RannForex

[Rann]

Мне кажется, что инфа по клиентам будет выглядеть как заглядывание в чужой карман и кроме вызывания зависти пользы не принесет. ))

[vadd]

Но мы не теряем надежды все-таки уговорить

[fx-y]

5 часов назад, Rann сказал:

Мне кажется, что инфа по клиентам будет выглядеть как заглядывание в чужой карман и кроме вызывания зависти пользы не принесет. ))

Ну это же хорошо, что эта статистика кому-то что-то принесет. Кому-то - просто зависть, а кому-то - информацию к размышлению для доработки собственной ТС. А если смотреть статистику наибольших убытков, то вместо зависти можно испытать облегчение, что в этом месяце ты потерял не так много, как другие. Главное, есть ли спрос на такую информацию или нет. Например, мне интересно, получают ли трейдеры большие прибыли чаще за счет кропотливого скальпинга или же за счет удачно пойманного движения одной сделкой. Также интересно сравнить число сделок у лучших трейдеров с моим числом сделок (может я мало торгую?) Ну и интересно посмотреть, отличается ли частота торговли и обороты худших трейдеров от лучших. Если не отличаются, то значит дело в самой ТС, а если в чем-то явно отличаются, то будет ясно, в какую сторону стоит потестировать модификацию собственной ТС.

 

Хотелось бы увидеть поддержку и от других читателей данной ветки. Неужели только мне интересно сравнить торговые показатели лучших и худших трейдеров, работающих в одинаковых условиях? Данная информация - это лишь анонимная статистика, поэтому она не может негативно затрагивать чьих-либо интересов. А вот польза от нее будет, даже если это всего лишь - позавидовать. Кто не хочет завидовать, не будет смотреть эту статистику. Можно даже сделать, чтобы эта статистика была первоначально спрятана под спойлер. Статистику по инструментам кстати тоже можно спрятать под спойлер, чтобы эта громоздкая информация не мешала тем, кому она не нужна.

[vadd]

14 часов назад, fx-y сказал:

Хотелось бы увидеть поддержку и от других читателей данной ветки. Неужели только мне интересно сравнить торговые показатели лучших и худших трейдеров, работающих в одинаковых условиях?

Лично я поддержал еще полгода назад, когда поднимался этот вопрос )    И если Дмитрия понять можно -  запускать индивидуальную статистику и хлопотно и затратно (программисты кушать хотят), то почему люди безразличны или даже против  - понять сложнее.

[fx-y]

1 час назад, vadd сказал:

запускать индивидуальную статистику и хлопотно и затратно

1 час работы на самом деле. Говорю как программист. Тут даже и программиста не нужно привлекать. Такую простую статистику и сам Дмитрий может сделать за чашкой чая в перерыве между основной деятельностью. За основу нужно взять статистику по инструментам. Пофиксить запрос к базе данных (группировать данные по номеру счета вместо инструмента, добавить сортировку по профиту и ограничение числа результатов). HTML-шаблон взять тот же самый. А в другой табличке сделать всё то же, только сортировка в другую сторону. Задачка очень простая. Вопрос лишь в том, нужна ли данная статистика пользователям, для которых создан сайт. Причины, по которым она может быть полезна, обсуждались выше.

[Rann]

Счета открытые в 2019-м и раньше, период торговли 2020 (с 1 января по сейчас).

Первые 10 по абсолютной прибыли в евро (с учетом комиссии и свопов).

 

 

Ср. пункты - среднее кол-во пунктов на сделку.

Как посчитать первых в проценте прибыли хз, периодические вводы и выводы не позволяют нормально замерять. Это нужно высчитывать паи, не готов сейчас этим заниматься.

[Rann]

В среднем по компании берут 23 пункта на сделку.

У прибыльных средние пункты 17, у убыточных 30.

Но вы понимаете, что это средняя температура по больнице.

