RannForex

[eBaykal]

http://tlap.com/forum/besedka/5/dokole-konkurs-brokerov/19088/?do=findComment&comment=425510

[Rann]

Периодически отправляю отчет о своих сделках на VerifyMyTrade. И всем рекомендую это делать, чтобы понимать качество исполнения вашего брокера.
Вот очередная порция из 14 сделок в RannForex.

2019-05-24_10.55.58.jpg

[Rann]

Обсуждение в соседней ветке вынуждает меня внести некоторую ясность.
Да, RannForex небольшая молодая компания, но исполнение там хорошее не потому, что мало клиентов и небольшие обороты.
Ликвидность Раннфорекс это лишь небольшая часть пула ликвидности Адмирала и некоторых инстутициональных клиентов Адмирала. Пул единый, поэтому исполнение в Адмирале, например, ничем не отличается от исполнения в Раннфорексе. И речь идет об очень большой совокупной клиентской базе и о десятках ярдов ежемесячного оборота.
Исполнение в Раннфорексе потому хорошее, потому что правильные современные технологии. Любой брокер, который захочет такое же исполнение, может придти в АМТС и получить его, причем это будет дешевле, чем у основных наших конкурентов, и дешевле, чем содержать свой отдел разработчиков, которые зачастую являются просто дармоедами.

И я могу вас заверить, что если у брокера будет сотня тысяч активных клиентов и сотня ярдов оборота в месяц, исполнение останется на очень высоком уровне. Для информации, количество реджектов в технологиях АМТС измеряется сотыми долями процента. То есть их практически нет. И в остальном так же.

Кто помнит качество исполнения на одном из счетов одного крупного брокера (не будем его называть, хотя многие понимают о ком речь), когда там стояли технологии AMTS, тот понимает разницу, что значит правильные технологии.

[Rann]

Только что выяснился еще один вариант пополнения депозита.

Яндекс Деньги

Яндекс деньги позволяют создать виртуальную карту, с помощью которой можно пополнить обычным карточным платежом. Учтите, что карта рублевая, а счет в валюте, поэтому возникнет комиссия за конвертацию, которая составляет 2%.

[halit]

Дмитрий, хотелось бы спросить у Вас, как автора системы AMTS, возможно ли, что из-за использования настроек торговли трейдером брокер будет нести потери из-за плохого выполнения ордеров со стороны поставщика ликвидности?
Вопрос вызван тем, что в Альпари через неделю собираются отключить возможность настройки торговли.

[Alemann]

Только что выяснился еще один вариант пополнения депозита.

Яндекс Деньги

Яндекс деньги позволяют создать виртуальную карту, с помощью которой можно пополнить обычным карточным платежом. Учтите, что карта рублевая, а счет в валюте, поэтому возникнет комиссия за конвертацию, которая составляет 2%.

Вариант работы с виртуальной картой есть у многих платёжек, тех же киви, например.

[Rann]

Дмитрий, хотелось бы спросить у Вас, как автора системы AMTS, возможно ли, что из-за использования настроек торговли трейдером брокер будет нести потери из-за плохого выполнения ордеров со стороны поставщика ликвидности?
Вопрос вызван тем, что в Альпари через неделю собираются отключить возможность настройки торговли.

Что-то со всех сторон посыпались подобные вопросы.
Я не знаю, как они реализованы в Альпари. В технологиях AMTS никаких потерь нет. Все работает как часы, все счастливы. И брокеры, и клиенты.

---

Добавлено: 03-06-2019 12:57:01

---

Вариант работы с виртуальной картой есть у многих платёжек, тех же киви, например.

Осталось проверить, примет ли наш процессинг карты других систем. Яндекс принял (обратная связь от клиента), вот я и озвучил вариант. Если кто-то пополнит подобными картами, буду признателен за обратную связь.

---

Добавлено: 03-06-2019 13:01:15

---

А сейчас что с микролотами делают? Я в дилинге не работал, потому и спрашиваю.
Для того кто внутренние процессы ДЦ не наблюдает какая-либо разница в размере микролотов отсутствует.

Сейчас у брокера есть три варианта:
1. Клиенты сливают, все счастливы (кроме клиентов).
2. Клиенты не сливают, значит надо помогать им сливать плохими торговыми условиями, все счастливы (кроме клиентов).
3. Клиенты не сливают, брокер терпит. Пределы терпения у всех разные. Далее (когда терпение кончится) опять три варианта:

1. Помогать сливать (всем или выборочно).
2. Закрывать прибыльными клиентам счета.
3. Отказывать от такого типа счета. Изменено 3 июня, 2019 пользователем Rann

[Старик]

Объемная, обжигающе горячая и на 90% оффтопная дискуссия про гипотетический лот (шаг лота) 0.001 перенесена в [Обсуждение] Дилинговые центры/Брокеры: общие вопросы :)

---

Добавлено: 08-06-2019 01:05:17

---

Только что выяснился еще один вариант пополнения депозита.

