RannForex

[СергейСергей1975]

Сперва хотелось бы понять, что именно в ней странного, чтобы разобраться почему это именно так.

ЕМНИП, продажи по биду открываются.
Здесь не в спреде вопрос, если судить по графику, ордер был открыт по несуществующей цене. Ошибаюсь?

[Rann]

ЕМНИП, продажи по биду открываются.
Здесь не в спреде вопрос, если судить по графику, ордер был открыт по несуществующей цене. Ошибаюсь?

Так на картинке не видно ордера.
По несуществующей цене у нас не может ничего открыться. Любую цену дает поставщик, просто эта цена может не попасть в историю тиков по нескольким причинам. Основные три из них:
1. Тик отфильтровывается по спреду. Бывает на новостях или чаще на неликвидном рынке, типа ролловера или открытия/закрытия сессии.
2. Тик отфильтровывается из-за переворота спреда. Обычно бывает на быстром рынке, когда, например, Аск исполнения на поставщике находится ниже текущего Бида, т.к. цена быстро ушла вверх.
3. По неактуальности. Устаревает. Если поставщик исполнял слишком долго, то тик исполнения уже неактуальный, слишком много времени прошло. Бывает обычно на неликвидном рынке или просто когда поставщик затормозил по каким-то причинам.

---

Добавлено: 01-10-2018 20:32:10

---

Например, если пытаться торгонуть маркетом в ролловер, когда котировки не поступают (а на самом деле они есть, просто спред слишком широкий), то такая ситуация более, чем вероятна.

[Wispa]

Опять сайт с депозитом завис :((

[Rann]

Опять сайт с депозитом завис :((

Да, есть проблема в кабинете. Репорт сервер подвисает. Разработчики пытаются найти причину.

[СергейСергей1975]

Так на картинке не видно ордера.

Да вроде видно.
Продажа.

Спойлер

Я просто к тому, почему на графике свеча не дорисована до ордера?
Дорисуйте плиз срочно. :)

[andy.lugansk]

Хм.. Дмитрий, похоже у вас систематические проблемы с исполнением nzdchf.
Ранее в теме я показывал не исполнение тейкпрофита около 4 минут. Ну там допустим, полночь на открытии понедельника была, понятно что ликвидности могло и на мажерах ещё не быть, не говоря за такую экзотику.

Но сейчас - ещё американская сессия, и та же картина - проблемы с закрытием. Попытка закрыться - в ответ Order is locked...

UPD: после пояснений ниже - зачеркнул фразу о проблемах ;)

IMG_20181008_214641.JPG

Изменено 9 октября, 2018 пользователем andy.lugansk

[Rann]

Да нет у нас никаких проблем. Это вам логику работы советника надо пересмотреть. Я так понимаю у вас зачем-то стоит обычный тейк профит и его дублирует программный. Обычный программному совершенно очевидно мешает. Все легко и логично объясняется.

Давайте смотреть хронологию.

Приходит один единственный тик, который держится всего 125 мс. Конечно, есть огромная вероятность, что за этого времени не хватит, чтобы ордер залился и он не заливается.

2018-10-08 21:35:31.504 0.64027 0.64033
2018-10-08 21:35:31.629 0.64031 0.64035 активация ордера (больше тиков не было)
2018-10-08 21:35:31.754 0.64027 0.64033

Пока ордер находится на исполнении у поставщика, даже не дождавшись следующего тика, спустя всего 125 мс, о вас приходит приказ на закрытие позиции. Конечно же получаете отказ, потому что ордер всего 125 мс назад был заблокирован и отправлен на поставщика.

Лог сервера:
2018.10.08 21:35:31.754 '9000442': close market order #36264495 (buy 0.05 NZDCHF.rann at 0.63958) (0.64031 / 0.64035)

И абсолютно тоже самое происходит второй раз.

Вы отправляете приказ на закрытие ордера спустя 93 мс после отправки ордера на исполнение по тейк профиту.

Не думаю, что вы так быстро успевает нажать кнопку закрыть. Вот и объясните, зачем вы сами себе создаете такие конфликты? Ордер при отправке на поставщика либо исполняется, либо возвращается по экспирации через пару секунд, и слать тут же дублирующий приказ на закрытие не имеет никакого смысла, наоборот может быть только хуже.

В общем, я вам рекомендую работу советника пересмотреть.