Изменено 6 марта, 2020 пользователем Rann

[Rann]

2019 год

 

[Rann]

У клиентов со средним пунктом до 10 самая большая прибыль на весь год 9024, самый большой убыток -4123, средняя -4.

У клиентов свыше 10 пунктов самая большая прибыль на весь год 1935, самый большой убыток -5294, средняя -274.

 

 

Линия тренда на точечном графике зависимости прибыль от пунктов показывает тенденцию (опять же, среднюю по больнице), что с увеличением удержания сделки прибыль падает. Но тут причиной может быть то, что самые большие сливы была из-за пересидки и там пунктов много. В общем, чисто внешне могу вм сказать, что нифига ничего непонятно и я, например, не могу сделать какие-то серьезные выводы на основании этих данных.

[KaneKRY]

Есть примерные сроки запуска Паммов?

[Rann]

21 час назад, KaneKRY сказал:

Есть примерные сроки запуска Паммов?

Да, август 2019. И они уже давно профуканы.

Издержки лоу-кост модели и бесплатной разработки.

[fx-y]

В 06.03.2020 в 18:13, Rann сказал:

В общем, чисто внешне могу вм сказать, что нифига ничего непонятно и я, например, не могу сделать какие-то серьезные выводы на основании этих данных.

Спасибо за анализ статистики, но всё же хотелось бы иметь на сайте автоматически заполняемые таблицы по каждому месяцу, чтобы выполнять анализ самостоятельно, а не просить это делать вас каждый раз. Ну а кто-то сможет просто удовлетворить любопытство и посмотреть, сколько заработали самые успешные или потеряли самые убыточные в прошлом месяце.

 

Что же касается вашего анализа, то в нем есть некоторые изъяны. Во-первых, выше я говорил, что еще нужно смотреть оборот клиента, но вы ограничились прибылью. Поясню, зачем нужен оборот. Допустим, один трейдер получил прибыль 1000, а другой 2000 за один и тот же период при равных начальных депозитах. Значит ли это, что у второго трейдера ТС более успешна? Нет. Если, 1-й трейдер задействовал плечо в среднем на уровне 1:10, а 2-й - на 1:50, то ТС у первого лучше. Чтобы учесть этот нюанс, нужно рассматривать не прибыль, а отношение прибыли к обороту. У кого это отношение выше, у того и ТС более эффективна. Данное отношение позволяет сравнить прибыльность разных ТС при условии одинаковых затрат. Для инструментов у вас на сайте уже считается оборот, поэтому не должно возникнуть проблем для подсчета оборота и для каждого торгового счета. У меня уже возникло подозрение, что если вы обошли стороной оборот, то видимо повышение оборота у прибыльных клиентов увеличивает прибыль не пропорционально, а в меньшей степени, и вам это не выгодно афишировать. Однако, если кому-то и повезло словить большую прибыль при низком обороте, то таких везунчиков можно легко отсеять по низкому числу сделок. Всем понятно, что чем больше сделок у трейдера, тем выше надежность его ТС и неслучайность результатов.

 

Во-вторых, на основе последнего графика вы сделали полезный вывод о том, что пересиживать плохо. Но почему-то брали за основу среднее число пунктов. Пункты - вещь условная, и у разных инструментов пункты имеют разную стоимость на единицу оборота. У того же золота сейчас вообще лишний 3-й знак после запятой, т.е. фактически у золота число пунктов получается в 10 раз больше, чем у среднего инструмента. Получается, что кто торгует золотом, тот имеет больше пунктов в статистике и согласно вашему анализу пересиживает больше. Вместо пунктов лучше считать для каждого трейдера среднее время удержания позиции (в секундах). Для этого можно легко перевести в секунды время закрытия и открытия сделки и найти их разность, просуммировать эти разности по всем сделкам трейдера и разделить на число его сделок. Если всё же добавите табличную статистику трейдеров на сайт, то добавьте туда и параметр среднего времени сделки. Итого хотелось бы видеть следующий набор показателей трейдера: прибыль, оборот, среднее время сделки, число сделок.