Яндекс Деньги

Яндекс деньги позволяют создать виртуальную карту, с помощью которой можно пополнить обычным карточным платежом.
Учтите, что карта рублевая, а счет в валюте, поэтому возникнет комиссия за конвертацию, которая составляет 2%.

Вариант работы с виртуальной картой есть у многих платёжек, тех же киви, например.

Виртуальные, в т.ч. валютные, карты и у очень многих банков есть...
В разделе платежных систем встречаются примеры использования виртуальных карт банков для работы с ДЦ.

Другой вопрос, что мало в каком ДЦ на любую карту можно вывести больше, чем сначала с карты введете.
Карты это обычно вопрос ввода/вывода лишь депозита, а как выводить прибыль надо искать и готовить независимое решение. Изменено 8 июня, 2019 пользователем Старик

[Rann]

Другой вопрос, что мало в каком ДЦ на любую карту можно вывести больше, чем сначала с карты введете.
Карты это обычно вопрос ввода/вывода лишь депозита, а как выводить прибыль надо искать и готовить независимое решение.

Нам Экомпей обещает дать возможность выводить на карты не возвратом. Тогда сможем выводить независимо от того, как вводили, но сперва надо будет накопить остатки определенные, чтобы было что выводить.

[Rann]

Важен ли размер спреда среднесрочнику?

Только что дискуссия в другом разделе этого форума навеяла написать этот пост.

Цитирую трейдера (с небольшой корректировкой): "У двух брокеров цена не дотянула до ТП и ордера закрылись в минус. А вот третий открыл лучше всех и тп был взят."

Отличный показательный пример среднесрочникам, которые думают (а главное всем впаривают), что им спреды не важны, потому что они берут много пунктов, и потери на спреде для них незначимы. Так вот, чем дольше торгует трейдер, тем больше (по теории вероятности) у него будет случаев, когда пары пунктов до ТП не хватило, и в итоге потери у него будут равны не спреду, а огромным стопам, вместо огромных профитов.

Поэтому не стоит думать, что если ты среднесрочник, то готов потерять несколько пунктов на спреде, мол в процентном отношении это немного. МНОГО. Потому что периодически ты будешь терять прибыль (не дотягивать до ТП) и менять ее на убыток (дотягивать до СЛ), и чем больше спред, тем чаще.

[СергейСергей1975]

Преимущество того или иного брокера заключается в комплексе параметров, куда, безусловно, входит и размер спредов тоже, но при этом ориентироваться только на них, по меньшей мере, довольно странное решение, если не наивное, при выборе брокера.
Наличие низких спредов вкупе со странными свопами и немногочисленными и не очень удобными способами ввода/вывода могут сделать пресловутые спреды не таким уже интересным доводом для т.н. "среднесрочников".

Потому что периодически ты будешь терять прибыль (не дотягивать до ТП) и менять ее на убыток (дотягивать до СЛ), и чем больше спред, тем чаще.

Дмитрий, со всем уважением, но представления о тактике среднесрочной торговли у вас фантастические. :)
Не думаю, что удивлю вас, но люди торгующие в среднесрок и долгосрок, зачастую вообще не используют TP - он просто открыт, потому что очень сложно предположить заранее сколько даст та или иная позиция. Есть вероятность, заранее никто ничего не знает. Может дать 100, может -100, может дать 1 100. Купил/продал и держи, и тут свопы решают, а не спред по инструменту.
Не было здесь никакого тейка:

Спойлер

И тут закрывалось руками:

Спойлер

И мне очень сложно представить адекватного трейдера, который будет после несрабатывания тейка героически высиживать открытую позицию до стопа.

Так что в целом да - спреды для среднесрока/долгосрока вообще не важны.

[Rann]

при этом ориентироваться только на них, по меньшей мере, довольно странное решение

А я разве когда-либо говорил, что нужно ориентироваться только на них?

Так что в целом да - спреды для среднесрока/долгосрока вообще не важны.

При этом когда среднесрочники начинают считать количество сделок и потери на спреде на большом промежутке времени, то иногда выясняется, что там очень приличные суммы набегают.

