой Ланс говорил в интервью.