---

Добавлено: 08-10-2018 19:52:14

---

Опять сайт с депозитом завис :((

С этой проблемой, надеюсь, тоже поборолись. Изменено 8 октября, 2018 пользователем Rann

[andy.lugansk]

Ок. Я не рассматривал перед постом историю тиков. Соответственно не видел возможных активаций по ТП. По журналу я вижу 2 попытки выйти по рынку. По логам советника я вижу их же.
Да, с моей стороны дубляция... Тогда логично что попытка выйти по рынку, после активации уровня ТП - вернёт мне ошибку.
Но:
1. Это значит что в данном примере, было не 2 отказа выйти по рынку, а 2 неисполненных активации ТП; а приходившие в эти моменты приказы выйти по рынку - вторичный фактор.
2. Я с вашего ответа не понял, мне действительно интересно. Как в моменты когда активировалось закрытие по тейкпрофиту - как на его результат могут влиять действия пользователя?

[Rann]

Ок. Я не рассматривал перед постом историю тиков. Соответственно не видел возможных активаций по ТП. По журналу я вижу 2 попытки выйти по рынку. По логам советника я вижу их же.
Да, с моей стороны дубляция... Тогда логично что попытка выйти по рынку, после активации уровня ТП - вернёт мне ошибку.
Но:
1. Это значит что в данном примере, было не 2 отказа выйти по рынку, а 2 неисполненных активации ТП; а приходившие в эти моменты приказы выйти по рынку - вторичный фактор.
2. Я с вашего ответа не понял, мне действительно интересно. Как в моменты когда активировалось закрытие по тейкпрофиту - как на его результат могут влиять действия пользователя?

1. Как я показал в предыдущем посте, появлялся один тик, которого хватало лишь на активацию ТП. Больше ликвидности, удовлетворяющей уровню не было, и ордер логично не залился. Если бы цена прошла дальше, то он залился бы, но цена коснулась и ушла обратно. Как я неоднократно говорил везде, где можно, гарантировать можно только что-нибудь одно, либо цену, либо исполнение. В лимите гарантирована цена, значит исполнение не гарантировано, тем более когда тик держался всего 0.1 секунды. Если надо гарантировать исполнение, можно воспользоваться настройкой отправки лимитов маркетами.
2. Если ордер уже активировался, то действия пользователя на эту попытку исполнения повлиять не могут, а вот если ордер не залился и успел вернуться (например по мгновенному отказу поставщика), то может быть такая ситуация, что советник шлет маркет, который заливается по цене хуже чем ТП, и тут (исполнение еще не закончилось) приходит новый тик, удовлетворяющий ТП и он мог залить его по цене лучше.

Ситуации могут быть разные, надо понимать, какая именно перед вами стоит задача, и из нее исходить. Если вам надо закрыть ордер по цене, не хуже указанной, то ТП более, чем достаточно. Никакими другими действиями вы ничего улучшить в этом плане не сможете. Если же вам необходимо при достижении ТП закрыть ордер любой ценой, то надо слать маркет советником, либо использовать настройку исполнения лимитов как маркетов. А дублирование кроме коллизий ничего полезного принести не сможет. Если вы не доверяете ТП и хотите сами дослать, то зря, ТП будет досылаться сколь угодно много раз, пока цена удовлетворяет условию, и сделает это лучше, без лишних пингов и задержек на терминале.

Если у вас нестандартная задачи, попытаться сперва закрыть по ТП без проскальзывания, и если не получилось, то закрыть по любой цене маркетом, то можете досылать его советником, но понимать, что пока ордер находится на исполнении, он будет залочен, и если ордер сразу не исполнился, что он будет залочен около 2 секунд. Шлите приказ на закрытие несколько раз, больших проблем нет, просто желательно при этом не писать на форуме, что у нас проблемы с исполнением.

[Alexdm]

Учитываю вышесказанное, напрашивается вопрос, когда ордера в rannforex будут "настоящими" ордерами на рынке, а не транслироваться на вышестоящий уровень маркет ордерами?

[СергейСергей1975]

Дмитрий, у меня один довольно банальный вопрос.

Продажа открывается и покупка закрывается по биду же, верно?

[Rann]

Учитываю вышесказанное, напрашивается вопрос, когда ордера в rannforex будут "настоящими" ордерами на рынке, а не транслироваться на вышестоящий уровень маркет ордерами?

На каком рынке? Форекс внебиржевой рынок, нет единой площадки. Я не знаю ни одного ритейл форекс брокера, где бы вы выставили ордер и чтобы его было видно у другого ритейл форекс брокера. На данный момент mission Impossible.
Если вы хотите натянуть биржевой устав на форексный монастырь, то эта задача бесполезная и никому не нужная.

---

Добавлено: 10-10-2018 11:26:19

---

Дмитрий, у меня один довольно банальный вопрос.

Продажа открывается и покупка закрывается по биду же, верно?

Если вам на каком-то ордере так показалось, то давайте его номер и будем разбираться.
А так, конечно же нет, это во всех ФАКах у всех компаний пишется уже лет 20, что покупка по Аску, продажа по Биду.