 

Возвращаясь к вашему последнему графику, подытожу, что по оси Y лучше отложить отношение прибыли к обороту, а по оси X - среднее время сделки. Трейдеров с малым числом сделок, можно, наверное вообще убрать с графика, чтобы они не портили статистику, поскольку их результаты часто будут случайными. И еще по точкам графика лучше построить не линейную, а квадратичную линию тренда, чтобы посмотреть, в районе какого времени сделки эта линия достигнет максимума. Это будет некое оптимальное время сделки (хоть и среднее по больнице), с которым усредненная ТС имела максимальную прибыль на единицу оборота.

[Rann]

7 часов назад, fx-y сказал:

У меня уже возникло подозрение, что если вы обошли стороной оборот, то видимо повышение оборота у прибыльных клиентов увеличивает прибыль не пропорционально, а в меньшей степени, и вам это не выгодно афишировать.

У вас возникает слишком много подозрений. У меня нет никакого желания делать что-то для людей, у которых возникают подозрения по отношению ко мне и моей компании. 

Если бы я пытался афишировать то, что мне выгодно, вы бы ничего не видели из того, что сейчас публикуется на сайте.

[fx-y]

8 часов назад, Rann сказал:

У вас возникает слишком много подозрений. У меня нет никакого желания делать что-то для людей, у которых возникают подозрения по отношению ко мне и моей компании.

Много, а тем более слишком много подозрений у меня нет. Вы обижаетесь на какие-то мелочи. Если бы я просил что-то для себя лично, то использовал личные сообщения. Вместо этого я просил добавить общедоступную статистику на сайт и объяснял, какие параметры и зачем могут быть полезны для анализа. И объяснил, почему ваш анализ некорректен. По итогу получается, что добавить новую статистику на сайт вы не хотите, потому что не понимаете ее пользу, а также из-за личной неприязни ко мне. Окей, не буду больше предлагать дополнения для сайта. Ограничусь сообщениями о некорректной работе сайта и о странном исполнении, когда для этого появится очередной повод.

[eBaykal]

В 07.03.2020 в 19:56, fx-y сказал:

а отношение прибыли к обороту. У кого это отношение выше, у того и ТС более эффективна.

Мне для спокойной торговли в Раннфорекс крайне необходимо постоянное подключение Дмитрия к холтеру со снятием ЭКГ, и измерением АД, и выведением этого прямо в терминал.  Мне кажется это имеет значительно большее значение, чем учет оборота клиентов для эффективности их стратегий. И вообще я не понимаю связи оборота и эффективности ТС. Отношение прибыли к просадке за период, да. А вот причем здесь оборот, я не понимаю. Совсем. Я бы конечно, как один наш бывший форумчанин, мог бы сказать, что это бред. Но может я и правда, чего не понимаю. Да и воспитан не так. 

 

[fx-y]

11 минут назад, eBaykal сказал:

А вот причем здесь оборот, я не понимаю.

Ну это же просто. Например, 2 трейдера совершили по одной сделке по золоту. 1-й трейдер получил прибыль $20, а 2-й получил $10. Но оказалось, что 1-й трейдер совершал сделку в 1 лот, а второй - в 0,1 лота. Оборот 2-го в 10 раз меньше, а прибыль всего в 2 раза меньше. Если критерием успешности торговли считать отношение прибыли к обороту, то получается, что результат 2-го трейдера в 5 раз лучше. 2-й трейдер мог бы увеличить лотность своих сделок в 10 раз и заработать на той сделке не $10, а $100. Но возможно у него просто не достаточно большой депозит.

[eBaykal]

14 минут назад, fx-y сказал:

2-й трейдер мог бы увеличить лотность своих сделок в 10 раз и заработать на той сделке не $10, а $100.

А если у второго трейдера стоп лосса нет и он просто пересиживает? И вообще с мартином торгует? И в это раз повезло, а в следующий раза наберет колен и сольет? Мерять надо к просадке. А не к объему. 