---

Добавлено: 10-06-2019 22:22:26

---

И мне очень сложно представить адекватного трейдера, который будет после несрабатывания тейка героически высиживать открытую позицию до стопа.

А мне сложно представить опытного трейдера, который целыми днями мониторит рынок.

[Старик]

И мне очень сложно представить адекватного трейдера, который будет после несрабатывания тейка героически высиживать открытую позицию до стопа.

А мне сложно представить опытного трейдера, который целыми днями мониторит рынок.

я бы сказал, что узкий спрэд важнее всего при внутри дневных торгах.
При средне- и долгосроке обычно применяется какая-то форма трала, часто очень консервативного - по уровням или н4/дням.
И да, в средне- и долгосроке серверный ТР скорее редкость.
А вот при внутридневных торгах или ТР, или стоп альтернатива весьма реалистичная.

P.S. мы точно это в топике уже не обсуждали?

[eBaykal]

Что обсуждать то идеальный вакуум в вакууме. Вот советник с достаточно большими целями:

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-kalmar/7312/

Поиграйтесь со спредами при тестировании и вы удивитесь насколько 1 - 2 лишних пункта спреда повлияют на результат на длительном промежутке времени

Кроме того, то что у ТС большие цели, вовсе не означает, что матожидание у нее больше нескольких пунктов. Свопы еще отожрут. Так что, ИМХО, узкие спреды в любом случае рулят.

[Rann]

Даже если ТП редкость для среднесрочника, то стопы не должны быть редкостью, снести которые тоже порой достаточно одного лишнего пункта в спреде.
Я уверен, что большинство среднесрочников никак не анализирует свою торговлю на предмет спреда, и даже об этом особо не задумываются. Так, иногда снесет стоп пункт в пункт, могут подумать мол не повезло, а выводы сделают редкие трейдеры.

[СергейСергей1975]

А мне сложно представить опытного трейдера, который целыми днями мониторит рынок.

Зачем его мониторить целыми днями?

Даже если ТП редкость для среднесрочника, то стопы не должны быть редкостью, снести которые тоже порой достаточно одного лишнего пункта в спреде.

Согласен, исполнение по стопам тоже играет довольно сильную роль, как и по тейкам.
Простой пример.
Альпы:

Спойлер

IC:

Спойлер

Ранн:

Спойлер

Можно еще.
Альпы:

Спойлер

IC:

Спойлер

Ранн:

Спойлер

Можно и еще, но, честно говоря, лень копаться в истории терминалов и лепить сюда скрины.

[vadd]

Прежде чем обсуждать "среднесроки" и "долгосроки" - определитесь с терминами и с деталями торговли, а то обсуждение превращается в декларирование лозунгов :)

По практике:
У меня очень часто позиции "параллелятся" на нескольких брокерах. Неважно, сколько времени стоит позиция, но вероятность срабатывания ТП на брокере с меньшим спредом заметно выше, чем там, где спред шире хоть на "полшишечки". "Заметно" конечно не значит "в разы". На глаз - единицы процентов. Но в статистическом смысле это накапливается. Советник, у которого вероятность срабатывания ТП выше на 1% - вдует своего коллегу в хвост и в гриву, а результат может превратиться из отрицательного в положительный.

Поэтому, когда вы хотите оценивать влияние спреда, надо говорить не о среднесроке, а о количестве сделок и о том, пользуетесь ли вы отложенниками. Если речь о единицах - десятках сделок и все делается вручную - конечно разницы вы не заметите. Если торговля - это сотни сделок и применение отложенников для открытия-закрытия, околонулевой спред становится очень заметным.

[Rann]

Люди приходят на рынок не ради десяти сделок, а при количестве сделок стремящемся к бесконечности, вероятность монетизировать узкий спред стремится к 100%. Спред выше = матожидание ниже, и с математикой спорить нет смысла.
Правда не всегда узкий видимый спред является таковым по факту. У недобросовестных брокеров много инструментов сделать спред скрытым.

[vadd]

Правда не всегда узкий видимый спред является таковым по факту. У недобросовестных брокеров много инструментов сделать спред скрытым.

Э-э, секундочку. Для отложенников разве можно сделать спред скрытым? При рыночном ордере конечно, можно сделку оформлять по любой цене. А при работе отложенниками куда такому брокеру деваться?

Хотя наверное поэтому кое-кто из брокеров отправляют (говорят, что отправляют) лимиты маркетами, а клиенты потом чешут в затылке - "почему лимитник исполнился по цене, хуже установленной?"