[СергейСергей1975]

А так, конечно же нет, это во всех ФАКах у всех компаний пишется уже лет 20, что покупка по Аску, продажа по Биду.

Дмитрий, то ли я своими вопросами вас запутал, то ли вы недостаточно внимательно их читаете.

"покупка по Аску, продажа по Биду" что имеется в виду? Открытие или закрытие?

Ордер № 1, вызывающий вопрос.

Спойлер

Соответствующий ему график представлен выше в моем сообщении.
Лоу свечи там 0.85053.
Открытие почему-то по 0.85032.

Ордер № 2, вызывающий вопрос.

Спойлер

Соответствующий ему график:

Спойлер

Лоу дня по фунт франку у вас 1.30250, ордер каким-то образом закрыт по 1.30200.

[Rann]

Не готов лезть в ордера и графики, и пытаться выяснить, что именно вас насторожило.
Давайте разверну немного формулировку "покупка по Аску, продажа по Биду".
Ордер на покупку открывается по Аску, закрывает по Биду, потому что закрытие покупки есть продажа.
Ордер на продажу открывается по Биду, закрывается по Аску, соответственно.

Если по какому-то из ваших ордеров было иначе, скажите номер ордера, как было и как должно было быть.
Но сперва сверьтесь с тиковой историей.

[СергейСергей1975]

Не готов лезть в ордера и графики, и пытаться выяснить, что именно вас насторожило.

Дмитрий, я же привел данные. И номера ордеров там есть.

И вроде бы вопрос тоже понятен - каким образом технически сделка может быть открыта/закрыта по цене, которая отсутствует на графике?
Или тиковая история графику не соответствует?
Т.е., по графику видим лоу 1.30250, по тиковой истории будет как-то иначе?

Upd.

Но сперва сверьтесь с тиковой историей.

Проверил.

Спойлер

10.10.2018 в 00-05-01 (00-05-00-960) бид по фунт франку был 1.30549, а не та цена, по которой был закрыт ордер - 1.30200.

Спойлер

01.01.2018 в 00-08-45 также не было той цены, по которой был открыт ордер №1. Изменено 10 октября, 2018 пользователем СергейСергей1975

[Leo777]

А почему в голосовании в шапке нет web money? Или эта платежная система по умолчанию присутствует и так?

[СергейСергей1975]

А почему в голосовании в шапке нет web money? Или эта платежная система по умолчанию присутствует и так?

Отсутствует она.
Но ЕР можно пополнить с ВМ, а с ЕР уже прямой путь в Ранн.

[Rann]

Дмитрий, я же привел данные. И номера ордеров там есть.

У меня слишком много сейчас работы. С ПАММами в том числе, я просто не готов разбираться в графиках и ордерах, поэтому и попросил конкретику еще более конкретной. Как произошло у вас, и как должно было быть по вашему мнению.

Тиковая история должна полностью совпадать с графикам.
Графики строятся по Биду.
Покупка (и закрытие продажи) происходит по Аску.
Продажа (и закрытие покупки) происходит по Биду.
Аска на графике нет, поэтому цены открытия покупки или закрытия продажи может не быть на графике.
Также на графике может не быть цены в том случае, если поставщик исполнил по такой цене, но в тиковую историю цена не попала, потому что отфильтровалась (по широкому спреду, по перевернутому спреды или из-за того, что устарела).

По какой цене, какой инструмент и в какое время исполнился ваш ордер?
Это был Аск?
Есть ли эта цена в тиковой истории? Как я уже писал в предыдущем посте, обязательно сверьтесь с тиковой историей.

---

Добавлено: 10-10-2018 18:16:38

---

А почему в голосовании в шапке нет web money? Или эта платежная система по умолчанию присутствует и так?

Вебмани давно не открывает счета брокерам. Ее можно добавить только через платежного агрегатора с большими комиссиями. Возможно мы это однажды сделаем.

[СергейСергей1975]

У меня слишком много сейчас работы.

Дмитрий... Но тем не менее вы все это написали, повторив то, что мне и так уже довольно давно известно.
Ведь можно было просто внимательно прочесть то, что я написал.

Давайте еще раз.
Уже не через скриншоты, уже буквами вам напишу.

Ордер 36272027 покупка 0.03 GBPCHF был закрыт 10.10.2018 в 00-05-01 по цене 1.30200.
Согласно тиковой истории 10.10.2018 в 00-05-00-960 бид был равен 1.30549.

Все. Не знаю что еще надо написать. В моем понимании достаточно на скрины посмотреть.

Также на графике может не быть цены в том случае, если поставщик исполнил по такой цене, но в тиковую историю цена не попала, потому что отфильтровалась (по широкому спреду, по перевернутому спреды или из-за того, что устарела).