 

Изменено 8 марта, 2020 пользователем eBaykal

[fx-y]

3 минуты назад, eBaykal сказал:

А если у второго трейдера стоп лосса нет и он просто пересиживает? И вообще с мартином торгует? И в это раз повезло, а в следующий раза наберет колен и сольет?

Речь шла о том, у кого из них торговый результат лучше, и каков критерий хорошего торгового результата. А каким путем достигнут этот результат, рискованным или консервативным, и является ли этот результат случайным или закономерным - это уже другие вопросы, ответы на которые как раз и ищутся с помощью анализа статистики большого числа трейдеров. Везение на то и везение, что происходит реже обычного. Если ТС является рискованной, то в статистике будет много убыточных трейдеров со схожими параметрами ТС. На то он и статистический анализ, а не сравнение результатов лишь двух человек (выше был лишь пример для понимания критерия успешности).

 

Конечно, кто-то может сказать, что анализ нескольких десятков результатов трейдеров всё равно не позволит найти нужные закономерности. Но никто и не говорил, что ищется некий точный рецепт грааля. Думаю, что в лучшем случае можно получить лишь очень грубую оценку какого-то параметра оптимальной ТС, узнать в какой области он находится, либо сделать вывод, что анализируемый параметр совершенно не влияет на успешность ТС.

[eBaykal]

16 минут назад, fx-y сказал:

и каков критерий хорошего торгового результата.

Мы торгуем для прибыли, а не для критериев.  Объем это один из факторов, который прямого отношения к прибыли не имеет. Потому, что просто объем не учитывает, какой у ТС риск, который в первую очередь зависит от величины стопа или его отсутствия. Прибыль только и является хорошим результатом. Вы конечно можете попытаться опровергнуть эту очевидную вещь, только, пожалуйста, реальными торговыми результатами, мониторингами, отчетами и их анализом, а не количеством букв.

[fx-y]

6 минут назад, eBaykal сказал:

Прибыль только и является хорошим результатом. Вы конечно можете попытаться опровергнуть эту очевидную вещь, только, пожалуйста, реальными торговыми результатами, мониторингами, отчетами и их анализом, а не количеством букв.

Выше я уже постарался объяснить свою позицию максимально развернуто и даже привел простой поясняющий пример. Сделать это еще более убедительно я уже не могу, да и не хочу.

[woldtar]

Кто пополняет счёт в Rann из Украины и swift-ом? Какой банк? А то Приват не хочет "инвестиции" слать на Сейшелы. И форекса они тоже боятся. 

[andy.lugansk]

@woldtar у привата можно дополнительно верифицировать разрешения на рискованные операции.

Верификация карта. И потом хоть черту отсылайте (Свифт у них снимается с карточного счета, блоки стоят на карту/карточный счёт).

Посмотрите тему ф4ю последние страницы, там в марте уже двое именно на платежах с привата (я в т.ч) столкнулись с необходимостью дополнительной верификации для рисковых операций.

[andy.lugansk]

PS: только имейте в виду, обратно приват Свифт не примет. Никак.

Либо покажите лицензию, либо трудовой договор с отправителем.

А мы ведь все надеемся не только отдать деньги, но и как минимум получит обратно, правильно?

[Rann]

2 часа назад, andy.lugansk сказал:

PS: только имейте в виду, обратно приват Свифт не примет. Никак.

Либо покажите лицензию, либо трудовой договор с отправителем.

А мы ведь все надеемся не только отдать деньги, но и как минимум получит обратно, правильно?

Обратно вроде в Украину нормально идут на карты и на Киви.

[master_ice]

В 07.03.2020 в 18:20, Rann сказал:

В 06.03.2020 в 20:36, KaneKRY сказал:

Есть примерные сроки запуска Паммов?

Да, август 2019. И они уже давно профуканы.

Издержки лоу-кост модели и бесплатной разработки.

Есть планы по запуску ПАММов на этот год и примерные сроки?