[Rann]

Э-э, секундочку. Для отложенников разве можно сделать спред скрытым? При рыночном ордере конечно, можно сделку оформлять по любой цене. А при работе отложенниками куда такому брокеру деваться?

Лимиты просто не будут заливаться при пересечении парой пунктов.

[Гость]

Цитирую трейдера (с небольшой корректировкой): "У двух брокеров цена не дотянула до ТП и ордера закрылись в минус. А вот третий открыл лучше всех и тп был взят."

Отличный показательный пример среднесрочникам, которые думают (а главное всем впаривают), что им спреды не важны, потому что они берут много пунктов, и потери на спреде для них незначимы.

Пример ни о чём, поскольку один случай не имеет значения вообще.

Так вот, чем дольше торгует трейдер, тем больше (по теории вероятности) у него будет случаев, когда пары пунктов до ТП не хватило, и в итоге потери у него будут равны не спреду, а огромным стопам, вместо огромных профитов.

А с чего вы взяли, что все эти ТП были бы достигнуты при меньшем спреде? Если уж говорить о статистике, то следует выяснить как часто ТП, которые не достигнуты в одном ДЦ, были достигнуты в другом, то есть - сравнить количество недостигнутых ТП.

Поэтому не стоит думать, что если ты среднесрочник, то готов потерять несколько пунктов на спреде, мол в процентном отношении это немного. МНОГО. Потому что периодически ты будешь терять прибыль (не дотягивать до ТП) и менять ее на убыток (дотягивать до СЛ), и чем больше спред, тем чаще.

На средне- и долгосроке спред не имеет значения, если разница среднего спреда находится в разумных пределах, поскольку эта разница спреда не выше погрешности выбора ТП / СЛ . Если известно, что в ДЦ средний спред чуть выше, то можно ставить ТП чуть ближе, а разницу, если она будет значима, компенсируют прочие плюсы ДЦ.

А мне сложно представить опытного трейдера, который целыми днями мониторит рынок.

А зачем мониторить? Ситуация проверяется периодически, если адекватный трейдер видит, что цена не дошла до ТП "пару пунктов", он не станет ждать дальнейшего развития событий и уж тем более - пересиживать, а просто закроет позицию вручную.

Советник, у которого вероятность срабатывания ТП выше на 1% - вдует своего коллегу в хвост и в гриву, а результат может превратиться из отрицательного в положительный.

Голословно, особенно учитывая, что вы распространяете это утверждение на ВСЕХ советников.

Кроме того, то что у ТС большие цели, вовсе не означает, что матожидание у нее больше нескольких пунктов. Свопы еще отожрут. Так что, ИМХО, узкие спреды в любом случае рулят.

Если цели большие, то вклад разницы спреда между ДЦ незначителен. Изменено 12 июня, 2019 пользователем AlexanderV

[Rann]

Чую, опять будет воды на несколько страниц.

Изменено 12 июня, 2019 пользователем Rann

[Старик]

Чую, опять будет воды на несколько страниц.

А Вы не обязаны реагировать и отвечать вообще на всё.
Своё экспертное мнение вы изложили исчерпывающе, а если оно кого-то не удовлетворяет - это уже не ваша проблема.
Инет огромен, имеющие безграничное свободное время опровергатели всего найдутся всегда.
Продолжаем полезно работать и реагировать только на прямые вопросы по существу и близкие к теме топика.

[opium12]

В 03.06.2019 в 17:55, Rann сказал:

Цитата

Вариант работы с виртуальной картой есть у многих платёжек, тех же киви, например.

 

Осталось проверить, примет ли наш процессинг карты других систем. Яндекс принял (обратная связь от клиента), вот я и озвучил вариант. Если кто-то пополнит подобными картами, буду признателен за обратную связь.

Проверил. Пополнение счета (EUR) с помощью виртуальной карты Qiwi прошло успешно. Списано с карты вместе с комиссией 6120р., зачислено на торговый счет 77,44 eur.

Биржевой курс евро на момент совершения операции 71,72 р. (ask), по которому 6120р. это 85,33 eur. Получается, мои реальные потери в сумме составили 7,89eur (около 9,2%).

В-общем, все работает, но дороговато.

Изменено 18 июня, 2019 пользователем opium12

[Rann]

Когда нам предлагали подключить Киви через платежный агрегатор, то комиссию давали 8%. В случае с Киви небольшая разница. Для мелких сумм, к сожалению, сейчас нет оптимальных вариантов, а для нормальных это банк, там лишних комиссий нет.