Вот про перевернутый спред, я, если честно, впервые в жизни слышу. Век живи век учись

Если понимаю верно, сложилась уникальная ситуация - мало того, что закрытие ордера было исполнено по цене, которая не вошла в тиковую историю (немного неясно, зачем она вообще нужна в этом случае), она еще и на графике не отобразилась.

Просто мне кажется, что такое закрытие выглядит по меньшей мере странно.

Я уж без спойлера, коли вы не готовы лезть в графики. Простите великодушно.

[Rann]

Просто мне кажется, что такое закрытие выглядит по меньшей мере странно.

Ничего странного, в ролловер так и будет, и достаточно часто. Либо сведите торговлю в ролловер к минимуму, либо будьте готовы к подобному. На сайте же есть предупреждение в спецификации контрактов. Для кого оно написано? Там спреды широкие и они фильтруются и в систему не попадают, а значит и в тиковой истории их нет. Если их не фильтровать, то у клиентов неадекватно широким спредом начнет стопы сносить. Это же все логично и давно уже известно.

[machine]

Ничего странного, в ролловер так и будет

Что именно "ничего странного"? То, что закрытие по цене, меньшей наименьшего Bid? То, что в систему не попадают, а ордер исполнился? Ничего не понимаю.

[Rann]

Что именно "ничего странного"? То, что закрытие по цене, меньшей наименьшего Bid? То, что в систему не попадают, а ордер исполнился? Ничего не понимаю.

Я же объяснил, почему такое происходит. Вы прочитали? И предупредил, что в ролловер так будет часто, и даже на сайте есть предупреждение об этом.

Что именно вы не понимаете?
Не понимаете то, что ордер отправляется на поставщика? Или то, что поставщик в ролловер может исполнить его по заметно худшей цене?
Или не понимаете, почему эта цена не попала на график? Не понимаете то, что если мы такую цену положим в график, то он активирует кучи стопов, которые маркетами исполнятся по неадекватной цене на сильно расширенном в роллловер спреде?

[machine]

Не понимаю, почему эта цена не попала на график, а ордер по ней сработал. Если, если такую цену положить на график, то она активирует кучи стопов, то, так как её не положили, то и по маркету не должен ордер сработать. И то, что поставщик в ролловер может исполнить его по заметно худшей цене, которая не попадёт на график.

[Rann]

так как её не положили, то и по маркету не должен ордер сработать

Это почему? Вот тут и кроется ошибка.

Давайте на пальцах, раз многим непонятно.

Допустим котировки перед ролловером 98/100 (спред 2).
В ролловер поставщики расширяют спреды и от поставщиков идут котировки 70/130 (спред 60).
Надеюсь, понятно, что такие котировки транслировать нельзя, т.к. они снесут кучи стопов. Следовательно мы их фильтруем. Но они есть у поставщиков.
Если клиент шлет в этот момент маркет на покупку, то мы его отправляем поставщику, который дает лучшую цену, а она в данный момент 130.
В итоге поставщик заливает по 130, клиент получает исполнение по 130.
И мы должны цену исполнения положить в поток, но если мы это сделаем, то на графике появится шпиля, которая снесет кучи стопов. Поэтому этой цены на графике нет.

Сразу предугадываю вопросы, а почему бы клиента не отреджектить в этот момент, чтобы он не получил исполнение по такому спреду?
Отвечаю.
Нельзя стопить торговлю из-за расширенного спреда, потому что если цена будет быстро двигаться (на быстром, новостном рынке), то если не дать исполнить по 130, следующая котировка может быть уже 230, а далее 330, и клиент либо не войдет в рынок, либо, что еще хуже, не выйдет из него, и получит стоп аут.

Если копать дальше, то может быть такая ситуация, что поставщики на несколько миллисекунд дадут нормальные цены (вполне нормальная ситуация). По этим ценам можно попытаться торгонуть или может сработать стоп, а следующая будет опять 130. И тут даже реджект не спас бы. Потому что ордер маркет. Спасают от таких вещей только настройки торговли, которыми я и рекомендую пользоваться.

Вот поэтому на сайте написано предостережение от торговли в ролловер, и есть раздел, посвященный новостной торговле, где написано, что на новостях чуда не ждите. Хотите рисковать и торговать на новостях или в ролловер, пожалуйста, у нас ничего не запрещено, но не удивляйтесь плохому исполнению, а главное не надо в этом винить брокера. Я уже не знаю, как предупреждать.

[halit]

А в ролловер цена не может уйти резко далеко в сторону, таким образом принеся еще больше убытка за счет проскользнувших стопов, чем было бы убытка при расширении спреда?